Das passt jetzt vielleicht nicht 100% aber vielleicht kann mir jemand bestätigen, dass meine Beobachtungen stimmen.

 

Ich trade bei MB-Trading Forex mit unterschiedlichen Positionsgrößen von Mikrolots bis Lots. Anfangs dachte ich die Slippage betrifft nur meine großen Positionen, dem ist aber nicht so!

Heute habe ich wieder beobachten können, dass schon kleine Ausbrüche über ein Swing-High bis zu 5 Pips Slippage bringen. Beis FXCM und Dukascopy habe ich derartiges selten bis nie erlebt und wenn ich ehrlich bin kenne ich so etwas nicht mal von den typischen Bucket-Shop-Brokern.

 

Irgendjemand ähnliche Erfahrungen?

 

#EDIT {whipsaw}: Beiträge 1 und 2 von diesem Topic abgetrennt und in neues Thema ausgelagert

Bearbeitet 20. Dezember 201015 Jr. von whipsaw

Du meinst jetzt über Metatrader?

Über MC automatisch bzw mit der MBT-Tradingplattform manuell ist mir das nicht aufgefallen, zwar gab es gewisse Verzögerungen, aber keine mit "System" zum Nachteil, waren einfach die langen Datenlaufzeiten nach Amiland.

Zu MBT MT4 kann ich nichts sagen...ich glaube siscop hat da einen Account? Ich frag ihn mal.

Mir ist ehrlich gesagt auch nichts aufgefallen. Weder beim Navigatoracc noch beim MT4 Acc. Also nichts das bewusst als Absicht man hätte deuten können. Natürlich habe ich schon übergroße Spreads bei denen gesehen aber das waren Einzelfälle. Keine Regelmäßigkeiten.

 

Etwas ist mir aber aufgefallen -> In bestimmten Zeiten (ua. Nachts beim Tunneltraden) gibt es nur sehr wenig Liquidität und bei größeren Positionsgrößen kommt man ziemlich schnell an die Grenze und die nachfolgenden Preise haben ein wenig "Abstand". Da wird MBT aber kein Einzelfall sein.

Also es betrifft tatsächlich den Navigator/ Ninja.

Ich handle nur EURUSD - und das ganze passiert definitiv auch ausserhalb der News.

In Summe hat mich das bei großen Positionen ca. 500$, bei kleinen ca. 70$ und bei den Mikros 10$ gekostet. Ich habe schon viele Broker erlebt und kenne das nur bei hohen Spreads - ich beobachte diese aber fortwährend und die Sprünge im Kurs sind nicht nachzuvollziehen. Ich bin erst seit einem Jahr bei MB, dass trübt meine Meinung aber ziemlich, denn die Gebühren sind auch nicht gerade ohne. Ich versuche das mal auf Video zu bringen.

Also ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und gute 50 Trades ausgewertet. Ziemlich ernüchternd.

 

Es ist tatsächlich so, dass wirklich nahezu jeder Trade mit verhältnismäßig hoher Slippage ausgeführt wird (in beide Richtungen) wobei das dramatische ist, dass es sich dabei nur um Limit-Orders handelte. Bei den Markt-Orders habe ich schlicht aufgehört zu testen, weil es zu teuer wurde; die Slippage ist dann noch regelmäßig mal fast doppelt so hoch und in der Regel nur gegen mich.

 

Nun könnte man meinen, dass das normal sei, ohne Frage ... aber bei Mikrolots? Ich kann 1 Pip Slippage akzeptieren, aber nicht bei Mikrolots - das ist lächerlich angesichts der Volumina im Forex und habe ich selten erlebt - aber vielleicht muss mich mich einfach nur noch mal mit der exakten Funktionsweise der Orderabwicklung bei ECNs nachbilden.

 

Das wirklich ernstzunehmende Problem für kurzfristige Trader ergibt sich aber erst bei steigender Volatilität; denn hier fängt MB an den Spread zu erweitern, teilweise bis auf 2,8 Pips. Mit der steigenden Volatilität wird dann auch die Slippage größer, so das mancher Trade (durch die hinzukommenden Gebühren) bei einem Broker mit festen 4 Pips Spread noch günstiger wäre - ich spreche hier vom EURUSD!!!!

Ich werde dass jetzt noch einen Monat beobachten und wenn sich dass langfristig bestätigt, war es das für mich mit MB-Trading im kurzfristigen Bereich.

