Hallo zusammen,

 

in den letzten Wochen habe ich habe ich es geschaft, ein EA zu basteln, der auf den ersten Blick gar nicht mal so schlecht ausschaut.

Der EA basiert auf den MACD Indikator und handelt das Währungspaar EUR/USD.

 

Analysiert werden die Timeframes D1,H1 und M30.

 

Backtest-Zeitraum: 1.1.2007-21.6.2010

 

Kontogröße: 1000 USD

 

1. Fall: 1 Mikro-Lot

2. Fall: 5 Mikro-Lots

 

Ergebnis 1:

Total Net Profit: 394,55

Max. Drawdown: 8,9%

 

 

Ergebnis 2:

Total Net Profit: 1912,90

Max. Drawdown: 27,27%

 

 

Insgesamt wurden innerhalb von 2,5 Jahren 470 Trades durchgeführt.

 

Wie ist das Ergebnis nun zu interpretieren?

Sind ca. 15 Trades pro Monat zu wenig?

Ist der max. Drawdown zu hoch?

Ist der Anzahl der Trades hoch genung, um sagen zu können, dass die Wahrscheinlichkeit gar nicht mal so schlecht ist, das der EA in Live Trading ähnliche Ergebnisse produzieren könnte?

 

Historische Daten sind von Metaquotes. Habe gelesen, dass die Qualität dieser Daten nicht gut sein soll. Sind die Ergebnisse überhaupt zu gebrauchen, wenn ich den H1 als die Hauptperiode verwende, und der Initial-Stop-Loss bei 70 Pips liegt?

 

Welche Bewertungskriterien muss ich noch beachten?

 

Über kritische Stimmen würde ich mich sehr freuen!

 

Edit: Ich habe zwei Screenshots der Ergebnisse hinzugefügt, wird hier aber nicht angezeigt. Beim Editieren sind die Bild-Anhänge vorhanden. Auf "Add to Post" habe ich auch schon geklickt. Die Bilder werden aber dennoch nicht angezeigt. Was mache ich falsch?

Bearbeitet 22. Juni 201016 Jr. von swz168

 

Edit: Ich habe zwei Screenshots der Ergebnisse hinzugefügt, wird hier aber nicht angezeigt. Beim Editieren sind die Bild-Anhänge vorhanden. Auf "Add to Post" habe ich auch schon geklickt. Die Bilder werden aber dennoch nicht angezeigt. Was mache ich falsch?

Deine Bilder sind zu sehen, im Editor erscheint nicht dein Screenshot, sondern (Attachment und der Dateiname)

 

Zu deiner eigentlichen Frage können die Auto Cracks wesentlich besseres antworten als ein rein Händischer Trader

Edit: Ich habe zwei Screenshots der Ergebnisse hinzugefügt, wird hier aber nicht angezeigt. Beim Editieren sind die Bild-Anhänge vorhanden. Auf "Add to Post" habe ich auch schon geklickt. Die Bilder werden aber dennoch nicht angezeigt. Was mache ich falsch?

 

Das könnte ein Fehler sein.

Wir überprüfen das.

Wenn du nur ein paar Wochen dafür gebraucht hast einen EA mit dieser Performance zu basteln, dann kann ich nur sagen: Respekt!

 

Bei deiner Auswertung sieht man sehr schön die alte Weisheit, dass die meisten EAs zu bestimmten Marktzeiten gut, zu anderen eher schlecht funktionieren. Ein maximaler draw-dow von 27% über 3.5 Jahren ist wohl zu verkraften, andererseits denk dich mal in die Situation rein, was du gemacht hättest, wenn du diesen EA um den 90. Trade live geschaltet hättest und es dann erst mal für 40-50 Trades nach Süden gegangen wäre.

Da es so scheint, als würde das System für längere Zeit entweder gut oder schlecht funktionieren könntest du evtl. noch etwas am Positionsgrössenmanagement optimieren, z.B. wenn 7 von 10 aufeinanderfolgende Trades ein negatives Ergebnis liefern das Risiko zurücknehmen und genau so umgekehrt bei gutem Marktumfeld etwas mehr riskieren.

