Hallo Forum,

 

bin neu angemeldet zugegeben aus einem einzigen Grund, ich möchte MQL Programmierung lernen und besser verstehen.

 

Ich trau mir zu sagen die Basics des Tradings behersche ich, aber ich will nicht die Zeit aufbringen nach guten Entrys zu suchen und den Computer zu bewachen oder in dessen Nähe zu sein.

 

Was bleibt da viel anderes über als automatisch Handeln zu lassen...

 

Hab schon viele EA´s durch aber die meisten werden schon im Backtest aussortiert, manche sind Backtestfaker die in realer

Umgebung keine Chance haben. Wie dem auch sei, ich hab eine EA gefunden die aus meiner Sicht keinen (kurzfrisitgen) Totalverlust verursachen kann.

 

Das Problem ist die EA hat keine wirklich tolle Entry Selektion verliert wesentlich mehr als sie gewinnt aber auf meinem Live account hat sie am Freitag 7 looser mit 1 win ausgeglichen. Bla bla bla, anbei die Backtests. Im realen account ist das Risiko mit 1% begrenzt.

 

Mir gefällt das sie Verluste begrenzt und die Gewinne mit TS laufen lässt. Kein TP!

 

Average Spread liegt bei etwa 0.9 maximal spread lässt sich über die EA filtern bleibt aber immer noch die slippage die wohl das größte Problem darstellt.

 

Man sieht schön das auch bei wiederholten Verlusten wenige Sieger ausreichen um auf einen relativ guten Profit Faktor zu kommen.

 

Ist diese EA aus eurer Sicht geeignet?

 

Dzt. schaut die Entry selektion so aus:

MA in Periode und Art wählbar

Minimum Candle Range (d.h. wenig oder kaum Trades in choppy markets)

 

Candle Range ist ein 2 schneidiges Schwert, ist sie zu hoch wird sie nur in news Events erreicht mit mörder volatilem spread und die EA verweigert aufgrund des Spreads das Handeln oder sie ist zu gering und es wird auch in Choppy märkten viel gehandelt.

Bearbeitet 2. Februar 201412 Jr. von Zahnstocher

Hallo Zahnstocher
Willkommen bei Tom-Next !

bin neu angemeldet zugegeben aus einem einzigen Grund, ich möchte MQL Programmierung lernen und besser verstehen.

 

Das macht nichts, erstens ist ein Forum u.a. dafür gedacht, zweitens habe ich mich hier auch nur mal angemeldet, um den Downloadbereich zu entleeren, so eine Anmeldung kann also schlimme Folgen haben

 

Viel Spaß mit uns, geholfen wird dir hier recht sicher, EA´s sind nur nicht so mein Gebiet, dafür bei anderen Usern umso mehr.

Hi Zahnstocher

 

auch von mir ein herzliches Willkommen .

 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Damit ich das hier richtig verstehe (da habe ich meine Zweifel, denn die Ergebnisse verwundern mich) :

 

Der EA handelt im H1 , einem relativ hohen TF . In zwei Monaten entstehen 370 Trades , also etwa 10 Trades am Tag . Ist das real so ?

 

Dann, offensichtlich , mit 2 PIP Spread wird Geld verloren , mit 1 PIP etwas und unstetig Gewinn gemacht .

 

Bei 1 PIP werden aus 96 EUR Ersteinlage in 2 Monaten dann 2.600 EUR Gewinn gemacht ? 2600% in 2 Monaten ? 13000 % im Jahr ? Ja ?

 

"Oh , wie wundervoll !!!! " .

 

................. ... nicht böse sein, bitte

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Also, die Cracks werden mich bitte korrigieren , mir kommt das extrem seltsam vor . Mit meiner Mathe ist das ein Scalper, der mit extremer Lotsize wenige PIP´s fischen will .

 

Aber das macht man dann nicht im H1 , soweit ich das weiss . Bin aber kein Scalper .

 

Bin gespannt was andere dazu sagen .

 

Unter welchem Namen hast Du den EA erhalten ?

