Oft hört man von dem "Martingale System" - ich möchte es mal hier mit Beispielen kurz vorstellen.

 

Im Wesentlichen geht es darum, bei einem Verlusttrade die Positionsgröße zu verdoppeln, und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Das klingt zunächst bestechend einfach und logisch. Die Strategie ist "geeignet" für Roulette, FX und ähnliche "Glücksspiele".

 

Wikipedia sagt dazu (danke Mythos ^^):

Als Martingalespiel oder kurz Martingale bezeichnet man seit dem 18. Jahrhundert eine Strategie im Glücksspiel, speziell beim Pharo und später beim Roulette, bei der der Einsatz im Verlustfall erhöht wird.

 

Beschreibung [bearbeiten]

Die klassische und einfachste Form der Martingale, die Martingale classique ist das Doublieren oder Verdoppeln und sei anhand des Roulette-Spiels illustriert.

Der Spieler beginnt mit einem Einsatz von einer Einheit (einem Stück) auf eine einfache Chance, z. B. Rouge oder Noir.

Der Martingale-Spieler setzt zumeist auf die Perdante (siehe Marche), das ist diejenige Chance, die zuletzt verloren hat: ist die Kugel zuletzt auf Rouge gefallen, so setzt er daher auf Noir.

Verliert er, so setzt er im nächsten Coup zwei Stück, verliert er wieder, so setzt er vier Stück, usw. Sobald er gewinnt, sind alle bis dahin eingetretenen Verluste getilgt, und der Spieler darf sich über einen Gesamtgewinn von einem Stück freuen. Nach einem Gewinn setzt er seinen Angriff auf die Spielbank wieder mit einem Stück fort.

Dieses scheinbar sichere System funktioniert aber nicht - wovon sich unzählige Spieler trotz gegenteiliger eigener Erfahrung nicht überzeugen lassen: Viele Spieler übersehen, dass ein fortgesetztes Verdoppeln spätestens bei Erreichen des von der Spielbank vorgegebenen Maximums (d. h. des Höchsteinsatzes) nicht mehr möglich ist, zumeist jedoch schon wesentlich früher an der Begrenztheit des eigenen Spielkapitals scheitert.

Wer z. B. mit einem Spielkapital von 1000 Stück konsequent Martingale spielt, der wird zwar mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine gewisse Spielstrecke (z. B. 50 Coups) mit einem bescheidenen Gewinn in Höhe von ca. 25 Stück abschließen, er trägt aber das im Allgemeinen völlig unterschätzte Risiko, das gesamte Vermögen zu verlieren: insgesamt ist die Gewinnerwartung negativ; d. h. auf lange Sicht gewinnt die Spielbank.

Gerade in dem Umstand, dass ein Martingale-Spieler relativ häufig kleine Gewinne erzielt und auf den sicher eintretenden Totalverlust eine geraume Zeit warten muss, liegt die Erklärung für das Phänomen des sprichwörtlichen Anfängerglücks: Wer im Laufe eines Spielabends nicht ständig mit gleich hohen Einsätzen spielt, sondern die Einsätze in welcher Art auch immer steigert, hat – so wie ein Martingale-Spieler – relativ gute Chancen, etwaige Verluste zurückzugewinnen und zu guter Letzt doch mit einem positiven Saldo abzuschließen.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel

 

Leider funktioniert das System auf Dauer nicht wirklich. Das einfache Verdoppeln etc. klingt zwar so einfach wie Millionär zu werden ("man brauch 10.000 € nur 7 x verdoppeln!") - aber es funzt in der Praxis nicht so easy.

 

Im Wiki-Link findet man umfangreiche Rechnenbeispiele, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, stattdessen zeige ich das mal anhand eines praktischen Beispiels im Spot-FX-Markt.

Dazu habe ich mit MultiCharts 6 beta 3 (Easylanguage/Powerlanguage, Code funzt also auch mit Tradestation) einen Code geschrieben, der auch hier im Anhang zu finden ist.

 

Die Strategie macht nichts weiter, als die Position, wenn der letzte Trade ein Looser war, mit einem Factor zu multiplizieren und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Gibt man Factor = 2 ein, verdoppelt sich also die Positionsgröße immer. Aufgrund des Spreads und der Kommissionen reicht das aber nicht ganz aus um die Verlustserie mit einem Schlag auszugleichen, weshalb ich einfach mal den Factor 2.5 und TP/SL von 11 Pips eingestellt habe.

Gesetzt ist das System auf EUR/USD für die ganze letzte Woche, und zwar Tickbasiert mit getrennetn Bid/Ask-Kursen, also genauer geht es nicht.

 

Hier mal die Zusammenfassung für einen Backtest:

 

Sieht nett aus! Dafür dass man mit einer Positionsgröße von 100 angefangen hat...(1 Lot ist üblicherweise 100.000!).

Schaut man genauer hin sieht man den großen DD...(es waren insgesamt 727 Trades)

 

Oh je...

 

Eine zufälle Auswahl der Trades:

 

Schauen wir uns den Bereich mit den großen DD an:

 

Hier sieht man ganz deutlich, wie sich die Positionsgröße aufbaut.

Wir haben mit 100 angefangen, und innerhalb von 10 Verlusttrades baut sich die Posigröße auf 381.469 auf!

Um diese Verlustserie auszugleichen, mussten wir als nächste Posi 953.674 in den Markt gehen...jetzt stelle man sich mal vor, man hätte nochmal 3 Verluststrades mehr gehabt.

Wohlgemerkt, das sind nur Trades von einer Woche. Ich habe mal diese Woche öfter gebacktestet (durch den Zufallsgenerator im Code ob long oder short kommen immer andere Ergebnisse heraus), da waren auch noch heftigere Sachen dabei.

 

Hier mal noch ein Bspl mit einem TP/SL von 4 Pips:

 

12 Loosertrades macht knappe 60 Lots....! (Der Gewinnertrade ist hier kleiner weil der Factor von 2.5 nicht ausreicht um den Spread/Kommissionen zu decken bei der geringen SL/TP-Pipzahl).

