bstrader

MK=... KP=... 2010 war der hier Zuhörer des Dozenten und Teilnehmer am mehrtätigen xxxCamp. Jetzt ist der seit Jahrzehnten erfolgreicher Profihändler:...

Hier meine ich den Trader/Dozenten und Buchautor PS.

Dozent = BS Mitdozenten = MK Neuer Mitdozenten bzw. selbständige Dozenten, damals Schüler: KP, MG und irgendeiner, der jetzt im Traderhotel lehrt, Name muss ich raussuchen

Siehe meinen Beitrag oben.

Was den Dozenten betrifft, so kann ich berichten, dass ich 2010 auf einem xxxCamp war. Rechts und links neben mir saßen einige Leute, von denen aktuell 3 selbst kommerzielle Dozenten sind und keiner eine positive Performance nachweisen kann. Im Nachbarraum fand ich schon damals Prospekte eines eingestellten Managed Fonds auf Futures. Er wurde mangels Erfolg eingestellt. Der damalige Mitdozent (blond, Brille) ist offenbar nicht mehr im Trading aktiv. Über einen aktuellen Mitdozent wurde mir berichtet, dass dieser sein Geld mit seiner Dozententätigkeit beim Dozenten verdient, aber nicht mit Trading. Die Haupteinnahmequelle dieses jetzigen Mitdozenten sei jedoch, so der Berichter, der Vertrieb von Erotikartikeln zusammen mit Frau oder Freundin. Soviel zu dem Dozenten ... Zu Herrn S. kann ich nur sagen, dass ich seine Ausführungen in einem Tradingroom verfolgt habe und mir kein Tag bekannt ist, an dem er eine funktionierende Tradingideen ansagen und sinnvoll abhandeln konnte. Weder psychisch noch geistig halte ich dessen Fähigkeiten für ansatzweise ausreichend, Futuremärkte erfolgreich zu handeln. Einen stehenden Chart interpretieren und Bücher über Trading schreiben kann m. E. jeder Schimpanse, wenn er genug Zeit hat. Was mich selbst betrifft, so kann ich sagen, dass ich durch große Verluste zur Erkenntnis gekommen bin, dass aufgrund der starken Veränderungen des Charakters der Futuremärkte das händische Handeln (deskretionäre) für mich nicht mehr möglich ist und ich mich seit einige Jahren auf halb- und vollautomatische Tradingsysteme konzentriere. Vielleicht wäre es einfacher, einen Tradingroom zu gründen ... Ich will aber jetzt auch nicht alle in einen Topf werfen, es gibt sicher weiterhin deskretionäre Händler, die Geld und davon viel verdienen und auch einen professionellen Tradingroom betreiben. Ehrliche Anbieter liefern Signale mit Geld-Zurück-Garantie, falls z. Bsp. der Monat nicht erfolgreich war. Professionelle Dozenten suchen sich willige Schüler und akzeptieren nicht jeden als Schüler, der gerade ein paar Tausender übrig hat. Bei Entertainern ist das anders ...

Äh?! ... wenn die TWS keine Kontoupdates liefert, kann man doch einfach den letzten Stand mit Zeitstempel anzeigen. Das wäre ja so, wie wenn der Wetterdienst für´s Wochenende zunächst 30 Grad Celsius (plus) vorhersagt und dann mitteilt, ui ein Thermometer war defekt, jetzt stellen wir den Wetterdienst komplett ein. Eine einfache Schleife zur Falsifizierung und Verifizierung gemeldeter Werte kann nun wirklich kein Problem sein. Okay, okay ... bei aller Meckerei über technische Probleme und zu verbesserndem Code, bleibe ich dabei, dass es für mich absolut unvorstellbar ist, dass der Dozent oder der "ei, ei, der FDAX spinnt ja"-PS das Konto auf 1 Mio heben. Ach, was mir noch aufgefallen ist, bei der Durchsicht der Regeln sehe ich, dass das jeweilige Konto wohl exakt auf 1 Mio gehoben werden muss: ## Das Ziel: Gelingt es einem der Profis, sein Depot innerhalb von 12 Monaten zu verzehnfachen, sprich seinen Kontostand nach Glattstellung aller offenen Positionen auf 1 Million Euro anzuheben ... ## Also nicht dass es dann lange Gesichter bei den Wunderknaben gibt, wenn einer nicht genau 1.000.000 als Erster erreicht, sondern leicht drüber ist. :-)