 

Freundliche Grüße

KB

Hallo Vola,

 

dank dir! Mal sehen was die Zunkunft bringt, jedenfalls mal ein gutes Gefühl Deutsch schreiben zu können in einem Tradingforum :)

 

Grüße und schönen Sonntag

 

PS: meld mich demnächst nochmal mit der EA und einem Template was ich mir vorstellen könnte :)

Rein visuell schauts schon gut aus...

 

Edit: hallo Kleinerbroker,

 

danke!

 

Nein bin überhautpt nicht böse, sehe das auch als unrealistisch an! deshalb auch die Rechnung mit 2.0pip spread. und siehe da es geht nicht mehr soo gut.

 

ja du liegst richtig, es ist ein Zweckentfremdeter Scalper er tradet deshalb so viel da sein Entry simple auf einer minimum Candlerange beruht, es funktioniert im 1minuten chart im 5 minuten chart usw. durch den Trailingstop sind gewinne theoretisch unbegrenzt und verluste miniert.

 

Problem mit hoher candlerange im 5min TF und darunter ist die hohe Volatilität und der damit verbundene Spread, deshalb hab ich 1h gewählt

und gehe davon aus das meine definierte Candlerange auch mal in einem guten Trend entsteht und nicht nur während news events.

 

Er ist nicht schlecht verlgichen mit cyberia trader oder Konsorten wo man mit 0.5pip tp ein Risiko von 30pip SL hat...

 

Wie gesagt läuft seit Freitag (am Freitag noch mit 5min Candlerange da poste ich später noch die Resultate) ab Montag mit dann im 1h takt.

 

Aber deshalb hab ich mich ja hier angemeldet. Möchte gern Programmieren erlernen eben um da selbst in die Logic eingriff zu haben.

 

Die EA die ich kenne können ihre Strategie nicht an den Mark anpassen sie Traden immer gleich und wenn der TP wegen einem Pip nicht erreicht ist

läuft die Pos. ins minus und da muss eine logic her - ein Programm fragt nicht tja warum hab ich da jetzt den Gewinn um einen pip versäumt.

 

z.B. eine Logic im 5m TF, der Preis ist 5pip vor dem TP => close 80% der Position wenn nächste m5 candle sich weitere 5 pip vom TP entfernt. Restliche 20% preis BE %5 des aktuellen gewinnes in pips so oder so ähnlich. Daran kranken viele EA´s sie sind zu starr.

 

Das würd ich gern ändern bin aber auf eure Hilfe angewiesen.

 

Grüße Zahnstocher

Hi Zahnstocher und herzlich willkommen bei uns.

 

Zum Thema MQL lernen und die Grundlagen gibt es bereits einen Thread der vermutlich ein guter Einstiegspunkt ist:

http://www.tom-next.com/community/topic/32996-einstieg-zu-mt4-programmierung/

 

Zum EA etc. (im deutschen sagt man glaub ich "der" EA, weil "der" Advisor): Hast du den Source von dem EA den du verändern könntest, oder möchtest du ihn nachbauen/einen eigenen selber bauen?

Ganz allgemein find ich es wunderbar das du MQL lernen willst. Vor allem wenn man EAs einsetzen will sollte man unbedingt verstehen was MQL macht/kann/darf und damit dann auch was der jeweilige EA genau tut. Wir helfen natürlich gerne während des gesamten Lernprozesses bei Fragen und Problemen.

 

Falls du den Source des EAs (oder später deiner Eigenentwicklung) öffentlich machen darfst/willst können wir dir auch gerne direkt bei der Entwicklung helfen. Ansonsten gerne allgemein mit Codesnippets oder generellen Fragestellungen.

 

bzgl. dem Problem "1 Pip vor dem TP gedreht": Das ist so ein klassisches Thema. Wenn man sagt man schließt auch wenn der Kurs 1 Pip vorm TP ist, bedeutet das in der Praxis den TP einen Pip tiefer zu legen und man hat das nächste Level das man um 1 Pip verfehlen kann. Hier helfen womöglich Ansätze, das die Position geschlossen wird, wenn der Kurs eine gewisse Zeitspanne knapp unter dem TP pendelt. Konkret müssen diese Logiken aber natürlich immer an die Gesamtlogik des EAs angepasst werden.

