Diese Preise/Kosten kennen wir.

 

Jetzt habe ich endlich diese Site von FerruFX wieder gefunden.

 

Dieser Programmierer hat seine 'Klasse' bereits mehrfach bewiesen.

 

Vielleicht erstellen wir als TN-Team mal diverse 'Anforderungen/Optionen' (Lastenheft) an einem "TN-EA" und lassen uns ein Angebot machen

(A .pdf document with details of rules and settings for the EA).

 

 

Das VIP-Paket würde uns max. $ 400 kosten. Wenn 10 Mitglieder mitmachen, mit der 'Verpflichtung' diesen

* TN - EA * verbindlich nicht weiterzuverkaufen (Forumsleistung), so wäre das für jeden ein Top-Preis von ~ € 28,00.

 

Wer hätte Zeit und Lust bei diesem EA-Experiment mitzumachen?

(Auch inaktive Beteiligung [nur €-Beitrag] sollte möglich sein).

 

Unser Forum ist doch (etwas) anders... und wie war der Slogan noch bei Toyota...

 

 

 

#Edit: whipsaw

Beiträge von diesem Topic abgetrennt und in eigenem zusammengeführt

haettest du mal ...

Rein psychologisches Denken...

 

Deswegen ziehe ich im Moment Systeme mit festen TP auch Trend folgenden Systemen vor.

 

Ansonsten halte ich mich jetzt hier was zurück,

wahrscheinlich geht Ihr eh auf einen markt den ich nicht handele und auch auf ein Zeitfenster was für mich zeitlich nicht in Frage kommt da ich nur Aktien EOD handele.

Ich gehe so gar so weit und behaupte die Trend folge hat sehr wenig mit dem Einstiegssignal zu tun sondern der Stop entscheidet ob ich Trend folgend handele oder nicht.

 

 

Exakt! D.h. mit dem Einstiegsignal sollte man versuchen die Theoretische 50:50-Erfolgschance zu erhöhen. Sicherlich kann man auch mit geringeren Erfolgschancen erfolgreich traden. Sobald man deutlich unter 50% liegt ist entweder der Exit oder der Einstieg optimierbar (oder beides).

 

Schon der eigenen Nerven wegen sollte man meines erachtens die Zahl der Verlusttrades einigermassen gering halten.

So, bin erwachet vom Couch-Sleeping

 

Es gibt ja heute so viele tolle trendsysteme oder systeme für die seitwärtsbewegung...

man muss sich bloß entscheiden

 

Durchschnitte, ikh oder Parabolic...als Filter dann dmi, %Bänder, ADX oder ein zusätzlicher Durchschnitt...

Die Auswahl ist einfach riesig!

 

Und das meinte ich damit. Macht lieber zwei Gruppen.

Trendfolger und Swinger...

Und der Programmierer sollte alle wichtigen Kennzahlen als Variable schreiben. Man muss sie im Nachhinein noch verändern können...oder sehe ich das falsch. Wobei die Idee einen Interessenkonflikt auslösen könnte.

 

lg

Und der Programmierer sollte alle wichtigen Kennzahlen als Variable schreiben. Man muss sie im Nachhinein noch verändern können...oder sehe ich das falsch.

 

Wobei mehr Variablen dann wahrscheinlich auch mehr 'herumprobieren' und 'zu Tode optimieren' nach sich ziehen.

 

IMHO sollten möglichst wenig variable Werte verwendet werden und das System gegenüber Änderungen auch möglichst robust sein.

 

Reihenfolge aus meiner Sicht:

 

- Instrument auswählen

- für Zeitrahmen entscheiden

 

Hier werden sich die Geister schon scheiden, aber ohne diese Entscheidung geht es nicht.

 

Dann:

 

- verschiedene Marktphasen definieren und Erkennung umsetzen (Erkennung notfalls zuerst manuell)

 

- für je eine Marktphase geeigneten EA realisieren und bei dieser Phase auf den Markt loslassen

 

In der Folge

 

- Erkennung der Marktphasen verbessern

- EA verbessern

 

- ernten ;-)

 

Lutz

Reihenfolge aus meiner Sicht:

- Instrument auswählen

- für Zeitrahmen entscheiden

 

Hier werden sich die Geister schon scheiden, aber ohne diese Entscheidung geht es nicht.

