Mich stört, dass IB nur 1M - Daten im historischen Download anbietet.

Ich brauche Tickdaten, oder meinetwegen auch 10s - Daten.

 

Kennt jemand einen einen entsprechenden (kostenpflichtigen) Anbieter, der für NT sowas anbietet?

Ich brauche europäische Futures und FX-Spots...

 

Danke!

Hallo zusammen

 

Hab zu diesem Thema auch noch ein paar Inputs und Fragen:

 

Ich richte mich seit einiger Zeit für's Backtesting ein. Für die Historischen Daten habe ich folgende Konfiguration am laufen:

 

Datenlieferant: IQ Feed mit Forex und US Aktien

Datenspeicherung: QCollector

Zeiteinheit: 1min (geht ca. 5 Jahre zurück)

.csv bearbeiten: CSVed

Automatisierungssoftware: autohotkey

Hardware: Atom PC speichert/aktualisiert die .csv's direkt auf einer NetzwerkHD

 

Der QCollector nutzt bereits den Windows Taskmanager um die Aktualisierung zu automatisieren. Da macht er bei mir 1x pro Tag irgendwann in der Nacht. Damit habe ich den Datenfeed von IQfeed den Tag durch trotzdem noch vollumfänglich zur Verfügung. Den autohotkey brauche ich, um den IQfeed jeden Tag vor Aktualisierung neu zu starten (funktioniert aber noch nicht so richtig).

 

Den CSVed brauche ich, damit ich die Daten bei Ninjatrader importieren kann. Für Multicharts ist das csv Format aber schon richtig, so dass es hier ohne Umformatierung geht. CSVed ist übrigens genial, habe sicher fünf verschiedene Programme durchprobiert aber keines kommt nur annähernd an CSVed ran.

 

Leider habe ich auch noch ein paar Probleme, vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen: Ich muss dazu noch sagen, dass IQFeed zwei FX Datenfeeds anbietet (Barclay und FXCN) warum ich die Daten mal verglichen habe:

 

Datenreihen im csv fehlen:

Siehe Bild1

Während bei den Forex Daten von Barclay gleich mehrere Stunden fehlen, sind sie bei FXCM vorhanden.

 

Datenreihe hat Fehler:

Siehe Bild2

In den millionen Reihen von FXCM hat NJT zwei Mal gemeckert, da Fehler beim Importieren aufgetreten sind.

Wie kann es sein, dass das open und close tiefer ist als das low :-)))

open, high, low, close

1.10, 1.15, 1.12, 1.10

 

Abweichende Kursdaten:

Bild3

Wenn ich genau die selbe Reihe von FXCM und Barclay vergleiche, weisen die unterschiedliche Kursdaten und Volumen auf. Ist das normal? Und welchen soll ich nun fürs Backtesting wählen?

 

Volumen:

Komischerweise ist das Volumen nur bei neuerem Datums vorhanden, bei den älteren steht einfach 0. Warum? Und was meinen die Zahlen eigentlich z.B. 45??

 

Danke Euch und Gruss

cago

Keine Ahnung von der Thematik, weil ich sie auch für überbewertet halte:

 

Ich nehme an, du brauchst die historischen Daten um einen spezifischen Bar-Type zu bauen auf dem du

deine Strategie laufen lässt, weil sie so schon aussehen und filtern (Bsp. Renko als Rausch Filter).

Da haben wir aber wieder ein Zeit-Problem. Das Problem mit der Zeit und der Verfolgung von Kurs-Zielen

(auch genannt Preisaction) ist in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen.

 

Was ist ein Tick für dich:

1 Tick = 1 Order (was ich im Level II Buch sehe)?

 

Zeitreihenanalyse: Problematik ist der Direct Market Access vs "guten" Market Maker und gerade bei Forex mit Vorsicht zu geniesen.

 

Tick/Volumen/Zeit aber eine Sache alleine, sehe ich als nicht erforderlich an.

Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten:

 

Quantitative Trading oder Algorithmic Trading ...

