Martingale Strategie mit Beispiel

[Henrik]

Oft hört man von dem "Martingale System" - ich möchte es mal hier mit Beispielen kurz vorstellen.

 

Im Wesentlichen geht es darum, bei einem Verlusttrade die Positionsgröße zu verdoppeln, und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Das klingt zunächst bestechend einfach und logisch. Die Strategie ist "geeignet" für Roulette, FX und ähnliche "Glücksspiele".

 

Wikipedia sagt dazu (danke Mythos ^^):

Als Martingalespiel oder kurz Martingale bezeichnet man seit dem 18. Jahrhundert eine Strategie im Glücksspiel, speziell beim Pharo und später beim Roulette, bei der der Einsatz im Verlustfall erhöht wird.

 

Beschreibung [bearbeiten]

Die klassische und einfachste Form der Martingale, die Martingale classique ist das Doublieren oder Verdoppeln und sei anhand des Roulette-Spiels illustriert.

Der Spieler beginnt mit einem Einsatz von einer Einheit (einem Stück) auf eine einfache Chance, z. B. Rouge oder Noir.

Der Martingale-Spieler setzt zumeist auf die Perdante (siehe Marche), das ist diejenige Chance, die zuletzt verloren hat: ist die Kugel zuletzt auf Rouge gefallen, so setzt er daher auf Noir.

Verliert er, so setzt er im nächsten Coup zwei Stück, verliert er wieder, so setzt er vier Stück, usw. Sobald er gewinnt, sind alle bis dahin eingetretenen Verluste getilgt, und der Spieler darf sich über einen Gesamtgewinn von einem Stück freuen. Nach einem Gewinn setzt er seinen Angriff auf die Spielbank wieder mit einem Stück fort.

Dieses scheinbar sichere System funktioniert aber nicht - wovon sich unzählige Spieler trotz gegenteiliger eigener Erfahrung nicht überzeugen lassen: Viele Spieler übersehen, dass ein fortgesetztes Verdoppeln spätestens bei Erreichen des von der Spielbank vorgegebenen Maximums (d. h. des Höchsteinsatzes) nicht mehr möglich ist, zumeist jedoch schon wesentlich früher an der Begrenztheit des eigenen Spielkapitals scheitert.

Wer z. B. mit einem Spielkapital von 1000 Stück konsequent Martingale spielt, der wird zwar mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine gewisse Spielstrecke (z. B. 50 Coups) mit einem bescheidenen Gewinn in Höhe von ca. 25 Stück abschließen, er trägt aber das im Allgemeinen völlig unterschätzte Risiko, das gesamte Vermögen zu verlieren: insgesamt ist die Gewinnerwartung negativ; d. h. auf lange Sicht gewinnt die Spielbank.

Gerade in dem Umstand, dass ein Martingale-Spieler relativ häufig kleine Gewinne erzielt und auf den sicher eintretenden Totalverlust eine geraume Zeit warten muss, liegt die Erklärung für das Phänomen des sprichwörtlichen Anfängerglücks: Wer im Laufe eines Spielabends nicht ständig mit gleich hohen Einsätzen spielt, sondern die Einsätze in welcher Art auch immer steigert, hat – so wie ein Martingale-Spieler – relativ gute Chancen, etwaige Verluste zurückzugewinnen und zu guter Letzt doch mit einem positiven Saldo abzuschließen.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel

 

Leider funktioniert das System auf Dauer nicht wirklich. Das einfache Verdoppeln etc. klingt zwar so einfach wie Millionär zu werden ("man brauch 10.000 € nur 7 x verdoppeln!") - aber es funzt in der Praxis nicht so easy.

 

Im Wiki-Link findet man umfangreiche Rechnenbeispiele, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, stattdessen zeige ich das mal anhand eines praktischen Beispiels im Spot-FX-Markt.

Dazu habe ich mit MultiCharts 6 beta 3 (Easylanguage/Powerlanguage, Code funzt also auch mit Tradestation) einen Code geschrieben, der auch hier im Anhang zu finden ist.

