Broker Nightmare

[Vola]

Habe durch Suche eines A mal wieder ein F gefunden....

 

 

Es geht darum. die wahren Parameter seiner Order angeblich vor dem eigenem Broker verstecken zu können. (Metatrader)

Und den Spread zu überwachen, zu begrenzen usw.

Nun würde ich gerne wissen ob das technisch überhaupt so umsetzbar ist, wie es beschrieben wird.

 

Ich bin da etwas ungläubig, nutze ja Metatrader nicht für den Livehandel, aber sollte das Tool wirklich funktionieren

würde es sicher dem einem oder anderem, ein "sicheres Gefühl" dem Broker gegenüber vermitteln.

 

Broker Nightmare

[Henrik]

Das Tool hat:

 

Fake-SL und Fake-TP.

Kann man ganz einfach selber im EA coden: Einfach einen wesentlich höheren bzw niedrigeren Wert per Limit an den Broker übermitteln. WWird der echte TP/SL erreicht, wird eine Marketorder abgesetzt. So verhindert man, Stopps abfishen zu lassen.

ABER: Stürzt der Rechner ab, oder die Internetverbindung etc., sind nur die Fakestopps im Markt.

 

Spread-Checker:

Man kann per Code den Spread abfragen (Differenz zwischen bid/ask) und eine "Handelssperre" für Spreads ab xxx Punkte in den EA einrichten.

 

Das gilt für alle Strategien und Broker übrigens.

 

 

Als weiterer Tipp von mir: im EA bei MT4 die Magicnumber ab und an ändern oder vielleicht auch im Betrieb wechseln.

Wenn das aber echt Probleme macht, sollte man den Broker wechseln.

 

 

....mit was man alles Geld verdienen kann...

[Vola]

  On 3/6/2011 at 8:51 AM, Henrik said:

Das Tool hat:

Fake-SL und Fake-TP.

Kann man ganz einfach selber im EA coden: Einfach einen wesentlich höheren bzw niedrigeren Wert per Limit an den Broker übermitteln. WWird der echte TP/SL erreicht, wird eine Marketorder abgesetzt. So verhindert man, Stopps abfishen zu lassen.

 

Okay, das leuchtet mir soweit noch ein.

Das heisst doch dann aber, das der "echte" Stop Loss nur per Market ausgeführt werden kann,

da ich ja ansonsten eine, (meine echte) Limit auch noch beim Broker hinterlegen müsste. Bitte korrigieren wenn ich das falsch verstanden habe.

 

Und Take Profit wäre doch die selbe Prozedur, also auch per Market raus (oder ganz schnell ne Stoporder eingeben), da ja ansonsten, die "echte" Order auch schon viel früher beim Broker liegen müsste ?

[Henrik]

Ja.

Man hat das volle Risiko der Marketorders.

Wenn die Strategie nur mit Limits funktioniert oder man selbst aus Sicherheitsgründen mit Limits arbeitet, dann ist diese Taktik nichts.

[WOGO]

  On 3/6/2011 at 9:06 AM, Vola said:

Okay, das leuchtet mir soweit noch ein.

Das heisst doch dann aber, das der "echte" Stop Loss nur per Market ausgeführt werden kann,

Ja, deinen wirklichen SL/TP kennt nur dein EA, der ihn auch überwacht. Sobald er ausgelöst wird, sendet der EA eine Marketorder.

 

  Quote

Und Take Profit wäre doch die selbe Prozedur, also auch per Market raus (oder ganz schnell ne Stoporder eingeben), da ja ansonsten, die "echte" Order auch schon viel früher beim Broker liegen müsste ?

[Vola]

  On 3/6/2011 at 9:15 AM, Henrik said:

Ja.

Man hat das volle Risiko der Marketorders.

Wenn die Strategie nur mit Limits funktioniert oder man selbst aus Sicherheitsgründen mit Limits arbeitet, dann ist diese Taktik nichts.

Darauf wollte ich hinaus, das Tool bzw. die Beschreibung suggeriert einem aber, als wenn 2 Orders bereits im Markt liegen würden.

Eine gefakte und eine (die "echte") von der, der Broker angeblich nicht weiß.

 

Also für mich ist das eigentlich nichts anderes, als ein absoluter Katastrophenstop (der bereits im Markt liegt - egal ob mit Tool oder ohne)

und ein mentaler Stop, der mich zum handeln bei erreichen meines Ziels (Take Profit) oder meines Worst Case (Stop Loss) "zwingt"

[Vola]

  On 3/6/2011 at 9:19 AM, WOGO said:

Sobald er ausgelöst wird, sendet der EA eine Marketorder.

Kann ein EA auch eine Limit Order senden ?