 

Natürlich ist es immer eine detaillierte Analyse wert zu schauen, ob du irgendwelche Filtermöglichkeiten findest, die die Performance während der draw-down Phasen etwas zu verbessern ohne dabei zu stark in den Gewinn bei guten Phasen einzugreifen. (sagt sich so leicht, ich weiss)

Zuviel optimieren ist aber auch gefährlich.

Wenn du der Meinung bist, dass der EA stabil läuft - und damit meine ich so Sachen, wie "funktioniert das Handling bei Serverfehlermeldungen", "synchronisiert sich der EA auch bei einem Absturz wieder richtig auf".... - dann schalt ihn doch einfach mal mit geringen Positionsgrössen live.

 

Viel Erfolg!

Wenn du nur ein paar Wochen dafür gebraucht hast einen EA mit dieser Performance zu basteln, dann kann ich nur sagen: Respekt!

[...]

Da es so scheint, als würde das System für längere Zeit entweder gut oder schlecht funktionieren könntest du evtl. noch etwas am Positionsgrössenmanagement optimieren, z.B. wenn 7 von 10 aufeinanderfolgende Trades ein negatives Ergebnis liefern das Risiko zurücknehmen und genau so umgekehrt bei gutem Marktumfeld etwas mehr riskieren.

[...]

Zuviel optimieren ist aber auch gefährlich.

Wenn du der Meinung bist, dass der EA stabil läuft - und damit meine ich so Sachen, wie "funktioniert das Handling bei Serverfehlermeldungen", "synchronisiert sich der EA auch bei einem Absturz wieder richtig auf".... - dann schalt ihn doch einfach mal mit geringen Positionsgrössen live.

 

Viel Erfolg!

Danke für das Kompliment. Das EA verwendet nur sehr simple Strategien. Die meiste Zeit ging für die MQL-Sprache drauf, die Strategie selbst mit den entsprechenden Parametern war schnell aufgestellt. Ich glaube, dass ich hier sehr viel Glück hatte beim Experimentieren mit den entsprechenden Parametern.

 

Vielen Dank für deine weiteren Optimierungshinweise. Mit der Fehlerbehandlung selbst habe ich mich noch gar nicht beschäftigt, da muss ich mich noch einarbeiten. Wird wohl so einiges an Zeit beanspruchen.

 

Ein Forward-Test muss ich auch noch durchführen... wäre mein Rechner nur nicht so laut, wäre es schon 24 Stunden am Tag an. (Unmöglich nachts einzuschlafen, wenn der Rechner an ist...) Ich werde mir hierfür wohl das folgende VPS-Angebot in Erwägung ziehen: PhotonVPS - High Performance Enterprise VPS (Ein Angebot für MBT-Kunden)

Scheint relativ günstig zu sein, und für mein EA vollkommen ausreichend von der Leistung.

Bearbeitet 23. Juni 201016 Jr. von swz168

Ein Forward-Test muss ich auch noch durchführen... wäre mein Rechner nur nicht so laut, wäre es schon 24 Stunden am Tag an. (Unmöglich nachts einzuschlafen, wenn der Rechner an ist...) Ich werde mir hierfür wohl das folgende VPS-Angebot in Erwägung ziehen: PhotonVPS - High Performance Enterprise VPS (Ein Angebot für MBT-Kunden)

Scheint relativ günstig zu sein, und für mein EA vollkommen ausreichend von der Leistung.

 

 

Ja für deine Zwecke optimal.

Größter Vorteil ist der Standort, die stehen direkt neben den MBT-Servern (laut deren Seite). Damit hat man natürlich auch hervorragende Pingzeiten.

Alternative wäre für dich, einfach leise Lüfter bei dir einzubauen und die Lüftersteuerung entsprechend zu regulieren. Ich hab meinen großen Rechner soweit getrimmt, dass er trotz Übertaktung fast lautlos ist, da die 4 120mm Lüfter nur mit 500 rpm laufen. Niemals kleinere Lüfter verwenden als 120mm! Und einen großen Prozessorkühler kaufen, gute gibt es schon für 35 € (wo dann ein 120mm Lüfter raufpasst, bzw. welcher als passivkühler schon ausreicht). Im Bios nachschauen ob das Mainboard eine Lüftersteuerung hat.

Um zu schauen, welcher Lüfter viel Lärm macht, einfach die Lüfter nach und nach anhalten. Meistens ist der Prozessorlüfter und bei billigen (älteren) Netzteilen der netzteillüfter die größte Lärmquelle.

