oldschuren

War ich auch enttäuscht von. Hat sich super angehört, aber wenn man auf den Kurs schaute, dann dachte man an Luftschlösser. Es dauert ja ne Weile, bis so eine Technik in der Wirtschaft Einzug hält. Keiner will auf das falsche Pferd setzen. Die Anwendungen müssen erst gebastelt werde, die auch diese Techniken nutzen können. Ich gehe mal davon aus, dass Blockchain und die Vorzüge davon in die Wirtschaft kommen. Das wird disruptive Veränderungen auslösen. Die Frage ist, welches Boot erreicht das Ufer. Momentan ist ja Bitcoin das Zugpferd und beeinflusst den ganzen Markt. Bitcoin ist eher nicht geeignet, die Vorzüge Blockchain-Technologie umzusetzen und wird später abgelöst. Könnte mir vorstellen, dass es erst ab dem Zeitpunkt, wo es einen wirklichen Standard gibt, viele dieser anderen Coins vergehen werden. Bis dahin trägt Prinzip Hoffnung die anderen Coins mit. Auch IOTA. Ob IOTA das Rennen macht ist fraglich. Das es noch nach oben geht, könnte ich mir gut vorstellen. Der Markt ist ziemlich eng. Da muss man sich nur mal die Marktkapitalisierung und das Ranking anschauen. Das verändert sich wöchentlich: # Kryptowährungen Top 100 https://news.stockpulse.de/de/crypto-coin-ranking/ Iota war da in den Monaten davor auf Platz 35 und schlechter. Kann mich irren, aber Rankingplatz 50 habe ich auch vor ein paar Monaten gesehen. Da schaut man einmal nicht hin und jetzt sind sie auf Platz 23. Ne zeitlang habe ich täglich, manchmal wöchentlich alle Artikel zu Iota gelesen. War nicht so viel was da rumkam. Immer das gleiche. Ob in einem Interview oder Artikel, keine Ahnung, stand zwischen den Zeilen, dass das Management sich in der letzten Zeit auf die Technik fokosiert haben und nicht so für Werbung um das Produkt. Wenn Werbung für das Produkt, dann hat man versucht, direkt mit der Industrie Kontakt aufzunehmen. Die Entwicklung des Prosumermarkt wurde absichtlich vernachlässig. Finde ich gar nicht so schlecht, da kommt mir die Metapher des schlafenden Riesen. Die Kurse sind noch moderat niedrig, jeder Industriekonzern könnte noch einsteigen. Die IOTA-Foundation hat ja ein Großteil der Coins verschenkt, also sind viele in Freeflow. Wenn man dann anfängt, IOTA auch für den Prosumerbereich zu hyphen, Listing bei Krypthobörsen forciert, dann steigt schnell der Kurs und damit die Ausstrahlung und Reputation des Coins. Ist doch schöner, wenn der Kurs steigt und ein technologischer Nutzen dahinter steckt. Bei einigen Coins kann es sich nur um Blasen handeln, die jederzeit zusammenfallen können. Wenn die Leute Vertrauen in den Coin haben, dann bleiben die diesen auch treu, meine Idee.

https://block-builders.de/alvarium-kooperation-von-iota-dell-und-intel-traegt-fruechte/

Das ist schon heftig. Habe vorhin bisschen rumrecherchiert. Ganz oben bei der Marktkapitalisierung sind Coins, die man nicht so auf dem Radar hat. Z.B Dogcoin, Polkadot und AAVE. Letzgenannter lag 2019 auch mal bei 0,66 Dollar pro Coin. FebruarHoch diesen Jahres 630 Dollar... Unglaublich.... Bin dafür, dass ich auch mal so ein Ritt mitmache.... :)

Interessant, unabhängig von Bitcoin steigt IOTA deutlich. Heute zeitweise 35% gegenüber Vortag... https://www.tradingview.com/x/06lMhQvh/

Lieber eine Klammer zu viel als zu wenig.... :) Habe ich mir auch angewöhnt.... :)

Ich gehe mal davon aus, dass die Priorität der Operatoren sich an C anlehnt: https://de.wikibooks.org/wiki/C-Programmierung:_Liste_der_Operatoren_nach_Priorit%C3%A4t Dann kommt ">" vor dem logischen UND "&&" und es macht Sinn: Zuerst wird ( MathAbs(ddK) mit ( dK * Point ) verglichen. Das wird dann mit dem logischen UND und ( ddK > 0 ) verbunden... Dachte zuerst, ( dK * Point ) && ( ddK > 0 ) wird zuerst ausgewertet.

