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Tom Next - Daytrading Community

Vorstellung meines Handelsansatz

nichtsnutz

By nichtsnutz
in Trading Setups

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nichtsnutz Newbie

nichtsnutz

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Der Beitrag ist ja nun schon ein weilchen her, aber ich hatte ein bissel viel um die Ohren und musste auch noch mal mein Vorgehensweise überarbeiten. Aber wenn es noch interessiert hier mein Ablauf. Ich nutze Amibroker um Pullbacks zu scannen, ich suche nach Titel bei denen ein 20er Ema über dem 50 Ema liegt , der RSI(2) kleiner 25 ist und der Wert mehr als 5 % ( die Zahl ist noch nicht ganz raus ) vom 50 Tagehoch entfernt ist. Ausserdem zähle ich wie lange der Crossover her ist und wie weit die beiden Ema's auseinander sind. Der Scan liefert dann eine Anzahl an Werten die ich per Hand noch durchgehe und ich mich dann entscheide wo ich rein gehe. Also nicht Automatisch nach festen Regeln. Ob dass die Endlösung ist weiss ich auch noch nicht, aber im Prinzip habe ich festgestellt das ich mich am wohlsten fühle wenn ich keine neuen Hochs oder Tiefs Trade, da ich immer Angst habe das die Kurse gleich wieder zurückfallen. Ich will halt versuchen günstig in eine Korrektur rein zu kommen um dann den nächsten Move mitzunehmen. Dabei ist mir klar dass ich nicht Vorhersagen kann wie lange ein Korrektur anhält und ob diese gerade jetzt vorbei ist oder ob ein Trendwechsel vollzogen wird. Ich versuche durch das betrachten der Charts die Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, was nicht immer einfach ist, da einem die Gier und das Wunschdenken schon mal einen Streich spielen kann. Ich würde sagen das ich Swing Trading betreibe, ich will nicht ewig in einem Titel investiert sein sondern nur eine Welle mitnehmen. Dann gehe ich meistens raus und suche mir neue Werte. Das hängt mit meiner Ungeduld zusammen an der ich auch noch arbeiten muss ;) . Soviel ersmal dazu.

 

Gruss Nichtsnutz

nichtsnutz Newbie

nichtsnutz

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Interessante Sache die du in deinem Blog veröffentlicht hast. Und ja ich bin an einer gemeinsam Arbeit interessiert, Traden ist sehr einsam ;) . Also hier mal ein Trade der noch läuft um zu zeigen wie ich ran gehe. Der Wert AAV wurde mir beim scan ausgegeben, das Crossover der EMA's fand erst vor kurzem statt. Das letzte 50 Tage Hoch liegt über 10% entfernt. Ich gehe immer davon aus das dieses letzte Hoch noch mal angelaufen wird, von daher liegt mein erstes Ziel in diesem Bereich. Da das Crossover erst vor kurzem statt fand, kaufe ich den Ausbruch aus der kleinen Flagge mit Stopp unterhalb dieser. Risiko liegt bei 1% auf das Depot, daraus errechnet sich dann die Positionsgröße. Fand das Crossover schon vor längerem statt ( > 10 Kerzen ) , würde ich nicht ein neues Hoch handeln sondern mich mit Aktien eindecken wenn der RSI

 

aav.png

Vola Newbie

Vola

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Interessanter Ansatz, sieht viel versprechend aus, ich werde deine Trades immer wieder mal anschauen.

P.S. Der geänderte Indi funktioniert leider nicht, kannst du noch mal in das neue Post im Programmierer gesucht Tread schauen ? :blink:

Edited by ronner
Zitat gelöscht
ibelieve Newbie

ibelieve

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Wie könnte diese aussehen ?

Wo kann man sich zu dem Handelsansatz im Blog äußern ? Hier oder direkt im Blog ?

 

Mir ging es jetzt erst mal um Deinen, also hier.

 

Meine Sachen stehen ja nicht hier,

wo bei mir das egal ist wo drüber gesprochen wird.

 

Die meiste Programmierarbeit war von Duncan, der sich Grade eine Auszeit nimmt aber für Fragen sicherlich zur Verfügung steht.

 

Ansonsten ging es mir darum das man sich die Programme/Programmierarbeit(wo bei ich da nicht so fit und schnell bin) teilt und das halt 4 oder mehr Augen oft schneller zum Ziel führen.

 

Selbst wenn man nur drauf hingewiesen wird das es so nicht geht.