Also ich kann mich ja jetzt total irren, muss aber sagen, dass ich mehrer Tests meines Erinnerungsvermögens und Geisteszustand sowohl von Ärzten, als auch durch mich selbst in den letzten Monaten und Wochen hinter mir habe und da immer alles bestens war ... Der "alte Futures-Tradingroom" des Dozenten hatte in der Spitze ca. 60% Profit, endete aber mit einem Profit von 3% und das - soviel ich in Erinnerung habe - vor der Berücksichtigung von Gebühren (Commissions). Hier gibt es natürlich dann bezüglich Erfolg nix zu beweisen, wenn der Erfolg ausschließlich am Einspielergebnis der Abo-Gebühren gemessen wird! Von mir aus, können alle 3 Trader, 1.000 oder auch mehr % im genannten Zeitraum machen. Durch die jahrelange Beobachtung des Seminar-, Weiterbildungs- und Tradingroommarktes in diesem Bereich bin ich mir aber sicher, dass die, die sowas hinbekommen, nicht unter den genannten sind, falls es sie überhaupt gibt. Meine persönliche Einschätzung ist, dass der Dozent des Videos schon seit einigen Jahren kein Geld mehr an der Börse verdient. Die Liste seiner Mitdozenten hat sich in den Jahren ja auch geändert, einige sind derweilen ebenfalls kommerzielle Dozenten ohne Nachweisbarkeit der Profitablität, andere sind spurlos verschwunden.

Warum Du die Datei nicht laden kannst, weiss ich "och nett". Ich kann Dir das auch per Mail senden. PN in diesem Fall mit EMail.

Anbei ein Export eines fortlaufenden FDAX-Feeds von Januar 2013 bis heute. (Rollover-Rule Date-Based). Vorab ein kleiner Auszug: Date Time Open High Low Close Volume NumberOfTrades BidVolume AskVolume 02/01/2013 08:00:00 7744.5 7760.0 7740.0 7752.5 2401 0 0 0 02/01/2013 08:01:00 7753.0 7755.0 7745.5 7752.0 456 0 0 0 02/01/2013 08:02:00 7752.5 7773.5 7752.5 7772.5 448 0 0 0 02/01/2013 08:03:00 7772.5 7792.0 7772.5 7791.0 624 0 0 0 02/01/2013 08:04:00 7791.0 7799.0 7789.0 7793.0 714 0 0 0 02/01/2013 08:05:00 7793.0 7793.5 7789.5 7789.5 323 0 0 0 02/01/2013 08:06:00 7789.0 7790.5 7786.0 7786.5 226 0 0 0 Hier jetzt die Datei: https://www.tom-next.com/community/files/file/207-fdax_m1/

M1 gibt es bei IQFeed mehrere Jahre zurück.