 

 

Das Ganze gilt genauso mit anderen Timeframes, H1, D1 etc - nur dass es länger dauert.

 

Fazit: früher oder später killt es den kompletten Account.

 

Und hier der Code, fall es jemand selbst probieren möchte (auch im Anhang in der zipDatei zum importieren zu finden).

 

// Demostrategie fuer MultiCharts 6
// Autor: Henrik, www.tom-next.com
// Mai 2010
//
// Anwendung: auf EUR/USD S15 setzen z.B.
//

Inputs:
BeginningSize(100),  // Positionsgroesse, mit der Begonnen wird
MultiFactor(2.5),	// Factor, um den die letzte Positionsgroesse multipliziert wird bei Verlust 
PipsDifference(10),  // SL und TP 
OnePipIs(0.0001);	// Ein Pip ist... (um es auf verschiedenen Instrumenten zu testen)

Variables:
Posisize(1),		   // Interner Factor
Zufall(0);			   // Zufallsvariable fuer Long/Short


Zufall = Random(1);  // Zufallszahl zwischen 0 und 1 wird gebildet


// Wenn Zufallszahl groesser als 0.5 dann gehe long... 
If marketposition = 0 and Zufall > .5 then begin
Buy ( "Long" ) this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;

// Wenn Zufallszahl kleiner als 0.5 dann gehe short... 
If marketposition = 0 and Zufall < .5 then Begin 
sellshort ("Short") this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;


// Ausstieg bei Longposi
If marketposition = 1 and CurrentBid >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("TPl")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = 1 and CurrentBid <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("SLl") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

// Ausstieg bei Shortposi
If marketposition = -1 and CurrentAsk <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("TPs")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = -1 and CurrentAsk >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("SLs") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

 

 

Und im Anhang eine Exceldatei mit einer kompletten zufälligen Auswertung (man beachte die Reiter unten, ist sehr umfangreich!)

 

 

Wenn jemand andere Instrumente mit anderen Parametern mal getestet haben will kann auch hier nachfragen, dann werde ich das machen.

eHenMartingaleDemo.zip

EURUSDeHenMartingaleDemoBack_TestingStrategyPerformanceReport.xls

OK, ich glaub wir reden von unterschiedlichen Dingen: Wenn ich sage Martingale, mein ich das traden von "zufälligen" Einstiegen die mithilfe von verdopplung bei Verlust positiv gemacht werden soll. Bzw. allgemein dem Versuch durch Martingalestrategien, negative Systeme positiv zu machen bzw. es als "erfolgreiches" MM zu betrachten.

 

Dieses ist eine sehr eingeschränkte Sicht der Dinge. Da haben wir wirklich unterschiedliche Ansichten von Martingale.

 

Martingale bedeutet lediglich, bei einer Verlustposition zu verdoppeln.

 

Die Strategie, welche als Grundlage dient, ist in der Aussage 'Martingale' nicht impliziert. Des weiteren habe ich nie von zufälligen einstiegen gesprochen, sondern, dass eine ernsthafte Strategie dahinter steckt. Alles Andere wäre Wahnsinn. Da hast Du recht.

 

 

Wenn man ein System hat mit CRV 1 und 80% Gewinnwahrscheinlichkeit, ist es fast egal welche Positionsstrategie man fährt. Aber das ist nicht "das" Martingale vor dem wir hier warnen.

 

Wie gesagt, wenn du damit erfolgreich bist dann viel Erfolg weiterhin. Ich versuche nur zu verhindern das wegen deiner Performancekurve jetzt zig Anfänger denken "wunderbar! ich tu absofort auch verdoppeln + X und hab auch so eine Kurve".

 

Ohne Martingale ist meine Strategie untauglich. Sie funktioniert nicht. Der Gewinn/ Verlust liegt bei ca. 40 / 60.

 

Auch ich warne hier noch mals davor, einfach ohne jegliche Grundlage Positionen zu verdoppeln. Es muss eine echte Strategie dahinter stecken, welche die Wahrscheinlichkeiten für einen sprechen lassen und ein dem Martingale angepasstes MM / RM zu Grunde liegen !!

 

Mir liegt es auch fern (wie schon angesprochen) Trader zu Martingale zu überreden. Ich habe lediglich dargestellt, dass die hier getroffenen Aussagen, wie auch an verschiedener anderer Stelle, dass es nicht funktionieren kann, eben so nicht stimmt. Es gibt auch eine andere Sicht der Dinge.

Ohne Martingale ist meine Strategie untauglich. Sie funktioniert nicht. Der Gewinn/ Verlust liegt bei ca. 40 / 60.

 

D.h. du hast eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 40%? bei welchem CRV?

 

btw.: seh ich es richtig, das du 2011 nie den Fall hattest das die Posgröße zu groß wurde? Ehrlich gesagt sieht die Kurve 2011 nicht nach 40% Gewinnw! aus. Ist aber auch sehr klein und schwer zu erkennen...

Martingale bedeutet lediglich, bei einer Verlustposition zu verdoppeln.

Dies ist nicht ganz korrekt. In der "klassischen" Form bedeutet es zwar, dass man den Einsatz verdoppelt, aber dies gilt dann eben für die "einfach" gespielten Varianten des Roulette oder des Kartenspiel Pharo. Bei beiden stehen die Chancen (nach Abzug des Bankvorteils) 50/50 (siehe Einwand von Mythos). In der modernen Typologie wird Martingale hingegen für jegliche Form der Einsatzerhöhung nach Verlust verwendet. Es ist also dann nicht zwingend eine Verdoppelung.

D.h. du hast eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 40%? bei welchem CRV?