 

Die Strategie macht nichts weiter, als die Position, wenn der letzte Trade ein Looser war, mit einem Factor zu multiplizieren und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Gibt man Factor = 2 ein, verdoppelt sich also die Positionsgröße immer. Aufgrund des Spreads und der Kommissionen reicht das aber nicht ganz aus um die Verlustserie mit einem Schlag auszugleichen, weshalb ich einfach mal den Factor 2.5 und TP/SL von 11 Pips eingestellt habe.

Gesetzt ist das System auf EUR/USD für die ganze letzte Woche, und zwar Tickbasiert mit getrennetn Bid/Ask-Kursen, also genauer geht es nicht.

 

Hier mal die Zusammenfassung für einen Backtest:

 

Sieht nett aus! Dafür dass man mit einer Positionsgröße von 100 angefangen hat...(1 Lot ist üblicherweise 100.000!).

Schaut man genauer hin sieht man den großen DD...(es waren insgesamt 727 Trades)

 

Oh je...

 

Eine zufälle Auswahl der Trades:

 

Schauen wir uns den Bereich mit den großen DD an:

 

Hier sieht man ganz deutlich, wie sich die Positionsgröße aufbaut.

Wir haben mit 100 angefangen, und innerhalb von 10 Verlusttrades baut sich die Posigröße auf 381.469 auf!

Um diese Verlustserie auszugleichen, mussten wir als nächste Posi 953.674 in den Markt gehen...jetzt stelle man sich mal vor, man hätte nochmal 3 Verluststrades mehr gehabt.

Wohlgemerkt, das sind nur Trades von einer Woche. Ich habe mal diese Woche öfter gebacktestet (durch den Zufallsgenerator im Code ob long oder short kommen immer andere Ergebnisse heraus), da waren auch noch heftigere Sachen dabei.

 

Hier mal noch ein Bspl mit einem TP/SL von 4 Pips:

 

12 Loosertrades macht knappe 60 Lots....! (Der Gewinnertrade ist hier kleiner weil der Factor von 2.5 nicht ausreicht um den Spread/Kommissionen zu decken bei der geringen SL/TP-Pipzahl).

 

 

Das Ganze gilt genauso mit anderen Timeframes, H1, D1 etc - nur dass es länger dauert.

 

Fazit: früher oder später killt es den kompletten Account.

 

Und hier der Code, fall es jemand selbst probieren möchte (auch im Anhang in der zipDatei zum importieren zu finden).

 

// Demostrategie fuer MultiCharts 6
// Autor: Henrik, www.tom-next.com
// Mai 2010
//
// Anwendung: auf EUR/USD S15 setzen z.B.
//

Inputs:
BeginningSize(100),  // Positionsgroesse, mit der Begonnen wird
MultiFactor(2.5),	// Factor, um den die letzte Positionsgroesse multipliziert wird bei Verlust 
PipsDifference(10),  // SL und TP 
OnePipIs(0.0001);	// Ein Pip ist... (um es auf verschiedenen Instrumenten zu testen)

Variables:
Posisize(1),		   // Interner Factor
Zufall(0);			   // Zufallsvariable fuer Long/Short


Zufall = Random(1);  // Zufallszahl zwischen 0 und 1 wird gebildet


// Wenn Zufallszahl groesser als 0.5 dann gehe long... 
If marketposition = 0 and Zufall > .5 then begin
Buy ( "Long" ) this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;

// Wenn Zufallszahl kleiner als 0.5 dann gehe short... 
If marketposition = 0 and Zufall < .5 then Begin 
sellshort ("Short") this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;


// Ausstieg bei Longposi
If marketposition = 1 and CurrentBid >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("TPl")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = 1 and CurrentBid <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("SLl") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

// Ausstieg bei Shortposi
If marketposition = -1 and CurrentAsk <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("TPs")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = -1 and CurrentAsk >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("SLs") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

 

 

Und im Anhang eine Exceldatei mit einer kompletten zufälligen Auswertung (man beachte die Reiter unten, ist sehr umfangreich!)

