Kleinerbroker

Hallo , habe Post von AT bekommen : AT VPS Gibt es Erfahrungen oder Hinweise ? KB

Ja , Vola, da hast Du sehr recht ! Dir , so wie auch allen anderen TN-Freunden & Kollegen eine gesegnete Weihnacht oder auch "nur" einen friedlichen aber schönen Abend . Dein & Euer Kleinerbroker

@Wingman : #224 ist eine Liste der ToDo´s und wer was macht/bereits gemacht hat . Wäre schön . :-) Grüße KB

TEMP_KB_eTomNextCommunity.mq4 Ok ich habe alle drei Funktionen eingefügt, in einen Rahmen gesetzt und mit meinem Index "KB" versehen, damit leicht zu finden ist . Es sind 4 solche Rahmen, eine Ergänzung bei "Parameter" //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ // isTradingTime KB was here| extern int Tradinghour1 = 006 ;// | extern int Tradinghour2 = 012 ;// | extern int Tradinghour3 = 013 ;// | extern int Tradinghour4 = 018 ;// | extern int Tradinghour5 = 019 ;// | extern int Tradinghour6 = 023 ;// | // | extern string Markt = "EURUSD-fx";// Activetrades 5 Digit Demo | // | // calcFilterSignal | extern int TF_MA = 240 , FS_MA_Schnell = 3 , FS_MA_Slow = 6 ;// 4 Std TF , MA 12Std und 1 Tag | extern double Gap = 0.0025 ;// Distanz zwischen den beiden MA | // isTimeOut | extern int y = 20 ;// Zahl der Bars innerhalb der das letzte HH/LL gefunden werden muss | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ .... dann der Filter für die Zeiten, den ich oben bereits gepostet hatte : //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ // KB was here| bool isTradingTime() // | { // | if ((Tradinghour1 <= Hour()) && (Tradinghour2 > Hour()) || // | (Tradinghour3 <= Hour()) && (Tradinghour4 > Hour()) || // | (Tradinghour5 <= Hour()) && (Tradinghour6 > Hour())) // | // | return(true); // | else // | return(false); // | } // | //------------------------------------------------------------------------------------------------+ ............ der Trendfilter, basierend auf EMA ... ich habe einfach alles Variabel und somit optimierbar gemacht //------------------------------------------------------------------------------------------------+ // KB was here| // übergeordneter Trend erkannt durch Abstand von 2 MAs, dient als Filter für die Einstiege. | // returns one out of FLAT, LONG, SHORT | // TF_MA = 240 , FS_MA_Schnell = 3 , FS_MA_Slow = 6 ;// 4 Std TF , MA 12Std und 1 Tag | // Gap = 0.0025 ;// Distanz zwischen den beiden MA | int calcFilterSignal() { // | double Abstand ;// | double MA_Schnell = iMA (Markt , TF_MA , FS_MA_Schnell , 0 , MODE_EMA ,PRICE_CLOSE ,0) ;// | double MA_Slow = iMA (Markt , TF_MA , FS_MA_Slow , 0 , MODE_EMA ,PRICE_CLOSE ,0) ;// | Abstand = MA_Schnell - MA_Slow ;// "+" ist Long , "-" ist Short | if (MathAbs(Abstand) < Gap) return(FLAT) ;// Signal ist "Rauschen" | if (Abstand > 0) return (LONG);else return (SHORT);// Eindeutiges Signal | } // | //------------------------------------------------------------------------------------------------+ ........ und schlussendlich der Zeitüberlauf ... der gefällt mir konzeptionell sehr gut und kommt in den Ernten rein : //------------------------------------------------------------------------------------------------+ // KB was here| // Timeout (== true ) wenn y Bars lang kein neues HH (im long fall) | bool isTimeOut(datetime openTime,int orderType) {// | bool Flag = true ;// | int Kanallang = iBarShift( Markt, 0 , openTime );// Bar Index zum Zeitpunkt des Öffnen der | // aktuell selektierten Order | if (orderType == OP_BUY) // wenn es sich um einen Long handelt, dann | int uptrendhighbar = iHighest( Markt, 0 , MODE_HIGH , Kanallang , 1 );// suche die Adresse des | if ((y - uptrendhighbar) < 0) Flag = false ;// letzten Highest High und "false" wenn "älter" | // | if (OrderType() == OP_SELL) // wenn es sich um einen Short handelt, dann | int downtrendlowbar= iLowest( Markt , 0 , MODE_LOW , Kanallang , 1 ) ;// suche die Adresse des | if ((y - uptrendhighbar) < 0) Flag = false ;// letzten Highest High und "false" wenn "älter" | // | return(Flag) ;// | } // | //------------------------------------------------------------------------------------------------+ Und mir macht dieses Projekt richtig richtig richtig Spaß . Mein Dank an Hr. Tom-Next , dass ich hier mitmachen darf . KB

