conglom-o Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: [...]Du postest Deine Sachen die Du in Deinem Programm geschrieben hast damit alle was davon haben.[...]Falls Du mich meinst: ich benutze das Ding "nur" im diskretionären Trading, weil ich dann die Zeitebenen besser kombinieren kann. Ich hatte das klassische Modell mal kurz programmiert aber, da die Ergebnisse ernüchternd waren, wieder verworfen. Wäre bereit, einen erneuten Ansatz zu fahren. Dazu müsste ich aber erstmal rausfinden, wie man im MT4 mit Kapitalstopps etc. arbeiten kann.
Krümel Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Wir lassen den Thread hier in einen Allgemeinen Bereich verschieben.(Es gibt sonst viel zu viele doppel Postings bzw. ergeben sie sonst in einem der beiden Threads keinen Sinn)Wenn der Thread woanders hin verschoben werden soll, sagt Bescheid.
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 duncan said: Damit habe ich bei AmiBroker noch keine Erfahrung, eine Rotation von Werten wäre hier sicher wichtig. Hattest Du so was nicht beim Swing System gemacht? Quote und es läuft auf dem DAX nicht oder einen Future, Ich könnte das auf dem Paperaccount aktivieren und Langzeit auswerten … Hast Du oben mein Ergebnis von dem Backtest auf den Future gesehen? Geht aber halt ja nur Mit RT Daten und die bekommst Du ja nicht zu meinem Demokonto.Ich ja auch nur wenn ich im Echten eingeloggt bin,von daher die Frage ob AmiBroker dann aber auf dem Demo handelt.
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Hattest Du so was nicht beim Swing System gemacht?Eigentlich nicht, das System hat automatisch rotiert, da nicht ständig die gleichen Aktien den Anforderungen entsprachen oder wir sprechen an einander vorbei... Quote Hast Du oben mein Ergebnis von dem Backtest auf den Future gesehen?Nein, habe ich nicht. Quote Geht aber halt ja nur Mit RT Daten und die bekommst Du ja nicht zu meinem Demokonto.Ich ja auch nur wenn ich im Echten eingeloggt bin,von daher die Frage ob AmiBroker dann aber auf dem Demo handelt.Hm, habe ich noch nicht getestet … aber warum willst Du das auf einer Minuten laufen lassen? Da bekommt man ganz andere Probleme:• Verzögerung zwischen Orderbeauftragung und Ausführung• Prüfung der Ausführung und neuer scan muss in echtzeit laufen • Etc. Wenn die Performance im EOD zwischen Theorie und Praxis so bleibt, dann würde das schon reichen Gruß Duncan
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 (edited) duncan said: aber warum willst Du das auf einer Minuten laufen lassen? Da bekommt man ganz andere Probleme:• Verzögerung zwischen Orderbeauftragung und Ausführung• Prüfung der Ausführung und neuer scan muss in echtzeit laufen • Etc. Weil 50 Punkte im Future 250$ sindund die wird das System selbst im 1 Min spielend mal ins Minus laufen Nur hohe Herausforderungen machen Dich stark Im Backtest lief das Programm in 20 Tagen von 10k auf über 30k,10% davon im Monat würden mir am Anfang doch schon reichen http://www.tom-next.com/community/ICHIMOKU...2966#entry82966 Quote Wenn die Performance im EOD zwischen Theorie und Praxis so bleibt, dann würde das schon reichen Hier darf man nicht vergessen was passiert wenn ich was Real anfange zu handeln.So eine lange durst Strecke wie wir jetzt mit dem Swing System haben, habe ich im Backtest nie gefunden Edited July 24, 2009 by ibelieve
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Weil 50 Punkte im Future 250$ sindund die wird das System selbst im 1 Min spielend mal ins Minus laufen Nur hohe Herausforderungen machen Dich stark Im Backtest lief das Programm in 20 Tagen von 10k auf über 30k,10% davon im Monat würden mir am Anfang doch schon reichen http://www.tom-next.com/community/ICHIMOKU...2966#entry82966 Hier darf man nicht vergessen was passiert wenn ich was Real anfange zu handeln.So eine lange durst Strecke wie wir jetzt mit dem Swing System haben, habe ich im Backtest nie gefundenAber warum willst Du das Risiko eines 1 Minuten Systems für nur 244% eingehen, wenn das System mit EOD auf dem Russel 3000 besser läuft? Da kome ich nicht mit ... der Future ist eine andere Liga, in der absolute Beginner zum Frühstück vernascht werden … Mit meinen Settings:
