Hallo

 

Ich habe mir einmal vor einigen Jahren die Mühe gemacht und das Regelwerk mehrerer einzelner diskretionärer Handelsstrategien auf den FDAX, in Textform als Systemportfolio zusammen zu fassen und nieder zu schreiben. Zur damaligen Zeit hatte sich aber leider niemand gefunden es in Easy Language zu codieren. Daher meine Frage an die hiesigen Programmier-Cracks:

 

Würden die Angaben im beigefügten PDF ausreichen, um ein MT4-EA zu programmieren??? Dazu bräuchte ich einmal Euren fachlichen Rat. Wenn es nicht interessant genug erscheint - auch kein Problem. Fragen kostet ja bekanntlich nix, denn ich bin programmier-technisch völlig "unbedarft".

 

Es gäbe auch in einem anderen Forum noch einen ca. dreimonatigen manuellen Forward-Test mit entsprechenden täglichen Chart-Dokus - dann wurde es mir zuviel...

 

Bei Bedarf könnte ich den Link hier zur Verfügung stellen.

 

 

Regelwerk

EDIT: @Mythos

Dort steht eigentlich nicht mehr, ausser halt Signal-Domumentationen mit Charts zur Visualisierung

 

Ok, d.h. das kann man dann zur "überprüfen" des EA verwenden ;)

Stell mal im Admin Control Panel unter General Configuration => Topics Per Page den Wert auf 150.

Dann mache ich ein Mirror von der Seite und verlinke den Content hier. Einen Link zur Quelle setze ich auch.

 

Boaaah - Du hast es hier nicht gerade mit einem IT-Spezi zu tun!

 

Habe dort eine Funktion "Beiträge pro Seite" Wieviel Foren-Beiträge pro Seite angezeigt werden sollen. Wenn es das sein sollte, dann gehen hier max. 100

Habe dort eine Funktion "Beiträge pro Seite" Wieviel Foren-Beiträge pro Seite angezeigt werden sollen. Wenn es das sein sollte, dann gehen hier max. 100

 

Was steht eine Spalte tiefer: {Posts Per Page} ?

Den Wert bitte mal auf 150 erhöhen.

 

btw. jede Menge guter Content, echt schade, dass da so wenig Resonanz zu kam!

btw. jede Menge guter Content, echt schade, dass da so wenig Resonanz zu kam!

 

Danke - bevor es dort "verstaubt" würde ich das Wissen lieber etwas Sinnvollerem zuführen... und hier einbringen.

 

EDIT: Mich würde auch z.B. brennend interessieren, ob der Gap-Trader in der damaligen Version im heutigen Marktumfeld noch funktionieren würde...

Bearbeitet 23. Mai 200917 Jr. von TraderFox

Danke - bevor es dort "verstaubt" würde ich das Wissen lieber etwas Sinnvollerem zuführen... und hier einbringen.

 

Um den eigentlichen W E R T bewerten zu können, bedürfte es mehr als nur einen Qucikview. ABER,

bei dem was ich gesehen habe, steckt da eine Menge Fleiss und Leidenschaft dahinter.

Tut weh zu sehen, dass so etwas irgendwo in nem Hinterzimmer des www verstaubt.

 

Aber gut, evtl. gelingt es ja, dem Know How ein neues Kleidchen zu verpassen.

'Gutes Wissen' ist wie guter Wein... da gibt es kein Verfallsdatum

EDIT: Mich würde auch z.B. brennend interessieren, ob der Gap-Trader in der damaligen Version im heutigen Marktumfeld noch funktionieren würde...

 

 

Extra Topic. Bitte dran denken, die Ressourcen sind limitiert. Die Jungs und Mädels haben alle Family - so wie Du auch.

Extra Topic. Bitte dran denken, die Ressourcen sind limitiert. Die Jungs und Mädels haben alle Family - so wie Du auch.

 

I know!