 

Tatsächlich gibt es aber auch bessere Ausführungen; hier ein Beispiel zu den Mikrolots (bitte haltet mich nicht für kleinlich, aber bei meiner Tradeanzahl ist das relevant):

 

 

EDIT: Wichtig, warum ich die positiven Slippage-Trades zeige, ist zu wissen, dass es regelmäßig, obwohl sich der Preis auf dem Limit bewegt, nicht zu Ausführungen kommt - erst wenn er deutlich drunter liegt.

Ist ja wirklich mies...Hast du ein USD-Konto oder ein Beta-EUR-Konto dort?

Was sagt der Support dazu?

Es ist tatsächlich so, dass wirklich nahezu jeder Trade mit verhältnismäßig hoher Slippage ausgeführt wird (in beide Richtungen) wobei das dramatische ist, dass es sich dabei nur um Limit-Orders handelte.

 

Negative Slippage mit Limit-orders sollte es eigentlich nicht geben können..

Bist du sicher, dass du Ausführungen schlechter als der Limit-Preis erhalten hasst?

@Henrik

Ist ein USD-Konto.

@Row Awesome

Meine Standardeinstellungen für den Entry sind immer auf Stop-Limit mit kleiner Toleranz; diese Toleranz wird aber immer zu 100% negativ ausgeschöpft. Bei dieser Art Limit-Orders mit negativer Slippage vermute ich ein Kompatibilitätsproblem mit NT7, da bin ich aber derzeit noch am testen und muss mal den Vergleich mit der Navigator-Software von MBT abwarten, werde aber berichten. Wie oben genannt, sind die reinen Limits sogar häufig gering positiv - nur die Stop-Limits werden offensichtlich als "möglichst schlechte Markets" ausgeführt.

Ich habe heute (bis 14:15 Uhr) zum testen (und Spass an der Freud) den ganzen Tag mit Mini und Mikros gearbeitet und ca. 50:50 Market- und Limit-Orders verwendet. Die Ausführung der Market-Orders ist immer grauenhaft, selbst wenn sich der Markt in engster Range bewegt. So sieht das dann aus:

Die Trefferquote glänzt:

 

 

... aber das Verhältnis der Gebühren zum Gewinn ist zum Totlachen:

 

 

 

Was für eine Zeitverschwendung ...

... aber das Verhältnis der Gebühren zum Gewinn ist zum Totlachen:

 

auweia - 90% an Gebühren ?

 

Hast Du auf extrem wenig Pip pro Trade gescalpt sodass die schlechten Ausführungen dann noch zugelangt haben oder werden die Gebühren für Microlots nicht anteilig berechnet ?

 

btw. wirklich nette Trefferquote

@ronner

 

Die Trefferquote muss so sein, da ich immer im Gewinn schnell raus-scale, d.h. es gibt viele kleine Gewinner und nur wenn der Trade gut anläuft und ein wenig mehr taugt bleibe ich mit der restlichen Position länger drin. Ich benötige meist im Schnitt maximal 8 Anläufe um einen guten Gewinner zu erwischen, dann kommt erst der richtige Gewinn - bis dahin sind es kleine Gewinner und Verlier (sowie Gebühren). Bis heute um 14.15 Uhr waren es vier Anläufe und ich war durch das Testen eher damit beschäftigt, die Verlierer auszugleichen. Falls es interessiert, es sieht dann so aus:

 

 

@Row Awesome

Ist jetzt nicht das beste Beispiel, dennoch ausreichend zur Info. Man sieht, dass die Ausführung der Limit-Order nicht perfekt ist.

Wieso? Du hasst um 0.1 pip höher (also besser) verkauft als dein Limit-Sell Preis..

Wieso? Du hasst um 0.1 pip höher (also besser) verkauft als dein Limit-Sell Preis..

 

Ja, sorry sehe es schicke ein neues Beispiel.

 

EDIT: Mache auch gleich noch Screenshots von den anderen Orderarten.

Habe jetzt noch mal alle Orderarten getestet.

 

Über Market muss man nicht diskutieren, da muss man mit dem Leben was man bekommt (was ich jetzt noch mal längerfristig beobachte und berichte).

 

Dann eine Limit Order, eine Market-Order und eine Stop-Limit Order mit einer Toleranz von 0,1 Pip. Letztere scheinen übrigens exakt zu laufen, eignen sich aber natürlich nicht für den Exit.

