cxalgo

tja, die Angst läuft zum Wochenende mit, nicht dass wieder eine "Bombe" politischer (grichischer oder Italienischer) Natur platzt. Achja, Kurs jetzt einfrieren, von mir aus bei 6.022,50 €

Hunderte Millionen bei MF Global verschwunden: MF Global

Herzlichen Dank, war auch wirklich anstrengend, laufend die Kontrakte zu kaufen und verkaufen, dass er dahin geht, wohin ich getippt habe Auch allen ein schönes Wochenende

hab schon nen Screenshot für mich gemacht als Andenken, weil morgen ist ja auch noch ein Tag

Deshalb ist es mit technischer Analyse "fast" egal was man nimmt, da die Indikatoren nur 20-30% vom Erfolg ausmachen. Der Rest ist Strategie ~ MM und RM, hier kann man selbst mit Trefferquote von weniger als 50% recht erfolgreich seinbGeld verdienen. Aber "DAS" perfekte Setup ist auch nur subjektiv, die Komponenten zählen!!

Finde ich auch, vor allem schon "fast regelmässig" immer vor den News. Mein Kommentar in meinem Blog wurde auch gleich "unsichtbar" für andere gemacht ... naja etwas "Geschmack" wie man so schön sagt. was auch seltsam ist, die Top 20 im Contest, die schon seit Monaten dabei sind, haben vor News auch nie eine Position offen bzw. schliessen die ein paar Minuten vorher. Also für mich nicht zu gebrauchen, obwohl spread + Kommission recht gut sind. Traded sonst wer bei Dukascopy bzw. hat Erfahrungen?

kurzes Update: gestern sind in die ContestServer von Dukascopy bei mir und einigen anderen über den Tag 4 mal ausgefallen (Connectionloss), teilweise bis zu 15 Minuten. Da es jetzt 2 Minuten vor den Nachrichten wieder passiert ist, habe ich eine recht provokative eMail an den Support geschickt und mein Account wurde gleich gebannt. Gleichzeitig habe ich Dukascopy gebeten, meinen Account komplett zu löschen, da ja die Schweizer keine Timeouts hatten, aber viele Leute aus Deutschland, Russland, China und Australien. Contest wurde verschoben auf Anfang des Jahres, bis wir recherchiert haben, welche Contestserver stabil sind. Aber anbei mal der Report der 3 Tage, der bis auf gestern recht ok, meiner Meinung nach ist. 20112610_Intraday Statement.pdf 20112610_Portfolio statement.pdf

zu c.) der ADX wird mit dem Trix geglättet, sieht dann so aus: {Glättung des ADX mit TRIX} TRIX(ADX([14,1,200,5,40,1,3,I]), [12,2,200,3,30,2,3,I]) > 0 zu a.) Zeigt an, ob das prozentuale Momentum die 0-Linie nach oben durchkreuzt, sieht dann so aus: Cross(GDMom, [0, -10,10,-2,2,0.1,3], 1)= 1

kenne ich nicht!! Muss ich den kennen ??

kann ich gut nachvollziehen, life ist immer anders und wenn du dann schon bei 1Lot nur nen halbes Lot gefilled bekommst ist schon übel. Mein letzter 3er Lot EU wurde 2mal gefilled mit je 1,5 Mio ... naja, lass ich einfach mal so stehen. Will ja nur mein Dinner for one!! :D

das ist korrekt und Demo soll/ist Life, von den Datenfeed und Fill´s her, so steht es zumindest auf der Seite von Dukascopy

so, erster Tag fürs Trockentrading bei Dukascopy geschafft. Am Anfang etwas holprig mit denen Ihren "speziellen Regeln", aber hauptsache im Plus!! Jeden Tag diese Performance und ich Gewinne!!! hier mein Link zum integrierten Dukascopy-Blog, die bloggen jeden Trade mit und ich muss sogar eingeben warum ich ne Position eingehe, echt der Hammer und Aufwendig. www.dukascopy.com/fxcomm/u/?cxalgo Edit: heutiges Statement mal mit dran, war zwar recht piano, aber recht ok für heute 20111024_Intraday Statement.pdf

genetic nur für einige Indikatoren aber gleichzeitg 20-40% forwarding, damit kein Curvefitting entsteht, sowas ist life echt tödlich, hab da am Anfang vor allem sauber Lehrgeld bezahlt, bis ich das kapiert habe. Beim Training verrausche ich noch die Tickdaten, damit er 100%ig nicht auswendig lernen kann.