Ha, EINMAL schneller als Vola gewesen @Mythos , die Pips sind jetzt eh wirr . Aber wir können rechtzeitig zu den ersten guten Pips in 2012 soweit sein, dass wäre durchaus denkbar . Ich fange gerade mit dem FilterSignal an . Dir eine gute Heimreise zu Deinen Lieben, was gibt es schöneres , als so die Weihnacht zu beginnen ? Meine Lieben sind schon alle angekommen, es wird gemütlich bei "Kleinerbroker´s Zuhause" Auch ich wünsche Dir eine frohe und gesegnete Weihnacht . KB

@Wingman : Danke für Dein Feedback => mal voller Respekt bzw ziemlich beeindruckt nachfragend : Wie kann man denn eine eigene Backtest-Maschine coden wenn man nicht gerade eine "Softwarefabrik" besitzt oder in einer solchen arbeitet ? Das muss doch diesselbe Fkt wie ein Compiler sein ? Ist nicht jeder durchschnittliche EA eine Kleinigkeit im Vergleich zu einem Backtester ? Stelle ich mir das soviel zuviel kompliziert vor ? @all : mich begeistert der Metatrader deshalb so sehr, weil er unglaublich viele Funktionalitäten bietet . Zwar muss man gerade deswegen auch viel coden, alleine das Ordermanagment kann einen ganz schön beschäftigen . Aber im Umkehr kann man eben auch die tollsten Dinge mit seinen einzelnen Orders individuell realisieren (nur ein Beispiel) . Aber es kostet eben auch nichts , "NullkommaNull" . Historieen ebenfalls kolo im Web . Und solange ich eben ein Hobbytrader bin oder aber ein "Firmengründer" darf ich nichts investieren ohne sicheren Payback . Und da schneidet KB garnicht gut ab, wie oben schon erwähnt . Ich erwähnte schon : Sobald ich mich vom Hobby weg hin zum Profi bewege, muss ich vermutlich mehr investieren . Aber Profite kann ich auch so schon erwirtschaften , so glaube ich (beweisen will ich es erst) . KB

" Ich hätte mir viel Geld sparen können ... aber ich habe auch viel gelernt und Erfahrungen gesammelt " Ein Jahr später .......... Für das Hobby (kleines "unwichtiges" Geld) Für jeden Hobby-Automaten-Trader ist MT4 absolut Top in fast allen Belangen . Das einzige Manko ist die lausige Backtestmöglichkeit und die Vorarbeit, die im EA zu leisten ist um überhaupt den ersten Trade in den Markt zu bekommen . Das Thema "Vorarbeit" betreffend, wird gerade mit dem Community-EA durch Myhtos & Co Gutes geleistet und der Einsteiger kann dort große Hilfe erfahren . Communitiy EA Im Laufe der letzten Jahre habe ich sehr viel Geld in alle möglichen Abbos gesteckt, PRT , Tradesignal, WHSFuture usw usf . Bei keiner dieser Plattformen habe ich mich festbeissen können . Jetzt arbeite ich mit MT4 nutze 2 Foren um mich auszutauschen und bin im Markt .... immer noch mit meinem kleinen 75€-Server "Fritz" . Alles andere hätte ich bislang nicht gebraucht . Nun, ein Jahr später rückblickend , scheint (!) es so zu sein, dass ich einen ersten und Erfolg versprechenden EA (MT4) habe, der mir vielleicht Geld verdienen kann . Erst jetzt könnte (!) es Sinn machen, dass ich eine weitere Software als Entwicklungsplattform anschaffe (habe ich schon getan : MC & AB ) , um HS-Logiken zu erforschen und ggfs zu optimieren . Gute Resultate würde ich dann wieder in MT4 übersetzen und mit einem ECN-Broker handeln lassen . Hier werde ich AT Interbanken und MBT einsetzen . Wenn es denn ernst wird (wichtiges Geld) : .... habe ich heute ein Konto bei CT und nutze dann Interactivebroker um direkt an den Börsen, und zwar nur USA , zu traden . Hier trade ich aber mit dem Hebel 1 . Das ist wirtschaftlich , da die Kommissionen dort sehr günstig sind . Diesen Handel werde ich ebenfalls automatisieren und dazu wahrscheinlich den Amibroker einsetzen, denn er kann mehrere Trades individuell verwalten, so wie MT4 und er läßt mehrere Instanzen gleichzeitig und gleichzeitig online zu . Downside des AB ist seine Komplexität in vielen Bereichen des Positionsmanagment, die es für mich erst noch zu erforschen gilt . Aber nochmal ausdrücklich : Im idealen Fall würde ich mit dem MT4 starten (auch wenn der Einstieg nicht leicht ist und ich vielleicht sogar das Coden erst noch erlernen müßte ). Später , wenn ich einen ersten profitablen EA gecodet hätte , ERST DANN würde ich eine SW kaufen, die schnelles einfaches Entwickeln ermöglicht . Ich muss eindeutig feststellen, dass ich mich mehrfach in frustierten Momenten habe dazu hinreissen lassen, den Reizen einer schönen bunten Reklame zu folgen . KB´s persönliche Meinung & Erfahrungen

