Ich würde gerne einen Backtest von verschiedenen ea´s machen. Wie kann ich das machen?

Was brauche ich? Wie gehe ich vor?

 

Grüsse Jörg

Ich würde gerne einen Backtest von verschiedenen ea´s machen. Wie kann ich das machen?

Was brauche ich? Wie gehe ich vor?

 

Grüsse Jörg

 

Hallo Jörg,

 

Du benötigst eine Version des Metatraders und den Expert Advisor, den Du testen möchtest.

Das Modul, welches das Backtesting ermöglicht nennt sich Strategietester, zu erreichen über den Main-Register => Ansicht => Strategietester oder optional via Tastenkombination CTRL+R.

 

Im MT4 Workspace sollte das dann etwa so aussehen.

 

 

Danach nimmst Du die Settings (EA, Kontrakt, Timeframe...etc.) vor und lässt den über die Historie laufen. That's it.

 

Tricks und Kniffe kennen die Entwickler. Denke die werden sich zu Wort melden, sobald sie den Beitrag gelesen haben.

 

 

Ich hoffe die kleine Beschreibung hilft dabei, die ersten Schritte zu gehen.

Ich würde gerne einen Backtest von verschiedenen ea´s machen. Wie kann ich das machen?

Was brauche ich? Wie gehe ich vor?

Whipsaw hat im Wesentlichen eh schon alles gesagt ;)

Im Strategytester einfach alles einstellen (auch Startkapital etc.) Bei der Modellierung am besten immer "jeden Tick" verwenden. Nach dem Durchlauf hast du eine Graphische Darstellung der Equity, die gesamte "TradingHistory" des Tests und einen "detailierten" Report über die wichtigsten Kennzahlen. Am besten einfach selber ein bissl spielen, wenn Fragen auftauchen einfach Fragen ;)

 

Willst du eigentlich nur mit einer speziellen Parameterkonfiguration testen oder den EA "optimieren"?

Danke für die Antworten. Ich möchte mal ein paar ea´s Backtesten und dann den einen oder anderen auf Realaccount ausprobieren.

 

Wie kann ich denn den EA optimieren?

 

Gruss Jörg

Wie kann ich denn den EA optimieren?

 

was meinst Du mit optimieren - die Parameter der Setups verändern? Das geht meist über das Inputfenster nach Doppelklick auf den EA.

 

Aber Curvefitting muß nicht zwingend zum Erfolg führen

Wie kann ich denn den EA optimieren?

 

Was ich gemeint hab ist das optimieren der Parameterwerte für einen EA.

Du kannst im Strategietester, beim Input der Parameter für jeden Parameter:

links die Box anhacken, dann die Spalten "Anfangswert","Schritt","Stop" ausfüllen.

Bedeutung: der Parameter wir bei der Optimierung je mit allen Werten von "Anfangswert" bis "stop" getestet wobei die Schrittweite "Schritt" beträgt.

Anfangswert = 1, Schritt = 2, Stop = 7 bedeutet die Werte 1,3,5 und 7 werden getestet.

Wird das für mehrere Parameter gmacht, so werden alle Möglichen Kombinationen dieser Parameterwerte getestet. (können sehr viele werden)

Nun einfach im Strategietester die Box "Optimierung" anhacken und auf "Anfangswert" klicken. Dann rechnet er alle durch und gibt in "Optimierungsergebnisse" eine Liste mit den Ergebnissen aus, also für jede Kombination zB den Profit, den Profitfaktor, DrawDown etc. in der letzten Spalte stehen dann die PArameter die für die jeweilige Zeile verwendet wurden.

 

Aber Curvefitting muß nicht zwingend zum Erfolg führen

 

Das Thema Overfitting und die ganzen Backtest- bzw. Optimierungsfallen würden glaub ich einen eigenen Thread füllen. Derweil nur soviel: Es ist definitiv Vorsicht geboten ;)

Techniken wie Cross-Validation /Out-of-Sample tests, Clustering können hier sehr viele Fehler ausgrenzen, und nicht zu vergessen die logische Kontrolle ;)

 

Sorry wenn alles windisch klingt, aber bin heute schon zu lang zu aktiv ;)

OK ich hätte dazu mal eine Frage.

