Oft hört man von dem "Martingale System" - ich möchte es mal hier mit Beispielen kurz vorstellen.

 

Im Wesentlichen geht es darum, bei einem Verlusttrade die Positionsgröße zu verdoppeln, und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Das klingt zunächst bestechend einfach und logisch. Die Strategie ist "geeignet" für Roulette, FX und ähnliche "Glücksspiele".

 

Wikipedia sagt dazu (danke Mythos ^^):

Als Martingalespiel oder kurz Martingale bezeichnet man seit dem 18. Jahrhundert eine Strategie im Glücksspiel, speziell beim Pharo und später beim Roulette, bei der der Einsatz im Verlustfall erhöht wird.

 

Beschreibung [bearbeiten]

Die klassische und einfachste Form der Martingale, die Martingale classique ist das Doublieren oder Verdoppeln und sei anhand des Roulette-Spiels illustriert.

Der Spieler beginnt mit einem Einsatz von einer Einheit (einem Stück) auf eine einfache Chance, z. B. Rouge oder Noir.

Der Martingale-Spieler setzt zumeist auf die Perdante (siehe Marche), das ist diejenige Chance, die zuletzt verloren hat: ist die Kugel zuletzt auf Rouge gefallen, so setzt er daher auf Noir.

Verliert er, so setzt er im nächsten Coup zwei Stück, verliert er wieder, so setzt er vier Stück, usw. Sobald er gewinnt, sind alle bis dahin eingetretenen Verluste getilgt, und der Spieler darf sich über einen Gesamtgewinn von einem Stück freuen. Nach einem Gewinn setzt er seinen Angriff auf die Spielbank wieder mit einem Stück fort.

Dieses scheinbar sichere System funktioniert aber nicht - wovon sich unzählige Spieler trotz gegenteiliger eigener Erfahrung nicht überzeugen lassen: Viele Spieler übersehen, dass ein fortgesetztes Verdoppeln spätestens bei Erreichen des von der Spielbank vorgegebenen Maximums (d. h. des Höchsteinsatzes) nicht mehr möglich ist, zumeist jedoch schon wesentlich früher an der Begrenztheit des eigenen Spielkapitals scheitert.

Wer z. B. mit einem Spielkapital von 1000 Stück konsequent Martingale spielt, der wird zwar mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit eine gewisse Spielstrecke (z. B. 50 Coups) mit einem bescheidenen Gewinn in Höhe von ca. 25 Stück abschließen, er trägt aber das im Allgemeinen völlig unterschätzte Risiko, das gesamte Vermögen zu verlieren: insgesamt ist die Gewinnerwartung negativ; d. h. auf lange Sicht gewinnt die Spielbank.

Gerade in dem Umstand, dass ein Martingale-Spieler relativ häufig kleine Gewinne erzielt und auf den sicher eintretenden Totalverlust eine geraume Zeit warten muss, liegt die Erklärung für das Phänomen des sprichwörtlichen Anfängerglücks: Wer im Laufe eines Spielabends nicht ständig mit gleich hohen Einsätzen spielt, sondern die Einsätze in welcher Art auch immer steigert, hat – so wie ein Martingale-Spieler – relativ gute Chancen, etwaige Verluste zurückzugewinnen und zu guter Letzt doch mit einem positiven Saldo abzuschließen.

Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Martingalespiel

 

Leider funktioniert das System auf Dauer nicht wirklich. Das einfache Verdoppeln etc. klingt zwar so einfach wie Millionär zu werden ("man brauch 10.000 € nur 7 x verdoppeln!") - aber es funzt in der Praxis nicht so easy.

 

Im Wiki-Link findet man umfangreiche Rechnenbeispiele, darauf gehe ich jetzt nicht weiter ein, stattdessen zeige ich das mal anhand eines praktischen Beispiels im Spot-FX-Markt.

Dazu habe ich mit MultiCharts 6 beta 3 (Easylanguage/Powerlanguage, Code funzt also auch mit Tradestation) einen Code geschrieben, der auch hier im Anhang zu finden ist.

 

Die Strategie macht nichts weiter, als die Position, wenn der letzte Trade ein Looser war, mit einem Factor zu multiplizieren und zwar so lange, bis ein Gewinnertrade herauskommt.

Gibt man Factor = 2 ein, verdoppelt sich also die Positionsgröße immer. Aufgrund des Spreads und der Kommissionen reicht das aber nicht ganz aus um die Verlustserie mit einem Schlag auszugleichen, weshalb ich einfach mal den Factor 2.5 und TP/SL von 11 Pips eingestellt habe.

Gesetzt ist das System auf EUR/USD für die ganze letzte Woche, und zwar Tickbasiert mit getrennetn Bid/Ask-Kursen, also genauer geht es nicht.

 

Hier mal die Zusammenfassung für einen Backtest:

 

Sieht nett aus! Dafür dass man mit einer Positionsgröße von 100 angefangen hat...(1 Lot ist üblicherweise 100.000!).

Schaut man genauer hin sieht man den großen DD...(es waren insgesamt 727 Trades)

 

Oh je...

 

Eine zufälle Auswahl der Trades:

 

Schauen wir uns den Bereich mit den großen DD an:

 

Hier sieht man ganz deutlich, wie sich die Positionsgröße aufbaut.

Wir haben mit 100 angefangen, und innerhalb von 10 Verlusttrades baut sich die Posigröße auf 381.469 auf!

Um diese Verlustserie auszugleichen, mussten wir als nächste Posi 953.674 in den Markt gehen...jetzt stelle man sich mal vor, man hätte nochmal 3 Verluststrades mehr gehabt.

Wohlgemerkt, das sind nur Trades von einer Woche. Ich habe mal diese Woche öfter gebacktestet (durch den Zufallsgenerator im Code ob long oder short kommen immer andere Ergebnisse heraus), da waren auch noch heftigere Sachen dabei.

 

Hier mal noch ein Bspl mit einem TP/SL von 4 Pips:

 

12 Loosertrades macht knappe 60 Lots....! (Der Gewinnertrade ist hier kleiner weil der Factor von 2.5 nicht ausreicht um den Spread/Kommissionen zu decken bei der geringen SL/TP-Pipzahl).

 

 

Das Ganze gilt genauso mit anderen Timeframes, H1, D1 etc - nur dass es länger dauert.

 

Fazit: früher oder später killt es den kompletten Account.

 

Und hier der Code, fall es jemand selbst probieren möchte (auch im Anhang in der zipDatei zum importieren zu finden).

