Heute ist mein erstes Posting [...] Besonders interessieren mich eure Erfahrungen mit dem automatisierten Handel. So wie es aussieht ist es der Megatrend. Leute kaufen Codes, lernen nicht mehr die Gesetze des Marktes oder machen sich eigene Gedanken um ein gutes Handelssystem selbst zu entwickeln.

 

Ich denke je mehr Automatisierung, umso kleiner die Trends und Korrekturen.

 

[...]

 

 

#Edit: {whipsaw} Link zum ungekürzten Originalposting (inkl. Kritik)

Bearbeitet 19. November 200916 Jr. von whipsaw
Beitrag auf das Wesentliche komprimiert

Jetzt, da die Diskussion in Gang gekommen ist, will ich mal auf ein paar Punkte eingehen:

Zu dem Thema "trends exisitieren noch". Stimm ich dir auch zu, aber wo früher in vielen Assets viele Trends waren, gibt es heute immer wieder in einzelnen Assets schöne Trends. Aber die lange trendlose Phase dazwischen tötet den "alten" Trendfolger. Als Mensch kann man hier natürlich einfach mehrere Märkte überwachen und nur in den schönen Trends arbeiten, aber einem Programm "erklären" was ein "schöner" Trend ist, geht doch weit über die Basics hinaus und erfordert vor allem viel Kenntniss vom Markt.

...

 

Genau, auch wenn viele trendige Assets aus Zeiten vor der Jahrtausendwende heute eher im Wind flattern gibt es Trends und man kann sie auch nutzen, es gibt auch Möglichkeiten diese quantitativ zu erfassen! Nur, dass sich ein Markt über Jahrzehnte gleich verhält, davon sollte man sich spätestens zur Jahrtausendwende verabschiedet haben. Der immer höheren Marktdurchdringung durch Groß und Kleinstinvestoren/spekulanten und der immer stärkeren Einmischung von Hedgefonds, von automatisch handelnden Systemen auf großer Ebene sei Dank. Dass viele Marktreaktionen durch automatische Systeme erst richtig Bewegung in den Markt gebracht haben kann man des öfteren lesen.

 

Um einen groben Ansatz dazu zu nennen I.V.m. einem gemeinen Marktkonsens, wie zu handeln ist, wo der SL zu setzen ist, kann genau das fatale Auswirkungen haben. Z.B. setzen viele Marktteilnehmer ihre SL an bestimmte Punkte im Markt, es kommt in einigen Fällen regelrecht zu einem Cluster von SL, da zum einen niemand erwartet, dass es darunter geht und zum anderen das allgemeine Verständnis vom MM / techn.Analyse/etc. genau diese Punkte als MinimumSL einfordert. Unerfreuliche News zwingen den Markt kurzfristig und überdurchschnittlich in die Knie und unterschreiten diese so sichere Marke. Die Folge sind SL-Reaktionen, die erstmal automatisch ablaufen, durch die Stärke eine kleine Kettenreaktion auslösen. Das ist der erste Teil. Findige Systementwickler versuchen diese Cluster zu erkennen, mit Training kann man einige derer im Markt erahnen. Rauscht der Markt verstärkt durch beim Wechsel zu anderen Levels hat man etwas gefunden, was man wiederrum systematisch profitabel nutzen kann. Der zweite Teil zeitgleich mit dem SL-Abverkauf, ist der Markteinstieg der Systemnutzer und es geht noch ein wenig weiter nach unten. Im schlimmsten Fall wird der Markt kurzfristig zugemacht, um solche Kettenreaktionen frühzeitig zu stoppen. Solche Dinge sind nicht neu ...

 

Aber zum Thema existierender Trends, man schaue sich GBPCHF an, als viele nur vom Weltuntergang träumten und einige Währungen in den angeblich sicheren Hafen CHF flossen. CHF galt nunmal als 'safe heaven' und so reagierten dann große Institutionelle auch. Im Ergebnis ein Trend, den man sehr gut und extrem profitabel nutzen konnte. Ähnlich USDCAD ein sehr sehr schönes Währungspaar mit tollen Langfristtrends.

 

Handelssysteme von Privatinvestoren scheitern meist an Hürden, die nicht immer mit dem eigentlichen Algorithmus des Systems zu tun haben. Dabei handelt es sich um Dinge, die oberste Priorität haben, wenn man wirklich ein System profitabel am Markt laufen lassen möchte, die aber von den meisten Entwicklern ausser acht gelassen werden oder diese gar nicht im Ansatz wissen, was da auf sie zukommt.

