zentrader Posted January 11, 2012 Report Share Posted January 11, 2012 @all, habe mich aus aktuellem Anlass versucht mal (a) bzgl. Scriptsprachen-Erweiterung (DLLs) und (b) Automatisierung (also autom. Handel ueber Broker etc.) auf den neuesten Stand zu bringen. Da war ich doch einigermassen ueberrascht, dass im CFD-Bereich aktuell 2012 offensichtlich nur GFT (z.B. FXFLat, WHSelfinvest) und Metatrader (4,5) Erweiterungen der Scriptsprache durch DLLs und Automatisierung ermoeglichen. Das GFT-Handbuch bzgl. CTL ist allerdings schon 5 Jahre alt - dies laesst nichts gutes ahnen. D.h. im CFD-Sektor bleibt heute nur Metatrader - ist dies wirklich so oder uebersehe ich da was? Bei den sog. i.e.Linie Broker-unabhaengigen Powertools, die solche DLL-Erweiterungen ermoeglichen sieht es besser aus, z.B. Tradestation, Metastock, Amibroker, Ninjatrader, Multicharts, etc. Allerdings bieten nicht alle Automatisierung oder manche nur mit einem (eigenen) Broker und vor allem sind keine CFDs handelbar. Da ist man dann wiederum auf Boersenprodukte wie Aktien, Futures, ETF, Options oder eben FX direkt festgelegt. Gibt es andere interessante Alternativen? ciao,zentrader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted January 11, 2012 Report Share Posted January 11, 2012 habe mich aus aktuellem Anlass versucht mal (a) bzgl. Scriptsprachen-Erweiterung (DLLs) und (b) Automatisierung (also autom. Handel ueber Broker etc.) auf den neuesten Stand zu bringen. Gibt es andere interessante Alternativen? Schau dir mal Investox an, kannst auch alles automatisieren inkl. Api-Schnittstelle für Interactive Broker und MX Pro und Morningsstar, Berechnungsmodelle für Pips, Kapital etc., wäre eventl. eine Alternative Investox wird komplett in Visual Basic programmiert, also recht einfach! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted January 11, 2012 Report Share Posted January 11, 2012 Nur so eine Idee Vielleicht ist eine Firma in dieser Art auch eine gute Anlaufstelle, die müssen ja wissen wem sie alles ne API anbieten/stellen. CFD Router Mir würde noch FXCM einfallen, wobei ich nicht weiß ob die API nur für FX gilt. und LMAX CFD Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
wh Posted January 11, 2012 Report Share Posted January 11, 2012 Nur so eine Idee Vielleicht ist eine Firma in dieser Art auch eine gute Anlaufstelle, die müssen ja wissen wem sie alles ne API anbieten/stellen. CFD Router Mir würde noch FXCM einfallen, wobei ich nicht weiß ob die API nur für FX gilt. und LMAX CFD Mit FXCM - Marketscope ist FX und CFD möglich. Marketcope benutzt LUA als Scriptingsprache und kann auch mit C/C++.http://de.wikipedia.org/wiki/LuaDer Strategytrader ist C# und will nur FX. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zentrader Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 (edited) Nur so eine Idee Vielleicht ist eine Firma in dieser Art auch eine gute Anlaufstelle, die müssen ja wissen wem sie alles ne API anbieten/stellen. CFD Router Mir würde noch FXCM einfallen, wobei ich nicht weiß ob die API nur für FX gilt. und LMAX CFD Aufgrund der Antworten hier und weiterer Recherchen sieht die Situation von erweiterbaren Systemumgebungen inkl. autom. Order-Routing im CFD-Bereich (speziell auch Index CFDs, nicht nur Waehrungen...) fuer mich so aus: 1. MetatraderOb v4 oder v5 - Erweiterbarkeit per native DLLs gegeben, Automation ebenfalls. Kleiner Nachteil beim DAX Index Handel, dass hier die Spreads etwas hoeher liegen als bei den besten CFD-Anbietern. Ob die Kursstellung z.B. fuer diesen speziellen Markt (Xetra Dax Index) ok ist, muss ich noch checken, da Metatrader die Kurse ja generell (und nicht nur ausserhalb der Xetra Dax Index Handelszeit) wohl vom Future ableitet und runterrechnet. 2. GFTGFT (Anbieter z.B. FXFlat, WHSelfinvest) hat mit Dealbook360, Chartstudio und CTL eigentlich alle Voraussetzungen gehabt. Sehr rudimentaere Scriptsprache, aber per native DLL beliebig erweiterbar, Automation ebenfalls. Offensichtlich waren diesbzgl. aber zuwenig Kunden interessiert, so das der GFT Service ab 2011 auf Anfrage schon den Wechsel zu Metatrader empfahl, falls man programmtechnisch oder hinsichtlich Automation mehr wollte. Kapitulation vor Metatrader... 