 

// Demostrategie fuer MultiCharts 6
// Autor: Henrik, www.tom-next.com
// Mai 2010
//
// Anwendung: auf EUR/USD S15 setzen z.B.
//

Inputs:
BeginningSize(100),  // Positionsgroesse, mit der Begonnen wird
MultiFactor(2.5),	// Factor, um den die letzte Positionsgroesse multipliziert wird bei Verlust 
PipsDifference(10),  // SL und TP 
OnePipIs(0.0001);	// Ein Pip ist... (um es auf verschiedenen Instrumenten zu testen)

Variables:
Posisize(1),		   // Interner Factor
Zufall(0);			   // Zufallsvariable fuer Long/Short


Zufall = Random(1);  // Zufallszahl zwischen 0 und 1 wird gebildet


// Wenn Zufallszahl groesser als 0.5 dann gehe long... 
If marketposition = 0 and Zufall > .5 then begin
Buy ( "Long" ) this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;

// Wenn Zufallszahl kleiner als 0.5 dann gehe short... 
If marketposition = 0 and Zufall < .5 then Begin 
sellshort ("Short") this bar Posisize * BeginningSize shares; 
end;


// Ausstieg bei Longposi
If marketposition = 1 and CurrentBid >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("TPl")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = 1 and CurrentBid <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin Sell ("SLl") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

// Ausstieg bei Shortposi
If marketposition = -1 and CurrentAsk <= entryprice - (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("TPs")  this bar; Posisize = 1; end;
If marketposition = -1 and CurrentAsk >= entryprice + (OnePipIs*Pipsdifference) then begin buytocover ("SLs") this bar; Posisize = Posisize * MultiFactor; end;

 

 

Und im Anhang eine Exceldatei mit einer kompletten zufälligen Auswertung (man beachte die Reiter unten, ist sehr umfangreich!)

 

 

Wenn jemand andere Instrumente mit anderen Parametern mal getestet haben will kann auch hier nachfragen, dann werde ich das machen.

eHenMartingaleDemo.zip

EURUSDeHenMartingaleDemoBack_TestingStrategyPerformanceReport.xls

So jetzt meine Überlegung: Beim Roulette gibs ja nur ein CRV von 1.

Diese Annahme ist noch immer falsch. Hatte ich Dir aber schonmal in einem anderen Thread erläutert .

Link: http://www.tom-next.com/community/topic/62039-umfrage-warum-tradest-du/page__view__findpost__p__131555

Der Richtigkeit willen sezten auf die einfachen Chancen... Bei den anderen Felder würde keiner diese "Strategie fahren"...

 

Damit ist Progression d’Alembert gemeint...

http://de.wikipedia.org/wiki/Progression_d’Alembert

Gibt es. Nennt sich *trommelwirbel* Anti-Martingale.

 

Um noch einen hinzuzufügen: in der Traders wurde neulich mal 'Mini-Martingale' diskutiert, also z.B. nicht immer fix einen bestimmten Prozentsatz des Kapitals zu riskieren sondern bis zu einer Schwelle auch bei Verlusten erst einmal vom ursprünglichen Kapital auszugehen. Dass soll die Erholung in DD-Phasen beschleunigen sofern das System an sich überhaupt etwas taugt.

 

Beispiel: 1000 Euro sind das Startkapital, 2% oder auch 20 Euro pro Trade werden riskiert. Diese 20 Euro werden beibehalten auch wenn das Kapital z.B. bis 900 Euro sinkt, erst dann wird mit 2% von 900 Euro weitergemacht.

 

Lutz

Oh, das würde ich niemals auf live einsetzen, da ich persönlich davon ausgehe, dass automatische Strategien (also Handelsansätze/Ideen) immer nur eine bestimmte Zeit funktionieren und das schwierige ist, rechtzeitig mit der gerade guten Strategie anzufangen und rechtzeitig aufzuhören.

Mein typisches Beispiel wieder: die Tunnelstrategien zu den asiatischen Sessions bei manchen FX-Pairs vor einigen Jahren: lief jahrelang wie am Schnürchen, und von einem Tag zum nächsten funktionierte das ganze System nicht mehr. Das muss man erkennen - und nicht noch die Posisize erhöhen - dann verbrennt man ja alles was man vorher erwirtschaftet hat.

 

 

Es gibt aber sicher auch Gegenbeispiele...

Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Martingale als Hauptbestandteil einer Idee nicht funktionieren wird auf Dauer, aber durchaus in kleinem Rahmen ein Nebenbestandteil sein kann.

Hallo,

 

mich erinnert das einfach an einer Löwenarena im Zirkus. Wer von uns würde in einen großen Käfig mit 10 Löwen steigen. Ich denke, niemand. Aber es gibt sie... die Dompteure. Sie tun es. Warum? Sie können es. Nun, es gibt sicherlich einige 'Unfälle', jedoch ist es so (habe aber keinen statistischen Beweis), dass der Großteil der Dompteure das Renenalter erreicht. Der ein oder andere leicht verletzt, weniger auch schwerer verletzt.. aber der Großteil unverletzt. Todesfälle sind eher selten.

 

.. und dann gibt es ja noch die, die ihren Kopf ins geöffnete Löwenmaul stecken! Löwenarena XXL.

 

Das bin ich!

 

Bisher hat sich in diesem Thread jeder als Martingale-Feind dargestellt. Egal ob reines Martingale oder abgeändert.. bis hin zum Mini-Martingale.

 

Ich bin nicht nur ein Freund davon, bei mir gibts auch noch Martingale-XXL.

 

Seit nun mehr als ca. 1,5 Jahren trade ich eine Strategie, welche auf die Nutzung von Martingale basiert. Da ohne Martingale diese nicht erfolgreich wäre, könnte man sogar behaupten, dass Martingale mit einer der Hauptbestandteile ist.

 

Dass es so lange funktioniert heisst jedoch nicht, dass es auch in der Zukunft unendlich so weiter gehen wird.

 

Es kommt also darauf an, wie man es tradet, was man für Sicherheitsmechanismen hat und wie man das Regelement interpretiert und anwendet.

 

Man muss sich hier leider etwas von allgemeinen oder allgemeingültigen Börsenweisheiten und Regeln trennen können.

 

Sehr schön hat es Aurelius in folgendem Zitat ausgedrückt:

 

....

Die psychologische Belastung der Verdopplung der Positionsgröße ist für ernsthafte Trader mit gutem und lang erprobten RM und MM einfach nicht ertragbar.

....

 

Eine sehr schöne Aussage, welche das gesamte Problem einer solchen Strategie eigentlich erfasst. Dieses bedeutet aber nicht, dass das Lösen dieses Problems dann umgekehrt auf jeden Fall zum Erfolg führen wird.

 

Weit gefehlt. Da gehört noch viel mehr dazu.

 

Das Befolgen seiner eingenen Regeln. Das Einhalten seiner eigenen Strategie. Immer wieder wird dieses gelehrt. Hier ist es leider dann etwas fehl am Platz. Man muss wissen und erkennen, wann man dem System vertraut und wann es besser ist, dieses nicht zu tun. Viele Punkte müssen eingehalten werden, einige können aber flexibel gehandhabt werden. Nur so kann man es überstehen. Welche Punkte sind es? Diese muss man eben durch Erfahrung mit seinem eigenen System herausfinden.