 

 

Wenn jemand andere Instrumente mit anderen Parametern mal getestet haben will kann auch hier nachfragen, dann werde ich das machen.

eHenMartingaleDemo.zip

EURUSDeHenMartingaleDemoBack_TestingStrategyPerformanceReport.xls

[siscop]

Blessing funktioniert ja nach dem gleichem prinzip. Es hat aber noch einige andere Tools integriert wie z.B. keine Trades mehr wenn man zuviel Investiert ist um sein Account nicht zu schrotten. Es sind noch andere nette Tools dabei. Man kann da einiges an code abschauen und diese für andere Grundideen einsetzen.

[Henrik]

Das mit dem stoppen nach X Verlusten - irgendwie sehe ich da keinen Sinn dahinter. Dann fange ich danach ja wieder bei 1 an, aber die Verluste kriege ich kaum rein.

Die reine Martingale Strategie lohnt sich nur in Las Vegas, wenn man mit 5€ reingeht und mit 5 € rausgehen will, für das Frühstücksbrötchen (und man bei 3x verdoppeln aufhört). Da ist das Risiko kalkulierbar und viel Spaß dabei. Zum ernsthaften Geldverdienen...nee.

 

Ich glaube, die Martingale Strategie selbst macht nur Sinn als kleiner (beschnittener) Baustein innerhalb einer anderen Strategie.

Möglicherweise auch um Verluste zu begrenzen. Man kann möglicherweise auch statt immer zu verdoppeln einfach die Eingangspositionsgröße addieren (nicht zum Geld ertraden, sondern um Verluste bei nem anderen System zu verringern).

 

Tjoa es gibt 1000 Varianten...

[Mythos]

Super Erklärung.

 

Zum Thema Roulette: Diese Strategie ist ja mit ein Grund warum es Tischlimits gibt, weil damit killt man sofort jede Martingale.

 

Was ich so extrem finde: Du hast bei der Martingale-Serie (wenn du sie erfolgreich bis zum ersten Gewinntrade durchhältst) einen fixen Gewinn, nämlich genau das was du beim ersten Trade gewinnen würdest. Sprich du handelst teils riesige Positionen mit imensem und vor allem rasant steigendem Risiko, aber hast durchgehend die gleiche konstant große Gewinnchance. Also das Chance/Risikoverhältniss macht eine Kurve die ich mir gar nicht vorstellen will.

Und trotzdem gibt es soviele Leute die eine solche Strategie für den heiligen Gral halten...

[siscop]

Um ehrlich zu sein weiß ich nicht in wie weit ich hier antworten sollte da es Leute aufnehmen könnten und dies mit einer Weiterentwicklung real einsetzen könnten. Davon kann ich im besten willen nur abraten.

Nehme ich z.B. den MACD als Richtungszeiger also NICHT Long nur weil der Kurs fällt (Nachkaufen in Richtung vom MACD). Also kann man ruhig verschiedene Longs und Short gleichzeitig im Spiel haben.

Den Multiplikator von 1,6 mit einer größer werdenden Deltas (Einstieg bis zum „Nachkaufen“) bei Verlusttrades.

Nimmt man jetzt noch ein Stopp – also kein weiteres Nachkaufen sobald man über 50% des Kapitals investieren müsste so hat man im Grundprinzip schon ein System das auch länger aushalten würde als das pure Verbilligen.

[ronner]

@Henrik - klasse

 

Es gibt noch ein mehr oder weniger abgewandeltes System der Martingale, was Verluste "harmonischer" machen soll. Kommt ebenfalls denke ich aus dem Roulettebereich.

 

Dabei verdoppelt man nicht, sondern fügt immer den gleichen Grundeinsatz im Verlustfall hinzu (z.B. immer 1 Jeton á 10 €). Im Gewinnfall nimmt man dann aber auch nur einen wieder zurück. Es wird dabei versucht, eine längere Durststrecke mit einer kürzeren Gewinnstrecke zu kompensieren, da der Einsatz ja kontinuierlich ansteigt im Verlustfall und im Fall einer Gewinnserie somit schneller in die Pluszone zurückführt.

[Henrik]

Ronner, bei Gelegenheit werde ich mal den Code entsprechend erweitern und die Ergebnisse dann hier vorstellen.

