Hallo,

 

ich poste mal hier, mein Zugriff auf die Unterforen ist ja noch eingeschränkt. Vielleicht habt ihr das auch schon mal diskutiert.

 

Man liest ja immer mal dass die Broker die Kurse etwas 'flexibel' handhaben, um z.B. auch Stops abzufischen.

 

Solange alle Kunden den gleichen Kurs erhalten wird dagegen kaum etwas zu sagen sein, ein CFD ist nun mal nicht das Basisinstrument. Wenn alle Kunden den gleichen Kurs erhalten kann man da auch schwer von Manipulation sprechen.

 

Anders sieht es aus, wenn einzelne Kunden 'spezielle Kurse' erhalten, nur wird das dem Broker schwer nachzuweisen sein.

 

Was haltet ihr davon, aus einem MT-Script regelmässig eine DLL aufzurufen die den Kurs zu einem Webservice meldet?

Dort könnte der mit den Kursen die andere erhalten verglichen und signifikante Abweichungen registriert werden. 'Schwarze Schafe' wären so leichter zu erkennen und zu meiden.

 

Die Umsetzung sollte lösbar sein, vielleicht macht ja noch wer mit. Schliesslich ist es unser Geld.

 

Lutz

Hallo lutzs,

 

der Kurzbeschreibung folgend, kann ich mir nur wenige Details zu dem Tool vorstellen. Das geht in Richtung Eventlogger, richtig?

Ehrliche Meinung: Auch ohne die Einzelheiten zu kennen, finde ich die Idee toll.

Hört sich von der Idee her prima an. Wo soll der WebService gehostet werden?

 

Von der DLL-Programmierung ziehe ich mich zurück, das habe ich zu lange nicht mehr

gemacht.

 

Tut es denn ein Script? Das wird doch nur einmal ausgeführt, aber ich möchte doch

die Kurse bei jedem Tick haben. Ein Indikator wäre hier, glaube ich, passender, sofern ich DLLs

daraus aufrufen kann, ansonsten ein EA.

 

Wenn viele User mitmachen, bekommen wir auch viele Kurse, diese müssten

dann nach Broker aufgesplittet werden. Diese Arbeit sollte dann aber vom WebService übernommen werden.

Hört sich von der Idee her prima an. Wo soll der WebService gehostet werden?

 

Server können wir stellen.

Hört sich von der Idee her prima an. Wo soll der WebService gehostet werden?

 

Das könnte ich bei mir machen, wir sollten die DLL aber da flexibel halten so dass die Auswertung auch woanders laufen kann.

 

Von der DLL-Programmierung ziehe ich mich zurück, das habe ich zu lange nicht mehr

gemacht.

 

Ich habe mir für ein Produkt von mir mal eine DLL programmieren lassen. Auf der Basis könnte ich aufsetzen (bin da im Moment aber auch nicht so tief drin), ansonsten macht mir das der Programmierer sicher erst mal als Grundgerüst. Das würde ich dann auch zahlen.

 

Tut es denn ein Script? Das wird doch nur einmal ausgeführt, aber ich möchte doch

die Kurse bei jedem Tick haben. Ein Indikator wäre hier, glaube ich, passender, sofern ich DLLs

daraus aufrufen kann, ansonsten ein EA.

 

Ja, Script war hier falsch. Man müsste dann noch überlegen ob man jeden Kurs meldet (zuviel Traffic?) oder vielleicht alle xx Sekunden bzw. eher falls sich was über eine bestimmte Toleranz ändert.

 

Wenn viele User mitmachen, bekommen wir auch viele Kurse, diese müssten

dann nach Broker aufgesplittet werden. Diese Arbeit sollte dann aber vom WebService übernommen werden.

 

In MT4 gibt es eine Konstante für den Broker (TerminalCompany()), die könnte man ja gleich mitsenden.

 

Bevor wir ins Detail gehen: meint ihr dass die Kursstellung ein Problem ist? Ich habe live noch nicht mit Metatrader-Brokern gehandelt, kann das deshalb im Moment noch nicht beurteilen.

 

Lutz

Hallo lutzs,

 

der Kurzbeschreibung folgend, kann ich mir nur wenige Details zu dem Tool vorstellen. Das geht in Richtung Eventlogger, richtig?

 

Ja, so etwa. Interessant ist der Broker, das Instrument, der Zeitpunkt, der User und der Kurs. Dann kann man schon vergleichen und ggf. Auffälliges erkennen.

 

Lutz

Die Idee hat was, allerdings sehe ich ein Problem hinsichtlich des zu erwartenden Traffics, jedenfalls wenn man jeden Tick von n- Kontrakten aufzeichnen möchte.

 

Geschickt wäre es, Anomalien in der Kursstellung zu dokumentieren. Abweichung > z => Logfile auf einer Webseite.

meint ihr dass die Kursstellung ein Problem ist? Ich habe live noch nicht mit Metatrader-Brokern gehandelt, kann das deshalb im Moment noch nicht beurteilen.