 

Eine solche Strategie ist eine sehr gefährliche Sache. Zweifelsohne. Diese darf nur mit 'Spielkapital' welches wirklich über ist, durchgeführt werden. Auch wenn ich schon so lange in diesem System stecke, diese Strategie befolge, wird es dennoch immer Spielgeld bleiben. Mit ernsthaftem, großen Kapital (sollte ich dieses mal erlangen ;-) würde ich das so nicht mehr weiter durchziehen.

 

....

... und wie Henrik schon schreibt: Irgendwann killt es Dich und immer zu wissen, dass dieser Zeitpunkt kommt ist wie das Warten In der Todeszelle.

....

 

Auch ein Zitat, welches ein Grundproblem darstellt. In diesem Fall gilt es, eine Möglichkeit zu finden, welche zwar schmerzhaft sein kann, jedoch nicht alles zunichte macht.

 

Als ich mit der Strategie begonnen habe, hatte ich keinen Buffer. Das o.g. Problem war zu der Zeit aber noch nicht gelöst. Somit denke ich, dass es sicherlich auch Glück war, diesen Punkt überwunden zu haben. Mit der Zeit des tradens, haben sich hier für mich aber auch Lösungsansätze ergeben.

 

Große DrawDowns gehören dazu. Account killen jedoch nicht. Auch wenn sich meine Psyche in Bezug auf '.. mit so einem MM/RM tradet doch kein ernsthafter Trader' gebessert hat und ich auch mit großen Positionen, bei relativ geringem Gewinn gut klar komme, ist das jedoch immer noch ein Punkt, wo auch ich mit zu kämpfen habe. Gerade wenn ein neuer Hochpunkt des Kontos, AllTimeHigh, erlangt worden ist und es nun wieder in einen DrawDown driftet, dann sind sie wieder da.... linke Schulter das Engelchen... rechte Schulter das Teufelchen... links 'Das klappt' rechts 'Diesmal gehts daneben' links 'Vertraue dem System' rechts 'Dein ÖlTimeHigh siehste nie wieder'... links 'Duuuuschhhhh...' (Anm.: Dem Teufelchen eins in die Fre..e gehauen)usw.

 

Die Stichpunkte einer Martingalen-Strategie:

- Notwendig ist ein solides Grundsystem, welches jedoch nicht stand alone erfolgreich sein muss

- ständige Überprüfung der Strategie und den Einstellungen -> dem aktuellen Markt anpassen

- erkennen von auftretenden Schwächen in der Strategie -> und mögliche Abänderung

- keine weitläufigen Backtests -> kurzen Zeitraum wählen (ob es so vor 2 Jahren funktioniert hätte, interessiert hier nicht)

- ständige Überprüfung der einzelnen Werte (Zeitraumbezogen)

- Diversifizierung

- Keine Verlustängste haben -> das meint, auch mal Geld liegen lassen zu können.. nicht alles mitnehmen müssen

- Bescheidenheit

- langsam eine Bufferzone aufbauen

- einen Teil der Gewinne aus dem Rennen nehmen

- nicht alle Positionen durchziehen

- mathematisches Abstreichen verwenden -> meint: 5 Positionen machen 3xTP und 2xSL = 2xneutral und 1xTP = das reicht

- Die Werte müssen fest stehen -> SL x.x / TP x.x -> Die Werte müssen auch gleich sein oder der TP höher als der SL

- Brokertypische Eigenarten müssen bekannt sein (kommt mit der Zeit) -> SL triggern, TP nicht auslösen usw.

 

Auch der Vorschlag von Systemtrader ist gar nich so schlecht und entspricht in Teilen meinem MM. Das Aufteilen des Kapitals in unterschiedlichen Schichten.

 

Man sieht, es läuft etwas anders als beim 'normalen' trading.

 

Martingale XXL: was meine ich nun damit. Schlimm genug, dass man seine Verlusttrades verdoppelt. Ich gehe hin und lege sogar noch eine Schippe drauf. Ich verdoppel nicht nur, sondern ich erhöhe noch um den Faktor x. z.B. x2 +0.01 Lot.

 

Ein Argument, welches aller Martingalisten anhaftet, ist, man erhöht seine Position dermaßen und am Ende kommt nur der am Anfang gesetzte Betrag als Gewinn heraus.

 

Bei mir nicht. Mit jedem SL erhöht sich auch dieser Betrag um Faktor +x. Jedoch auch das Risiko und der mögliche DrawDown. Mit dem letztgenannten muss man jedoch zurecht kommen und sich einig sein. Die Trader-Psyche muss angepasst sein (wie schon oben geschrieben ist das auch der schwierigste Teil).

 

Da es sehr oft genannt wird, auch hier ein kleiner Bezug zum Casino (mache ich aber eigentlich ungern): Während es bei Martingale immer heißt, einen Jeton an einem Roulette-Tisch auf rot oder schwarz zu setzen (im Casino), wird aber nicht erwähnt, dass man 10 Teile eines Jeton ja auch an 10 Tischen setzen könnte (praktisch jedoch gar nicht möglich, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht genannt) -> an der Forex gehts.

 

In diesem Sinne hoffe ich, einige Anregungen geschaffen zu haben und evtl. Martingale in ein etwas anderes Licht grückt.

 

Gruß

Optionator

 

P.S.: In einen Löwenkäfig würde ich dennoch nicht steigen ;-))

Bearbeitet 16. März 201214 Jr. von Optionator

Danke für deine Ausführungen!

 

So richtig glauben kann ich das jedoch nicht, dass eine Strategie, wo Martingale ein Hauptbestandteil ist, dauerhaft erfolgreich ist.

Das mit dem Factor hatte ich auch der TestStrategie aus dem ersten Posting auch durchgespielt - es ändert nichts daran dass selbst bei kleinsten Positionsizes in kurzer Zeit riesige Posisizes auflaufen.

 

Kannst du deine Beschreibungen mal anhand konkreter Daten erläutern? Mit welcher Posisize fängst du an? Gibt es Screenshots? Vor allem: welches Instrument handelst du bei welchem Broker? ;)

Hallo Henrik,

 

ob es dauerhaft erfolgreich ist, kann ich Dir auch noch nicht beantworten. Jedoch sprechen über 1,5 Jahre dennoch Bände. Es ist sehr arbeitsintensiv und zeitaufwändig. Aber es funktioniert. Es ist natürlich richtig, dass selbst bei kleinsten Start-Lot Size riesige Posis auflaufen könnten. Dieses gilt es aber zu verhindern.

