Zur Zeit teste ich 2 Broker {Alpari + FXCM} mit der Tradency-Plattform. [bei AFA FX nennt sich diese Plattform AutoTrader (AAT) - bei Alpari Systematic - Version 2 - bei FXCM Forex System Selector (FSS)

 

 

Was fällt mir auf?

 

Spread (fast) gleich FXCM 3.2 | Alpari 3.1

Tick-Quoten bei FXCM etwas schneller, dafür aber auch im 'Verkaufen' 1.2 Pips bzw. 'Kaufen' 1.3 Pips schlechter als Alpari. [siehe Screenshot)

 

Hm, dafür bietet aber FXCM z.B. beim 'Zeitrahmen' 7 Tage auch 300 Strategien an u.a. mit T-Score Werten von 9.6.

 

Was ist T-Score?

"T-score" (Tradency score) ist ein einzigartiges Bewertungsverfahren, das ausschliesslich für Strategien entwickelt wurde, die auf der Tradency-Plattform verfügbar sind. T-Score bietet für jede Strategie eine Bewertung zwischen 0-10 und repräsentiert die derzeitige Leistung jeder Strategie auf dem Markt. Je höher die Bewertung, desto besser die Leistung.

 

 

Ich habe mir 10 Strategien, zum besseren Vergleich alle nur EUR/USD ausgesucht und mit 0.1 Lot aktiviert. Aktuell + 132.9 Pips seit heute morgen...

Ich habe mir 10 Strategien, zum besseren Vergleich alle nur EUR/USD ausgesucht und mit 0.1 Lot aktiviert. Aktuell + 132.9 Pips seit heute morgen...

Ecart, wir müssen jetzt noch viel mehr zusammenhalten, als vorher schon.

Siehst du sicher genauso !

Guck mal, wie kennen uns doch schon ewig ....

Hier die aktuellen Ergebnisse vom 30.11.2010

Alpari | + 157.6 Pips = + 120,51 € | 14 Trades = 140K

FXCM | + 141.6 Pips = + 108,19 € | 14 Trades = 140K bei beiden wurden die selben Strategien EUR/USD durchgeführt.

 

FXCM also 16 Pips weniger, das sind immerhin 11 % ||| bei 14 Lots a 1.0 sind das immerhin € 123,20 weniger für diesen Tag!

Danke für den ausführlichen Vergleich, au ja da kommt schnell was zusammen

wenn der Spread, Trade für Trade höher ist, tut richtig weh beim lesen wenn man das

nur auf ein Lot hochrechnet...

Solange ich die Demo's habe werde ich weiter berichten.

 

Habe auch eine Demo von FXopen, (war von der Website sehr begeistert).

Bei denen nennt sich dies FASS ECN (FXOpen Autotrading System Selector). Hmm, ECN hört sich ja richtig gut an, aber in der Demo laufen gar keine Tick-Daten...

 

Bei Alpari und FXCM laufen die (aktivierten) Strategien zu 100 % parallel. Bei FXopen (leider) nicht. Hier mal per jetzt 12:00 Uhr die Screenshots.

Gehe ich recht in der Annahme das die Strategien in keinster Form einsehbar sind, sondern höchstens eine Textbeschreibung des Ansatzes vorliegt ?

Solange ich die Demo's habe werde ich weiter berichten.

 

Habe auch eine Demo von FXopen, (war von der Website sehr begeistert)

 

Die Rechnung scheint aufzugehen - Dr. Alex K. fängt mit Speck Mäuse.

 

Hmm, ECN hört sich ja richtig gut an

 

Was versteht FXopen unter einem ECN?

 

... und hier noch einmal zur Erinnerung

Hier die aktuellen Ergebnisse vom 30.11.2010

Alpari | + 157.6 Pips = + 120,51 € | 14 Trades = 140K

FXCM | + 141.6 Pips = + 108,19 € | 14 Trades = 140K bei beiden wurden die selben Strategien

 

hmm... hört sich interessant an... aber ist die Demo wirklich auch aussagekräftig???

Gehe ich recht in der Annahme das die Strategien in keinster Form einsehbar sind, sondern höchstens eine Textbeschreibung des Ansatzes vorliegt ?

 

Ja!

Anbei mal ein aktuelles (super) Beispiel. Dabei interessiert mich die eigentliche Strategie nicht, sonder nur die 'nackten' Zahlen und die können sich sehen lassen...

Beispiel: EA Tiverlustek | EUR/USD | die letzten 7 Tage | 15 Trades | + 647.8 Pips + Score von 9.00 | Mix von Buy + Sell - Trades

 

Was mir an Tradency so gut gefällt, ist die absolute 'Vergleichbarkeit'.

Der Anwender kann zu jeder Zeit selber eingreifen. Die Stop's liegen fest bzw. könnten verändert werden.

Aussagekräftig ist auch die Information Hoch/ Niedrig.