 

lg Mythos

http://codebase.mql4.com/9186?source=terminal4_codebase

Das hier ist die EA für einen retailtrader im 1m Chart sinnfrei aufgrund des Spreads. Ab 5min TF wirds interessant bleibt noch die Silppage.
oder ein besseres Entry und Exit Setup.

MM gefällt mir ebenso Trailingstop.

(Manueller Trade) Hier ein Screenshot vom Freitag Euro Dollar... und die Crux beim TP setzen...

 

http://abload.de/img/eurdollh5sth.png

Hallo Mythos,

 

danke, ja da möcht ich mich durchrackern, hab das Topic schon entdeckt!

Am liebsten würd ich alles gern sofort selbst schreiben, hab einen Plan aber keinen Plan von der Syntax.

 

 

meine gewünschte Änderung am Code wäre folgende:

MA raus 3x Risoma rein - Candlerange detection => blendet Rauschen oder Vorweihnachtstage einfach aus!

 

Hoffe es ist ersichtlich was ich mir vorstelle?

 

Das hat jetzt nichts mit dem eigentlichen RSIOMA Sinn zu tun ist nur eine Entry Exit Logic die ich mir wünsche.

 

Eine weitere Folgt, jetzt bring ich mal mein Töchterchen ins Bett.

 

Grüße Zahnstocher

 

 

 

Bearbeitet 2. Februar 201412 Jr. von Zahnstocher

Der EA handelt im H1 , einem relativ hohen TF . In zwei Monaten entstehen 370 Trades , also etwa 10 Trades am Tag . Ist das real so ?

 

Er handelt nicht zwingend H1. Ist ja auf Tick gestellt und deswegen wird er evtl. nur irgendwas im H1 als Trendfilter nutzen. Gehandelt werden wahrscheinlich kleinere Ebenen - ohne Quelltext ist das aber nur Raterei.

 

Nun zum EA: 370 Trades sind als Basis schon mal gut, 1-2 Monate sind aber zu wenig, um eine vernünftige Aussage treffen zu können. Bei dem Ansatz - Trefferquote um 50% und Win:Loss von ca. 2:1 - scheint es sich aber um einen Trendfolger zu handeln.

^^ Völlig Richtig!

Aber die Trefferquote ist <50% nur der loss / win profit ist 1:4.

 

Example 2 ist die eigentliche Verwendung die ich mir für den EA vorstelle:

 

RSIOMA 244 unter 20 nur sell, über 80 nur buy.

dazwischen also im Bereich 21 - 79 wird der RSIOMA nur als Cross verwendet.

 

=> Man muss also nicht Stunden auf einen TOP Entry warten und kann auch mal 10pip swings mitnehmen.

 

Exit ist anders:

im choppy Markt also 244 RSIOMA zw. 21 und 79 wird der Trade beendet wenn der 14er den 72er RSIOMA schneidet.

 

Liegen ALLE RSIOMA unter 20 oder über 80 wird der Trade NICHT mit dieser Logic beendet - man lässt ihn laufen

 

da hätt ich mehr alternativen vorgestellt:

 

Candlerange detection basierend auf den letzten 1-2Stunden

 

oder

 

RSIOMA Kompression alle Werte erreichen 5

 

oder

 

Exit von 80Prozent, 20 Prozent mit großzügigem TS

 

Genug meiner geistigen Ergüsse :)

 

haltet ihr das für möglich?

 

Grüße Zahnstocher

Bearbeitet 2. Februar 201412 Jr. von Zahnstocher

Mein erstes "Project"

 

Istzustand:

 

3x wird der RSIOMA geladen

 

http://abload.de/img/ist0msnm.png

 

ich möchte den RSIOMA so umbauen das er beim ersten laden so aussieht:

 

http://abload.de/img/solljcskq.png

 

Die Trendindicatoren die der RSIOMA aufweist und die zusätzliche Trigger linie brauche ich nicht und möchte sie demnach entfernen,

ich erhoffe mir dadurch weniger Rechenbelastung?

 

Realistisch?