Ansonsten kann ich für MT4 auch ein Netbook empfehlen. Sehr Stromsparend, kann neben den Router per LAN-Kabel unauffällig platziert werden. Ist auf Dauer billiger als ein gemieteter (V)Server, gerade für solche Forwardtests wie du sie vorhast. Und ist quasi lautlos (also die beiden, die ich habe, sind zumindest lautlos - gibt vielleicht auch welche mit Lüfter - also aufpassen!).

 

 

EDIT:

Zur Strategie:

sieht soweit gut aus!

Kannst vielleicht an der Trefferquote noch schrauben? Ich weiß dass ich so eine Art von EA nicht durchhalten würde. Zu viele zu lange Looserreihen. Aber das hängt von der eigenen Psyche ab.

Versuche mal, einen besonders hohen Spread abzupassen (nachts...) und backteste mit diesen Parametern noch einmal.

Die Datei wo der Spread abgelegt ist (ich glaube, symbols.sel) kann man auch speichern um später auch tagsüber mit dem hohen Spread backtesten zu können.

@Henrik

Danke für deine Hinweise. Da aber gestern mein Laptop dem Hitzetod zum Opfer fiel, scheue ich mich, die Lüfter von meinem Desktop-Rechner runter zu drehen. Da müssen neue, leise Lüfter her. Den ganztägig laufen zu lassen, kommt aber sowieso nicht in Frage, da er zuviel Strom frisst. Ebenfalls auf meiner Shopping-Liste steht ein neuer Laptop.

 

Das mit der vielen und langen Verlustphasen ist wohl tatsächlich ein Problem. Ich hoffe, dass da noch einiges an Optimierungen das Problem mildern kann.

 

Ich habe mal gelesen, dass der MT4-Backtester nur mit fixen Spreads arbeitet. Heißt dass, das ich selber programmiertechnisch die die Spreads einkalkulieren muss? Ein sehr guter Hinweise, dass Spreads nicht zu vergessen sind, denn letzten Sonntag nacht habe ich beim Währungspaar GBP/JPY für wenigen Minuten Spreads über 70 Pips beobachtet. Danke!

Bearbeitet 23. Juni 201016 Jr. von swz168

 

Das mit der vielen und langen Verlustphasen ist wohl tatsächlich ein Problem. Ich hoffe, dass da noch einiges an Optimierungen das Problem mildern kann.

 

 

Extrem spannend wird die Sache wenn der Drawdown dann gleich zu Beginn der Livehandels auftritt bzw. sogar grösser wird als der grösste DD im Backtest.

Extrem spannend wird die Sache wenn der Drawdown dann gleich zu Beginn der Livehandels auftritt bzw. sogar grösser wird als der grösste DD im Backtest.

 

Ich glaube, dass ich da sehr schnell die Reißleine gezogen hätte, da ich, wie ihr mitbekommen habt, noch ein blutiger Anfänger in diskretionärem Handel und bei der Handelssystementwicklung bin.

Da aber gestern mein Laptop dem Hitzetod zum Opfer fiel

 

Oh...gerade beim Lappi sollte sowas nicht passieren. Ich nehme an, die Belüftungsschlitze und das Kühlsystem war völlig von Staub verstopft? Laptops muss man ab und an aufschrauben und den Staub raussaugen. Der Lappi meiner Schwester ging im Alter von 5 Jahren auch immer alle paar Minuten aus, der war völlig verstaubt innen (wer den Lappi nur auf Kissen und Decken benutzt....).

 

 

Ich habe mal gelesen, dass der MT4-Backtester nur mit fixen Spreads arbeitet. Heißt dass, das ich selber programmiertechnisch die die Spreads einkalkulieren muss? Ein sehr guter Hinweise, dass Spreads nicht zu vergessen sind, denn letzten Sonntag nacht habe ich beim Währungspaar GBP/JPY für wenigen Minuten Spreads über 70 Pips beobachtet. Danke!

 

Ja, er nimmt immer nur den Spread, der zum Zeitpunkt des Startens des backtestes vorhanden ist. Das kann ungünstig sein, wenn man einen AsianSessionScalper hat und tagsüber optimiert...

Einfach den ganzen Ordner sichern oder die Symbols.sel ()ich glaube die war das) und zwar dann, wenn man den gewünschten Spread hat.

