cxalgo Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 Ich möchte hier ein Setup für den EUR/USD auf Stundenchartbasis vorstellen. Zu den Entrysignalen für Long welche aber je nach Preisänderungen auf 3 verschiedenen Leveln funktionieren gilt auch umgekehrt für Short. 1. hohe ATR im Verhältnis der letzten 3-7 Perioden a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal b.) Indikator: Momentum steigt c.) ADX mit Trix Long d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich) f.) Parabolic Oszillator Long 2. hohe ATR im Verhältnis der letzten 2-5 Perioden a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal b.) Indikator: Momentum steigt c.) ADX mit Trix Long (diesmal geglättet per gewichtetem O/C/H/L) d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich) f.) Parabolic Oszillator Long (diesmal geglättet per gewichtetem O/C/H/L) 2. hohe ATR im Verhältnis der letzten 0-3 Perioden a.) Indikator: GD-Momentum-Oszi-Longsignal b.) Indikator: Momentum steigt c.) ADX mit Trix Long (diesmal geglättet per gewichtetem H/L) d.) CCI-Schnitt nach Tiefpunkt e.) MACD Long (Schnitt der 0-Linie und/oder überverkaufter Bereich) f.) Parabolic Oszillator Long (diesmal geglättet per gewichtetem H/L) Die Gewichtung wird als 3-facher Oszilator, da 3 verschiedene Gewichtungen sind, für die jeweiligen Einstiege genutzt. Das Ergebnis nach fast 2 Wochen arbeit und Optimierung siehe hier. Die Optimierung erfolgte mit 40% per Optimierung, 20% Kontrolldaten und der Rest als Forwardtest. Bei der Optimierung habe ich den Kurs um 4% "verrauscht" damit die Software nicht "auswendig" lernen kann.Der jetzt folgende Robustheitstest und DemoForwardtest mit Dukascopydaten folgt in den nächsten Tagen. Edit:Die Optimierung wurde per MonteCarlo um bis zu 50000 Perioden verlängert und Ergebnis im Verhältnis zur Kapitalkurve mehr bzw. weniger Agressiv angepasst. Die besten 3 Trades wurden nicht berücksichtigt.Investiert wurden für den gesamten Test max. 80% ohne Hebel 5
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 wie oben, alles identisch, nur auf 30 Minutenchart.
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 wie oben, alles identisch, nur auf 15 Minutenchart. Ab der blauen Linie sieht man, dass diese Periode mit den Indikatoren nicht funktionieren wird, da im Forwardtest die Kapitalkurve nach unten geht, wird beobachtet ab mit hoher Wahrscheinlichkeit kann ich das System in die "Tonne" klopfen.
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 hier zum vergleich FDAX, leider nur mit meinen Historien von 1998 - 2007. Zusätzlich zu obigen Setup die Correlation & Divergenz zum EUR/USD auf Tagesbasis. Dadurch bedingt handelt dieses System mit dem FDAX nicht so oft.Ein weiterer Unterschied ist, dass hier immer nur mit 1 Kontrakt gehandelt wurde.
wh Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 Die Gewichtung wird als 3-facher Oszilator, da 3 verschiedene Gewichtungen sind, für die jeweiligen Einstiege genutzt. Das Ergebnis nach fast 2 Wochen arbeit und Optimierung siehe hier. Die Optimierung erfolgte mit 40% per Optimierung, 20% Kontrolldaten und der Rest als Forwardtest. Bei der Optimierung habe ich den Kurs um 4% "verrauscht" damit die Software nicht "auswendig" lernen kann.Der jetzt folgende Robustheitstest und DemoForwardtest mit Dukascopydaten folgt in den nächsten Tagen. Edit:Die Optimierung wurde per MonteCarlo um bis zu 50000 Perioden verlängert und Ergebnis im Verhältnis zur Kapitalkurve mehr bzw. weniger Agressiv angepasst. Die besten 3 Trades wurden nicht berücksichtigt.Investiert wurden für den gesamten Test max. 80% ohne HebelGibt es bei deinen Test auch eine Slippage-Option die mit einfließt?http://www.automated-trading-system.com/slippage-backtesting-realistic/ 1
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 Gibt es bei deinen Test auch eine Slippage-Option die mit einfließt? Slippage ist für jeden Trade mit 4 pips eingerechnet, für jedes Entry 2,8 pips und Swap mit 7% p.a. wird dann auch eingerechnet, sollte eine Position über Nacht laufen. Ergo, alles auf worst-case gerechnet und optimiert damit es kein Overfitting oder Curvefitting gibt Edit: Ist sogar noch schlimmer!! Pro Lot 10€ Kosten, siehe Screenshot
wh Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 Und was ist mit ner kleinen Bedingung +/- x% dann stop today?