Bei mir hat nur eins wirklich geholfen : Am PC sitzen und echtes Geld verbrennen . Das Gefühl zu erleben, wie es ist, wenn man (ICH!) meint, man hätte "es" geschafft : der begnadete Trader ! der heilige Gral ! Sooo einfach .... .... das eigene Geld zu verbrennen, dem Markt zu beweisen , dass er falsch liegt und man selber ( der begnadete Trader eben) recht hat . Das habe ich in keinem Buch gelernt und in keinem Forum verstanden , obwohl überall geschrieben . Meine Empfehlung für zähe Kämpfer : Bischen abgezähltes Geld nehmen, am besten der Frau Gemahlin noch zeigen und erklären was man damit machen wird .... und dann auf ein MT4-Konto packen und mit Mikrolot und Hebel 1:100 oder weniger beginnen . Das hilft . Bei mir hat es geholfen, jedenfalls . Nun & inzwischen code ich EA und wenn ich mal manuell trade, dann die Variante für "Großmütter und ältere Herren" eben . Das geht dann ganz gut, die Erregungsschwelle ist bei mir dann im Keller und dort im Eisfach . Und DANN klappt es OK , kleine Gewinne aber eben Gewinne . Aber das bin ich . Und Du mußt Deinen Weg finden . Aber sieh die mein Avatar an, da ist sehr viel Wahrheit enthalten . KB

Hallo clex auch von mir ein herzliches Willkommen bei uns im Forum . Wünsche Dir viel Erfolg KB

@Henrik : Vielen Dank MC support antwortete mir heute zudem mit dem Hinweis auf globale Variablen : In dem Link "2483" sind im ersten Post unten drei .ZIP´s geladen, die MC erweitern . Darin enthalten u.a. auch ein Manual in dem die Funktion der Befehle etc beschrieben sind . Diese finden sich NICHT in den MC Unterlagen wie manch einer vermuten mag, der sich von MC diese Hilfe geben läßt . KB

Hallo Daro , herzlich Willkommen be TN ! KB

//+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Definition of the variables which relate to Istradingtime() | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ // | extern int Tradinghour1 = 006 ;// | extern int Tradinghour2 = 012 ;// | extern int Tradinghour3 = 013 ;// | extern int Tradinghour4 = 018 ;// | extern int Tradinghour5 = 019 ;// | extern int Tradinghour6 = 023 ;// | // | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ Der Filter prüft ob die aktuelle Zeit zwischen den Uhrzeiten 1/2 , 3/4 oder 5/6 ist . Wenn das der Fall ist, dann darf gehandelt werden . Es wird "true" zurück gegeben == Ja, es darf gehandelt werden. Für westliche Währungen sollte es reichen , wenn man die Nacht und die Mittagspausen in EUR und USD als Blackout nimmt . Ich sehe mir ja auch viel den AUD an, andere vielleicht auch den JPY und dann könnte man vielleicht auch noch die Zeit von morgens 02:00 bis etwa 05:00 für den Handel zulassen . KB Edit : Wenn ich bis zum 26.12. Zeit bekomme, mache ich noch den int calcFilterSignal() //check ob MAs auf höherer Ebene entsprechenden Abstand haben bool isTimeOut(datetime openTime,int orderType) // check ob Timout-Trigger erreicht