 

Man liest immer wieder davon. Allerdings lässt sich nie wirklich festellen, ob es sich bei Ausreissen wie diesem um technische Defekts handelt, die im Nachhinein kurstechnisch nicht korrigiert wurden.

Die Idee hat was, allerdings sehe ich ein Problem hinsichtlich des zu erwartenden Traffics, jedenfalls wenn man jeden Tick von n- Kontrakten aufzeichnen möchte.

 

Das könnte schon eine Menge werden, müsste man mal testen. In einer Software von mir sammle ich Daten von Fuinksensoren und sende die dann gepackt und mit Zeitstempel für jeden Eintrag nach 120 Sekunden zum Webserver. So könnte man das auch lösen, wenn sich die Sache insgesamt als interessant erweist und der Traffic dann ausufert.

 

Geschickt wäre es, Anomalien in der Kursstellung zu dokumentieren. Abweichung > z => Logfile auf einer Webseite.

 

Da bliebe das Problem bei langsamen Abweichungen. Bei einem anderen Broker hatte ich vor zwei Jahren den subjektiven Eindruck dass meine engen SL nach dem setzen den Kurs den ich sah wie ein Magnet langsam anzogen. Das kann aber natürlich auch Täuschung gewesen sein, nachprüfen konnte ich es ja nicht

 

Lutz

Das könnte schon eine Menge werden, müsste man mal testen. In einer Software von mir sammle ich Daten von Fuinksensoren und sende die dann gepackt und mit Zeitstempel für jeden Eintrag nach 120 Sekunden zum Webserver. So könnte man das auch lösen, wenn sich die Sache insgesamt als interessant erweist und der Traffic dann ausufert.

 

Da bestehen bereits Erfahrungen auf die sich aufbauen ließe. Nicht schlecht

 

 

Bei einem anderen Broker hatte ich vor zwei Jahren den subjektiven Eindruck dass meine engen SL nach dem setzen den Kurs den ich sah wie ein Magnet langsam anzogen. Das kann aber natürlich auch Täuschung gewesen sein, nachprüfen konnte ich es ja nicht

 

Es sind halt OTC Systeme, da ist alles möglich.

Überprüfen kann man diese Dinge nur in Live und dann auch nur mit entsprechendem Equipment.

Mit der Wahl eines geeigneten Brokers kann man im Vorfeld bereits eine Reihe Zweifel ausräumen. Der Rest muss dann unter echten Bedingungen getestet werden.

Da bestehen bereits Erfahrungen auf die sich aufbauen ließe. Nicht schlecht

 

Es sind halt OTC Systeme, da ist alles möglich.

Überprüfen kann man diese Dinge nur in Live und dann auch nur mit entsprechendem Equipment.

Mit der Wahl eines geeigneten Brokers kann man im Vorfeld bereits eine Reihe Zweifel ausräumen. Der Rest muss dann unter echten Bedingungen getestet werden.

 

Ich habe jetzt noch etwas nachgedacht und wegen der Technik recherchiert.

 

Jeden Tick zu übertragen ist IMHO nicht unbedingt nötig wenn man nicht gerade in ganz kurzen Zeiträumen handelt.

 

Zum nachträglichen Vergleich enthält eigentlich auch eine auf M1 basierende Übertragung von Low und High des Zeitraums alle Informationen. Abweichungen sollten sich dann im Vergleich der Einträge verschiedener User gut erkennen lassen.

 

 

Eine eigene DLL ist gar nicht notwendig. In Windows gibt es die Wininet.dll, die die Funktion InternetOpenURL enthält. Der Aufruf ist nicht gerade trivial, ich habe aber für erste Tests eine kleine Library für MT4 gefunden die den Aufruf handlich kapselt.

 

Damit habe ich mal experimentiert und bin jetzt so weit dass aus dem Chart mit einem EA regelmässig die externe Webseite aufgerufen wird und die gewünschten Informationen als Parameter in der URL übergeben werden. Der Rest ist Fleissarbeit, ich bleibe dran.

 

Lutz

Damit habe ich mal experimentiert und bin jetzt so weit dass aus dem Chart mit einem EA regelmässig die externe Webseite aufgerufen wird und die gewünschten Informationen als Parameter in der URL übergeben werden. Der Rest ist Fleissarbeit, ich bleibe dran.

 

Ich hoffe, das passt jetzt zum Thema:

 

Bei Marketindex hatte ich regelmässig andere Kurse (High / Lows von Candles) als ein Bekannter mit dem baugleichen PC, der gleichen Software, der gleichen Java-Version etc.

 

Nach Restart der MI-Applikation (manchmal erstmals nach PC-Restart) hatten wir dann wieder die gleichen Kurse.

Wir haben bei MI reklamiert, da diese High / Lows wichtige Punkte für die Berechnung des Einstiegs waren.

 

Uns wurde das mit der unterschiedlichen Internetverbindung erklärt. Ist eine Verbindung mal schwach, bekommt die Applikation halt nicht alle Ticks mit und stellt deshalb auch andere Charts dar. Durch den Neustart werden dann alle aktuelle Kursdaten downgeloadet.