 

• Verfügbarkeit: Ein Rechner zu Hause mit laufendem HS?? Zum Test ok, aber langfristig? Nein danke. Anmietung von virtuellen/realen ServernServer, um eine 24/7-Verfügbarkeit und schnellere Netzanbindung zu gewährleisten ... beides im häuslichen Umfeld eher schwierig --> solch ein VPS ist billig, flexibel und lohnenswert
  
• Broker:Hauptsächlich stürzen sich MT4-User mit Systemen in den Markt. Dass das in den meisten Fällen langfristig zum Scheitern verurteilt ist, liegt alleinig am Geschäftsmodell der meisten MT4-Broker. ECN-Broker sind bereits da, von einer Bridge zu IB habe ich bereits etwas gelesen, ansonsten selbst die API nutzen und die MT4-Signale propagieren zu einen Broker, mit dem man nicht in einen Interessenskonflikt kommt. Btw. bei Marketmakern Aussagen wie NoDealingDesk oder Interbanking-Blabla ist reines Marketing. Wie handisch im theoretischen aber insbesondere praktischem Sinne eine MT4-Brokeranbindung an den Marketmaker sein kann, wenn es um Unterstützung der Kunden bei Ausführung der Trades geht, kann man per Google sehen -- da tun sich Abgründe auf.
  
• Kommerzielle EAs:Abgesehen von unendlich viel Scam gibt es hier eine fehlende Transparenz des EAs. Sicher kann man viel variieren mit Parametern, letztlich aber geht es langfristig und professionell nur mit Hilfe des Quellcodes, um den EA auf Dauer erfolgreich nutzen zu können. Entsprechend ist das für mich keine Alternative, man kann höchstens versuchen von den EAs zu lernen, mehr aber auch nicht.
  
• Risiko/MM:Im Vordergrund ist eine gute, stete Equity-Kurve und die unzähligen Unwägbarkeiten beim Laufen der Systeme wird ausser Acht gelassen. Systeme können auch mal mehrere Monate oder ein Jahr schlecht laufen, das passiert sehr häufig, weil der Markt, die Wellenbewegungen für eine Weile eben anders sind. Ein System, dass darauf nicht vorbereitet ist, ist zum Scheitern verurteilt.
  
• Curvefitting:Braucht man eigentlicht nicht viel zu sagen, tolle Sache und wie reich und glücklich man sich damit rechnen kann, einfach Klasse --> zielführend sieht anders aus!
  
• Testdaten:In den einschlägigen Forexforen basieren die meisten Statements von MT4-Backtests auf unzureichenden Testdaten, was sehr schnell an der Modellierungsqualität zu erkennen ist. Solche Backtests kann man völlig vergessen. Ein grafisches (abschreckendes) Beispiel mit und ohne 90%-Modellierungsqualität weiter unten.
  
• Signalanzahl:Systeme, die nur selten Signale liefern, können wirklich gut sein oder aber auch nicht. Fakt ist, dass man für eine Systemvalidierung mdst. einige hundert Signale (besser tausend) über einige Jahre hinweg benötigt. Damit allein wird man viele System in die Tonne treten können.
  
• Zu starke Fokussierung: ... auf einen Ansatz / Währungspaar, was dazu führt, dass dieser Ansatz entweder zu unausgereift und/oder langfristig nicht nutzbar ist aufgrund einer zu hohen Spezialisierung. Oder aber die generierten Signale kommen aufgrund dieser Fokussierung sehr selten und da ja Geld verdient werden soll, wurde das System entsprechend aufgebohrt mit Hilfe von agressiverem Positionsizing oder Variierung der Systemparameter, dass die Anzahl der Signale steigt ... ob die Qualität der Signale dadurch gleich bleibt kann man sicher verneinen
  
• Unzureichende Erfahrung:Ein guter HS-Ansatz, der profitbel ist mit gutem ChanceReward-Verhältnis etc. muss ständig begutachtet, ja gehütet werden, damit sich das nicht ändert. Ohne ausreichende Erfahrungen an den Märkten wird wird man solchen Systeme nicht lange das Wasser reichen können. Es geht einfach nichts ohne ein gutes Verständnis vom Markt. Der Nachteil liegt auf der Hand: man sieht in 99% von neuen Ideen nur schlechte Ansätze und weiss tausend Gründe, warum etwas nicht funktionieren kann ...
  
