Hallo

 

Ich habe mir einmal vor einigen Jahren die Mühe gemacht und das Regelwerk mehrerer einzelner diskretionärer Handelsstrategien auf den FDAX, in Textform als Systemportfolio zusammen zu fassen und nieder zu schreiben. Zur damaligen Zeit hatte sich aber leider niemand gefunden es in Easy Language zu codieren. Daher meine Frage an die hiesigen Programmier-Cracks:

 

Würden die Angaben im beigefügten PDF ausreichen, um ein MT4-EA zu programmieren??? Dazu bräuchte ich einmal Euren fachlichen Rat. Wenn es nicht interessant genug erscheint - auch kein Problem. Fragen kostet ja bekanntlich nix, denn ich bin programmier-technisch völlig "unbedarft".

 

Es gäbe auch in einem anderen Forum noch einen ca. dreimonatigen manuellen Forward-Test mit entsprechenden täglichen Chart-Dokus - dann wurde es mir zuviel...

 

Bei Bedarf könnte ich den Link hier zur Verfügung stellen.

 

 

Regelwerk

Deswegen:

 

Also wird der Trailing bereits aktiv wenn die BESchwelle erreicht wird (ohne die zusätzlich UND Bedingung)?

 

Ja - wenn die BESchwelle erreicht wird, dann soll der TS zunächst nur aktiviert werden. Aktiviert bedeutet, dass ab diesem Zeitpunkt dann auch erst die zweite Regel (siehe unten) fortlaufend überprüft werden muss, die zum ausstoppen der Position führen kann.

 

 

Was hat es dann mit

 

ZITAT: ...sobald dieser Wert selbst mind. 3,0P unter (Long-Modus) dem letzten Perioden-Close liegt. ZITAT(Ende)

 

auf sich?

 

Grundsatz: Es gibt Trailingstops die sofort bei Erreichen eines Kursniveaus ausgelöst werden (siehe Punkt 18.)

 

zu 17. : Hierbei handelt es sich jedoch um einen TS der nur auf Periodenschlusskurs-Basis (hier: 15min) ausgelöst werden kann.

 

Die Formulierung "dieser Wert" bezieht sich in diesem Zusammenhang auf den TS-Trigger (= 15min-PLdot) selbst, der seinerseits - noch als zusätzliche Bedingung - mindestens 3P unter dem letzten Perioden-Close (15min) liegen muss (im Long-Modus). Diese Definition sollte dazu dienen, dass man nicht bei jeder kleinen Seitwärts-Korrektur gleich ausgestoppt wird, da dieser TS-Trigger dann immer sehr nahe an den aktuellen Kurs heranläuft.

 

Wenn es jedoch zu kompliziert wird es zu Programmieren, dann muss ich mir da etwas anderes einfallen lassen...

Mann kann auch jede andere TS-Varianten benutzen. Ich wollte halt zu einem TS der sofort bei Erreichen eines bestimmten Kursniveaus ausgelöst wird (siehe Punkt 18.) und mitunter noch ziemlich weit entfernt liegen kann, auch noch einen zweiten TS mitlaufen haben, der evtl. schon frühzeitiger, aber dann eben nur auf Periodenclose-Basis ausgelöst wird.

- noch als zusätzliche Bedingung -

 

Zusätzliche Bedingung für was? Aktivierung des TS oder Auslösen des TS?

 

Aktivieren hast du 5 Post vorher gesagt is es nicht, also auslösen.

Bedingung zum Auslösen des TS hast du gesagt:

"Close

 

Wenn ich jetzt "sobald dieser Wert selbst mind. 3,0P unter (Long-Modus) dem letzten Perioden-Close liegt."

(was "dieser Wert" hier bedeutet war von Anfang an klar, die Frage war über die Bedeutung der Bedingung) in programmiertechnische Formeln übersetze steht da:

Average(17,(H+L+C)/3)

 

Wenn wir das mit Bed(1) kombinieren ergibt sich Close

 

Deswegen nochmal meine Frage:

Was hat es mit

"sobald dieser Wert selbst mind. 3,0P unter (Long-Modus) dem letzten Perioden-Close liegt."

auf sich?