[WOGO]

  On 3/6/2011 at 9:28 AM, Vola said:

Kann ein EA auch eine Limit Order senden ?

Logisch!

[Vola]

  On 3/6/2011 at 9:37 AM, WOGO said:

Logisch!

Hmm, na das würde ja dann heissen, das dieses Tool rein theoretisch doch wieder Sinn machen könnte.

Dann wäre also ein gefakter Stop (Katastrophe) und ein zweiter Stop (Limit Order), ab einer gewissen Kursmarke möglich.

 

Das würde aber auch bedeuten das man icht unbedingt den Marktorders ausgeliefert ist.

[Mythos]

  On 3/6/2011 at 10:08 AM, Vola said:

Hmm, na das würde ja dann heissen, das dieses Tool rein theoretisch doch wieder Sinn machen könnte.

Dann wäre also ein gefakter Stop (Katastrophe) und ein zweiter Stop (Limit Order), ab einer gewissen Kursmarke möglich.

 

Das würde aber auch bedeuten das man icht unbedingt den Marktorders ausgeliefert ist.

Ähm inwiefern soll ein Limit als Stoploss funktionieren?

Wenn du den Stop auf 1000 setzen willst und der Kurs fällt auf 1000 kannst du nicht als StopLoss eine LimitSell auf 1000 setzen (abgesehen von den Stoplevels), weil der Stop soll ja absichern wenn der Kurs fällt. Wenn der Kurs stark fällt wird die Limit möglicherweise nicht ausgeführt und du bist bei 900 immer noch im Markt dafür mit einer netten LimitSell bei 1000...

[Vola]

  On 3/6/2011 at 1:29 PM, Mythos said:

Ähm inwiefern soll ein Limit als Stoploss funktionieren?

Wenn der Kurs stark fällt wird die Limit möglicherweise nicht ausgeführt und du bist bei 900 immer noch im Markt dafür mit einer netten LimitSell bei 1000...

Als nackte Limit Order gehts so nicht, bzw. nur in Verbindung mit deinem beschriebenen Risiko.

Ich meinte das in Verbindung mit einer OCO Order, entweder greift der Limit oder der Stop Preis.

[conglom-o]

  On 3/6/2011 at 9:06 AM, Vola said:

Das heisst doch dann aber, das der "echte" Stop Loss nur per Market ausgeführt werden kann, da ich ja ansonsten eine, (meine echte) Limit auch noch beim Broker hinterlegen müsste.

Ist es nicht sowieso so, dass Limit Orders bei Erreichen des Limits in Market Orders umgewandelt werden? Dann macht es ja keinen Unterschied. Oder gibt es Broker, die den Ausführungskurs zum Limit garantieren?

[Vola]

  On 3/6/2011 at 2:45 PM, conglom-o said:

Ist es nicht sowieso so, dass Limit Orders bei Erreichen des Limits in Market Orders umgewandelt werden? Dann macht es ja keinen Unterschied. Oder gibt es Broker, die den Ausführungskurs zum Limit garantieren?

Eine OCO Order ist ja eine Kombination aus Limit und Stop Order, daher ist es imho nicht egal, da ja schließlich auch das Limit schon vor der Stop Order (die dann zur Market wird) greifen kann

 

Ich glaube hier kommen so langsam die Bezeichnungen "Stop Limit Order" und "Stop Order" durcheinander.

 

Mein bisheriges Verständnis und Anwendung dieser 2 Orderarten.

• Eine Limit wird nicht zur Market Order, sie ist ja limitiert im Preis./(Also kann ich nicht zu einem mir unbekannten Preis, wie bei Market Orders ausgeführt werden)
  Wie der Broker es dann wirklich handhabt ist mir auch nicht bekannt, das Limit kann ja schließlich innerhalb der Spanne einer Market Order liegen.
   
  
• Eine Stop Order wird bei erreichen des Kurses zur Market Order.
  

Garantierte Stops gibt es wohl bei einigen Brokern, aber diese kosten dann extra Kommisionen (Meist prozentual auf die Handelsgröße berechnet)

 

Nun bin ich mir allerdings nicht zu 100% sicher, ob einige "CFD Buden" da in Begriffen der Orderarten-interpretation auch noch rumspielen/rechtlichen Freiraum haben.

[Henrik]

Die OTC-Buden können im Prinzip eine Orderart definieren wie sie wollen.

 

Eine "richtige" Orderauflistung und Erklärung findest du bei IB (klick mich). Dort weiter unten sind die Orderarten erklärt.

Dies gilt natürlich nur für IB, aber so sind die Orderarten im Allgemeinen definiert.

