Kleinerbroker

@All : Liebe Kollegen, und zwar diejenigen, die noch keine Vollblutprofis sind sondern solche , die mehr wie der KB sind .... Ich habe mich in das Buch immer weiter vertieft, bin zuletzt bei den HS und dem Tagebuch "hängen" geblieben . Kapitel 7 & 8 Diese Teile haben mich so begeistert, dass ich das hier nochmal erwähnen möchte ! Cxalgo berichtet und argumentiert im Tagebuch, wie er seinen Tag plant, und dann kann man quasi "mit ihm" verfolgen, wie sich der Markt entwickelt . Durch schöne Charts und Zeitangaben hat er das 1A dokumentiert . Man darf regelrecht "mitdenken" . Im Kapitel 7 entwickelt er HS, schöne Visualisierung dabei , Filter und Signale erklärt .... muss man "nur noch" in Code giessen . Für KB´s jedenfalls ein schöner Input KB

Post #48 Auch mir tut es sehr leid @ ST . KB

ST , danke für den Hinweis . KB

Hallo ein guter und interessanter Thread ! Leider kann ich nicht mit Statistik unterstützen, dazu war bei mir zuvieles im Umbruch . Aber eine Zusammenfassung ist möglich : 1.) Normale "risikolose" Vermögensbildung : Was "KB" in den vergangene Jahren erlernt hat, dass nutze "ich" heute um (noch) manuell den SLV bei IB nur Long zu handeln . Damit habe ich Mitte des Jahres begonnen und 2,45% Profit gemacht . 2.) KB : Im manuellen Handel , nur EOD , nur Verluste , etwa 30% Cash verbrannt . Mit EA´s kein profitables System erarbeitet . 3.) Anschaffungen : 3 Bücher und MC Ich habe also durchaus Potential zur Verbesserung KB

Hallo ST , das sehe ich eigentlich genauso wie Du . Lassen wir mal die futuristischen Träume der Pazifikinsel weg und reden über das wahre Leben : Dann kommt es immer darauf an : Der eine macht es professionell und verdient seinen Lebensunterhalt durch Coden . Der muss dann mehr können , er muss auch mehr verdienen (== Lebensunterhalt) . KB´s aber werden als Hobbytrader nie soviel verdienen, wie die Profis ... aber sie stecken auch viel weniger "Arbeit" (== Hobby) hinein . Also können die sich überlegen, ob sie noch Jahre an einer tollen Software arbeiten, so wie Du das machst . Oder aber sie investieren (vermutlich) mehr als sie verdienen werden ,kaufen sich dann die Software und machen auch weniger Gewinne als der Profi . Ist doch beides völlig ok, oder ? Und dazwischen , zwischen Profi und Hobbytrader , da gibt es wahrscheinlich ganz viele Sonderfälle . Und natürlich spielen auch noch Können , Ausbildung und Neigungen eine Rolle . Was die "bunten Bildchen" betrifft, da bin ich noch mehr Deiner Meinung . Das wird mehr Marketing als alles andere sein, WENN es sich um die Systemer handelt . Aber wenn Du diskretionär unterwegs bist, dann wird sogar das noch wichtig . Zusammenfassend : "Es kommt darauf an" Freundliche Grüße KB

Habe mich sofort in Seite 152 vertieft . Ein schönes Buch , ich freue mich , dass ich es habe . Schreibs Dir noch in Amazon . KB