 

Ansonsten ist meine jetzige Erfahrung das es nicht das Problem ist irgend welche Sachen aus zu probieren oder Back zu testen, sondern eher überhaupt erst mal einen gescheiten Input zu bekommen wie man vorgehen kann.

ibelieve Newbie

ibelieve

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Ich muss mich da erst mal rein denken.

 

Ich nutze Amibroker um Pullbacks zu scannen,

 

ich suche nach Titel bei denen ein 20er Ema über dem 50 Ema liegt ,

zur Richtungsbestimmung

 

der RSI(2) kleiner 25 ist und der Wert mehr als 5 % ( die Zahl ist noch nicht ganz raus ) vom 50 Tagehoch entfernt ist.

damit man sicher sein kann das es eine angemessene Gegenbewegung gab

 

Ausserdem zähle ich wie lange der Crossover her ist und wie weit die beiden Ema's auseinander sind.

?

Lieber weiter auseinander oder enger?

 

Der Scan liefert dann eine Anzahl an Werten die ich per Hand noch durchgehe und ich mich dann entscheide wo ich rein gehe.

Macht die Sache natürlich nicht BAcktestbar

 

Ob dass die Endlösung ist weiss ich auch noch nicht, aber im Prinzip habe ich festgestellt das ich mich am wohlsten fühle wenn ich keine neuen Hochs oder Tiefs Trade,

Hochs kannst Du ja nicht kaufen da Du ja in dr Korrektur kaufst,

der kleine RSI sollte aber ja am Tief sein.

 

da ich immer Angst habe das die Kurse gleich wieder zurückfallen.

Wer hat die nicht?

 

Ich will halt versuchen günstig in eine Korrektur rein zu kommen um dann den nächsten Move mitzunehmen.

Sollte man mit TP arbeiten um am Ende nicht wieder zu viel ab zu geben.

 

Dabei ist mir klar dass ich nicht Vorhersagen kann wie lange ein Korrektur anhält und ob diese gerade jetzt vorbei ist oder ob ein Trendwechsel vollzogen wird.

Sonst würdest Du ja hier auch nicht mehr schreiben :blink:

Ist das Problem mit dem TP,

er sollte so weit sein das es sich lohnt,

aber auch schon ausgelöst werden wenn es nur ein kurzes in Trendrichtung laufen ist und dann ein Trendwechsel kommt

 

Ich versuche durch das betrachten der Charts die Wahrscheinlichkeiten abzuschätzen, was nicht immer einfach ist, da einem die Gier und das Wunschdenken schon mal einen Streich spielen kann.

Ist das Problem wenn man nicht alle Entscheidungen in Regeln packen kann.

 

Ich würde sagen das ich Swing Trading betreibe, ich will nicht ewig in einem Titel investiert sein sondern nur eine Welle mitnehmen.

Hier wird es wirklich wichtig sein möglichst hoch in der Welle auszusteigen,

sonst kann man gleich Trendfolgend arbeiten

 

Dann gehe ich meistens raus und suche mir neue Werte. Das hängt mit meiner Ungeduld zusammen an der ich auch noch arbeiten muss ;) .

Die weite des TP und des Stopps bestimmen die Handelsanzahl,

desto klarer die Regeln desto weniger kann die Ungeduld stören

 

Wenige feste Regeln,

viel Augenmaß.

 

Muss mir das Ganze mal auf ein paar Charts anschauen.

ibelieve Newbie

ibelieve

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Traden ist sehr einsam ;)

Wenn man es auf EOD trades belässt ist es ja nur eine begrenzte Zeit am Tag

 

Der Wert AAV wurde mir beim scan ausgegeben,

Hatte ich nicht in meiner Liste,

habe ich jetzt zwar aufgenommen aber AmiBroker bringt mir Daten bis zum 8.12 und dann erst wiedr ab Gestern :-(

 

das Crossover der EMA's fand erst vor kurzem statt. Das letzte 50 Tage Hoch liegt über 10% entfernt.

Macht hier natürlich einen Unterschied ob ich in einen bestehenden Trend einsteige oder am Trendanfang.

Hier hatten wir einen kurzen Abtrend und daher ist das 50 Tagehoch weit entfernt.

Vielleicht sollte man hier unterscheiden zwischen neuem Trend und Trendfortsetzung.

 

 

Da das Crossover erst vor kurzem statt fand, kaufe ich den Ausbruch aus der kleinen Flagge mit Stopp unterhalb dieser.

Siehe Text vorher.