3. LMAXSpezieller Dank an Vola fuer diesen Hinweis. LMAX hat einen eigenen Ansatz gewaehlt und unterstuetzt per LMAX Multicharts Plattform auch potentielle Erweiterungen (der TS Clone MC kann ja wie die TS selbst per Power/EasyLanguage externe DLLs einbinden). Automation ebenfalls in der LMAX-Plattform integriert. Einzig die Kostensituation sollte man je nach Zielmarkt pruefen. Inzwischen gibt es auch andere Broker, die die LMAX-Backend-Technologie verwenden, z.B. www.fastbrokers.com Fazit:Im Sektor des professionellen, automatisierten CFD-Handels bleiben somit aktuell wohl nur Broker, die Metatrader anbieten oder eben solche die LMAX integriert haben zur Auswahl. P.S.Fuer IT-Freaks anbei auch ein interessanter Blog-Eintrag bzgl. dieser LMAX-Technologie:LMAX IT Technologie ciao,zentrader Edited January 13, 2012 by zentrader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
conglom-o Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 Ob die Kursstellung z.B. fuer diesen speziellen Markt (Xetra Dax Index) ok ist, muss ich noch checken, da Metatrader die Kurse ja generell (und nicht nur ausserhalb der Xetra Dax Index Handelszeit) wohl vom Future ableitet und runterrechnet.Seit wann stellt Metatrader eigene Kurse? Also ich kenne Broker, die den FDAX anbieten und dementsprechend auch ihre eigenen Kurse stellen. Spreads sind zwar nicht wie beim echten Future, aber gehen in Ordnung. Ganz davon abgesehen, dass es weit bessere Märkte zum Handeln gibt. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 Aufgrund der Antworten hier und weiterer Recherchen sieht die Situation von erweiterbaren Systemumgebungen inkl. autom. Order-Routing im CFD-Bereich (speziell auch Index CFDs, nicht nur Waehrungen...) fuer mich so aus: Also Investox ist keine Alternative für dich. Würde mich sehr interessieren warum? Kosten?VB als Scriptsprache? oder die DDE-Schnittstelle dich ich vergas zu erwähnen? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zentrader Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 Also Investox ist keine Alternative für dich. Würde mich sehr interessieren warum? Kosten?VB als Scriptsprache? oder die DDE-Schnittstelle dich ich vergas zu erwähnen? @Cxalgo, meine Recherche bezog sich primaer auf per Fremd-Code (externe DLLs) erweiterbare Script-Umgebungen mit dem Ziel automatisiert eben auch CFDs zu handeln. Klar, dass Investox in die Kategorie der maechtigsten Trading-Powertools gehoert (wie Tradestation, Multicharts, Ninjatrader, Amibroker etc.). Allerdings haben alle diese "nur" Automation-Moeglichkeiten zu echten Boersen und den dort handelbaren Instrumenten, aber eben nicht zu CFD Brokern. Ich verstehe deshalb Deine Frage durchaus, wenn man dies nicht braucht - fuer mich aber sind real zu handelnde Indizes mit moderaten Positionsgroessen, wie CFDs es ermoeglichen (es muss ja besonders im EOD-Bereich nicht gleich der heftige Dax Future sein) z.Zeit durchaus interessant (fuer meine Kunden auch - ich biete aktuell u.a. ein Dax Index System fuer den dt. Xetra Dax Index an) und deshalb war es interessant, mich diesbzgl. mal wieder auf den Stand der Dinge zu bringen. ---- @all, hab jetzt gerade auch von Fastbrokers die offizielle Antwort zur Einbindung von nativen "unmanaged" Win32 DLLs in die PowerScript Language bekommen. Laeuft wie wohl bei allen Scriptsprachen, die prinzipiell auf .NET basieren ueber den interopServices Konstrukt: "...The answer is yes, you can load win32 libs in your powerscript code. Suppose you want to play a sound using the standard windows media dll.First of all declare the unmanaged class and his functions to make a wrapper. public class UnmanagedMethods {public const int SND_FILENAME = 0x20000;public const int SND_ASYNC = 0x1;public const int SND_ALIAS = 0x10000; [system.Runtime.InteropServices.DllImport("winmm.Dll")]public static extern int PlaySound(String lpszSoundName, int hModule, int dwFlags);} Then use the external lib method in your code just like another method [...] public void onPriceChange(ECN2API.FBDatafeed.PriceUpdate price ) {if (somethingHappen) UnmanagedMethods.PlaySound("SND_ALIAS_SYSTEMASTERISK", 0, UnmanagedMethods.SND_ALIAS); } " ciao,zentrader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 @Cxalgo, meine Recherche bezog sich primaer auf per Fremd-Code (externe DLLs) erweiterbare Script-Umgebungen mit dem Ziel automatisiert eben auch CFDs zu handeln. Klar, dass Investox in die Kategorie der maechtigsten Trading-Powertools gehoert (wie Tradestation, Multicharts, Ninjatrader, Amibroker etc.). Allerdings haben alle diese "nur" Automation-Moeglichkeiten zu echten Boersen und den dort handelbaren Instrumenten, aber eben nicht zu CFD Brokern. Ich verstehe deshalb Deine Frage durchaus, wenn man dies nicht braucht - fuer mich aber sind real zu handelnde Indizes mit moderaten Positionsgroessen, wie CFDs es ermoeglichen (es muss ja besonders im EOD-Bereich nicht gleich der heftige Dax Future sein) z.Zeit durchaus interessant (fuer meine Kunden auch - ich biete aktuell u.a. ein Dax Index System fuer den dt. Xetra Dax Index an) und deshalb war es interessant, mich diesbzgl. mal wieder auf den Stand der Dinge zu bringen. ok, dann hier dein Update für Investox:externe DLLs, kein Problem -> es gibt ein eigenes SDK von Investox, kannst auch externe DotNetIndis, API, egal was, programmieren -> "Schritt für Schritt" anbeiCFD, aber leider nur 3 Börsen über Interactive Brokers gibt es hier -> Link letzter Tab "CFD"Forumbeispiele von Investox -> Link War nur reine Info, sonst weiß ich aber was du meinst!Schritt für Schritt.txtInvestoxAPI.Net.zip Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zentrader Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 ok, dann hier dein Update für Investox:externe DLLs, kein Problem -> es gibt ein eigenes SDK von Investox, kannst auch externe DotNetIndis, API, egal was, programmieren -> "Schritt für Schritt" anbeiCFD, aber leider nur 3 Börsen über Interactive Brokers gibt es hier -> Link letzter Tab "CFD"Forumbeispiele von Investox -> Link War nur reine Info, sonst weiß ich aber was du meinst! Hi Cxalgo, vielleicht bin ja schon zu alt und Ihr jungen Entwickler versteht mich nicht mehr, weil jeder bei DLL gleich an .NET DLL denkt...hmmm??? Ich hole jetzt mal weit aus - es gibt prinzipiell 3 wichtige Gruppen von Windows DLLs: 1. native "unmanaged" WIN32 DLLs (die gibt es seit es Windows gibt, die brauchen keine Runtime, die brauchen keine Registry)2. sog. COM DLLs wie sie z.B. mit dem guten alten VB6 erstellt werden konnten (brauchen eine entspr. Runtime DLL)3. .NET DLLs, also alles was man so mit C#, VB.NET etc. zaubert (funkt. natuerlich nur mit einer Runtime, dem sog. .NET Framework) Mir ging es aus gutem Grund um Punkt (1), die guten alten industry standard oder native DLLs. Das ist fuer mich nachwievor die schlankste und flexibelste Schnittstelle und es gibt keine Runtime- und Registry-Abhaengigkeiten. Deine Quellen bzgl. Investox gehen da etwas am Thema vorbei, wobei ich zuversichtlich bin, dass Investox auch solche native DLLs einbinden kann, da ja VBA, VB6 wie auch VB.NET so etwas standardmaessig koennen! ciao,zentrader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted January 13, 2012 Report Share Posted January 13, 2012 Hi Cxalgo, vielleicht bin ja schon zu alt und Ihr jungen Entwickler versteht mich nicht mehr, weil jeder bei DLL gleich an .NET DLL denkt...hmmm??? Ich hole jetzt mal weit aus - es gibt prinzipiell 3 wichtige Gruppen von Windows DLLs: 1. native "unmanaged" WIN32 DLLs (die gibt es seit es Windows gibt, die brauchen keine Runtime, die brauchen keine Registry)2. sog. COM DLLs wie sie z.B. mit dem guten alten VB6 erstellt werden konnten (brauchen eine entspr. Runtime DLL)3. .NET DLLs, also alles was man so mit C#, VB.NET etc. zaubert (funkt. natuerlich nur mit einer Runtime, dem sog. .NET Framework) Mir ging es aus gutem Grund um Punkt (1), die guten alten industry standard oder native DLLs. Das ist fuer mich nachwievor die schlankste und flexibelste Schnittstelle und es gibt keine Runtime- und Registry-Abhaengigkeiten. Deine Quellen bzgl. Investox gehen da etwas am Thema vorbei, wobei ich zuversichtlich bin, dass Investox auch solche native DLLs einbinden kann, da ja VBA, VB6 wie auch VB.NET so etwas standardmaessig koennen! Hi Zentrader, tja, ich werde auch so langsam alt, hab das 30er Zenit schon überschritten und habe, "Gott sei Dank" nicht automatisch an .Net DLLs gedacht, weil ich die ja auch gerne ohne Registry bzw. Runtime baue wollte aber nur noch ein paar mehr "Möglichkeiten" und Infos ausbieten, was viele "Anwender" gar nicht wissen, weil die wenigsten bis in die Tiefe eines Programms abtauchen können bzw. wollen.Ich behaupte ja nicht, dass ich alles weiß, aber schon vielleicht mehr als manch andere ;) und bessere gibts ja immer wieder. Sonst einfach mal Herrn Knöpfel anmailen, dem Mainprogrammierer von Investox,hat mir auch schon so manch gute Hints mitgegeben. Viel Erfolg mit deinem