 

btw.: seh ich es richtig, das du 2011 nie den Fall hattest das die Posgröße zu groß wurde? Ehrlich gesagt sieht die Kurve 2011 nicht nach 40% Gewinnw! aus. Ist aber auch sehr klein und schwer zu erkennen...

 

Das CRV ist meist 1:1 oder leicht besser. Beispiele sind: SL86/TP86; SL40/TP42; SL35/TP60; SL50/TP60 oder ähnliche. Der beste vergangene Wert ist also SL35/TP60. Diesen hatte ich im USD/CHF.

 

Ich habe Dir (und dandere die es interessiert) das Demo Konto bei myfxbook öffentlich gestellt. So kannst Du direkt dort nachschauen und Dich umsehen. Die Grafiken sollten dann besser zu sehen sein.

 

Wichtig ist, dass Du dir die Trades von hinten nach vorne anschaust, also auf der letzten Seite (Seite 26) beginnst und Dich nach vorne liest.

 

Beachte auch, dass der USDCAD den Du dort sieht anfangs mit SL40 / TP25 getradet worden ist, aber KEIN Martingale (Liegt der SL höher als der TP, dann ist es Konto-Selbstmord darauf Martingale anzuwenden. Die Mindestvoraussetzung ist ein CRV von 1:1 !!!)

 

Ich bin noch dabei, Dir auf Deinen Beitrag vom Post #44 (16 March 2012 - 10:55 PM) zu antworten. Nur Deine Zwischenfragen wollten ja auch beantwortet werden ;-) Gib mir noch etwas Zeit für diesen Beitrag (Du fragtest nach den Einstiegskriterien) und den weiteren Verlauf und wie ich Martingale anwende und welche Voraussetzungen für ein Unterbrechen, also ein Abbrechen des Trades, erfüllt sein müssen, um das Konto zu schonen und einen DrawDown, also einen Verlust hinzunehmen.Dieses ist für den Kapitalerhalt erfordelich.

 

So ein großer Beitrag will aber erst mal verfasst werden ;-) Gib mir da etwas Zeit. Ich denke, viele Fragen werden dadurch auch beantwortet.. es wird aber auch wieder viele Fragen hervorrufen.

 

Dies ist nicht ganz korrekt. In der "klassischen" Form bedeutet es zwar, dass man den Einsatz verdoppelt, aber dies gilt dann eben für die "einfach" gespielten Varianten des Roulette oder des Kartenspiel Pharo. Bei beiden stehen die Chancen (nach Abzug des Bankvorteils) 50/50 (siehe Einwand von Mythos). In der modernen Typologie wird Martingale hingegen für jegliche Form der Einsatzerhöhung nach Verlust verwendet. Es ist also dann nicht zwingend eine Verdoppelung.

 

Das ist völlig korrekt. Du hast recht. ;-)

 

 

Gruß

Optinator

 

http://www.myfxbook.com/widgets/109847/mini.jpg[/img]

 

Edit: Die ganzen Edits wegen Rechtschreipfeler.. meine Herren, ich muss noch mal in die Schule gehen ;-)

Bearbeitet 18. März 201214 Jr. von Optionator

Der Knackpunkt ist ganz einfach: Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht fix.

 

Bevor wir weiter aneinander vorbeireden: Wie steigst du ein? Wirklich per Zufall?

"wirklich" martingale müsstest du ja in allen "10" Währungspaaren gleichzeitig long einsteigen, bei Verlust "verdoppeln" und sofort wieder long, bei gewinn mit startlots sofort wieder long.

 

Sobald du zwischen den Einstiegen pausierst weils "gerade nicht passt" die lotsize unterschiedlich verwaltest etc. machst du kein martingale mehr, sondern eine Strategie die ggf. an Martingale angelehnt ist. Und dann ist wie oben geschrieben alles möglich.

 

Wo ich dir 100% Recht gebe ist das Thema Differsifizierung. Wenn du mit deinen Systemen einen grundsätzlich positiven Erwartungswert hast, kannst du durch Diversifikation die Performancekurve sehr gut glätten. Wenn du aber einen negativen Erwartungswert hast, kommt irgendwann der Tag, wo alle Systeme gleichzeitig in den DD knallen. Und selbst wenn du hier Regeln hast die große Lotsizes verhindern, wenn dieser gesamte DD zu häufig passiert kannst du dich dazwischen nicht ausreichend erholen.

 

Auf was sich alles reduziert: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es eine extrem lange Verlustserie gibt? (also wenn du immer long gehst, zB eine laaange abwärtsbewegung) Mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, wird sie extrem unwahrscheinlich und du wirst sie mit etwas Glück nicht erleben, bei einer schlechten Gewinnwahrscheinlichkeit plättest du regelmäßig das Konto. Wenn du eine Reißleine hast, steigt mit der Gewinnwahrscheinlihckeit einfach die Wahrscheinlichkeit das du nach dem DD mehr hast als nach dem letzten DD.

 

....

 

Hallo,

 

um nicht weiter aneinander vorbei zu reden, gebe ich hier mal die Einstiegsregel bekannt. Diese ist Candle-basiert.

 

Hier die Regeln:

 

Systemübericht in der Kurzfassung

 

 

Signal auf H1 (TF) und Uhrzeit

Das Signal wird zu einer festgelegten Uhrzeit, durch die Form der Stundenkerze (H1) generiert (ist die Kerze ‚long’, dann Signal ‚short’, ist die Kerze ‚short’, dann Signal ‚long’)

Signal kann umgekehrt werden (Signalumkehr)

 

Einstiegskerze

Ist die Signalkerze vollendet, wird auf die Vollendung der Einstiegskerze gewartet (bei einem ‚short’-Signal, wird auf die nächste ‚short’-Kerze gewartet, bei einem ‚long’-Signal, wird auf die nächste ‚long’-Kerze gewartet); dann wird der Auftrag ausgelöst und die Order geht in den Markt

 

 

SL und TP setzen

Die Order wird modifiziert - ein SL und ein TP werden nach Vorgabe in den Markt gelegt.