Für Long Screenshot 1 + Script: (( Proc CCI-Schnitt nach Tiefpunkt: const P_CCI: 1+days([8,4,300,5,100,3,0.0961,I]); calc CCI: CCI(P_CCI); BarsSince(CCI100,1) AND Cross(CCI, [-34,-100,100,-50,50,3,0.6878,I],1)=1 End; + Proc GD-Schnittpunkt Long ohne Lag: const P1: [7,3,100,5,50,2,0.4961,I]; const P12: P1*2; const P2: P1+[89,10,300,20,200,5,2.2090,I]; const P22: P2*2; const G: [0.021,0,3,0.01,1,0.02,1.3116,]; const Z: [2, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.2018, I]; calc GD1: GD(close,P1,e)-(GD(close,P12,e)-GD(close,P1,e)); calc GD2: GD(close,P2,e)-(GD(close,P22,e)-GD(close,P2,e)); calc Diff: (GD1-GD2)/GD2*100; calc Oszi: POszi(Diff, [6,1,100,1,20,1,1.8217,I], [97,1,300,10,100,3,0.5991,I], S, $); Cross(Oszi,g,Z)=1 End; + Proc MACD Long: MACDOszi(Close, [62,1,300,3,50,3,0.7025,I], E)>0 End; + Proc Parabolic Oszillator Long: SAROszi(Close, [0.0931444,0.001,1,0.002,0.2,0.005,0.1833,F], [1.620272,0.01,10,0.02,2,0.05,0.4241,F], $) > 0 End; + Proc VIDYA Long Trend: VIDYA(Close, [3,1,300,2,15,1,0.5851,I], [7,1,300,2,20,1,0.6009,I])>VIDYA(Close, [74,1,300,10,60,2,0.4489,I], [26,1,300,15,70,2,0.3473,I]) End; + Proc ADX - keine neuen Tiefs: Const P_ADX: 1+Days([35,5,200,10,60,2,0.4212,I]); Const P_LLV: 1+Days([34,5,200,10,60,2,1.1969,I]); Const P_Dauer: 1+Days([12,5,200,10,30,1,0.3383,I]); LLVBars(ADX(P_ADX), P_LLV) > P_Dauer End; + Proc GD-Mom-Oszi Longsignal: const G1Perioden: 1+days([10, 3, 200, 10, 90, 2,0.5448, I]); const G2Perioden: 1 + days([51, 3, 200, 10, 90, 2,0.8149, I]); const MomPerioden: -1-days([19, 3, 200, 10, 90, 2,0.1089, I]); calc GDMom: 100* ((GD(Close, G1Perioden, E) / Ref(GD(Close, G2Perioden, S), MomPerioden)) -1); Cross(GDMom, [-0.653, -10,10,-2,2,0.1,1.5893,], 1)= 1 End; + Proc Momentum Oszillator - Long: POszi(MOM(Close, [70,2,300,5,60,2,0.3231,I]), [6,1,20,1,10,0.5,0.6404,I], [65,5,300,15,100,3,0.3261,I], S, $) > 0 End; + Proc Momentum-Anstieg Durchbruch Long: calc MomSlope: LRSlope(GD(MOM(Close, [31,2,300,10,40,1,0.3858,I]), [9,1,300,1,20,1,0.2556,I], [E,S|E|AMA]), [14,2,300,5,30,1,0.4132,I]); const G: [-0.101,-1,1,-0.5,0.5,0.1,0.6620,]; const Z: [1, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.4183, I]; Cross(MomSlope, G ,Z)= 1 End; + Proc OBOS-Oszillator: const P: 1+ days([56,2,300,5,100,3,1.7413,I]); const G1: 1+ days([4,2,100,2,12,1,0.1534,I]); const G2: 1+ days([14,5,300,15,50,2,0.4439,I]); calc OBOS: Obos(Close, P); POszi(Obos, G1, G2, E, $) [| End; )>=6) Für Short Pic2 + Script: (( Proc CCI-Schnitt nach Hochpunkt: const P_CCI: 