Programmseitiger Zugriff auf DOM Level 2-Daten mit MultiCharts

[RAiNWORM]

Hoch interessant. Macht euch schonmal Gedanken, welchen Einfluss der programmseitige Zugriff auf Level 2-Daten auf eure Strategien haben könnte:

 

Quelle MultiCharts-Forum

 

Ob die 6 Monate als Umsetzungshorizont belastbar sind, wird sich zeigen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt.

[siscop]

http://www.multicharts.com/discussion/viewtopic.php?f=1&t=9664

Zur Zeit möglich mit dem Umweg via Excel.

[Henrik]

Mit der beta2 64bit ist der Zugriff nun möglich, habe ich eben (etwas spät...) bei den News zur beta2 entdeckt.

Die Codebefehle findet man im PLE in der Dictionary unter der Überschrift DOM.

[bstrader]

Jo und es gibt auch eine Indicator namens "-- Market Depth on Char --", die das anwendet.

[RAiNWORM]

Mit der beta2 64bit ist der Zugriff nun möglich, habe ich eben (etwas spät...) bei den News zur beta2 entdeckt.

 

Ich experimentiere schon die ganze letzte Woche damit Hier mal ein Codebeispiel:

 

variables: myAskSize(0), myBidSize(0);

// market depth
myAskSize = 0;
myBidSize = 0;

if getappinfo(aioptimizing) = 0 then
begin
 if LastBarOnChart and dom_isconnected then
 begin
   for value1 = 0 to dom_askscount-1
   begin
     myAskSize = myAskSize + dom_asksize(value1);
   end;
   for value1 = 0 to dom_bidscount-1
   begin
     myBidSize = myBidSize + dom_bidsize(value1);
   end;
//    Print(symbol,": DOM AskSize: ", myAskSize);
//    Print(symbol,": DOM BidSize: ", myBidSize);
   if commentaryenabled then
   begin
     commentary("-- DOM AskSize: ", myAskSize);
     commentary("-- DOM BidSize: ", myBidSize);
   end;  
 end;
end;

 

Hinweis 1:

Die Verwendung der Funktion dom_isconnected führt beim Optimizing zu einem Fehler und Abbruch, daher prüfe ich vorher mit GetAppInfo, dass gerade nicht optimiert wird. DOM-Informationen stehen eh nicht historisch zur Verfügung.

 

Hinweis 2:

Ich verwende meine neue Lieblingsfunktion commentary!

Damit schreibt man Infos in die aktuelle Bar, die man mit dem Commentary-Window später anschauen kann, indem man auf eine Bar klickt. Genial für's Debuggen und für Zusatzinfos. Siehe Screenshot. Leider ist kein Zeilenumbruch möglich.

[bstrader]

Anbei ein Screenshot aus SierraCharts, das einen etwas besseren DOM on Chart hat als den der Multicharts mitliefert. Vielleicht hat das ja jemand von Euch schon umgesetzt ?

[bstrader]

Noch kurz zur Erklärung:

 

0.25 ist der Spread

14481 Asks

14481 Bids

 

50% dann jeweils das Verhältnis.

[RAiNWORM]

Anbei ein Screenshot aus SierraCharts, das einen etwas besseren DOM on Chart hat als den der Multicharts mitliefert. Vielleicht hat das ja jemand von Euch schon umgesetzt ?

Eingriff in die GUI kann man erst mit MC.Net vornehmen. Dann kann der Programmierer machen, was er will. Ansonsten stehen einem nur die Indikatorenfenster zur Verfügung. Mit der Beta von MC.Net wird sogar schon ein DOM-Im-Chart-Beispiel ausgeliefert (wobei mir die Darstellung zu groß ist und zu viel verdeckt).

 

 

 

Quelle

[bstrader]

mmh. Ich habe das ja schon ein wenig mit der Funktion anpassen können, will allerdings noch die weiteren Infos dazupacken. Schicke später noch mal einen Screenshot, wie es jetzt aussieht.

 

Wie gesagt, gut wären noch:

 

- Spread

- Summe der Asks und Bids

- Verhältnis Asks und Bids

 

Theoretische müsste das ja nur zur entsprechenden Funktion, die ebenfalls quelloffen ist.

[bstrader]

Anbei Screenshot des leicht modifizierten DOM on Chart. Die Funktion, die es betrifft lautet "draw_DOM_level".

[Maerl Brontius]

Anbei Screenshot des leicht modifizierten DOM on Chart. Die Funktion, die es betrifft lautet "draw_DOM_level".

 

draw_DOM_level und der aufrufende Indikator für Market Depth ist aber nicht ausgereift und sehr Ressourcen-Fressend, schreibe selbst gerade an einer besseren Variante. Bei NT gibt es da bessere Beispiele für Market Depth im Chart.

[bstrader]

Habe mir die Funktion umschreiben lassen, wenn Du willst, stelle ich Kontakt zu Entwickler her. Schick ne PM.