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Tom Next - Daytrading Community

Aktien-Auswahl


Aurelius

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Ein Gespräch mit siscop hat mich motiviert diesen Thread zu eröffnen; vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen.

 

Wie die meisten wissen bin ich Intraday-Trader - aus meiner Sicht auch ein recht guter - und trade dort Aktien, Forex und Futures.

Ich bin allerdings ein lausiger Swingtrader und was mindestens genauso shlimm ist: ein lausiger Intraday-Trader von Aktien in Bärenmärkten.

 

Ich trade in Bullenmärkten Momentum Aktien (besonders Splits, Earnings und gerne auch IPO's) mit ATR>1 und einen durchschnittlichen Tagesvolumen von >1Mio. - alles andere macht bei meinen Positionsgrößen keinen Sinn. Filter für derartige Aktien (mit weiteren) Eigenschaften zu finden ist nicht schwer - man kann sich da einer Menge Tools bedienen wie z.B. Aktienscanner, Newstools, fundamentalen Filtern, etc.

 

Ich finde durch diverse Methoden regelmäßig Aktien für die Longseite mit einer relative hohen Trefferquote für den Intraday-Handel und Potential für Swings mit Restpositionen.

Mein Problem ist nun, dass ich keine guten Short-Werte finde - in Bärenmärkten gibt es einige gute technische Filter, aber mir fehlt die Fantasie für gute fundamentale Indikatoren.

 

Wer hat dazu eine Idee (sowohl Intraday als auch Swing)? Bin bereit alles was mir sinnvoll erscheint real zu testen und hier zu dokumentieren - also nur zu, meine Erwartungshaltung ist nicht groß, von daher ist jeder Vorschlag willkommen.

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Ich hab zwar, wie die meisten wissen, nix mit Aktien oder CFD´s am Hut, aber was bei Forex/Rohstoffen Intraday funktioniert, dürfte auch auf Aktien anwendbar sein.

 

Ich hab mal ein Beispiel mit Investox rausgesucht und akuallisiert wo der Schwerpunkt auf die Shorteinstiege lag und dementsprechend optimiert.

Bei Aktien solltest du dann meiner Meinung nach, unbedingt die absolute Anzahl der Aktien für Kauf/Verkauf mit heranziehen,

hier wäre der Betafaktor, denke ich, perfekt über 30-80 Perioden Einstellung mit 3 Tagen geglättet. Diesen Betafaktor kannst du auch per Dax zum Beispiel Korrelieren/Divergieren lassen,

oder komplette Segmente (Auto, Banken, Maschinenbauer etc.) automatisch mit abgleichen, so siehst du welche Segmente komplett steigen, oder fallen.

 

Hoffe ich konnte einen kleinen Input beisteuern.

 

Edit 1:

Bei dem Bild, nur zur Erklärung ist:

Out of Sample Backtest: 20%, 15 Hierarchien, Random Zeitversatz

Monte Carlo: 100 Muster, Random Zeitversatz

Monte Carlo Sharpe Ratio

 

Edit 2:

Hier der Link zum Betafaktor: http://de.mimi.hu/borse/beta-faktor.html

 

Edit 3:

Bild 2 -> Hier das gleiche System für mehrer Titel auf 1 Minuten Basis. Auswertung realtime!!

Investox_Beispiel.png

Investox_Beispiel2.png

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Hi Aurelius,

 

schau doch mal ob mit diesen Korrelationen was anfangen kannst: Klick

Ist eigentlich mehr fürs Spreadtrading gedacht, aber wer weiss ...

Ich weiss auch nicht genau, was Du unter fundamentale Indikatoren verstehst!?

Etwa KGV und Co? Oder die letzten Quartalszahlen? Die Branche? Zykliker, Nichtzykliker?

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Bei Forex gibt es keinen echten Short. Short dort ist Long bei umgekehrten Währungskonstellation.

Aktien fallen ganz anders als sie steigen. Neutraltrading sowie Gapplay sind 2 Ansätze Aktien zu shorten ansonsten kenne ich als Longtrader keine gute Strategie eine Aktie zu shorten.

Btw. ich bin auch ein sehr schlechter Trader im Bärenmarkt.

  • Upvote 2
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@cxalgo

Danke für Deine Ausführungen, die Beta-Idee teste ich sofort, muss mir dazu nur entsprechende Indikatoren programmieren, um zu testen, welcher Zeitrahmen für die Bildung signifikant ist.

 

@Bull68

Mit Korrelationen habe ich schon experimentiert, aber leider spucken auch diese Ansätze bessere longs als shorts aus.

 

Ich weiss auch nicht genau, was Du unter fundamentale Indikatoren verstehst!?

Etwa KGV und Co? Oder die letzten Quartalszahlen? Die Branche? Zykliker, Nichtzykliker?

Genau! Da etwas signifikantes für Shorts zu finden, wäre recht gut.

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Die Aktie : => Directional Movement : a) Die Veränderung eines schnellen und eines langsamen DM ( ähnlich dem Historgramm des MACD aber eben DMi) . b) Dies in Verbindung mit dem Kreuzen der beiden Werte . c) Schlussendlich muss der absolute Wert groß genug sein, um nicht auf Rauschen zu reagieren .