 

 

Nicht nötig, wenn das Instrument sich auf multiple Zeitrahmen einstellen lässt (hätte so einen Ansatz schon mal vorgestellt: http://www.tom-next.com/community/Forexaut...MT4-t45606.html ) ...

 

Dann:

 

 

- verschiedene Marktphasen definieren und Erkennung umsetzen (Erkennung notfalls zuerst manuell)

 

- für je eine Marktphase geeigneten EA realisieren und bei dieser Phase auf den Markt loslassen

 

... und mit derselben EA-Entwicklung sich noch differenziertere Einstellungen vornehmen lassen, können damit auch unterschiedliche Handelsstrategien/Marktphasen verfolgt werden.

 

Wichtig ist, dass man zu einem stimmigen Gesamtkonzept kommt, das auch ausbaufähig sein sollte, falls sich später noch zusätzliche Optimierungsmöglichkeiten bieten.

 

 

In der Folge

 

- Erkennung der Marktphasen verbessern

- EA verbessern

 

- ernten ;-)

 

das Beste kommt immer zu letzt

Bearbeitet 15. Juli 200916 Jr. von Krümel
Link-Tag korrigiert

Nur mal so,

 

Ich finde den bisherigen Verlauf etwas unübersichtlich,

von daher würde ich vorschlagen Ihr wählt einen "Häuptling"(sollte ein Arbeitstier sein was die anderen auch ab und an in den Hintern tritt) der eine Reihenfolge auf stellt was wann abgearbeitet wird und die geposteten Sachen zusammen fast.

(oder fehlt nur mir der Faden so das ich nicht sehe wo Ihr jetzt dran seit, bzw. was Ihr schon alles habt?)

 

Dann zu der Sache mit dem System was immer gewinnt.

Halte ich nicht für so wichtig,

wichtig ist das das System in schlechten Zeiten(also wo es nicht so gut für das System läuft) wenig Verlust macht.

Am besten dadurch das es da dann gar nicht Investiert ist.

Die Stellen muss ich nachher nur raus filtern und dann halt ein passendes System für die Zeit bauen.

Ich sehe kein Problem darin 2-3 Systeme Parallel laufen zu haben.

Vor allem nicht wenn Sie sich ergänzen und zu unterschiedlichen Zeiten(Markt Phasen) handeln.

 

PS,

Da ich die Sache eigentlich Interessant finde,

aber nur Aktien EOD trade,

die Frage ob es auch Leute gibt die Interesse hätten unter der voraus Setzung so was zu machen?

Nur mal so,

 

Ich finde den bisherigen Verlauf etwas unübersichtlich,

 

Das Aufzählen von Vorschlägen bringt das so mit sich.

 

von daher würde ich vorschlagen Ihr wählt einen "Häuptling"(sollte ein Arbeitstier sein was die anderen auch ab und an in den Hintern tritt) der eine Reihenfolge auf stellt was wann abgearbeitet wird und die geposteten Sachen zusammen fast.

 

Deshalb, muss da nicht gleich ein Häuptling gewählt werden, sondern interessierte Coder sollten aus den Vorschlägen eine Konzeptwahl treffen können, die ihnen am ehesten zusagt - eine Vorstufe zu Rent-a-Coder Praxis.

1. Bull, volatile

2. Bull, quiet

3. Sideways, volatile

4. Sideways, quiet

5. Bear, volatile

6. Bear, quiet

 

These six conditions work for all types of trading and all time frames.'

 

Ich fand diesen Vorschlag schon sehr gut. Erstmal die unterschiedlichen Makrtphasen zu bestimmen und dann zu entscheiden, mit welchem Ansatz man in welcher Marktphase handelt. Also wäre der erste Schritt die Marktphasen zu

 

ich mach da mal den anfang:

- bull und bearish sind denke ich relativ einfach über einen langsamen und einen schnellen moving average zu ermitteln (die Periode jeweils als Variable definieren. Vielleicht einfach mal Standardmässig mit 60 und 31 starten) - kann ja später noch optimiert werden.

 

also beispielbedingungen für bull-markt könnten gelten:

- aktueller Kurs über schnellem und langsamen gleitenden Durschnitt

- beide Durschschnitte seit x-Tagen steigend

- aktueller Kurs über beiden Durchschnitten

 

 

- Volatilität über atr (Average true Range). Hier auch einen Variable fuer einen Prozent-Wert einführen, ab wann wir den Markt als Volatil einstufen.