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 duncan said: Aber warum willst Du das Risiko eines 1 Minuten Systems für nur 244% eingehen, wenn das System mit EOD auf dem Russel 3000 besser läuft? Da kome ich nicht mit ... der Future ist eine andere Liga, in der absolute Beginner zum Frühstück vernascht werden … Mit meinen Settings:settings.html
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 Quote Aber warum willst Du das Risiko eines 1 Minuten Systems für nur 244% eingehen, Weil ich älter bin wie Du und nicht mehr so lange auf meinen erste Millionen warten kann Die 244% waren innerhalb von 20 Wochentagen. Die Hochgerechnete % Zahl fürs Jahr könnte ich auf Anhieb gar nicht aussprechen
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 duncan said: Damit habe ich bei AmiBroker noch keine Erfahrung, eine Rotation von Werten wäre hier sicher wichtig. Was hast Du hier gemacht? http://www.aktienboard.com/forum/f40/swing.../20#post2059077
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Weil ich älter bin wie Du und nicht mehr so lange auf meinen erste Millionen warten kann Die 244% waren innerhalb von 20 Wochentagen. Die Hochgerechnete % Zahl fürs Jahr könnte ich auf Anhieb gar nicht aussprechenHi, das mit den 20 Tagen habe ich falsch gedeutet. Ok, bin aber dieses Wochenende viel unterwegs -> Offline. Aber in deinem alter ist es klar, das Du keine Zeit mehr hast sorry, musste jetzt sein. Gruß Duncan PS: Aber eine Minute ist für mich noch eine größere Baustelle ... mein Code musste bist dato nicht so perfekt sein, da ich Zeit hatte manuell nachzusteuern -> deine QA muss zu 100 % passen!
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 duncan said: Ich könnte das auf dem Paperaccount aktivieren und Langzeit auswerten … das Swingsystem ist genug getestet, um zu wissen, das es läuft, aber die Margin- Kontrolle ist nicht ohne, soll heißen ist mir momentan zu stressig. Wäre nicht schlecht.Man sieht direkt wie es Real laufen könnte. Vom Swing System bekommst Du ja von Guhu und mir den Realen Stand. Dann hoffen wir das er uns mit dem Zitteraal auf dem laufenden hält und als 3 dann das hier. Haben wir in 2 Monaten ein paar ausgetestete Systeme Quote Ok, bin aber dieses Wochenende viel unterwegs -> Offline. Keine Eile,vielleicht nehme ich mir mal im Anflug von Langeweile das Demokonto und lasse es mal 1-2 Stunden neben her laufen und setze die Orders per Hand. Quote sorry, musste jetzt sein.Ich hoffe wir kennen uns jetzt lang genug so das wir wissen wie wir die Worte zu deuten haben und nicht wegen Kleinigkeiten streit bekommen Im Zweifelsfall sind meine Worte immer nicht ernst zu nehmen
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 (edited) ibelieve said: Was hast Du hier gemacht? http://www.aktienboard.com/forum/f40/swing.../20#post2059077Ok das kannst DU auch testen, da geht es darum die Stabilität des System in Radom- läufen zu testen und wenn die Ergebnisse immer in den gleichen Bereich fallen, sollte das System stabil sein. Jetzt weiß ich was Du meinst MCSModeRandomizePositionScore = ParamToggle( "MCSModeRandomizePositionScore", "Off|On", 0 ); // set the number of MCS runs for each possible scenario MCSRuns = Param( "Monte-Carlo-Simulation Runs", 100, 0, 1000, 10 ); if ( MCSModeRandomizePositionScore == True AND MCSRuns != 0 ) { run = Optimize( "run", 1, 1, MCSRuns, 1 ); } den Code hier ablegen if ( MCSModeRandomizePositionScore == True ) { RandomArray = mtRandomA(); PositionScore = IIf( Buy, RandomArray, IIf( Short, -RandomArray, 0 ) ); //PositionScore = RandomArray; } else { PositionScore = 0; } Und am Ende das Ergebnis mit Excel oder ähnlichem auswerten -> Scatter-Diagramm X-Achse mit CAR, Y-Achse mit DD% Gruß Duncan Edited July 24, 2009 by duncan
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Wäre nicht schlecht.Man sieht direkt wie es Real laufen könnte.Ich bin schon bei den ersten Codezeilen ;-) Quote Vom Swing System bekommst Du ja von Guhu und mir den Realen Stand. Dann hoffen wir das er uns mit dem Zitteraal auf dem laufenden hält und als 3 dann das hier. Haben wir in 2 Monaten ein paar ausgetestete SystemeDenke ich auch ... Quote Keine Eile,vielleicht nehme ich mir mal im Anflug von Langeweile das Demokonto und lasse es mal 1-2 Stunden neben her laufen und setze die Orders per Hand.Ist auch eine Möglichkeit, da müsstest Du dann alle offenen Positionen killen und ich müsste mein Laptop ausschalten, sonst ist der Account aktiv ... Quote Ich hoffe wir kennen uns jetzt lang genug so das wir wissen wie wir die Worte zu deuten haben und nicht wegen Kleinigkeiten streit bekommen Im Zweifelsfall sind meine Worte immer nicht ernst zu nehmenJup, das denke ich auch
