Aus aktuellem Anlass entstaub ich den Thread hier mal.

Der liebe Kay hat uns ja auf die extremen Kursdifferenzen bei FXD aufmerksam gemacht, da hab ich mir gleich gedacht: Testen wir mal wies wirklich aussieht.

Und die Ergebnisse sind selbst für ein Demokonto abartig!

Heute Demokonto eröffnet und um 10:00 das System gestartet. Beteiligte: FXD vs. MasterForex (weil MasterForex in der Realität wenig Requotes zeigte).

Auf 4 Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDJPY und EURGBP. EURGBP und USDJPY haben nur vormittag mal eine Position gemacht, und seither ruhig, aber die anderen zwei gehen gewaltig ab.

Bis jetzt sage und schreibe in summe 556 Pips bei 50 Aktionen (also 100 Positionen) . Und spannenderweise positionen in beide Richtungen. Also nicht wie gewohnt, das ein Broker immer über dem anderen quotiert, man also schnell einen gap zum einstieg findet, aber selten runter kommt und man somit schwer wieder rauskommt. Sondern wirklich beide richtungen, es gibt also immer wieder große Gaps in beide Richtungen...

 

Schade das FXD kein Centkonto anbietet, sonst würd mich echt interessieren wie stark hier in Realität die Requotes sind...

Bearbeitet 3. November 200916 Jr. von whipsaw
Thematik in eigenständigen Beitrag ausgelagert

Bis jetzt sage und schreibe in summe 556 Pips bei 50 Aktionen (also 100 Positionen) .

 

das heißt, Du hast per EA 100 Positionen geöffnet/closed ?

 

Ich hoffe, ich versteh jetzt was nicht falsch - aber die 556 Pips sind dann zum Ungunsten bei FXD oder?

das heißt, Du hast per EA 100 Positionen geöffnet/closed ?

pro Broker 50 Positionen.

 

Ich hoffe, ich versteh jetzt was nicht falsch - aber die 556 Pips sind dann zum Ungunsten bei FXD oder?

jein. man kann nicht vorhersagen was passiert.

Bsp: EURUSD

16:02 hat FXD Bid 1.4799 MasterForex Ask: 1.4795 also ne (für FXD "normale") Differenz. Position wird eröffnet FXD Short, MasterForex Long.

16:19: Fxd Ask: 1.4823 MasterForex Bid: 1.4827 also Diff genau in die andere richtung-> Position wird geschlossen.

(das sind jetzt jeweils die Kurs die ich dann in der Demo wirklich gekriegt hab)

Die Pos bei FXD macht jetzt 24 Pip minus, die bei MF 32 plus.

 

Die Frage ist: ist das jetzt ein Gewinn für FXD und Verlust für MF?

 

Konkret hab ich gerade am Demokonto bei MF 1015 Pips plus bei FXD 420 Pips minus. so gesehen also einen Gewinn für FXD und Verlust für MF. Wäre der Kurs in der Zeit aber mehr gefallen (heute ist EURUSD ja eher gestiegen), dann wär mein Konto bei FXD im Plus und bei MF im Minus...

 

Grund für meinen Gewinn ist auf alle Fälle die Differenz zwischen den Brokern, aber welcher der Broker jetzt auf lange Sicht dabei gewinnt und welcher verliert, oder ob beide ein bissl verlieren entscheided sich rein durch die Bewegung des Marktes... (ich würd ja tippen das sich die Konten auf lange sicht die Waage halten und somit beide Broker ein bissl verlieren)

Was ist mit den Referenzmärkten? Welche Kursstellung ist näher an der CME resp. alternativen Datenfeeds dran?

Was ist mit den Referenzmärkten? Welche Kursstellung ist näher an der CME resp. alternativen Datenfeeds dran?

 

Also bei den bisherigen Tests (also vor dem Kay) war FXOpen, MasterForex, LiteForex und Alpari dabei. Hier waren nur selten größere Differenzen vorhanden (teils 4 - 6 pips, aber nicht für lange), wobei LiteForex die stärksten Abweichungen hatte. MasterForex und FxOpen quotieren beinahe identisch (immer in der Demo (auch wenn diese Ergebnisse angeblich irrelevant sind)). Zusätzlich war zu beobachten das immer ein Feed (zb der von LiteForex) leicht über den anderen lag (aber meist innerhalb des Spread) und nur selten nach unten ausschlug.