 

So jetzt die Frage:

nach welchen Gesichtspunkten findet man am besten heraus ob sich ein Markt seitwärts bewegt. Anhand von Breakout-Linien, die eine Zeitspanne X nicht durchbrochen werden und die Volatilität relativ hoch ist? Wer macht einen Vorschlag?

 

 

Am Ende müsste als ein Baustein des EAs sein, dass es eine Funktion gibt "GetMarketConditions()", die nach den hier im Forum definierten Regeln die Werte 1-6 zurückgibt.

So jetzt die Frage:

nach welchen Gesichtspunkten findet man am besten heraus ob sich ein Markt seitwärts bewegt. Anhand von Breakout-Linien, die eine Zeitspanne X nicht durchbrochen werden und die Volatilität relativ hoch ist? Wer macht einen Vorschlag?

Meist verknoten sich auch gleitende Duchschnitte innerhalb der Bars, man könnte mit dem Außenstabskonzept von Voigt experimentieren oder Bollingerbänder verwenden, die meist recht eng werden, der gleitende Durchschnitt tendiert vom Anstieg her gegen 0 usw.

So jetzt die Frage:

nach welchen Gesichtspunkten findet man am besten heraus ob sich ein Markt seitwärts bewegt. Anhand von Breakout-Linien, die eine Zeitspanne X nicht durchbrochen werden und die Volatilität relativ hoch ist? Wer macht einen Vorschlag?

 

Für Leute die die Sprache verstehn und weil ich den Thread da ins Herz geschlossen habe.

Habe mich aber mit der Aussage noch nicht beschäftigt.

 

http://www.traderji.com/advanced-trading-s...html#post335949

 

As a trader, we can't live with fixed view about the market. We got to make an opinion based on our defined method. Then keep validating if the factors are still intact.

It is important to define our own parameters to identify the trend reversal.

 

As a trader, we need at the minimum

1) tool set to identify the current trend (up/down/sideway).

2) toolset to identify the end of trend

3) toolset to identify the reversal of trend

 

It needs to put your thoughts in proper order. You can extend the approach and also start looking a confirmation signals for each of the three points.

Try to keep this simple and avoid getting into analysis - paralysis while doing this.

 

Take an example -

1) NR7 give us a trigger that new trend is going to start. So we get ready and start watching for entry signal

2) Next day market breaksout and depending on the direction we know that new trends has started.

3) As an example, Lets follow 3 moving averages (3bar/ 5bar/13bar) to guide us as long as trend is in place or not. As long as they are nicely arranged, we are in trend.

4) Lets use same 3 averages to show us end of trend - when we see 3 bar MA changeing direction and penetrating 5bar MA, we know the market is telling us something.

What action to take, depends on individual. Some will book profit on first sign of weakness. Some will wait for 10 more confirmations before changing their view that market has

reversed. Some will just tighten the stops.

5) To confirm the reversal, you might like to see, 1 Higher Low pivot as first signal. For confirmation of reversal, u might like to see the break of downward sloping Trendline.

 

These are just an example to get u thinking. Please spend some time and define your indicators / signal / market pattern etc and then just watchout for it.

Zum MA-Indikator: Der Nachteil dieser Indi-Sorte ist, dass sie verzögerte Signale ausgibt und bereits viele Automaten danach handeln. Die besseren davon daher schon durch Zusätzliches optimiert wurden. D.h. jene sind um mehrere Monate an Entwicklungszeit voraus, und relativ günstig zu haben (z.B. bei Automatenbroker um 0.5-1Pip/Trade). Ich glaube also kaum, dass sich Coder hier für eine neue EA-Entwicklung mit MAs als Hauptindikatoren erwärmen können, die dann ähnlich bereits bestehender Entwicklungen, ebenso monatelang durch zusätzliche Eingriffe noch verbessert werden müssten, um schließlich vergleichbare Performances zu erhalten.