Projekt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systemtrader Posted January 14, 2012 Report Share Posted January 14, 2012 Hallo Also ich bin grundsätzlich davon überzeugt das es keinen Sinn macht wenn man wirklich Professionell Handelssysteme entwickeln möchte eine Sache zu erlernen die einen in seinen Möglichkeiten einschränkt, ich habe schon viele Trading Tools versucht und bei jedem ist man irgendwann an eine Grenze gekommen bei Maran kann man unheimlich schnell Systeme schreiben dafür kann man bei jedem Backtest unterhalb von 10 Min und einem Jahr Daten erst mal Kaffe Trinken gehen, bei einer Optimierung kann man gar mit seinem Kind in den Zoo Fahren. Amibroker und MT4/5 sind vom aufwand des Lernens mit c/c++ vergleichbar!!!! Aber auch hier ist man eingeschränkt man kann keine Tick genauen Backtest machen egal wie man sich dreht und wendet und Testet satt dessen auf Simulierten Ticks, da möchte ich mal einen sehen der einen Scalper damit entwickelt und dem Test dann vertraut. Ich bin der Meinung das man dann auch gleich den weg gehen kann und eine echte Maschinensprache Lernen kann wie c/c++, man hat schlicht weg und einfach die schnellst mögliche Backtest Geschwindigkeit kann alle CPU Kerne nutzen, und ist in seinen Möglichkeiten nicht beschnitten alles ist möglich. Sicher der Anfang ist nicht Leicht wenn man etwas Luxus haben möchte wie eine schöne aussagekräftige Auswertung mit Kapitalkurve und co zum Beispiel. Ich Arbeite mit C++ und habe mir eine MT4 ähnliche Auswertungs Funktion Programmiert die mir wie der MT4 alle Trades und Statistische werte anzeigt wie vom MT4 gewohnt mittels eines Webdokumentes nur die Statistik etwas übersichtlicher gestaltet. Handelssysteme sind zwar vom nötigen Programmieraufwand etwas Komplexer aber daran gewöhnt man sich schnell, und kann gut Arbeiten damit. LG ST Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
WOGO Posted January 14, 2012 Report Share Posted January 14, 2012 Ich Arbeite mit C++ und habe mir eine MT4 ähnliche Auswertungs Funktion Programmiert die mir wie der MT4 alle Trades und Statistische werte anzeigt wie vom MT4 gewohnt mittels eines Webdokumentes nur die Statistik etwas übersichtlicher gestaltet. Handelssysteme sind zwar vom nötigen Programmieraufwand etwas Komplexer aber daran gewöhnt man sich schnell, und kann gut Arbeiten damit.Hm, ob das den Aufwand wert ist muss jeder selbst wissen. Ich denke der Grossteil aller Systementwickler wird sich davor hüten seine eigene Oberfläche zu programmieren.Ich kann mir nicht vorstellen, dass man mit einer Eigenentwicklung an den Komfort, Funktionalität und Performance von z.B. NinjaTrader, MC oder Investox herankommt Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted January 14, 2012 Report Share Posted January 14, 2012 Automatischer Handel: Die Möglichkeiten Ganz "Naiv" : Ich möchte gerne einen bestimmten Teil meines manuellen Handels automatisch erledigen lassen . Leider ist das nicht so einfach, wie es klingt und bislang kenne ich nur MT4 als technische Lösung . Aus Gründen des RM will ich aber einem MT4-Broker dieses Geld nicht geben sondern ETF handeln : Konkret Silber-ETF "SLV" an der ARVA (SMART) via IB . Hebel also = 1 . Prinzip : Jedesmal , wenn der Kurs fällt , kaufe ich ein bischen SLV nach und zwar ohne SL ( Hebel ist ja 1) . "bischen" == MM . Wenn der Preis steigt, dann ziehe ich den SL desjenigen Trades in den BE nach, den ich vorher zu niederem Preis gekauft habe . Dadurch wird der zugehörige Cash in meiner RMMM-Berechnung frei und ich kann nachkaufen . Irgendwann habe ich dann mehr SLV im Markt , als ich Cash auf dem Konto habe . Risiko ist dennoch "Null" , da ich ja genügend Trades im Gewinn abgesichert habe . Denn nie habe ich mehr SLV ungesichert im Markt , als ich Cash auf dem Konto habe . Dieses HS setzt voraus, dass ich mir merke , bei welchem Preis ich mir eine bestimmte Menge SLV gekauft habe . Zumindest glaube ich das . Natürlich habe ich den Durchschnittspreis aber für dieses HS benötige ich irgendeine Form des Gedächtnis . Die Informationen müssen ggfs über Monate erhalten bleiben . Die einzige mir bekannt Plattform, die die Option bietet , einzelne Trades zu steuern ist MT4 . Aber MT4 bietet kein SLV sondern nur gehebelte Produkte SILVER , die in diesem Fall aus RM-Gründen nicht in Frage kommen . AB und MC können dies nicht , so ist mein Verständnis . Es scheint wohl irgendwelche Notlösungen geben , GV´s , aber eine garantierte Funktionalität ist nicht vorhanden . Ich benötige entweder wie bei Metatrader einzeln adressierbare Trades ( Magicnumber) oder aber die Möglichkeit zur regelmäßigen (kein AddOn durch 3rd Party´s) codierbaren Abspeicherung . Gibt es Alternativen ? Bietet zum Beispiel Invest eine Lösung , habe ich bei AB oder MC eine Option übersehen ? KB PS.: Mein Post geht natürlich vom allgemeinen Thema weg in eine spezifische Lösungssuche == "Alternative des Ordermanagments zu MT4" ... Hijacke ich ? Dann "Sry, bitte schiebt mich nach ? " Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