 

Es ist überhaupt nicht schwer zu programmieren, es sollte nur Widerspruchsfrei sein.

 

Ursprünglich hab ich ja gedacht es heißt:

Wenn BESchwelle erreicht wurde UND der Kurs entsprechend weit vom Trigger weg ist wird der TS aktiviert, sonst wird gewartet bis der Kurs nochmal anzieht damit der TS nicht zufrüh in einer Seitwärtsphase ausgelöst wird.

 

Aber da du gesagt hast es gibt nur die eine Aktivierungsbedingung (BESchwelle erreicht), bin ich jetzt ein bissl verwirrt.

Zusätzliche Bedingung für was? Aktivierung des TS oder Auslösen des TS?

 

 

Auslösen des TS

 

 

Deswegen nochmal meine Frage:

Was hat es mit "sobald dieser Wert selbst mind. 3,0P unter (Long-Modus) dem letzten Perioden-Close liegt."

auf sich?

 

Siehe unten... dies ist die zweite Bedingung zum ausstoppen einer Position über diesen TS.

 

 

Ursprünglich hab ich ja gedacht es heißt:

Wenn BESchwelle erreicht wurde UND der Kurs entsprechend weit vom Trigger weg ist wird der TS aktiviert, sonst wird gewartet bis der Kurs nochmal anzieht damit der TS nicht zufrüh in einer Seitwärtsphase ausgelöst wird.

 

Aber da du gesagt hast es gibt nur die eine Aktivierungsbedingung (BESchwelle erreicht), bin ich jetzt ein bissl verwirrt.

 

OK - Es gibt definitiv nur eine Aktivierungs-Bedingung für diesen TS, aber zwei Bedingungen zusammen, welche die Position ausstoppen lassen. Jetzt klar? Wir haben da irgendwie ein Verständigungsproblem.

OK - Es gibt definitiv nur eine Aktivierungs-Bedingung für diesen TS, aber zwei Bedingungen zusammen, welche die Position ausstoppen lassen. Jetzt klar? Wir haben da irgendwie ein Verständigungsproblem.

 

Ja wir haben ein Verständigungsproblem und das ist der Widerspruch in den Bedingungen.

Bitte die Frage nicht falsch verstehen, aber hast du mein Posting ganz gelesen?

 

Nochmal langsam.

Du sagst es gibt eine Aktivierungsbedingung:

"BESchwelle erreicht/durchbrochen"

Ist das so korrekt?

 

Und zwei Bedingungen damit der TS ausgelöst wird, also:

"Close

UND

"Average(17,(H+L+C)/3)

 

Stimmt das?

 

Wenn beides ja: Diese zwei Auslösbedingungen führen (wie ich schon geschrieben habe) auf einen Widerspruch

 

Es gibt jetzt also nur 2 Möglichkeiten:

Variante 1: Die Bedingungen sind andere (Da du es schon mehrmals bestätigt hast, eher unwahrscheinlich)

Variante 2: Die Bedingung für das Auslösen des TS ist ein Widerspruch und damit nie erfüllt. (dann kannst diesen TS gleich weglassen)

 

Wenns geht diesmal bitte alle Sätze die mit einem Fragezeichen enden beantworten, danke.

Ich habe ihn! Ich habe ihn! Den Denkfehler....

 

Ja wir haben ein Verständigungsproblem und das ist der Widerspruch in den Bedingungen.

Bitte die Frage nicht falsch verstehen, aber hast du mein Posting ganz gelesen?

 

Ganz großes JAAAA

 

Nochmal langsam.

Du sagst es gibt eine Aktivierungsbedingung:

"BESchwelle erreicht/durchbrochen"

Ist das so korrekt?

