Eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter

[RAiNWORM]

Ich stelle folgende These zur Diskussion: "eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter". Ich lege noch einen drauf und behaupte: mit den richtigen Parametern ist jede Strategie (in einem gegebene Zeitabschnitt) erfolgreich.

 

Weitere Äußerungen meinerseits gebe ich nach dem Beginn der Diskussion dazu

[conglom-o]

Ich stelle folgende These zur Diskussion: "eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter".

Definiere "Parameter" - dann können wir auch diskutieren .

[RAiNWORM]

Definiere "Parameter" - dann können wir auch diskutieren .

Na gut

EDIT

Mist, habe irgendeine Tastenkombi gedrückt und schon habe ich gepostet...

 

Strategie = wann steige ich ein, wann steige ich aus und welche Rahmenbedingen müssen vorherrschen

Parameter = absolute/relative Zahlen für: wie viele Pips nehme ich mit, wie hoch ist mein Risiko/CRV

 

Ich bezeichne als "Parameter" alles das, was man gewöhnlich in einem EA als extern konfigurierbar angeben würde.

[WOGO]

Uneingeschränkt kann ich da nicht zustimmen.

Sicher, je mehr Stellschrauben ein System hat, desto leichter kann man durch Rückwärtsoptimierung und teilweise sinnlose Parameter, viele Verlierer-Trades wegfiltern.

Wenn aber eine Strategie von Haus aus nichts taugt, dann hilft dir das auch nicht weiter.

 

Aber dein Grundgedanke ist schon richtig. Eine Parameteroptimierung kann, wenn man diese ohne den richtigen Sinn für die Realität macht, ganz schnell nach Hinten losgehen.

[Henrik]

Durch die Einschränkung "im gegebenen Zeitabschnitt" stimmt die These aber.

Sofern die Ein/Ausstiegssignale halbwegs sinnvoll bzw. überhaupt erreichbar sind, bekommt man für einen bestimmten Zeitraum mit den "besten" Parametern immer Gewinne hin.

Abgesehen von solchen Sachen, wo Kommission und Spread nicht dabei ist.

 

Problem ist nur: WANN ist dieses Zeitfenster wo es funzt. Es würde schon reichen zu wissen, wann es zuende ist.

[RAiNWORM]

Durch die Einschränkung "im gegebenen Zeitabschnitt" stimmt die These aber.

Problem ist nur: WANN ist dieses Zeitfenster wo es funzt. Es würde schon reichen zu wissen, wann es zuende ist.

Mmm, dieser Aussage entnehme ich, dass jeder Backtest erfolgreich (=positive Rendite) sein kann, oder?

[Vola]

Sofern die Ein/Ausstiegssignale halbwegs sinnvoll bzw. überhaupt erreichbar sind, bekommt man für einen bestimmten Zeitraum mit den "besten" Parametern immer Gewinne hin.

Schlußfolgernd daraus müßte es dann doch aber auch möglich sein, bei einem nicht zeitbasierten Ansatz regelmässig oder gar immer Gewinne zu generieren.

(Wenn eure These so stimmen sollte)

[RAiNWORM]

..bei einem nicht zeitbasierten Ansatz regelmässig oder gar immer Gewinne zu generieren...

In Anlehnung an dein Topic "Range Bars"? Dann würde ich meine These nicht spezifisch auf "die Zeit" beziehen, sondern in deinem Falle auf das Volumen, also für einen "gegebenen Volumenabschnitt". Denn genau das ist es ja, was auf der x-Achse in beiden Fällen in einem Chart abgetragen wird.

[Henrik]

Mmm, dieser Aussage entnehme ich, dass jeder Backtest erfolgreich (=positive Rendite) sein kann, oder?

 

Würde ich schon sagen, für einen bestimmten Zeitraum (und wenn die Ein/Ausstiegssignale halbwegs plausibel sind).