1+days([101,4,300,5,100,3,0.9786,I]); calc CCI: CCI(P_CCI); BarsSince(CCI100,1) AND Cross(CCI, [19,-100,100,-50,50,3,1.8093,I],1)=1 End; + Proc GD-Schnittpunkt Short ohne Lag: const P1: [18,3,100,5,50,2,1.7193,I]; const P12: P1*2; const P2: P1+[285,10,300,20,200,5,0.3888,I]; const P22: P2*2; const G: [0.6,0,3,0.01,1,0.02,0.9487,]; const Z: [7, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.6561, I]; calc GD1: GD(close,P1,e)-(GD(close,P12,e)-GD(close,P1,e)); calc GD2: GD(close,P2,e)-(GD(close,P22,e)-GD(close,P2,e)); calc Diff: (GD1-GD2)/GD2*100; calc Oszi: POszi(Diff, [13,1,100,1,20,1,0.5069,I], [11,1,300,10,100,3,1.7716,I], S, $); Cross(Oszi,g,Z)=1 End; + Proc MACD Short: MACDOszi(Close, [20,1,300,3,50,3,0.8164,I], E)>0 End; + Proc Parabolic Oszillator Short: SAROszi(Close, [0.1599634,0.001,1,0.002,0.2,0.005,0.5973,F], [1.550038,0.01,10,0.02,2,0.05,0.4907,F], $) > 0 End; + Proc VIDYA Short Trend: VIDYA(Close, [13,1,300,2,15,1,1.3613,I], [6,1,300,2,20,1,1.0919,I])>VIDYA(Close, [40,1,300,10,60,2,1.0059,I], [13,1,300,15,70,2,0.6560,I]) End; + Proc ADX - keine neuen Hochs: Const P_ADX: 1+Days([5,5,200,10,60,2,2.7444,I]); Const P_LLV: 1+Days([67,5,200,10,60,2,3.2277,I]); Const P_Dauer: 1+Days([26,5,200,10,30,1,0.8964,I]); LLVBars(ADX(P_ADX), P_LLV) > P_Dauer End; + Proc GD-Mom-Oszi Shortsignal: const G1Perioden: 1+days([56, 3, 200, 10, 90, 2,0.9513, I]); const G2Perioden: 1 + days([79, 3, 200, 10, 90, 2,1.0205, I]); const MomPerioden: -1-days([30, 3, 200, 10, 90, 2,1.1148, I]); calc GDMom: 100* ((GD(Close, G1Perioden, E) / Ref(GD(Close, G2Perioden, S), MomPerioden)) -1); Cross(GDMom, [-0.875, -10,10,-2,2,0.1,1.9336,], 1)= 1 End; + Proc Momentum Oszillator - Short: POszi(MOM(Close, [28,2,300,5,60,2,0.8662,I]), [10,1,20,1,10,0.5,0.3363,I], [25,5,300,15,100,3,0.7302,I], S, $) > 0 End; + Proc Momentum-Anstieg Durchbruch Short: calc MomSlope: LRSlope(GD(MOM(Close, [20,2,300,10,40,1,0.8897,I]), [6,1,300,1,20,1,2.7309,I], [E,S|E|AMA]), [22,2,300,5,30,1,1.0948,I]); const G: [1,-1,1,-0.5,0.5,0.1,1.8866,]; const Z: [9, 1, 20, 1, 5, 0.2,0.4530, I]; Cross(MomSlope, G ,Z)= 1 End; + Proc OBOS-Oszillator: const P: 1+ days([12,2,300,5,100,3,0.5173,I]); const G1: 1+ days([18,2,100,2,12,1,0.7643,I]); const G2: 1+ days([35,5,300,15,50,2,0.9073,I]); calc OBOS: Obos(Close, P); POszi(Obos, G1, G2, E, $) [ >, >| End; )>=6) genauer geht es nicht!! Außer du legst wert auf nullen und einser !! In diesem Setup kommt Ende der Woche noch ein KI-Oszi mit rein und mal sehen, wie es sich so weiter entwickelt.

