Ich stelle folgende These zur Diskussion: "eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter". Ich lege noch einen drauf und behaupte: mit den richtigen Parametern ist jede Strategie (in einem gegebene Zeitabschnitt) erfolgreich.

 

Weitere Äußerungen meinerseits gebe ich nach dem Beginn der Diskussion dazu

Wenn er schon selbst optimieren soll warum dann auch nicht die Initialparameter? Dann dauert es zwar ein wenig bis er richtig starten kann aber das müsstest du nicht selbst übernehmen.

Optimierungsroutinen die im EA mit eingebaut sind muss man immer selbst schreiben. MT4 unterstützt so was nicht vom Haus aus. Also warum außerhalb vom MT4 wenn du dir die Arbeit sowieso machen musst? Wegen Multicore? Das wäre ein Grund da MT4 immer nur einen Kern nimmt. Hat mich damals auch angekotzt. Wie würdest du diese Routine dann automatisieren? Wie würdest du es importieren? Wie würdest du die Routine außerhalb vom MT4 den einbinden? Das macht die Sache ja nochmal komplizierter aber auch sehr interessant.

Bedenke dass der Markt im Intradaybereich stark Uhrzeitabhängig und Wochentagabhängig ist. Eine einTag Optimierung ist IMHO zu kurz da jeden Tag Nachrichten reinkommen die den Kurs zu stark beeinträchtigen. Bei der Optimierung von mehreren Tagen relativierst du das ein wenig.

Wenn Nachrichten stören dann baue auch ein Nachrichtenfilter (Date/Time am besten etwas wo du gleich x-Zeilen an News mit eingeben kannst) mit ein d.h. 2h vorher und 1h nach den News sollte er keine Posis eingehen. Vor den Nachrichten sind meist Seitwärtsbewegung zu beobachten. Bedenke dies um auch VOR den Nachrichten aus der Posi wieder rauszukommen. Deswegen die 2h was im Normalfall übertrieben ist bei einem Scalper.

 

Spreads:

Spreads weiten sich beim lohnenswerten Kurztraden/Bewegung. Dein EA sollte für JEDEN Spreadweite die richtigen Parameter zur Hand haben. Also nicht nur ein Parameterpaar für jeden Spread. Diese Staffelung muss im Optimierer auch berücksichtigt werden.

 

Logs:

Die Logs vom MT4 sind unübersichtlich. Gerade beim Scalper sind requotes/slippage wichtig und gerade sie sind beim MT4 IMHO unübersichtlich (Slippage festzustellen muss ich in 2 unterschiedlichen Tabs vergleichen). Lass dein EA Logs schreiben welchen Preis du haben wolltest und welchen Preis er genommen hat. So erkennst du sehr schnell ob der Broker überhaupt der Richtige ist.

Also warum außerhalb vom MT4 wenn du dir die Arbeit sowieso machen musst? Wegen Multicore?

Wenn ich die Optimierung außerhalb vom MT4 vornehme, habe ich mehr programmiertechnische Möglichkeiten. Ich werde jeden Tick in einer Datenbank abspeichern, dann kann ich auch tickweise optimieren und das mit Multicore-Unterstützung (wofür hab ich denn einen i7?)

 

Wie würdest du es importieren? Wie würdest du die Routine außerhalb vom MT4 den einbinden? Das macht die Sache ja nochmal komplizierter aber auch sehr interessant.

Die externe Anbindung steht schon (siehe MTEC). Dort kann ich per DLL mit externen Programmen bidirektional (nahezu Echtzeit) kommunizieren. Dies funktioniert über eine Art Nachrichten-Stack.

 

Bedenke dass der Markt im Intradaybereich stark Uhrzeitabhängig und Wochentagabhängig ist.

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Ich merke, dass du dir zu dem Thema bereits einige genaue Gedanken gemacht und Erfahrungen gesammelt hast. Ich nehme die Tipps gerne auf!

Vielleicht solltest du gleich auf eine "richtige" Plattform umsteigen, die ab Werk Multicore unterstützt und wo es echte Tickdaten gibt. Dort wird dann in der Datenbank auch Bid/Ask/Close für jeden Tick/Sekunde/X TF abgelegt. Gerade bei Scalpern ist das ja lebenswichtig.

Sollte deine Strategie aufgehen, hast du es auch gleich für die richtige Plattform programmiert und musst nicht erst von MT4 für die richtige Platform alles neucoden...zumal MT4 ja auch abgelöst wird durch MT5.

Vielleicht solltest du gleich auf eine "richtige" Plattform umsteigen

Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich kenne jedoch bislang nur den MT4. Für erste Tests reicht der bestimmt. Sonst muss ich erstmal nach einer neuen Plattform Ausschau halten (MC?) und mir dann die Programmiersprache aneignen.