 

Den folgenden Screenshot habe ich jetzt an MBT geschickt und angefragt, wie diese Abweichungen zu erklären sind. Stay tuned ...

 

Ich hatte ein sehr nettes Gespräch mit einem sehr bemühten Mitarbeiter. Er hat mir allerdings von Anfang an zu verstehen gegeben, dass bei den Limit-Orders keine negative Slippage auftreten könne - ob das nun so ist oder nicht, werde ich wohl auch nie wirklich erfahren, aber er behauptete es gäbe in diesem Fall keinen Fill - ich lasse das auch erst mal so stehen und glaube ihm.

 

Mir wurde versichert, dass diese Orders so nicht ausgeführt wurden und verwies mich auf meinen Kontoauszug im Account und siehe da, dort stehen tatsächlich die richtigen Ausführungskurse drin. Es ist zum jetztigen Zeitpunkt noch nicht klar, ob es am NinjaTrader oder an der Navigator-Api hängt, er hat mir aber versichert, dass man sich bemüht das Problem zu lösen.

Vorsicht ist geboten bei "geänderte Limit-Orders". Hier kann es passieren, dass diese bei starken Marktbewegungen vor der Meldung "Order successfully changed" und entsprechnender Kursstellung ausgeführt werden und diese dann logischerweise schlechter als das Limit aber in der Regel besser als das derzeitige Market ausgeführt werden. Dies bestätigt letztendlich nur: "immer mit Limit rein und raus".

 

Ein weitere Punkt, den ich nun selbst festgestellt habe ist vermutlich die Problematik, dass NinjaTrader beim Trading via Chart immer zum Geldkurs verkauft und man sich nicht bei Erreichen des Briefkurses einstoppen lassen kann (zumindest weiss ich derzeit noch nicht wie). bei Dukascopy kann ich eben auch short gehen wenn der Briefkurs getriggert wird, was dazu führt, dass ich dort die Slippage vermutlich anders warnehme. Somit wäre auch die Problematik mit den Stop-Market-Ordes nahezu erklärt.

 

Da MBT derzeit immer noch einer der wenigen Anbieter mit NT-Schnittstelle ist, bleibt mir letzten Endes nichts weiter übrig als weiter zu beobachten und evtl. die Handelsfrequenz zu verringern;

 

Weitere Informationen folgen (sofern ich sie erhalte) ...

OK, jetzt kommt's . Sorry, dass ich diesen Thread so zumülle, aber das hat mich defacto einen vollen Arbeitstag gekostet.

 

Jetzt wollte ich es doch mal allen zeigen wie gut die Ausführung bei Dukascopy ist und wie schlecht bei MBT.

Da dachte ich mir Europa ist geschlossen, das wird ein schönes Beispiel geben. Aber was passiert? Zwar wird mein MBT-Trade zu früh gefillt, nämlich bei Erreichen des Briefkurses (s.o.) ... und Dukas bleibt flat, aber als dann der Break kommt bekomme ich bei Dukas keinen Fill bei Erreichen des Geldkurses und bekomme durch ein skurriles Gap eine richtig fiese Ausführung.

 

Aber seht selbst ... und geniesst die Mucke!

 

 

 

 

Dukas vs. MBT from Aurelius on Vimeo.

Danke dir für den direkten Vergleich.

Ich musste mir das Video bestimmt 15 mal anschauen um es zu verstehen. Dann nochmal 10 mal wegen der Musik.

MBT hat mehr "Zwischenkurse" in diesem Beispiel - spricht für MBT

Glaub ich würde den Füllpreis bei Dukas nicht so als Böse qualifizieren obwohl es bestimmt weh tut sowas. Ich denke mal das bei einem GAP du bei jedem Broker nicht den Preis bekommst den du haben willst. MBT hat ja bei dem plötzlichen GAP einen Zwischenschritt eingelegt was ja ein Einstieg im Mittelfeld des GAPs ermöglicht hätte wenn du noch einen offen hättest.

Die Musik war nicht nur sehr angenehm sondern half auch beim Timingvergleich. Hast du wirklich sehr gut hinbekommen.

Sorry, dass ich diesen Thread so zumülle

 

ich sehe hier nur wertvollen Content

 

Danke fürs Posten des Videos (und der anderen dort ;))

Mir fällt gerade so ein, dass bei mir mit Ninjatrader die Anzeige der Trades nie exakt mit denen bei IB übereingestimmt hat.