Hallo Das klingt so ziemlich nach dem , was ich suche . Und , richtig , man kann mein HS auch mit dem Pyramidisieren vergleichen . Vermutlich öffne ich dazu nun doch einen seperaten Thread, vielleicht gibt es mehr Interesse an "einem HS mit ungehebeltem Produkt als eine Art der Geldanlage" . Dazu sollte ich dann aber ggfs die geeignete Plattform vorher definiert haben . Mir ist bei uns , TN , aufgefallen, dass wir Investox noch nie thematisiert haben . Gestern abend habe ich mich dort ein wenig eingelesen und dann die Produktinformationen angefordert . Es scheint sich um ein deutsches/deutschsprachiges Produkt zu handeln und vergleichbar zu NT , AB und MC zu sein ? HS können definiert werden, scheinbar entweder mit einem Generator der das Coden übernimmt oder aber Visual Basic (kenne ich nicht) . Automatischer Handel ist im Standard u.a. mit IB möglich . Beim Amibroker , habe ich nun File-Funktionengefunden ( fopen() , fclose() , fgets() ,fputs() ) . Mir fällt AB richtig schwer , genauer , ich habe die größten Probleme das Ordermanagment zu konfigurieren . Ein Beispiel aus einem Code den mir der Kollege mit den Worten "im AB ganz einfach" gegeben hatte . SetPositionSize(number, spsPercentOfEquity); spspercentofequity, spsshares SetPositionSize(number, spsPercentOfEquity); SetOption("maxopenpositions",1); SetOption("commissionmode",3); SetOption("Commissionamount",0.12); SetOption("AllowSameBarExit",True); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetOption("FuturesMode",True); //OptimizerSetEngine("cmae"); SetTradeDelays(1,1,1,1); buyprice=sellprice=shortprice=coverprice=o; Nachdem ich nun ein Jahr im MT4 verbacht habe, verstehe ich die Bedeutung vieler dieser CodeZeilen, aber ich habe keine Ahnung, was ich wann brauche und wann nicht und vor allem warum das so ist . Natürlich kann ich mich weiter einarbeiten , konnte ich ja auch beim MT4 . Aber es dauert . Und ich bin Wochenend-Coder , meine Zeit ist begrenzt . Ich habe ein klares Ziel vor Augen und suche die Tools , die mir dabei helfen , SLV automatisch Long zu handeln und mir vorher Unterstützung leisten, die optimalen Parameter zu definieren . KB PS.: Was ich hier schreibe, ist keine Kritik an irgendwelchen Plattformen ( weder an AB noch an MC noch an MT4 ) . AB und MC sind richtig cool, WENN man diese beherrscht , MT4 ist kolo . Ich beschreibe lediglich meine persönliche Situation und freue mich über Lösungshilfen . PPS.: Und bitte fragt mich nicht, warum ich erst den AB ("auf Freund gehört") und dann ein Jahr später den MC ("30% Black-Friday-Rabatt und zu wenig vorab geprüft I/O-Funktionen")gekauft habe .

Ganz "Naiv" : Ich möchte gerne einen bestimmten Teil meines manuellen Handels automatisch erledigen lassen . Leider ist das nicht so einfach, wie es klingt und bislang kenne ich nur MT4 als technische Lösung . Aus Gründen des RM will ich aber einem MT4-Broker dieses Geld nicht geben sondern ETF handeln : Konkret Silber-ETF "SLV" an der ARVA (SMART) via IB . Hebel also = 1 . Prinzip : Jedesmal , wenn der Kurs fällt , kaufe ich ein bischen SLV nach und zwar ohne SL ( Hebel ist ja 1) . "bischen" == MM . Wenn der Preis steigt, dann ziehe ich den SL desjenigen Trades in den BE nach, den ich vorher zu niederem Preis gekauft habe . Dadurch wird der zugehörige Cash in meiner RMMM-Berechnung frei und ich kann nachkaufen . Irgendwann habe ich dann mehr SLV im Markt , als ich Cash auf dem Konto habe . Risiko ist dennoch "Null" , da ich ja genügend Trades im Gewinn abgesichert habe . Denn nie habe ich mehr SLV ungesichert im Markt , als ich Cash auf dem Konto habe . Dieses HS setzt voraus, dass ich mir merke , bei welchem Preis ich mir eine bestimmte Menge SLV gekauft habe . Zumindest glaube ich das . Natürlich habe ich den Durchschnittspreis aber für dieses HS benötige ich irgendeine Form des Gedächtnis . Die Informationen müssen ggfs über Monate erhalten bleiben . Die einzige mir bekannt Plattform, die die Option bietet , einzelne Trades zu steuern ist MT4 . Aber MT4 bietet kein SLV sondern nur gehebelte Produkte SILVER , die in diesem Fall aus RM-Gründen nicht in Frage kommen . AB und MC können dies nicht , so ist mein Verständnis . Es scheint wohl irgendwelche Notlösungen geben , GV´s , aber eine garantierte Funktionalität ist nicht vorhanden . Ich benötige entweder wie bei Metatrader einzeln adressierbare Trades ( Magicnumber) oder aber die Möglichkeit zur regelmäßigen (kein AddOn durch 3rd Party´s) codierbaren Abspeicherung . Gibt es Alternativen ? Bietet zum Beispiel Invest eine Lösung , habe ich bei AB oder MC eine Option übersehen ? KB PS.: Mein Post geht natürlich vom allgemeinen Thema weg in eine spezifische Lösungssuche == "Alternative des Ordermanagments zu MT4" ... Hijacke ich ? Dann "Sry, bitte schiebt mich nach ? "