zentrader Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 ...PS.: Mein Post geht natürlich vom allgemeinen Thema weg in eine spezifische Lösungssuche... @KB, der Beitrag passt doch sehr gut! Natuerlich kann man als Entwickler wie z.B. "systemtrader" alles selbst entwickeln, aber wie "wogo" bereits bemerkt hat, macht es (schon aus Gruenden der Produktivitaet) fuer die meisten wenig Sinn das Rad immer wieder neu zu erfinden. Auch ich nutze solche Tools, wobei - und jetzt komme ich auf Deinen Beitrag zurueck - es eben enorm wichtig ist, dass die dort implementierte Funktionalitaet durch externen Code (unter Windows am idealsten eben durch native unmanaged DLLs) erweiterbar ist, um sich solche Spezialanforderungen im Bedarfsfall eben selbst programmieren zu koennen. Die Tradestation EL - Doku "The EasyLanguage Functions & Reserved Words Reference" hat z.B. 1272 Seiten und trotz aller Maechtigkeit hat auch EL eine solche DLL-Schnittstelle fuer x-beliebige Erweiterungen... ciao,zentrader Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Die Tradestation EL - Doku "The EasyLanguage Functions & Reserved Words Reference" hat z.B. 1272 Seiten Here we go PDF Link Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
cxalgo Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Prinzip : Jedesmal , wenn der Kurs fällt , kaufe ich ein bischen SLV nach und zwar ohne SL ( Hebel ist ja 1) . "bischen" == MM . Wenn der Preis steigt, dann ziehe ich den SL desjenigen Trades in den BE nach, den ich vorher zu niederem Preis gekauft habe . Dadurch wird der zugehörige Cash in meiner RMMM-Berechnung frei und ich kann nachkaufen . Irgendwann habe ich dann mehr SLV im Markt , als ich Cash auf dem Konto habe . Risiko ist dennoch "Null" , da ich ja genügend Trades im Gewinn abgesichert habe . Denn nie habe ich mehr SLV ungesichert im Markt , als ich Cash auf dem Konto habe . Dieses HS setzt voraus, dass ich mir merke , bei welchem Preis ich mir eine bestimmte Menge SLV gekauft habe . Zumindest glaube ich das . Natürlich habe ich den Durchschnittspreis aber für dieses HS benötige ich irgendeine Form des Gedächtnis . Die Informationen müssen ggfs über Monate erhalten bleiben . Die einzige mir bekannt Plattform, die die Option bietet , einzelne Trades zu steuern ist MT4 . Aber MT4 bietet kein SLV sondern nur gehebelte Produkte SILVER , die in diesem Fall aus RM-Gründen nicht in Frage kommen . Gibt es Alternativen ? Bietet zum Beispiel Invest eine Lösung , habe ich bei AB oder MC eine Option übersehen ? Bei Investox geht das mit den Positionen recht einfach, da du deine Erstposition aufstocken kannst, trotzdem aber immer die ursprünglichen Orderpreise per Order-ID im Auge hast, kann dir gerne am Montag mal nen Screenshot hier reinstellen, wie das in Investox funktioniert. Vom Prinzip her funktioniert das wie Pyramidisieren, hab mal das pdf mit angehängt. Eventl. etwas was du suchst.Traders_Pyramidisieren_10_09.pdf Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Hallo aber immer die ursprünglichen Orderpreise per Order-ID im Auge hast Das klingt so ziemlich nach dem , was ich suche . Und , richtig , man kann mein HS auch mit dem Pyramidisieren vergleichen . Vermutlich öffne ich dazu nun doch einen seperaten Thread, vielleicht gibt es mehr Interesse an "einem HS mit ungehebeltem Produkt als eine Art der Geldanlage" . Dazu sollte ich dann aber ggfs die geeignete Plattform vorher definiert haben . Mir ist bei uns , TN , aufgefallen, dass wir Investox noch nie thematisiert haben . Gestern abend habe ich mich dort ein wenig eingelesen und dann die Produktinformationen angefordert . Es scheint sich um ein deutsches/deutschsprachiges Produkt zu handeln und vergleichbar zu NT , AB und MC zu sein ? HS können definiert werden, scheinbar