Siscop, im Prinzip bedeutet das ja nichts anderes als die Wahrscheinlichkeit eines Treffertrades zu erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit einer längeren Verlustserie zu verringern. Ich persönlich finde das wie du für eine Strategie ganz schön riskant, letzendlich mit einerPosition vielleicht den halben Account aufs Spiel zu setzen.

 

Ich finde, wenn man die Zahlen sieht, hat man eine wesentlich bessere Vorstellung davon, was passiert, wenn.... (weil man öfter darüber stolpert wenn man sich mit Trading beschäftigt).

Vielleicht zieht der eine oder andere eigene Ideen heraus - darum gehts ja.

[goso]

Alle Martingale Strategien scheitern auf den Long Run, oder man tradet mit absurd kleinen Positionen -im Verhältnis zum Accountsize-, Antimartingale ist eine andere Geschichte, die meisten MM Methoden sind bei genauer Betrachtung Anti Martingale.

[Aurelius]

Spannendes Thema Henrik!

 

Ich habe mich mit Martingale und Spieltheorie jahrelang im Studium beschäftigt und bin noch heute davon angetan, was sich damit für theoretische Beispiele zaubern lassen. Es gibt tatsächlich unzählige Varianten der Anwendung, aber ohne Frage führt jede früher oder später zum Totalverlust.

 

Gerade im Forex-Bereich kommen immer wieder unseriöse Player mit Ihren Systemen und Challenges in den Markt, die immense Gewinne erwirtschaften und Millionen-Challenges bestehen und damit die Laien entzücken und verzaubern. Diese Anbieter verwenden diesen Ansatz oft versteckt hinter chart-technischen Begründungen oder Indikatoren, so dass dem Anwender, ohne den Code zu kennen, nur schwer möglich ist, einen Martingale-Ansatz zu identifizieren.

Fakt ist aber natürlich, dass dieses Systeme für ein gewisses, fest definiertes Zeitintervall, funktionieren: Ein (wie von siscop beschrieben) "getrecktes" System spielt erheblich Gewinne ein und lässt sich in diesem Zeitraum gut vermarkten. Der einzige Feind bleibt die Zeit - die richtet das System früher oder später gnadenlos, dabei ist es egal, ob man mit 100 Dollar oder 0,0001 Cent beginnt - das Kapital reicht nie

 

Die Diskussion um Martingale hat aber insbesondere deshalb Ihren Wert, weil die Verdopplungen von Positionsgrößen im Verlustfall beim Trading keine unüblichen Methoden sind; dabei sollte man allerdings wie oben schon erwähnt, darauf achten, dass man eine Verdopplungsserie unterbrechen kann und entstandene Gewinner aus Verdopplungen systematisch nutzt.

 

Ein Beispiel sei das Range-Trading im Forex-Bereich: Hier gibt es Märkte, die immer wieder (heftig) Ihre Range verlassen. Wird der erste Einstieg also nicht zufällig sondern aus einer Range heraus getätigt, wird das System gut "gestreckt" und es sind häufig nur wenig Verdopplungen notwendig. Das vorher definierte Unterbrechen der Serie erzeugt allerdings Verluste, die höher sind als die Gewinner, von daher ist die Performance erst mal nur mäßig. Erfolgreicher ist ein solcher Ansatz dann, wenn man sich nicht mit dem Einstandsgewinn begnügt, sondern jedes mal (und insbesondere nach der Verdopplung) versucht in den Trend einzusteigen und den Gewinn somit erhöht; aber spätestens an dieser Stelle wird klar, dass man an dieser Stelle bereits über ein funktionierendes Gesamtsystem verfügen muss, da sonst keien Möglichkeit besteht, größere Gewinner als Verlierer zu erzeugen. Ein weiterer häufiger Ansatz ist das Einsteigen an Hoch- oder Tiefpunkten im kleinen Kompressionen; auch hier kann das in bestimmten Märkten eine zeitlang gut funktionieren.