Gleich die erste geschnappt : bool isTradingTime() //nicht unbedingt notwenig, aber bereits vorbereitet für Zeitfilter Variablen Tradinghour1 ....6 können externe Variablen (logo: Format Datetime ) sein . //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ //| Community_Istradingtime.mqh | //| The code should be used for Community-EA only | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ //| function : checks if EA is allowed to trade or off-time | //+-----------------------------------------------------------------------------------------------+ // | bool Istradingtime() // | { // | if ((Tradinghour1 <= Hour()) && (Tradinghour2 > Hour()) || // | (Tradinghour3 <= Hour()) && (Tradinghour4 > Hour()) || // | (Tradinghour5 <= Hour()) && (Tradinghour6 > Hour())) // | // | return(true); // | else // | return(false); // | } // | //------------------------------------------------------------------------------------------------+ Vor dem Heiken habe ich Respekt, den darauf , die MA , kann ich wieder relativ easy machen ...soll ich ? Wer macht bitte Heikin ? KB PS.: Beruflicher Stress (Edit) plus gewisser Frustlevel bei meinem Ernten haben mich dem Wolf u.a. den Vortritt gewähren lassen . Aber ich bin da ..... was sonst .

So, bei Array´s bin ich nicht fündig geworden und nach Stunden weiterer Suche habe ich dann auch bei BMT und MC gepostet . Deren Antwort werde ich dann hier posten . ABER MT4 hat mich bei MC nach dem Keyword "File" suchen und fündig werden lassen . Es gibt bei MC drei Befehle , die einen Textfile erstellen, erweitern und löschen können . Kombiniert man das mit den verschiedenen bekannten "String"-Befehlen , dann hat man eine Lösung die vielleicht nicht elegant ist aber wirksam sein sollte . KB

Also , dass geht mir genauso . Und so habe ich mal den Blog durchgelesen . Bislang war eine Wette für mich immer etwas, was mit der Pferderennbahn zu tun hatte oder mit Boxen oder so . Und man mußte an der Bahn, vor dem TV oder am Ring stehen und zugucken . Das scheint sich geändert zu haben ? Es ist ein Handel von Wahrscheinlichkeiten, für die Zeit, wenn es keine Ticks gibt ? Bin ziemlich verblüfft und lese weiter mit . Danke @ MikeSch´ KB

Hallo Rainworm habe Dank für Deine Erklärungen ! "Ja, genau ! " Und genau da muss ich auch mit einer anderen Strategy aufpassen , dort muss ich Teilkäufe voneinander trennen können . Ich glaube, dass es sich am besten als pyramidisieren bezeichnen läßt . Nur Long trade ich bei IAB den SLV (Silber ETF ) an der ARCA . Immer lasse ich mich einstoppen und sobald ein Trade mit (zum Beispiel) 10 ETF in den Profit gekommen ist, schütze ich diesen mit einem SL und platziere die nächste Order "darüber" . Und so "stappele" ich einen Trade über dem anderen , die SL ziehe ich manuell nach Gutdünken nach, aber eben individuell für jeden dieser Trade . Läuft es gegen mich, dann warte ich "charttechnisch" ein wenig ab , belasse die aktiven Trade im floating loss und platziere den nächsten Trade . RMMM ist so, dass ich einfach Hebel 1 ansetze . Somit nutze ich die Volatilität um ein wenig Profit zu erwirtschaften . Das einzige Risk ist, dass Silber irgendwann vom Himmel fällt und den Wert von Sand annimmt . Ansonsten muss ich einfach nur abwarten können und beachten mein Pulver nie ganz zu verschiessen. Das würde ich gerne automatisieren und dabei MC auf meinem "Server" nutzen . Wenn nun abgeschalten wird, dann muss ich eben die Daten der einzelnen Trade wieder finden können . Auch dazu könnte ich dann ja den Array nutzen, jede Zeile ein Trade, jede Spalte eine zugehörige Aktion . Ich geh mal auf die Suche, wie man Arrays abspreichern kann . Freundliche Grüße KB

auch offtopic ... dem Vola mal nen Kissen reicht .... KB

Das sind die Gene, ganz eindeutig und zweifelsfrei ! Wobei Du auch noch extrem mit dem Virus "Hilfsbereitschaft" kontaminiert bist (denn Dein Post kam zwei Stunden nach meiner Anfrage zu MC) . KB