Hi, ich habe von Mt4 gar keine Ahnung und brauch mal eure Hilfe. Im Netz bin ich über einen Indikator gestolpert, den ich gerne auch in Python oder TradingView verwenden würde. Das ist ein Kaufman`s Adaptive Moving Average, allerdings mit drei Zuständen. Jetzt die Frage, was sind die Bedingungen für den neutralen Zustand? Da bin ich mir nicht so sicher. Würde mal behaupten, das entscheidet sich hier: ddK = ( AMA - AMA0 ); if ( ( MathAbs(ddK) ) > ( dK * Point ) && ( ddK > 0 ) ) kAMAupsig[pos] = AMA; if ( ( MathAbs(ddK) ) > ( dK * Point ) && ( ddK < 0 )) kAMAdownsig[pos] = AMA; Kann es sein, wenn sich keine Änderung vom AMA-Wert davor ergibt, die Differenz dazwischen ist Null, dann wird weder kAMAupsig noch kAMAdownsig gesetzt, bzw. geplotted ? Den Term "( MathAbs(ddK) ) > ( dK * Point ) && ( ddK > 0 )" finde ich eigenartig. MathAbs zieht man bestimt den absoluten Betrag von ddK. ddK ist als Fließkommazahl definiert. Dann vergleicht man die Fließkommazahl mit einem booleschen Ausdruck "( dK * Point ) && ( ddK > 0 )" ? Häää? Vollständigen Code findet Ihr ganz unten, originalen Code habe ich angehängt. Hier zwei Quellen vom Indikator: #5 Range-bound trading (Following WellxAMA) https://forex-strategies-revealed.com/range-bound-trading/following-wellxama Simple Scalp Machine https://www.forexfactory.com/thread/292842-simple-scalp-machine //+------------------------------------------------------------------+ //| Kaufman.mq4 | //| Copyright © -2005, by konKop & wellx | //| http://www.metaquotes.net | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright © 2004, by konKop,wellx" #property link "http://www.metaquotes.net" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_color1 Sienna #property indicator_color2 DeepSkyBlue #property indicator_color3 Gold //---- input parameters extern int periodAMA=9; extern int nfast=2; extern int nslow=30; extern double G=2.0; extern double dK=2.0; //---- buffers double kAMAbuffer[]; double kAMAupsig[]; double kAMAdownsig[]; //+------------------------------------------------------------------+ int cbars=0, prevbars=0, prevtime=0; double slowSC,fastSC; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- indicators SetIndexStyle(0,DRAW_LINE); SetIndexStyle(1,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(1,159); SetIndexStyle(2,DRAW_ARROW); SetIndexArrow(2,159); SetIndexBuffer(0,kAMAbuffer); SetIndexBuffer(1,kAMAupsig); SetIndexBuffer(2,kAMAdownsig); IndicatorDigits(4); //---- return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int deinit() { return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int start(){ int i, pos=0; double noise = 0.000000001 , AMA , AMA0, signal , ER; double dSC , ERSC , SSC, ddK; if (prevbars==Bars) return(0); //---- TODO: add your code here slowSC = (2.0 /(nslow+1)); fastSC = (2.0 /(nfast+1)); cbars = IndicatorCounted(); if ( Bars <= ( periodAMA + 2)) return(0); //---- check for possible errors if ( cbars < 0) return(-1); //---- last counted bar will be recounted if ( cbars > 0) cbars--; pos = Bars - periodAMA - 2; AMA0 = Close[pos+1]; while (pos>=0){ if( pos == Bars - periodAMA - 2) AMA0 = Close[pos+1]; signal = MathAbs( Close[pos] - Close[pos+periodAMA]); noise=0.000000001; for(i=0;i<periodAMA;i++){ noise=noise+MathAbs(Close[pos+i]-Close[pos+i+1]); }; ER = signal / noise; dSC = (fastSC-slowSC); ERSC = ER * dSC; SSC = ERSC + slowSC; AMA = AMA0 + ( MathPow(SSC,G)*(Close[pos]-AMA0)); kAMAbuffer[pos] = AMA; ddK = ( AMA - AMA0 ); if ( ( MathAbs(ddK) ) > ( dK * Point ) && ( ddK > 0 ) ) kAMAupsig[pos] = AMA; if ( ( MathAbs(ddK) ) > ( dK * Point ) && ( ddK < 0 )) kAMAdownsig[pos] = AMA; AMA0 = AMA; pos--; }; //---- prevbars=Bars; return(0); } wellxAMA.mq4

