Hallo,

 

ich habe heute morgen aus ein paar vorhandenen Blöcken mal einen einfachen Trendfolger zusammengesetzt, der das hier dargelegte

 

http://quanttrader.at/workshops/eis/eis.shtml

 

in groben Zügen (aber nicht im Detail) umsetzt.

 

Die Ergebnisse sind schon recht ordentlich, das lässt sich aber sicher noch verbessern. Viel Zeit ist da noch nicht investiert.

 

Möglich wäre z.B. als nächsten Schritt die Kurven zu glätten indem immer mit demselben Risiko gearbeitet wird, d.h. die Positionsgröße wäre anhand des ersten Stops anzupassen (der müsste dann auch konstant bleiben).

 

Ich habe das mal auf Tagesbasis mehrere Jahre mit EURUSD, DE30 und US30 getestet, das Ergebnis war überall positiv.

 

Der Quelltext ist kurz und einigermassen kommentiert so dass auch Einsteiger sich zurechtfinden werden. Gleichzeitig kann das auch als Gerüst für ganz andere Ansätze dienen - viel Spass damit.

 

Durch die Einbrüche (lässt sich noch verbessern) und da immer nur in bestimmten Phasen gehandelt wird ist es dann sicher auch sinnvoll mehrere dieser Systeme mit verschiedenen Instrumenten parallel laufen zu lassen.

 

Lutz

TrendyMan.mq4

Gute Arbeit :).

 

Nächster Schritt wäre nun, die Eingangsparameter optimieren zu lassen. Ich werde mir die Tage den Quelltext mal näher anschauen und dann ggf. erweitern (sofern gewünscht). Wie lang geht denn Deine Datenbasis zurück?

 

Update

Habe mal einen kurzen Blick rüber schweifen lassen. Was ich noch einbauen würde, wäre ein Exit aus den Positionen, wenn der Gegentrend anliegt. Muss aber wie gesagt nochmal detailliert den Quelltext (ggf. am Wochenende) durcharbeiten.

Bearbeitet 7. Mai 200917 Jr. von conglom-o

Gute Arbeit :).

 

Nächster Schritt wäre nun, die Eingangsparameter optimieren zu lassen. Ich werde mir die Tage den Quelltext mal näher anschauen und dann ggf. erweitern (sofern gewünscht). Wie lang geht denn Deine Datenbasis zurück?

 

Untersuchungen zur Länge der Trends sind in der Originalquelle ja schon drin, die Parameter sollen danach recht unkritisch sein.

 

Bei SL und TP ist fraglich ob die überhaupt so drin bleiben, den SL würde ich zumindest auf die ursprüngliche Länge begrenzen um die Positionsgrösse durch den Abstand steuern zu können.

 

Daten EUR/USD habe ich von Alpari bis 2001 auf Minutenbasis, die anderen jeweils bis ca. 2006, aber in schlechter Qualität.

 

Ich würde mich auch nicht so sehr auf die Optimierung vergangener Zeiten konzentrieren sondern eher am Chart darauf achten ob er sinnvolle Aktionen vornimmt. Bei einem robusten Ansatz sollte der Gewinn ja dann von allein kommen ;-)

 

Lutz

ich habe heute morgen aus ein paar vorhandenen Blöcken mal einen einfachen Trendfolger zusammengesetzt

 

Es gibt ja nichts was man nicht noch einfacher machen kann ;-)

 

Die Ergebnisse werden dadurch nicht unbedingt schlechter, im Gegenteil.

 

Ich habe nach Tests den TP verworfen, der Ausstieg erfolgt jetzt mit nachgezogenem SL und bei kurzfristigem Trendbruch.

Die Zahl der Parameter ist weiter reduziert (Hoffnung auf robusteres System), alle Tests wurden mit denselben Parametern gemacht, lediglich die Länge des kurzen Trends ist bei Aktien 65 und bei Währungen 45.