Dann MT4 ohne Internetzugang starten (damit sich der Spread nicht aktualisiert) und backtesten/optimieren.

Wobei die Backtestdaten ja auf M1 sind...aber ich würde schon so viel "negatives" wie möglich mit einbauen um das realistischer zu machen. Du kannst sowieso davon ausgehen, dass Realergebnisse nochmal um die Hälfte schlechter sind als die Backtests (je nach Art der Strategie unterschiedlich).

Hier noch einige weitere Daten zum EA:

 

Max. Anzahl geöffneter Positionen: 1

Stopp-Loss: 65 Pips

Take Profit: 250 Pips.

Trailing Stop: Aktiviert sich bei +70 Pips.

 

Ansonsten schließt der EA auch vorzeitig, wenn Trendumkehr erkannt wurde.

 

Den obigen Parametern werde ich demnächst noch viel Aufmerksamkeit schenken. Insbesondere muss ich noch an meinem Trailingstopp basteln und optimieren, denn hier gehen mir Reihenweise +70 Pips verloren. In erster Linie hat dieser mir nur geholfen, eine Position nicht mehr ins Minus fließen zu lassen.

 

Oh...gerade beim Lappi sollte sowas nicht passieren.

 

Das war ein ebenfalls 5 Jahre altes Teil (Medion), das wegen einer 3D-Karte aber unglaublich viel Hitze produziert hatte. Habe da die unteren Abdeckung vom Laptop entfernt, damit sich die Hitze nicht so sehr staut und auch den Staub entfernt. Hat aber nichts gebracht. Dennoch hat das Teil 5 Jahre sehr gute Dienste geleistet.

 

Besten dank noch für deine Tipps, wie ich den Spread berücksichtigen kann!

Bearbeitet 23. Juni 201016 Jr. von Evanescence

Was mich in gewisserweise etwas überrascht hatte, ist der Vergleich der zwei Drawdown-Werte:

 

Bei jeweils gegebenem Anfangskapital von 1000 USD hat sich bei der Verfünffachung der Lotgröße der maximale Drawdown nicht verfünffacht, sondern nur verdreifacht.

Irgendwie werde ich aus den MT4 Backtests ohnehin nicht schlau, wenn das die gleiche Strategie ist und sich nur die Positionsgrösse geändert hat, warum weichen dann PF etc. voneinander ab? Die Abweichungen sind zwar nicht gross, aber verstehen kann ich es trotzdem nicht.

...das wird am Spread liegen.

Der Spread ist das einzige, was sich bei backtest/optimierungen bei MT4 ändert (es wird eben immer der aktuelle genommen).

 

Trenne mal die Internetverbindung und führe beide Tests nochmal hintereinander durch, und änder dabei nur die Posigröße. Jetzt werden die Werte dieselben sein.

 

Gedanken solltest du dir jetzt über den Spread machen, wenn der so viel Einfluss hat. MT4 rechnet ja auch nicht auf bid / ask getrennt im backtest. Anscheinend hat aber ein veränderter Spread dazu geführt, dass eben doch einige andere Trades ausgelöst worden sind.

Du lernst gerade die Tücken von backtests kennen Deswegen schrieb ich obne, zieh von dem backtests nochmal die Hälfte ab...

Du musst das noch ein bisschen durchspielen.

Man kann in die Startegie auch einbauen, dass er ab einem Spread von....nicht einsteigen soll. Das hilft nicht fürn Backtest, aber fürs live.

Das werde ich heute Abend machen, wenn ich wieder Zeit habe. Werde dann berichten.

so, jetzt bin ich dazugekommen, die zwei Backtest nochmals durchzuführen. Als Spread habe ich 1,3 Pips eingefangen.

 

Hier das 1. Ergebnis:

 

und das 2. Ergebnis:

 

Profit Factor ist jetzt wie erwartet gleich. Der relative Drawdown hat sich um das 3,1-fache erhöht, erwartet habe ich das Fünffache. Spontan fällt mir jetzt keine Antwort für diesen Sachverhalt ein.

 

Interessant zu sehen, welche Auswirkungen die Spreads auf die Ergebnisse haben.