Aber diese Abweichungen konnte man mit "gerade schnelle Bewegung, die einzelnen Server reagieren teils unterschiedlich, scheinbar im Hintergrund leicht unterschiedliche Feeds" (oder so ähnlich) erklären. Sind also in keinster Weise zu vergleichen mit den Differenzen von FXD.

 

 

@technix:

Ich verstehe deine Bedenken, und du kannst mir glauben das ich nicht vor habe was unüberlegtes zu tun, aber mein Forscherdrang sorgt dafür das ich manchmal auch (mglw.) unsinnige und aussichtslose Projekte angehe und teste. Wenn du konstruktiv mitarbeiten willst freu ich mich, aber du wirst mich sicher nicht davon abhalten.

Das Thema Kurs- und Brokervergleich haben wir in eigenständiges Topic ausgelagert. Hier die ursprüngliche Diskussion.

@Mythos RE: Kursunterschiede - Danke für Dein Feedback!

 

 

Demo's hängen oft an anderen Servern als die Produktivumgebung und der Qualität der Datenfeeds (ein signifikanter Kostenpunkt für die Broker) für die Simulationssysteme wird insbesondere bei Finanzdienstleistern der dritten Reihe selten große Bedeutung beigemessen. Für deren Zielgruppe gilt das was da ist als ausreichend und wie wir an "Ich misch heute mal den Forex auf Kay" sehen, nicht in Frage gestellt.

 

Hat mal einer die Kurse extrahiert und über den Kursverlauf eines anderen (realen) Feed gelegt?

An irgendeiner Leitung hängen die alle, für mich hört sich das so an, als wären die Daten delayed.

Demo's hängen oft an anderen Servern als die Produktivumgebung und der Qualität der Datenfeeds

Ja das hab ich mir auch schon gedacht, aber das seltsame ist, das FXD Kurse quotet, die es bei den anderen Feeds vorher noch nicht gab. Der gesamte Kursverlauf ist auch sehr ähnlich, nur teils "verschoben".

 

Hat mal einer die Kurse extrahiert und über den Kursverlauf eines anderen (realen) Feed gelegt?

 

Nicht übereinandergelegt, aber ich hab jetzt mal von MF und FXD screenshots der letzen 8 Stunden im M1 gemacht und bei beiden die gleichen Kursniveaus und eine Zeitmarke markiert (zum leichteren Vergleich). Zu beachten ist nur das MF und FXD in unterschiedlichen Zeitzonen sind (also 1 Stunde Unterschied)

 

 

 

Man sieht das FXD in dem Fall deutlich niedrigere Kurse liefert (teils 10 Pips) wobei der Kursverlauf fast "parallel" zu MasterForex ist. bzgl. Demo von MF: es sind auf jeden Fall die Quotes beim realen Cent-Konto und die der Demo ident.

 

Nochmal bzgl. Demoquotes vs. Realquotes: Da beim Kay im "realen" Webinar scheinbar auch solche Differenzen auftraten gibts derzeit für mich 2 Varianten: Entweder der Kay handelt auf Demo, oder FXD hat diese Kurse auch real.

 

EDIT: nur mal so als "Gedankenspiel":

Theoretisch könnten abweichende Quotes bei OTC doch "Sinn" machen oder? Da sich meist die Kunden der Broker intern sowieso ausgleichen und der Broker sich nur geringfügig gegenhedgen muss (böse Zungen behaupten ja das macht er nie ;), kann man den Broker ja fast als eigenen Börsenplatz betrachten, der halt ähnlich zum realen Kurs quotiert (sprich wo der reale Kurs ein "Börsenteilnehmer" ist). Von daher könnte es doch für einen OTC intern durchaus Sinn machen abweichende Kurse zu stellen, je nachdem wie die "interne" Marktlage gerade ist. (Ob er jetzt wirklich Börse spielt, oder die Kurse bewusst so stellt das die Mehrheit der Kunden noch mehr verliert ist eine andere Frage). Nur mal so als "Frage fürs Verständniss dahinter"

als kleines Schmankerl: es sind gerade seit bald 10 Minuten durchgehend 10-14 Pips zwischen dem Ask von FXD und dem Bid von MF...

Nicht übereinandergelegt,

 

Klasse Mythos ,

 

hier nochmal der Hinweis, das man sich beide Grafiken über die Vergrößerungsfunktion des Boardes selbst anpassen /übereinanderlegen kann.

 

Einfach beide Bilder hintereinander anklicken und so verschieben wie man es braucht. Dann sieht man sehr schön die Differenzen.