 

Bei den Aktienindizes läuft das sehr gut und verliert in den trendlosen Zeiten nicht allzu viel, bei Währungen sieht das aber jetzt nicht mehr gut aus, da ist noch einiges anzuschauen.

 

Lutz

TrendyMan002.mq4

TrendyMan002_US30.htm

TrendyMan002_DE30.htm

Rein vom Gefühl her würde ich aber trotzdem eine Differenzierung zwischen den Parametern für short- und long-Trends vornehmen. Vor allem, wenn man - wie in diesem Beispiel - mit gleitenden Durchschnitten arbeitet. Liegt ganz einfach daran, dass short-Trends dynamischer (und schneller) verlaufen als long-Trends.

Wenn wir den Beitrag ins Lab (MT4 Entwicklerbereich) verschieben sollen, braucht Ihr nur kurz Bescheid geben.

Wenn wir den Beitrag ins Lab (MT4 Entwicklerbereich) verschieben sollen, braucht Ihr nur kurz Bescheid geben.

 

Wo es am besten passt, kenne mich in der guten Stube noch nicht so aus.

 

Lutz

Die Ergebnisse werden dadurch nicht unbedingt schlechter, im Gegenteil.

 

Ich sehe gerade dass nicht alle hochgeladenen Dateien zu sehen sind. Wenn es interessiert packe ich alles in ein zip-File.

 

Lutz

Rein vom Gefühl her würde ich aber trotzdem eine Differenzierung zwischen den Parametern für short- und long-Trends vornehmen. Vor allem, wenn man - wie in diesem Beispiel - mit gleitenden Durchschnitten arbeitet. Liegt ganz einfach daran, dass short-Trends dynamischer (und schneller) verlaufen als long-Trends.

 

Ja, ich wollte einfach mal darstellen mit wie wenig schon etwas geht (und für Einsteiger ein kommentiertes Grundgerüst erstellen). Mehr birgt ja auch immer die Gefahr der Überoptimierung. Zum Ausbau freigegeben ...

 

Lutz

Wenn es interessiert packe ich alles in ein zip-File.

 

Lutz

 

Gerne. Zip sollte als Anhang funktionieren, ansonsten kann auch gerne das Downloadmodul verwendet werden.

Wo es am besten passt, kenne mich in der guten Stube noch nicht so aus.

 

Für EA's, Indikatoren, Skripte etc., die sich noch in der Entwicklungsphase befinden haben wir ein spezielles Forum (Lab) aufgesetzt, auf das nicht jeder zugreifen kann (auch wegen Copyrights ...).

 

Ja, ich wollte einfach mal darstellen mit wie wenig schon etwas geht (und für Einsteiger ein kommentiertes Grundgerüst erstellen). Mehr birgt ja auch immer die Gefahr der Überoptimierung. Zum Ausbau freigegeben ...

 

Das ist eine hervorragende Idee!

Ja, ich wollte einfach mal darstellen mit wie wenig schon etwas geht (und für Einsteiger ein kommentiertes Grundgerüst erstellen).

Lutz

Hallo lutzs und conglom-o,

 

vielen Dank für das Grundgerüst.

Als Einsteiger werde ich mich gerne mit dem Beitrag auseinander setzten.

Mein erstes Ziel ist es, das Grundgerüst mit seinen Prozeduren, Befehlen und Variablen zu verstehen.

Bei der Optimierung kann ich Euch noch nicht helfen.

Den Autor und das Thema kenne ich noch aus TS5 Zeiten.

 

Bei Fragen werde ich mich melden.

Bei Fragen werde ich mich melden.

Yo, mach das. Habe mich aber ehrlich gesagt in der Zwischenzeit nicht mehr darum gekümmert. Sollten aber (auch) vom Threadersteller hier neue Erkenntnisse auftauchen, werde ich sehr gerne nochmal genauer schauen. Fragen kannst Du aber immer, das Verständnis für den Quellcode bekommen wir Dir schon irgendwie beigebracht .

ich habe den EA mal unter Alpari-D1-FDAX-Ticksignal-Defaultparam durchlaufen lassen.