 

Lange Rede kurzer Sinn:

- Martingale in seiner Urform scheitert immer schnell,

- Derivate davon mit "Streckung" halten länger durch aber scheitern auch.

- Der Einsatz als temporäre Verlustbregrenzung und/ oder als Teil einer strukturierten (im Backtest belegten) Nachkauf oder Dreh-Strategie kann mitunter sinnvoll sein, solange die Haupthandelsregel nicht von Martingale dominiert wird.

[Henrik]

Es gibt noch ein mehr oder weniger abgewandeltes System der Martingale, was Verluste "harmonischer" machen soll. Kommt ebenfalls denke ich aus dem Roulettebereich.

 

Dabei verdoppelt man nicht, sondern fügt immer den gleichen Grundeinsatz im Verlustfall hinzu (z.B. immer 1 Jeton á 10 €). Im Gewinnfall nimmt man dann aber auch nur einen wieder zurück. Es wird dabei versucht, eine längere Durststrecke mit einer kürzeren Gewinnstrecke zu kompensieren, da der Einsatz ja kontinuierlich ansteigt im Verlustfall und im Fall einer Gewinnserie somit schneller in die Pluszone zurückführt.

 

 

Hab mal den Code entsprechend geändert, einfach um das mal "live" zu demonstrieren und dokumentieren was passiert, wenn...

ich stimme natürlich voll mit euch überein, dass Martingale auf Dauer nicht funzt, aber in bestimmten, von euch schon aufgezählten Situationen sinnvoll sein kann.

 

Danke an dieser Stelle für eure hervorragenden Stellungnahmen zum Thema!!

 

Auswertung siehe Anhang. Auffällig ist, dass die Posisize sich immer mehr aufbaut und man irgendwann riesige Posisizes hat, von denen man nicht mehr herunterkommt. Der Grund dürfte daran liegen, dass die Gewinnchanche eben nicht genau 50/50 beträgt sondern durch den Spread und Kommission etwas weniger (geht man von zufälligen Einstiegen aus und gleich hohen SL/TP).

Im Bild hat sich die Ausgangsposisize von 1000 aufgebaut bis auf 21000. Das wird man nie wieder los.

 

 

Die Strategie ist bestimmt interessant wenn man ein System hat mit einer relativ hohen Trefferquote (60 % aufwärts), allerdings baut man sich riesige Positionsgrößen auf sobald die Trefferquote mal irgendwann absinkt...

...grad probiert...

Im Klammern denkste, mal einfach optimiert auf Trefferquote bleibt die Posisize zwar klein, aber trotzdem gehts steil bergab ^^

 

Will jemand eine komplette Auswertung als Exceldatei wie im 1. Posting, einfach Bescheid sagen. Die DInger sind nur riesig, deshalb will ich die nicht in Massen hochladen wenn sich das eh keiner genau anguckt weil die Bilder Bände sprechen.

[ronner]

danke Dir

 

Also doch beim altbewährtem bleiben Hätt mich auch gewundert, sonst würden im Casinobereich ja alle so spielen

[systemtrader]

Hallo

 

Der Thread ist mal wider älter möchte aber dennoch mal was zu dem Thema loswerden. Sicher wird ein Martingales System am ende immer unter gehen, und jeder EA sollte auch in seinem Namen das Wort Casino beinhalten. Aber grundsätzlich zu sagen man kann damit kein Geld verdienen halte ich für Falsch.

 

Solche Systeme Gewinnen häufig schon mal Wettbewerbe was daran liegt wie Aurelius passend erwähnt hat das sie auf eine Gewisse Zeit schon eine sehr gute Performance erreichen können. Jetzt kommt die Frage wann wie und warum nutzt man solche Systeme.

 

Beisiel

 

Ich habe ein Martingales System das min x Wochen (ob es aber so bleibt weiß keiner) durchhält bis es Ko geht und z.b 5000€.

 

Ich würde im falle das ich so was überhaupt Traden würde auf folgende Art und weise versuchen damit Geld zu machen.

 

1,) Die 5000€ auf 5 * 1000€ Konten Teilen und jeweils nur mit einem 1000€ Konto das System laufen lassen, der Rest liegt auf einem anderen Konto.