 

Ordergröße

Die Ordergröße ergibt sich aus der festgelegten Start-Lot-Size, welche vorab eingegeben wird und bei den Folgetrades ergibt sich diese aus der Multiplizierung nach Martingale. z.B. x2 +1 (Plus eins bedeutet 0.01 Lot mehr).

 

Bei TP geht es zurück auf Start-Lot-Size.

 

 

Dieses Regelement erscheint erst mal sehr simple. Jedoch muss die entsprechende Uhrzeit und die entsprechenden Werte für den SL und TP ermittelt werden.

 

Diese zieht man sich aus der Statistik. Dieses System ist sehr statistik abhängig. Auswertungen werden für die ca. letzten 6 Monate gemacht. Hier wird ermittelt, bei welchen Uhrzeiten und mit welchem SL und TP Wert nun die wenigsten SL in Folge haben.

 

Ohne Martingale würde man veruchen, die besten Werte zu ermitteln, welche den höchsten Profit hervorbringen. Jedoch verändern sich die Werte mit den Marktveränderungen. Der Profit ändert sich um einiges schneller, als die SL Folgen. Somit hat die profit-orientierte Auswertung nicht so lange Bestand, als die SL-Folgen basierte.

 

Begriffsbestimmung:

 

Signalkerze = Kerzenform zur Signal-Uhrzeit als Signalgeber (Long oder Short)

 

Einstiegskerze = Letzte Kerze vor dem Einstieg – diese bestimmt das Auslösen des Signals

 

Signalzeit = Uhrzeit der Signalkerze (dieses wird durch Backtests ermittelt und dann festgelegt)

 

Werte = Voreingestellter SL und TP

 

Signal = Standartsignal → Signalkerze Long, dann Short

 

SignalReverse = Signalumkehr → Signalkerze Long, dann Long

 

 

 

Interessant ist bei den Auswertungen, wie sich der Markt zu bestimmten Uhrzeiten und folgend immer wieder relativ gleich verhält.

 

Basierend auf Martingale und den Verdoppelungen lasse ich höchstens 6 SL in Folge zu. Dann wird unterbrochen. Die Währung, bzw. die Einstellung fliegt dann raus und wird nicht mehr gehandelt. Hier hat die Währung dann gezeigt, dass sie für das System nicht mehr tauglich ist.

 

Da immer mehrere Werte gleichzeitig laufen, also mehrere Währungen zu unterschiedlichen Urzeiten mit unterschiedlichen SL und TP Werten, kann es sein, dass einige den TP erreichen und wenige den SL. Hier werden, je nach stand des Kontos und des Erfolges, unter umständen die SLs nicht verdoppelt, sondern bleiben auf Start Lot Size, weil die anderen Werten genug eingespielt haben.

 

Dadurch wird insgesamt Risiko raus genommen, aber auch auf Gewinne (hier TPs) verzichtet. Die Verluste der SLs werden dann hingenommen.

 

Diese Punkte verhindern, dass das Konto vollends abschwirrt, wenn es mal nicht gut läuft. Worst Case wäre natürlich, wenn wirklich alle Werte gleichzeitig in eine SL Serie laufen. Durch korrelierende Währungen, aber auch durch korrelierende Werte, kann das nicht so schnell passierten. Wenn ich dieses jedoch bei Signal-Generierung erkenne, wird die Hälfte der Signale umgekehrt, so dass durch diese Maßnahmen zumindest nur die eine Hälfte in den SL läuft.

 

Das Problem ist hier manchmal, dass durch Nachrichten (kürzlich beim AU passiert) die Korrelation plötzlich aufhört. Hier muss man auch mal einen größeren DrawDown hinnehmen.

 

 

Gruß

Optionator

Erstmal vielen Dank für die Beschreibung.

 

Basierend auf Martingale und den Verdoppelungen lasse ich höchstens 6 SL in Folge zu. Dann wird unterbrochen. Die Währung, bzw. die Einstellung fliegt dann raus und wird nicht mehr gehandelt. Hier hat die Währung dann gezeigt, dass sie für das System nicht mehr tauglich ist.

 

Deine Performancekurve sieht nicht aus als wäre dieser Fall schon einmal eingetreten oder täusch ich mich? Wenn ein Paar rausfliegt kommt es nie wieder in Betracht? Das würde bedeuten das auf lange Sicht alle Währungen rausfliegen, und die Hoffnung/Erwartung besteht vor diesem Moment mehr eingenommen zu haben als dann verloren wird?

 

Da immer mehrere Werte gleichzeitig laufen, also mehrere Währungen zu unterschiedlichen Urzeiten mit unterschiedlichen SL und TP Werten, kann es sein, dass einige den TP erreichen und wenige den SL. Hier werden, je nach stand des Kontos und des Erfolges, unter umständen die SLs nicht verdoppelt, sondern bleiben auf Start Lot Size, weil die anderen Werten genug eingespielt haben.

Hier weicht deine Strategie deutlich von Martingale ab. Das soll jetzt keine Kritik an deinem System sein, aber ich würde es nicht als Martingale-strategie sondern als "von Martingale inspiriert" bezeichnen. Ist in dem Sinn ja auch gut, denn es ist nunmal mathematischer Fakt das du mit einer reinen Martingalestrategie, bei negativem Erwartungswert, den Verlust nur vor dir herschiebst bis die Verlustserie zu lang ist.

Erstmal vielen Dank für die Beschreibung.

 

 

 

Deine Performancekurve sieht nicht aus als wäre dieser Fall schon einmal eingetreten oder täusch ich mich? Wenn ein Paar rausfliegt kommt es nie wieder in Betracht? Das würde bedeuten das auf lange Sicht alle Währungen rausfliegen, und die Hoffnung/Erwartung besteht vor diesem Moment mehr eingenommen zu haben als dann verloren wird?