Gehe ich recht in der Annahme das die Strategien in keinster Form einsehbar sind, sondern höchstens eine Textbeschreibung des Ansatzes vorliegt ?

Ja!

Anbei mal ein aktuelles (super) Beispiel. Dabei interessiert mich die eigentliche Strategie nicht, sonder nur die 'nackten' Zahlen und die können sich sehen lassen...

Beispiel: EA Tiverlustek | EUR/USD | die letzten 7 Tage | 15 Trades | + 647.8 Pips + Score von 9.00 | Mix von Buy + Sell - Trades

 

Was mir an Tradency so gut gefällt, ist die absolute 'Vergleichbarkeit'.

Der Anwender kann zu jeder Zeit selber eingreifen. Die Stop's liegen fest bzw. könnten verändert werden.

Aussagekräftig ist auch die Information Hoch/ Niedrig.

 

 

 

Bei Alpari: "System trading fee: 1.5 pips per lot incorporated into the spread". Bei einem EUR/USD Gesamt-Spread von ~ 3.1 Pips finde ich dies in Ordnung.

 

Nach der Demo kann der Anwender bei Alpari den 'Classic Account' für Systematic/Tradency freischalten. Minimum Deposit: $ 500 ; sinnvoll um z.B. nur mit der "Watch List" zu arbeiten.

 

Noch schnell die Ergebnisse vom 01.12.2010 [siehe oben; Beitrag zuvor]... konnte nichts mehr ändern.

Ergebnisse 02.12.2010

FXCM | - 57.4 Pips | € 42,73 | 19 Trades

Alpari | - 76.8 Pips | € 57,55 | 19 Trades

Ergebnisse 03.12.2010

FXCM - 651.4 Pips | - € 488,39 | 5 Trades a 0.1 Lot

Alpari - 642.0 Pips | - € 481,29 | 5 Trades a 0.1 Lot

@Ecart

wir müssen uns wieder trennen, so wird das nichts mit heiraten

 

Ist schon erstaunlich wie die Ergebnisse starrer Systeme innerhalb weniger Tagen differieren,

ist glaube ganz gut das ich weiterhin händisch trade.

 

Danke für die Fortführung deines Tests

Ergebnisse 03.12.2010

FXCM - 651.4 Pips | - € 488,39 | 5 Trades a 0.1 Lot

Alpari - 642.0 Pips | - € 481,29 | 5 Trades a 0.1 Lot

 

Die Strategie 'Trend Follower' habe ich gelöscht, da keine Aktivitäten erfolgten. Eine neue Strategie, die beide Broker anbieten ist nicht so einfach. Beim 7 Tage Vergleich z.B. werden bei Alpari nur 235 Strategien angeboten.

FXCM listet die Top 300 Platzierungen entsprechend T-Score aus.

 

Jetzt habe ich als Ersatz die Strategie 'Auto-Hedge Fund' aktiviert. Score-Wert z.Z. von 7.73

Siehe Gewinn-Pips seit 18.05.2009 >>> + 3.784.7 Pips

Ist schon erstaunlich wie die Ergebnisse starrer Systeme innerhalb weniger Tagen differieren,

 

Na, so schnell wollen wir doch nicht aufgeben.

Hier im Test (zum kennenlernen) habe ich bewusst 10 Strategien a 0.1 Lot ausgewählt, so würde ich es 'Live' nie machen.

 

Schau dir das doch hier mal an... geht doch...

 

Seit Beginn!!! [27.07.2010]

 

EUR/GBP :: 61 Trades :: + 248.4 Pips

EUR/CHF :: 91 Trades :: - 494.9 Pips

EUR/USD :: 96 Trades :: + 340.7 Pips + das mit nur einem T-Score Wert von 6.33

Na, so schnell wollen wir doch nicht aufgeben.

Schau dir das doch hier mal an... geht doch...

Hast schon recht, es geht.

 

Mein persönliches Problem bei diesen EA Geschichten ist dahin gehend gelagert, das es mich an meine Indikatoren erinnert,

jeden Wochentag passte einer, aber ich wußte nie welchen Tag ich welchen benutzte sollte.

Wenn der Tag allerdings beendet war, hatte ich immer die Antwort.....

Man(n) findet immer etwas neues...

 

Durch Zufall 'klicke' ich auf diese 3 kleinen 'grünen' ["Ordner"] und siehe da...

Per 07.12.2010 || Minus - 1.210.7 Pips || Minus 813,71 € || 88 Trades || 9.7 Lot || seit 29.11.2010

 

Gewinner: Eurogenic 2 || + 116.6 Pips || + 88,42 € || 7 Trades || 0.7 Lot

08.12.2010 | + 161.0 Pips > € +121,78 | 26 Trades | 2.6 Lot | habe die 9 negativen Trades mal nach oben gesetzt...

Nach langem 'rumtesten' habe ich festgestellt, dass ein niedriger Score-Wert (z.B. 2.60) nichts aussagt. (hier im Beispiel für die letzten 180 Tage ! )

 

T-Score dient den Tradern, die die Tradency-Plattform für das Auswerten der Strategien benutzen, als ein perfektes Hilfsmittel.