Zu berücksichtigen wären da noch Kommissionen sowie Swaps. Ich gehe mal davon aus, dass der MT4 Backtester diese nicht berücksichtigt, da sie in den Ergebnissen gar nicht erwähnt werden. Diese werden wohl die Ergebnisse noch um einiges verschlechtern.

 

Bei Gelegenheit muss ich mal auf Spreadfang gehen. Kaum zu glauben, dass es nicht einfacher geht! :)

Du kannst bei den Optimierungen irgendwo einstellen, was der maximale DD sein soll, meine ich. Vielleicht hängt das damit zusammen.

 

Bedenke bitte:

MT4 ist und bleibt hauptsächlich eine Lösung für MarketMaker-Broker.

Vernünftige Lösungen kosten alle Geld (Ninjatrader, Multicharts, Tradestation, ...).

 

Und ich will nochmal wiederholen, ich persönlich würde den EA mit diesen Eckdaten nicht auf live setzen.

Schau dir mal den Graphen an. Du hast da teilweise 1,5 Jahre kein Profit. Vom 90. bis 270. Trade oder vom 300. bis 440. Trade. Dazu der riesen DD, der winzige PF und die geringe Trefferquote.

Du hast nur 3 kurze Phasen wo die Gewinne nicht gleich wieder abgegeben werden: 70-90; 260-320, 440-470.

Ich will dich nicht entmutigen, aber auf Live wird das noch schlimmer aussehen.

 

Diese extrem komprimierten Graphen sind meistens etwas irreführend. Wenn man davon ausgeht dass der Graph 3,5 Jahre darstellt...

@Henrik: Vielen Dank für deine kritischen Analysen. Ich bin mal gespannt, ob ich es schaffe, diesen EA weiter zu optimieren. Live schalten werde ich den EA auch nicht, wenn die Ergebnisse besser aussehen, da mir im Moment zuverlässige historische Daten fehlen. Ich war aber erst mal froh darüber, dass ich den EA, so hinbekommen habe, dass er optisch stetig nach oben geht. Aber in der Tat, die graphische Darstellung ist täuschend!

 

Bzgl den DD: max. Drawdown ist nicht aktiviert. Bin mal gespannt, ob ich hierfür eine plausible Begründung finden werde. Und über Wochenende geht es weiter mit den optimieren :)

 

Wie müssten die Eckdaten (PF, DD, Trefferquote etc.) aussehen, damit du einen EA einsetzen würdest?

 

Wie sind die Lifetime Lizenzen von Ninjatrader oder Multicharts zu verstehen? Ist es richtig, dass neue Versionen im Preis inbegriffen sind?

Die Ursache für den nicht proportionalen Anstieg des relativen Drawdowns habe ich herausgefunden:

Es liegt daran, dass das Anfangskapital nicht verändert wurde. Dadurch steigt/sinkt der Bezugswert für die Berechnung des relativen Drawdowns nicht proportional.

 

Geprüft habe ich das an einen fiktiven Beispiel mit jeweils 1000 USD Anfangskapital. Der einfachhalber habe ich die Zahlungsreihe um 10 bzw um das hundertfache erhöht (stellvertretend also für 1 Mikro-, Mini, Standard-Lotgröße)

 

Hier das Zahlenbeispiel, wo man schön erkennen kann, das der max. relative DD nicht wie irrtümlich erwartet proportional steigt:

 

 

erhöht man den Anfangskapital ebenfalls um jeweils das 10- bzw. 100-fache, so ist sind die DD-Werte exakt gleich.

 

Edit: Ich hoffe, dass ich das Konzept des relativen Drawdowns 100%ig verstanden habe, da ich noch keine Definitionen gelesen habe, sondern mir die Bedeutung nur aus dem Wort abgeleitet habe... sonst wäre das mit dem Rechenbeispiel ganz peinlich! Ich weiß ich bin noch gaaaanz am Anfang...

Bearbeitet 24. Juni 201016 Jr. von swz168

Du lernst gerade die Tücken von backtests kennen Deswegen schrieb ich obne, zieh von dem backtests nochmal die Hälfte ab...

Hmmm, also wenn man von viel schlechteren Ergebnissen bei den Live-Ergebnissen rechnen sollte, könnte man diese Live Bedingungen mit permanent schlechteren Spreads indirekt "simulieren"? So dass man sagen kann, wenn dieser EA in der Vergangenheit eingesetzt wurde, dann hätte ich mit hoher Wahrscheinlichkeit ein ähnliches Ergebnis wie im Backtest erreicht.