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 Quote Radom- läufen zu testen muss ich Googeln oder hilfst Du mir?(oder ein anderer, ich will Duncan nicht überfordern ) Quote Und am Ende das Ergebnis mit Excel oder ähnlichem auswerten -> Scatter-Diagramm X-Achse mit CAR, Y-Achse mit DD% Du setzt immer voraus das ich Ahnung von Pc habe.Ich habe zwar schon eine Menge durch dich gelernt, aber Fachmann bin ich noch lange nicht Erst mal Danke, entweder ich schaue es mir in einer ruhigen Minute mal anoder warte halt so lange bis Du es auch wissen willst
Krümel Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Weil ich älter bin wie Du und nicht mehr so lange auf meinen erste Millionen warten kann*nickt verständnisvoll* Aber Kopf hoch, ibelieve ! Da ist noch Licht am Ende des Sargs .
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: muss ich Googeln oder hilfst Du mir?(oder ein anderer, ich will Duncan nicht überfordern ) Wenn meine Frau kommt muss ich alles fallen lassen, da wir heute noch einiges erledigen wollen, aber sollte ich es vorher schaffen bekommst Du es gleich noch
Krümel Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 Ich hab die Offtopic-Postings mal ausgelagert: .
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 (edited) ibelieve said: muss ich Googeln oder hilfst Du mir?(oder ein anderer, ich will Duncan nicht überfordern ) Anbei das Ergebnis: plus die Daten zum selber testen:Datenreihe.txtGruß Duncan Edited July 24, 2009 by duncan
duncan Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 (edited) ibelieve said: Was hast Du hier gemacht? http://www.aktienboard.com/forum/f40/swing.../20#post2059077Mal übernommen von AB: Quote Das ist eben der Witz bei MCS. Durch die Variation mehrerer Parameter (auch solcher die man als festes Kriterium einstellen könnte) kannst Du feststellen wie sensibel das System auf veränderte Eingangsdaten reagiert. Im angefügten Scatter-Diagramm z.B. sieht man den Zusammenhang zw. max. DrawDown und jährlicher Performance (beides in %). Jeder Punkt bedeutet einen MCS-Lauf mit zufällig gewähltem Parameter-Satz, wenn man das mit einer ausreichenden Anzahl Runs macht zeigt die Punkteverteilung den Bereich in dem sich das System bewegt. Geringere Streuung (also dichte Wolke) ist dabei ein Indikator dafür dass das System unempfindlich gegen Schwankungen der Randbedingungen ist. Aber ich glaube hier hat Krümel Fachwissen zu ... Edited July 24, 2009 by duncan
Krümel Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 duncan said: Aber ich glaube hier hat Krümel Fachwissen zu ...*fällt aus allen Wolken* Ich - häh, Fachwissen ? Na ja, ich hab schon ein paar Mal in meinem Leben simuliert, meistens wenn ich keine Lust hatte, in die Schule zu gehen. Aber mal Scherz beiseite: Du musst halt sicherstellen, dass Dein Max % Drawdown in den einzelnen Runs nicht so groß wird, denn nen Quotient von 2 entsteht auch, wenn Du 200/100 rechnest. Von daher hat markoff schon recht, diese Art Plot würde ich auch empfehlen: Quote mit deinem Scatter-Diagramm stimmt noch etwas nicht, es sollte so aussehen wie hier. X-Achse mit CAR, Y-Achse mit DD%. Jeder Punkt zeigt das Ergebnis eines Runs.http://www.aktienboard.com/forum/f40/swing.../21#post2059247 Und das mit den Wolken seh ich auch so: Ausreißer hast Du immer mal, aber bei hinreichend großer Anzahl an Simulationen sollte man für ein stabiles System nen Mittelwert finden, um dessen Wert die tatsächlich gemessenen Werte möglichst dicht streuen. Ansonsten macht die Mittelwertberechnung auch keinen Sinn. Bsp: Wenn man 2 verschiedene Wolken hat, die (sehr wahrscheinlich ) aus unterschiedlichen Verteilungen stammen. Je nachdem wie die Wolke aussieht (rund, oval, und dessen Richtung) kann man weitere Erkenntnisse über das System gewinnen.