Hier ein kleiner Überblick zu Tickdaten vom FDAX: IQFEED 180 ggfs. 1 Jahr Tickdaten vom aktuellen Datum (als ich getestet habe, gab es nur 180 Tage, es wurde irgendwann mal erhöht, glaube ich) CTS-T4 90 Tage Tickdaten vom aktuellen Datum (ich kann Tickdaten auf 2 Jahre "verleihen", ist eine Sammlung) CQC bzw. Continuum ggfs. 90 Tage oder mehr Tickdaten (bin hier nicht sicher, nicht genutzt in den letzten Jahren) SCFeed mindestens 2 Jahre Tickdaten IQFEED, CTS-T4, CQG kann mit Multicharts und Ninjatrader auf Tickdatenbasis verarbeitet werden. SierraChart verarbeitet alle 4 Datenfeeds. Du musst aufpassen, dass Du auch wirklich Backtesting auf Tickdaten aktivierst, also genau Doku lesen. Die Fill-Berechnung der einzelnen Programme ist bei Tickdaten zusätzlich relevant. Ich würde in jedem Fall eine Woche Realtime und die gleiche Woche als Backtest laufen lassen und jeden einzelnen Trade kontrollieren, damit es nicht zu falschen Annahmen aufgrund von mangelhafter Software kommt. (wie von Henrik angedeutet und von DT erklärt) Bei Tickdaten-Backtests, aber auch ganz allgemein würde ich von Optimizing und WFO die Finger lassen. Das ist alles reines Zeitverbrennen, da geh lieber spazieren mit Frau, Freundin oder Hund. Beachte: Selbst mit dem besten System musst Du mit einem DD von mehreren hundert Punkten im FDAX rechnen. Und hier rede ich nur von 1-Kontrakt-Systemen. Da ist dann schnell mal ein Kleinwagen und mehr weg. Glück auf! bs.trader P.S.: Sehe gerade, dass der Thread in MT 4 geöffnet wurde, daher eigentlich alles Kokolores, was ich hier schreibe ...

Wenn Du an die Programmierung eines Handelssystem denkst, kannst Du Dir vielleicht neben C# noch Sierrachart ACSIL anschauen. Glück auf!

Saucool! Wir hatten auch mal eine Katze, die mussten wir einschläfern lassen, sie litt an Katzenallergie ...

Steuerrecht scheint nicht das Steckenpferd des Jurastudenten zu sein, der im Artikel erwähnt wird. Ich empfehle dringend noch ein paar Semester dranzuhängen, denn mit dem Trading wird´s bei solchen Aussagen auch nicht schmerzfrei. Ganz lustig in diesem Zusammenhang, dass der ehemalige hessische Ministerpräsident Koch, ebenfalls Juraabsolvent, mal von einer unabhängigen Staatsanwaltschaft sprach ... hoffentlich liegt´s nicht an der Uni FFM.

Erstes Bild ist ein Footprint-Chart oder auch Numbers Bars, der pro Preis/Zeiteinheit anzeigt, ob zum jeweiligen Bid oder Ask Price gehandelt wurde. Offenbar sind das 5 Minuten "Kerzen". Auf der letzten Kerzen beispielsweise gab es "0x122" Bid x Ask Volumen auf Preis 1354.00. Auf 1352,75 gab es "877x0" Bids zu Asks. Die Deltas zwischen Bids und Asks werden farblich dargestellt, je dunkler in rot, desto mehr Käufer, je dunkler in blau desto mehr Verkäufer. Die Pfeile an den rechten bzw. linken Seiten stellen das Open und Close dar. Die letzte Kerze hat noch 2:30 Minuten zu laufen. Das rechte Histogramm muss ein normales Volumenprofil sein, blaue Linie auf 1353.50 wahrscheinlich untere oder obere Value Area. Ich habe mit einer anderen Plattform da mal rumgespielt und kann das in mein Trading nicht einfließen lassen. Die Realisierung von MC erinnert an SierraChart, MarketDelta hatte ich nie. Schau mal hier rein, da findest Du eventuell weitere Infos: http://www.sierracha...NumbersBars.php Damit Du historische Daten sauber bekommst, brauchst Du BidxAsk Volumen Daten, die es m. E. nach nur bei wenigen Datenfeeds gibt. IQ.Feed hat die beispielsweise 180 Tage, ESIGNAL hat die nicht. Es gibt einen Fulcrum-Trader (einfach mal googeln), der mit CD/Orderflow Analyse rumfummelt und da auch Kurse/Webinare gibt. Grundlegende Idee ist, dass Bigplayer und auch Algos nicht warten bis eine Limitorder gefilled wird, sondern direkt per Market-Order einsteigen und somit deren Interesse sichtbar wird ...

