Bin grade dabei den Rechner aufzuräumen..

Ich hatte vor einigen Jahren mal Fibonacci Tabellen zur Kurszielberechnung erstellt.

 

Die Tabellen als Screenshots umfassen die Zahlen 1 bis 1960 jeweils mit der Erweiterung 1,618

Vielleicht füer den einen oder anderen hilfreich, wenn nicht dann ist es eben umsonst gepostet..

 

Ansicht:

 

Tabellen:

Fibo_Vola.pdf

Da ja morgen Weihnachten ist, gibt es heute schon Geschenke

 

Da mit den nackten Tabellen fast niemand etwas anfangen kann, (Außer scheinbar einer, ich glaube zu wissen wer sich die Tabellen gezogen hat)

hier nun noch der Hintergrund zu den Tabellen, die Berechnung im Live Chart geht mit Tabelle dann einfach zügiger....

 

Und das funktioniert wirklich? Ist ne interessante Sache. Gibt ja für Scalper auch Techniken, bei denen auch Pivots intraday für die aktuellen Kerzen berechnet werden. Hab zwar nicht durchgesehen, bietet aber bestimmt einen Mehrwert...

Und das funktioniert wirklich? Ist ne interessante Sache.

Funktioniert zu 99,9 %

Oder meinst du ich hätte sonst die Zeit hier soviel zu posten.

 

Trefferquote ist nicht schlecht, aber Looser werden teuer, da der Stop auf das

Trigger Hoch bzw. Tief der Kerze sollte um die hohe TQ zu erhalten.

 

Kleine Tfs funktionieren leider nicht, da der Spread das Problem ist.

Wer einen Broker ohne Spread findet, bitte mal ne PN schicken

Funktioniert zu 99,9 %

und, damit rückst Du erst jetzt raus... *arsch* :)

und, damit rückst Du erst jetzt raus... *arsch* :)

Klar, weil heute Weihnachten ist, ist ja mein erstes Weihnachten bei euch...

 

Apropos Weihnachten @all:

 

Für am Ansatz interessierte

Meinen besten Dank nochmals an User Nichtsnutz, Erbauer des Shadow Counters

 

#property copyright "Copyright 2008 Wajdyss"

#property link "wajdyss@yahoo.com"

 

shadowCounter_3.mq4

 

Weihnachten @oldschuren

 

 

//+------------------------------------------------------------------+

//| AllPivots_v2.mq4 |

//| Copyright © 2007, Forex-TSD.com |

//| Written by IgorAD,igorad2003@yahoo.co.uk |

//| http://finance.groups.yahoo.com/group/TrendLaboratory |

//+------------------------------------------------------------------+

 

Pivots ab 1 Hour.mq4

 

Pivots ab 5 Minuten.mq4

Danke Vola, cooler Ansatz...

Hast Du mal versucht, diesen Ansatz in einen EA zu packen? Dürfte ja nicht ganz so schwierig sein.

Kann doch nicht proggen, versucht euch ruhig dran...

Na dann definiere mal ein genaues Regelwerk, dann bauen wir das ;).

Na dann definiere mal ein genaues Regelwerk, dann bauen wir das ;).

Hmm, bin ja in Richtung EA null fit, habe den Ansatz immer nur händisch getradet.

 

Mein Vorschlag wäre:

 

• Handel E/U
   
  
• Signale nur ab H1 aufwärts (auch "untypische" TFs wie H2, H5 usw.)
   
  
• Erster Einstiegsstop = Durchschniticher Spread des handelnden TFs der letzen 3 Perioden + 3 Pips am Trigger Kerzen Hoch - Tief dann vice versa (Trigger Docht/Schatten muß mit 1 Pip gebreakt werden)
   
  
• Erste Gewinnminahme von 50% der Position nach Erreichen von 50% des Triggerkerzen Schattens/Dochts - (Schatten/Docht von Triggerkerze = 15 Pips > Gewinnmitnahme bei 8 Pips)
   
  
• Danach Trailingstop auf den Rest der Position mit dem Maximalem was an Pipgewinnen bisher realisiert wurde. (oder weniger, je nach Risikobereitschaft)

