Hat jemand von euch mal einen EA im Backtest gehabt, der eine MTF (Multi Timeframe)-Analyse macht? Ich behaupte mal, das funktioniert ganz und gar nicht. Ich hab gerade einen solchen Backtest (jedes Ticksignal wird berücksichtigt) laufen - die Signale sind mit denen aus Forward Tests (bzw. Einsatz des Indikators beim Live Trading) nicht zu vergleichen. Teste ich z.B. im TF M5, ändert sich das Signal für M5 auch ständig; das Signal für M1 zuckt hin und wieder, aber nicht vergleichbar zu den Forward Tests. Die Signale für M15 bis MN werden für die erste Bar im Test korrekt berechnet und ändern sich dann überhaupt nicht mehr. Das Resultat ist dann natürlich ein völlig falsches "Gesamtsignal".

 

Bei Google finde ich nichts über MTF im Backtest, was annähernd etwas mit dem Problem zu tun hat. Kann den Bug hier irgendwer bestätigen?

Also ich sags mal so, gerade bei kleineren Timeframes stimmen die Backtests oft nicht mit dem Forwardtest überein (schon bei einfachen Backtests ohne Multitime).

Es ist sogar so, dass zB bei zwei direkt hintereinander durchgeführten Optimierungen mit exakt denselben Paramentern teilweise andere Werte herauskommen.

 

Wenn du dann von Demo auf Live umsteigst, stimmt noch weniger

OT:

was ist denn eigentlich direkt ein "Forward-Test"?

OT:

was ist denn eigentlich direkt ein "Forward-Test"?

 

Backtest: ich lasse MT4 einen EA für einen echt abgelaufenen, vergangenen Zeitraum theoretisch durchlaufen. Sehr ungenau, da der Backtest auf Grundlage der abgeschlossenen Minutenticks rechnet. Also je kleiner das Timeframe, desto ungenauer. Um aber zu sehen, ob ein System überhaupt prinzipiell funzen kann und wenn ja wie, gut geeignet.

 

Forwardtest: Ich lasse den EA auf ein DEMO-Konto live laufen. Ich handle quasi in echt mit Papiergeld. Vorteil: genauer als der Backtest, da der EA live alle Ticks richtig abarbeitet. Bleibt aber immer noch der Nachteil, dass die Demodatenstreame sich meistens von den Live-Konten-Datenstreamen unterscheiden. Auch hier: je kleiner das Timeframe,desto ungenauer wird es. Ursache: Orders werden in der Demo immer sofort gefillt, kaum Slipping etc.

Dazu stelle ich mal die Behauptung auf, dass einige Broker ihre Spezi-EAs gut analysiert haben, und das Chartbild entsprechend minimal abändern, so dass falsche Signale erzeugt werden. Wie gesagt, reine Behauptung, ich nenne auch keine Namen.

 

Ich staune manchmal, wie gewisse EAs im Demoforward/Backtest laufen...da wäre man in 3 Monaten Millionär.

 

Aber wie gesagt, bei Scalper-EAs wirkt sich das richtig dolle aus, bei Swingtrades merkt man eher kaum einen Unterschied.

ah vielen Dank Henrik,

 

sicher auch interessant für alle stillen (MT4)-Mitleser

Forwardtest: Ich lasse den EA auf ein DEMO-Konto live laufen. Ich handle quasi in echt mit Papiergeld. Vorteil: genauer als der Backtest, da der EA live alle Ticks richtig abarbeitet. Bleibt aber immer noch der Nachteil, dass die Demodatenstreame sich meistens von den Live-Konten-Datenstreamen unterscheiden. Auch hier: je kleiner das Timeframe,desto ungenauer wird es. Ursache: Orders werden in der Demo immer sofort gefillt, kaum Slipping etc.

 

Es muss nicht zwingend ein Demokonto sein. Ich bevorzuge Tests in Live Konten mit minimaler Lotgröße. Wenn es dazu noch ein Cent-Konto ist, umso besser.

 

Vorteile:

• EA handelt unter realen Bedingungen
  
• Ein Verlust im Cent Konto von 100 Cent tut nicht wirklich weh
  

Nachteil:

• ärgerlich, wenn man in einer Woche den Account verdoppelt und nebendran ein "großes" Konto hat, dem das auch ganz gut getan hätte
  (aber immernoch besser, als gar nix [Demo Konto])
  

Das wäre bei mir erst der letzte Schritt. Zumindest ein paar Tage muss der bei mir auf Demo laufen, aber da hat jeder ein anderes Bedürfnis.

 

Von Cent-Konten halte ich nicht viel, da jeder Broker "andere Signale" liefert, je nach TF des EAs.

Dann schon lieber kleinste Lots auf Echtgeldkonten.