Da gibts ein paar gute Bücher und da steht glaube ich

auch, wie man an gute Datenanbieter kommt. Es gibt dazu

auch ein Beispiel bei Mathworks, kann man auch in C#

implementieren. Zeigt also wofür man Ticks brauchen

könnte. Wollte auch mal, aber der Aufwand alleine ist

mir zu groß. Man kann gute und zuverlässige Systeme bauen,

denke aber die meiste Kraft liegt in der Bewegung (Zeit und Raum) an sich.

 

@hendrik: Schaue die mal die Posts von sefstrat @ bmt an.

Für die Historischen Daten habe ich folgende Konfiguration am laufen

Deine Konfiguration ist der Hammer. Wozu das alles?

 

Wie kann es sein, dass das open und close tiefer ist als das low :-)))

Vllt mal deinen Collector debuggen?

 

Wenn ich genau die selbe Reihe von FXCM und Barclay vergleiche, weisen die unterschiedliche Kursdaten und Volumen auf. Ist das normal?

So funktioniert OTC Trading.

 

Und welchen soll ich nun fürs Backtesting wählen?

DU wolltest zwei Datenfeeds für nen OTC-Markt! Musst schon selbst wissen, was Du jetzt damit anfängst

 

 

Meine Kommentare könnten zu negativ aufgefasst werden, weil zu spät usw. jetzt diese Anmerkung: zu gute halten muss man Dir, dass Du anfängst in die Welt einzutauchen... ist also eher keine Kritik, sonder ein Appell dein Konzept grundsätzlich zu hinterfragen und dir ein die nötigen Basics anzueignen. Wenn Du auf diese Konfiguration gekommen bist und sie dir aufgebaut hast kommst du auch dahinter was ich mein.

Gute Trades!

Abweichende Kursdaten:

Bild3

Wenn ich genau die selbe Reihe von FXCM und Barclay vergleiche, weisen die unterschiedliche Kursdaten und Volumen auf. Ist das normal? Und welchen soll ich nun fürs Backtesting wählen?

Wie Phillip schon erwähnte, Forex ist OTC Handel ( Over the Counter )

und daher hast du unterschiedliche Daten beim Volumen ( Das ist nur das Brokervolumen deiner Handelsplattform )

nicht das gesamte Volumen von Forex, das gibt es nicht, hat niemand.

 

Und unterschiedliche Kurse hast du, da jeder Broker seine eigenen Preise stelllt.

 

Einen einheitlichen Preis für alle Teilnehmer bekommst du meines Wissens nach nur bei den Futures.

Dort sind die Gebühren pro Kontrakt dann aber auch wieder unterschiedlich, je nach Broker.

Keine Ahnung von der Thematik, weil ich sie auch für überbewertet halte:

 

Ich nehme an, du brauchst die historischen Daten um einen spezifischen Bar-Type zu bauen auf dem du

deine Strategie laufen lässt, weil sie so schon aussehen und filtern (Bsp. Renko als Rausch Filter).

Da haben wir aber wieder ein Zeit-Problem. Das Problem mit der Zeit und der Verfolgung von Kurs-Zielen

(auch genannt Preisaction) ist in diesem Zusammenhang nicht zu unterschätzen.

 

Was ist ein Tick für dich:

1 Tick = 1 Order (was ich im Level II Buch sehe)?

 

Zeitreihenanalyse: Problematik ist der Direct Market Access vs "guten" Market Maker und gerade bei Forex mit Vorsicht zu geniesen.

 

Tick/Volumen/Zeit aber eine Sache alleine, sehe ich als nicht erforderlich an.

 

Ups, leider verstehe ich nur Bahnhof :-) Ich brauche die Daten, damit ich Ideen backtesten kann. Tick Daten zeichne ich nicht auf, nur 1min Daten. Aus diesen mach NJT dann auch grössere Zeiteinheiten... Aber wahrscheinlich sprichst Du von was anderem... Bez. Forex, habe auch schon gelesen, dass man da vorsichtig sein muss, wegen fehlender Aufsicht. Ich zeichne deshalb auch die US Aktien auf.