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 Und was ist mit ner kleinen Bedingung +/- x% dann stop today? Ist je, nach welcher Einstiegsschwelle er in die Position gegangen ist, seperat definiert. Für Long:Bei der ersten Schwelle: SL: 144 pips/TP: 283 Pips/Trailing 37 PipsBei der zweiten Schwelle: SL: 98 pips/TP: 144 Pips/Trailing 21 PipsBei der dritten Schwelle: SL: 51 pips/TP: 80 Pips/Trailing 17 Pips Für Short: Bei der ersten Schwelle: SL: 181 pips/TP: 211 Pips/Trailing 53 PipsBei der zweiten Schwelle: SL: 98 pips/TP: 102 Pips/Trailing 42 PipsBei der dritten Schwelle: SL: 19 pips/TP: 64 Pips/Trailing 25 Pips
Roy Awesome Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 Die Anzahl der Trades ist halt teilweise sehr gering..
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 Die Anzahl der Trades ist halt teilweise sehr gering.. Mehr Trades machen halt nicht unbedingt auch mehr Performance, kommt immer auf die Strategie bzw. den Handelsansatz an. Dieser Ansatz ist nicht gedacht für Scalping sondern eher anfängliche Trends möglichst lang mitzunehmen. Such grad ein System mit mehr Trades und besserer Performance
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 Die Anzahl der Trades ist halt teilweise sehr gering.. @RoyAwesomehier das erste System auf 10 Minuten mit SemiScalping Komponenten und ähnlicher Performance Enter Long/Short umgebaut auf MDTM (MultiDimensionalTimeMatrix): CCI-Schnitt nach TiefpunktGD-Schnittpunkt Long ohne LagMACD LongParabolic Oszi LongVIDYA Long TrendADX + keine neuen TiefsGD-Momentum Oszi LongsignalMomentum Oszi LongMomentum Anstieg + Durchbruch LongOBOS Oszi Je nach Markt und übergeordnetem Timeframe greift die Matrix the Best 5-7 of 10 raus, also quasi die mit den grössten Gemeinsamkeiten von der Signalqualität
ronner Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 die Kurve sieht ja fast schon beängstigend gut aus 40% Performance in 4 Monaten wären aufs Jahr hochgerechnet deutlich über 100% Rendite. Hast Du vor, das so zu handeln bzw. ist das eine neue Idee von Dir ? Danke für die Vorstellung
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 die Kurve sieht ja fast schon beängstigend gut aus 40% Performance in 4 Monaten wären aufs Jahr hochgerechnet deutlich über 100% Rendite. Hast Du vor, das so zu handeln bzw. ist das eine neue Idee von Dir ? Danke für die Vorstellung Einerseits eine neue Idee auf der anderen Seite "Dummheit" und Not. Ich habe einem Contest mit einem Investmentbanker aus Australien, übrigens einen Freund von mir, angenommen. Dieser Contest startet am 01.11.2011 bei Dukascopy mit deren Contestaccounts. Bedingungen: Es wird solange gehandelt, bis einer von uns beiden soviel gewonnen hat, dass er 10.000 € von Dukascopy auf einem Lifeaccount bekommen hat und dann innerhalb von einem Jahr dieses 10.000 € oder waren es US$, ich weiss es nicht mehr, verdoppelt hat. Der Gewinner bekommt das Boot des anderen und auf dem "neuen Boot" dann ein 3 Gänge Menue vom Verlierer gekocht und serviert mit Weinempfehlung. Ist zwar nur so eine Art Gag, weil wir beide das gleiche Boot haben, aber irdendwie auch witzig. Naja, ich bin halt kein Verlierertyp, also muss ich Gas geben und kann nebenbei hier noch ein paar Infos posten So long ... schönes Wochenende noch ... will eine kombinierte FDAX und EUR/USD-Strategie life, aber diskretionär handeln, aber mit den Signalen aus meinen Handelssystemen!!!