Also .... Erstens wäre mir auch nix besseres eingefallen (ausser, dass ich vermutlich noch ein paar Treiber verNuschelt hätte)... Zweitens hats geholfen und Drittens : You cannot beat success ! Geht wieder und darauf kommt es an Freut mich sehr . vG´s KB PS.: Die Welt der Bit´s und Byte´s ...tztztztz

Und ? Du hättest lange gepostet, wenn Du die Lösung gefunden hättest , stimmts ? KB

von Whipsaw´s " PC friert beim Booten ein " mal hierher umgeleitet Es gibt u.a. den Hinweis von conglom-o , dass eine SSD auf unterschiedlichen Win-Versionen unterschiedliche Lebensdauer haben kann . Bei XP sei dies eher kritisch . Ich greife das hier nochmals auf , da ich im Web ähnliches aber unspezifisch gelesen habe . Dort wurde argumentiert, dass das OS immer wieder diesselben Stellen der Hardware beschreiben würde . Also würden bestimmte Teile der SSD besonders intensiv und im Gegenzug andere Bereiche überhaupt nicht genutzt werden . Weiteres zum Thema gerne hier :-) KB

Ja ??? Sach doch ma büdde , wie ... Dankt KB

Ich nochma , weil .... jetzt kommen wir der Sache vielleicht doch noch näher : Das Symptom kenne ich ja auch, schon erwähnt, habe es aber nur auf einem meiner Rechner, nämlich genau dem, auf dem ich auch die SSD nachgerüstet habe . Nun lese ich hier gerade Wie beschrieben, dass Problem bei mir tritt Random auf . Am meisten geschieht mir eine BlueScreen beim Booten des WIN7 sehr kurz nachdem die Flagge aufleuchtet, aber reproduzierbar genau an dieser Stelle . Und reproduzierbar bekomme ich das Problem in 9/10 Fällen gelöst, wenn ich alle USB Stecker (Lüfter, Smartphone und Funkmaus) unplugge . Den 1/10 erschlage ich dann auch noch, wenn ich den Akku kurz herausnehme . Diese hier beschriebenen Symptome habe ich , wie geschrieben, seitdem ich die SSD installiert hatte (etwas danach) . Manchmal häuft es sich (Erschütterungen beim Reisen) dann verschwindet es wieder für einige Zeit. Zuletzt , ich habe es hier auch gepostet und dann mit Euch neue Rechner diskutiert , wurde es ganz schlimm, nichts ging mehr, bis ich dann eben wie der Boss im abgesicherten Modus, den Teatimer und irgend einen Win Searcher gestoppt hatte . Seither ist alles wieder fein . Was weiss ich .... ich befürchte ... ich puste hier nur nochmehr Nebel in den Thread , aber vielleicht hilft es Dir ja, Whipsaw .... hast Du denn eine SSD installiert ...kürzlich...in diesen Rechner ?? KB ... der größte IT-Freak vor dem Herrn (aber nach Vola . logo)

was mach ich denn da wieder verkehrt ? Na , ich werde es schon herausfinden . Dank für Hinweis (richtig Spybot is life auf meinen Rechnern) . Dennoch, wenn ein PC beim Booten einfriert, dann sollte man doch davon ausgehen, dass irgendein Prozess das Hochfahren blockiert, oder nicht ? Und den finde ich (hoffentlich im TaskManager) KB