Hier gibt es jetzt natürlich unmengen an Einstiegssignalen die man nehmen könnte

 

Fand das Crossover schon vor längerem statt ( > 10 Kerzen ) , würde ich nicht ein neues Hoch handeln sondern mich mit Aktien eindecken wenn der RSI < 25 war und nach oben dreht.

Ach das meinst Du mit Hoch?

Also dann einfach ein Kauf zum nächsten Open?

 

Ich werde mal hier nach und nach ein paar Trades rein stellen.

Welchen Markt scannst Du?

Gibst Du mir Deinen Scanner dann kann ich auch mal schauen und wir können uns austauschen.

nichtsnutz Newbie

nichtsnutz

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So hier erst einmal der Scanner.

maSimple1.afl

 

Und nun gehe ich mal die Grundgedanken durch. Die zwei GD‘s dienen der Richtungsbestimmung. Dabei unterscheide ich zwei Situationen. Überkreuzung der GD’s innerhalb der letzten 4 Kerzen oder halt da drüber. Ich nenne die beiden Situationen mal „Trendwechsel“ und „Trendfolger“. Als weitere Bedingung dient das letzte 50 Tage Hoch/Tief was nicht weniger als 5 % entfernt sein sollte. Hinzu kommt noch ein RSI(2) welcher Überkauft/Überverkauft sein sollte.

 

Betrachten wir den Trendwechsel, der Einstieg würde nur am letzten Swing High / Low erfolgen, den Stopp würde ich auf das Tiefste Tief der Korrektur legen. Hier würde ich ein neues Hoch handeln aber mit dem Ziel des 50 Tage Hoch/Tief. Den Abstand der beiden GD’s beachte ich hier nicht. Das könnte man meiner Meinung nach Backtesten. Habe ich aber noch nicht gemacht.

 

Nun der Trendfolger. Hier wollte ich den Abstand der beiden GD’s mit rein bringen um nur Werte mit einem gewissen Momentum zu haben (enger wäre in diesem Fall schlecht). Überlegung war noch ein paar Candlestick Formationen als Einstieg mit rein zu nehmen. Mir kamen da zum Beispiel der Hammer oder Engulfing Patterns in den Sinn. Das würde den Ansatz reproduzierbar machen.

 

Wenige feste Regeln,

viel Augenmaß.

Jap verdammt viel Augenmaß, gefällt mir auch noch nicht.

 

Traden ist sehr einsam ;)

Wenn man es auf EOD trades belässt ist es ja nur eine begrenzte Zeit am Tag

Meinte eher sich mit der Thematik zu beschäftigen , Ideen austesten etc.

 

Der Wert AAV wurde mir beim scan ausgegeben,

Hatte ich nicht in meiner Liste,

habe ich jetzt zwar aufgenommen aber AmiBroker bringt mir Daten bis zum 8.12 und dann erst wiedr ab Gestern

Bei Moneycentral sind sie vollständig. Bin aber mit den kostenlosen Kursen auch noch nicht so zufrieden, überlege schon länger mal Quotes-Plus zu nutzen.

 

Fand das Crossover schon vor längerem statt ( > 10 Kerzen ) , würde ich nicht ein neues Hoch handeln sondern mich mit Aktien eindecken wenn der RSI

Ach das meinst Du mit Hoch?

Also dann einfach ein Kauf zum nächsten Open?

Ich beobachte den Wert dann Intraday und suche mir einen Einstieg. Also ein Gefühlstrade. Hier kann ich aber den Stopp sehr eng setzen.

 

Welchen Markt scannst Du?

Euronext, Xetra, US … wobei die meisten Werte mit vernünftigen Volumen bei den Amis auftauchen. Von daher ist Europa nicht der Hauptmarkt.

 

Ja vom Prinzip her so in der Art, wobei ich versuche etwas mehr Sicherheit mit rein zu bringen, die es aber nie geben wird.

 

 

Gruss nichtsnutz

ibelieve Newbie

ibelieve

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Nun der Trendfolger. Hier wollte ich den Abstand der beiden GD’s mit rein bringen um nur Werte mit einem gewissen Momentum zu haben (enger wäre in diesem Fall schlecht).

 

Ohne es mir jetzt mal auf ein paar Charts angeschaut zu haben,

 

Hund und Herrchen,

 

Ist der Kurze(Hund) weit vom Langen(Herrchen) sollte ein zurück laufen kommen,(Leine zu Ende)

liegt der kurze nah beim langen könnte Momentum entstehen und der Kurs vom langen weg laufen.

 

Also kauf wenn der kurze anfängt sich vom langen zu entfernen.

 

Ist jetzt nur mal so eine Überlegung.