 

2,) Immer nach x Tagen Wochen oder wie auch immer die Gewinne abziehen und gleichmässig auf alle 5 Trading Konten aufteilen.

 

3,) Bei Verlust eines Kontos die verbleibende Summe erneut durch 5 Teilen und neu beginnen.

 

 

Das ist nur eine Idee hab es noch nie versucht oder Probiert könnte aber vielleicht klappen wer weiß.

 

MFG

[Henrik]

Ich glaube das wird nicht funktionieren, weil das Konto durch die sich extrem schnell vergrößernden Positionen geplättet wird und der Gewinn dazu zu klein ist auf Dauer um die Verlustkonten auszugleichen.

Für so kleine Konten besteht ja auch das Problem, dass man eine sehr kleine Posisize nehmen muss zu Beginn und dafür finde mal ein Instrument/einen Broker, der das macht ohne eine gewisse Mindestkommission.

Mir würde da nur spontan MBT einfallen mit FX.

Interessant ist der Ansatz schon, vielleicht muss man das einfach mal "in echt" mit Spielgeld durchprobieren. Man kann ja auch programmieren, dass bei Verdoppelung des Kontos die Posisize wieder auf die kleinste Einheit zurückgesetzt wird.

Es wird aber einfach daran scheitern, dass wenn man eine Posisize von 10.000 7x verdoppelt man über 1 Mio schon hat...

 

edit: schau dir mal im #1 das zweite Bild an, da wird optisch deutlich, dass man mit den kleinen Gewinnertrades einen großen Verlust nicht rausholen kann, jedenfalls nicht ohne dass mindestens so ein DD noch einmal passiert.

[Mythos]

Das ist nur eine Idee hab es noch nie versucht oder Probiert könnte aber vielleicht klappen wer weiß.

 

Egal wie man es dreht und wendet, auf lange Sicht zählt der Erwartungswert. Und da man nicht unendlich Geld zur Verfügung hat bzw. die Possize nit ewig raufdrehen kann, wird der Fall kommen, wo man den Big loss einstreifen muss.

 

Martingalsysteme laufen kurzfristig, ja. Man kann durch tricks und spielereien möglicherweise die Dauer bis zum eintreffen der Kontoplättung rauszögern, aber nicht verhindern. Es gibt ja bei einem Martingal kein definiertes "es funktioniert x Wochen dann kommt der Crash", mit Pech ist der erste Trade gleich der Max. Verlust und dein Konto ist weg.

 

Selbst wenn du ein paar Wochen konstante kleine Gewinne fährst (mehr geht mit Martingale ja nicht) und die Gewinne abschöpfst, hilft das nur wenn du dann wirklich stoppst. Angenommen du startest mit 1000 und schaffst des durch eine glückssträhne auf 2000 zu erhöhen, ziehst die 1000 Gewinn ab und tradest weiter. Dann kommt der unausweichliche Crash und die 1000 sind weg. Es bleiben dir also erstmal die abgeschöpften 1000, aber was machst du jetzt? Mit den 1000 nochmal starten und hoffen das du wieder bis 2000 kommst bevor es crasht (wenn du das oft genug machst crasht du irgendwann sofort und alles ist weg)?

 

Das einzige wo Martingale-ähnliche Strategien aus meiner Sicht Sinn machen sind im RM Bereich von ausgewählten Strategien wenn die TQ passt. Also eine Erhöhung des Risikos nach einem Verlusttrade wenn man zB "weiß" das es "maximal" 2-3 Verlusttrades hintereinander gibt.

Aber alles funktioniert nur mit positivem Erwartungswert, daran kann mMn auch das beste RM nix ändern.

[Aurelius]

Im Großen und ganzen ist zu dem Thema alles gesagt und damit von vornherein klar ist: ICH SAGE NEIN ZU MARTINGALE SYSTEMEN.

Das ganze ist mathematisch absoluter Unfug, da man (wie oben schon beschrieben) keinen langfristig gültigen positiven Erwartungswert hat.

 

Aber ...