Man sieht das FXD in dem Fall deutlich niedrigere Kurse liefert (teils 10 Pips) wobei der Kursverlauf fast "parallel" zu MasterForex ist. bzgl. Demo von MF: es sind auf jeden Fall die Quotes beim realen Cent-Konto und die der Demo ident.

 

Nochmal bzgl. Demoquotes vs. Realquotes: Da beim Kay im "realen" Webinar scheinbar auch solche Differenzen auftraten gibts derzeit für mich 2 Varianten: Entweder der Kay handelt auf Demo, oder FXD hat diese Kurse auch real. :blink

 

Mich bestärkt mittlerweile immer mehr das Gefühl, dass Kay im Demo handelt.

Masterforex, obwohl auch Demo, hat sehr ähnliche Kurse wie mein Anbieter. Unten mit GMT Zeitzone.

FXd scheint kontinuierlich andere Kurse zu liefern, als alle anderen Broker, was mich irgendwie stutzig macht, nicht weil es fortlaufend anders ist, sondern fortlaufend anders mit sehr krassen Differenzen. Mich würde jetzt mal echt brennend interessieren, wie die Real Accounts bei denen aussehen.

 

Wie man unten im Chart sehen kann, ist das Hoch zwischen 8:10-8:20 GMT bei 1,4764 (Mittelkurs)

Bei Masterforex im Chart ist es der Bidkurs, der bei ca 1,4763 liegt +1 pip gleich 1,4764 Mittelkurs.

Bei FXd hingegen bei 1,4751/52, krass.

 

EDIT: Mein Chart ist der eines realen Handelsaccountes

Bearbeitet 4. November 200916 Jr. von joshsmi

Masterforex, obwohl auch Demo, hat sehr ähnliche Kurse wie mein Anbieter.

inzwischen glaub ich das fast alle Broker in der Demo (fast) die gleichen Quotes stellen wie real, außer möglw. FXD.

Der Unterschied liegt teils nur im Sekundenbereich wann der nächste Tick kommt, bzw. hat man im Realen schneller einen Requote.

 

Mich würde jetzt mal echt brennend interessieren, wie die Real Accounts bei denen aussehen.

Wer meldet sich freiwillig dort ein Konto zu eröffnen? Man muss ja nix traden, es geht ja nur darum den Live-feed zu haben. womöglich muss man dafür noch nichtmal Geld hinüberweisen, sondern nur das Formular ausfüllen...

Auch die Unterschiede zwischen Hochs und Verlauftiefs sind sehr krass.

Bei meinem und Masterforex 31 pips (1,4764 minus 1,4733), bei dem Panama Dingens etwa 26 pips (1,4751 minus 1,4725).

Ich habe mal die Graphiken von titanfx mit einem Skript ausgelesen und die Kurse in Excel zusammengestellt. Es wurde auf ganze Pips gerundet, weil die Graphik-Auflösung mehr nicht hergab.

Wie geht denn so etwas, ich hab ja schon viel gesehen in der IT, aber Du erstaunst mich immer wieder, nicht nur durch diesen Beitrag, danke. Gruß Duncan

Technix, hast du beachtet, dass die Broker unterschiedliche Zeitzonen haben?

Unterschiedliche Zeitzonen = unterschiedl. Kerzen. Das sollte doch das Ganze a bizzele verfälschen.

Siehe Beispiel-Grafik von mir. Beides vom selben Broker aber mit unterschiedllicher Zeitzoneneinstellung

 

Ansonsten sehr geile Geschichte mit dem Auslesen der Daten aus den Grafiken. Top!

Habe ich auch noch nicht gesehen soetwas.

Wie geht denn so etwas, ich hab ja schon viel gesehen in der IT, aber Du erstaunst mich immer wieder, nicht nur durch diesen Beitrag, danke. Gruß Duncan

 

Ich mag den Technix auch

 

 

Die Abweichungen von FXD 24 sind so grotesk, daß ein seriöser Handel so nicht stattfinden kann, insbesondere, weil die Abweichungen in beide Richtungen gehen, so daß sie systematisch arbitriert werden könnten.

 

Genau das ist der springende Punkt.

Es ist nicht notwendig, bei dem Broker ein Testkonto aufzumachen und wer es dennoch tun will, kann ja unsere Meinung später durch Erfahrungen untermauern.

 

Ich muss eines an der Stelle mal loswerden - und das ist ein riesen Kompliment an die Community.