How to improve SQLite insert performance in Python 3.6? https://stackoverflow.com/questions/52142645/how-to-improve-sqlite-insert-performance-in-python-3-6 PyPy - Features - The main reason to use it instead of CPython is speed https://www.pypy.org/performance.html

Machine Learning mit Python – Minimalbeispiel https://data-science-blog.com/blog/2016/04/26/machine-learning-mit-python-tutorial-minimalbeispiel/

Wenn es um Geschwindigkeit geht, dann vielleicht auch Programmiersprache Julia anschauen. Mit der kann man auch in Anaconda > Jupyter rumspielen.... „Julia ist bei einfachen Machine-Learning-Aufgaben mit Python vergleichbar, aber besser geeignet für komplexere.“ https://entwickler.de/online/machine-learning/julia-programmiersprache-interview-579933983.html Programmiersprachen-Benchmark: Julia liest Daten viel schneller als Python und R https://www.heise.de/news/Programmiersprachen-Benchmark-Julia-liest-Daten-viel-schneller-als-Python-und-R-4793906.html

A curated list of insanely awesome libraries, packages and resources for Quants (Quantitative Finance) https://github.com/wilsonfreitas/awesome-quant github.html

Projekt-Idee in Richtung KI-Anwendung ist Python das Mittel der Wahl. Schnöckern kann man hier: http://www.tom-next.com/community/topic/71964-maschinelles-lernen-mit-python-part-1/

Python script to fetch Real-Time Stock/Index/Forex data !!| Daily Python #10 https://medium.com/daily-python/python-script-to-fetch-real-time-stock-index-forex-data-daily-python-10-2780e3d46d3c Real-Time, Intraday & Historical Market Data API https://marketstack.com/ Hier noch eine Kursdatenquelle, kann man auch mit pandas_datareader abrufen: Stocks, forex, crypto, and more. Made easy.  https://iexcloud.io/core-data/

Hi Leute, stelle fest, wir haben keinen Python-Thread. Bin mal so frei und lege einen an. Vielleicht findet sich der eine oder andere und macht mit beim sammeln von Code-Fetzen rund um die Technische Analyse. Dann wünsch ich schon mal allen interessierten viel Spaß. Gruß OS

https://www.codeflow.site/de/article/how-to-monitor-system-metrics-with-the-tick-stack-on-ubuntu-16-04 https://medium.com/coinograph/storing-and-processing-billions-of-cryptocurrency-market-data-using-influxdb-f9f670b50bbd

Vielleicht lass ich mein Konto von Margin auf CashAccount umstellen. CFDs, Futures und Forex habe ich da eh nicht gehandelt.

aha, wenn timeseries dann influxdb..... https://www.influxdata.com/blog/influxdb-is-27x-faster-vs-mongodb-for-time-series-workloads/ https://db-engines.com/de/system/InfluxDB%3BMongoDB

Bin hier leider auch raus. Bei mir spielt Perfomance keine Rolle. Mir ist eher wichtig, schnell ein UseCase erstellen zu können. Quick&Dirty, Rest ist mir egal.... :) Wenn es um Performance geht, dann doch mal die ganzen BigData-Tools mal heranziehen. Was für was gut ist, würde mich auch mal interessieren: https://towardsdatascience.com/what-is-tensorframes-tensorflow-apache-spark-a385ec4bc1d5 Für komplexe und rechenintensive Anwendungen gibs damit auf jedenfall Lösungsansätze: Multicoreberchnungen, aufstocken mittels CloudCluster, Berechnungen auf GPUs.

Gibt auch andere Möglichkeiten, Daten zu speichern. Mit Shelve kann man gleich Objekt abspeichern. Ob das in Bytcode abgelegt ist, habe ich nicht weiter nachgeschaut. Fände ich blöd, wenn die Daten korrupt werden, nur wenn ein i-Punkt fehlt. https://www.python-forum.de/viewtopic.php?t=6157

https://www.capital.de/wirtschaft-politik/kommt-die-inflation-zurueck?utm_source=pocket-newtab-global-de-DE

https://www.tradingview.com/x/fv4FGlb4/ IOTA, Heute 10% gestiegen....