 

Sollte ja auch nicht in Arbeit ausarten. Wenn jemand über etwas Interessantes stolpert, dann kann er sich dem ja annehmen und einen eigenen Thread dafür anlegen - ich setzte da niemanden unter "Druck".

Sollte ja auch nicht in Arbeit ausarten.

 

Grundsätzlich d'accord

 

Wenn jemand über etwas Interessantes stolpert, dann kann er sich dem ja annehmen und einen eigenen Thread dafür anlegen - ich setzte da niemanden unter "Druck".

 

Nee das passt schon.

Den Ball zuspielen müssen die Trader aber selbst. Aber eben alles zu seiner Zeit. Lass die Jungs erstmal auf Tuchfühlung mit dem ersten System gehen. Wenn das steht, dann ist das nächste in der Pipe dran

Inzwischen sind ein paar kleine Fragen aufgetaucht:

 

1. Rule 8e bzw. 13e:

"dieser Buy-Trigger" bezieht sich auf das neue Hoch welches das vormittags Hoch (das bis 11:30 definierte Tageshoch) überschritten hat oder?

Daily Pivot: Meinst du da (H+L+C)/3 ?

Pldot: die daily Pivot der letzten drei tage /3 ?

 

2. Rule 7 bzw. 12:

Eröffnung per Limit zum Open? Bei MT gibt es stoplevel, sprich du musst eine Pending Order mindestens einen gewissen Wert vom aktuellen Kurs entfernt setzen. Von dem her wird es schwer am aktuellen Open ein Limit zu setzen.

 

Allgemein zu den Orders: welche Expiration haben die Stops? GTC oder bis Tagesende?

 

Zum Breakeven (Regel 16):

Was verstehst du hier unter Breakeven-Schwelle? Welche Schwelle muss durchbrochen werden damit der BreakEvenStop gesetzt wird? (höchstes Periodenhoch nach Generierung + 30%*ATR wird nie erreicht) Und in welche Richtung muss die Schwelle durchbrochen werden?

BreakEven meint den Stop auf Entry nachziehen oder?

 

PS: Das sind wirklich viele Regeln... und viele viele Parameter...

PS: Das sind wirklich viele Regeln... und viele viele Parameter...

 

Oh-oh, dass hört sich an , als ob Mythos schon der Schweiß auf der Stirn steht.

Inzwischen sind ein paar kleine Fragen aufgetaucht:

 

PS: Das sind wirklich viele Regeln... und viele viele Parameter...

 

Ich habe mir das Ding jetzt einmal selbst ausgedruckt und werde mich um die Beantwortung Deiner Fragen bemühen. Allerdings habe ich die genauen Regeln - vor allen Dingen das Weshalb & Warum gerade so und nicht anders - momentan auch nicht mehr im Kopf. Damals hatte ich mich ca. 4 Monate damit beschäftigt und ich konnte das Regelwerk auswendig...

 

Es ist ja eine Art "Signal-Portfolio" - deshalb auch der für Dritte auf den ersten Blick vielleicht undurchsichtige Umfang.

 

Das wichtigste wäre sicher, dass Du als Coder selbst auch den Sinn aller Einzelsignale verstehst. Und da sagen Bilder bekanntlich meist mehr als Worte - deshalb auch mein Hinweis auf die "Bildergalerie" im Forum.

Oh-oh, dass hört sich an , als ob Mythos schon der Schweiß auf der Stirn steht.

 

So schlimm ist es nicht, aber ich hab jetzt mal ca. 2,5 Stunden (nicht am Stück) gecodet und bin grad mal die Einstiege durch...

 

Das wichtigste wäre sicher, dass Du als Coder selbst auch den Sinn aller Einzelsignale verstehst. Und da sagen Bilder bekanntlich meist mehr als Worte - deshalb auch mein Hinweis auf die "Bildergalerie" im Forum.

Schon klar, aber ich hab derzeit nicht die Zeit mich zu tief in die Logik reinzudenken. Vor allem weil es fürs implementieren von diesem Regelwerk nichts bringt da hier alles schon ziemlich genau vorgegeben ist.