Es freut mich wirklich, wie sachlich und konstruktiert hier diskutiert wird und das macht mich ein klein wenig stolz. Entgegen der allgemeinen Haltung gegenüber Internetcommunities haben wir erneut bewiesen, dass man mit Fakten überzeugen kann und nicht zwingend eine Horde wilder Stiere durch Dorf treiben muss. Ihr seid Spitze, weiter so.

Graphiken kann man z. B. mit den R-Paketen pixmap (.ppm .pgm .ppm) oder caTools (.gif) direkt einlesen.

 

Vielen Dank für die Erklärung Technix!

 

Hättest Du etwas dagegen, wenn wir diesen Beitrag in ein eigenständiges Topic auslagern? Wir würden diesen dann kopieren (1:1) und in dem Programmierforum einstellen. Krümel hatte vor ein paar Monaten bereits ein wunderbares Tutorial erstellt, weiss nicht, ob Du das gesehen hast.

Dieses Know How sollte unbedingt für die Nachwelt konserviert werden.

Die Annahme von Mythos, daß der Anbieter wegen des Matchens zwischen seinen Kunden beliebig weitab vom Referenzmarkt liegende Kurse stellen könnte, trifft unter der Annahme einer Arbitrage-Möglichkeit nicht zu.

1.) Ich hab nie gesagt beliebig.

2.) Ich rechne zwar schon mit einem Seitenlangen Post mit gut klingenden Argumenten, aber: Ist das das einzige Gegenargument? "Das kann nicht sein weil sonst könnte jemand davon profitieren"?

Demnach gibt es dann ja aber auch kein automatisches Handelssystem das Profite macht, nicht mal kurzfristig, schließlich ist es das Tagesgeschäft der Broker und die haben viel fähigere Mitarbeiter, die eine solche Gewinnmöglichkeit bereits erkannt und eliminiert hätten.

Mir ist schon klar das dieses "Projekt" mehr theoretischen Charakter hat, aber ich steh nicht so auf Argumente ala "Das kann nicht gehen, weil unsere (empirisch aufgestellte, ansonsten auch zweifelhafte aber leider einzige) Theorie dazu sagt was anderes"

 

Zum Thema Arbitrage allgemein: Es gibt sehr wohl Arbitrageure. Das ist auch der einzige Grund warum das No-Free-Lunch "Gesetz" in der Praxis stimmt. Nur das richtige Arbitrageure halt nicht bei so Würstlbuden aus Panama arbeiten, sondern mit ein paar Nullen mehr bei den gehandelten Beträgen.

 

@pic-Vergleich: schöne Arbeit, mMn etwas übertriebener Aufwand, aber schön gemacht.

 

mit welchen Mechanismen der Anbieter seine Demo-Kurse modifiziert, damit 2) neue Kunden durch bessere Ergebnisse als real möglich angelockt werden

ich seh irgendwie nicht ganz wie solche Abweichungen vom Referenzkurs für normale Kunden einen Vorteil darstellen sollen?

@ joshsmi: Daher war auch die Zeitzone überall richtig, weil die vorgegeben war und nicht gelesen wurde. Die originalen Graphiken von titanfx schnitten den gleichen Zeitraum mit, unabhängig von der je nach Anbieter unterschiedlichen Beschriftung der Zeitachse. Ansonsten ist der von Dir gezeigte Effekt in allerhöchstem Maße erklärungsbedürftig, da sich die Kurse ja schließlich durch das Ausdrücken der gleichen Zeit in einer anderen Zeitzone nicht ändern, wenn diese nur nominell um gerade Stunden umbenannt wird.

 

Ja, du hast natürlich recht, bei Charts bis 1h Kerzen ändert sich an der Darstellung nichts. Eine Stunde bspw beginnt bei 00 und endet 00, da spielt es auch keine Rolle in welcher Zeitzone man sich befindet. 15 Min Intervalle oder 5min Kerzen innnerhalb einer Stunde sind natürlich auch überall gleich.

 

Ab größer einer Stunde (2h, 3h, 4h, 8h Kerzen) ändert es sich dann. Bspw eine 4h Candle, die von 00:00 bis 04:00 läuft und sich in der Zeitzone GMT befindet, hat eine andere Beschaffenheit als eine 4h Kerze die bei CET von 00:00 - 04:00 läuft usw. Siehe unterer Beispiel Chart. Oberer ist CET unterer ist GMT. Anders sähe es aus, wenn die Kerze in der CET Zeitzone sich der Kerzenbildung der GMT Zeitzone anpasst, indem sie zur Sommerzeit von 02:00-06:00 usw läuft oder in der Winterzeit von 01:00-05:00 usw. Dann sind in beiden Zeitzonen die selben Kerzenbildungen. Da aber die hier ausgelesenen Charts 15min Charts sind, war meine Bemerkung dazu im obigen Posting irrelevant. Ich war noch an einem System gesessen, dass sich eben mit diesem Effekt beschäftigt, aber das ist ein System, welches eben Kerzen größer 1h berücksichtigt. Somit bin ich da durcheinander gekommen.