• Zeitschleifen:Referenzieren auf zukünftige Ereignisse. Natürlich funktioniert das sehr gut, denn wenn ich heute die richtigen Lottozahlen von morgen tippe, passt es, nur wie umsetzen?
  
• Indikatoren vs. PriceAction:zu starke Berücksichtigung verschiedenster Indikatoren --> Verzögerung der Information, zu starke Verrechnung der eigentlichen PriceAction. Meist sinnvoll, um Muster im Markt zu erkennen, aber oft werden bei den Berechnungen Stoppschilder blindlings überfahren. Diese ausschliessliche Nutzung ist für HS ungeeignet, i.V.m mit anderen HS-Ansätzen dagegen Gold wert. Der Großteil der User tut genau ersteres, die wenigsten mit Erfolg. Meist endet das darin, dass solche Systemansätze für das diskretionäre Daytrading genutzt werden, um den Markt für den User intuitiver, somit überschaubarer darzustellen oder aber sie werden für viel Geld verkauft (oder C2, Ayondo, etc.) oder aber ManagedFutures mit der Garantie auf Totalverlust.
  

 

Das sind nur einige wichtige Punkte, die mir grad eingefallen sind, die neue HS-Entwickler vor großen Problemen stellen, direkt oder auch indirekt, ohne dass sie es merken -- das Hauptaugenmerk liegt ganz klar auf der Infrastruktur, was einem erst auffllt, wenn man sein System vorsichtig mit real-money live laufen lassen möchte. Dann fängt der Spass nämlich erst richtig an

 

Der zu starken Fokussierung kann entgangen werden, wenn man wirklich gute aber seltene Signale für verschiedene Währungspaare + ES + ER2 + ... und Zeiteinheiten berechnen lässt. Habe ich letztlich gemacht für ein Pattern, dass pro Jahr und Währungspaar nur etwa 5 - 10 Signale liefert. Auf verschiedene Währungen aufgeteilt mit unterschiedlichen Timeframes sieht es da schon anders aus. Da die Systemparameter identisch sind, bis auf TP/SL, sollte das passen. Inwiefern mit den letztlich aufgetretenen Signalen keine Doubletten generiert werde gilt es noch zu prüfen. Damit könnte man dann die sehr guten aber seltene Signale mit gutem Gewissen handeln, sofern die letzten Prüfungen das notwendige hergeben.

Weiterhin kann man der Fokussierung entgehen, in dem man mit seinem Handelssystem nicht versucht ein Pattern versucht zu tracken, sondern das System mehr als Framework betrachtet, um ein Portfolio an Pattern im Markt zu erkennen und auszunutzen. Entsprechend impliziert sich die notwendige Modularisierung bei der Systementwicklung, wo z.B. ein MT4-EA dann nicht nur schaut ob Signal und dann einsteigt, sondern der EA sich um das Drumherum kümmert und die eigentliche Signalgenerierung durch Imports/DLL/... gehandhabt werden. Gleiches gilt für das Stopp/TP-Management, welches nicht starr sondern flexibel mit verschiedenen Varianten aufwarten muss. Je nach aktuellem Marktumfeld genügt es nicht, sich nur an den ATR zu klammern oder ein Trailing zu nutzn. Je nach gehandeltem Signal des EAs können sich auch unterschiedliche SL/TP-Notwendigkeiten ergeben. Das erreicht man nur durch Strukturierung des Systems und das geht weit über dem hinaus, was man bei ForexFactory, TSD, etc, findet. Neue Pattern lassen sich dann schnell einbauen. Sofern man also sein HS langfristig profitabel nutzen möchte, sollte man von dem Ansatz des blinden Skriptings weggehen, auf die Dauer führt das in eine Sackgasse und ist alles andere als skalierbar. Wie es anders geht, habe ich grob versucht darzustellen.

 

Gegenüber der übermässigen Nutzung von Indikatoren bei HS stehen für mich Pattern und Levels als notwendiges AddOn zur Stelle. Es gibt eine Unmenge von Ansätzen, die Muster in der PriceAction oder Marktlevels erkennen, so die PriceAction im Kleinen, einzelne Candles, größere Candlepattern bis hin zu WolfeWaves, Gartley-Pattern, Keile, Dreicke, oder Relationen von Wellen sind Basis der Betrachtungen oder man zählt sich die Finger wund ...

Was für mich mehr und mehr interessant wurde sind verschiedene Level im Markt, wie Konsolibereiche, SL-Bereiche, Treppenstufen etc. Für mich zumindest geniesse ich Indikatoren sehr, aber mehr mit Vorsicht und ich versuche mich auf die eigentliche PriceAction zu orientieren, um entsprechend Pattern und Levels für mich zu definieren. Hört sich ein wenig abstrakt an aber es gibt unzählige Systemansätze, die man darunter subsumieren kann.

