Ist Eigenentwicklung Mist oder einfach schlecht optimiert?

[Mythos]

Das Endergebnis geht allerdings mit Slippage runter, das paßt dann schon.

Aber so 100% kann man die Slippage dann doch nicht simulieren, weil man nicht nur den TP verändert, leider.

 

Du simulierst damit ja keine Slippage, du änderst nur das System. Genaugenommen kann es dadurch sogar besser werden (wenn du durch den schnelleren TP mehr Gewinner abgreifst etc.).

 

Wenn du wirklich dein system auf Slippage-stabilität testen willst, rechne die Anzahl der Trades mal Slipagewert und zieh das vom Gewinn ab. Oder noch einfacher indem dus vom durchschittlichen Gewinn abziehst.

 

Das "verwackeln" der Parameter (wie TP/SL) hilft dir aber die Stabilität des System zu überprüfen. Wenn du zB einen Parameter hast, wo jede kleine Änderung des Werts die Performance drastisch ändert, dann sollte man überprüfen ob der Wert wirklich gut ist. So ein "Peak" spricht normal für Curvefitting weil eben nur exakt dieser Wert funktioniert.

 

hth

[ScalpingMan]

@cxalgo: Merci. Werde ich mir mal genauer ansehen ob ich aus dem EA noch irgendwas herausziehen kann.

 

Ich habe jetzt mal kurzerhand zwei Journale zur Veranschaulichung des Problems liegt hochgeladen. Es handelt sich jetzt zwar wieder um ein anderes System als das ursprüngliche, aber die Problematik ist genau die gleiche:

 

http://forex-scalper.de/temp/eurusd-h1-201001.htm -> Der erste optimierte Backtest. Okay, der relative DD ist mit 26 % noch etwas hoch, aber bei der Rendite kann man eigentlich nicht meckern. Die Loss-Trades bekomme ich noch etwas etwas dezimiert und die Kurve dann evtl. etwas geglättet, allerdings am wahren Problem ändert das nichts...

 

http://forex-scalper.de/temp/eurusd-h1-200901.htm -> Die gleichen Parameter wurden verwendet nur der Backtest beginnt statt 01/2010 bereits 05/2009 und bis zum Ende der Testperiode können gerade mal die Verluste ausgeglichen werden....irgendwie hat sich der Markt von 2009 auf 2010 bedeutend gedreht und ich frage mich, ob man seinen EA an solche Situationen programmtechnisch anpassen kann (nur wie?), ein anderes System verwenden sollte (dummerweise habe ich noch keins gefunden was über >= 2 Jahre gut läuft und eine gute Rendite abwirft) oder ob man mit dem Risiko leben muss, dass der Markt auch morgen wieder drehen kann....?

[conglom-o]

Ich frage mich, ob man seinen EA an solche Situationen programmtechnisch anpassen kann (nur wie?), ein anderes System verwenden sollte (dummerweise habe ich noch keins gefunden was über >= 2 Jahre gut läuft und eine gute Rendite abwirft) oder ob man mit dem Risiko leben muss, dass der Markt auch morgen wieder drehen kann....?

Der "Trick" an der ganzen Sache ist es, Systeme zu finden, die langfristig plus machen, kurz- bis mittelfristig aber unterschiedlich Gewinne produzieren. Das Ganze dann zu einem Portfolio mit einem vernünftigen Risk- und Moneymanagement kombiniert und man lebt viel entspannter. DAS EINE System, welches kontinuierlich abliefert, habe ich zumindest noch nicht gesehen.

[cxalgo]

Der "Trick" an der ganzen Sache ist es, Systeme zu finden, die langfristig plus machen, kurz- bis mittelfristig aber unterschiedlich Gewinne produzieren. Das Ganze dann zu einem Portfolio mit einem vernünftigen Risk- und Moneymanagement kombiniert und man lebt viel entspannter. DAS EINE System, welches kontinuierlich abliefert, habe ich zumindest noch nicht gesehen.

 

Das habe ich auch gemerkt, dass die Volatilität immer von extrem heftigeren Kursschwankungen begleitet wird, war von 2002 - 2007 nie so (eigentlich immer mit Ansage)

und seit 2007 bis 2009 hat der Markt, für EURUSD und GBPUSD zumindest, extrem "aufgedreht" mit Schwankungen. Seit Ende 2009 werden teilweise sogar die News konträr interpretiert,

dass der Kurs erst per Flash 100 Punkte steigt, dann die Pending Orders gestrichen werden und dann in 2-3 Std. manchmal bis zu 250 Punkte nach unten zieht.