 

 

Über Sinn und Unsinn lässt sich streiten:

 

Quantitative Trading oder Algorithmic Trading ...

Da gibts ein paar gute Bücher und da steht glaube ich

auch, wie man an gute Datenanbieter kommt. Es gibt dazu

auch ein Beispiel bei Mathworks, kann man auch in C#

implementieren. Zeigt also wofür man Ticks brauchen

könnte. Wollte auch mal, aber der Aufwand alleine ist

mir zu groß. Man kann gute und zuverlässige Systeme bauen,

denke aber die meiste Kraft liegt in der Bewegung (Zeit und Raum) an sich.

 

@hendrik: Schaue die mal die Posts von sefstrat @ bmt an.

 

:-) diese Begriffe muss ich erst nachschlagen, sorry... die Ideen würde ich jedenfalls mit dem Wizzard von NJT "programmieren". C# Buch hätte ich schon mal :-) Da muss ich aber erst noch Ritalin kriegen um das lesen zu können.

Danke trotzdem für Deine Hilfe!

Deine Konfiguration ist der Hammer. Wozu das alles?

Ich hab mir gedacht, wenn ich das Problem mit den historischen Daten mal gelöst habe, kann ich dann in Ruhe backtesten. Ok, vielleicht habe ich der Konfiguration etwas zuviel Aufmerksamkeit geschenkt (ich zeichne 6000 Aktien und ca. 2x 70 Währungspaare mit 1min Daten auf).

Vllt mal deinen Collector debuggen?

Meinst Du aktualisieren? Ok, könnt ich machen, obwohl ich den Fehler eher dem Datenliferanten zugeschrieben hätte. Es waren zwei von ca. 1,5 Millionen Zeilen fehlerhaft... ist nicht so schlimm, hab die Zeilen ja schnell rausgelöscht.

So funktioniert OTC Trading.

Ich glaube ich verstehe langsam...

DU wolltest zwei Datenfeeds für nen OTC-Markt! Musst schon selbst wissen, was Du jetzt damit anfängst

Ich werde wohl mal mit beiden Feeds backtesten und schauen, wie stark sich die Resultate unterscheiden.

 

Meine Kommentare könnten zu negativ aufgefasst werden, weil zu spät usw. jetzt diese Anmerkung: zu gute halten muss man Dir, dass Du anfängst in die Welt einzutauchen... ist also eher keine Kritik, sonder ein Appell dein Konzept grundsätzlich zu hinterfragen und dir ein die nötigen Basics anzueignen. Wenn Du auf diese Konfiguration gekommen bist und sie dir aufgebaut hast kommst du auch dahinter was ich mein.

Gute Trades!

Ich sauge alle Kommentare auf, auch wenn sie mir nur auf die Sprünge helfen sollen. Je mehr ich über das Thema lerne, desto mehr merke ich, wie wenig ich eigentlich weiss. Ich kann das Konzept momentan nicht hinterfragen, da ich ausser den oben genannten Details das Problem damit nicht sehe. Danke trotzdem für deinen Appell!

 

Wie Phillip schon erwähnte, Forex ist OTC Handel ( Over the Counter )

und daher hast du unterschiedliche Daten beim Volumen ( Das ist nur das Brokervolumen deiner Handelsplattform )

nicht das gesamte Volumen von Forex, das gibt es nicht, hat niemand.

 

Und unterschiedliche Kurse hast du, da jeder Broker seine eigenen Preise stelllt.

 

Einen einheitlichen Preis für alle Teilnehmer bekommst du meines Wissens nach nur bei den Futures.

Dort sind die Gebühren pro Kontrakt dann aber auch wieder unterschiedlich, je nach Broker.

Danke Vola, das erklärt natürlich einiges. Und wenn ich das richtig verstehe, bewirken die Arbitrageure, dass die Preisunterschiede von Broker zu Broker nicht zu gross sind? Bez. Volumen: dann hat das wohl keine Bedeutung. Bei den Aktien ist es aber sicher aussagekräftig. Berücksichtigt man das Volumen eigentlich bein (Aktien-)Backtesting?