Folgend wie geschrieben ein MT4-Beispiel mit zwei Grafiken, welches auf Tagesbasis arbeitet und nur Tagesschlusskurse berücksichtigt. Im Ablauf sieht das so aus, dass mit dem ersten Tick eines Tages für den letzten Handelstag die Signale berechnet werden. Es wurde die Einstellung 'Jedes Ticksignal' ungenutzt (der erste Chart im zweiten Bild ist auf Kontrollpunkte basierend, dient eigentlich nur zur Veranschaulichung von vorher und nachher bezüglich MM/Posit.sizing). In den performanten Charts wurden vorhandene Kursdaten von MT4 für die Berechnung genutzt und die dazwischenliegenden Zeiträume ergänzt MT4 durch Simulation. Man beachte, dass für das System diese Zeiträume zwar eigentlich unwichtig sein sollten, diese aber dann doch wesentlichen Einfluss auf das Resultat haben, es also nicht genügt ein System im 'OpenTick' oder 'Kontrollpunkte'-Modus laufen zu lassen! Gründe dafür sind imho die Handhabung des MM durch die Backtest-Engine zum einen und zum anderen Unzulänglichkeiten bei MT4. Die Backtestengine von Tradesignal ist da imho wesentlich zuverlässlicher. Denn wenn das System so funktioniert, wie in den zwei performanten Charts (wobei die Möglichkeiten des MM hier noch nicht mal ausgereizt sind) dann würde ich wohl nichts weiter tun ausser mich mit diesem System befassen. Ich habe es mit identischen Systemparametern für GBPJPY/GBPUSD/USDJPY/AUDJPY berechnen lassen. Die Relation von SP zu TP ist

 

Der 'Hype' der automatischen Handelssysteme ist nicht neu, der läuft schon eine lange Weile und manueller Trader werden auch nicht aussterben, wieso sollte das auch so sein. Aber es ist Fakt, dass so viele Dinge an den Bören automatisch ablaufen, nicht unbedingt voll, sondern auch halbautomatisch, dass minimale Vorteile heute noch ausgenutzt werden können, morgen aber nicht mehr, da aufgrund der Marktdurchdringung und sich ständig erhöhenden Automatisierung minimale Vorteile relativieren und letztlich nicht mehr genutzt werden können -- der Markt war in diesem Sinne effizient und hat sich angepasst.

 

Was die HS-Ansätze betrifft ist der Markt mittlerweile sehr überflutet, man findet wirklich unterschiedlichste Ideen im Netz, Büchern, Seminare. IMHO sind etwa 80% davon nicht brauchbar für den Ottonormalnutzer, weitere 19% brauchbar aber nicht praktikabel. Diese Zahlen sind rein gefühlsmässig. Ich habe wirklich viele Systemansätze genauer untersucht und wirklich viele Ansätze gefunden, die über Jahre hinweg richtig gut Geld verdienen können, also Gelddruckmaschinen sind. Bin ich übermütig das zu schreiben? Nein, aber es ist so. Nur sind das Ansätze, die ich zu den 19% zähle, diese für mich also alles andere als praktikabel sind. Teils ist das gebundene Kapital zu hoch oder es müssen ständig eine Unmenge an Aktien/Futures/... gekauft, verkauft, evaluiert werden. Alles automatisierbar aber mit so hohen Unwägbarkeiten, die für einzelne Personen kaum tragbar sind. Weiterhin kann ich nicht 24h am Ball sein, da meist diskretionäre Steps Teil des sonst automatischen Systems sind. Aktivitäten im System / Alarmmeldungen kann man sich heutzutage völlig problemlos an seine EMail-Adresse oder zum Handy senden, aber trotzdem wäre das nur eine halbe Sache. Teils sind die Bürden solche Systeme laufen zu lassen so groß, dass man um das System am Laufen zu halten zu viel manuell eingreifen muss. Oder aber - und das trifft auf die meisten dieser 19%-Systeme zu -- die Drawdown-Phasen sind einige Monate oder wesentlich mehr lang --- wer möchte seinen Glauben schon so lange auf die Probe stellen? ... auch wenn solche Phasen vorher bereits eingeplant und als 'innerhalb der Systemparameter' eingeplant wurden ... dass sich das auf mdst. 5 Jahressicht mehr als relativiert interessiert dann nicht. Als Privatanleger wird man solche Systeme nicht zu den bevorzugten zählen wollen. Institutionelle meistern all diese Probleme mit links, für mich dagegen kann ich dann nur leider sagen, schade, gutes System aber nicht praktikabel. Das restliche verbliebene eine Prozent, damit befasse ich mich, zwei grobe Ansätze habe ich oben bereits genannt aber all das ist für mich trotzdem nur ein Reiz, kein Muss.