 

Ich habe damit (wie oben schon beschrieben) viel experimentiert und immer wieder Geld auf die Seite genommen und Ansätze getestet ... nach wie vor gab es die besten Ergebnisse immer bei Zufallsansätzen mit einer Ausnahme:

 

Ich habe vor ein paar Jahren mal eine Marktanalyse (per backtest) erstellt und ermittelt welcher Future-Kurs zu welcher Zeit den signifikantesten Preisbereich hat, welcher nicht länger als x Minuten über eine Range von y Dollar hält. Der einzige Wert, der damals recht beeindruckende Werte hatte war der Russel-Future (TF), allerdings mit manueller Kontrolle des Test. In diesem Markt gab es immer eine Range ab ca. 13:30 bis 14:45 Uhr in der der Markt selten länger konsolidierte, d.h. es bot sich an dieser Stelle an Breakouts zu traden.

 

Die Range musste allerdings immer diskretionär justiert werden, was das Ganze wenig komfortabel und schlecht automatisierbar machte. Die besten Ergebnisse ergab das ganze mit maximal 5 Verdopplungen und mit Trailing-Stops nach Erreichen der Range. Gesagt getan wir haben es getestet und ich habe die Ergebnisse stolz präsentiert.

 

Hier die Performance nach guten 5 Wochen:

 

 

und die Verteilung der Gewinn-/Verlusttage:

 

 

Mir schien, dass recht solide, weil die Verluste gedeckelt wurden durch die Begrenzung der Verdopplung und was einen weiteren Vorteil brachte, war das Laufen lassen einer Restposition. Der Witz an der Geschichte ist, dass ich bis zum letzten Tag (und bis heute) nie eine wirklich richtig schlechte Erfahrung mit dem System gemacht habe, aber dass das Wohlbefinden beim Trading in den Keller geht, wenn man in die vierte oder fünfte Verdopplung kommt. Im Dezember letzten Jahres hatte ich mehrmals an wichtigen Levels dieses Ansatz getradet und bin mehrfach mit fünf Verdopplungen ausgestoppt worden, was mich in Summe aller Tage zwar nur ca. 2000$ kostete aber ich feststellen musste, das mein Wissen über Martingale-Systeme mich behindert - ich habe mir gewünscht ich hätte Kunst studiert statt Mathe, denn mir schwirren ständig die logischen Konsequenzen vor Augen.

 

Ich will damit die Aussage unterstützen, dass man diese Dinge eine Zeit lang anwenden kann und vermutlich sogar über lange Perioden erfolgreich ist; das ganze ist aber wirklich nur entspannt machbar, wenn man es automatisiert. Kapital rein, welches man entbehren kann/ nicht benötigt und Abends mal in den Account schauen. Die psychologische Belastung der Verdopplung der Positionsgröße ist für ernsthafte Trader mit gutem und lang erprobten RM und MM einfach nicht ertragbar.

 

... und wie Henrik schon schreibt: Irgendwann killt es Dich und immer zu wissen, dass dieser Zeitpunkt kommt ist wie das Warten In der Todeszelle

[Vola]

Im Großen und ganzen ist zu dem Thema alles gesagt und damit von vornherein klar ist: ICH SAGE NEIN ZU MARTINGALE SYSTEMEN.

Das ganze ist mathematisch absoluter Unfug, da man (wie oben schon beschrieben) keinen langfristig gültigen positiven Erwartungswert hat.

 

Hier mal ne recht nette Tabelle was aus einem MTG Ansatz wird, wenn man mit Mini Lotgröße beginnt und mehrmals in den Verlust gerät...

 

 

Der Bericht zum Bild ist auch ganz nett, befindet sich etwas unterhalb der Mitte auf der Seite. (sucht nach der Grafik aus obigem Bild)

 

The Best EA

 

Übrigens ist die Seite Hahnen-sicher programmiert, Text kopieren ist nicht möglich, man kann Text nur als Grafik speichern.

[conglom-o]

Übrigens ist die Seite Hahnen-sicher programmiert, Text kopieren ist nicht möglich, man kann Text nur als Grafik speichern.