 

Auf diesem Konto (also bei den dortigen Währungen) ist es tatsächlich nocht nicht eingetreten. Diese Währungen laufen heute noch. Jedoch sind die Werte (Einstellungen) inzwischen etwas anders. Diese sind angepasst worden. Auf dem anderen Konto bzw. bei 3 Währungen ist es bisher passiert, dass diese durch eine zu hohe SL Serie rausgeflogen sind. Das war im Juni letzten Jahres. Davon habe ich zwei nie wieder in Betracht gezogen, also bisher weiter gar nicht beachtet. Und eine Währung hatte sehr lange Pause. Diese läuft inzwischen wieder mit einer ganz anderen Einstellung. Diese war aber eine absolute Ausnahmen. Das war der USDCHF, welcher mit 35/60 gehandelt worden ist. Die Werte waren schon immer sehr knapp bemessen, so dass ich eigentlich bei dieser Währung schon damit gerechnet hatte.

 

Wenn auf lange Sicht zeigt, dass in Folge mehrere Währungen drohen rauszufliegen, dann würde ich natürlich sofort stoppen und erst mal eine ausgiebige Überprüfung der Werte und Zeiten durchführen.

 

Den Punkt, mehr zu verlieren, als ich eingenommen habe, gibt es nicht mehr. Das Trading-Konto ist in sich abgeschlossen (zwar auf zwei Konten verteilt, aber fest). Verfällt dieses dem Worst Case, also sieht den MC, bin ich immer noch sehr weit im Gewinn. Dieses liegt an dem geführten MM.

 

Anfangs, bei Beginn des handels nach dieser Strategie, gab es diesen Punkt natürlich.

 

 

Hier weicht deine Strategie deutlich von Martingale ab. Das soll jetzt keine Kritik an deinem System sein, aber ich würde es nicht als Martingale-strategie sondern als "von Martingale inspiriert" bezeichnen. Ist in dem Sinn ja auch gut, denn es ist nunmal mathematischer Fakt das du mit einer reinen Martingalestrategie, bei negativem Erwartungswert, den Verlust nur vor dir herschiebst bis die Verlustserie zu lang ist.

 

Das kann man nun nenne wie man möchte ;-) Da ca. 85-90% der Trades auch zuende geführt werden, also bis zum Ziel betreut werden, inkl. der Verdoppelung bei einem SL oder einer SL-Serie, hat es für mich schon Sinn, diese Strategie mit dem Zusatz Martingale zu belegen.

 

Die Maßnahmen, welche dazu dienen, dass das Konto nicht abschwirrt, greifen erst, wenn sich das Konto in einer Draw-Down phase befindet, also nicht grundsätzlich. Läuft es gut, lässt man es laufen ;-)

 

Aber ja, es wirklich ins extreme zu ziehen, also stumpf durchlaufen lassen, wäre zu gefährlich. Im Nachhinein weiß ich natürlich, dass es funktioniert hätte, bis heute zumindest. Da auch die Werte, von denen ich mich getrennt habe, kurz darauf ebenfalls in den TP gelaufen sind, also bisher kein Wert mehr als 8 SL in Folge gemacht hat. Nur, das weiß man vorher nicht und ja, sicherlich würde irgendwann mal 'die' SL Folge eintreten, welche das Konto versengt. Das ist mir auch klar. Deshalb ja die Sicherheitsmaßnahmen.

 

Des weiteren ist mein Erwartungswert ja nicht negativ.

 

Gruß

Optionator

Des weiteren ist mein Erwartungswert ja nicht negativ.

 

Ist wie gesagt das wichtigste ;) Aber damit sollte das "Martingale" dann nicht notwendig sein damit die Strategie erfolgreich ist.

 

Außer (und hier ist das große Außer ;):

Wenn durch das Martingale der Erwartungswert entsprechend verändert wird. Das würde aber bedeuten, das ein Einstieg nach einem Verlust eine deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hat.

Genaugenommen sollte ein gutes MM ja so agieren das es das Risiko für jeden Trade im Verhältnis zu seiner Gewinnwahrscheinlichkeit setzt. Wenn jetzt also bei deiner Strategie die Gewinnwahrscheinlichkeit nach einem/zwei/drei Verlierer drastisch steigt kann das dazu führen, das dein Erwartungswert nur mit Martingale positiv wird.

Wenn du denkst, dass das so ist, würde ich mir an deiner Stelle fast mal die Statistik anschauen (also die Gewinnwahrscheinlichkeiten nach 1,2,3 Verlusttrades), aufgrund dieser Werte könntest du dein MM dann perfekt auf dein System abstimmen.

Ist wie gesagt das wichtigste ;) Aber damit sollte das "Martingale" dann nicht notwendig sein damit die Strategie erfolgreich ist.

 

Außer (und hier ist das große Außer ;):

Wenn durch das Martingale der Erwartungswert entsprechend verändert wird. Das würde aber bedeuten, das ein Einstieg nach einem Verlust eine deutlich höhere Gewinnwahrscheinlichkeit hat.

Genaugenommen sollte ein gutes MM ja so agieren das es das Risiko für jeden Trade im Verhältnis zu seiner Gewinnwahrscheinlichkeit setzt. Wenn jetzt also bei deiner Strategie die Gewinnwahrscheinlichkeit nach einem/zwei/drei Verlierer drastisch steigt kann das dazu führen, das dein Erwartungswert nur mit Martingale positiv wird.

Wenn du denkst, dass das so ist, würde ich mir an deiner Stelle fast mal die Statistik anschauen (also die Gewinnwahrscheinlichkeiten nach 1,2,3 Verlusttrades), aufgrund dieser Werte könntest du dein MM dann perfekt auf dein System abstimmen.

 

 

Deine Ideen und Anmerkungen zu dem System sind natürlich klasse. Finde ich gut.

 

Erwartungswert: Dieser bezieht sich auf die Strategie in seiner Gesamtheit. Also Grundstrategie mit Martingale und Gefahrenabwehr.