oh ja guck mal in den Prozessen nach dem Teatimer.exe und einem "Searcher" .... Du wirst es finden, wenn Du Dir diejenigen Prozesse anzeigen läßt, die die meiste "CPU" verbrauchen. Dann kannst Du Mr Google befragen und der sagt Dir recht schnell , wer da bei Dir wohnt . Interessant ist dabei, dass das keine Viren oder sonstige Malware ist . In Folge der verschiedenen Schutzprogramme die ich so habe, laufen bei mir ebenfalls einige Prozesse mit , die mich manchmal ziemlich aufhalten ( Schutz vor Keyloggern , z. Bsp.) Sag nochmal kurz Bescheid, bitte. Denn ich hatte noch ein zweites Problem, Randombasis , gleiche/ähnliche Sympthome aber keine wirkliche Lösung bislang . Gruß KB

Unbedingt ! Höchste Backtestqualität Danke Dir ! Man müßte das alles zusammen in eine Liste bringen können @Mythos ..."unsere kleine Bibliothek zum Thema" , und zwar so, dass wir immer wieder editieren (ergänzen) können . Kann man so etwas zum Download-Bereich des EA dazufügen ? Eine Word-Datei vielleicht ? Aber TN hat vermutlich noch bessere Lösungen .... ? KB

Hier meine TN-Links zum Thema Backtesten und Optimieren : EURUSD Historische Daten von RAINWORM Diverses / Tips&Tricks /Querverweise WOGO zu Backtest-Daten Backtest Ergebnisse interpretieren Höchste Backtestqualität Vielleicht sollten wir diese Liste vervollständigen , auch im Sinne von "weiterführenden Informationen" zum Thema COM-EA ? KB

Ok, nachdem die Daten umformatiert wurden , öffnet man den Quotemanager von MC . Datum Zeit Bid-Kurs Ask-Kurs Bid-Volumen Ask-Volumen Da MBTrading (andere Broker weiss ich nicht) nur mit Bid , die Historie backfill´d , setzt man den Ask-Kurs und das Volumen auf Undefinded . Was ich leider selber nicht verstehe, dass ist die Bedeutung von Tick-Bid und Tick-Ask-Kursen und die zugehörigen Volumen . Vieleicht kann hier ein Kollege helfen und dies Information posten ? Oder einen Link, der weiterhelfen kann ? Ok, hier nun 4 Bilder, die das weitere Vorgehen verdeutlichen könnten .... hoffentlich Zum Abschluss nochmal einen Riesen-Dankeschön an WOGO KB

für Deinen Post #254 zum BT : 100 Trades ist doch schon ganz OK für den allerersten Start . Auffällig ist hier , dass die Gewinner eigentlich alle zwischen dem 35´gsten und 50´gsten Trade liegen, der EA aber ansonsten eher flat ist . Na ja, warten wir die Vervollständigung des Codes ab und gehen besser erst dann in das Detail KB

eigentlich genau, was man so erwartet .... wo es einen manchmal vielleicht selber in den Fingern NIEMALS jucken würde http://www.hornoxe.com/katze-mit-boesen-absichten/ und was zum staunen http://www.hornoxe.com/klebeband-kuenstler/ KB PS.: Nur Vids von Youtube lassen sich als Bild posten , oder auch andere WEB-Clips ?