So nicht ganz richtig. Ich kenne alleine so schon zwei Methoden, wie Du den Text da markieren und kopieren kannst.

*Freu* Ich habe Vola webmässig ausnahmsweise mal was voraus *Freu*!

Ob PH das allerdings hinbekommt, darf bezweifelt werden. Insofern ist Deine Aussage zumindest teilweise korrekt .

[Vola]

So nicht ganz richtig. Ich kenne alleine so schon zwei Methoden, wie Du den Text da markieren und kopieren kannst.

Das klären wir bei Zeiten per Skype, Hahni kann glaube ich wenigstens lesen.

(Bin mir da aber nicht sicher, ich denke, er lässt von Hühnern vorlesen)

[tnickel]

Das klären wir bei Zeiten per Skype, Hahni kann glaube ich wenigstens lesen.

(Bin mir da aber nicht sicher, ich denke, er lässt von Hühnern vorlesen)

 

 

Hi,

das Grundprinzip mit der "Martingale" find ich schon ganz interessant. Bei Verlusten immer verdoppeln. Im Backtest

sieht sowas auch immer ganz gut aus (Wenn es nicht zum Crash kommt :-) )

Allerdings würde ich die Lotsize nur erhöhen wenn ich mir meiner Sache sicherer bin.

Das machen glaub ich die meisten "Martingalen"-Systeme nicht.

 

Also ich muss schon irgendwelche Indikatoren haben dir mir sagen das jetzt im nächsten Zug die Wkeit eines Treffers höher ist.

Ist dies nicht der Fall dann kann ich gleich im Cassino spielen.

 

Da würde ich eher auf die gegenteilige Strategie setzen (Ich weiss nicht ob es dafür auch einen Namen gibt).

Im Verlustfall die Lotsize verringern.

Ist ja auch klar warum man sowas macht, man macht einen Fehler und wird erst mal vorsichtiger.

 

Im anderen Fall ist das Kamikaze.

 

Man stelle sich mal vor, man fährt Auto und fährt gegen einen Strauch oder Gestrüpp. Dann geht man auch erst mal vom Gas runter und versucht seine Fahrweise

anzupassen. Martingale-Strategie würde ja heissen, bei jedem Rumps immer kräftiger aufs Gasspedal drücken. Das macht ja auch keiner.

 

thomas

[conglom-o]

Da würde ich eher auf die gegenteilige Strategie setzen (Ich weiss nicht ob es dafür auch einen Namen gibt).

Gibt es. Nennt sich *trommelwirbel* Anti-Martingale.

[vikke]

Wäre Martingale nicht besser einzusetzen, wenn das System z.B. eine maximale Verlustserie von 6 hat und man erst bei 3 hintereinander folgenden Verlusten anfängt mit der Martingale?

[Vola]

Gibt es. Nennt sich *trommelwirbel* Anti-Martingale.

Bist heut schon das zweite mal zitiert

[ronner]

Wäre Martingale nicht besser einzusetzen, wenn das System z.B. eine maximale Verlustserie von 6 hat und man erst bei 3 hintereinander folgenden Verlusten anfängt mit der Martingale?

 

das Problem hieran ist, das man die Verlustserie zwar historisch definieren kann, aber daraus nicht die Zukunft ableiten kann.

 

Im Roulettebereich wird dieser Trick gerne probiert und diejenigen sind dann immer extrem erstaunt das es eben auch längere Serien als wie ihr Beobachtungshorizont hergab geben kann

[ajkonly]

Genau, alles ausprobiert. Klappt nicht. Habe mal gelesen in Monte Carlo kam 25 mal hintereinander eine Farbe.Selbst habe ich das öfters erlebt das 15,16 usw eine einfache Chance nicht kam. Wann willst du anfangen mit setzen?Irgendwann haut es dich weg.Nein Danke.

[Vola]

Genau, alles ausprobiert. Klappt nicht. Habe mal gelesen in Monte Carlo kam 25 mal hintereinander eine Farbe.

Da ist man dann selbst mit einem Anfangs Lot und nem 100K Konto (also kein Hebel), schnell auf dem Weg zum Margin Call.