 

Ich habe mir mal den EA Emily_v18M30 EURUSD rausgesucht. Die Periode M30 eingestellt, EURUSD bei Symbol und bei Modell: Jedes Ticksignal eingestellt. Dann habe ich das Datum aktiviert und eingestellt von 2007.01.01 bis 2009.01.31 jetzt das Problem:

 

Die Ergebnisse des Trades sind nur vom 01.09.2008 - 08.09.2008.

 

Es kann doch nicht sein, daß nur in diesen Tagen Signale zum Handeln vorlagen. Was mache ich falsch? Ich möchte schließlich alle Trades für die 2 Jahre sehen.

 

Gruss Jörg

Bearbeitet 1. Februar 200917 Jr. von infojoerg

Die Ergebnisse des Trades sind nur vom 01.09.2008 - 08.09.2008.

 

Es kann doch nicht sein, daß nur in diesen Tagen Signale zum Handeln vorlagen. Was mache ich falsch? Ich möchte schließlich alle Trades für die 2 Jahre sehen.

 

Öffne im MetaTrader mal den Chart von EURUSD im 30M TimeFrame und lass dir die Gesamte Zeitspanne über die du testen willst anzeigen. Der Strategietester verwendet AFAIK nur die bereits heruntergeladenen/gespeicherten Daten, hast du dir also bisher nur Daten ab dem 1.9.2008 angesehen (und der MT damit nur diese Daten geladen), dann kann der Strategietester auch nicht mehr verwenden.

Scrollst du im normalen Chart aber entsprechend in die Vergangenheit (aM einfachsten mit der Home/Pos1 Taste), so lädt MT automatisch alle Daten nach die verfügbar sind. (siehst du auch schön unten rechts, wie der Download nach oben geht)

Vielen Dank für den Hinweis. Ich habe mal ein wenig rumprobiert aber das ganze funktioniert bei mir nur wenn ich den visuellen Modus anzeigen lasse.

 

Nur mal so nebenbei - das dauert ja ewig. Geht das auch ein wenig schneller?

 

Das mit dem Chart öffnen hat nicht so funktioniert. Meinst Du im Strategiefenster den Punkt "Chart öffnen"? Egal wie ich den Chart angesehen habe das hat alles nichts gebracht. nur die Einstellung mit dem visuellen Modus.

 

Gruss

Jörg

Nur mal so nebenbei - das dauert ja ewig. Geht das auch ein wenig schneller?

 

Im visuellen Modus, kannst du mit dem Regler die Geschwindigkeit einstellen, leider ist die Regelung scheinbar exponentiell und in höheren TimeFrames wirkt es sicher ein bissl in die Richtung "langsam oder Vollgas" aus.

 

Mit Chart öffnen hab ich einfach nur einen normalen Chart im Metatrader gemeint.

Ich weiß nicht, ob dass schon irgendwo anders gepostet wurde, das Problem am laufenden MT4 ist aber, dass oft die Modellierungsqualität nicht ausreichend ist.

 

Es gibt da Abhilfe:

 

Zuerst installiere man einen saubere Version von MT4 in einem anderen Verzeichnis als das, welches man sonst benutzt (zB Ordner Programme/MetaTrader4 Strategietester).

 

Wichtig ist, dort NIEMALS ein (Demo)Konto anzumelden.

 

Nun geht man in den Installationsordner von MT4, Unterverzeichnis history => dort löscht man alle dateien, die mit *.hst enden (in den Unterordnern).

 

Nun besorgt man sich die historischen Daten, wenn möglich, bei seinem Broker, ansonsten geht zB http://www.alpari.co.uk/en/dc/databank.html

 

Dort läd man sich die M1-Daten als zip Datei von dem gewünschten Währungspaar herunter (zB EURUSD).

Diese Datei entpackt man nun, heraus kommt eine EURUSD.hst - Datei (oder so ähnlich).

 

 

Nun öffnet man MT4 - wie gesagt, immer ohne Login! - und drückt F2 (vollst. Historie).

Dort geht man in sein Währungspaar und klickt auf 1M. Nun importieren drücken, die Dateiendung ändern in *.hst und nach der heruntergeladenen Datei EURUSD.hsd suchen und diese importieren.

Fenster schließen,

jetzt oben auf Datei - Chart offline öffnen - seinen Chart auswählen.

Nun erscheint dieser.