Dann mal schnell in Ordnung bringen : 1.) Parameter (in der V0.5 inkl TP) : //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ // Version 0.5 KB was here| extern int TP_Digits_Long = 50; // Profitziel für den LongTrade | extern int TP_Digits_Short = 50; // Profitziel für den LongTrade | // | extern string MAParameterCoding = "SMA = 0 , EMA = 1 , SMMA = 2 , LWMA = 3" ;// | extern bool FilterMAMode = 1; // Für MA-Filter "Exponentiell" ausgewählt | // | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ 2.) Check in der Init : //+------------------------------------------------------------------+ //| expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int init() { //---- //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ // Version 0.5 KB was here| // | if (FilterMAMode < 0 || FilterMAMode > 3 ) {// Fehler in der Eingabe | Print ("Falscher Input MA , bitte zwischen 0 und 3 wählen & nicht ",FilterMAMode); deinit() ;}//| // | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ //---- return(0); } 3.) Integration in die Funktion "iMA" wie schon gepostet : //------------------------------------------------------------------------------------------------+ // Version 0.5 KB was here| // übergeordneter Trend erkannt durch Abstand von 2 MAs, dient als Filter für die Einstiege. | // returns one out of FLAT, LONG, SHORT | // | // verwendete Parameter: | // TF_MA = 240 , FS_MA_Schnell = 3 , FS_MA_Slow = 6 ;// 4 Std TF , MA 12Std und 1 Tag | // MinFilterGap = 0.0025 // Distanz zwischen den beiden MA | int calcFilterSignal() { // | double abstand; // | double ma_Schnell = iMA (Symbol() , TF_MA , FS_MA_Schnell , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,0);//| double ma_Slow = iMA (Symbol() , TF_MA , FS_MA_Slow , 0 , FilterMAMode ,PRICE_CLOSE ,0);//| abstand = ma_Schnell - ma_Slow; // "+" ist Long , "-" ist Short | double min_gap= MinFilterGapTicks*MarketInfo(Symbol(),MODE_TICKSIZE); // | // Signal ist "Rauschen" | if (MathAbs(abstand) < min_gap) // | return(FLAT); // | // Eindeutiges Signal | if (abstand > 0) // | return (LONG); // | else // | return (SHORT); // | } // | //------------------------------------------------------------------------------------------------+ KB PS.: Das ganz SchnickelSchnackel ("Version 0.5. .....") braucht es eigentlich nicht und sollte im Com-EA bitte nicht erscheinen, ist ausschliesslich um schneller suchen/finden/editieren zu können

Das sehe auch ich so . Und , @cxalgo , ich bin garnicht so sehr davon übrezeugt, dass MQL5 ein wirklicher Markt für Dich als Author sein kann . Die Verbreitung geht gegen Null und - soweit mir bekannt - es gibt noch immer keinen Broker der Cash-Konten mit MQL5 anbietet . Aufruf @ all : Gibt es einen unter uns , der MQL5 mit Cash tradet (bin gespannt) ? Ganz anders hingegen in MT4/MQL4 : Extrem verbreitet,kostenlos , sehr sehr vielseitig (was es halt auch für den Eisteiger recht kompliziert macht), viele KB´s , die Ideen haben , diese aber nicht umsetzen können . Und wenn diese Kollegen mit deutschem Schulenglisch (einen mitleidigen Blick auf unser Schulwesen werfend) dann versuchen MT4-Bibeln & -Foren || das MQL4.com-Buch zu erforschen ...... DA sehe ich den Hebel für Dich ... ein Coder-Buch von Coder für Coder ... kein Technoquatsch sondern ein Handbuch mit richtig deutschem Deutsch so wie Du und ich das sprechen . Da gibt es natürlich auch englische Fachbegriffe . Aber ein Differential darf man auch als die Steigung oder Veränderung der MA/GD bezeichnen . So was in der Art .... ein Buch für den praktischen Einsatz am PC . Ach ja, und dann gleich noch was zum Optimieren und Backtesten . MT4 ist zwar diesbezüglich lausig aber besser als nix und kosten tut es auch nix . Und für "umsonst" kann man durchaus damit arbeiten . Aber Du kannst Codern viel Zeit sparen, wenn Du dazu ein wenig was schreiben willst (alleine der Trick mit den Templates kann so helfen) . Und das "wie" ... herrliches Thema : Habe gerade bein TN irgendwo gelesen, dass es Fachleute (!) geben soll, die damit werben, dass ein BT bei insgesamt 11 Trades tatsächlich 6 Gewinner dabei waren und deshalb daraus Schlüsse zulassen . Ich habe mir viel viel (wenn nicht alles) hier bei TN zusammengesucht und zusammengefragt . Das war möglich, weil dieses Forum aussergewöhnlich ist , hilfsbereit und gut geordnet (so das die Search-Fkt sinnvoll zu verwenden ist) . Aber ich kenne wirklich viele Trader die gerne coden würden und Angst vor dem ersten und zweiten Schritt (zu recht) haben ...die aber erfolgreich werden könnten, wenn sie Beistand hätten . Viele viele Illustrationen dazu , GANZ wichtig Hach ja .... wenn ich so etwas vor einem Jahr gehabt hätte .... KB PS: Waren keine, ich kenne auch die Inhaltsangabe ,alle Themen sind für mich persönlich relevant .