 

 

 

Hier ist der Code:

 

 

/*
   This indicator was created by Kalenzo
   email: bartlomiej.gorski@gmail.com
   web: http://www.fxservice.eu
   
   The base for this indicator was orginal RSI attached with Metatrader.
*/
#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 100
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Blue
#property indicator_color2 Red
#property indicator_color3 Green
#property indicator_color4 Magenta
#property indicator_color5 DodgerBlue
#property indicator_color6 BlueViolet

//---- input parameters
extern int RSIOMA          = 14;
extern int RSIOMA_MODE     = MODE_EMA;
extern int RSIOMA_PRICE    = PRICE_CLOSE;

extern int Ma_RSIOMA       = 21,
           Ma_RSIOMA_MODE  = MODE_EMA;

extern int BuyTrigger      = 80;
extern int SellTrigger     = 20;

extern color BuyTriggerColor  = DodgerBlue;
extern color SellTriggerColor = Magenta;

extern int MainTrendLong   = 50;
extern int MainTrendShort  = 50;

extern color MainTrendLongColor     = Red;
extern color MainTrendShortColor    = Green;

//---- buffers
double RSIBuffer[];
double PosBuffer[];
double NegBuffer[];

double bdn[],bup[];
double sdn[],sup[];

double marsioma[];
string short_name;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   short_name = StringConcatenate("RSIOMA(",RSIOMA,")");   
   IndicatorBuffers(8);
   
   SetIndexBuffer(0,RSIBuffer);
   SetIndexBuffer(2,bup);
   SetIndexBuffer(1,bdn);
   SetIndexBuffer(3,sdn);
   SetIndexBuffer(4,sup);
   SetIndexBuffer(5,marsioma);
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);
   SetIndexStyle(2,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,1);
   SetIndexStyle(1,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,1);
   SetIndexStyle(3,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,1);
   SetIndexStyle(4,DRAW_HISTOGRAM,STYLE_SOLID,1);
   SetIndexStyle(5,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,1);
   
   SetIndexBuffer(6,PosBuffer);
   SetIndexBuffer(7,NegBuffer);
      
   IndicatorShortName(short_name);

   SetIndexDrawBegin(0,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(1,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(2,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(3,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(4,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(5,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(6,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(7,RSIOMA);
//----

 drawLine(BuyTrigger,"BuyTrigger", BuyTriggerColor);
   drawLine(SellTrigger,"SellTrigger", SellTriggerColor );
   drawLine(MainTrendLong,"MainTrendLong", MainTrendLongColor );
   drawLine(MainTrendShort,"MainTrendShort",MainTrendShortColor );

   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   
 
   
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive;
//----
   if(Bars<=RSIOMA) return(0);
//---- initial zero
   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=RSIOMA;i++) RSIBuffer[bars-i]=0.0;
//----
   i=Bars-RSIOMA-1;
   int ma = i;
   if(counted_bars>=RSIOMA) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIOMA-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            
            double cma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,k);
            double pma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,k+1);
            
            rel=cma-pma;
            
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIOMA;
         negative=sumn/RSIOMA;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         double ccma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,i);
         double ppma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,i+1);
            
         rel=ccma-ppma;
         
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIOMA-1)+sump)/RSIOMA;
         negative=(NegBuffer[i+1]*(RSIOMA-1)+sumn)/RSIOMA;
        }
      PosBuffer[i]=positive;
      NegBuffer[i]=negative;
      if(negative==0.0) RSIBuffer[i]=0.0;
      else
      {
          RSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+positive/negative);
          
          bdn[i] = 0;
          bup[i] = 0;
          sdn[i] = 0;
          sup[i] = 0;
          
          if(RSIBuffer[i]>MainTrendLong)
          bup[i] = -10;
          
          if(RSIBuffer[i]<MainTrendShort)
          bdn[i] = -10;
          
          if(RSIBuffer[i]<20 && RSIBuffer[i]>RSIBuffer[i+1])
          sup[i] = -10;
          
          if(RSIBuffer[i]>80 && RSIBuffer[i]<RSIBuffer[i+1])
          sdn[i] = -10;
            