Habe es damals darauf geschoben, dass mein IB-Konto in Euro und NT irgendwie nur auf USD geeicht war. Es waren immer minimale, nicht erklärbare Differenzen bei den Trades in der Gewinnsumme.

NT rechnet ja alle Trades virtuell mit sich selbst ab und gleicht das nicht wirklich mit den IB-Konto ab. Möglicherweise hatte ich genau Aurelius's Problem und habe es nur nicht so mitbekommen weil ich auf diese Ursache so nicht gekommen wäre.

 

Wäre mal spannend zu wissen ob MultiCharts dasselbe Problem hat, ich habe aber gerade meine IB- und MBT-Konten auf Eis gelegt weil ich ein Haus baue, sonst hätte ich das mal testen können mit der MC beta für manuelle Orders...

Die Trefferquote muss so sein, da ich immer im Gewinn schnell raus-scale, d.h. es gibt viele kleine Gewinner und nur wenn der Trade gut anläuft und ein wenig mehr taugt bleibe ich mit der restlichen Position länger drin. Ich benötige meist im Schnitt maximal 8 Anläufe um einen guten Gewinner zu erwischen, dann kommt erst der richtige Gewinn - bis dahin sind es kleine Gewinner und Verlier (sowie Gebühren).

Interessant, hört sich ein bißchen wie mein oftmaliges drehen einer Position an:

Was deine öfteren Anläufe angeht, wechselt du dann auch die Richtung oder tradest du immer in Richtung "deines" übergeordneten Trends ?

 

Meine zweite Frage wäre, tradest du dann immer die gleiche Positionsgröße oder veränderst du diese ?

(In Bezug auf die mehrfachen Anläufe bezogen)

Bevor ich auf Vola eingehe eine Bitte an die Admins:

Bitte benennt den Thread um in "Slippage und Ausführung bei MB Trading mit NinjaTrader" - MB Trading könnte dadurch vorverurteilt werden.

Ich habe die letzten Tage nur über den Navigator getradet und konnte meine Beobachtungen nicht erneut bestätigen, zumindest nicht im gleichen Ausmaß. Insbesondere gibt es noch einige weitere Unstimmigkeiten, die sich aber wohl alle auf die Verwendung mit NT beschränken: Ich werde in diesem Thread im neuen Jahr noch einiges ergänzen.

 

Interessant, hört sich ein bißchen wie mein oftmaliges drehen einer Position an:

Was deine öfteren Anläufe angeht, wechselt du dann auch die Richtung oder tradest du immer in Richtung "deines" übergeordneten Trends ?

Ich drehe nur selten aus einem laufenden Trade heraus. Im EURUSD kann intraday das kurzfristiges Drehen mit Einschränkung sehr teuer werden; liegt mir nicht so gut. Ich handle zwar in beide Richtungen, um auch eine größere Umkehr frühzeitig zu erwischen; trade dann allerdings gegen den übergeordneten Trend nur mit weniger Risiko und scale früher heraus.

 

 

Meine zweite Frage wäre, tradest du dann immer die gleiche Positionsgröße oder veränderst du diese ?

(In Bezug auf die mehrfachen Anläufe bezogen)

Ich bewerte einen Trade nach verschiedenen Kriterien um die Positionsgröße und Risiko zu bestimmen; ist es ein Trade mit einer hohen Trefferwahrscheinlichkeit, ist die Position groß, sonst dementsprechend kleiner. Das Risiko wird ähnlich angepasst, allerdings wesentlich komplexer und mitunter findet eine exakte Skalierung auch erst nach dem Einstieg statt.

 

Aus dem einen eingegangen Trade werden bei mir statistisch drei bis fünf (Teil-)Gewinner. Im Verlustfall kommt es dadurch auch häufig vor, das eine Position am Anfang verloren geht und die restlichen gewinnen. Durch die schnellen Gewinnmitnahmen kommt es so zu dieser hohen, positiven Trefferquote.

Die Größe der Gewinnmitnahmen richtet sich nach der Stärke der Bewegungen (bzw. Gegenbewegungen) und nach der Größe des Einsatzes; kleine Einsätze haben dabei mehr Spielraum und spätere Gewinnmitnahmen als große und unterliegen auch keinen engen Time-Stop.