Unter Navigator - Scripte auf period-converter klicken, und unter einstellungen die periode anstelle der vorgegebenen 3 eintippen.

20-30 s warten - jetzt dasselbe spiel mit Periode 15, 30, 60, 240, 1440 und 10080 (jeweils 20-30 s warten!!! es kommt trotzdem eine Meldung ala "Wollen sie vorheriges abbrechen? => ja!)). Voila!

Nun solltet ihr immer 90% Modellierungsqualität haben!

 

 

edit: soll ich mal ein sauberes Manual für die Tutorial-Abteilung schreiben oder kannte das hier schon jeder?

Bearbeitet 13. März 200917 Jr. von Henrik

edit: soll ich mal ein sauberes Manual für die Tutorial-Abteilung schreiben oder kannte das hier schon jeder?

 

"Sauberes Manual" wäre klasse... (wenn du Zeit hast).

 

Ich kannte es nicht und werde es versuchen...

...immer 90% Modellierungsqualität

Wenn das von einer zweiten unabhängigen Meinung bestätigt werden kann, können wir das Tutorial als Standalone in die Tutorial-Sektion kopieren.

Dann ist es schnell zu finden und geht nicht in der allgemeinen Diskussion unter.

Ja, probiert es mal aus.

Der Grund der manchmal schlechten Modellierungsqualität liegt wohl daran, dass MT beim zurückscrollen nur die für die Optik notwendigen Daten läd.

Läd man dann unter Historie die Daten einfach so manuell herunter, werden diese wohl durch das Fortschreiben der Daten verändert (wenigstens ab diesem Zeitpunkt).

 

Nach Bestätigung durch eine 2. Meinung würde ich mal ein ordentliches Tutorial schreiben.

sauberes Manual wäre sehr nett.

unter dem reiter Experten steht aber wann er fertig ist. kommt es dann solltet ihr das noch ein wenig weiterlaufen lassen. bild d6.JPG

hab auch mal was darüber geschrieben. eventuell hilft es ja

siscop@sr

das wäre ja dann eine bestätigung oder?

Oh, danke für den Tipp mit dem Journal, und das mit der Anzahl der Ticks "99999999999999".

Ich würde das dann mit Verweis auf deine Seite mit einbauen?

Verweise usw. machen manuals nicht gerade sauberer. lieber weg lassen.

Finde es überhaupt sehr nett von dir dass du es schreiben willst also einfach mit ein paar Bilder und die Mitglieder haben was zum nachschlagen

Ich kannte es auch noch nicht. Ist die Vorgehensweise denn generell zu empfehlen, oder nur

wenn die MQ sehr schlecht ist? Wenn ich 90% habe, sollte es doch egal sein, oder?

Wenn du 90% hast, sollte es egal sein (vorausgesetzt, du hast die Daten alle von einem Broker).

Nur manchmal hat man Probleme, auf hohe % zu kommen.

 

Auch, wenn man eine MT-Instanz neu installiert hat, sind die alten Daten ja noch nicht da, und werden erst beim hinscrollen geladen.

 

 

So hat man ganz sicher alle relevanten Daten aus einer Hand.

statt der 1min daten mit 90% gibt es auch eine 99% backtestquali.

dazu nimmt man die Tickdaten und pflegt diese ein.

dies ist aber IMHO zu viel arbeit für diese paar prozent verbesserung. ich habe mir damals aber die arbeit gemacht und das dauert seeeeeehhhhhr lange.

statt der 1min daten mit 90% gibt es auch eine 99% backtestquali.

dazu nimmt man die Tickdaten und pflegt diese ein.

dies ist aber IMHO zu viel arbeit für diese paar prozent verbesserung. ich habe mir damals aber die arbeit gemacht und das dauert seeeeeehhhhhr lange.

 

 

 

Wo werden diese Daten gespeichert letztendlich? Nur in dem History-Ordner, oder?

Dann könnte man einmal sich die Mühe machen und diese Dateien (oder den MT4 komplett) vorkonfiguriert hier zur Verfügung stellen (bzw. bei Rapidshare zB hochladen und hier verlinken), dann brauch man das Ding nur noch herunterladen, ausführen und hat eine fertige Backtest-Station

 

Ich werde mich da mal ranmachen, aber nicht mehr heute.