ronner Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 auch mal nicht schlecht Dann viel Erfolg damit btw. was für eine Art Boot ist das denn ? Es wird sicher kein Ruderboot sein
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 nur ne Bavaria 38 Match, nix weltbewegendes nen kleines Segelboot für 3-4 Leute maximal, perfekt für Ost- Nordsee, Maka- &Iselmeer
trade5 Posted October 21, 2011 Report Posted October 21, 2011 (edited) Handelt das System mit fixer Positonsgröße? Und was ist mit Einstiegssignalen während eine Position schon besteht? Bei der Trefferquote könnte man doch auch statt fixer Positionsgröße mit prozentualer Positionsgröße vom Depot (1% zBsp) und bei jedem zusätzlichen Einstiegssignale je eine zusätzliche Posi aufbauen. Das sollte doch eine exponentiell ansteigende Equitykurve geben , die sich bis in das Weltall bohrt. PROST! Edited October 21, 2011 by trade5
cxalgo Posted October 21, 2011 Author Report Posted October 21, 2011 Handelt das System mit fixer Positonsgröße? Und was ist mit Einstiegssignalen während eine Position schon besteht? Bei der Trefferquote könnte man doch auch statt fixer Positionsgröße mit prozentualer Positionsgröße vom Depot (1% zBsp) und bei jedem zusätzlichen Einstiegssignale je eine zusätzliche Posi aufbauen. Das sollte doch eine exponentiell ansteigende Equitykurve geben , die sich bis in das Weltall bohrt. PROST! Müsste ich austesten, geht theoretisch bestimmt. Mir gehts ja nur um die Signale mit einem hohen Student-T-Test, Sharp Ratio und dass TP höher als der SL ist, da ich ja diskretionär handeln möchte. Ich denke, dass ich bei 100k Startkapital locker bei EUR/USD mit 4-10 Lot reingehen kann + 1 FDAX Kontrakt. Das muss ich aber nächste Woche mal "trocken" testen und dann meine Limits zu Papier bringen, mind. 100 mal kopieren und mein Büro damit tapezieren, da ich manuell nicht so prickelnd beim traden auf dauer bin. Werde da immer zu schnell gierig und laufe dann im Orakelmodus
Henrik Posted October 22, 2011 Report Posted October 22, 2011 Das sollte doch eine exponentiell ansteigende Equitykurve geben , die sich bis in das Weltall bohrt. PROST! Genial - muss ich mir unbedingt merken. Ist schon in der Hall of Fame. @cxalgoHast du es jetzt schon einmal parallel auf nem Demokonto laufen lassen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz herauslesen können, oder ist das schon die STrategie die aktiv am Wettbewerb teilnimmt?