 

Wenn man hier schon was (Neues) anfängt, sollten damit auch gleich gewisse innovative Aspekte verbunden werden. Indikatoren, die in einem guten EA-XY bereits einigermaßen gut laufen, sollten kein alleinentscheidendes Kriterium sein, damit eine Art Kopie zu basteln - es sei denn: man kennt oder hat alle Funktionen jenes EA-XY durchschaut und weiß, wie man es noch weiter optimieren könnte, indem man eventuell einen technischen Indikator durch einen anderen selbst entwickelten Custom Indikator ersetzen würde, und damit gute Chancen hätte, die Performance jenes kommerziellen EAs noch zu schlagen. Das verstehe ich hier auch unter Gesamtkonzept. Allein mit der Nennung bereits bewährter Indikatoren sollte es also nicht getan sein. Zumindest sollte damit auch gleich eine Begründung verknüpft werden, die die Vorschläge in den Kreis potentieller innovativer Weiterentwicklungen heben könnte. Mit weniger werden sich die meisten Coder hier wahrscheinlich nicht wirklich motivieren lassen. Ich hoffe, ich setze damit die Latte für weitere Vorschläge nicht zu hoch.

 

Dazu wieder ein Link eines kürzlich vorgestellten innovativen Vorschlags:

http://www.tom-next.com/community/Trading-...ler-t49003.html

Mit diesem Vola-Profiler ließen sich erstmal die bestmöglichen Währungspaare nach hist./akt. Tradingchancen herausfiltern, - eine wichtige Entscheidungsbasis, über die wir derzeit vermutlich/leider alle noch in Unkenntnis belassen werden. Des Weiteren analysiert er detailliert die Volaprofile und Marktphasen und kann gleichzeitig Richtwerte für entsprechende (EA-)Handelseinstellungen (Richtung MM, RM) liefern. Er könnte als Handelsfilter für den Eigenhandel und im EA-Einsatz herangezogen werden, und ließe sich eventuell auch weiter ausbauen: z.B. könnten in diesem Zusammenhang Indikatorensignale auf ihre Effizienz hin getestet werden - und damit ein wichtiges Tool für angehende EA-Werkstätten bereitstellen, falls hier so was angestrebt wird.

Sollte jemand etwas in diese Richtung bereits kennen, bitte ich weiterhin um Info.

Danke im Voraus

http://www.tom-next.com/community/Trading-...ler-t49003.html

 

das mit den ma's ist so eine philosophie-frage. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Indikatoren die darauf beruhen (MACD, RSI, etc.) - von daher haben die ma's generell einen starken Markteinfluss den man nicht ganz ignorieren kann. Sehr innovativ ist das nicht - da gebe ich dir allerdings recht.

 

Meine Erfahrung ist auch das ein guter EA relativ simpel ist - und dazu ein paar clevere Optimierungen drin hat.

 

Der Vola-Profiler hört sich interessant an, leider kann ich auf den Thread nicht zugreifen. Kannst Du das wesentliche aus diesem Thread hierrein posten?

 

 

 

danke

das mit den ma's ist so eine philosophie-frage. Es gibt allerdings eine ganze Reihe von Indikatoren die darauf beruhen (MACD, RSI, etc.) - von daher haben die ma's generell einen starken Markteinfluss den man nicht ganz ignorieren kann. Sehr innovativ ist das nicht - da gebe ich dir allerdings recht.

 

Daher berücksichtige ich diese trendverstärkenden Wirkungen von MA/MACD nur zusätzlich und versuche gleichzeitig ohne sie auszukommen, da sie insgesamt ungenau sind.

 

 

Der Vola-Profiler hört sich interessant an, leider kann ich auf den Thread nicht zugreifen. Kannst Du das wesentliche aus diesem Thread hierrein posten?

Also noch kurz zum Vola-Profiler:

Die Anwendung könnte im MT4 laufen. Je Währungspaar müsste dafür ein Template desselben TimeFrames mit Zig-Zag-Signal geöffnet werden. Das Zig-Zag-Signal wird zur Bestimmung der Tradepotentiale benötigt, die in die nachfolgenden resultierenden Tabellenwerte einfließen. In diesem Zusammenhang muß noch eine Trade-Mindestgröße definiert werden: z.B. min. 5 Nettopips + 2xSpread (Handelsspesen) ergeben bei EURUSD ca. 10 Bruttopips, abhängig von der Brokerauswahl. Alle darunter fallende Trade-Möglichkeiten scheiden aus...