 

Meine Start-Lot Size ist 0.01 Lot. Ich handel nur Währungen bei einem Forexbroker (MT4) auf einem Standartkonto. Derzeit ist jedoch der Dax noch im Test. Die Posi wird bei SL verdoppelt und es kommen dann jeweils 0.01 Lot hinzu.

 

Ich werde screenis noch einstellen.

 

Gruß

Optionator

Da es sehr oft genannt wird, auch hier ein kleiner Bezug zum Casino (mache ich aber eigentlich ungern): Während es bei Martingale immer heißt, einen Jeton an einem Roulette-Tisch auf rot oder schwarz zu setzen (im Casino), wird aber nicht erwähnt, dass man 10 Teile eines Jeton ja auch an 10 Tischen setzen könnte (praktisch jedoch gar nicht möglich, deswegen wird es wahrscheinlich auch nicht genannt) -> an der Forex gehts.

 

 

Und noch eine Frage: was ändert das an der Gewinn/Verlustwahrscheinlichkeit, wenn man an 10 statt nur an einem Tisch spielt?

 

 

Wegen deiner weiteren Erhöhung der Posis um 0.01 Lots schließe ich, dass du bei 0.01 anfängst. Bei MBT? Das ist ja der einzige ohne Mindestkommission der mir einfällt, der auch kein MM ist. Ein MBT-Lot (10.000) oder ein normales Lot (100.000)?

TP und SL sind bei dir anscheinend gleich hoch (siehe mathematisches Abstreichen). Abzüglich Spread - bleibt bei der Posisize überhaupt etwas übrig? Also nennenswert?

 

Trotzdem interessanter Ansatz - ich bin aber nach wie vor skeptisch - und bin gespannt auf konkretere Ausführungen.

 

 

edit:

unsere Postings haben sich überschnitten - ich war zu langsam.

Danke für dein Feedback :-)Aber dein zweiter Post klingt ja nicht mehr ganz so euphorisch ^^

Und noch eine Frage: was ändert das an der Gewinn/Verlustwahrscheinlichkeit, wenn man an 10 statt nur an einem Tisch spielt?

 

 

Wegen deiner weiteren Erhöhung der Posis um 0.01 Lots schließe ich, dass du bei 0.01 anfängst. Bei MBT? Das ist ja der einzige ohne Mindestkommission der mir einfällt, der auch kein MM ist. Ein MBT-Lot (10.000) oder ein normales Lot (100.000)?

TP und SL sind bei dir anscheinend gleich hoch (siehe mathematisches Abstreichen). Abzüglich Spread - bleibt bei der Posisize überhaupt etwas übrig? Also nennenswert?

 

Trotzdem interessanter Ansatz - ich bin aber nach wie vor skeptisch - und bin gespannt auf konkretere Ausführungen.

 

 

edit:

unsere Postings haben sich überschnitten - ich war zu langsam.

Danke für dein Feedback :-)Aber dein zweiter Post klingt ja nicht mehr ganz so euphorisch ^^

 

Für das euphorische entschuldige ich mich. Nicht dafür, dass der 2. nicht so euphorisch klingt, sondern dafür, dass anscheinend mein 1. Post euphorisch geklungen haben muss. Dieses war nicht beabsichtigt. Sorry.

 

Fangen wir mit Deiner 1. Frage an:

 

Wenn Du an 10 Tischen spielst und z.B. 7 Tische gewinnen und 3 verlieren, dann ist das ein guter Schnitt. Du brauchst nun die 3 Verlierer nicht zu verdoppeln. Streiche ein, was man Dir gegeben hat und dann auf ein Neues ;-) Genau das ist der Unterschied ;-)

 

Ja, ich starte mit 0.01 Lot (1/100 Lot -> 1 Lot = 100.000), auch 1000 Einheiten genannt. Die Erhöhung ist wiederum x2 + 0.01 Lot. Es gibt aber auch Phasen, wo ich lediglich verdoppel und erst später die Zusatzgröße dazu gebe, dieses aber nur am Rande.

 

Weil Du direkt gefragt hast, ich handel bei ActivTrades. Standartkonto. Keine Kommission. Den Spread verdiene ich einfach mit ;-)

 

Die meisten Währungen sind 1 zu 1. Aber es gibt auch einige, wo der TP höher liegt, als der SL. Wenn ich tiefer in eine SL Serie eintauche, ist es somit nicht notwendig, den ganzen TP erreichen zu müssen. Zum Einen muss ich nur den SL wieder verdienen und zum Anderen gibt mir das +0.01 zusätzlich Luft.

 

Man darf sich übrigens nicht von der geringen Start-Lot Size beirren lassen. Weder im positiven, noch im negativen. Das kann ganz schön ab gehen.

 

Bezüglich Deiner Frage, ob dabei was 'nennenswertes' übrig bleibt kann ich Dir sagen, dass es für mich reicht. 2011 waren es im Durchschnitt 10% im Monat auf das Tradingkonto gerechnet (es wurde bei Erreichen bestimmter Stufen Geld raus genommen, somit kein Zinseszins bzw. ist diese Angabe dann nicht mehr auf das Gesamtkapital zu sehen! Diese Angabe relativiert sich also!!). Wobei es gute und schlechte, sehr gute und sehr schlechte Monate gibt. Ich hatte also nicht jeden Monat 10%, sondern auf das Jahr gesehen, im Durchschnitt ca. 10% im Monat(das ist ein großer Unterschied. Nicht dass man sich hier reich rechnet, von wegen jeden Monat 10%, dann hat man in blablalba usw.).

 

Wenn noch Fragen sind, nur zu. Die Screens kommen noch.

 

Gruß

Optionator

 

Wenn Du an 10 Tischen spielst und z.B. 7 Tische gewinnen und 3 verlieren, dann ist das ein guter Schnitt. Du brauchst nun die 3 Verlierer nicht zu verdoppeln. Streiche ein, was man Dir gegeben hat und dann auf ein Neues ;-) Genau das ist der Unterschied ;-)

 

Aber wo ist der Unterschied, ob ich 10x hintereinander an einem Tisch mit gleichhohen Einsatz spiele oder an 10 Tischen gleichzeitig? Der Unterschied ist doch nur die Zeit. Im Mittel verliert man an den Tischen immer, bei gleich hohen Einsatz. Martingale verzögert das nur möglicherweise.

 

 

Weil Du direkt gefragt hast, ich handel bei ActivTrades. Standartkonto. Keine Kommission. Den Spread verdiene ich einfach mit ;-)

 

Die werden dir bald nahelegen, zum Investoraccount zu wechseln

Aber wo ist der Unterschied, ob ich 10x hintereinander an einem Tisch mit gleichhohen Einsatz spiele oder an 10 Tischen gleichzeitig? Der Unterschied ist doch nur die Zeit. Im Mittel verliert man an den Tischen immer, bei gleich hohen Einsatz. Martingale verzögert das nur möglicherweise.