 

Das ist nur meine Meinung, hoffe damit niemandem auf die Füsse getreten zu haben und letztlich muss jeder seine eigene Erfahrung sammeln.

Wann man wie was einsetzt und (am besten über verschiedene Zeitebenen) kombiniert ist individuell unterschiedlich und hat sehr viel mit Erfahrung zu tun - ich denke in dem Punkt sind wir uns alle einig.

Ich bin mir natürlich immer mit mir einig... (Scherz, ich hadere ständig mit mir)

 

Aber die Frage ist doch, kann man nicht Trendfolger und Oszillatoren in einem Indikator vereinigen, wenn man den Markt und sein Verhalten verstanden hat ? (Bei Shampoo und Duschbad klappt das doch auch meistens.)

 

Ich habe da auch so einiges entwickelt auf Basis von sehfähigkeitreduzierender Screentime, denn ich finde das als Idee faszinierend.

Mit meinem Denkanstoß wollte ich eigentlich kein Quiz starten ob ich die richtige Antwort weiß, müsst ihr entscheiden, ich bin kein Mathematiker nur Preisaction-Liebhaber.

 

Ich spiel mal den Ball zurück.

 

Das mathmatische Verhalten der Indis und Oszis berücksichtigt immer nur ein gewisses durchschnittliches Standardverhalten der Marktteilnehmer. In einem starken Trend, der durch Gier und Angst der Marktteilnehmer geprägt wird, werden auch die sehr erhöhten Tagesrangen des Preises nicht berücksichtigt. Das Preis-Zeit-Schema stimmt nicht mehr. Der Preis steigt viel schneller als erwartet. Wird der starke Trend fortgesetzt, können die Korrekturen auch nur minimal sein, somit kommen die Indis und Oszi noch einmal ins Straucheln.

 

 

@ Maerl

 

Vielen Dank für deinen Beitrag. Komme später noch einmal darauf zurück.

Vielen Dank an alle für diesen wunderbaren und äußerst informativen Thread.

Zum Nachts Tunneln:

Klar macht ein Verlust einige Gewinne weg aber es funktioniert. Dies sind langweilige Trades die ich bestimmt keine Nacht lang aushalten würde. Man kann sie mit Leichtigkeit automatisieren und warum sollte ich so was nicht mitnehmen...

 

Hallo,

 

ich finde diesen Thread sehr interessant. Insbesondere vom "Tunneln" habe ich bisher noch nichts gehört - kann mir das jemand detaillierter erklären was es damit auf sich hat und wie das genau funktioniert?

 

Dankeschön

Wenn der entsprechende Markt zu ist so haben manche pairs lange Seitwärtsbewegungen.

Diese Eigenschaften nutzen extrem viele käuflich erwerbliche EAs. Ist aber eine kleinigkeit selbst zu schreiben.

 

um was zu tun? scalpting? oder warten auf den breakout?

@ Maerl

 

Was für mich mehr und mehr interessant wurde sind verschiedene Level im Markt, wie Konsolibereiche, SL-Bereiche, Treppenstufen etc. Für mich zumindest geniesse ich Indikatoren sehr, aber mehr mit Vorsicht und ich versuche mich auf die eigentliche PriceAction zu orientieren, um entsprechend Pattern und Levels für mich zu definieren. Hört sich ein wenig abstrakt an aber es gibt unzählige Systemansätze, die man darunter subsumieren kann.

 

Kann man so etwas tatsächlich coden/programmieren ? In meinem manuellen Trading gehe ich seit Jahren nur so vor und so was ähnliches schwebt mir vor. Ein Handelssystem, das robotmäßig so tradet, wie ich es machen würde.

 

In einem anderem Thread ( EA-Zertifizierung) sagtest du in der Art, Eigentümer des Codes/System ist der Coder.

Auf den ersten Blick sieht es logisch aus. Aber wenn ich einen Informatiker als Dienstleister bezahle und ihm untersage nun meinen Code an Dritte oder für sich selber weiterzuwenden. Dann müsste ich rechtlicher Eigentümer und alleinger Verwerter sein ( Informatiker ist nur Besitzer und müsste den Code sogar aus seiner Datenbank löschen).