 

Erklärung der speziellen Trading-Volawerte (immer in Netto-Tradepips, also abzüglich der Spreads):

1. T-Richtungsmengen: %-Bewegung: SteigendeTradepips(-)FallendeTradepips=Summe, T-Pips/1%; Darstellungsbeispiel: +3,2%: 245(-)127 = 372p, 116p/% 

2. T-Einzelgröße: durchschnittliche Tradegröße (Pips/Trade), aufgeteilt in steig./fall. Tradegrößen

3. T-Dauer: durchschnittliche Tradedauer (in h,min,sec), aufgeteilt in steig./fall. Tradedauer 

4. T-Frequenz: in Trades/d und Trades/h eines Zeitraumes, aufgeteilt in steig./fall. Trades

...

Denke auch, dass wir nicht alle Logiken in ein System packen müssen. Einzelne Systeme für die sechs genannten Phasen müssten erstmal reichen. Anschließend kann man ja immer noch den von Mythos und mir entwickelten Master als Hauptsystem drüber setzen. Soll der doch entscheiden, welches System gerade favorisiert wird .

 

Zunächst gilt es jedoch festzuhalten, auf welches Underlying wir uns stürzen wollen. Danach sollte man mal die praktischen Erfahrungen aus dem diskretionären Trading abfragen - für welche der sechs Phasen funktioniert bspw. eine Strategie mit den Bollinger Bänder oder eine mit der Stochastik oder oder oder. Erst wenn man so etwas zusammen gesammelt hat, kann man grob mal daran denken, auch etwas zu programmieren.

Denke auch, dass wir nicht alle Logiken in ein System packen müssen. Einzelne Systeme für die sechs genannten Phasen müssten erstmal reichen. Anschließend kann man ja immer noch den von Mythos und mir entwickelten Master als Hauptsystem drüber setzen. Soll der doch entscheiden, welches System gerade favorisiert wird .

 

Es geht nicht darum alle Logiken in einem System packen zu wollen, sondern ein relativ einfaches System zu entwickeln, dass möglichst/beinahe alle Phasen beherrschen könnte, welches dann nur jeweils entsprechend ein/umgestellt werden müsste.

Hi Leute,

 

habs leider noch nicht geschafft den gesamten Thread durchzuackern, will aber gleich mal meinen Senf dazugeben.

 

Zum Thema 50:50 Chance und Zufallseinstiege: Die Wahrscheinlichkeit das der Kurs x Punkte nach oben geht mag gleich hoch sein wie die Wahrscheinlichkeit das er x Punkte nach unten geht. (also 50:50) Wenn man aber wie beim Trendfolgen üblich den TP weiter weg setzt als den SL, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit das TP erreicht wird. ( Wahrscheinlichkeit das der Kurs zuerst x Punkte runter geht ist höher als das er zuerst 2*x Punkte raufgeht). Man muss also bei einem solchen Argument vorsichtig sein. Auch Einstiegssignale mit 20% TQ können besser sein als Zufallseinstiege, wenn sie einem "garantieren" das der Kurs weit in die richtige Richtung läuft.

 

Allgemein bin ich natürlich auch der Meinung das bei einem solchen Forenprojekt nicht unbedingte fremde Programmierleistungen erforderlich sein sollten. Vor allem weil der Lerneffekt mMn viel größer ist wenn *alle* Schritte in der Entwicklung dokumentiert werden. (Bei Programmierservices ist die Frage in welchem Ausmaß man den Emailverkehr veröffentlichen darf etc.)

 

Zu den Systemen: Ich denke es muss kein All-In-One-Wonder EA sein, es ist mMn besser für verschiedene Marktsituationen unterschiedliche EAs zu bauen die dann parallel laufen. 1. weil es einfacher ist sich bei der Entwicklung des jeweiligen Moduls auf nur eine Marktsituation zu konzentrieren und auch die Programmierung mMn leichter wird. Man kann natürlich zu Beginn nachdenken ob man ein modulares Grundgerüst baut, sodass die einzelnen EAs manche Module (MM, RM etc) nicht immer neu erfinden müssen. (Ich glaub sowas wurde irgendwo hier schonmal angedacht).

 

Und ich muss meinen Vorrednern zustimmen: Ich befürchte das Aneinanderreihen von Vorschlägen (so gut es auch ist) leitet den Thread ein bissl weg von der ursprünglichen Idee. Brainstorming ist eine gute Sache, wenn es zeitlich/mengenmäßig beschränkt ist und am Ende die Ergebnisse zusammengefasst werden um zum nächsten Punkt überzugehen...