 

Ebenfalls JA

 

Und zwei Bedingungen damit der TS ausgelöst wird, also:

"Close

UND

"Average(17,(H+L+C)/3)

 

Stimmt das?

 

NEIN

 

Richtiger Weise so:

 

""aktuellerClose

UND

"Average(17,(H+L+C)/3)

 

Das meine ich mit "... unter dem letzten Perioden-Close liegt."

 

Danke für Deine Geduld!!!

achsooo

Sorry mein Fehler, beim programmieren kann ich den Close erst behandeln wenn der nächste Bar gestartet ist, damit ist es ja immer der "Close von der letzten Periode" (deswegen mein Brett vor dem Kopf).

 

Jetzt ists klar, danke.

Soda, da die Prüfungen vorbei sind, hatte ich wieder ein bissl freie Zeit und hab den EA mal fertig( bis auf ein paar technische Details und Verschönerungen.)

 

Du wolltest RUle 18 noch erklären wie das genau gemeint ist.

 

Zum aktuellen Stand vom EA:

 

Die ganzen Parameter sind derzeit nur reincodiert (also im Source stehen die Namen), aber noch weder deklariert noch mit den Werten versehen die als "Default" im pdf sind... Da das viele viele Parameter sind, hat mich noch nicht die Motivation gepackt, das alles durchzugehen und zusammenzumergen.

 

Die Reentry Regeln hab ich jetzt auch noch nicht reingepackt (detto wegen Motivationsloch (liegt vermutlich an der Uhrzeit))

 

Also wenn sich jemand einen 825 Zeilen langen EA reinziehen und mir die fade Arbeit abnehmen will, stell ich ihn in der Rohform schon rein (will aber niemanden damit erschrecken), sonst erst wenn ich ihn fertig hab... )

 

Soweit mal wieder das Update von mir, ich geh jetzt trainieren...

Soda, da die Prüfungen vorbei sind, hatte ich wieder ein bissl freie Zeit und hab den EA mal fertig( bis auf ein paar technische Details und Verschönerungen.)

 

Du wolltest RUle 18 noch erklären wie das genau gemeint ist.

 

Soweit mal wieder das Update von mir, ich geh jetzt trainieren...

 

War auch bei mir ein langer Tag... deshalb die Erklärungen zu Rule 18 erst morgen.

 

Was trainierst Du um diese Uhrzeit? Ich mache jetzt "Matratzenhorchgymnastik".

Was trainierst Du um diese Uhrzeit? Ich mache jetzt "Matratzenhorchgymnastik".

 

Abendliche Sitz-Ausgleichsübungen... im wesentlichen Liegestütz, Klimmzüge, ein paar Lockerungsübungen und dehnen.

Abendliche Sitz-Ausgleichsübungen... im wesentlichen Liegestütz, Klimmzüge, ein paar Lockerungsübungen und dehnen.

 

 

Ich dachte da eher an Cheats programmieren, die mir die Performance in Kiwee zu ruinieren

Ich dachte da eher an Cheats programmieren, die mir die Performance in Kiwee zu ruinieren

Dafür brauchst Du doch keinen Mythos nich, das schaffst Du doch auch von ganz alleine.

Rule 18 (Long-Modus):

Sobald BES aktiv, Nachzug des Stops auf "heutiges High" - 35%*ATR(3)

(bzw. 20% oder 30% je nach Ordernummer)

 

So - nun meine Antwort auf Deine ältere Frage:

 

Der "Bezugspunkt" für "-X%*ATR(3)" ist nicht das "heutige High", sondern das höchste Periodenhoch (15min-Basis), das nach Generierung des entsprechenden Long-Signals markiert wurde.

 

Ferner ist in diesem Zusammenhang auch Regel 19. zu beachten, die folgendes besagt:

 

a) Befindet sich dieser TS weiter vom aktuellen Kurs entfernt, als der BE-Stopp, dann benutze den BE-Stopp.

b) Befindet sich dieser TS näher am aktuellen Kurs, als der BE-Stopp, dann benutze den TS.