nein, so weit ich weiss, ist immer noch das Backoffice von MT5 ein riesen Problem, geb ich jetzt einfach mal wertfrei weiter und noch kein Broker, nicht mal die russischen wie Masterforex und Co.

werde ich gerne machen. Klar wiederholen brauchst du dich auch nicht, hab ich nur nicht gefunden, welchen Thread du meinst, ein Link wäre hilfreich, danke!! edit: @joshsmi: AB, klar steht auch im Profil, wer lesen kann ist klar im Vorteil!!

meinst du die Parameter oder etwas anderes? Die Indikatoren stehen auf der ersten Seite des Threads.

an welche Softwarelsg. denkst du da?

Danke für dein/euer Interesse. Ca. 98% meiner Strategien baue ich immer erst mit Investox bevor ich diese auf Metatrader umsetzte, da hier die Auswertungsmöglichkeiten schier endlos sind. Ich sehe bei Investox gewisse Kennzahlen, die meiner Meinung nach eine sehr gute und wichtige Aussagekraft für die angedachte Strategie hat. Bei Metatrader habe ich diese Kennzahlen und Analysemöglichkeiten leider nicht. Das fängt schon mit der Monte Carlo Simulation an, geht über den Robustheitstest (hier kann man die schwächen von einem System sehr gut analysieren und entgegenwirken) und Parameter, wie erfolgreich sind die Entry bzw. Exit-Signale, Kapitalrisiko, Sharp Ratio & Sharp Ratio MC (nach Monte Carlo). Mit Investox kannst du Tick für Tick alles auswerten, gleichzeitig aber die Signale Tick by Tick + z.B. Candle von 11 Minuten bzw. ich lasse mir die Candle-Indikator-Signale auswerten. Um alle Vorteile gegenüber Metatrader aufzuzählen würde es hier den jeden Rahmen sprengen. Metatrader hat aber einen riesigen Vorteil! Ich brauch nicht erst eine API oder Bridge um meine Systeme zu testen. Wenn ich erst einmal alle Parameter in Investox habe, kann ich diese recht einfach in Metatrader umsetzen und sofort mit Demoaccounts, meist 2-3 Monate life Forward testen. Einen Faktor hat Investox auch, den ich bei keinem anderen Tool kenne. Thema "künstliche Intelligenz": Hier kann ich aus verschiedensten Komponenten einen KI-Oszilator bauen, der meine Trefferquote enorm erhöht. Hier baue ich meistens KI-Oszilatoren die auf Korrelationen + Divergenzen bestehen und auf verschiedenen Märkten reagieren bzw. zusammenhängenden Input für mein System geben. Zum Beispiel bei Zinsentscheidungen, News, Volatilitätspieks und beliebig vielen anderen Komponenten. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wenn Investox hier mal eine eigene Rubrik bekommt, werde ich gerne ein paar Tutorials mal erstellen um nur annähernd zu zeigen, was nur mit meinem bisschen Erfahrung schon machbar ist. Geht aber alles nur mit einem Plan und wie bei mir im "Trial & Error"-Verfahren. Ich will hier zwar keine Werbung machen, aber schaut euch einfach mal die Seite von Investox an: ist einfach der Hammer, was da seit 1995 glaub ich so alles gemacht wurde. Nachteil von Investox, keine Multiprozessorunterstzützung, Scrpting in VB und C/C++ und nur 3 Order-API (SINO-MX, Interactive Brokers, Cortal Consors) ich hoffe ja, dass bald noch eine Schnittstelle zu Dukascopy kommt, da hier dann Forextechnisch dann mal mit echt guten Tickdaten gearbeitet werden kann, ist im Moment recht mühsam, jeden Tag die aktuellen Daten mit einzupflegen.