 

Jedenfalls solltet ihr das mal ausprobieren, wenn ihr ein System im größeren Zeitabschnitt untersucht, wie es sich verhält, wenn man die Kerzen in anderen festen Zeitzoneneinstellungen verwendet.

 

Wir testen nämlich gerade ein solches, und dieses System hat in unserer Zeitzone nicht so gute Ergebnisse geliefert. Stellte man die Kerzenbildung auf GMT um, wurde es profitabel(er). Wie gesagt, die Kerzen beginnen immer zur selben Zeit (bspw 00:00), nur in einer anderen Zeitzone. Kann aus einem weniger profitablen System ein profitableres machen.

 

Aber das hat mit dem Thema hier nichts zu tun.

Bearbeitet 5. November 200916 Jr. von joshsmi

Dieses Know How sollte unbedingt für die Nachwelt konserviert werden.

 

habs erstmal hierhin kopiert, ich glaube wir brauchen für den Krümel-Thread und den von Technix eine eigene Unterrubrik im Programmierforum.

ich glaube wir brauchen für den Krümel-Thread und den von Technix eine eigene Unterrubrik im Programmierforum.

 

Jep, brauchen wir - werden wir auch demnächst aufsetzen.

 

 

 

@all - RE: FXD24 -

so richtig nachgeforscht hat aber noch keiner, was den vermeintlichen Finanzdienstleister angeht, oder?

Bevor ich mir die Frage stelle, ob es sich ernsthaft lohnen könnte, den Shop auszunehmen, frage ich mich doch als erstes, ob der Laden tatsächlich existiert bzw. wer oder was dahintersteckt?

 

Btw. auf welche IPs verweisen die Demo-Server?

 

 

Google hat auch noch ein paar interessante Info's parat, vorausgesetzt man möchte sie finden

Was zum Geier ist über Nacht bei FXD passiert?!? Hab nur ich solche Kurse oder haben die sich jetzt entschlossen eine eigene FOREX einzuführen?

 

mal wieder 2 Verlgeichsfotos:

 

Ratet mal welches Bild von FXD ist ;)

inzwischen sinds 39 Pip diff... der USDJPY sieht gleich aus aber (noch) keine Diff, GBPUSD gleich mit 28 Pip Diff ... WTF?

 

Sieht das bei anderen Demos auch so aus, oder krieg nur ich die tollen Kurse? Mal sehen ob der Kay heute was dazu schreibt

 

EDIT: Auch schön, auf ihrer Homepage sind die Kurse um Mitternacht stehen geblieben... Ist heut Feiertag und ich weiß es nicht?

 

EDIT2: Und -oh wunder- die Kurse von FXM stehen auch. (also auf der Homepage, von denen hab ich keine Demo)

Stand vorhin in der FAZ

 

Bernanke schafft den Währungshandel ab.

"Als einer der führenden FX Interdealer-Broker hat das renommierte Handelshaus FXD24 reagiert und die Kursstellung für ausgewählte Währungspaare eingestellt"

Aufgrund der Kurse hab ichs dir ja kurz geglaubt aber

 

hat das renommierte Handelshaus FXD24

 

da dann doch nicht mehr ;)

Wenn sie Probleme haben sollen sie den Markt zumachen! (lol, jetztist grad die gesamte EURUSD History bei FXD verschwunden und nur mehr die aktuelle Minutenkerze da... (immer noch 4 Pip Diff)

 

korrigiere, nicht verschwunden, es gab nur einen sprung von 40 Pips ;)

ok, jetzt springt der FXD EURUSD ständig 40 Pip rauf runter... so ein Verhalten hab ich normal bei Kiwee wenn der interne MarketMaker ausfällt und die Trader MarketOrders reinstellen... ?!?

mal wieder 2 Verlgeichsfotos:

 

selten so einen schönen Kursverlauf gesehen

 

Ist heut Feiertag und ich weiß es nicht?

 

ähm jein - nur bei uns und da wiederum

 

Ich bin mal gespannt, was K.B. dazu zu sagen hat wenn er sein heutiges Tagesergebnis veröffentlichen wird.