Vola Posted October 22, 2011 Report Posted October 22, 2011 @RoyAwesomehier das erste System auf 10 Minuten mit SemiScalping Komponenten und ähnlicher Performance So langsam werde ich aber neugierig !Ich habe mich gefühlt ja auch schon 100 Jahre mit Indikatorenkombinationen versucht, bin aber immer wieder zu dem Schluß gekommen, dass die Signale wenn dann alles passt zu spät kommen oder aber ich keine vernünftige Kombination erstellen kann.Der ganze Ramsch der verkauft wird, haben mein Vertrauen dann gänzlich schwinden lassen. Nun bist du aber kein EA Verkäufer und ich glaube dir schon was ich da auf deinen Bilder sehe.Daher meine naive Frage, wie schaffst du es, Indikatoren so auszuwählen das solche Kurven im Backtest enstehen, die sehen ja sehr nach Holy Grail aus.Dauert das Tage, Wochen oder Monate des Versuchs ? nur ne Bavaria 38 Match, nix weltbewegendes Naja, liegt immer im Auge des Betrachters, die Bavaria 38 ist erstens 2000 mal so groß, wie mein Badewannen Planschboot und zweitens, dass was du als nicht weltbewegend betrachtest, wird für viele ein ewiger Traum bleiben...
Henrik Posted October 22, 2011 Report Posted October 22, 2011 Naja, liegt immer im Auge des Betrachters, die Bavaria 38 ist erstens 2000 mal so groß, wie mein Badewannen Planschboot und zweitens, dass was du als nicht weltbewegend betrachtest, wird für viele ein ewiger Traum bleiben... Dein Badewannenplanschboot ist nur ~5 mm lang und ~2 mm breit?
Vola Posted October 22, 2011 Report Posted October 22, 2011 Dein Badewannenplanschboot ist nur ~5 mm lang und ~2 mm breit? Yep, ist mein Schlüsselanhänger, habe ja nur ne kleine Badewanne
cxalgo Posted October 22, 2011 Author Report Posted October 22, 2011 Hast du es jetzt schon einmal parallel auf nem Demokonto laufen lassen? Das habe ich jetzt noch nicht ganz herauslesen können, oder ist das schon die STrategie die aktiv am Wettbewerb teilnimmt? das wird die Strategie für meinen Wettbewerb, werde ich aber noch ein bischen "tunen", will die profitablen Trades auf 95% bei höherer Sharp Ratio und T-Student Signifikanz Daher meine naive Frage, wie schaffst du es, Indikatoren so auszuwählen das solche Kurven im Backtest enstehen, die sehen ja sehr nach Holy Grail aus.Dauert das Tage, Wochen oder Monate des Versuchs ? ich habe im Laufe meiner "Karriere" in diesem Bereich zig hunderte Indikatoren umgebaut, teilweise probehalber und meist mehr durch Zufall und Neugier neue Faktoren entdeckt, die sich erheblich positiv für die Einstiege verwenden lassen.Ist wie bei nem Cocktail, die Mischung machts. Für diese Systeme habe ich mit "früher" ca. 2 Monate reine Entwicklungs- Test- und Optimierungszeit investiert. Durch die Out-of-Sample Zeiträume kombiniert mit den Forward-Tests sieht man bei Investox recht schnell welche Kombinationen eventl. Funktionieren und "Potential" haben Hier lag der Schwerpunkt rein auf die Einstiege, des Rest ist "nur" Money- und Riskmanagement. Wenn ich noch Pyramidisierung + Hedging mit dazuschalten würde die Kurve noch höher gehen, aber die Risk-Parameter würden überdimensioniert mit ansteigen und das will ich ja mit einemdiskretionären Handelsansatz nicht. Hier kommt noch meine "Schau dem Chart zu und erfreue dich an den Candles, irgendwann geht dir ein Licht dabei auf!" Erfahrung dazu.