[Vola]

  On 3/6/2011 at 8:07 PM, Henrik said:

Eine "richtige" Orderauflistung und Erklärung findest du bei IB (klick mich). Dort weiter unten sind die Orderarten erklärt.

Einer meiner ersten Lektüren vor Jahren. Ich erinnere mich noch genau beim durchblättern des Handbuchs das ich dachte - Alter, das begreifst du nie !

Wer lesen kann ist zwar eindeutig im Vorteil, aber die Auswahl ist schon erschreckend.

(Und gelesen haben heisst ja auch nicht immer sofort verstehen) siehe Verkehrsregeln in Großstädten

 

Gefühlte 1061 verschiedene Orderarten, ich kenne bis heute eine Vielzahl davon noch nicht genau...

Mir reichen eigentlich Market, Stop und Limit, weiß aber bis heute noch nicht genau, ob da nicht noch Raum zur Optimierung wäre..

[whipsaw]

  On 3/6/2011 at 2:45 PM, conglom-o said:

Ist es nicht sowieso so, dass Limit Orders bei Erreichen des Limits in Market Orders umgewandelt werden? Dann macht es ja keinen Unterschied.

 

Limit ist Limit. Das ist ein ehernes Gesetzt.

 

  On 3/6/2011 at 2:45 PM, conglom-o said:

Oder gibt es Broker, die den Ausführungskurs zum Limit garantieren?

 

Kurs ja = Limit, * Volumen nicht immer

 

  On 3/6/2011 at 7:11 PM, Vola said:

Garantierte Stops gibt es wohl bei einigen Brokern, aber diese kosten dann extra Kommisionen (Meist prozentual auf die Handelsgröße berechnet)

 

Das ist eine Risikoprämie. Braucht normalerweise kein Mensch. Wird aber gern gezielt als Argument beim Marketing eingesetzt. Wie Trailing Stop übrigens auch.

 

  On 3/6/2011 at 7:11 PM, Vola said:

Ich glaube hier kommen so langsam die Bezeichnungen "Stop Limit Order" und "Stop Order" durcheinander.

 

==> Stopp Buy, Stopp Sell, Stop Loss -> Stopp Level = Trigger; wenn getriggert, dann Market (bestens, billigst)

 

==> Buy Stopp-Limit, Sell Stopp Limit { Verknüpfung einer Stopp- mit einer Limit-Order} -> Stopp Level = Trigger; wenn getriggert, wird Stop Level zum Limit -> Auftrag wird zum Limit ausgeführt

 

  On 3/6/2011 at 7:11 PM, Vola said:

Eine Stop Order wird bei erreichen des Kurses zur Market Order.

 

Zum nächsten verfügbaren Kurs (wenn Volumen zu klein, dann -> VWAP -> Fill in Markttiefe) - unlimitiert/ ohne Limit - wird der Auftrag ausgeführt

 

  On 3/6/2011 at 7:11 PM, Vola said:

Nun bin ich mir allerdings nicht zu 100% sicher, ob einige "CFD Buden" da in Begriffen der Orderarten-interpretation auch noch rumspielen/rechtlichen Freiraum haben.

 

 

  On 3/6/2011 at 8:07 PM, Henrik said:

Die OTC-Buden können im Prinzip eine Orderart definieren wie sie wollen.

 

Eigentlich ist das nicht der Fall. Mir ist da zumindest nichts bekannt.

 

  On 3/6/2011 at 7:11 PM, Vola said:

Eine OCO Order ist ja eine Kombination aus Limit und Stop Order, daher ist es imho nicht egal, da ja schließlich auch das Limit schon vor der Stop Order (die dann zur Market wird) greifen kann

 

Bei OCO, IF Done oder Kombinationen aus beiden gibt es Unterschiede in der Orderverarbeitung.

Es sind alles synthetische Auftragszusätze, da ist es empfohlen, dass Kleingedruckte zu lesen.

[Henrik]

  On 3/7/2011 at 9:17 PM, whipsaw said:

 

  On 3/6/2011 at 8:07 PM, Henrik said:

Die OTC-Buden können im Prinzip eine Orderart definieren wie sie wollen.

 

 

 

Eigentlich ist das nicht der Fall. Mir ist da zumindest nichts bekannt.

 

 

Beispiel:

Definition Market-Order bei IB und Definition Market-Order bei XTB.

Da muss schon vom logischen eine unterscheidliche Definition sein, da einerseits ein echter Markt vorhanden ist und andererseits kein echter Markt da ist.

Frei übersetzt steht bei IB, dass eine Marketorder zum besten Preis über- und vermittelt wird, bei XTB steht in den AGBs, dass die Marketorder zum angezeigten Preis stattfindet, mit Einschränkungen.