 

--> Es ist nicht notwendig, dass die Strategie auch ohne Martingale funktionieren muss -> hier ist ein Umdenken notwendig -> ohne dieses Umdenken, wäre ich mit dem System nicht so weit gekommen.. es gäbe das System gar nicht... hier liegt einfach für die Meisten die Schwierigkeit... vom grundsätzlichen, vom Mainstream, von mathematischen Formeln abzuweichen.. es ist nich alles belegbar... das hat sich bei einer Strategie von mir in einem anderen Bereich ebenfalls gezeigt.. ---> nicht das zu machen, was alle machen, heißt nicht, einfach nur eine Gegenposition einzugehen (wenn alle short gehen, gehe ich long -> damit kapselt man sich nicht ab).

 

Für mich ist es auch tatsächlich so, dass mit jedem SL für mich die Chance auf ein TP höher wird. Dieses 'Vertrauen' zeige ich ja dadurch, dass ich nach einem SL die Position nicht nur verdoppel, sondern ne Schippe drauf lege.

 

Im Bereich MM und RM muss man bei dieser Strategie völlig umdenken. Die Grundsätze, welche erlernt werden, gelten nicht mehr. Würde man auf diese bestehen, dürfte man gar nicht mit Martingale traden. Ganz klar. Erst das Umdenken (über den Tellerrand schauen) und gerade geltende Regeln ausser Kraft zu sezten, ermöglicht erst, diese Strategie erfolgreich werden zu lassen.

 

Bedenken musst Du dabei, dass ich schon sehr lange in dem System stecke. Auf das Grundsystem, welches hinter der Strategie steckt, bin ich schon im April 2010 durch einen anderen User aufmerksam geworden. Da dieses jedoch in seiner Ursprungsform untauglich war, habe ich angefangen, dieses für mich zu optimieren.

 

Aber auch hier kam ich vorerst nicht weiter (mit der Grundstrategie), jedoch viel mir auf, dass die SL - Folgen manipulierbar waren, durch Anpassung der Werte. Hier konnte ich einen Vorteil mit der Hinzunahme von Martingale feststellen, jedoch war es natürlich in seiner reinen Form viel zu gefährlich. Somit sind die Zusatzregeln entstanden.

 

Was ich damit sagen wollte, ich habe natürlich sehr viel über die unterschiedlichen Möglichkeiten und auch Erweiterungen nachgedacht. Auch sämtliche Zusatzformen von Martingale, also die unterschiedlichen Rechenarten, habe ich ebenfalls durchgespielt, bis hin zum Abstreichen.

 

Nun, es ist natürlich möglich, erst SLs vergehen zu lassen, um dann erst später einzusteigen. Jedoch verpasst man auch die TP Serien. Es ist ja nicht so, dass die Währung ständig die Spanne der SL-Serie ausreizt.

 

Es ist ja meist wie folgt: 2xSL, TP, 3xSL, TP, 10x 2xSL und dazwischen immer TP, dann vielleicht mal 4 SL und TP. Nun, wenn man nun sagt, ich warte immer 3 SL ab, dann hast Du zwar Risiko rausgenommen, aber mit den 2-3 Trades im Monat verdient man dann nichts mehr ;-)

 

Unproblematisch wäre z.B. immer 1 SL abzuwarten. Jedoch gibt es auch schöne TP-Serien... mal 4er, 6-8er, oder auch mal 11-12. Diese verpasst man natürlich auch. Gerade die sind es aber, welche den Buffer mit aufbauen.

 

Ein System zu optimieren ist völlig o.k. und auch notwendig. Aber man darf nicht versuchen, es überzuoptimieren. Was ich mit diesem System erreiche, reicht mir ;-) Die Gefahren sind für mich in einem gesunden Verhältnis zum Ertrag. Mag es Glück sein, dass es direkt am Anfang passte oder eben durch intensive Arbeit, Recherchen und Fleiß. Hier kann man sagen: Anfang gut, alles gut :-)

 

Let's rock the Forex!

 

Gruß

Optionator

Bearbeitet 21. März 201214 Jr. von Optionator

Ich stimm dir in fast allem zu, bis auf das mathematische;) Der Punkt ist der, das einfach manche Annahmen teils nicht stimmen.

Martingale ist zB sinnfrei/schädlich wenn man eine Unabhängigkeit der Trades annimmt. Wenn aber wie in deinem Fall die W! eines Gewinns nach einem SL massiv steigt (Die Trades also nicht unabhängig sind), kann es sehr wohl Sinn machen. Dann kann wie gesagt (auch mathematisch beweisbar) mit Martingale aus einer Verluststrategie eine Gewinnstrategie werden.

 

Man kann es ja auch anders formulieren: Wenn du ein Einstiegssignal hast (sagen wir mittelfristig deutlich long) und du steigst ein. Der Markt korrigiert leicht, stoppt dich aus aber das Signal an sich ist noch vorhanden, sprich du bist dir sicher das es jetzt rauf geht. Wenn hier das entsprechende Vertrauen/Statistik da ist, das dein Signal stimmt dann macht es durchaus sinn die Lotsize zu erhöhen um die gestiegene Wahrscheinlichkeit zu würdigen.

 

Wenn die Trades und Gewinnwahrscheinlichkeiten aber Unabhängig sind, dann spielt es keine Rolle ob du Martingale machst oder nicht, dann entscheidet der Erwartungswert auf den einzelnen Trade.

 

In diesem Sinne toitoitoi für dein System und danke für die Einblicke, vielleicht hältst du uns ja auf dem laufenden ;)

Ging es hier nicht mal um Martingale ?

 

Back to the roots ?

Ging es hier nicht mal um Martingale ?

 

Back to the roots ?

 

Sorry Vola... das war meine Schuld! Ich übe mich schon mit Selbstbestrafung ;-)

....