Hallo noch ohne jede Coding-Erfahrung auf MC suche ich nach Befehlen, die mich Variablen aus dem automischen Handel heraus abspeichern lassen um diese zu einem späteren Zeitpunkt erneut zu laden . Konkreter bzw ein mögliches Beispiel : Ich möchte den Floating Loss und Profit einzelner Trades aus der jüngeren Vergangenheit (" .. die letzten 5 Trade..") abspeichern um damit dann den TSL und TP "on the run" zu variieren . Dadurch kann ich dem nächsten Trade mitteilen, dass er im Markt bleiben darf, solange sich der Markt weiter so verhält wie es in der jüngeren Vergangenheit auch gewesen ist . Nun habe ich nach Befehlen gesucht , die mich eine Datei beschreiben oder lesen lassen ...... und zwar ohne Erfolg . Vermutlich habe ich etwas übersehen ? Danke KB PS.: Export / Import / Load / Save / Get_____

Na, dann mal viel Spaß . !! Für mich ist es immer wieder eine tolle Sache ,wenn ich neue Hard- oder Software bekomme . Auch bin ich ziemlich gespannt,vermutlich gemeinsam mit Dir , ob der Rechner über mehrere Jahre hinweg attraktiv bleiben kann . Denn 5 Jahre in der heutigen IT-Welt sind ja wie 50 Jahre in anderen technologischen Bereichen . Also nochmals : Glückwunsch und viel Spaß :-) KB

Guten Morgen WOGO , habe vielen Dank ! Rainworm, auch Dir mein Dank ! Habe alles gefunden, jeder Tag eine Datei . Mein Arbeitswoche beginnt in einer Minute . Im Laufe der Woche werde ich Abends mich immer weiter vorarbeiten . :-) Euch einen guten Start , bei mir regnet und stürmt es , brrrrrrrrrr Euer KB

Und nun habe ich weitergesucht und Historien hier gefunden, die sich auch noch fehlerfrei durch den QM importieren lassen . Nun stehe ich vor der Frage, wie ich die Daten von IB (also die , die ich von der TWS zurück bis zum 1.9.2011 erhalten habe) mit denen verbinde, die ich oben zurück bis 2001 erhalten habe . Automatisch geht es sooo einfach nicht . Gibt es da auch eine einfache Lösung ? "Mapping" scheint es nicht zu sein . @Wogo : ich verstehe Deinen Post nicht .... könntest Du das für Laien klären ? Ich belästige deshalb, weil Tickdaten mit solcher Qualität eigentlich Reichtümer kosten und ich habe da einen EA ....... KB

habe in der letzten Woche soviel von MC gelesen, dass ich Dir nicht mehr sagen, wo ich gelesen habe / gehört habe , dass ..... diese Option im Backtest zur Ausführung innerhalb des Bar´s nur an einem der vier Punkte O/H/L oder Close führt . KB PS.: Ich glaube aber, dass das bei BMT war, und zwar das Vid in dem er den BT und das Optimieren von MC mit NT vergleicht

Guten Morgen hoffentlich werdet Ihr einen schönen und erholsamen 2.Advent haben ! @Henrik : Deine Anleitung oben funktioniert genauso gut bei SLV und , genau,auch hier habe ich Daten ab dem 1.9. bekommen . Damit ist also meine Datenversorgung durch die Broker sicher gestellt . Das schonmal sehr gut . Nun muss ich nochmal gucken, wie ich größere Historieen bekomme . Und natürlich bin ich dem Hinweis von Wogo zu DJ gefolgt . Aber hier mache ich wohl noch Fehler . Jedenfalls bekomme ich bei dem Versuch mir Ticks zu ziehen einen Scriptfehler oder aber der Download bricht nach 50% und einer Std ab . Und die MinutenDaten bekomme ich überhaupt nicht . ( Firefox) Aber nun muss ich erstmal auf Reisen gehen und Familie besuchen . :-) Am nachmittag bin ich wieder da und probiere es nochmals . KB

Hallo mich haben die Dinge die Hr.Gottschalk zum Abschied gesagt hat, beeindruckt . Ich habe da eine sehr sympathische Bescheidenheit gehört, die ich bis jetzt bei ihm garnicht erwartet hatte . Und nach 23 Jahren Rampenlicht ist das ganz besonders erwähnenswert , so finde ich . Kleinerbroker PS.: Und auch wenn ich Short bin, so würde es mich durchaus freuen, wenn es Long gehen sollte . Hoffentlich täusche ich mich .