 

Gestern Abend habe ich beim EUR/USD ein Spread von 5,4 Pips eingefangen :) Und soeben ein Backtest damit durchgeführt (5 Mikrolot):

Net Profit: 834,59

PF: 1,16

Relativer DD: 58,22%

 

 

Das Ergebniss wurde um mehr als das doppelte verschlechtert. Und mit so einem Drawdown würde ich natürlich nie und nimmer diesen EA einsetzen. Ich denke aber, dass beim EUR/USD ein Spread von 5,4 Pips zu hochgegriffen. Spreads um die 2Pips habe ich leider noch nicht einfangen können.

 

Wisst ihr wie es plötzlich zu den "missmatched Chart errors" kommt (siehe Screenshot)?

 

Was haltet ihr nun davon, einen deutlich schlechteren Spread zu wählen, um die realen Handelsbedingungen indirekt zu "simulieren"?

Bearbeitet 26. Juni 201016 Jr. von swz168

Heute habe ich mich mit dem Optimieren meines EA ein bisschen experimentiert. Beim Backtest habe ich ebenfalls wieder einen Spread von 5,4 Pips genommen. Statt nur den MACD-Indikator zu verwenden, habe ich zudem noch den EMA-Indikator hinzugezogen. Dadurch hat sich die Anzahl der Trades enorm verringert. Statt 474 Trades sind es nun 270 Trades in 3,5 Jahren.

 

Net Profit, DD sowie NP haben sich teilweise stark verbessert. Hier wieder ein Screenshot:

 

Betrachtet man die Anzahl der Trades pro Monat (ca. 6,4) kommt mir das relativ wenig vor. Schließlich verwendet das EA das H1-Timeframe als Hauptperiode. Ansonsten bin ich mit den Ergebnis sehr zufrieden. ABER:

 

Macht es überhaupt Sinn mit den Metaquotes historischen Daten (angeblich nicht gut) Optimierungen zu betreiben?

Habt ihr Empfehlungen für historischen Daten (EUR/USD, M1 Daten)? Ich glaube ich sollte erst mal vernünftige Daten bekommen, bevor ich mich weiter mit dem Optimieren beschäftige.

Hallo , aus mir nicht bekannten Gründen werden Trades im Chart dargestellt, deren Herkunft ich mir nicht erklären kann . Der Chart ist also bereits aufgebaut und die Trades sind noch nicht eingezeichnet . Sie kommen nun in dem Moment in den Chart , zu dem ich den EA aktiviere (...offensichtlich ist der visuelle Modus eingestellt ) .

 

 

Dank für einen Tip

 

KB

. Sie kommen nun in dem Moment in den Chart , zu dem ich den EA aktiviere (...offensichtlich ist der visuelle Modus eingestellt )

Dank für einen Tip

Hast du mal oben in der Plattform unter

Ansicht -> Strategietester geguckt ?

Dort kommst du zu den Einstellungen usw.

Dort kommst du zu den Einstellungen usw.

Ja Vola , auch "Rücksetzen" bringt mir nichts . Da müssen irgendwo Daten hängen . Den Tester und die Logs habe ich auch gelöscht . Bin ziemlich ratlos . KB (Festplatte tauschen ? )

@KB

Warum stellst du deinen EA in einen Chart ein der vom Strategietester beim Backtest generiert wurde?

Solltest du deinen EA nicht in einem frischen Chart einstellen? Wird ein Chart der vom Strategietester generiert wurde überhaupt aktualisiert?

Glaub du wolltest doch ehr den linken Tab daneben für deinen Ernten EA nehmen...

Hallo , aus mir nicht bekannten Gründen werden Trades im Chart dargestellt, deren Herkunft ich mir nicht erklären kann .

Mir ist jetzt nicht wirklich klar, was du machst.

Tritt das beim Backtest auf?

Wenn ja, dann hast du vermutlich die Objekte in deinem Tester-Template gespeichert. Hierzu einfach einen leeren Chart nehmen, kontrollieren, dass alle Objekte gelöscht sind und dann als tester.tpl abspeichern. Dann sollten beim nächsten Backtest die eingezeichneten alten Trades weg sein.