 

In diesem Sinne toitoitoi für dein System und danke für die Einblicke, vielleicht hältst du uns ja auf dem laufenden ;)

 

Hallo,

 

auch wenn es schon einige Tage her ist (Ostern und Ferien lassen grüßen), hier noch mal Danke für Dein positives toitoitoi. Gerne werde ich, bei Interesse,

anfangen, hier noch etwas in Bezug auf das System zu dokumentieren. Ich habe mal das Demo-Konto wieder reaktiviert und angefangen, dort weiter die

Strategie zu handeln. Dieses ist zwar 'nur' ein Demo-Konto, wird aber von mir, wie am Anfang, sehr gewissenhaft geführt. Das heißt, in Relation zur

Real-Konto Größe (mein Real-Konto ist viel kleiner) ist das MM und RM im Prinzip gleich.

 

Es ist nur so, dass ich das Demo auch zum Erkunden und Testen einiger Werte nutze, bevor ich diese real anwende. Auch die Beobachtung einiger Werte wird

damit durchgeführt. Somit ist das Demo nicht gleich dem Real Konto. In diesem Punkt gibt es also Abweichungen. Dieses aber nur am Rande.

 

Wie umfangreich ich das hier dar stelle, werde ich mir noch mal überlegen. Vorerst werde ich einfach einige Updates und Berichte hier einstellen. Natürlich auch und gerade wenn es mal negativ läuft. Ich bin kein Freund davon, negatives zurück zu halten und nur positives darzustellen.

 

Lassen wir uns einfach überraschen ;-) Die Lust kommt bei der Arbeit. Es liegt auch etwas an der Zeit, welche mir zur Verfügung steht.

 

Ich denke, es ist auch besser, dass ich einen Thread dafür eröffne, um diesen hier nicht zu verwässern. Muss noch einen Platz dafür suchen ;-)

 

Also, bis dahin und viele Grüße

Optionator

Gerne werde ich, bei Interesse, anfangen, hier noch etwas in Bezug auf das System zu dokumentieren.

 

Gerne. Es gibt leider viel zu wenig dokumentierte Livekonten.

Gerne. Es gibt leider viel zu wenig dokumentierte Livekonten.

 

Vielleicht kannst Du ja hier das Eis brechen und damit anfangen... es werden sicherlich einige Folgen.

....

 

Noch ein Wort zum Erwartungswert: interessanterweise ist der Erwartungswert durch die Reißleine bei 50% immer 0, bei 30% deutlich negativ, bei 80% leicht positiv. Wenns wen interessiert, kann ich die Berechnung vom Erwartungswert auch noch skizzieren.

 

.....

 

Hallo Mythos,

 

in der Tat würde mich mal eine Abhandlung des Erwartungswertes in Bezug auf die Forex interessieren. Ist es richtig, dass dieser sich auf den ProfitFaktor bezieht?

 

Danke und Gruß

Optionator

Ich bin ja nicht so der Martingale Fan, ein Konto im Frust (dem Ende hingehend) damit zu zerlegen hat mir gereicht.

Aber trotzdem brennt mir eine Frage auf der Zunge:

 

Irgendwie versuchen wir ja alle den Trend zu bestimmen, wenn wir Trendfolgend handeln oder aber die Korrektur im Trend versuchen zu entdecken, wenn wenn wir Counter Trend Trader sind.

 

Gibt es in Richtung Martingale hier Erfahrungen wenn man es in entschärfter Variante anwendet, also bei falscher Trend/Korrektur Erkennung = Minus Trade

die Gegenposition verdoppelt, im Gewinn/Verlustfall dann aber wieder auf seine ursprüngliche Posi Größe zurüchgeht ?

• Trade Long -> Ausgestoppt mit Verlust
  
• Position gedreht, jetzt also Short mit doppelter Posi Größe
  
• Im Gewinn, aber auch im Verlustfall wird auf die ursprüngliche Posi Größe zurückgegangen.
  

Somit also nur eine einmalige Verdoppelung im ersten Verlust Trade.

 

Hat das jemand schon mal getradet und vllt. dokumentiert ?

Ich bin ja nicht so der Martingale Fan, ein Konto im Frust (dem Ende hingehend) damit zu zerlegen hat mir gereicht.

Aber trotzdem brennt mir eine Frage auf der Zunge:

 

Irgendwie versuchen wir ja alle den Trend zu bestimmen, wenn wir Trendfolgend handeln oder aber die Korrektur im Trend versuchen zu entdecken, wenn wenn wir Counter Trend Trader sind.

 

Gibt es in Richtung Martingale hier Erfahrungen wenn man es in entschärfter Variante anwendet, also bei falscher Trend/Korrektur Erkennung = Minus Trade

die Gegenposition verdoppelt, im Gewinn/Verlustfall dann aber wieder auf seine ursprüngliche Posi Größe zurüchgeht ?

• Trade Long -> Ausgestoppt mit Verlust
  
• Position gedreht, jetzt also Short mit doppelter Posi Größe
  
• Im Gewinn, aber auch im Verlustfall wird auf die ursprüngliche Posi Größe zurückgegangen.
  

Somit also nur eine einmalige Verdoppelung im ersten Verlust Trade.

 

Hat das jemand schon mal getradet und vllt. dokumentiert ?

 

 

Hallo Vola,

 

in gewisser Weise nutze ich diese Methode. Ich nenne es für mich 'AfterTrades' (ne, das hat nichts mit dem BoBo zu tun ;-)).

 

Das Setzen eines SL und die Vorstellungen eines TP sind für mich sehr wichtig. Es ist jedoch so, dass ein SL nicht immer richtig liegt bzw. egal wo dieser liegt, wenn es im Bereich eines Wendepunktes ist, kann dieser immer noch kurz getriggert werden (andere Marktteilnehme sehen ja wo die SL liegen) bevor der Markt dann die Richtung wechselt. Ein Trade hört für mich also nicht unbedingt beim Erreichen eines SL auf (dieser ist wiederum für mich lediglich eine wichtige Marke).