          
      }    
      i--;
     }
     
     while(ma>=0)
     {
         marsioma[ma] = iMAOnArray(RSIBuffer,0,Ma_RSIOMA,0,Ma_RSIOMA_MODE,ma);
         ma--;
     }    
     
//----
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void drawLine(double lvl,string name, color Col )
{
       
            ObjectDelete(name);
            ObjectCreate(name, OBJ_HLINE, WindowFind(short_name), Time[0], lvl,Time[0],lvl);
            
            
            ObjectSet(name, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
            
            ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, Col);        
            ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,1);
          
       
}
 

 

 

ich versuche ihn mal Schritt für Schritt zu verstehen, meld mich dann wieder in 4-5Jahren :)

Bearbeitet 3. Februar 201412 Jr. von whipsaw

// This indicator was created by Kalenzo, email: bartlomiej.gorski@gmail.com, web: http://www.fxservice.eu
// The base for this indicator was orginal RSI attached with Metatrader.

#property copyright "Copyright © 2004, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "http://www.metaquotes.net/"

#property indicator_separate_window
#property indicator_minimum -10
#property indicator_maximum 100
#property indicator_buffers 6
#property indicator_color1 Blue

//---- input parameters
extern int RSIOMA          = 14;
extern int RSIOMA_MODE     = MODE_EMA;
extern int RSIOMA_PRICE    = PRICE_CLOSE;

//---- buffers
double RSIBuffer[];
double PosBuffer[];
double NegBuffer[];

double bdn[],bup[];
double sdn[],sup[];

string short_name;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int init()
  {
   short_name = StringConcatenate("RSIOMA(",RSIOMA,")");   
   IndicatorBuffers(8);
   
   SetIndexBuffer(0,RSIBuffer);
   
   SetIndexStyle(0,DRAW_LINE,STYLE_SOLID,3);
   
   SetIndexBuffer(6,PosBuffer);
   SetIndexBuffer(7,NegBuffer);
      
   IndicatorShortName(short_name);

   SetIndexDrawBegin(0,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(1,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(2,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(3,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(4,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(5,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(6,RSIOMA);
   SetIndexDrawBegin(7,RSIOMA);
   
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Relative Strength Index                                          |
//+------------------------------------------------------------------+
int start()
  {
   int    i,counted_bars=IndicatorCounted();
   double rel,negative,positive;
//----
   if(Bars<=RSIOMA) return(0);

//---- initial zero
   if(counted_bars<1)
      for(i=1;i<=RSIOMA;i++) RSIBuffer[bars-i]=0.0;
//----
   i=Bars-RSIOMA-1;
   int ma = i;
   if(counted_bars>=RSIOMA) i=Bars-counted_bars-1;
   while(i>=0)
     {
      double sumn=0.0,sump=0.0;
      if(i==Bars-RSIOMA-1)
        {
         int k=Bars-2;
         //---- initial accumulation
         while(k>=i)
           {
            
            double cma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,k);
            double pma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,k+1);
            
            rel=cma-pma;
            
            if(rel>0) sump+=rel;
            else      sumn-=rel;
            k--;
           }
         positive=sump/RSIOMA;
         negative=sumn/RSIOMA;
        }
      else
        {
         //---- smoothed moving average
         double ccma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,i);
         double ppma = iMA(Symbol(),0,RSIOMA,0,RSIOMA_MODE,RSIOMA_PRICE,i+1);
            
         rel=ccma-ppma;
         
         if(rel>0) sump=rel;
         else      sumn=-rel;
         positive=(PosBuffer[i+1]*(RSIOMA-1)+sump)/RSIOMA;
         negative=(NegBuffer[i+1]*(RSIOMA-1)+sumn)/RSIOMA;
        }
      PosBuffer[i]=positive;
      NegBuffer[i]=negative;
      if(negative==0.0) RSIBuffer[i]=0.0;
      else
      {
          RSIBuffer[i]=100.0-100.0/(1+positive/negative);
          
          bdn[i] = 0;
          bup[i] = 0;
          sdn[i] = 0;
          sup[i] = 0;
                         
          if(RSIBuffer[i]<20 && RSIBuffer[i]>RSIBuffer[i+1])
          sup[i] = -10;
          
          if(RSIBuffer[i]>80 && RSIBuffer[i]<RSIBuffer[i+1])
          sdn[i] = -10;
                    