 

 

 

 

Die werden dir bald nahelegen, zum Investoraccount zu wechseln

 

Mhhh.. ich weiß was Du meinst. Vielleicht ist es schwierig zu erklären. Vielleicht hinkt auch der Vergleich etwas mit der Forex.

 

Jedoch, versuch Dir mal vorzustellen, in einem Casino sind 10 Tische. Jeder Tisch hat einen Coupier, einen Drehteller und eine Kugel. Du setzt an allen Tischen jeweils 1/10 Deines Einsatzes. Die Coupiers fangen alle gleichzeitig an zu spielen. Drehen den Teller, werfen die Kugel. Nun, ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass an allen 10 Tischen die selbe Zahl erscheint? Wie hoch, dass an allen Tischen die 0 liegen bleibt. Etwas höher ist jedoch die Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit, dass bei allen gleichzeitig rot oder schwarz liegen bleibt. Aber bei mehreren Spielen immer wieder? Hier haben wir einen Unterschied.

 

Das Zweite ist, nach jedem Spiel kann ich eine Entscheidung treffen. Diese Entscheidung betrifft alle 10 Spiele gleichzeitig.

 

Mache ich nun 10 Spiele an einem Tisch, sieht die Situation völlig anders aus. Ich muss nach jedem Spiel für 1/10 eine Entscheidung treffen.

 

Hiermit will ich nur sagen, dass es zwischen beiden Spielarten einen Unterschied gibt. Ob das nun erheblich ist, um mehr zu Gewinnen und weniger zu verlieren oder öfter zu treffen, das kann ich nicht beweisen. Aber ich kann für 10/10 gleichzeitig eine Entscheidung treffen, nämlich ob ich verdoppel oder nicht. Für mich ist das der wesentliche Unterschied und ausschlaggebend für mein Trading.

 

 

Investoraccount!? COME ON! Nisch mit mir... nisch mit dem Optionator (to AT)

Ich muss da mal ein bissl klugscheißen:

rein mathematisch macht es absolut keinen Unterschied ob du an 10 Tischen gleichzeitig spielst oder 10mal an einem. Der Unterschied ist nur das du sozusagen 10mal mit starteinsatz spielst, und entsprechend dem ergebniss für die nächsten 10 spiele die einsätze entscheidest.

 

Rein Mathematisch ändert das aber nichts am Erwartungswert. Sprich theoretisch wird es dich irgendwann zerbröseln wenn du ewig erhöhst. Egal ob auf 10 Tischen oder nur auf einem. Bei 10 Tischen wirds dich vermutlich halt an mehreren Tischen gleichzeitig zerbröseln.

 

Was sehr wohl einen unterschied macht, ist wenn du nicht mit 50% Gewinnwahrscheinlichkeit spielst. Die Wahrscheinlichkeit für einen solche massiven Drawdown der dein gesamtes Konto schrottet ist zwar immer da, aber es wird unwahrscheinlicher. Vor allem wenn du nicht erhöhst bis das konto platt ist, sondern einen "StopLoss in der Posigröße" hast kann sich das auch theoretisch irgendwann ausgehen. Aber da muss eine positive Grundwahrscheinlichkeit dasein.

 

Je höher die Gewinnwahrscheinlichkeit, desto länger bis zu DD, desto mehr Buffer um denn DD zu überstehen.

Das ist ja der große Unterschied zum Casino: nicht die vielen Tische sondern die unbekannte W! bzw. ständig wechselnde Wahrscheinlichkeit. Wenn du mit SL=TP einsteigst hast du zu jedem Zeitpunkt eine andere Gewinnwahrscheinlichkeit und nicht jedesmal 50%.

Ich muss da mal ein bissl klugscheißen:

rein mathematisch macht es absolut keinen Unterschied ob du an 10 Tischen gleichzeitig spielst oder 10mal an einem. Der Unterschied ist nur das du sozusagen 10mal mit starteinsatz spielst, und entsprechend dem ergebniss für die nächsten 10 spiele die einsätze entscheidest.

 

Rein Mathematisch ändert das aber nichts am Erwartungswert. Sprich theoretisch wird es dich irgendwann zerbröseln wenn du ewig erhöhst. Egal ob auf 10 Tischen oder nur auf einem. Bei 10 Tischen wirds dich vermutlich halt an mehreren Tischen gleichzeitig zerbröseln.

 

Was sehr wohl einen unterschied macht, ist wenn du nicht mit 50% Gewinnwahrscheinlichkeit spielst. Die Wahrscheinlichkeit für einen solche massiven Drawdown der dein gesamtes Konto schrottet ist zwar immer da, aber es wird unwahrscheinlicher. Vor allem wenn du nicht erhöhst bis das konto platt ist, sondern einen "StopLoss in der Posigröße" hast kann sich das auch theoretisch irgendwann ausgehen. Aber da muss eine positive Grundwahrscheinlichkeit dasein.

 

Je höher die Gewinnwahrscheinlichkeit, desto länger bis zu DD, desto mehr Buffer um denn DD zu überstehen.

Das ist ja der große Unterschied zum Casino: nicht die vielen Tische sondern die unbekannte W! bzw. ständig wechselnde Wahrscheinlichkeit. Wenn du mit SL=TP einsteigst hast du zu jedem Zeitpunkt eine andere Gewinnwahrscheinlichkeit und nicht jedesmal 50%.

 

Hallo Mythos,

 

Du magst da völlig recht haben. Ich bin da so nicht der Mathematiker. Klugscheißern finde ich das nicht. Ist halt Deine Ansicht ;-)

 

Vielleicht ist das mathematisch kein Unterschied. Für mich aber jedoch praktisch. Zum Einen verhält sich jeder Tisch (jede Währung) anders und zum anderen, geht es gar nicht so darum, die Wahrscheinlichkeit weiter auf seine Seite zu bekommen, sondern das Risiko zu minimieren. Traden oder Spielen mit Martingale ist an sich natürlich schon sehr hoch risiko behaftet. Somit ist jede Verdoppelung die man nicht machen muss eine gute Sache. In diesem Sinne ist das Aufteilen dafür gut, mit den 'guten Tischen' die 'schlechten Tische' mit zu finanzieren.

 

Spielst Du nur an einem Tisch, bleibt Dir immer nur die Verdoppelung. Mit welchen Kriterien solltest Du in diesem Fall anders entscheiden, also nach jedem Spiel?

 

Es ist also nicht mathematisch zu sehen, sondern eher praktisch.