Der "Bezugspunkt" für "-X%*ATR(3)" ist nicht das "heutige High", sondern das höchste Periodenhoch (15min-Basis), das nach Generierung des entsprechenden Long-Signals markiert wurde.

Stimmt, steht ja auch genau so in den Regeln... Da war wohl etwas spät wie ich das geschrieben habe ;)

 

d.h. wenn wir jetzt auch Orders von unterschiedlichen Regeln gleichzeitig zulassen, dann muss man für jede aktive Order das "höchstes Hoch seit Signal" mitspeichern oder? (zugegeben, ich führ grad eher selbstgespräche ;)

 

Ferner ist in diesem Zusammenhang auch Regel 19. zu beachten, die folgendes besagt:

 

a) Befindet sich dieser TS weiter vom aktuellen Kurs entfernt, als der BE-Stopp, dann benutze den BE-Stopp.

b) Befindet sich dieser TS näher am aktuellen Kurs, als der BE-Stopp, dann benutze den TS.

Natürlich, es zählt immer der nähere Stopp.

d.h. wenn wir jetzt auch Orders von unterschiedlichen Regeln gleichzeitig zulassen, dann muss man für jede aktive Order das "höchstes Hoch seit Signal" mitspeichern oder? (zugegeben, ich führ grad eher selbstgespräche ;)

 

Natürlich, es zählt immer der nähere Stopp.

 

Ich unterhalte mich trotzdem gerne mit Dir und mische mich in Dein Selbstgespräch ein!

 

Sehe ich auch so - zumindest solange, bis der BE-Stopp endgültig durch den TS abgelöst wurde...

Sehe ich auch so - zumindest solange, bis der BE-Stopp endgültig durch den TS abgelöst wurde...

? Aber für Regel 18 TS muss ich mir ja erst recht das "höchste seit Signal" speichern oder?

? Aber für Regel 18 TS muss ich mir ja erst recht das "höchste seit Signal" speichern oder?

 

Ja - das meinte ich ja auch damit.

 

Das "höchste seit Signal" - das zur Auslösung des BE-Stopps geführt hat - brauchst Du aber dann doch nicht mehr - oder?

Das "höchste seit Signal" - das zur Auslösung des BE-Stopps geführt hat - brauchst Du aber dann doch nicht mehr - oder?

 

Nein, aber das brauch ich ja auch nur bis der BE-Stopp aktiviert ist... in dem Moment wird der Stop auf Break-Even nachgezogen und ich kann alles vergessen was mit Break-Even zu tun hat... oder?

 

Ich habs jetzt auch ohne ein "speichern" des "höchste seit Signal" gelöst: er "zieht" den TS ab Aktivierung bei jedem Tick nach, aber halt nur nach oben, sprich der Stop wird nur geändert wenn gerade ein neues Hoch gemacht wird.

hmmm... ich hab jetzt mal die erste Variante auf 2002-2007 laufen lassen... entweder ich hab noch einige fehler drin, oder es is nit ganz so erfolgreich...

 

Welche Positionsgröße ist eigentlich vorgesehen? Und das mit "Systemstatus overnight" muss ich mir mal genauer durchdenken...

 

Hier die Performancekurve:

Nein, aber das brauch ich ja auch nur bis der BE-Stopp aktiviert ist... in dem Moment wird der Stop auf Break-Even nachgezogen und ich kann alles vergessen was mit Break-Even zu tun hat... oder?

 

Was das EA aber nicht vergessen darf ist, an welchem Kurswert der BE-Stopp liegt, da der ja ständig mit dem Kurswert des TS abgeglichen werden muß, aber auch nur solange, wie dieser TS noch unter (Long) dem BE-Stopp liegt - ist aber logisch...