Wenn ich mich hineindenke, dann nur um logische Fehler bzw. Verbesserungsmöglichkeiten zu finden, aber dann ist es nicht mehr dieses Regelwerk, sondern eine neue Version ;)

 

Für das detailierte "Warum" bei jeder Regel, müsste man sich eine zeitlang den FDAX anschaun und ergründen ob es Sinn macht. da helfen einzelne Bilder auch nix. Von statischen Bildern lernt man nur wie es aussehen könnte. Ob es deswegen Sinn macht dieses Signal zu traden steht auf einem ganz anderen Blatt

Inzwischen sind ein paar kleine Fragen aufgetaucht:

 

1. Rule 8e bzw. 13e:

"dieser Buy-Trigger" bezieht sich auf das neue Hoch welches das vormittags Hoch (das bis 11:30 definierte Tageshoch)

überschritten hat oder?

 

Nein - diese Trigger beziehen sich auf das bis 11:30 markierte Hoch/Tief und ein Signal soll nur generiert werden, wenn dieses 11:30-Hoch/Tief im späteren Handelsverlauf bis 18:00 "rausgenommen" wird.

 

Daily Pivot: Meinst du da (H+L+C)/3 ?

 

Ja - wollte ich mit folgender Definition ausdrücken: Daily-Pivot (Berechnung: H/L/C durch drei)

 

Pldot: die daily Pivot der letzten drei tage /3 ?

 

Ja - wollte ich mit folgender Definition ausdrücken: Pldot (Berechnung: H/L/C der letzten drei Handelstage durch drei)

 

 

 

2. Rule 7 bzw. 12:

Eröffnung per Limit zum Open? Bei MT gibt es stoplevel, sprich du musst eine Pending Order mindestens einen gewissen Wert vom aktuellen Kurs entfernt setzen. Von dem her wird es schwer am aktuellen Open ein Limit zu setzen.

 

Bsp. Definition: Eröffne eine Long-Position ... per Buy-Limit-Order zum Open der nächsten Periode, max. 5,0P über dem Vortagestief (LLR1)...

 

Für mein Verständnis: In der Sekunde in der eine Candle/Bar abgeschlossen ist, kann man doch einen Kurswert abgreifen - oder? Und dann diesen Vergleich zum Vortagestief anstellen lassen?

 

Zu Deinem Verständnis: Diese 5-Punkte-Regel per Limit soll nur verhindern, einen zu schlechten Entry, bezogen auf das markante Vortagestief, zu bekommen.

 

 

 

Allgemein zu den Orders: welche Expiration haben die Stops? GTC oder bis Tagesende?

 

Solange sich eine offene Position im Konto befindet, muß natürlich auch die entsprechende Stp-Order aktiv bleiben. Es gibt aber nur ein paar Entry-Regeln, welche auch eine Over-Night-Position erlauben. Bei allen anderen ist die Expiration der Stp-Orders von vornherein auf "Tagesende" zu setzen.

 

 

 

Zum Breakeven (Regel 16):

Was verstehst du hier unter Breakeven-Schwelle? Welche Schwelle muss durchbrochen werden damit der BreakEvenStop gesetzt wird? (höchstes Periodenhoch nach Generierung + 30%*ATR wird nie erreicht)

 

Grundsatz: Die Breakeven-Schwelle definiert einen Kurswert, der vom Entry-Punkt um einen Wert X (= z.B. 30% von ATR3) in Signalrichtung entfernt liegen muss, damit die Position breakeven abgesichert werden darf - deshalb auch der Begriff "Schwelle". Also gehe ich davon aus, dass Du Dir die Frage oben selbst schon beantwortet hast.

Ansonsten nochmals anders herum: Liegt der aktuelle Kurswert mind. um den Wert X (= z.B. 30% von ATR3) vom Entry entfernt, dann kann die Posi breakeven abgesichert werden.

 

Und in welche Richtung muss die Schwelle durchbrochen werden?

 

In Signalrichtung

 

BreakEven meint den Stop auf Entry nachziehen oder?