 

zu Ideen für Systemlogiken etc. halt ich mich erstmal raus (sonst wird der Post noch länger und unlesbarer), sofern ich im Lande bin bin ich aber gerne als Programmierer mit dabei!

Hi Mythos

 

Zu den Systemen: Ich denke es muss kein All-In-One-Wonder EA sein, es ist mMn besser für verschiedene Marktsituationen unterschiedliche EAs zu bauen die dann parallel laufen. 1. weil es einfacher ist sich bei der Entwicklung des jeweiligen Moduls auf nur eine Marktsituation zu konzentrieren und auch die Programmierung mMn leichter wird.

 

Ich halte ein EA für besser, wenn es beispielsweise Seitwärtsbewegung und Trendbewegung erkennt und unterscheiden kann, weil dem damit auch die notwendige Abgrenzung besser gelingen müsste, als wenn wir zwei EAs vorliegen haben, die jeweils nur eines von beiden Marktsituationen erkennen und bearbeiten können. Ich arbeite auch lieber mit zwei Augen zusammen, als getrennt ...

 

Man kann natürlich zu Beginn nachdenken ob man ein modulares Grundgerüst baut, sodass die einzelnen EAs manche Module (MM, RM etc) nicht immer neu erfinden müssen. (Ich glaub sowas wurde irgendwo hier schonmal angedacht).

 

Das entspricht meinen Vorstellungen von Gesamtkonzept. Vereinfachend würde ich dazu folgende Einteilung mit zwei Bausätzen vorschlagen:

1. Effektive (auch variable) Indikatorenbasis deren Phasensignale in spezielle Punkte umgewandelt werden (Diese Stufe könnte hier den "unterschiedlichen EAs die parallel laufen" entsprechen. Hier sind wir aber erst bei der Generierung/Ansammlung von Signalpunkten).

2. Das eigentliche EA übernimmt dann solche Signalpunkte nun in ihr spezielles (genormtes) Punktebewertungssystem auf und handelt entsprechend danach.

Ich halte ein EA für besser, wenn es beispielsweise Seitwärtsbewegung und Trendbewegung erkennt und unterscheiden kann, weil dem damit auch die notwendige Abgrenzung besser gelingen müsste, als wenn wir zwei EAs vorliegen haben, die jeweils nur eines von beiden Marktsituationen erkennen und bearbeiten können. Ich arbeite auch lieber mit zwei Augen zusammen, als getrennt ...

 

Ich denk das widerspricht sich nicht direkt. Man könnte mehrere EAs für verschiedene Varianten entwickeln und einen zusätzlichen "Meta-EA" daraufsetzen, der die Phasen erkennt und den Einzel-EAs dann grünes Licht gibt.

 

Zugegeben, würde man damit nur die modulare Aufteilung innerhalb des EAs eine Ebene nach oben verlagern. Ich denke aber das es für die gemeinsame Entwicklung einfacher ist wenn man an die "Einzelmodule" wirklich "einzeln" behandeln kann... Macht es glaub ich einfach übersichtlicher und für die "Nicht-Freaks" lesbarer.

Ist aber nur meine Meinung

Ich denk das widerspricht sich nicht direkt. Man könnte mehrere EAs für verschiedene Varianten entwickeln und einen zusätzlichen "Meta-EA" daraufsetzen, der die Phasen erkennt und den Einzel-EAs dann grünes Licht gibt.

 

Zugegeben, würde man damit nur die modulare Aufteilung innerhalb des EAs eine Ebene nach oben verlagern. Ich denke aber das es für die gemeinsame Entwicklung einfacher ist wenn man an die "Einzelmodule" wirklich "einzeln" behandeln kann... Macht es glaub ich einfach übersichtlicher und für die "Nicht-Freaks" lesbarer.

Ist aber nur meine Meinung

 

Das widerspricht sich so gar nicht, ist jetzt nur wieder anders formuliert. 

Mir liegt es daran die Signalproblematik (Indikatorentypen) und die Handelsproblematik (EA) auseinandergehalten zu lassen bevor sie zusammengeführt werden... 

Bearbeitet 26. Juli 200916 Jr. von libero