(wenn 8 Pips realisiert wurden dann Trailing Stop mit 8 Pips Abstand (nach Gewinnmitnahme) um nur einen kleinen Verlust entstehen zu lassen, sollte der Markt danach einfach komplett die Richtung wechseln)

Backtest auf das 244 fache des getesteten TFs, womit wir wieder bei Fibonacci wären

 

Für weitere Ideen in Richtung Filtern wie Pivots und Indikatoren o.ä; reiche ich mal weiter an die EA Cracks

Mein Vorschlag wäre:

Klingt simpel in der Umsetzung. Fehlt "nur" der Triggerdocht, der ist - denke ich - das Hauptproblem. Aber darüber zerbreche ich mir jetzt nach einer guten Flasche Wein nicht den Kopf

Triggerdocht ist ein jeder Docht einer Kerze im zu testenden TF , wie ihr das im eventuell entstehendem Trend mit der eingegangenen Posi managt,

bleibt dem EA Erbauer überlassen. (Als Trendfolger, über Indikatoren, zeitbasierte Stops etc..)

 

Man kann den ersten Triggerdocht/Schatten z.B. auch erst mal über einen höheren TF definieren um dann im kleineren TF den Entry zu generieren.

Oder nur Trigger nehmen die ein Swing High/Low erfahren haben.

 

Es ist davon auszugehen, wenn der ursprüngliche Einstiegsstop an der Triggerkerze weiterhin gehalten hätte, (hätte wegen dem dann später bei Gewinnmitnahme eintretenden Trailingstop)

das erstmal ein "Mini Trend" entstanden ist, der Tralingstop kann diesen dann eigentlich wachsenden Gewinn natürlich recht schnell beenden,

 

andererseits kann der Trailing aber auch davor bewahren Gewinne wieder zu zerstören... - Kann, wenn, hätte, aber...

 

(um dem entgegenzuwirken beobachte ich die höheren TFs und vergleiche dort bereits bestehende Trigger Schatten/Dochte und beobachte

auch kleine TFs mit neu entstehenden Triggers - leider alles nur händisch umzusetzen)

 

Trailing wird wohl trotzallem immer ein Kompromiß sein, ist wohl der Preis dafür das man nicht vor dem Monitor sitzen muß.

 

Definition Swing High/Low

Wer einen Broker ohne Spread findet, bitte mal ne PN schicken

Nice, welcher Broker ?

Nice, welcher Broker ?

XTB

Und auf die Gefahr hin, dass ich hier im Forum gesteinigt werde, ich melde mich da jetzt an. Das Prestige-Konto mit 70 TEUR Einlage werde ich natürlich nicht als Einstieg wählen. Mal sehen, was hinter der damaligen Werbung von P.H. steht...

XTB

Und auf die Gefahr hin, dass ich hier im Forum gesteinigt werde,

Beta Tester werden doch hier nicht gesteinigt sondern ausgefragt.

Na dann viel Spaß und berichte dann doch ein wenig - wenn du möchtest.

XTB

Und auf die Gefahr hin, dass ich hier im Forum gesteinigt werde, ich melde mich da jetzt an.

Ich hab ja auch ein XTB Konto und ich konnte im Vergleich zu AT keinen Vorteil feststellen. Währen du bei AT 10 Ticks bekommst, kommt bei XTB gerade mal einer. Das kann teilweise ganzschön nerven.

Ich hab das Handeln dort eingestellt...

 

Einzig interessant könnte evtl. das Handeln von Aktien sein, das angeblich über DMA geht. Hab ich aber nicht ausprobiert.

Na dann definiere mal ein genaues Regelwerk, dann bauen wir das ;).

Hey Leute, ich will nur kurz sagen: Bin auch interessiert. Also sobald ich wieder daheim bin, waer ich bei der Entwicklung dabei! Bin derzeit ein bissl eingeschraenkt aber fuer den 2. Tom Next EA Contest waer das doch ein schoener Community EA. So nach dem Motto "Wer schlaegt den Community EA - ist kollektive Entwicklung dem Egotripp ueberlegen?"