[Aurelius]

"eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter"

Betrachtet man nicht den einfachsten Fall (s.u), so ist diese Aussage mit Sicherheit weder einfach zu beweisen noch einfach zu widerlegen, aber allgemein und unter Verwendung eines simplen Falls kann man ziemlich schnell bewiesen, dass die Aussage nicht stimmt! Da schlägt doch gleich mein Mathematikerherz . Habe einen Heidenspass an solchen Dingen und das klingt jetzt vielleicht ein wenig seltsam, ist aber keine unübliche Vorgehensweise unter Mathematikern.

Wer sich überhaupt nicht für Mathematik begeistern kann und an solchen Dingen keinen Spaß hat, der höre hier jetzt auf zu lesen. Das ist mein Ernst, Ihr könnt sonst nur noch den Kopf schütteln und mich für total bekloppt halten ... allen anderen viel Spass:

Wir gehen davon aus, Strategie Fs steht für jede Strategie Fs(x,t1,t2) in dem Intervall [t1,t2].

Die Parametermenge P = {x1, x2, ...} sei unendlich, wobei jedes x der Einfachheit halber für eine beliebige Parameterkombination (Anzahl >=1) steht. Das betrachtete Intervall sei T = [t1,t2] , mit t2>t1 (endlich). Aus welcher Obermenge P und T stammen vernachlässigen wir an dieser Stelle.

Der Satz der zu beweisen wäre lautete dann:

Fs(x,t1,t2)>0, für mindestens eine Kombination von x, t1, t2

(also mindestens ein Gutes Strategieergebnis bei entsprechend guter Wahl von x,t1,t2).

Geübte sehen auf den ersten Blick welche graphische Form die abgebildete Lösungsmenge hätte. Wählen wir [t1,t2] fest, wäre es noch dreidimensional, sind diese beiden Grenzen variabel (so wie es der Fall ist), so ist der Lösungsraum bereits vierdimensional, wobei wir auf Grund der unbekannten Form von x, nicht von einem klassischen euklidischen Raum sprechen dürfen, sondern allgemein von einer Mannigfaltigkeit vierten Grades. Betrachtet man jetzt noch, dass jedes x für eine beliebige Parameterkombination steht, wird aus der Mannigfaltigkeit vierten Grades schnell eine Mannigfaltigkeit beliebigen Grades (da P unendlich).

Bildlich gesehen können uns ja nicht mehr als dreidimensionale Räume vorstellen, aber bezogen auf ausschließlich dreidimensionale Lösungen wollen wir also beweisen, dass es immer x,t1,t2 gibt, für die Fs mindestens einen Wert>0 annimmt. Das ist natürlich auf den ersten Blick sehr wahrscheinlich und auch vorstellbar, hängt aber in der Tat von der Beschaffenheit von Fs ab.

Betrachtet man das nicht nur bildlich, ist dieses Problem quasi nicht durch Abwägen von Pro's und Kontra's zu lösen, sondern nur durch komplexe mathematische Verfahren und ich bin mir ziemlich sicher, dass man dann auch ein Fs konstruieren kann, für das es keinen Wert>0 gibt, was die Aussage dann tatsächlich nach dem "Beweisprinzip durch Gegenbeweis" widerlegen würde.

Man findet solch ein Beispiel natürlich sehr schnell; man braucht nur x sehr einfach aus einem einzigen Parameter zu wählen und das Intervall aus dem kleinst möglichen Volumen 1 zu bilden - damit findet man schnell eine Situation, in der man die Parameter nicht optimieren kann, um Fs>0 zu erzeugen:

Beispiel: Betrachtet wird nur das Intervall beim Kauf eines Volumens (T=[0,1]). Fs (x1,0,1) = Kaufe bei Open unter Berücksichtigung von Parameter x1. QED. Fs>0 ist nur dann möglich, wenn der Kauf einen Volumens überhaupt den Kurs bewegt (vom Spread mal abgesehen) - ist dies nicht der Fall kann man x1 optimieren wie man will, es führt zu keinem Ergebnis>0.