wingman Posted October 23, 2011 Report Posted October 23, 2011 Ich lese Deine Threads immer mit grösstem Interesse, da man hier wirklich immer etwas lernen kann. Du schreibst ja auch ein Buch über Metatrader wie wir alle lesen konnten - was hat dich dazu bewogen Deine Strategien mit Investox umzusetzen? Ich möchte den Thread nicht hijacken aber vielleicht kannst Du mal aus Deiner Sicht pro und contra Metatrader vs. Investox schildern. (vielleicht kann ein Moderator den Thread ja dann auslagern)
cxalgo Posted October 23, 2011 Author Report Posted October 23, 2011 Ich lese Deine Threads immer mit grösstem Interesse, da man hier wirklich immer etwas lernen kann. Du schreibst ja auch ein Buch über Metatrader wie wir alle lesen konnten - was hat dich dazu bewogen Deine Strategien mit Investox umzusetzen? Ich möchte den Thread nicht hijacken aber vielleicht kannst Du mal aus Deiner Sicht pro und contra Metatrader vs. Investox schildern. (vielleicht kann ein Moderator den Thread ja dann auslagern) Danke für dein/euer Interesse. Ca. 98% meiner Strategien baue ich immer erst mit Investox bevor ich diese auf Metatrader umsetzte, da hier die Auswertungsmöglichkeiten schier endlos sind. Ich sehe bei Investox gewisse Kennzahlen, die meiner Meinung nach eine sehr gute und wichtige Aussagekraft für die angedachte Strategie hat. Bei Metatrader habe ich diese Kennzahlen und Analysemöglichkeiten leider nicht. Das fängt schon mit der Monte Carlo Simulation an, geht über den Robustheitstest (hier kann man die schwächen von einem System sehr gut analysieren und entgegenwirken) und Parameter, wie erfolgreich sind die Entry bzw. Exit-Signale, Kapitalrisiko, Sharp Ratio & Sharp Ratio MC (nach Monte Carlo). Mit Investox kannst du Tick für Tick alles auswerten, gleichzeitig aber die Signale Tick by Tick + z.B. Candle von 11 Minuten bzw. ich lasse mir die Candle-Indikator-Signale auswerten. Um alle Vorteile gegenüber Metatrader aufzuzählen würde es hier den jeden Rahmen sprengen. Metatrader hat aber einen riesigen Vorteil! Ich brauch nicht erst eine API oder Bridge um meine Systeme zu testen. Wenn ich erst einmal alle Parameter in Investox habe, kann ich diese recht einfach in Metatrader umsetzen und sofort mit Demoaccounts, meist 2-3 Monate life Forward testen. Einen Faktor hat Investox auch, den ich bei keinem anderen Tool kenne. Thema "künstliche Intelligenz": Hier kann ich aus verschiedensten Komponenten einen KI-Oszilator bauen, der meine Trefferquote enorm erhöht. Hier baue ich meistens KI-Oszilatoren die auf Korrelationen + Divergenzen bestehen und auf verschiedenen Märkten reagieren bzw. zusammenhängenden Input für mein System geben. Zum Beispiel bei Zinsentscheidungen, News, Volatilitätspieks und beliebig vielen anderen Komponenten. Hier sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Wenn Investox hier mal eine eigene Rubrik bekommt, werde ich gerne ein paar Tutorials mal erstellen um nur annähernd zu zeigen, was nur mit meinem bisschen Erfahrung schon machbar ist. Geht aber alles nur mit einem Plan und wie bei mir im "Trial & Error"-Verfahren. Ich will hier zwar keine Werbung machen, aber schaut euch einfach mal die Seite von Investox an: ist einfach der Hammer, was da seit 1995 glaub ich so alles gemacht wurde. Nachteil von Investox, keine Multiprozessorunterstzützung, Scrpting in VB und C/C++ und nur 3 Order-API (SINO-MX, Interactive Brokers, Cortal Consors) ich hoffe ja, dass bald noch eine Schnittstelle zu Dukascopy kommt, da hier dann Forextechnisch dann mal mit echt guten Tickdaten gearbeitet werden kann, ist im Moment recht mühsam, jeden Tag die aktuellen Daten mit einzupflegen. 1
WOGO Posted October 24, 2011 Report Posted October 24, 2011 Wenn Investox hier mal eine eigene Rubrik bekommt, ... Also ich finde die SW super-interessant und würde mich freuen, wenn wir eine eigene Rubrik dafür spendieren würden!
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