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 Krümel said: *fällt aus allen Wolken* Und das mit den Wolken seh ich auch so: Ausreißer hast Du immer mal, aber bei hinreichend großer Anzahl an Simulationen sollte man für ein stabiles System nen Mittelwert finden, um dessen Wert die tatsächlich gemessenen Werte möglichst dicht streuen. Ansonsten macht die Mittelwertberechnung auch keinen Sinn. Bsp: Wenn man 2 verschiedene Wolken hat, die (sehr wahrscheinlich ) aus unterschiedlichen Verteilungen stammen. Je nachdem wie die Wolke aussieht (rund, oval, und dessen Richtung) kann man weitere Erkenntnisse über das System gewinnen. Pech für Dich Duncan Postet einfach ein Bild und geht dann ins Wochenende,und Du lieferst mir nur nee Grundsatz Erklärung. Was heist das den jetzt auf Duncans Wolke bezogen? Quote Das ist eben der Witz bei MCS. Durch die Variation mehrerer Parameter (auch solcher die man als festes Kriterium einstellen könnte) kannst Du feststellen wie sensibel das System auf veränderte Eingangsdaten reagiert. Den Satz verstehe ich überhaupt nicht So gesehen hat das System doch keine Parameter die geändert werden können.Von daher kann ich doch nur auf unterschiedliche Ergebnisse kommen wenn es Handelstage gibt wo es mehr Signale gibt wie ich handeln kann und die bei jedem Testlauf Variieren. Für eine einfache Erklärung für einen Dummi wäre ich sehr Dankbar.
Krümel Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Duncan Postet einfach ein Bild und geht dann ins Wochenende,und Du lieferst mir nur nee Grundsatz Erklärung. Was heist das den jetzt auf Duncans Wolke bezogen?Hab den Plot hier gar nicht gesehen, sondern mich auf den im Aktienboard-Thread bezogen. War das Bild hier bei uns schon immer drin ? Na ja, egal. Den Plot hier versteh ich nicht so recht, da beide Achsen gleich beschriftet sind. Das müssen wir auf Duncan und seine Erklärungen warten . ibelieve said: Den Satz verstehe ich überhaupt nicht So gesehen hat das System doch keine Parameter die geändert werden können.Von daher kann ich doch nur auf unterschiedliche Ergebnisse kommen wenn es Handelstage gibt wo es mehr Signale gibt wie ich handeln kann und die bei jedem Testlauf Variieren. Für eine einfache Erklärung für einen Dummi wäre ich sehr Dankbar.Fast jedes System hat irgendwelche Freiheitsgrade, wo Du rumschrauben kannst. Sei es nun das Gesamtkapital, der prozentuale Einsatz, die Auswahl, falls mehr Kandidaten ausgewürfelt werden als man Trades eingehen kann, irgendwelche Indikatoreneinstellungen usw. Ein System kann super sein, aber Du kannst es beispielsweise nur auf nem 6-stelligen Konto handeln, weil Dich bei kleineren Konten die Gebühren killen oder Du Durststrecken drin hast, die das kleinere Konto nicht überlebt. Ich kenn Euer System nicht so genau, vermute aber, dass Ihr zum Teil mehr Kandidaten bekommt, für die ein Signal vorliegt als Trades gemacht werden dürfen. Jetzt ist die Frage, wie geht man bei der Auswahl vor von den Werten, die tatsächlich gehandelt werden. Bsp: Es fällt ne Liste raus (ich nehm mal Nummern statt WKNs): 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,...30 Es dürfen aber nur 4 Werte gehandelt werden. Variante 1: ich nehme einfach die ersten 4 Werte der Liste. Problem: was passiert, wenn das zufällig immer die besten/schlechtesten sind und ich bei anderen Werten schlechter/besser gewesen wäre ? Um solche Effekte auszuschließen, kann man jetzt alle möglichen Kombinationen von je 4 Werten aus der obigen Liste durchsimulieren. Das wird aber recht aufwendig, da man das eigentlich für jedes Signal separat machen muss.Von daher reduziert man den Rechenaufwand, indem man lediglich eine hinreichend große Anzahl zufälliger Kombinationen "zieht" (also z.B. 100 Minilisten a 4 Werte).Bsp: {4,9,20,29} ,{5,9,18,25},...Dann rechnet man sich die Performanceparameter für diese Varianten aus. Wenn die Ergebnisse (als Punkte dargestellt) relativ nah beieinander liegen in dem Plot (z.B. als runde "Wolke", wo man ganz klar ein "Ballungszentrum" ausmachen kann - der "Mittelwert"), kann man daraus schließen, dass das Auswahlverfahren der Aktien keinen sonderlich großen Einfluss auf die Performance hat (v.a wenn es nicht viele Ausreißer gibt, also Werte, die weit weg vom Wolkenkern liegen). Und dass man sich keine Sorgen mehr machen muss, dass man durch ein suboptimales Auswahlverfahren zufällig immer die Loser rausgreift (bei den Gewinnern wäre es ja nicht so schlimm ;) ).