Leider nur die letzten drei Jahre und die 38% Modellierungsqualität liessen sich auf die Schnelle nicht vermeiden

 

Die langen Seitwärtsphasen sind unschön, sprechen aber dennoch für das System.

Sehr positiv ist das Verhältnis der mitgeschleiften offenen Gewinnpunkte zu den Verlusten. Es werden nicht ewig und lange kleine oder große Verluste mitgeschleift. Die Monate um den Jahreswechsel zu 2009 herum hat das System richtig gut mitgemacht. 42% Long-Gewinner, 42 % Short-Gewinner (trotzdem wäre das zu berücksichtigen, was Conglom-O oben gesagt hat, nämlich Long u. Short differenzierter betrachten).

 

Angepasst am EA habe ich nichts, nur eben durchlaufen lassen und bis auf die Modellierungsqualität und leider nur 103 Trades sieht das ganze schon mal sehr solide aus.

 

Wenn ich Zeit habe schau mal ein bisschen tiefer hinein ...

Ja, ich wollte einfach mal darstellen mit wie wenig schon etwas geht (und für Einsteiger ein kommentiertes Grundgerüst erstellen). Mehr birgt ja auch immer die Gefahr der Überoptimierung. Zum Ausbau freigegeben ...

 

Lutz

Vielen herzlichen Dank. Genau diese Beiträge suche ich aktuell. Grade weil im Code auch ordentliche Kommentare vermerkt sind!

Es hilft mir sehr in meiner Forschung

ok, weitere Backtests mit Index-Daten vom S&P500 (M1-Realdata 1998 - 2009), Grafik anbei. Getradet mit CFDs von ODL, Daten aber eben nicht von ODL, mit dem Future könnte man das bei Gelegenheit auch mal durchspielen. Gedeckelt habe ich es bei 50 CFDs --> heisst Margin etwa 500 - 1000$. Da ich i.V.m. automatischem Trading weder etwas vom DAX noch Russel2000 halte wurde der Test mit SPX gemacht.

Andere Indices waren nicht möglich, ohne die Punkt-Berechnungen vom EA aufwendig abändern zu müssen. Allerdings möchte ich den Nasdaq nicht vorenthalten, zwar sehr volatil das Ergebnis aber bis 2001 ein wirkliches Geschoss dieses System!

 

Auf diese Strecke ist die Trefferquote unter 40% gerutscht.

Die Ratio der Gewinner zu den Verlusten ist leider 1,36. Eine Optimierung beim MM, was Kahler im Artikel genannt hat (3 fache TP, soweit ich mich erinnere) hatte ich vor einer Weile mal eingebaut aber schnell wieder raus, da das hier nichts bringt.

Durch die Anzahl der Trades i.V.m. der schlechten Ratio von 1,36 könnte sich dieses System im Real-Konto zu einem Geldmarktkonto mit großem Risiko entwickeln, zu mehr dürfte die Performance nicht genügen. Allerdings muss natürlich erstmal geschaut werden, ob beim Realtrade überhaupt Abstriche gemacht werden müssen. Eine Grafik vom laufenden EA ist anbei (die Indikatoren sollten selbsterklärend sein, habe ich aber auch an verschiedenen Stellen bereits beschrieben) und ehrlich gesagt, genau dieses Ergebnis wünsche ich mir für ein System, damit es live gehen kann! :laugh:

 

Wohlgemerkt habe ich bis auf wenige MM-Dinge nur wenig geändert, die Parameter wurden einmal via Stabilitätstests ermittelt und seitdem nicht mehr geändert.

 

Tests mit T-Note-Future 10 und 30 liefen ganz ok, leider aber ist die Performance nur im letzten Bereich des Testzeitraums zu erkennen (Parameter analog zu SPX), davor eher leichter Anstieg, im Großen und Gaaanzen mit den gleichen Parametern nicht handelbar. Ich bezweifle, dass es beim Bund-Future anders aussieht - den hatte Kahler ja genommen.