Gemunkelt wird, dass wir vor einer Phase stehen, wo die Inflastion wieder anziehen wird. Die Währungshüter haben Inflation gar nicht mehr auf den Schirm. Kann mir gut vorstellen, dass Sie dann eine aufkommende Tendenzen missachten werden und das dann wieder alles hochschwinkt. Wo die Inflation herkommen soll, keine Ahnung. SmartMoney wird schauen, dass das Geld in Anlagen gesteckt werden, die relativ wertstabil sind. Aktien wurden ja dermaßen gepusht, dass selbst die wegfallen... Dann geht dann Geld in diese alternativen Zahlungsmittel. Würde mal behaupten, nicht alles oder nicht bedeutend viel. Aber wenn nur ein kleiner Prozentsatz in diese engen Märkte geht, dann geht die Luzi ab. Einige meine auch, dass irgend wann institutionelle Anleger zu jeden Preis die Sachen kaufen werden, bei Bitcoin direkt von den Minern. Wenn Ottonomalverbraucher aufgeschlossen gegenüber Kryptos sind, dann werden auch Fonds und Banken sich damit eindecken. Vielleicht eine sich selbst beschleunigende Entwicklung möglich. Btw. Irgend wann habe ich mir auch einen Posten IOTA zugelegt. Das war schon ein Abenteuer.... :)

Hi, > Ich auch. Der Stresslevel ist auf höheren TimeFrames einfach geringer. Für mich sind das Timeframes H1 und höher. Wenn man sich Berichte von Veteranen durchließt, dann sind die auch irgend wann in höheren TF unterwegs. > Also zählen Einlagen über 25.000 USD, um nicht darunter zu falllen. Gut zu wissen. Bin bei einem IB-Clone und habe dort das meiste der Kohle in langfristike Anlagen angelegt. Wäre gut, wenn die mitzählen würden. > Naja, Derivate kannst ja noch ausgibig handeln. Optionsscheine und Zertifikate sollen von der Regel ausgenommen sein. Bitte nicht nach der Sinnhaftigkeit fragen. > Denke mal schon. Als Trader muss man flexibel sein. In den letzten Jahren habe ich mich mit Sportwetten befaßt. In diesem Bereich ist nächstes Jahre mit noch mehr Einschränkungen zu rechnen. Dann ist das halt so. Sucht man sich ein anderes Tätigkeitsgebiet. RS

Btw.: - Resonanz auf meine Frage sehr gering, nur zwei die sich gemeldet haben, danke an diese - Traderepublic und co haben einen Hacken, außerhalb der "Haupthandelszeiten" extreme Spreads, Stopps kann man vergessen - Miss Humbled Trader meint, über ne gute Plattform spart man 1000 von Dollar durch gute Ausführungen und Präzision - in USA gibs auch welche, die traden Optionen intraday, fällt unter DayPatternRule, Spreads am Anfang und Ende der Handelszeiten ausgeweitet - Heldental-Erfahrungsbericht, machen gerne Aktiendaytrading weil mehr Auswahl, lassen sich Chancen mit gutem CRV-Verhältnis finden, gut vor allem in den volatilitätsarmen Sommermonaten - Scanner sind Pflicht - nicht schlecht, siehe beiliegendes Video vom Agenatrader, die linke Liste sind Timeframes über ne Watchlist ausgebreitet und Signale werden realtime geworfen und angezeigt - aber meine Fresse, wie kompliziert ne Tradingsoftware sein muss... :)

"...vor 10 Jahren deutlich mehr los im Netz." Der Gedanke kam mir gerade auch. Im Nachbarforum, wo ich ab und zu noch reinschaue, ist ähnlich viel los. Aber könnte auch täuschen, Generation Y und Z stehen ja mehr auf Videos, Instagram, TikTok und was weiß ich noch.... Die verbrennen Ihr Geld über niedlich aussehende Apps. https://www.etf-nachrichten.de/20-jaehriger-verliert-730-000-an-der-boerse-und-nimmt-sich-das-leben/