da Problem ist echt die Zeit, erstmal ein Basicframework zu programmieren, wo du nur mal die rudimentären Indikatoren einzeichnest und simple auswerten kannst. Hätte ich das nötige "Kleingeld" würde ich aus allen, mir bekannten Plattformen (Investox, MT4 +5, Jtrader, Multicharts, Ninjatrader, etc.) die, meiner Meinung nach, besten Komponenten rausnehmen und in ein komplett neues Framework bauen, welches sich auf Bladeserver bzw. HighPerformanceServer skalieren lässt .... *träum* ... dann könnte man eine Indikatorbibliothek bauen, kombinieren mit künstlicher Intelligenz + genetic und von allen Brokern mit API, DDE etc. die Daten abgreifen und alle Märkte gleichzeitig handeln. Ich fürchte aber, das bekomme ich nicht mal bei den Chinesen zum Diskontpreis oder ich müsste die besten Programmierer in ein Bürokomplex, natürlich Unterirdisch, entführen und Monate bzw. Jahre an diesem programmieren lassen... naja, Cäsar lässt grüssen Fazit: Ich denke, der Aufwand ist enorm und bis die Fehlerquellen und Bugs draussen sind, vergehen Jahre ... aber Versuch macht klug!!

das wird die Strategie für meinen Wettbewerb, werde ich aber noch ein bischen "tunen", will die profitablen Trades auf 95% bei höherer Sharp Ratio und T-Student Signifikanz ich habe im Laufe meiner "Karriere" in diesem Bereich zig hunderte Indikatoren umgebaut, teilweise probehalber und meist mehr durch Zufall und Neugier neue Faktoren entdeckt, die sich erheblich positiv für die Einstiege verwenden lassen. Ist wie bei nem Cocktail, die Mischung machts. Für diese Systeme habe ich mit "früher" ca. 2 Monate reine Entwicklungs- Test- und Optimierungszeit investiert. Durch die Out-of-Sample Zeiträume kombiniert mit den Forward-Tests sieht man bei Investox recht schnell welche Kombinationen eventl. Funktionieren und "Potential" haben Hier lag der Schwerpunkt rein auf die Einstiege, des Rest ist "nur" Money- und Riskmanagement. Wenn ich noch Pyramidisierung + Hedging mit dazuschalten würde die Kurve noch höher gehen, aber die Risk-Parameter würden überdimensioniert mit ansteigen und das will ich ja mit einem diskretionären Handelsansatz nicht. Hier kommt noch meine "Schau dem Chart zu und erfreue dich an den Candles, irgendwann geht dir ein Licht dabei auf!" Erfahrung dazu.

Müsste ich austesten, geht theoretisch bestimmt. Mir gehts ja nur um die Signale mit einem hohen Student-T-Test, Sharp Ratio und dass TP höher als der SL ist, da ich ja diskretionär handeln möchte. Ich denke, dass ich bei 100k Startkapital locker bei EUR/USD mit 4-10 Lot reingehen kann + 1 FDAX Kontrakt. Das muss ich aber nächste Woche mal "trocken" testen und dann meine Limits zu Papier bringen, mind. 100 mal kopieren und mein Büro damit tapezieren, da ich manuell nicht so prickelnd beim traden auf dauer bin. Werde da immer zu schnell gierig und laufe dann im Orakelmodus

nur ne Bavaria 38 Match, nix weltbewegendes nen kleines Segelboot für 3-4 Leute maximal, perfekt für Ost- Nordsee, Maka- &Iselmeer

auch von mir ... Gratulation den Gewinnern

Einerseits eine neue Idee auf der anderen Seite "Dummheit" und Not. Ich habe einem Contest mit einem Investmentbanker aus Australien, übrigens einen Freund von mir, angenommen. Dieser Contest startet am 01.11.2011 bei Dukascopy mit deren Contestaccounts. Bedingungen: Es wird solange gehandelt, bis einer von uns beiden soviel gewonnen hat, dass er 10.000 € von Dukascopy auf einem Lifeaccount bekommen hat und dann innerhalb von einem Jahr dieses 10.000 € oder waren es US$, ich weiss es nicht mehr, verdoppelt hat. Der Gewinner bekommt das Boot des anderen und auf dem "neuen Boot" dann ein 3 Gänge Menue vom Verlierer gekocht und serviert mit Weinempfehlung. Ist zwar nur so eine Art Gag, weil wir beide das gleiche Boot haben, aber irdendwie auch witzig. Naja, ich bin halt kein Verlierertyp, also muss ich Gas geben und kann nebenbei hier noch ein paar Infos posten So long ... schönes Wochenende noch ... will eine kombinierte FDAX und EUR/USD-Strategie life, aber diskretionär handeln, aber mit den Signalen aus meinen Handelssystemen!!!