 

Ich baue grad an einem EA für 4 verschiedene Martksituationen:

1. Langfristiges Long incl. Hedge

2. Langfristiges Short incl Hedge

3. Seitwärtsmarkt

4. Scalping

 

die 4 Systeme verknüpfe ich zu einem Portfolio für TP/SL, so dürfte dir Kapitalkurve permanent nach oben gehen, in Mathlab zumindest

 

Edit:

sieht bis jetzt so aus:

Total net profit : 1084.42%

RDD : 28.78%

Baue noch dran den DrawDown runter zubekommen auf unter 10%

[cxalgo]

versuche das gerade Pattern-Erkennung mit einzubauen ... hat wer schon mal was in der Richtung gemacht?

[lutzs]

 

Baue noch dran den DrawDown runter zubekommen auf unter 10%

 

Ich würde daraus einzelne EA machen. So kannst du die Ergebnisse (R pro Trade) besser auswerten und jeden EA mit dem ihm angemessenem Risiko fahren. Damit dürfte die Kurve ausgeglichener werden.

 

Lutz

[Bull68]

Gibt sie schon, also EAs, die über mehrere Jahre konstant performen. Bull mags halt KISS.

 

[cxalgo]

Hab da leider nur einen, aber läuft und läuft, den mag ich auch sehr!!

[ScalpingMan]

@bull & cxalgo: Handelt es sich bei euren Hammer-EAs zufällig um Scalping-EAs die nach Chart-/Candlestick-Patterns traden? Denn das ist das einzige Thema an dem ich mich bis dato noch garnicht versucht habe...

 

Aber die Erkennung von Candlestick-Pattern mag zwar in der Theorie sehr einfach sein, praktisch ist das aber wahrscheinlich recht komplex da man mittels einer gewissen Unschärfe rechnen muss. Aber ausprobieren muss ich das auf jeden Fall mal.

[cxalgo]

ich hab 3 verschiedene Bibliotheken von Chart-/Candlestick-Pattern die ich dynamisch auswerten kann.

 

Aber das obige Scalping EA funktioniert nur bei 1 Broker mit extrem guten Konditionen und Pingwerten von unter 15ms, sonst gehts in die "Hose.

Ist nur für HFT (HighFregencyTrading) gedacht, nur die letzten 2-15 Positionen dauern dann manchmal

[Bull68]

Nö, in meinem Fall nicht. Candlestick Patterns habe ich auch mal programmiert, die Ergebnisse waren aber bescheiden. Ich bin ja der Meinung, dass man an der Börse nur richtig Kohle verdient, wenn man nicht immer macht, was alle machen. Die meisten warten doch auf Bestätigung. Verschlechtert aber das CRV und der Kurs kann trotzdem jederzeit wieder drehen. Warum nicht schon früher einsteigen? Und wenn die anderen ihre Bestätigung bekommen, bist schon wieder draussen, so in etwa läuft das. Hab da noch einige Ideen, aber die müssen erstmal programmiert und getestet werden. Sehr zeitraubend das Ganze, aber hin und wieder findet man was Schönes und dann lohnt sich der Aufwand.

 

 

[cxalgo]

@Bull

 

ein Reversetrader unter uns! Interessant... Automatisiert?

[Bull68]

Klar automatisiert Cxalgo, oder meinste den Backtest hätte ich diskretionär gemacht?

Nee bin eher der AlleswasprofitabelistTrader, wie das Ding dann heisst ist mir Latte.

Man kann ja auch wie gesagt verschiedene Systeme parallel laufen lassen, je verschiedener die Ansätze umso besser!?

Aber erstmal muss der Backtest überzeugen.

Übrigens hätte es einen heute im EURUSD reverse arg zerrubbelt, aber so Tage gibt´s, da muss man durch.

Hast Deinen Scalper schonmal mit einem Future laufen lassen?

Dürfte doch deutlich profitabler sein!?

 

 

[cxalgo]

Backtest diskretionär hab ich auch schon gesehen, war echt witzig

 

Nein, mit Futures noch nie probiert, bin irgendwie ein Labelvictim für EURUSD, macht irgendwie am meisten Spass, da fast alles "wieder" vorhersehbar

ist und nur noch die Angst umgeht, ist echt genial für meine Sentiment Indikatoren. Aber ne gute Idee von dir, des mit den Futures, gleich mal probieren ...

 

Hab Reverse Ea´s auch schon programmiert, bin aber immer an den MA´s und Pattern hängengeblieben, da hier echt die Masse einsteigt und vor allem

wenn die "Grossen" nicht im Markt sind, so wie heute du echt den schwarzen Peter hast, aber vielleicht lässt sich das Problem auch bald lösen ...