 

Möglicherweise verwendet da MT4 aber eine andere Technologie, als dass so etwas vorkommen kann.

 

LG, Tom

das ist bei Ninjatrader auch so, dort gibt es aber einen Tick-Filter den man einstellen kann und einen Data-Reloadbutton. Ich hatte wie im Blog berichtet auch unterschiedliche Werte, denen ich aber mit der richtigen Filtereinstellung nun abhelfen konnte.

 

Imho ist also tatsächlich nicht immer der Broker schuld, wenn man eigenartige Kurse hat. Leider scheint es noch nicht möglich zu sein, dem von vornherein generell abzuhelfen.

Ein kurzer EA läuft nun und plaudert im Minutentakt die gestellten Preise aus.

 

Ich habe den EA testweise mal auf 5 Konten laufen lassen, das kommt beim Webserver an:

 

"GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=Alpari%20(UK)%20Ltd.&AccountServer=AlpariUK-Demo&Symbol=EURUSD&Time=1240213200&High=1.301&Low=1.3008 HTTP/1.1"

"GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=FastBrokersFX.com&AccountServer=FastBrokersFX-MT4%20Demo%20Server%202&Symbol=EURUSD&Time=1240216800&High=1.301&Low=1.3008 HTTP/1.1"

"GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=GCI%20Financial%20Ltd.&AccountServer=GCI-Demo&Symbol=EURUSD&Time=1240191600&High=1.301&Low=1.3009 HTTP/1.1"

"GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=X-Trade%20Brokers&AccountServer=XTrade-Demo&Symbol=EURUSD&Time=1240213200&High=1.3009&Low=1.3008 HTTP/1.1"

"GET /boerse/testmt4.php?id=12345&AccountCompany=X-Trade%20Brokers%20DM%20S.A.&AccountServer=XTrade-Real&Symbol=EURUSD&Time=1240213200&High=1.3009&Low=1.3008 HTTP/1.1"

 

Zum Vergleich müsste man den Unterschied in Time zwischen den einzelnen Brokern ausgleichen (der Unterschied wird recht statisch sein), dann kann man aber sehr schön sehen wer wann von den anderen abweicht. Am besten man schreibt die ankommenden Werte in eine Datenbank, ein paar Seiten für die Auswertung lassen sich dann je nach Anforderung erstellen. Wenn die DB zu voll wird kann ja auch was gelöscht werden.

 

id sollte für jeden der Daten einliefert verschieden sein, ich wollte hier aus Sicherheitsgründen aber nicht die Accountnummer verwenden.

 

Die URL zu der die Daten gesandt werden lässt sich natürlich wie alles andere verändern. Auf der Basis kann man damit noch einiges andere anstellen.

 

Der Script ist recht kurz, soll ich ihn hier im öffentlichen Bereich posten oder wollt ihr ihn als Produkt der Community (sozusagen mein Einstand ;-) woanders weiter verwenden?

 

 

 

Lutz

Hallo Lutz, die Umsetzung ging aber flott. Du bist ein Mann der Taten, nett.

Gibt es zufällig zu dem Tool eine Live-Demo, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie eine Ergebnissliste ausschaut?

 

Der Script ist recht kurz, soll ich ihn hier im öffentlichen Bereich posten oder wollt ihr ihn als Produkt der Community (sozusagen mein Einstand ;-) woanders weiter verwenden?

 

Das Lab wäre wohl der geeigneteste Platz dafür. Du müsstest inzwischen Zugriff haben.

Hallo Lutz, die Umsetzung ging aber flott. Du bist ein Mann der Taten, nett.

Gibt es zufällig zu dem Tool eine Live-Demo, um einen ersten Eindruck davon zu bekommen, wie eine Ergebnissliste ausschaut?

 

Es gibt noch keine HTML-Seite für die Ergebnisse.

 

Ich habe mich erstmal darauf konzentriert wie die Daten aus MT auf den Webserver kommen.

 

Jetzt kommt noch etwas Fleißarbeit (Daten aus jedem Aufruf in eine Datenbank schreiben) und dann die Auswertung.

Für den Anfang dachte ich an eine Übersichtsseite pro Instrument, in der für jede Minute die vorhandenen Preise geschrieben und Abweichungen gleich farbig markiert werden. Das kann ja dann die letzten ein bis zwei Stunden abdecken, später auch mit Scrollmöglichkeit nach weiter hinten.

 

Wenn man da eine entsprechende Vermutung hat schaut man einfach mal nach und weiss Bescheid ...

 

Später könnte man auch eine kleine Desktopapplikation stricken, die live auf rot geht wenn die eigenen Daten zu sehr abweichen.

 

 

Das Lab wäre wohl der geeigneteste Platz dafür. Du müsstest inzwischen Zugriff haben.

 

Zugriff funktioniert, ich stelle den mittlerweile recht kurz gewordenen Script heute abend ein. Muss mich erst mal um meine Arbeit kümmern ;-)

 

Lutz