Klingt bescheuert ... aber so ist es

[ibelieve]

Ich stelle folgende These zur Diskussion: "eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter". Ich lege noch einen drauf und behaupte: mit den richtigen Parametern ist jede Strategie (in einem gegebene Zeitabschnitt) erfolgreich.

 

 

Man findet solch ein Beispiel natürlich sehr schnell; man braucht nur x sehr einfach aus einem einzigen Parameter zu wählen und das Intervall aus dem kleinst möglichen Volumen 1 zu bilden - damit findet man schnell eine Situation, in der man die Parameter nicht optimieren kann, um Fs>0 zu erzeugen:

Beispiel: Betrachtet wird nur das Intervall beim Kauf eines Volumens (T=[0,1]). Fs (x1,0,1) = Kaufe bei Open unter Berücksichtigung von Parameter x1. QED. Fs>0 ist nur dann möglich, wenn der Kauf einen Volumens überhaupt den Kurs bewegt (vom Spread mal abgesehen) - ist dies nicht der Fall kann man x1 optimieren wie man will, es führt zu keinem Ergebnis>0.

 

Könnte ich natürlich auch behaupten für jede Parameter Einstellung finde ich den Zeitrahmen in dem die Strategie erfolgreich ist.

(Die Widerlegung hier wäre dann eine Wahl der Parameter die von vorne herein keinen Positiven Handel zulässt, wenn ich nicht irre)

 

Wenn man jetzt voraussetzt das die Strategie und die Zeiteinheit in einem Sinnvollen Masse gewählt werden kann würde ich zu 99,9% zustimmen.

 

Würde dann zu der These führen,

Eine Strategie ist gut wenn die Parameter Einstellung und der Zeitabschnitt eine untergeordnete Rolle für den Erfolg darstellt.

[ibelieve]

"eine Strategie ist nur so gut, wie ihre Parameter".

 

 

 

Beweist das nicht das tägliche Leben?

Parameter Einsteller = Händler.

 

Ist es nicht so das ein guter Händler mit einer einfachen Strategie fast immer Geld verdient,

aber es für die Masse meist schwierig ist selbst mit einer sehr guten Strategie auf dauer Geld zu verdienen?

 

 

[RAiNWORM]

Der Satz der zu beweisen wäre lautete dann:

Sehr schön, darauf habe ich gewartet Selbstverständlich ist es für einen Mathematiker ausreichend, einen Fall zur Widerlegung zu finden, womit die gesamte These als widerlegt gilt. Somit stimme ich dir vollkommen zu.

 

Und wenn wir nun den Zeiterintervall ebenso als Parameter auffassen? So habe ich auch ibelieve verstanden. Und dann lassen wir Sonderfälle weg, wie "es gibt keine Marktbewegung". Und natürlich darf auch Henriks nicht-mathematische Einschränkung "wenn die Ein/Ausstiegssignale halbwegs plausibel sind" nicht fehlen. Ich biege mir jetzt nicht alles passend hin, sodass die These passt. Mir geht es nämlich hier nicht ums Recht-haben. Ich will auf folgendes hinaus:

 

Liegt das gegebene (bzw. wählbare) Zeitintervall in der Vergangenheit, so bin ich nahezu immer in der Lage per Backtest eine tolle Performance durch Zufall oder durch Optimierung hinzubekommen. Genau das ist es, was uns die kommerziellen EA-Anbieter schwarz auf weiß präsentieren. Lügen sie? Nein.