 

JA

 

Danke! Hope this helps...

Für das detailierte "Warum" bei jeder Regel, müsste man sich eine zeitlang den FDAX anschaun und ergründen ob es Sinn macht. da helfen einzelne Bilder auch nix. Von statischen Bildern lernt man nur wie es aussehen könnte. Ob es deswegen Sinn macht dieses Signal zu traden steht auf einem ganz anderen Blatt

 

Da hast Du grundsätzlich sicher recht, aber man sieht auf diesen Bildern zumindest den Kontext, in dem ein Signal generiert wird (mit der entsprechenden Bezeichnung = Kürzel des einzelnen Signals). Meine damit das "Drumherum" und man kann sich selbst ein Bild machen, ob es an dieser Stelle überhaupt und generell Sinn macht einen Entry zu generieren, sofern man selbst schon ein wenig Marktverständnis mitbringt.

 

Wie gesagt: Ich selbst bin kein Programmierer. Was ich habe, ist eine gute visuelle "Auffassungsgabe" - deshalb muß ich mir aber auch leider immer alles graphisch aufbereiten und nackte Zahlen sagen mir häufig relativ wenig. Dann setzte ich mich hin und versuche diese Bilder in Worten für einen Programmierer zu erklären. Damit hatte ich anfangs so meine Schwierigkeiten.

 

Nur zum Verständnis, wie dieses Regelwerk entstanden ist...

Wenns geht bitte nicht in meinem Zitat antworten, dadurch kann ich deine Antworten nicht direkt zititern..

 

Ja - wollte ich mit folgender Definition ausdrücken: Daily-Pivot (Berechnung: H/L/C durch drei)

Dachte ich mir, das "/" war nur nicht ganz eindeutig als "+" zu identifizieren.

 

Für mein Verständnis: In der Sekunde in der eine Candle/Bar abgeschlossen ist, kann man doch einen Kurswert abgreifen - oder? Und dann diesen Vergleich zum Vortagestief anstellen lassen?

 

Klar, aber wenn jetzt zB das Close vom letzten Bar = 5000 und die Bedingungen für Rule 7 erfüllt sind. Intraday gibt es selten Gaps also ist das Open vom nächsten Bar bei zB 5000,5 ... In dem Moment (da der eine Bar ja erst aus ist, wenn beim nächsten Bar der erste Tick entsteht, sonst weiß man nicht ob der letzte schon aus ist oder nicht) eine Limit bei 5000,5 nicht möglich, da es zB ein Stoplevel von 1,5 Punkten gibt. Man könnte hier also eine BuyLimit mit Limitpreis

 

@BES:

ok, also bei einem Move von 30%*ATR in die richtige Richtung soll der BreakEven gesetzt werden. Was hat es dann mit

berechnet vom höchsten Periodenhoch (Long-Modus)

bzw. tiefsten Periodentief (Short-Modus) des Handelstages nach Signalgenerierung.

auf sich? Dachte zuerst das die Schwelle irgendwie vom höchsten Periodenhoch aus berechnet wird und war deswegen verwirrt. Das soll nur ausdrücken, das die BreakEvenSchwelle als ausgelöst gilt sobald der Kurs die Schwelle erreicht oder (also sobald das hochste Periodenhoch höher ist als die Schwelle)?

 

@Expiration: Mit "den stops" meinte ich eigentlich die Stop-Entrys. Das Stoploss zu der Position gehören ist schon klar.

Klar, aber wenn jetzt zB das Close vom letzten Bar = 5000 und die Bedingungen für Rule 7 erfüllt sind. Intraday gibt es selten Gaps also ist das Open vom nächsten Bar bei zB 5000,5 ... In dem Moment (da der eine Bar ja erst aus ist, wenn beim nächsten Bar der erste Tick entsteht, sonst weiß man nicht ob der letzte schon aus ist oder nicht) eine Limit bei 5000,5 nicht möglich, da es zB ein Stoplevel von 1,5 Punkten gibt. Man könnte hier also eine BuyLimit mit Limitpreis

 

In diesem Fall würde ich sogar eine Market-Order bevorzugen.