Und wenn ich das richtig verstehe, bewirken die Arbitrageure, dass die Preisunterschiede von Broker zu Broker nicht zu gross sind ?. .

Arbitrageure - Schönes Wort Das kann ich dir so gar nicht sagen, könnte schon sein, habe mich nie mit Arbitragegeschäften befasst.

Ich denke das es auch mit dem Konkurrenzkampf unter den jeweiligen Brokern zu tun hat, und das ein großer Broker mit viel Handelsvolumen kleinere Spreads als ein kleiner Broker bieten kann.

 

Bez. Volumen: dann hat das wohl keine Bedeutung

Gar keine Bedeutung würde ich so nun nicht sagen, ich z.B. achte auch bei FX sehr darauf, aber man muß sich halt bewusst sein, das es nicht das Gesamtvolumen ist.

Bei einem gleitenden Durchschnitt muß man sich ja auch bewußt sein das dieser nur den durchschnittlichen Preis der jeweiligen Handelsplattform darstellt.

 

Bei den Aktien ist es aber sicher aussagekräftig

Ja schon eher, aber es gibt halt nix 100%iges, aber das Volumen sollte man in geregelten Märkten schon mit ins Auge fassen

Bei CFDs bin ich mir da nicht so sicher wie das mit dem Volumen wirklich ist, da der Broker ja Marketmaker ist.

Aber da wissen die CFD Trader sicher mehr drüber zu sagen.

 

Berücksichtigt man das Volumen eigentlich bein (Aktien-)Backtesting?

Sicher möglich, aber Volumenanalyse ist wohl eher ein diskretionärer Handelsansatz, aber programmierbar ist es denke ich schon.

 

Beispiel

Einstiegssignal nur generieren wenn Volumen der letzten x Bars mindestens xxxxx groß war.

 

btw.

6000 Aktien und 70 Pairs in 1M

Da kannst du ja nach einem Jahr deine Daten schon für Backtester zu Geld machen.

 

Bist du dir denn von deinem Ansatz überhaupt schon sicher, das dir 1 M Daten genügen, oder kann es sein das du gar Tickdaten brauchst ?

Siehe auch hier:

 

Post Nr. 20

Aribitrage funktioniert nicht über irgendwelche "FX Broker" -wobei Barclays keine Frittenbude ist, sondern vom Umsatz her der zweitgrösste Player am FX Interbank Market- sondern bestenfalls über ECNs oder im Interbankmarkt direkt.

 

Wobei es dort wenig Geschichten a la "ich kaufe dort EURUSD 1,33223 und verkaufe im selben Moment für 1,33226" gibt, sondern eher Crossaribitrage, da geht schon eher was. (Also über mehrere Plattformen und mehrere Währungspaare).

 

Bevor da jetzt aber Begehrlichkeiten entstehen, für private Trader nicht sinnvoll umsetzbar, da ist der Marktzugang die entscheidende Frage, und da sitzen die Props in der ersten Reihe.

@cago:

 

NinjaTrader Wizard und C# Buch: glaube eher nicht, dass Du so eine Strategie einfach umsetzen kann.

 

Nimm mal Google und setze Dich mit dem Thema Quantitative Trading auseinander, vielleicht wäre ein

"Top-Down-Ansatz" für Dich besser, als restriktiv so eine große Zahl von Aktien und Währungspaaren

zu filter, dass geht auch einfacher. Indikator schreiben in NT und mit Market Analyser arbeiten.

@Vola: Die Aktien 1min gehen ca. 3 Jahre zurück und Forex 1min etwa 5 Jahre... Tickdaten würde ich auch erhalten, die Datenmenge ist aber enorm und die Historie ist dann auch nur noch ein paar Monate zurück. Verkaufen darf ich die Daten wohl nicht, aber falls du was möchtest melde dich doch per Mail bei mir.

Ich stelle mir ausserdem das System eher auf 30min Basis oder höher vor, weshalb 1min Daten für mich reichen.

 

@goso: Hab nicht vor was mit Arbitrage zu machen. War nur für mein eigenes Verständnis.