Nicht ganz, heute Nacht hat der PC unter 3 Stunden gebraucht . Aber da habe ich dann den Rechner alleine gelassen und er war mit nichts anderem beschäftigt . Nun aber geht es an den Datenimport in Multicharts . Aus 2011.01.03 00:00:00.395,1.3356,1.33575,4500000,1500000 wurden nach der Umformatierung nun Millionen Zeilen in einer ".csv"-Datei , die wie folgt aussehen : 2011.06.30 00:00:00,1.44636,1.44646,1,1 Diese gilt es nun in den MC zu importieren . KB

ich habe es doch tatsächlich geschafft, nachdem mir Wogo noch ein weiteres mal ganz toll geholfen hat . Als Laie berichte ich nochmal kurz aber nur , weil ich mich trotz der sehr sehr guten Erklärung durch Wogo oben, immer noch sehr stupide angestellt habe : 1.) Zuerst muss man sicherstellen, dass die Daten ordentlich durch den Download gelaufen sind . Fehler führen nicht sofort zum Abbruch , es gibt keine Fehlermeldungen . 1.1.) Tip : DC.exe kann updaten . Fehlt etwas => NICHT löschen, sondern nochmal den Download durchlaufen lassen . 1.2.) Tip : Man kann sich zum einen die Dateigröße des .csv ansehen . 1.3.) Tip : Weiterhin kann man die Ordner des Download von DC durchsehen . 1.4.) Vorsichtsmassnahme : Samstag und Sonntag als Downloaddatum besser meiden . 2.) Ich habe mir ActivePerl die richtige Version (in meinem Fall x86) geladen und installiert . 3.) Dann habe ich mir die Datei von Wogo in einen seperaten Ordner zusammen mit der Historie gelegt und ge"unzipped" 4.) Aufruf der Eingabeaufforderung (Vista) ==>> CMD Der rote Text it Output des PC , der Blaue die Eingabe des User 5.) Nun habe ich mich mit "d:" die Festplatte gewechselt . Auf dieser habe ich meinen Datenmassen gelagert . Nun schlage ich den Ordner auf, wo sich sowohl Wogo´s Programm (Endung ".plx") als auch meine DC-".csv´s" befinden , die History also, die ich nach MC transferieren möchte . Diesen Ordner hatte ich vorher FX_History benannt : also : D:\>CD\FX_History 6.) Nun kann ich den Befehl zur Umformatierung geben : "D:\FX_History>perl FormatScriptDC.plx "AUDUSD.csv" "2009.06.01" " 6.1.) zwischen den drei Teilen ist je ein Freizeichen , werden diese nicht eingebracht, gibt es einen Error 6.2.) Das Datum muss auf einem Werktag liegen . So ist der 1. Juni 2009 ein Montag, der 31.Mai 2009 erzeugt einen Fehler 6.3.) Das Umformatieren und Trennen dauert mehrere Stunden . AUDUSD , 5 Jahre Tick , sind etwa 5 GB Datenmenge . Das Umformatieren dauert eine ganze Nacht . KB

@Mythos Eine Linie beibehalten, Konventionen waren am Anfang des Thread , muss und will sich KB gerne dran halten : Ganz klar also ohne "_" . MA bringe ich morgen in Ordnung, Übergabe Filtermode wie von Dir eingerichtet ist cool . Was steht noch zum Coden aus ... ? Backtest und Optimieren : Wollen wir diese Datenquelle gemeinsam nutzen ? Bald gehts los .........Wohohohooolf , wo bissu denn ? KB