 

@BES:

ok, also bei einem Move von 30%*ATR in die richtige Richtung soll der BreakEven gesetzt werden. Was hat es dann mit auf sich? Dachte zuerst das die Schwelle irgendwie vom höchsten Periodenhoch aus berechnet wird und war deswegen verwirrt. Das soll nur ausdrücken, das die BreakEvenSchwelle als ausgelöst gilt sobald der Kurs die Schwelle erreicht oder (also sobald das hochste Periodenhoch höher ist als die Schwelle)?

 

JA - aber um genau zu sein, würde ein "=" als Bedingung ausreichen. Bei genauer Lesart "ab" ist ein ">" nicht erforderlich.

 

@Expiration: Mit "den stops" meinte ich eigentlich die Stop-Entrys. Das Stoploss zu der Position gehören ist schon klar.

 

Mit Punkt 28. wollte ich ausdrücken, dass Signale grundsätzlich zu dieser Zeit gehandelt werden dürfen (damals war die Handelszeit im FDAX aber nur bis 20:00... könnte jetzt also bis 21:30 ausgedehnt werden). Die Eröffnung einer neuen Position - noch kurzfristiger vor Handelsschluss - finde ich nicht für sinnvoll, da ich so wenig wie möglich Overnight-Positionen haben wollte. Abweichungen davon kann es also nur in den einzelnen Entry-Beschreibungen geben und sind auch nur dann zulässig.

 

EDIT: In den Punkten 20. + 24. steht indirekt auch noch etwas zur Expiration drin.

Bearbeitet 24. Mai 200917 Jr. von TraderFox

[...]

Bin mal gespannt was conglom-o dazu meint. Er ist ja erfahrener FDAX Systemtrader und kann evtl. ein paar wertvolle Tipps beisteuern.

 

Yo, da bin ich auch schon .

Meine Erfahrung sagt mir: es geht nichts über eine gute und lange Datenbasis (habe gerade in den letzten Tagen da eine leidliche Erfahrung gesammelt). Weiterhin ist zu beachten, dass die unterschiedlichen Anbieter auch unterschiedlich taxen. Das Problem dabei ist weniger der Kurs an sich sondern dass bspw. Indikatoren dadurch auch andere Werte annehmen. Wenn man bspw. sein System zu sehr auf die Daten von Anbieter A ausrichtet, kann es sein, dass es bei Anbieter B deutlich andere Ergebnisse bringt. Über das hier verlinkte Regelwerk habe ich mal kurz drüber geschaut und werde es nochmal in Ruhe betrachten. Als nächster Punkt ist zu bedenken, dass man verstehen sollte, was das System da macht - sonst kann man es nicht überprüfen und ggf. verbessern. Aber so wie ich es gelesen habe, sehe ich bei Traderfox da kein Problem drin .

In diesem Fall würde ich sogar eine Market-Order bevorzugen.

Also Rule 7 bzw 12. splittet sich beim entry auf in: "Wenn Open > Vortagestief + 5P dann Limit bei Vortagestief+5P, sonst Market" ?

 

JA - aber um genau zu sein, würde ein "=" als Bedingung ausreichen. Bei genauer Lesart "ab" ist ein ">" nicht erforderlich.

jein, sobald du den Tick an dem dieser Wert exakt passiert verpasst, oder er gar nicht passiert sondern übersprungen wird, stehst du mit "=" blöd da.

 

Mit Punkt 28. wollte ich ausdrücken, dass Signale grundsätzlich zu dieser Zeit gehandelt werden dürfen

Stimmt, sorry soweit war ich beim detailierten Lesen noch nicht

Also Rule 7 bzw 12. splittet sich beim entry auf in: "Wenn Open > Vortagestief + 5P dann Limit bei Vortagestief+5P, sonst Market" ?