 

Das Problem ist doch, dass die meisten Menschen sich immer auf ein einzelnes Bewertungskriterium stürzen. Sind es bei Computern die MHz, bei Autos die PS, bei Digitalkameras die Megapixel, dann ist es beim Trading sicherlich die Rendite. Die Rendite allein ist gefährlich, denn da gibt es ja noch Profitfactor und Drawdown. Dies deckt sich mit

Eine Strategie ist gut wenn die Parameter Einstellung und der Zeitabschnitt eine untergeordnete Rolle für den Erfolg darstellt

 

In der Investitionsrechnung gibt es die betriebswirtschaftliche Methode der Sensitivitätsanalyse. Heißt: wie stabil sind meine Annahmen unter veränderten Rahmenbedingungen. Im Trading steht dem Analysierenden für klare Regelsysteme die MonteCarlo-Simulation zur Verfügung.

 

Und was bringt mir diese Erkenntnis? Viele der Community-Member werden jetzt nicht unbedingt was Neues gehört haben. Ich wollte die Herleitung nochmals klar dargestellt sehen. Bleibt immer noch die Frage: was kann ich damit anfangen?

[TR@FI]

Ich lege noch einen drauf und behaupte: mit den richtigen Parametern ist jede Strategie (in einem gegebene Zeitabschnitt) erfolgreich.

 

Dieser Behauptung kann ich nur zustimmen und gerne trete ich auch gleich den Beweis an :-)

Ihr alle bekommt sicherlich, wie wahrscheinlich ein paar 1000 Leute in good old germany, ständig irgendwelche Performance-Konto Auszüge von diversen/dubiosen EA Anbietern die dann über eine Zeit von ein paar Wochen, manchmal auch ein oder zwei Monate eine traumhafte Performance aufweisen.

 

Wie ist diese Performance zu Stande gekommen ?

Ganz einfacher Trick: Man nehme sich einen EA, aktiviere 20 oder 30 Demo/kleine Realdepots und dann stellt man auf jedem Depot den gleichen EA mit irgendwelchen abgeänderten Parametern an. Und schwup die wup, schon hat man nach ein paar Tagen/Wochen mit Sicherheit ein paar Konten dabei, die über einen kleinen Zeitabschnitt x eine wunderbare, verkaufsfördernde Performance aufweisen. Das die ganzen restlichen Konten alle geschrottet sind und diese Performance so in der Zukunft auf nicht wieder auftreten wird, interessiert dabei nicht und spielt für obige Aussage auch keine Rolle.

 

Nur zur Vollständigkeit ala Maschmeyer: Dieser Trick findet selbstverständlich nur in absoluten Ausnahmefällen eine Anwendung und hat keinen konkreten Bezug zu einem aktuellen oder kürzlich zurück liegenden Ereignis.

[Vola]

Nur zur Vollständigkeit ala Maschmeyer: Dieser Trick findet selbstverständlich nur in absoluten Ausnahmefällen eine Anwendung und hat keinen konkreten Bezug zu einem aktuellen oder kürzlich zurück liegenden Ereignis.

Hätte dieser Herr bestimmt auch nicht besser ausdrücken können, Kompliment

[Aurelius]

Beweist das nicht das tägliche Leben?

Parameter Einsteller = Händler.

 

Ist es nicht so das ein guter Händler mit einer einfachen Strategie fast immer Geld verdient,

aber es für die Masse meist schwierig ist selbst mit einer sehr guten Strategie auf dauer Geld zu verdienen?

 

Also diese Sätze sind legendär ! Ich glaube da steckt viel Wahrheit drin.

 

 

Liegt das gegebene (bzw. wählbare) Zeitintervall in der Vergangenheit, so bin ich nahezu immer in der Lage per Backtest eine tolle Performance durch Zufall oder durch Optimierung hinzubekommen. Genau das ist es, was uns die kommerziellen EA-Anbieter schwarz auf weiß präsentieren. Lügen sie? Nein.

 

Das hebt den Beweis natürlich nicht auf und lässt immer noch die Möglichkeit offen eine beliebige Strategie zu finden, für die die Aussage nicht gilt.