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 Quote Um solche Effekte auszuschließen, kann man jetzt alle möglichen Kombinationen von je 4 Werten aus der obigen Liste durchsimulieren. Das wird aber recht aufwendig, da man das eigentlich für jedes Signal separat machen muss.Von daher reduziert man den Rechenaufwand, indem man lediglich eine hinreichend große Anzahl zufälliger Kombinationen "zieht" (also z.B. 100 Minilisten a 4 Werte).Bsp: {4,9,20,29} ,{5,9,18,25},...Dann rechnet man sich die Performanceparameter für diese Varianten aus. Wenn der Test das macht ist es ja genau das was ich wollte. Bei meinen normalen Backtest habe ich eigentlich ja immer nur werte mit Kürzeln die mit A anfangen.Manch mal kommt noch ein Wert mit C am Anfang, aber das ist schon selten. Zum Bild,Ich nehme mal an Oben ist CAR, links DD. Insgesamt gesehen sollte die Wolke doch dann nicht so schlecht aussehen, oder?
Krümel Posted July 24, 2009 Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Wenn der Test das macht ist es ja genau das was ich wollte. Bei meinen normalen Backtest habe ich eigentlich ja immer nur werte mit Kürzeln die mit A anfangen.Manch mal kommt noch ein Wert mit C am Anfang, aber das ist schon selten.Tscha, das heißt, Du bevorzugst diese Werte. Vielleicht sind aber Werte mit K (falls es sowas gibt) viel besser oder eine gesunde Durchmischung des Alphabets.... Das sollte man m.M.n. schon abtesten, denn letztendlich stärkt es auch das Vertrauen ins System. Mit MCS kannst Du das machen. Vielleicht findest Du bei den Untersuchungen aber auch ne gute Heuristik, wie Du Werte auswählst aus der Kandidatenliste. ibelieve said: Zum Bild,Ich nehme mal an Oben ist CAR, links DD.Ich würde es auch so lesen, ja. Vom Wertebereich her passt das schon (Max DD % negativ usw.) ibelieve said: Insgesamt gesehen sollte die Wolke doch dann nicht so schlecht aussehen, oder? Mittelwert CAR 275,-7 Max DD% Na ja, ich würde mal noch paar Runs mehr machen (1000 z.B.), denselben Plot nochmal und als zweites noch nen Histogramm mit den CAR/Max DD %, da sich bei den Scatterplots überlagernde Punkte überdecken, so dass man nicht mehr sieht, wie häufig die Kombination vorkam. Da sichergestellt ist (durch den Scatterplot), dass MaxDD% nicht zu dramatisch wird (Maximum -12, wenn ich richtig gucke), kann man auch wieder auf den Quotienten Car/MaxDD% ausweichen. Das spart 1 Dimension bei der Auswertung, die man z.B. für die Häufigkeit des Vorkommens einer Kombination nutzen kann. Wenn's gut läuft, sollte da irgendwas Glockenförmig-Symmetrisches (möglichst schmal) rauspurzeln, mit den meisten Werten in der Mitte, so dass der Mittelwert seinem Namen auch gerecht wird.
ibelieve Posted July 24, 2009 Author Report Posted July 24, 2009 ibelieve said: Ich liebe Backtest mit Programmen wo man noch nicht geschaut hat ob Sie so handelbar sindAber so lange bis man das gegenteil festgestellt hat darf man ja träumen aus der Traumund ich Idiot habe schon den Lottoschein mit den 6 Richtigen für Morgen weg geschmissen Nachdem ich auch hierhttp://www.candletalk.de/off-topic/p149150...sen/#post149150 wieder einen Tiefschlag einstecken musste und mein Swing Depot im Moment mit seinen 14 Short Positionen auch immer mehr ins Minus läuft mache ich die Kiste erst mal aus.
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