 

Jo - das habe ich jetzt "Kraft meiner Wassersuppe" einfach so festgelegt, wenn es da mit MT4 ein generelles Problem gibt.

 

jein, sobald du den Tick an dem dieser Wert exakt passiert verpasst, oder er gar nicht passiert sondern übersprungen wird, stehst du mit "=" blöd da.

 

Eieiei - daran merkt man wieder, dass ich selbst nicht programmiere und ich mich daher noch etwas zu ungenau ausdrücke.

Die Bedingung muß in diesen Fällen natürlich ">" oder "=" lauten. Sind wir uns jetzt einig?

Jo - das habe ich jetzt "Kraft meiner Wassersuppe" einfach so festgelegt, wenn es da mit MT4 ein generelles Problem gibt.

Im wesentlichen also "Simuliere einen Limit wie er in einem "echten" Markt verwaltet werden würde" ;)

 

Eieiei - daran merkt man wieder, dass ich selbst nicht programmiere und ich mich daher noch etwas zu ungenau ausdrücke.

Die Bedingung muß in diesen Fällen natürlich ">" oder "=" lauten. Sind wir uns jetzt einig?

Sorry das ich da teils ein bissl pingelig bin, aber beim programmieren muss man genau sein. (Und vom Studium her bin ich auch ein bissl geschädigt). Habs jetzt mit ">=" implementiert.

Nächste Frage: Trailingstop.

Ich schreib mal wie ich es gerade verstanden habe, und du sagst wie es eigentlich sein sollte ;)

Rule 17, für den Fall long:

Wenn der Kurs die BESchwelle durchbricht/erreicht (also BE aktiviert) UND danach "Average(17,(H+L+C)/3)

Trailingstop aktiv bedeutet, das sobald "Close

 

Rule 18:

Sobald BES aktiv, Nachzug des Stops auf "heutiges High" - 35%*ATR(3)

(bzw. 20% oder 30% je nach Ordernummer)

Nächste Frage: Trailingstop.

Ich schreib mal wie ich es gerade verstanden habe, und du sagst wie es eigentlich sein sollte ;)

Rule 17, für den Fall long:

Wenn der Kurs die BESchwelle durchbricht/erreicht (also BE aktiviert) UND danach "Average(17,(H+L+C)/3)

 

So herum!

Wenn der Kurs die BESchwelle durchbricht/erreicht (also BE aktiviert) UND danach "akt.Close

 

Trailingstop aktiv bedeutet, das sobald "Close

 

Genau - völlig richtig!

 

Rule 18:

Sobald BES aktiv, Nachzug des Stops auf "heutiges High" - 35%*ATR(3)

(bzw. 20% oder 30% je nach Ordernummer)

 

Das ist etwas komplizierter, aber um diese Uhrzeit bekomme ich das nicht mehr hin und würde dich bitten es bis morgen zurückzustellen, da ich Dir ja nicht willkürlich mehr Arbeit aufhalsen will als unbedingt notwendig!

Wenn der Kurs die BESchwelle durchbricht/erreicht (also BE aktiviert) UND danach "akt.Close

 

dann wird der Trailing aber gleichzeitig aktiviert und ausgelöst oder?

dann wird der Trailing aber gleichzeitig aktiviert und ausgelöst oder?

 

Wenn der Kurs die BESchwelle durchbricht/erreicht (also BE aktiviert) UND danach "akt.Close

 

Nee - wieso? Mit Erreichen der BESchwelle wird er "aktiviert" und wenn danach die rot markierte Regel auch noch zutrifft "ausgelöst".

Deswegen:

Wenn der Kurs die BESchwelle durchbricht/erreicht (also BE aktiviert) UND danach "akt.Close

 

Also wird der Trailing bereits aktiv wenn die BESchwelle erreicht wird (ohne die zusätzlich UND Bedingung)?

 

Was hat es dann mit

sobald dieser Wert selbst mind. 3,0P unter (Long-Modus) bzw. mind. 3,0P über (Short-Modus) dem letzten Perioden-Close liegt.

auf sich?