 

 

Nicht dass es falsch rüber kommt. Für mich ist diese Strategie eine ernste Sache. Mein Steckenpferd quasi. Ich möchte hier niemanden pro Martingale aquirieren. Ich möchte lediglich mal eine andere Seite beleuchten und eine neue Sicht der Dinge bieten. Über Fragen, Anregungen und gegenläufige Meinungen freue ich mich natürlich. Ich möchte auch nicht alle gegenläufigen Meinungen entkräften, sondern aktzepiere diese und dessen Logik. Es gibt nun mal 'Unbekannte' im Spiel und damit müsse wir alle leben ;-)

 

Edit:

Da war ja noch was in Deinem Post, Mythos.

 

Es wird natürlich nicht unendlich erhöht. Es kommt der Punkt, wo man zurücksetzen muss und den DrawDown, also den Verlust akzeptiert. Diesen gilt es dann langsam und bedacht wieder zu erarbeiten. Man ist mindesten 2 Mal im Jahr damit beschäftigt, lediglich den DrawDown zurück zu erobern ;-)

Bearbeitet 16. März 201214 Jr. von Optionator

Mh, naja, also um es mal korrekt auszudrücken:

Wenn du auf 10 Tischen gleichzeitig spielen willst mit je 1 € Startkapital, dann kannst du auch an einem Tisch 10 € setzen. Das kommt ziemlich exakt aufs selbe hinaus im Ergebnis nach einer gewissen Anzahl an Versuchen.

Mh, naja, also um es mal korrekt auszudrücken:

Wenn du auf 10 Tischen gleichzeitig spielen willst mit je 1 € Startkapital, dann kannst du auch an einem Tisch 10 € setzen. Das kommt ziemlich exakt aufs selbe hinaus im Ergebnis nach einer gewissen Anzahl an Versuchen.

 

Henrik,

 

möglicherweise ja, wenn Du einfach nur spielst. Kommt Martingale dazu, dann glaube ich eher nicht. Die TPs an den Tischen sind verteilt, genau wie die SLs. Du kannst ja sogar so weit runter gehen, dass wenn 5 Tische gewinnen und 5 Tische verlieren, Du diese Patt-Situation akzeptierst und nicht verdoppelst. Du spielst neu. Erst wenn mindstens 6 Tische verlieren, verdoppelst Du diese. Wenn die Situation weiter voran schreitet und ein Tisch tiefer in die Verlust-Serie geht, kannst Du es auch so gestalten, dass Du nicht diesen Tisch stumpf verdoppelst, sondern diese Positionen auf die anderen Tische aufteilst.

OK, ich drücke es mal anders aus:

Wenn du 1x am Tisch für 10x 1€ Spiele spielst und dann entscheidest, wieviel du die nächsten 10*10 1€ Spiele spielst, kommt es auf dasselbe heraus wie wenn du an 10 Tischen je 1€ spielst.

Also was du machst in dem Tisch-Beispiel ist nichts anderes als den Mindesteinsatz nochmal auf 1/10 zu drücken. Im Ergebnis kommt immer dasselbe heraus, nur eine Nummer kleiner, aber von den % her genauso.

der Unterschied ist doch beim Roulett passiert an allen Tischen mit allen Wahrscheinlichkeiten das gleiche - das traden von unkorrelierten Paaren kann man wohl eher mit Einsatz in verschiedenen Spielen vergleichen

Der Knackpunkt ist ganz einfach: Die Wahrscheinlichkeiten sind nicht fix.

 

Bevor wir weiter aneinander vorbeireden: Wie steigst du ein? Wirklich per Zufall?

"wirklich" martingale müsstest du ja in allen "10" Währungspaaren gleichzeitig long einsteigen, bei Verlust "verdoppeln" und sofort wieder long, bei gewinn mit startlots sofort wieder long.

 

Sobald du zwischen den Einstiegen pausierst weils "gerade nicht passt" die lotsize unterschiedlich verwaltest etc. machst du kein martingale mehr, sondern eine Strategie die ggf. an Martingale angelehnt ist. Und dann ist wie oben geschrieben alles möglich.

 

Wo ich dir 100% Recht gebe ist das Thema Differsifizierung. Wenn du mit deinen Systemen einen grundsätzlich positiven Erwartungswert hast, kannst du durch Diversifikation die Performancekurve sehr gut glätten. Wenn du aber einen negativen Erwartungswert hast, kommt irgendwann der Tag, wo alle Systeme gleichzeitig in den DD knallen. Und selbst wenn du hier Regeln hast die große Lotsizes verhindern, wenn dieser gesamte DD zu häufig passiert kannst du dich dazwischen nicht ausreichend erholen.

 

Auf was sich alles reduziert: Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit das es eine extrem lange Verlustserie gibt? (also wenn du immer long gehst, zB eine laaange abwärtsbewegung) Mit einer hohen Gewinnwahrscheinlichkeit, wird sie extrem unwahrscheinlich und du wirst sie mit etwas Glück nicht erleben, bei einer schlechten Gewinnwahrscheinlichkeit plättest du regelmäßig das Konto. Wenn du eine Reißleine hast, steigt mit der Gewinnwahrscheinlihckeit einfach die Wahrscheinlichkeit das du nach dem DD mehr hast als nach dem letzten DD.

 

Nur als kleines Gedankenspiel (weil i grad lust drauf hab und für die stillen Mitleser):

Sagen wir aus Sicherheitsgründen stoppen wir bei einer Verlustserie nach ~3k Verlust die Verdopplung und starten neu. Der Einfachheit halber entspricht unser einheitsgewinn 10 Euro. Nach dem 8. Verlust haben wir 2550 verloren, würden wir nochmal verdoppeln müssten wir 2560 riskieren das würde unsere Grenze sprengen und wir stoppen die Verdopplung.

 

Die Frage ist jetzt die Wahrscheinlichkeit das wir uns erholen bevor der nächste DD passiert. Oder umgekehrt die W! das wir den Buffer aufgebaut haben bevor der DD passiert. Wobei man mathematisch das "bevor der DD passiert" in ein "Gewinnserie ohne DD" umformulieren kann.

Ein Gewinn passiert, wenn es keinen DD gibt (nona) also wenn die Verlustserie

P(Länge VerlustSerie = k) = ((1-Gewinnw!)^k)*Gewinnw!

Die W! das wir also einen Gewinn haben ist Summe dieser P(...) mit k=0,..,7 . Damit haben wir aber erst einen Gewinn= 10 Euro. Um den Verlust zu Buffern brauchen wir 255 Gewinne also das ganze hoch 255 und wir haben die Wahrscheinlichkeit das wir nach dem nächsten DD noch was übrig haben.