Der Markt : zugehörige Index SnP,Nasdaq oder Dow müssen begleiten (ähnlich übergeordneten Trend) .

Es funktionierte im Bullen wie im Bärenmarkt , Settings natürlich komplett verschieden, Bär war viel heftiger (logo) und funktionierte auch nur in höheren Intraday-TF .

 

Mit Prorealtime habe ich das im BT durch den SnP und Nasdaq nur Top 100 durchlaufen lassen. Hat bei manchen besser geklappt , diese dann in eine Liste gelegt und mit einem Screener verbunden .

 

Warum auch immer, beim DAX hat es überhaupt nicht funktioniert .

 

Das alles ist mehr als ein Jahr her, ich kann es irgendwo herauskramen, wenn Dich mehr interessiert . Aber was nutzen alte Zahlen ? Das System ist wie oben beschrieben .

 

Vielleicht hast Du davon einen Nutzen , würde mich ziemlich freuen .

 

Gruß

 

KB

 

PS.: An Opening-Gaps hast Du sicher schon gedacht .

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indicator1 = DI[14](close)
c1 = (indicator1 <= -0.0)

indicator2 = Average[3](DI[14](close))
indicator3 = DI[14](close)
c2 = (indicator2 <= indicator3)

indicator4 = Average[15](DI[14](close))
indicator5 = Average[3](DI[14](close))
c3 = (indicator4 <= indicator5)

indicator6 = Volume
indicator7 = Average[20](Volume)
c4 = (indicator6 > indicator7)

criteria = Stochastic[14,3](close)

SCREENER[c1 AND c2 AND c3 AND c4] (criteria AS "Stoch %K")

 

Habe noch einen Codeschnipsel gefunden , alles andere ist leider weg . Es waren die GD´s mit im Spiel und das Volumen auch noch (das habe ich oben nicht erwähnt) . Für Indikator1 hatte ich immer einen Zahlenwert eingegeben, je nachdem (Punkt c.) oben) .

 

KB

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@Aurelius

Aktien habe ich ja null Plan, aber hast du dich mal an Informationen über Insider Geschäften probiert ?

Zu meinen absoluten Anfängen waren 2 befreundete Trader mit Seiten wie Insider.com und anderen teilweise recht erfolgreich in beiden Richtungen unterwegs.

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Interessantes Thema :doubleup:

 

Ein Gespräch mit siscop hat mich motiviert diesen Thread zu eröffnen

 

Kennt jemand einen Börsenbrief, der sich auf Technische Analyse mit Fokus auf Short Selling spezialisiert hat? Wäre dass nicht eine Marktlücke :mocking: .

 

Es gibt sie schon im Sprachgebrauch, diese 'Verkaufssignale'. Dokumentiert werden sie meist in Long-Trendmärkten im Zusammenhang mit missglückten Ausbruchsversuchen. Thematisieren oder konsequent handeln tuen diese vermutlich nur ganz wenige.

Im Ernst. Es ist nicht die große Kunst eine Baisse wie eine Hausse mit negativen Vorzeichen zu handeln. Die Herausforderung ist es, in Seitwärtsmärkten die richtige Auswahl zu treffen.

Auf Einzelebene wird das ganz schwierig. Bei Sektoren ist es etwas einfacher. Aber auch da meine ich, kommt man mit TA alleine nicht aus. Um beurteilen zu können, welcher Wirtschaftsbereich durch ökonomische Veränderung in der Zukunft profitieren resp. verlieren wird, bedarf mehr als das Lesen grafischer Kursverläufe.

 

# Nachtrag: E.on wäre vllt. ein passender Kandidat, um die Trefferquote von Filtern etc. zu überprüfen (im Bild vs. Benchmark DAX30)

 

Eon.vs.DAX.png

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  • 1 month later...
Mein Problem ist nun, dass ich keine guten Short-Werte finde - in Bärenmärkten gibt es einige gute technische Filter, aber mir fehlt die Fantasie für gute fundamentale Indikatoren.

 

Wer hat dazu eine Idee (sowohl Intraday als auch Swing)? Bin bereit alles was mir sinnvoll erscheint real zu testen und hier zu dokumentieren - also nur zu, meine Erwartungshaltung ist nicht groß, von daher ist jeder Vorschlag willkommen.

Hier sind ein paar Strategien, wie man den Markt schlagen können soll. Vielleicht drehst Du die Logiken einfach mal um. Einen Versuch ist es wert :shades:.

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passt zumindestens zum topic. Ich probiere derzeit die CAN SLIM Methode aus.

Habe bis jetzt bei 2 Trades einen Verlust von 8% hinnehmen müssen, hab dann wieder aufgefüllt und bin derzeit mit der zweiten position nach 7 Tagen über 25% im Plus. Jetzt heißt es die Position wohl für 8 Wochen halten (außer am Markt ändert sich was gravierendes).

 

Ich denke für Einsteiger ist das ne gute Methode, da sie halt auch technische und fundamentale Analyse koppelt (was mMn sinnvoll sein kann).

 

Das ganze basiert irgenwie auch auf 123s kann also durchaus auch gut für den kurzfristigeren Intraday-Swing handel verwendet werden. Das schwierigste ist natürlich wieder der Ausstieg.

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