 

Ich glaube nicht mehr an den Weihnachtsmann. Das beste Beispiel ist doch die Goldman Sachs Geschichte. Der Entwickler hat gesehen, wie erfolgreich sein Baby war.

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Kann man so etwas tatsächlich coden/programmieren ? In meinem manuellen Trading gehe ich seit Jahren nur so vor und so was ähnliches schwebt mir vor. Ein Handelssystem, das robotmäßig so tradet, wie ich es machen würde.

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schon richtig, das ganz vollautomatisch hinzubekommen ist schwierig auch wenn man die Level klar definieren kann. An der Stelle hab ich das bisher auch nur halbautomatisch, lass mir die Levels berechnen und einzeichnen. Habe leider auch nicht die Zeit das so voranzutreiben, wie ich es gerne hätte. Es geht so in die Richtung, wie von Alexander Schwarz, der z.B. Fraktale, Candlepattern als Basis für seine Arbeit macht (siehe Traders 9/2008). Was ich noch berücksichtige sind die Ranges, wenn z.B. eine Bewegung auf einem undefiniertem Bereich stoppmacht und diesen nachhaltig penetriert, wird solch ein Bereich im Nachhinein hinsichtlich SL von den Tradern eher bevorugt, was man beim Re-Enter / Über/Unterschreiten nutzen kann ... aber ich will nicht zu viel schreiben

 

In einem anderem Thread ( EA-Zertifizierung) sagtest du in der Art, Eigentümer des Codes/System ist der Coder.

Auf den ersten Blick sieht es logisch aus. Aber wenn ich einen Informatiker als Dienstleister bezahle und ihm untersage nun meinen Code an Dritte oder für sich selber weiterzuwenden. Dann müsste ich rechtlicher Eigentümer und alleinger Verwerter sein ( Informatiker ist nur Besitzer und müsste den Code sogar aus seiner Datenbank löschen).

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da liegt eine Verwechslung vor, sowas habe ich nicht gesagt. Ich würde niemals behaupten, dass der Entwickler für sich individuelle Copyright-Rechte geltend machen kann. Ich weiss nicht, wie die rechtlichen Regelungen per Default aussehen, je nach Kunde kann es aber zusätzliche Regelungen geben, die auf die eingeschränkte Verwertbarkeit mehr als eindeutig hinweisen. Ich bin selbst in diesem Sektor lange als Subunternehmer für verschiedene Firmen tätig und habe eine entsprechende vertragliche Zusicherung in dieser Art zwischen mir und meinen Agenten, sowie je nach Kunde auch eine weitere zwischen mir und demselben. Weiterhin gibt es oft Rahmenverträge zwischen den Agenten (das sind dann normale Dienstleister wie Mummert&Partner, LHS, Siemens, ...) und dem Kunden. Das kann bis hin zu einem 'Screcey Undertaking' gehen, wo man selbst Projektinhalte/themen nicht weitergeben darf ... Stichwort Geschäftsgeheimnisse. Mir ist auch schon untergekommen, dass bis zu 7-stellige Beträge in den Klausel zu finden waren im Falle eines Konfliktes. Ich bin mir sicher, dass auch bei kleinen IT-Dienstleistungen ohne solche Verträge der Entwickler keinen Freibrief hat. Allerdings sind das alles Menschen und es ist Fakt, dass interessante Daten immer auch entsprechende Bedürfnisse wecken können. Btw. Einen EA-Wunsch würde ich keinem Dienstleister der Welt offerieren ...

Bearbeitet 24. November 200916 Jr. von Maerl

@ Maerl

 

Besten Dank für deine ausführlichen und für mich sehr aussagekräftigen Antworten. Du hast mir in vielerlei Hinsicht weitergeholfen und deine Gedankengänge werde ich in mein Vorhaben einfließen lassen.

 

Sorry für die Verwechslung.

Ich wollte nur einen sehr wichtigen Umstand ansprechen.

 

Nochmals zur Marktbetrachtung. Ich kann dich nur ermutigen weiter zu machen. Schafft man es erst einmal gedanklich auf dieses Level zu kommen, sind alle Märkte wie offene Bücher in denen man lesen kann.

Dann muss auch nichts mehr optimiert werden, und wenn ja, dann weiß man sofort an welcher Stelle angesetzt werden muss.

 

Nochmals meinen Dank und immer gute Trades.