entweder mit einem Generator der das Coden übernimmt oder aber Visual Basic (kenne ich nicht) .Automatischer Handel ist im Standard u.a. mit IB möglich . Beim Amibroker , habe ich nun File-Funktionengefunden ( fopen() , fclose() , fgets() ,fputs() ) . Mir fällt AB richtig schwer , genauer , ich habe die größten Probleme das Ordermanagment zu konfigurieren . Ein Beispiel aus einem Code den mir der Kollege mit den Worten "im AB ganz einfach" gegeben hatte . SetPositionSize(number, spsPercentOfEquity); spspercentofequity, spsshares SetPositionSize(number, spsPercentOfEquity); SetOption("maxopenpositions",1); SetOption("commissionmode",3); SetOption("Commissionamount",0.12); SetOption("AllowSameBarExit",True); SetOption("ActivateStopsImmediately",True); SetOption("FuturesMode",True); //OptimizerSetEngine("cmae"); SetTradeDelays(1,1,1,1); buyprice=sellprice=shortprice=coverprice=o;Nachdem ich nun ein Jahr im MT4 verbacht habe, verstehe ich die Bedeutung vieler dieser CodeZeilen, aber ich habe keine Ahnung, was ich wann brauche und wann nicht und vor allem warum das so ist . Natürlich kann ich mich weiter einarbeiten , konnte ich ja auch beim MT4 . Aber es dauert . Und ich bin Wochenend-Coder , meine Zeit ist begrenzt . Ich habe ein klares Ziel vor Augen und suche die Tools , die mir dabei helfen , SLV automatisch Long zu handeln und mir vorher Unterstützung leisten, die optimalen Parameter zu definieren . KB PS.: Was ich hier schreibe, ist keine Kritik an irgendwelchen Plattformen ( weder an AB noch an MC noch an MT4 ) . AB und MC sind richtig cool, WENN man diese beherrscht , MT4 ist kolo . Ich beschreibe lediglich meine persönliche Situation und freue mich über Lösungshilfen . PPS.: Und bitte fragt mich nicht, warum ich erst den AB ("auf Freund gehört") und dann ein Jahr später den MC ("30% Black-Friday-Rabatt und zu wenig vorab geprüft I/O-Funktionen")gekauft habe . 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systemtrader Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Hallo Warum macht man so was, wenn man mit x beliebigen Daten Arbeiten möchte kann ich sie alle nutzen, MT4/5 Bietet z.b im Tick Bereich nur einen Anährungs Algorithmus der Tick Daten simuliert das ist für Kurzfrist Systeme ein KO Merkmal. Marantrader hier dauern Optimierungen zu Lange bei kleinen TF ist es fast untragbar, da dauert eine Optimierung mit ca 500 durchlaufen auf einem AMD P2 x4 955 BE ungefähr¤hr 20 - 120 min! In c++ mache ich um die 10.000 durchlaufe in Sekunden aber auf einem AMD C-50 Prozessor!!!!! NinjaTrader MC und Investox kosten über 1000€ und sind Teilweise in ihren Möglichkeiten der Programmierung beschränkt, in c++ bin ich 100% nicht beschränkt. Wenn man das Grundgerüst für eine Backtest Software geschrieben hat ist der Aufwand einmalig fehlen einem z.b Indikatoren so Programmiere ich in und der Indikator bleibt dann für immer in der Indikatoren Klasse, also auch nur ein einmaliger Aufwand. Statistik und entsprechende Grafen sind mit GNU Plot sehr leicht erstellt. Das nächste ist die Abhängigkeit von möglichen Brokern auf den man mit der jeweiligen Software Handeln kann, ein C++ System kann man so gut wie an jedem Broker anklemmen, ich selber Handel sogar aus eigenen C++/ Python Programmen über MT4 Brokern worüber ich auch die Realtime Daten beziehe, das ist für mich ein sehr großes Plus. Aber es gibt natürlich auch Nachteile!!! So eine schöne Grafische Umgebung mit allen Funktionen wie bei Investox und co lässt sich nur schwer Realisieren und der nötige Aufwand dazu ist eigentlich nicht hinnehmbar bei der menge an Professionellen Trading Tools die es gibt. Systeme zu schreiben sind vom Aufwand Komplexer als bei den oben genannten Tools, da man sich um alles selber kümmern muss. Aber die oben genannten Vorteile und noch viele mehr überwiegen einfach für mich Persönlich, es muss und soll ja nicht für jeden das Richtige sein, für Freaks ist es ok aber für Otto Normal Verbrauchbar sicher zu 100% nicht nötig. LG ST Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Hallo ST , das sehe ich eigentlich genauso wie Du . Lassen wir mal die futuristischen Träume der Pazifikinsel weg und reden über das wahre Leben : Dann kommt es immer darauf an : Der eine macht es professionell und verdient seinen Lebensunterhalt durch Coden . Der muss dann mehr können , er muss auch mehr verdienen (== Lebensunterhalt) . KB´s aber werden als