 

Ich habs jetzt auch ohne ein "speichern" des "höchste seit Signal" gelöst: er "zieht" den TS ab Aktivierung bei jedem Tick nach, aber halt nur nach oben, sprich der Stop wird nur geändert wenn gerade ein neues Hoch gemacht wird.

 

Super! So soll es sein...

hmmm... ich hab jetzt mal die erste Variante auf 2002-2007 laufen lassen... entweder ich hab noch einige fehler drin, oder es is nit ganz so erfolgreich...

 

Welche Positionsgröße ist eigentlich vorgesehen? Und das mit "Systemstatus overnight" muss ich mir mal genauer durchdenken...

 

Hier die Performancekurve:

 

Selbst wenn man den Chart auf den Kopf stellt, dann würde ich es in der Form so nicht handeln...

 

Das Position Sizing - sprich MM - sollte man eigentlich auch dem EA überlassen - oder?

Man hat ja unterschiedliche Signaltrigger und die könnten an sich auch mit unterschiedlichen Positionsgrößen gehandelt werden - je nach initialem Risiko, Risk to Return Ratio, oder Erwartungswert nach Einzelauswertung?

 

EDIT: Gibt es bistimmte Einzel-Signale, welche diesen DD verursachen??

Bearbeitet 31. Mai 200917 Jr. von TraderFox

Das Position Sizing - sprich MM - sollte man eigentlich auch dem EA überlassen - oder?

Man hat ja unterschiedliche Signaltrigger und die könnten an sich auch mit unterschiedlichen Positionsgrößen gehandelt werden - je nach initialem Risiko, Risk to Return Ratio, oder Erwartungswert nach Einzelauswertung?

Ich würd das MM auf alle Fälle dem EA überlassen damit es vollautomatisch bleibt. Wie genau ist eine andere Frage. Erwartungswert nach Einzelauswertung (also die Signale als Module nehmen und jedem Modul unterschiedliches Risiko erlauben je nachdem wie gut es gerade da steht) wär ein bissl aufwändiger was die Implementierung angeht ;)

 

EDIT: Gibt es bistimmte Einzel-Signale, welche diesen DD verursachen??

Du stellst Fragen *g*, ich weiß noch nicht mal ob die Signale tun was sie sollen

Du stellst Fragen *g*, ich weiß noch nicht mal ob die Signale tun was sie sollen

 

Das habe ich von der Vers.1.0 auch gar nicht erwartet!

 

 

EDIT: Validierung nennt man das dann wohl im Fachchargon...

Bearbeitet 31. Mai 200917 Jr. von TraderFox

Das habe ich von der Vers.1.0 auch gar nicht erwartet!

 

Das is aber noch gar nicht 1.0 ... ;)

 

Neues von der Front:

Regel 7 und 12 (i habs nach "Typen" sortiert") machen alleine ziemlich DD. vor allem extrem viele Orders im vergleich zu den Anderen (Doppelt soviele wie 5/10 und fast 8 mal soviele wie 6/11) Interessanterweise macht 8/13 alleine derzeit gar keine orders... das verhindert eher das andere was machen *g* (frag mich nicht warum...)

Soda, da der Source jetzt im wesentlichen passen sollt, aber es immer noch nicht positiver is und mein Zeitvorrat derzeit nit zum ausführlichen Testen reicht, stell ich mal die aktuelle Version rein.

 

Wie gesagt noch weit weg von erfolgreich. Kann jetzt aber nit sagen obs am Regelwerk oder an der Implementierung liegt...

 

Wenn jemand Zeit hat das Ding einer visuellen Kontrolle zu unterziehen: nur zu, die Defaultparameter passen für FDAX wenn die Ticksize 0.5 ist. Die "Active..." Parameter geben an ob Orders von der entsprechenden Regel gesendet werden, wobei Active5 für Rule5 und Rule10 gleichzeitig verantwortlich is (also immer Long und Short vom gleichen Typ zusammen)

Nachkauf (9 und 14) sind noch (immer) nicht implementiert.

 

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