 

Genug Theorie, hier die Zahlen:

Bei 33% Gewinnwahrscheinlichkeit:

W! für genau 1 Gewinn vorm nächsten DD: 3,7% -> hier hätten wir 2540 Euro verlust

W! für maximal 100 Gewinne vor einem DD: 94% -> hier haben wir nach dem DD mindestens 1550 Euro minus

W! für genau 255 Gewinne vor einem Verlust: 0,00391 %

 

Bei 50% Gewinnw!:

W! für genau 1 Gewinn vorm DD: 0.38%

W! für maximal 100 Gewinne vorm DD: 32%

W! für 255 Gewinne: 36%

 

Bei 80% Gewinnw!:

W! für genau 1 Gewinn vorm DD: 0,00026%

W! für maximal 100 Gewinne vorm DD: 0,25%

W! für 255 Gewinne: 99%

 

Ich habs auch mal für eine Reisleine bei 6 Verlusten (=630 Euro) gerechnet:

Hier bräuchten wir 63 Gewinne um bei DD auf 0 zu sein, das kann man sogar mit Excel rechnen ;)

W! für

Bei 30%: 40%

Bei 50%: 15% -> mit 85% schaffen wir es positiv aus dem DD zu kommen

Bei 80%: 0.016% -> mit 98,4% schaffen wir es positiv aus dem DD.

 

Für wirkliche Praxis wären jetzt natürlich interessant wie wahrscheinlich es ist das man nach zB 5 DDs positiv ist oder nicht etc.

 

Noch ein Wort zum Erwartungswert: interessanterweise ist der Erwartungswert durch die Reißleine bei 50% immer 0, bei 30% deutlich negativ, bei 80% leicht positiv. Wenns wen interessiert, kann ich die Berechnung vom Erwartungswert auch noch skizzieren.

 

Was man deutlich sieht: wenn man eine Möglichkeit hat die Gewinnwahrscheinlichkeit raufzudrehen, hilft es gravierend, aber wenn ich ein System habe das CRV 1 hat und > 50% Gewinnwahrscheinlichkeit, dann brauch ich kein Martingale ;)

 

so, ich hoff ich hab mich nirgends verrechnet...

 

PS: Ich hab einfach mal eine unabhängigkeit der Trades angenommen, also die W! eines Trades ist unabhängig vom Trade davor.

PPS: Sorry, sch*** langer Post geworden ;)

Du kannst ja sogar so weit runter gehen, dass wenn 5 Tische gewinnen und 5 Tische verlieren, Du diese Patt-Situation akzeptierst und nicht verdoppelst. Du spielst neu. Erst wenn mindstens 6 Tische verlieren, verdoppelst Du diese. Wenn die Situation weiter voran schreitet und ein Tisch tiefer in die Verlust-Serie geht, kannst Du es auch so gestalten, dass Du nicht diesen Tisch stumpf verdoppelst, sondern diese Positionen auf die anderen Tische aufteilst.

 

Das ist dann aber weit weg von einem Martingale. Das ist dynamisches Umschichten von Positionen angelehnt an Martingale oder so ;) Hier ist dann die Frage: Wann hörst du auf einen Verlustreichen Tisch zu verdoppeln? Wie wird umgeschicht? Auf welche Tische? etc... Ich glaube dir ehrlich gesagt nicht das du hier ein fixes Regelwerk hast das man zB automatisieren könnte. Wenn doch: ich setz es dir gerne um ;)

Ich glaube da kommt auch viel Bauchgefühl und/oder Markterfahrung ins Spiel was dir dann den positiven Erwartungswert liefert, nicht das "Martingale".

 

Mh, naja, also um es mal korrekt auszudrücken:

Wenn du auf 10 Tischen gleichzeitig spielen willst mit je 1 € Startkapital, dann kannst du auch an einem Tisch 10 € setzen. Das kommt ziemlich exakt aufs selbe hinaus im Ergebnis nach einer gewissen Anzahl an Versuchen.

 

Nur wenn du wirklich unabhängig spielst, also Gewinne/Verluste auf einem Tisch das Verhalten am anderen Tisch nicht beeinflussen.

OK, ich drücke es mal anders aus:

Wenn du 1x am Tisch für 10x 1€ Spiele spielst und dann entscheidest, wieviel du die nächsten 10*10 1€ Spiele spielst, kommt es auf dasselbe heraus wie wenn du an 10 Tischen je 1€ spielst.

Also was du machst in dem Tisch-Beispiel ist nichts anderes als den Mindesteinsatz nochmal auf 1/10 zu drücken. Im Ergebnis kommt immer dasselbe heraus, nur eine Nummer kleiner, aber von den % her genauso.

 

Ich verstehe nun genau, was Du meinst.

 

Bevor ich nun versuche, wortakrobatisch (ich hoffe ich bekomme es hin) meine Gedankengänge dazu darzulegen, möchte ich Mythos hier schon mal etwas vorweg greifen. Mit diesem Beispiel geht es nur um grundsätzliches. Also ein Verständnis für die Diversifizierung zu erlangen. Wie Henrik erkannt hat, hinkt der Vergleich etwas. Aber ich finde es doch wichtig, hier noch die Tischgeschichte zu ende zu bringen. Wenn ich gewusst hätte, was ich mit diesem Vergleich anrichte, hätte ich es wohl gelassen ;-) Zur Strategie kommen wir noch und ja, es gibt ein festes Regelwerk ;-) Dieses ist wichtig für die Dublizierbarkeit, welche wiederum wichtig ist für die Auswertungen und die Statistik.

 

Kommen wir nun zu Henriks Erkenntnis. Das ist vollkommen richtig. Du veränderst lediglich die Statistik oder eben die statistischen Wahrscheinlichkeiten. Wie auch schon erkannt, hinkt hier der Vergleich mit der Forex. Aber nun von Anfang an:

 

(Der Einfachheit rede ich hier von SL und TP, auch wenn wir noch von Tischen reden)

 

Situation 1:

Meine 10 Euro teile ich in 10x1 Euro und spiele an 10 Tischen gleichzeitig. Nach jedem Spiel, das kann ich ja hier, entscheide ich um die Verdoppelung (nur rein hypothetisch zum Verständnis, ob wir an der Forex das Verdoppeln wirklich unterlassen oder unter welchen Voraussetzungen, dazu kommen wir noch). Als Beispiel, eines reicht hier, habe ich 7 TP und 3 SL. Ich entscheide, nicht zu verdoppeln und mit 7 Euro Gewinn zufrieden zu sein.

 

Situation 2:

Ich spiele an einem Tisch. 1. Spiel=TP; 2. Spiel=TP; 3. Spiel=SL -> hier muss ich mich nun fragen, wie verfahre ich weiter. Ich habe ja noch nicht den Gesamtüberblick zu wissen, wie die nächsten 7 Spiele ausgehen werden, also wieviele SL oder TP ich insgesamt haben werde. Hier kann ich also nur für das 4. Spiel entscheiden, ob ich verdoppel oder nicht. Nun, die Strategie sagt ja, Martingale. Also muss ich verdoppeln. Kein Ausweg. 4. Spiel=SL, also verdoppeln. 5. Spiel er TP; zurück auf Start. usw.

