Ich möchte hier ein Setup für den EUR/USD auf Stundenchartbasis vorstellen.
Zu den Entrysignalen für Long welche aber je nach Preisänderungen auf 3 verschiedenen Leveln funktionieren gilt auch umgekehrt für Short.
1. hohe ATR im Verhältnis der letzten 3-7 Perioden
a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal
b.) Indikator: Momentum steigt
c.) ADX mit Trix Long
d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt
e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)
f.) Parabolic Oszillator Long
2. hohe ATR im Verhältnis der letzten 2-5 Perioden
a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal
b.) Indikator: Momentum steigt
c.) ADX mit Trix Long (diesmal geglättet per gewichtetem O/C/H/L)
d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt
e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)
f.) Parabolic Oszillator Long (diesmal geglättet per gewichtetem O/C/H/L)
2. hohe ATR im Verhältnis der letzten 0-3 Perioden
a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal
b.) Indikator: Momentum steigt
c.) ADX mit Trix Long (diesmal geglättet per gewichtetem H/L)
d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt
e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)
f.) Parabolic Oszillator Long (diesmal geglättet per gewichtetem H/L)
Die Gewichtung wird als 3-facher Oszilator, da 3 verschiedene Gewichtungen sind, für die jeweiligen Einstiege genutzt. Das Ergebnis nach fast 2 Wochen arbeit und Optimierung siehe hier.
Die Optimierung erfolgte mit 40% per Optimierung, 20% Kontrolldaten und der Rest als Forwardtest. Bei der Optimierung habe ich den Kurs um 4% "verrauscht" damit die Software nicht "auswendig" lernen kann.
Der jetzt folgende Robustheitstest und DemoForwardtest mit Dukascopydaten folgt in den nächsten Tagen.
Edit:
Die Optimierung wurde per MonteCarlo um bis zu 50000 Perioden verlängert und Ergebnis im Verhältnis zur Kapitalkurve mehr bzw. weniger Agressiv angepasst. Die besten 3 Trades wurden nicht berücksichtigt.
Investiert wurden für den gesamten Test max. 80% ohne Hebel
Ich möchte hier ein Setup für den EUR/USD auf Stundenchartbasis vorstellen.
Zu den Entrysignalen für Long welche aber je nach Preisänderungen auf 3 verschiedenen Leveln funktionieren gilt auch umgekehrt für Short.
1. hohe ATR im Verhältnis der letzten 3-7 Perioden
a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal
b.) Indikator: Momentum steigt
c.) ADX mit Trix Long
d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt
e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)
f.) Parabolic Oszillator Long
2. hohe ATR im Verhältnis der letzten 2-5 Perioden
a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal
b.) Indikator: Momentum steigt
c.) ADX mit Trix Long (diesmal geglättet per gewichtetem O/C/H/L)
d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt
e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)
f.) Parabolic Oszillator Long (diesmal geglättet per gewichtetem O/C/H/L)
2. hohe ATR im Verhältnis der letzten 0-3 Perioden
a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal
b.) Indikator: Momentum steigt
c.) ADX mit Trix Long (diesmal geglättet per gewichtetem H/L)
d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt
e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich)
f.) Parabolic Oszillator Long (diesmal geglättet per gewichtetem H/L)
Die Gewichtung wird als 3-facher Oszilator, da 3 verschiedene Gewichtungen sind, für die jeweiligen Einstiege genutzt. Das Ergebnis nach fast 2 Wochen arbeit und Optimierung siehe hier.
Die Optimierung erfolgte mit 40% per Optimierung, 20% Kontrolldaten und der Rest als Forwardtest. Bei der Optimierung habe ich den Kurs um 4% "verrauscht" damit die Software nicht "auswendig" lernen kann.
Der jetzt folgende Robustheitstest und DemoForwardtest mit Dukascopydaten folgt in den nächsten Tagen.
Edit:
Die Optimierung wurde per MonteCarlo um bis zu 50000 Perioden verlängert und Ergebnis im Verhältnis zur Kapitalkurve mehr bzw. weniger Agressiv angepasst. Die besten 3 Trades wurden nicht berücksichtigt.
Investiert wurden für den gesamten Test max. 80% ohne Hebel