 

Genau wie Du schreibst ist es nun möglicherweise so, dass man mit dieser Marke arbeiten kann... auch in Bezug auf einer Verdoppelung. Interessant ist es an diesen Marken zu handeln, da man ein richtig gutes CRV hat. Geht der Folgetrade also daneben und man wird nochmals ausgestoppt, ist es nicht so wild.

 

Irgendwo in den Tiefen der Foren habe ich über diesen Punkt schon ein Mal einen längeren Artikel philosophiert, ich suche mal, ob ich den finde und setze ihn hier mit ein.

 

Vorerst versuche ich mal meine Gedanken dazu an einem Beispiel zu meiner Strategie zu erläutern. Dafür habe ich auch mal eine Grafik vorbereitet:

 

 

Mein SL und mein TP bilden eine Art TradingBox. Ungefähr mittig liegt der ursprüngliche Einstieg. Werde ich knapp ausgestoppt und wir befinden uns an einer markanten Stelle im Chart/ PA, dann gehe ich wieder in die Position rein. Anfangs habe ich diesen diskretionären Trade mit einer eigenen Lot-Size durchgeführt, später dann die ursprungs Lot-Size des ausgestoppten Trades genommen und inzwischen verdoppel ich aber die Position.

 

Wird der neue SL getriggert, also ich werde ein 2. Mal ausgestoppt, ist der Trade definitiv beendet.

 

Gerade in Bezug auf die Markttechnik wende ich diese Methode des öfteren an, das es wirklich oft so ist, dass man an Punkt 3 ausgestoppt wird, indem der Markt mal eben kurz diesen unterschreitet, also hineingrätscht, um dann doch wieder Rtg. Punkt 2 zu laufen.

 

Übrigens hat das nichts damit zu tun, dass man seine SL nicht einhält. Dann würde man diesen einfach weiter runter setzen oder diesen nachziehen. Davor warne ich aber. Ein gesetzter SL sollte auch dort bleiben (es sei denn natürlich, es gehört zur Strategie, diesen zu verändern). Man muss hier bedenken, dass man Markteilnehmer ist. Unser Gegenpart sieht den SL und kann damit arbeiten. Lasse wa ihm diesen Spass und sind einfach wieder dabei, wenn es charttechnisch sinnvoll erscheint.

 

Nun, ich muss aber noch zugeben, dass ich diese Methode noch nicht so strikt anwende (obwohl es des öfteren wirklich sinnvoll gewesen wäre), da ich dazu noch nicht so die Traute habe. Eine Dokumentation habe ich dazu nicht. Den anderen Artikel dazu versuche ich noch zu finden.

 

Gruß

Optionator

Bearbeitet 26. April 201214 Jr. von Optionator

in der Tat würde mich mal eine Abhandlung des Erwartungswertes in Bezug auf die Forex interessieren. Ist es richtig, dass dieser sich auf den ProfitFaktor bezieht?

 

Naja, um eine "Abhandlung" darüber zu schreiben muss man vermutlich ziemlich viel schwafeln, sonst wird das nit lang.

 

Der Erwartungswert ist der Schätzer für den Mittelwert einer Zufallsvariable. Einfacher ausgedrückt: Der Wert um den die Zufallsgröße "schwankt".

Genau genommen sagt der Erwartungswert an sich also noch nichts aus. Es ist immer die Frage von was.

Im Bereich Trading wird fast immer der Erwartungswert des Gewinns pro Trade genommen. bzw. des Gewinns pro Lot.

 

Der bekannte "durchschnittliche Gewinn pro Trade" ist eigentlich genau der Erwartungswert der Zufallsgröße "Gewinn pro Trade" der aber so gesehen wenig aussagt wenn nicht jeder Trade mit gleichem Risiko gefahren wird.

 

Der Profitfaktor hingegen ist /. Der hat mit den meist verwendeten Erwartungswerten (also von Gewinn pro Risiko, bzw. Gewinn pro Trade) nur sehr entfernt zu tun. Und das er sich darauf bezieht würd ich jetzt überhaupt nicht sehen.

 

Zur Berechnung:

Wenn man vereinfacht annimmt man hat 2 mögliche Werte für eine Zufallsvariable (zb TP= 2R und SL = -1R) und kennt die Verteilung (wäre in dem Fall die Trefferquote), dann errechnet sich der Erwartungswert aus der Summe von *.

Bei 60% Trefferquote wäre hier

Erwartungswert= 0.6*2+0.4*(-1)= 1.2 -0.4= 0.8

Interpretationsmäßig sagt der EW einfach: Wenn man viele stichproben nimmt (zB viele Trades aus dieser Verteilung macht) wird man im Mittel diesen Wert erreichen. In unserem Fall durchschnittlich 0.8R pro Trade gewinnen.

 

Man sieht hier auch gleich wie wichtig die "Einheit" ist. Dieser Erwartungswert wurde in R gemessen wo es nur 2 Werte gab. die gleiche Zufallsvariable in € gemessen, wenn R keinen fixen € Wert hat, ist viel schwieriger zu rechnen da es ggf. sehr viele mögliche Werte gibt deren Wahrscheinlichkeiten nicht mehr so einfach zu bestimmen sind. Aber was bringt es mir wenn ich durchschnittlich 0.8R gewinne, wenn alle 60% Gewinntrades zwar 2R aber nur 100 Euro bringen, aber die 40% Verlusttrades nur 1R aber 200 Euro verlieren.

Man kann hier also wie überall in der Statistik, mit korrekter Anwendung der Methoden, trotzdem falsche/wertlose/irreführende Aussagen machen. Und noch schlimmer: es sich unbewusst selber schön rechnen.

 

hth

Naja, um eine "Abhandlung" darüber zu schreiben muss man vermutlich ziemlich viel schwafeln, sonst wird das nit lang.

 

....

 

 

Sehr schön erklärt. Vielen Dank für die Mühe