      }    
      i--;     
    }    
    return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void drawLine(double lvl,string name, color Col )
  {
       
            ObjectDelete(name);
            ObjectCreate(name, OBJ_HLINE, WindowFind(short_name), Time[0], lvl,Time[0],lvl);
            
            
            ObjectSet(name, OBJPROP_STYLE, STYLE_DOT);
            
            ObjectSet(name, OBJPROP_COLOR, Col);        
            ObjectSet(name,OBJPROP_WIDTH,1);
}

OK das zusammenstutzen mit tatkräftiger Unterstützung der Compilefunktion war jetzt nicht soooo schwer, allerdings weiß ich nicht ob nicht noch einige Karteileichen im Indikator verblieben sind.

Wenn ich jetzt 2 weitere Perioden hinzufügen will wäre das so in Ordnung?

//---- input parameters
extern int RSIOMA          = 14;  72; 
//funktioniert nicht! 
Wie mache ich dem Programm klar das ich eine 2Line haben will mit einzigem Unterschied der gewählten Periode? 

extern int RSIOMA          = 72;  // erhalte dann eine Fehlermeldung das die Variable schon definiert ist


extern int RSIOMA_MODE     = MODE_EMA;    // sollte global sein
extern int RSIOMA_PRICE    = PRICE_CLOSE; // sollte global sein
 

 

 

Danke und gute Nacht!

 

Ein kleiner Tip reicht schon ich wills ja selbst lernen :)

^^ Völlig Richtig!

Aber die Trefferquote ist

 

Ich sehe nur was von ca. 2:1. Wo bitte hast Du die 4:1 her?

Aber die Trefferquote ist 1:4.

Ich sehe nur was von ca. 2:1. Wo bitte hast Du die 4:1 her?

 

Laut dem zitierten Text, hast du dich verlesen, geträumt oder es ist mal wieder der übliche Verdächtige

Du hälst schon wieder das Tablet verkehrt herum

Entschuldigt bitte die Verwirrung!

 

Bei 5% stimmt das nicht ganz sorry!

ab gerade eben einen Backtest 2 Monate gemacht mit 1% initial Risk und aktuellem Spread auf meiner Platform => 0.9pip

Das Gewinn Verlust Ratio ist m.E. Bemerkenswert immerhin gibts kein Martingale oder sonstiges Averaging.

ber wie gesagt nix ist in Stein gemeiselt, ich freue mich auf eure Kritik und Anregungen!

 

Grüße Zahnstocher

 

Danke fürs Editieren des vorherigen Beitrags! Mit der Quote ist das wesentlich lesefreundlicher :)

Bearbeitet 3. Februar 201412 Jr. von Zahnstocher

Teste doch mal über ein paar Jahre und nicht über 2 Monate. Dann gibt es auch Kritik und Anregungen .

 

Laut dem zitierten Text, hast du dich verlesen, geträumt oder es ist mal wieder der übliche Verdächtige

Du hälst schon wieder das Tablet verkehrt herum

 

Habe mich nicht verlesen und besitze gar kein Tablet - whipsaw muss mal wieder eines verlosen, befürchte ich .

Zahnstocher schreibt was vom Verhältnis Gewinn:Verlust von 4:1 - sehe aber nur 2:1. Deswegen wollte ich wissen, wie er darauf kommt.

^^ Hab ich schon

 

ist also nicht "curve fitted"

ber es gibt immer "drawdown" Phasen und "gain" Phasen.

 

Das Verhalten bleibt gleich egal ob 1 - 2 Monate oder das letzte Jahr.

Weiter zurückgehen find ich ehrlich gesagt nicht sinnvoll da sich die Priceaction sehr geändert hat. Kann ich aber natürlich noch machen.

 

Grüße Zahnstocher

Bearbeitet 3. Februar 201412 Jr. von Zahnstocher