 

Ich denke aber zu verstehen, worum es Dir geht und da hast Du natürlich auch Recht. Sicherlich kann man bei einem festen Zeitintervall in der Vergangenheit immer etwas konstruieren was funktioniert und so aussieht, als wäre es ein Bombenansatz - aber das wirkt eben auch nur auf Anfänger so; denn ich denke die meisten Fortgeschrittenen können Backtestergebnisse schon recht gut einschätzen. Und da die Systeme meist compiliert angeboten werden, kann man natürlich auch schon mal davon ausgehen, dass hinter manchem "Star" ein einfaches System mit optimierten Parametern steckt, was sofort kollabiert, wenn es in einem Live-Umfeld angewendet wird.

 

 

[ibelieve]

Und wenn wir nun den Zeiterintervall ebenso als Parameter auffassen? So habe ich auch ibelieve verstanden. Und dann lassen wir Sonderfälle weg, wie "es gibt keine Marktbewegung". Und natürlich darf auch Henriks nicht-mathematische Einschränkung "wenn die Ein/Ausstiegssignale halbwegs plausibel sind" nicht fehlen. Ich biege mir jetzt nicht alles passend hin, sodass die These passt. Mir geht es nämlich hier nicht ums Recht-haben. Ich will auf folgendes hinaus:

 

Liegt das gegebene (bzw. wählbare) Zeitintervall in der Vergangenheit, so bin ich nahezu immer in der Lage per Backtest eine tolle Performance durch Zufall oder durch Optimierung hinzubekommen. Genau das ist es, was uns die kommerziellen EA-Anbieter schwarz auf weiß präsentieren. Lügen sie? Nein.

 

 

 

Dir ging es wohl darum auf zu zeigen wie leicht ich Leute täuschen kann,

ich wollte den vielleicht wichtigsten Parameter in einem System auf zeigen.

 

Wo bei ich Zeitintervall als Parameter ändere in Handeln Ja oder Nein.

Dann komme ich auf das Ergebnis das ich mit jedem System und jeder Parameter Einstellung auf unendliche Zeit zumindest keinen Verlust mache.

Ich handele einfach nicht.

Ich bin jetzt nicht der große Backtester weil ich weder die Ahnung vom programmieren noch eine gescheite Datenbank habe.

Was mir aber bei meinen einfachen Pattern aufgefallen ist, ist das die schönste Kurve dann kommt wenn ich über den Index einfach auf nur Long oder nur Short teste.

Haben wir einen Bullen Markt wird nur gekauft, fällt der Index nur Werte gesucht die fallen.

Brachte meist mehr wie irgend eine andere Parameter Änderung.

 

Desto besser ich die Zeiten gefiltert bekomme wo gehandelt werden darf,

desto stärker kann ich die anderen Parameter optimieren ohne das ich das Gesamtsystem auf bestimmte Zeiten über optimiere.

[siscop]

Ich wollte mich eigentlich aus dieser Diskussion raus halten da ich offensichtlich anderer Meinung als der Rest der Community bin.

 

Wie entwickle ich ein Handelssystem?

Ich schaue mir den Chart an. Versuche Muster zu erkennen bzw. Muster mit den aktuellen Nachrichten in Verbindung zu setzen.

ODER

Ich lese sehr viel über andere Handelssysteme und versuche die Ursache dahinter herauszufinden warum dies funktioniert bzw. nicht funktioniert. Was steckt dahinter? Auf welche Logik baut sie auf und spiegelt dies auch meine Meinung wieder bzw. ist es für mich eine logische Konsequenz (Lernzyklus)?

 

In beiden Szenarios habe ich keine Parameter gebraucht. Erst nach der Erstellung der Formeln brauche ich sie und das nur für die "Belastungsprobe" dieser aufgebauten Handelsstrategie.

 

Sorry aber Parameter dienen IMHO des Feintunings der Strategie selbst. Wo man so was braucht ist beim MM.