 

Beispiel: Strategie Psyco Gene - aktueller T-Score - WERT :: 2.60 [ max. = 10.0]

 

Aktuelle Ergebnisse EUR/USD::

 

die letzten 7 Tage || 2 Trades || + 191.0 Pips

die letzten 14 Tage || 4 T. || + 324.2 Pips

die letzten 30 Tage || 12 T. || + 346.0 Pips

die letzen 60 Tage || 20 T. || +1.164,0 Pips

die letzten 90 Tage || 28 T. || + 776.1 Pips

die letzten 180 Tage || 54 T. || + 1.463,9 Pips

die letzten 12 Monate || 292 T. || - 6.454,7 Pips ob's daran liegt?

seit Beginn [25.05.2009] || 2.674 T. || - 12.150,1 Pips

 

Screenshot mal für 30 Tage::

Woche:: 06.- 10.12.2010 Handelsende

Ergebnisse:

insgesamt 73 Trades || 7.3 Lot (73 x 0.1 Lot) || - 228.1 Pips || - € 170,92

 

Bester Trade || + 129.8 Pips

Höchster Verlust || - 151.8 Pips

 

Beste Strategie: APSGTS1

5 Trades || 0.5 Lot || + 137.8 Pips || + € 104,41 (siehe Screenshot)

 

Aktuell:: 4 Positionen offen || 0.4 Lot || - 29.6 Pips || - € 22,33

davon 3 Sell | 1 Buy

 

1 neue Strategie 'upperfx' aktiviert.

Die letzten 30 Tage || 50 Trades || + 1.336,3 Pips || nur 3 VerlustTrades - 69.0 Pips ||

Gewinner / Verlierer || EUR/USD || ATT=Durchschnittliche Handelszeit || LLT=Größter Verlust Trade (Pips) ||

 

Die letzten 7 Tage + 655.2 Pips || 25 Trades || ATT = 11:13:08 || LLT - 118.90 Pips || Auto-Hedge Fund

- 932.5 Pips || 7 Trades || ATT = 79:53:31 || LLT - 170.20 Pips || omkar_T_4

 

 

Die letzten 14 Tage + 1.173,6 Pips || 18 Trades || ATT = 35:00:28 || LLT 0.00 Pips || AC

- 783.1 Pips || 9 Trades || ATT = 78:55:25 || LLT - 300.30 Pips || PipSniper

 

 

Die letzten 30 Tage + 1.167,4 Pips || 29 Trades || ATT = 46:15:31 || LLT - 300.30 Pips || AC

- 2.421,5 Pips || 280 Trades || ATT = 08:17:38 || LLT - 79.10 Pips || Antisthens

 

 

Die letzten 60 Tage + 1.842,9 Pips || 44 Trades || ATT = 189:18:34 || LLT - 244.20 Pips || Omkar_LT_6

- 5.790,2 Pips || 681 Trades || ATT = 05:03:30 || LLT - 81.70 Pips || Fxdt00

 

 

 

Die letzten 90 Tage + 3.812,0 Pips || 27 Trades || ATT = 286:49:38 || LLT - 168.70 Pips || BreakoutMaster

- 7.463,4 Pips || 1.085 Trades || ATT = 05:08:33 || LLT - 81.70 Pips || Fxdt00

 

Was fällt auf?

========================================

Jetzt noch ein Beispiel (Die letzten 12 Monate) von einer Strategie mit Ergebnissen aller 12 Währungspaare:

Was fällt auf?

Das du nur in der Zeit von vor 14 Tagen ein Plus gemacht hättest ? ,alle anderen Perioden wären Verlierer gewesen.

Und das die Ergebnisse im längern Testphasen immer schlechter werden ?

Jetzt ein Beispiel das für mich ganz klar herausstellt, dass der T-Score Wert keine Aussagekraft hat.

 

Währungspaar: EUR/USD

Die letzten 12 Monate

1. Sieger mit + 12.468,3 Pips >>> T-Score von 3.78 Strategie AFX-Profit

2. Sieger mit knapp 6.000 Pips weniger, also + 6.747,7 Pips Strategie TidalWave aber ein T-Score Wert von 9.6 [mögliche Erklärung: ~ 500 Trades weniger, aber dafür eine ATT von 162:32:40 = durchschnittliche Handelszeit, fast ~ 7 Tage]

Das du nur in der Zeit von vor 14 Tagen ein Plus gemacht hättest ? ,alle anderen Perioden wären Verlierer gewesen.

 

seh ich irgendwie genauso - ich glaub da laufen manche EAs unserer User sicher besser

Folgendes gerade beobachtet:

 

Ticket 317168806 war soeben noch mit ~ + 10.0 Pips im Plus und dann wird der Trade bei - 2.1 Pips geschlossen.

Warum schließt so ein EA nicht spätestens bei ~ + 5.0 Pips?