 

Zur Anschauung kann dieses Beispiel dienen:

 

Dank dir für deine weiteren Ausführungen

 

Dein Bild verdeutlicht sehr gut, das man aus einem Winner niemals einen Looser machen sollte.

Wenn überhaupt dann allerhöchstens dadurch das man beim Einstand ausgestoppt wird und die Gebühren/Spread am Hals hat.

 

Aber selbst dies muß nicht unbedingt sein wenn man sich mit nur 1 oder 2 Pips Gewinn zufrieden gibt und einen neuen Entry abwartet.

(Je nach zu tradendem TF, in deinem Beispiel M1 und M5 glaube ich zu sehen, ist das natürlich oft nur bei einem "Läufer möglich)

@Aurelius

Hast du mal eine statistische Auswertung gemacht was die durchschnittliche Haltedauer deiner Positionen in diesen kleinen TFs ist ?

@Vola

Hast du mal eine statistische Auswertung gemacht was die durchschnittliche Haltedauer deiner Positionen in diesen kleinen TFs ist ?

Ich trade zwar seit ungefähr 3,5 Jahren nach diesem Ansatz, habe die Haltedauer aber noch nie untersucht, da dies nicht wirklich Sinn macht; denn die Haltedauer ist für den Großteil selten größer als 15 Minuten während die Restposition (1/5 bis 1/10) auch Tage laufen kann. Die Kennzahl würde mir zumindest keinen großen Nutzen erweisen.

 

 

Je mehr ich mit MBT und NT experimentiere, desto skurriler die Ergebnisse. Heute habe ich mir mal den Spass gemacht und wollte (u.a. um Vola's Frage zu beantworten) die Monate Oktober-Dezember auswerten und habe dabei abermals Unstimmigkeiten festgestellt. Einerseits scheint die Synchronisierung nicht vernünftig zu laufen, denn die Statistik weist bei offenen Positionen andere Werte auf als bei geschlossenen (wohlgemerkt: die offene natürlich nicht mitgerechnet) und andererseits scheint grundsätzlich ein Übertragungsproblem der Trades zu NT zu bestehen. Hier ein Beispiel einer Auswertung bei der ich die linke Intervallgrenze um jeweils einen Tag nach rechts geschoben habe. Da werden aus Gewinn-Tagen Verlust-Tage und die Ratios verschieben sich bunt durcheinander. Vielleicht ist das aber auch nur ein NT-Problem (obwohl ich den Fehler auf meinen anderen Accounts nicht reproduzieren kann):

Damit es nicht langweilig wird:

Seit Jahreswechsel ist nun nicht mehr möglich History Daten für Tick- oder Rangebars zu laden. Dies war bis zum Jahreswechsel ohne weiteres möglich und zwar in nicht unerheblichem Zeiträumen. Es scheint keine historischen Tickdaten mehr zu geben - das ist ein ziemlicher Einschnitt.

 

Dafür scheint es jetzt (wie lange schon weiss ich nicht) möglich zu sein, von mehreren Rechnern über NT gleichzeitig auf den Account zuzugreifen - ein Mehrfach-Login ist gestattet. Dies war nicht immer so.

Oh - das war einer der großen Vorteile bei MBT, die Ticks für 40 Tage laden zu können....war ua auch ein Grund warum ich dorthin gewechselt bin .

Dann gibt es ja kaum einen Grund mehr MBT zu nutzen statt IB...

• Beide Supports sind nun an dem Thema seit zwei Tagen dran, bisher erfolglos - in der Zwischenzeit ist auch der erste Thread im Forum von NT dazu aufgetaucht.
• Zudem funktioniert mit der empfohlenen Navigator Version von NT nun auch der Multilogin nicht mehr (clever).
• Besonders ärgerlich ist, dass bei der Neuinstallation der empfohlenen Version die "Total Net"-Anzeige nun auch nicht mehr zu sehen ist, ob man Sie wieder einblenden kann ist fraglich.

Aber es gibt auch etwas Gutes:

Die Beta-Tester für die MBT Mobile Version für das IPhone sind gestern über die Freigabe und Verfügbarkeit informiert worden. Einen ersten Extrem-Test hat sie bei mir nicht bestanden; Viele Funktionen, aber sehr langsam und essentielle Funktionen (open positions) noch sehr buggy.

Bisher eine echte Bananen-Software: reift beim Anwender! Aber ich bin guter Dinge und warte mal noch ein Weilchen ...