 

@wh: Ich meinte nur mit NJT-Wizard ein paar einfache Ideen auf einzelne Produkte testen. Aber den Market Analyser und quantitatives Trading werde ich mir noch anschauen.

Tickdaten Anbieter

 

Grade entdeckt, aber die Cracks kennen den bestimmt schon

 

Tick Daten

Tickdaten Anbieter

Grade entdeckt, aber die Cracks kennen den bestimmt schon

Tick Daten

Ja, kenn ich recht gut sogar. Ich kann ihn definitif empfehlen. Ich schätze ihn so ein, daß die Qualität seiner Daten sehr hoch ist (Keine Fehlquotes oder Spikes oder Lückenn usw.) und er liefert in egal welchem Format: Ticks oder Minuten oder 500.000 Stück Pakete oder was man eben haben will.

Und auch wenn jemand für TS5 was programmieren lassen will, oder auch was externes. Ich hab mir von ihm das Dateisystem-Framework gekauft, ein Set aus Funktionen und ne .dll für Read/Write in Dateien, Directories erstellen, Laufwerke prüfen usw. eine komplette Steuerung des Dateisystems eben womit man quasi Globale Variablen simulieren kann und somit auch über Chartgrenzen hinweg die Systeme kommunizieren lassen kann; oder auch TS5 mit MT4. Hatte noch nicht das geringste Problem damit.

Ich hab mir von ihm das Dateisystem-Framework gekauft, ein Set aus Funktionen und ne .dll für Read/Write in Dateien, Directories erstellen, Laufwerke prüfen usw. eine komplette Steuerung des Dateisystems eben womit man quasi Globale Variablen simulieren kann und somit auch über Chartgrenzen hinweg die Systeme kommunizieren lassen kann; oder auch TS5 mit MT4. Hatte noch nicht das geringste Problem damit.

 

Hallo,

 

danke für deinen Beitrag und gleich meine Frage wie ich das mit TS5 und MT4 "kommunizieren" verstehen darf? Setzt TS5 Orders an MT4 ab?

 

Danke dir.

 

@all

 

was haltet Ihr von NinjaTrader mit esignal Data Only Kursversorgung, wäre alles dabei und viele Börsenplätze drin. Klar man müsste sich das erst wieder reinhandeln aber wer hochwertige Daten will wird um eine Investition nicht umhin kommen??

Bearbeitet 29. August 201015 Jr. von Roti

danke für deinen Beitrag und gleich meine Frage wie ich das mit TS5 und MT4 "kommunizieren" verstehen darf? Setzt TS5 Orders an MT4 ab?

 

So zu sagen: Ich lasse TS5 den SystemStatus (Stop oder Go), den Mode (Long oder Short), das Signal (EnterLong oder EnterShort), dazugehörigen TakeProfit und StopLoss in eine Datei im .csv-Format ausgeben. Dazu verwende ich die angesprochenen Dateisystem-Tools von Rene.

Diese .csv-Datei wird zu jedem Tick von TS5 über's Netzwerk auf den MT4-Rechner in einen RAMDrive geschrieben und von MT4 zu jedem Tick ausgelesen. MT4 produziert dann aus diesen Daten die Trades.

Klappt einwandfrei; bzw. ab und zu hört MT4 auf, die Daten einzulesen. Bin aber noch nicht draufgekommen, woran das liegt, aber mMn. eher an MT4.

 

was haltet Ihr von NinjaTrader mit esignal Data Only Kursversorgung, wäre alles dabei und viele Börsenplätze drin. Klar man müsste sich das erst wieder reinhandeln aber wer hochwertige Daten will wird um eine Investition nicht umhin kommen??

 

Ich hab zwar folgendes Paket selbst nicht, würde es aber so machen, wie Aurelius das vorgeschlagen hat:

- Bei Mirus-Futures die Mindesteinzahlung von $2500 einzahlen;

- Dann bekommst du den Zen-Fire-Datenfeed umsonst dazu.

 

Der Zen-Fire ist wegen der Tick-by-Tick Übertragung auf jeden Fall besser als IB, bei eSignal bin ich nicht sicher.