Naja wie auch immer wollte nur sagen: DABEI (und dafuer sorgen das ich den Thread daheim wieder find ;)

Ich habe wohl heute meinen Programmiertag. Sitze hier im Hotel und Fernsehen ist langweilig Getroffen hatte es nun Volas Regelwerk aus obigem Post 11.

 

Hier die Backtestergebnisse EUR/USD 2011 im H1:

 

Es gibt stete Gewinne, die durch große Verluste zerstört werden. Hier ist dringend ein Filter notwendig (Swings aus Post 13 sind derzeit unbeachtet). Der Trailing Stop ist meines Erachtens viel zu eng und schmälert Gewinn zu stark.

Ich habe wohl heute meinen Programmiertag.

Danke schön !

Sieht ja nicht schlecht aus, hast leider das Bild falsch rum gepostet.

Ja das mit den stetigen Gewinnen ist sehr schön, die Stopweite ist sicher ein sehr wichtiger Punkt bei dieser Idee,

und ohne Filter kommt man definitiv nicht aus - aber das ist bei ziemlich jedem Ansatz so.

(Zumindest die, die ich bisher kenne).

 

Trailing Stop ist imho keine gute Lösung, da er recht weit gelagert sein muß, ein festes TP halte ich da für sinnvoller.

Nach dem Motto, lieber kleine Gewinne realisieren, als einen Winner wieder zum Looser zu machen.

 

Jeder der Gefallen an dieser Idee des Ansatzes hat, kann ja ein wenig mit den Parametern und Filtern rumspielen.

Das Backtest Ergebnis sieht zwar nicht vielversprechend aus, aber glaubt mir, der Ansatz hat durchaus Potential.

(Viele andere natürlich auch)

 

@Rainworm

Nochmals danke für die Umsetzng der Idee

Jeder der Gefallen an dieser Idee des Ansatzes hat, kann ja ein wenig mit den Parametern und Filtern rumspielen.

Interessant. Im D1 sieht es schon ganz anders aus! Ich habe nun auch RM/MM eingebaut. Es werden nun nur 1% der AccountBalance riskiert.

 

Et voilà:

Interessant. Im D1 sieht es schon ganz anders aus! Ich habe nun auch RM/MM eingebaut. Es werden nun nur 1% der AccountBalance riskiert.

Schön !

So wie in vielen funktionierenden Ansätzen - die Ergebnisse sind einfach in den höheren TFs besser - leider die Stops auch teurer....

Wenn man sich die Ergebnisse (Daily) im Detail betrachtet, kann man eigentlich nicht meckern.

Was die Aussagekraft dieser Daten angeht, seid ihr mehr die Spezialisten...

 

 

Nur mal auf die schnelle zusammen gemalt...

Was die Aussagekraft dieser Daten angeht, seid ihr mehr die Spezialisten...

Naja, 8,5% Drawdown im Verhältnis zu 11,7% Gewinn auf 14 Monate ist nich verkehrt, aber auch nicht atemberaubend. Der Gewinn resultiert jedoch lediglich aus dem zweiten Viertel (siehe Performancechart), ansonsten wäre man bei +/- Null.

 

Am Wochenende baue ich den EA mit in den Contest-EA ein als Strategie 4. Dann haben wir einen aktuelleren Bezug. Aber jetzt geh ich erstmal schlafen - reicht für heute

Wenn man sich die Ergebnisse (Daily) im Detail betrachtet, kann man eigentlich nicht meckern.

Was die Aussagekraft dieser Daten angeht, seid ihr mehr die Spezialisten...

 

Naja, aber wie siehts mit der "Stabilität" aus?

Welche Lotsize hast du da ca?

Mich würde der durchschn. Gewinn ein bissl ängstlich stimmen (abhängig davon was deine Lotsize is).

Weil du hast in Realität normal schlechtere Ausführungen (durch Gaps, Requotes etc) als im Backtest. Frage ist also: Hält die Performance zB durchschn. 0.5 Pip schlechtere Ausführung pro Trade aus? oder 1 Pip?

 

@RAiNWORM: es sollte öfter nix im fernsehen laufen ;)