[Ecart]

Ich wollte mich eigentlich aus dieser Diskussion raus halten da ich offensichtlich anderer Meinung als der Rest der Community bin.

 

Nein, nicht 'raus halten'...

"Das Salz in der Suppe sein."

Ein wichtiger Bestandteil sein - unbedingt dazugehören - eine Sache erst vervollständigen oder interessant machen.

[RAiNWORM]

Sorry aber Parameter dienen IMHO des Feintunings der Strategie selbst. Wo man so was braucht ist beim MM.

Dem stimme ich zu. Auf Dauer wird jedoch aus dem ursprünglichen Feintuning ein Anpassen der Parameter, damit die Strategie überlebt. Eine Strategie, die unverändert gut läuft, ist mir nicht bekannt. Das heißt, im Laufe des Anwendens einer Strategie werden ursprünglich feste Einstellungen zu variablen, damit man die Strategie an veränderte Marktbedingungen anpassen kann.

 

Und genau darauf wollte ich hinaus Natürlich können Backtests Augenwischerei sein, sie zeigen aber auch, dass eine Strategie erfolgreich sein kann, zumindest mit bestimmten Parametern. Meine Idee ist der selbstoptimierende EA.

 

Beispielsweise setze ich im EA Contest (gegen den mächtigen WOGO ) auf eine Strategie auf Tick-Basis. Es handelt sich dabei um eine Momentumstrategie. Am Wochenende sehe ich dann immer, was falsch gelaufen ist. Die hierfür wichtigsten Parameter sind: bei welcher "starken" Bewegung steige ich ein, wann lässt ein Momentum nach und wann habe ich überhaupt eine Bewegung?

 

Ich stelle mir folgendes vor: die Tick-Daten eines Tages werden von mir in einer Datenbank mitgeloggt. Am Ende des Tages wird (vorausgesetzt es haben Trades stattgefunden) automatisch eine Analyse gefahren, ob diese Trades "zu früh", "zu spät", "zu kurz" oder "zu lang" gehandelt wurden. Daraus ergeben sich die Parameter für den nächsten Tag. Ich halte es also wie mit dem Wetter: morgen wird es so wie heute. Womit ich beim Wetter gefühlt ziemlich gut liegen würde

 

Was meint ihr? Lohnt es sich, das mal anzugehen? Ich mein, dümmer wird man nicht

[Henrik]

Es lohnt sich, mache aber den Zeitraum der Selbstoptimierung nicht auf nur 1 tag zurück, sondern variabel auf 1 tag bis mehrere Wochen/Monate, und programmiere gleich mit ein ob er täglich, wöchentlich optimieren soll.

Aber ich sags gelich: es frisst unglaubliche Rechenzeit wenn man so einen EA für 3 Monate backtestet

[siscop]

Mein Scalper hatte mal ein selbstoptimierer enthalten.

Dafür gab ich ihm den Anfangswert, Endwert, Schritte, Spreads (also Parameter waren Spreadabhängig) usw.

Der hat damals sich um eine bestimmte Uhrzeit (wo er sowieso nicht gehandelt hat) dann vollautomatisch selbst optimiert. Es dauerte dann immer 2h bis er fertig war und diese neuen Parameter in ein File geschrieben hat. Beim Neustart oder kurzer Unterbrechung hat er die aktuellen Parameter dann von diesem File geladen.

Ich wollte damit das ständige manuelle optimieren umgehen. Ich habe auch die Optimierungsendkriterien - er soll nicht die Parameter nehmen die am meisten Profit gemacht haben sondern die am "sichersten der Profitablen" waren - in der Umgebung mit eingebaut und das waren nicht die die MT4 mir von ihrem Haus eingebauten lieferte - Leider.