(Ich suche immer vergleiche aus dem wirklichen Leben. Börse ist nichts anderes)

 

Den Scanner schau ich mir Morgen an,

erst mal Danke.

Vola Newbie

Vola

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Hallo Ronner !!

Scheinbar legt ihr Wert darauf, die Posts so klein wie möglich zu halten, ich dachte halt nur diese Anekdote gehört da mit rein, aber scheinbar geht ihr davon aus, das die gesamte Seite oder der Tread gelesen wird. Ich habe das jetzt soweit kapiert, versuche beim Feedback dann mehr drauf zu achten. Werde einfach erstmal die Vorschau vor weiterklicken anguchen...

:blink:

Gruß Volumen

ibelieve Newbie

ibelieve

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Hammerharte Eselsbrücke, auf sowas würde ich gerne mal kommen, Respekt :blink:

 

Gruß volumen

 

 

Ist aber nicht von mir,

dachte auch das es eigentlich bekannt wäre.

Vola Newbie

Vola

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Ist aber nicht von mir,

dachte auch das es eigentlich bekannt wäre.

 

Hi !

Naja, siehst ja, mindestens schon zwei Leute die es nicht kannten, ich denke da gibt es noch ssehr viele weitere...

Gruß Vo :blink:

nichtsnutz Newbie

nichtsnutz

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Der Scanner zeigt mir die Letzten 30 Tage mal Grade 3 Werte beim Russel 3000 ?

 

Ist ja komisch, bei mir tauchen ein paar mehr auf. Komme leider erst Freitag wieder dazu mir das genauer anzuschauen ... Ist es möglich mir die Liste mit den Titeln aus dem Russel 3000 zu geben ?

  • 2 weeks later...
nichtsnutz Newbie

nichtsnutz

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Ist aber von letztem Jahr

 

die 3000 ist eigentlich eine tls Datei von AmiBroker.

Kann man nur nicht hochladen.

 

Danke für die Listen und wieder einmal sorry für die späte Antwort, aber ich studiere noch nebenberuflich und da ist Zeit immer etwas knapp. Kann also sein dass ich mal länger nicht Antworte. Ich habe mir mal die Artikel von Herrn Giese besorgt auf dem der Ansatz in deinem Blog basiert und fand diese sehr aufschlussreich. Aus diesem Grund verwerfe ich mal dass was ich am Anfang geschrieben habe und gehe jetzt mal mit System daran. Als erstes will ich den Gedanken Analysieren, bei dem ein Einstieg nach einem Crossover zweier GD's erfolgt. Anbei mal der AFL Code der Grundidee und die Auswertung bezogen auf die Aktien vom Russel 1000, Zeitraum 2002 - Heute. Kurse sind von Telechart. Jetzt muss ich mich erstmal ran machen und verschiedene Einstiege Analysieren, bezogen auf Gewinner/Verlierer und Avg. Profit/Loss um zu sehen ob dieser Gedanke überhaupt sinn macht. In "kürze" mehr dazu.

 

ansatz.png

studie_maCross___Backtest_Report.zip

studie_maCross.afl

russel_1000.txt

ibelieve Newbie

ibelieve

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Hattest du diesen Ansatz eigentlich getradet ? Wenn ja, sind die Ergebnisse genauso gut wie im Backtest ?

 

Ja und Ja

 

Wir (3 Leute) hatten das System zusammen gebaut und ende Febuar angefangen zu handeln.

 

Januar war laut Backtest der letzte gute Monat mit über 10% Plus.

 

Dann war es nur noch ein Seitwärts - Abwärts.

Real und auch in den Backtest.

 

Ich hatte ein kleines Minus am Ende, habe aber auch nicht Ganz nach den Regeln gehandelt da ich keine Automatische Ordrübermittlung hate.

 

Zweite Person(Vollautomatisch mit AmiBroker und IB) glaube ich schon etwas mehr DD, habe aber das genaue Endergebniss nicht.

 

Dritte habe ich auch kein genaues Ergebniss, was man aber auch nicht zählen kann da er zwar unter Realen bedingungen auf einem IB Demokonto mit automatischer übermittlung arbeitete aber oft immer wieder Sachen änderte.

 

Hier kannst Du eigentlich meinen Verlauf nach lesen,

auch meine jeweiligen Gedanken dazu.

http://klaus-m.blogspot.com/search/label/Swing%20Depot

 

Fazit,

eigentlich ist das Ergebniss wie der Backtester sagt,

nur halt leider in der Zeit wo wir gehandelt haben nicht gut.

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