Hallo,

 

gerade passiert es mir wieder dass ich zum Test einer MQL-Programmierung einen Demo-Server mit (natürlich zeitversetzten) Daten brauchen könnte, der am Wochenende läuft.

 

Hat da jemand einen Tip für mich?

 

Lutz

Sowas hatte ich vor einiger Zeit auch mal gesucht. Aber Nix gefunden.

Sowas hatte ich vor einiger Zeit auch mal gesucht. Aber Nix gefunden.

 

Schade. Gerade am Wochenende kann ich mich mitunter mal ganz unabgelenkt der Sache widmen.

 

Lutz

Ich glaub ich habs damals schon gefragt, aber wieso reicht der Strategietester nicht aus?

Ich glaub ich habs damals schon gefragt, aber wieso reicht der Strategietester nicht aus?

 

Im konkreten Fall geht es um eine Strategie von John F. Carter, der mitunter nicht mit festen zeitabhängigen Bars arbeitet sondern den neuen Bar nach z.B. 230 neuen Preisticks erstellt.

 

Damit ist gewährleistet dass sich die eigene Aktivität der im Markt anpasst, man also in ruhigen Zeiten weniger agiert und dennoch schnell reagiert wenn es etwas bewegter wird.

 

Das kam mir interessant vor, also einen kurzen Ablaufplan entworfen und ein Programmgerüst erstellt das sich kompilieren lässt und soweit im groben auch funktionieren sollte.

 

Nur - zum testen und zum entfernen kleiner Fehler braucht es einen Datenstrom, das kann ich dann also nur in der Woche machen.

 

Ob die Preisdaten der MT4-Broker in der Frequenz überhaupt geeignet variieren ist natürlich auch noch zu klären, aber das wird ja dann kein Problem sein das zu erkennen. Mein (noch nicht allzu umfangreicher) Entwurf schreibt die Dauer des jeweiligen Bars in Sekunden mit in ein Array so dass das zu sehen ist und ich mir dann auch eine Nachricht in Zeiten mit schnelleren Bewegungen senden lassen kann.

 

Lutz

Nur - zum testen und zum entfernen kleiner Fehler braucht es einen Datenstrom, das kann ich dann also nur in der Woche machen.

 

Ich sehe gerade: prinzipiell lässt sich das auch im Strategietester machen, der bringt selbst in M1 noch einzelne Ticks.

 

Dann werde ich mich mal ans debuggen machen.

 

Lutz

Ich sehe gerade: prinzipiell lässt sich das auch im Strategietester machen, der bringt selbst in M1 noch einzelne Ticks.

Aber vorsicht: ich befürchte der interpoliert nur die M1 Daten. (Kann natürlich auch sein das er sich im Livemodus die Ticks speichert, würd mich aber nicht darauf verlassen).

 

Zur Strategie: klingt nach ner spannenden Geschichte, wie MT-Broker wirklich die Ticks liefern und ob sie teils in inaktiven Zeiten einfach regelmäßig den letzten Tick wiederholen ist eine andere Geschichte.

Soweit ich weiß speichert MT alles was kleiner als M1 ist nicht. D.h., er interpoliert da immer.

Deswegen gibt es in dem Historymanager auch keine Tickdaten.

Aber vorsicht: ich befürchte der interpoliert nur die M1 Daten. (Kann natürlich auch sein das er sich im Livemodus die Ticks speichert, würd mich aber nicht darauf verlassen).

 

Ja, ich will das eigentlich auch an der Stelle nur nehmen, um dem Script erstes Leben einzuhauchen.

Der zappelt aber auch im M1 immer mit einigen Preisen hin und her bevor der neue Bar gebildet wird.

 

Der Script funktioniert mittlerweile, mit den Testdaten von Anfang März im EURUSD wird ein neuer Bar am Tag mit 100 Preisen nach etwa 200-700 Sekunden gebildet, nachts geht das schon hoch bis weit über 1000 Sekunden.

 

Zur Strategie: klingt nach ner spannenden Geschichte, wie MT-Broker wirklich die Ticks liefern und ob sie teils in inaktiven Zeiten einfach regelmäßig den letzten Tick wiederholen ist eine andere Geschichte.

 

Mal sehen, ich werde berichten.

 

Lutz