Nun nachdem ich alles so schön in meinem EA eingearbeitet habe und dem Henrik zur Überprüfung gegeben habe - hat er den Autooptimierer deaktiviert und manuell nach seinen Kriterien optimiert und seine Parameter genommen. Was soll ich sagen.... Er machte damit mehr Geld als ich. Er ging nach Profit und meinem aktivierten Autooptimierer ging nach Sicherheit was sich aber dann als nicht rentabel herausstellte.

Dabei habe ich mir so viel Mühe gegeben.

 

Ich musste den Code damals Zweiteilen (im selben EA). Der erste Teil war nur für den Autooptimierer gedacht um die Parameter zu finden. Der zweite Teil musste diese Parameter benutzen. Beide Teile brauchten die eigentliche Strategie in abgeänderter Form (also einfach Funktionen aufrufen is nicht).

Sogar mein NeuroEA hatte weniger Codezeilen gehabt.

 

Du hast viel Arbeit vor dir und wirst sehr stolz auf dich sein wenn du fertig bist aber unterschätze nicht die Arbeit der virtuellen Umgebung die du dabei programmieren musst. Lernen wirst du sicherlich viel daraus.

 

Aber ich sags gelich: es frisst unglaubliche Rechenzeit wenn man so einen EA für 3 Monate backtestet

Jep wenn du pro Tag 2h an Autooptimieren brauchst und dies mal für ein Monat (20Tage) dann backtesten willst dauert der Backtest 20*2h = 40h

[conglom-o]

Meine Idee ist der selbstoptimierende EA.

Solch eine Idee haben wir auch seit Jahren. Dabei sind bei uns in der Praxis aber zwei Probleme aufgetaucht:

1. die komplexeren Systeme sind zu komplex, um in Echtzeit die Parameter rechnen zu lassen

2. die einfachen Systeme sind so einfach, dass es da eigentlich nix zu rechnen gibt

 

Derzeit sind wir ja dabei, einen Zeitprojektionssystem zu entwickeln. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass die Zeitprojektionen sich eh dynamisch dem Markt anpassen - eine Optimierung ist dann nicht mehr nötig.

[Henrik]

Solch eine Idee haben wir auch seit Jahren. Dabei sind bei uns in der Praxis aber zwei Probleme aufgetaucht:

1. die komplexeren Systeme sind zu komplex, um in Echtzeit die Parameter rechnen zu lassen

2. die einfachen Systeme sind so einfach, dass es da eigentlich nix zu rechnen gibt

 

 

 

Kommt natürlich auf den EA an. Wenn er in Echtzeit optimieren soll wirds schwierig. Das ist dann aber ein anderer Ansatz als siscop hatte. Da gabs eben Zeiten wo nicht getradet wird, und in der Zeit beschäftigt der EA sich dann mit sich selbst, anstatt dass man selber täglich (oder was auch immer) die Parameter anpasst.

[ibelieve]

 

Wie entwickle ich ein Handelssystem?

Ich schaue mir den Chart an. Versuche Muster zu erkennen bzw. Muster mit den aktuellen Nachrichten in Verbindung zu setzen.

ODER

Ich lese sehr viel über andere Handelssysteme und versuche die Ursache dahinter herauszufinden warum dies funktioniert bzw. nicht funktioniert. Was steckt dahinter? Auf welche Logik baut sie auf und spiegelt dies auch meine Meinung wieder bzw. ist es für mich eine logische Konsequenz (Lernzyklus)?

 

In beiden Szenarios habe ich keine Parameter gebraucht. Erst nach der Erstellung der Formeln brauche ich sie und das nur für die "Belastungsprobe" dieser aufgebauten Handelsstrategie.

 

Sorry aber Parameter dienen IMHO des Feintunings der Strategie selbst. Wo man so was braucht ist beim MM.

 

Vielleicht sollte einer mal erklären was mit Parameter genau gemeint ist.

Ich komme mit Deinen beiden Beispielen eigentlich nicht zurecht weil Sie für mich schon Parameter haben.