 

Situation 3:

Nun, Henrik ist ja Pfiffig. Er sagt sich, ich will ja wie in Situation 1 handeln, halt nur an einem Tisch. Also macht er folgendes:

 

Er nimmt sich einen Stift und ein Blatt Papier mit. Darauf malt er 10 Felder. Auf jedes Feld kommt 1 Euro. Er spielt nun jedes Feld 1 Mal durch und entscheidet erst am Ende, also beim 11. Spiel, wie es weiter geht.

 

(Folgendes ist, denke ich, etwas mühselig zu verinnerlichen und zu verstehen. Bitte etwas Zeit lassen, da dieses nun ein wichtiger Punkt ist!)

 

1. Spiel=TP; 2. Spiel=TP; 3. Spiel=SL; 4. Spiel=TP; 5. Spiel=TP; 6. Spiel=SL; 7. Spiel= TP; 8. Spiel=SL; 9. Spiel=TP; 10. Spiel=TP;

Hier sind nun die ersten 10 Spiele. Es ist so, dass jedes Spiel, also jedes Feld auf dem Papier einzeln betrachtet wird. Die Münze aus Feld 1 wird genommen, gespielt und wieder zurück gelegt +die Gewinnermünze. Nun wird Spiel 2 gespielt, da das gleiche wie Spiel 1. Bei Spiel 3 ist es so, dass es ein Verlust ist, also die Münze weg ist. Feld 3 bleibt also leer.

 

Nun geht man aber in Feld 4 über, nimmt die Münze und Gewinnt. Feld 4 hat also 2 Münzen.

 

Ihr versteht? Man spielt das Spiel erst mal durch. Erst nach allen 10 Spielen entscheidet man, wie/ ob man verdoppelt.

 

Nun der statistische Knackpunkt (wenn man bei Roulette von statistik sprechen kann). Für jedes Feld dreht sich die Scheibe neu, ohne Rücksicht darauf, erst ein Spiel komplett auszuspielen. Was hat sich nun verändert.

 

Sehen wir die weiteren Spiele:

 

 

11. Spiel=TP (Feld 1); 12. Spiel=SL (Feld 2); 13. Spiel=SL (Feld 3);

 

Die Münze in Feld 1 gewinnt wieder und wir haben einen Euro mehr. Feld 2 verliert eine Münze.

 

 

Nun legen wir unser Augenmerk auf Feld 3 - dieses soll als Beispiel dienen:

 

Feld 3, das 13. Spiel ist ein SL. Da das 3. Spiel auch ein SL war, haben wir hier einen 2. SL. Nun, wenn wir das Spiel direkt durchgespielt hätten, also das 'Gedächtnis (gibt es nicht, aber der Einfachheit)' weiter beansprucht hätten, also direkt nach Spiel 3 verdoppelt, so hätte Spiel Nr. 4 ein TP ergeben.

 

Hier haben wir den statistischen Unterschied. Aus Spiel 3 ist mit dem 13. Spiel ein 2. SL geworden, anstatt eigentlich ein TP mit dem 4. Spiel.

 

Spielt man an 10 Tischen gleichzeitig, ist das nächste Spiel immer für die aktuelle Serie da, bis der TP kommt.

 

Spielt man an einem Tisch, routiert die Statistik immer um 10 Spiele.

 

 

Dieses ist der große Unterschied.

 

Aber, gehen wir davon aus, dass Roulette kein Gedächtnis hat, sondern wirklich jedes Spiel, jede Runde gleich zu behandeln ist, ohne irgendwelche Wahrscheinlichkeiten, hat Henrik völlig recht. Es wäre total egal, lediglich der Zeitaufwand wäre größer.

 

Aber man sieht schon an einem Tisch, wie unterschiedlich das Ergebnis sein kann, ob man direkt verdoppelt oder eine Runde wartet. Es gibt einen Unterschied ;-) Und diesen wollte ich nur heraus stellen.

 

 

An dieser Stelle nun mal ein Dank an alle Mitschreiber und Mitdenker ;-)))))))))

 

 

Zu den weiteren Beiträgen werde ich erst morgen kommen. Heute schaffe ich es nicht mehr ;-) Bis dahin und gute Nacht Euch allen!!!

Hallo,

 

hier noch die Statistik von 2011, also ab April 2011. Hierbei handelt es sich um ein Demo-Konto, welches gewissenhaft parallel zum Real-Konto geführt worden ist. Da es sich um ein 100.000 Euro Konto handelt, war die Start-Lot Size 1 Lot. Wie gesagt, Real war diese 0.01 Lot.

 

Im September hatte ich jedoch das Demo-Konto in der Form eingestellt. Der Verlauf ab September entspricht nicht mehr ganz genau dem Real-Konto, da ich dort parallel einige Tests durchgeführt habe. U.a. den Dax.

 

Bearbeitet 17. März 201214 Jr. von Optionator

Hier noch ein weiteres parallel geführtes Demo-Konto, welches mit einer fixen Anzahl an Währungen geführt worden ist.

 

Der Unterschied: Konto 1 = 9 gehandelte Währungen / Konto 2 = 4 gehandelte Währungen

 

Wenn man den Aufwand sieht, war Konto 2 effektiver. Also hier war weniger mehr.

 

hier noch die Statistik von 2011,

 

schöne Performance, gratuliere. Ich glaub dir trotzdem nicht das es eine wirkliche Martingalestrategie ist ;)

@Mythos

 

Eigentlich müsstest Du es an dem Performance Verlauf erkennen oder Du hast noch nie eine Martingale-Strategie gesehen ;-)

 

Ich würde eine Anhand des Performance Charts erkennen. Aber ich stecke auch voll im Saft ;-)

 

Gruß

Optionator

Eigentlich müsstest Du es an dem Performance Verlauf erkennen oder Du hast noch nie eine Martingale-Strategie gesehen ;-)

 

OK, ich glaub wir reden von unterschiedlichen Dingen: Wenn ich sage Martingale, mein ich das traden von "zufälligen" Einstiegen die mithilfe von verdopplung bei Verlust positiv gemacht werden soll. Bzw. allgemein dem Versuch durch Martingalestrategien, negative Systeme positiv zu machen bzw. es als "erfolgreiches" MM zu betrachten.

 

Wenn man ein System hat mit CRV 1 und 80% Gewinnwahrscheinlichkeit, ist es fast egal welche Positionsstrategie man fährt. Aber das ist nicht "das" Martingale vor dem wir hier warnen.

 

Wie gesagt, wenn du damit erfolgreich bist dann viel Erfolg weiterhin. Ich versuche nur zu verhindern das wegen deiner Performancekurve jetzt zig Anfänger denken "wunderbar! ich tu absofort auch verdoppeln + X und hab auch so eine Kurve".