Hobbytrader nie soviel verdienen, wie die Profis ... aber sie stecken auch viel weniger "Arbeit" (== Hobby) hinein . Also können die sich überlegen, ob sie noch Jahre an einer tollen Software arbeiten, so wie Du das machst . Oder aber sie investieren (vermutlich) mehr als sie verdienen werden ,kaufen sich dann die Software und machen auch weniger Gewinne als der Profi . Ist doch beides völlig ok, oder ? Und dazwischen , zwischen Profi und Hobbytrader , da gibt es wahrscheinlich ganz viele Sonderfälle . Und natürlich spielen auch noch Können , Ausbildung und Neigungen eine Rolle . Was die "bunten Bildchen" betrifft, da bin ich noch mehr Deiner Meinung . Das wird mehr Marketing als alles andere sein, WENN es sich um die Systemer handelt . Aber wenn Du diskretionär unterwegs bist, dann wird sogar das noch wichtig . Zusammenfassend : "Es kommt darauf an" Freundliche Grüße KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
systemtrader Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Hallo KB Natürlich kommt es darauf an ob man es als Hobby betrachtet oder nicht. Wenn man ein Hobby Coder ist wie du und nebenbei mal Systeme schreibt ist es vollkommen Richtig normale Tools zu nutzen, alles selber zu machen wäre in diesem Fall ja eigentlich sogar fast dumm. Wenn man aber intensive mit der Materie beschäftigt ist und einen groß teil des Tages damit verbringt Systeme zu entwickeln Statistiken zu machen und das bei einem X beliebigen Broker Handeln zu wollen macht es viel Sinn über Eigenentwicklungen nachzudenken. Ein Beispiel Du möchtest ein Komplexes System Coden irgendwann kommst du an ein Problem das du nicht Lösen kannst da dir die nötigen Mittel Fehlen, z.b keine Portfolio Test möglich, oder eine Spezielle Optimierungs Technik lässt sich nicht umsetzten da ein x beliebiges Trading Tool es schlicht nicht bietet. Z.B Monte Carlo mit GA gekreuzt. Da fällt es einem Hobby Programmierer schon leicht einzusehen das es eben nicht geht, und beschäftigt sich eben mit was anderem. Der Systemtrader der aber Intensive damit Arbeitet und auch Geld verdient oder bald Geld verdienen möchte, oder wie auch immer, ist nicht bereit sich einschränken zu lassen und möchte es dennoch umsetzten. Jetzt gibt es 2 Möglichkeiten 1,) Nur Tools nutzen wo man weiß das sie einem alles bieten was man braucht, vielleicht auch mehrere Tools benutzen oft kann das eine was das andere nicht kann, auch hier ist der Aufwand nicht unerheblich. 2,) Seine Software eben selber schreiben die eben kann was man verlangt. PS @KB Es macht aber auch sicher kein Sinn auf MT4 zu Entwickeln und zu Testen und Amibroker für 250€ und MC für > 1000€ zu erwerben und sie er wenig bis gar nicht zu nutzen. Es nutzt nichts vieles zu besitzen das man nicht effektiv einsetzten kann. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kleinerbroker Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Es macht aber auch sicher kein Sinn auf MT4 zu Entwickeln und zu Testen und Amibroker für 250€ und MC für > 1000€ zu erwerben und sie er wenig bis gar nicht zu nutzen. Es nutzt nichts vieles zu besitzen das man nicht effektiv einsetzten kann. ST , danke für den Hinweis . KB Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
joshsmi Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Amibroker und MT4/5 sind vom aufwand des Lernens mit c/c++ vergleichbar!!!! Aber auch hier ist man eingeschränkt man kann keine Tick genauen Backtest machen egal wie man sich dreht und wendet und Testet satt dessen auf Simulierten Ticks, da möchte ich mal einen sehen der einen Scalper damit entwickelt und dem Test dann vertraut. Mit Amibroker kann man keine Tickdaten verwenden und deshalb keine "tickgenauen Backtests" duchführen? "Simulierte Ticks"? Wie bitte? Seit wann denn das? Kannst du mir erklären, was dann das da unten im Anhang ist (Tickdatenbank nicht auf aktuellstem Stand, wer sich am Datum reibt)? Einen solchen auf Halbwissen aufbauenden Unsinn habe ich schon lang nicht mehr gelesen. Da helfen auch keine ...., vier, fünf, sechs, sieben, ... Ausrufungszeichen und zig Rechtschreibfehler, um Unwahrheiten seriöser wirken zu lassen. Besser wäre es, die Hilfe und sonstige Quellen genauer zu lesen, anstatt solche Misinformationen zu verbreiten. Auf der anderen Seite bezweifle ich stark, dass deine Anwendung leistungsgmäßig und genau arbeitend auch nur annähernd an bereits vorhandene Applikationen geschweige denn an die Fähigkeiten und den Umfang von bspw. Amibroker herankommt. Das macht man nicht einfach mal so nebenbei, sondern das ist ein langwieriger, zeitaufwendiger Entwicklungsprozess, um dorthin zu kommen. Zeige doch bitte mal, was du selber unter tickgenauen Backtests mit Bid-, Asktickdaten u.S. verstehst. Am besten mit deiner eigenentwickelten angeblichen "eierlegenden Wollmilchsau". Vielleicht in einem anderen Thread, da wohl hier eher off-topic. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Eddy Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Ich denke, es kommt darauf an, was man für Anforderungen hat, um ein Handelssystem zu erstellen. Meine Anforderungen waren Einsatz einer professionellen Tradingsoftwaresehr gute Entwicklungsumgebungsehr gute Debug-MöglichkeitenEntwickeln auch Offline (also ohne NT)Mehrere Chart in einer Strategie Den 1. Punkt habe ich mit dem Kauf von NinjaTrader (ca. 1.000€) getan. Alle anderen Punkte waren und sind mit NT nicht so leicht möglich. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das HS im wesentlichen als DLL unter Visual Studio Pro und C# zu entwickeln.Die Vielzahl an Analysemöglichkeiten, die Indikatoren, etc, die z.B. ein NT mitbringt, benötige ich (noch ???) nicht. Mir reichen z.Z. 6 Indikatoren und die habe ich aus NT übernommen. Wenn ich nach ca. 1 Jahr Enticklungsarbeit an meinem markttechnischen Handelssystem mal zurück schaue, komme ich zu folgendem Fazit: es wurde alles komplexer als ich Anfangs dachteden Wechsel von der reinen Entwicklung in NT zu einer DLL/EXE-Entwicklung außerhalb von NT bereue ich nichtdas "bischen" Grafik, was ich außerhalb von NT erzeuge, war allerdings schon extrem aufwendig. Es reicht beiweitem nicht an NT heran. Aber für meine Zwecke ausreichend.die Integration der DLL in NT funktioniert problemlosman muss höllisch aufpassen, das das Programmieren nicht zum Selbstzweck wird.wenn ich noch berufstätigt wäre, hätte ich das Projekt allerdings aufgegeben Jertzt freue ich mich auf die ersten Backtests (noch außerhalb von NT). 3 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vola Posted January 15, 2012 Report Share Posted January 15, 2012 Amibroker und MT4/5 sind vom aufwand des Lernens mit c/c++ vergleichbar!!!! Aber auch hier ist man eingeschränkt man kann keine Tick genauen Backtest machen egal wie man sich dreht und wendet und Testet satt dessen auf Simulierten Ticks, da möchte ich mal einen sehen der einen Scalper damit entwickelt und dem Test dann vertraut. Mit Amibroker kann man keine Tickdaten verwenden und deshalb keine "tickgenauen Backtests" duchführen? "Simulierte Ticks"? Wie bitte? Seit wann denn das? Kannst du mir erklären, was dann das da unten im Anhang ist (Tickdatenbank nicht auf aktuellstem Stand, wer sich am Datum reibt)? Einen solchen auf Halbwissen aufbauenden Unsinn habe ich schon lang nicht mehr gelesen. Da helfen auch keine ...., vier, fünf, sechs, sieben, ... Ausrufungszeichen und zig Rechtschreibfehler, um Unwahrheiten seriöser wirken zu lassen. @joshmiAch, die Qualitätssicherung ist wieder da !Hatten wir das nicht schon mal in einem anderen Thread ? Wenn du das Post konzentriert lesen würdest, und nicht nur blind Amibroker verteidigend, würdest du auch lesen können, das in dem Satz Mt4/5 erwähnt wurde.Nun kann es durchaus beim Schreibfluß passieren, das man dummerweise 2 Dinge, nämlich Amibroker und MT mit einer beschriebenen Funktion beim schreiben miteinander verknüoft -Ich weiß, so etwas würde dir nieeeeeemals passieren, zumindest nicht bei Amibroker. Und selbst wenn das von systemtrader geschriebene so gemeint und eventuell falsch war, stelle ich mir echt die Frage ob man da nicht etwas netter drüber reden könnte.... Dein aggressives Alphatier Gehabe geht mir unwahrscheinlich auf den Keks.Gefundene Rechtschreibfehler kannst du gerne behalten oder mir einen Duden schicken. btw.Ich weiß übrigens das zwischen Ausrufezeichen und Buchstaben kein Leerzeichen gehört. (Und mache es trotzdem)Kannst mir darüber aber gerne deine Dissertation per PN zukommen lassen. Edit 21:57Wenn jeder so wie du reagieren würde, wäre das Bild an den Schulen dieser Welt noch schlimmer, alles nur noch verstörte Kinder die sich nicht trauen den Mund aufzumachen, da sie Angst haben es könnte ja falsch sein.... 7 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
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