 

 

edit (wegen der 99%)

oh - ich dachte das ist pro Jahr/Währungspaar, aber das ist ja noch in Monaten und Wochen unterteilt - da muss ich passen als freiwilliger :D

Bearbeitet 15. März 200917 Jr. von Henrik

Ich kannte es auch noch nicht. Ist die Vorgehensweise denn generell zu empfehlen, oder nur

wenn die MQ sehr schlecht ist? Wenn ich 90% habe, sollte es doch egal sein, oder?

dein broker gibt dir die tagesbalken idR bis zu 10jahre zurück als history mit. das problem beim backtesten ist jedoch dass deine minutendaten nur ein paar tage zurückreichen und deine backtests für das jahr 2008 keine 90% quali hat sondern eine viel schlechtere da die kürzeren TF balken fehlen.

um nun eine 90% quali zu erhalten hat ja Henrik schon geschrieben dass du die alten daten vom broker erst löschen musst damit du auch die gleichen werte hast in jeder TF. deswegen ist es auch gut die 1min daten von alpari zu laden und die vom broker zu löschen.

also hast du keine 90% nur mit den daten des brokers...

Um gute Backtestergebnisse zu erhalten muss man ja reale spreads mit einbeziehen. Datei: „symbols.sel“ zu finden unter /history sind die aktuellen spreads der Devisenpaare gespeichert die der Backtester zur Berechnung nimmt.

Ich habe mit dem Hexeditor es noch nicht geschafft den genauen spread zu finden also sollte man bis zur Lösung bei beobachteten „hohen“ spreads diese Datei: „symbols.sel“ mal rauskopieren und in seinem MT4 Backtestordner saven (eventuell umbenennen und einen Spreadordner erstellen und bei bedarf wieder zurück benennen und einspielen fürs backtesten).

Da ich im Forum keinen Thread zur Nutzung des StrategyTester gefunden habe ........

 

 

Hallo, mal wieder bitte ich um Eure Unterstützung : In meinem EA Ernten möchte ich zwei Variablen EMA1 und EMA2 in jeder möglichen Kombi variieren . Dazu mache ich KEINEN Haken bei der Option "Nutzlose Resultate überspringen" , es sollen auch nutzlose Resultate berechnet werden .

 

An dem Problem arbeite ich seit einer Woche . Das Program ist aufwendig . Es gabe eine Vielzahl von Fehlern, die ich erst bemerkte, nach dem ich mein Log gescannt habe . Das Log ist jetzt frei von Fehlern , nur noch 6 oder 7 "OrderModify error 1" , keine schweren Fehler mehr (wg 4108 oder Ordermodify 130) .

 

Die EMA1 variiere ich von 5...20 die EMA2 von 30...60 in 1-Schritten . Das ist das Ergebnis :

 

Dann habe ich mir eine Variante ausgesucht, die im Test "Weiss" geblieben ist und deren Umgebung ebenfalls "weiss" ist , um vielleicht einen spezifischen Fehler in dieser Kombi zu finden . Das sieht dann so aus und liefert ebenfalls keine Fehler :

SeltsamBericht.htm

 

Bin nun mit meinem Latein am Ende . Ich brauche aber die Zwischenräume, da ich neben dem Optimum auch die Grenzzonen auf Ihren Abfall hin testen muss .

 

Wäre wirklich schön, wenn jemand eine Lösung wüßte

 

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Nimm den Haken raus.

Joooo , denn mal "Dank" an Siscop ...

 

 

... den muss ich wohl versehentlich gesetzt haben, letztes WE, als ich eine MT4-ArbeitsKopie auf einem anderen PC installierte .

 

Kleine Ursache, große Auswirkung

 

.... weitere Gedanken meinerseits über mich im Allgemeinen und meine Cleverness im Besonderen , darf ich hier nicht schreiben , die Alarmglocken aller Admin´s , MOD´s & Supermod´s würden schrillen bis uns die Ohren klingeln

und aus dem Forum-Stahlgrau/-blau würde ein Scham-Lilarot werden .

 

 

 

Hab auch noch versucht, herauszufinden, was man mit dem Häkchen bezweckt- Viel gefunden habe ich nicht, einzig verwertbar aber nicht mit MT4 : http://de.wikipedia.org/wiki/Genetischer_Algorithmus

 

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