Man darf gespannt sein ... http://www.multicharts.com/traders-blog/

Intraday, wie auch viele andere beschrieben haben, unbrauchbar. Mike Kock meint ja auch, dass intraday "Würfeln" sei. Was ich ganz anders sehe. DIe Mischung von intraday und längerfristig für eine ausführende Person (einen Trader) halte ich persönlich für brandgefährlich, muss aber jeder selbst entscheiden.

Vielleicht liegt´s daran, dass auf der Übersichtsseite 3 mal zum gleichen Thema "Verkauf von Software" verschiedene Threads stehen und daher dieser erst mal weggerutscht war. Schön, dass er jetzt wieder zu sehen ist. :-)

Du kannst Teamviewer auch auf einem Server nutzen mit der kostenlosen Version auf dem Server, wenn Du auf der Gegenseite die Pro-Version von Teamviewer hast: https://itunes.apple.com/de/app/teamviewer-pro/id357051966?mt=8&ign-mpt=uo%3D6 iTap ist in diesem Fall aber billiger, schneller und die Anmeldung am Terminalserver wird gleich miterledigt, da speicherbar.

Ein interessantes Thema, was mich an diesen Herren erinnert: Markus Heitkötter talking about range charts. Ich trade ausschließlich intraday und habe so ziemlich jede Darstellungsform ausprobiert, Range Charts, Renko, 3LB, Tickcharts, Pricebreak, P&F usw. Dann dachte ich mir, alles quatsch. Follow Through, Breakout, Pullback ist letztlich in jedem Chart zu erkennen. Wieso also "exotische" Darstellungsformen wählen, die auch oft bei verschiedenen Programmen und Datenfeeds zu unterschiedlichen Anzeigen bei gleichen Parametern führen. Das "Piddeln" an Intervall und Darstellungsform führte zumindest bei mir dazu, dass ich so lange gespielt habe, bis mir das Chartbild gefallen hat, aber der Marktcharakter gar nicht mehr sichtbar bzw. verfälscht war. Beispiel: Im FDAX ist im Rangechart ein Pullback auf kleiner Einheit (1-2 Punkte) schön sichtbar und es kann der Eindruck entstehen, man könne dieses PB traden, also zum Wiedereinstieg nutzen. Im zeitbasierten Chart sieht man dieses Pullback jedoch in einer einzigen 1 Minutenkerze, tatsächlich hat es nur 10 Sekunden gedauert und es fanden 4-5 Trades statt. Ich hoffe, Ihr versteht, was ich meine. bs.trader

Hi Tom, nutze ich auch, habe auch einen RemoteDesktop Server. Auf dem Mac nutze ich das Original von Microsoft (kostenlos): http://www.microsoft.com/mac/remote-desktop-client Auf dem IPad nehme ich ITAP Mobile RDP http://itap-mobile.com Klappt immer bestens, Teamviewer ginge auch, Mobile RDP ist aber viel cooler und schneller. Zum Traden verwende ich auf dem Server Sierrachart, weil sich dass via IPad und IPhone via RDP m. E. nach besser bedienen lässt als jede andere Tradingsoftware via RDP. viel spass und erfolg, bs.trader

Er hat die Kurve gekriegt: http://www.tradac-livetradingroom.de/ Es ging an die Kunden und Interessenten soeben auch eine Mail raus. Also meinen Respekt hat er!

Was nehmt ihr als RTH bei CL? Hier steht ja http://www.cmegroup....ergy-hours.html 09:00 bis 14:30 nach Exchange Uhrzeit. Manchmal liest man aber auch von 15:30 bis 22:00 Uhr nach EURO-Zeit, was dann dem SP500 entspricht.

jo, das war übel. aber da jetzt schon wieder alles auf diesem niveau steht, wars wohl kein flashcrash. vielleicht wird da irgendwas vorhergesehen und es kommt bald auch in den index-futures zu einem großen abverkauf. cl ist ja als vorauseilender proxy bekannt.