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Tickdata Historie FDAX

Geschrieben

Hallo liebe Community,

 

wie macht Ihr das mit den Backtests und den üblicherweise sehr kurzen Datenhistorien bei den MT4 Anbietern? Ich möchte meine EAs doch ausgiebig backtesten und die Stabilität unter verschiedenen Marktbedingungen prüfen, Walk Forward Analysen, etc. machen. Dazu ist aber eine sehr lange Zeitreihe notwendig, die, wie ich bisher gesehen habe, extrem kostenintensiv ist, wenn man diese von einem Anbieter erwirbt. Wie macht Ihr das? Ich glaube nicht, dass Ihr alle nur EOD handelt und Eure EAs nicht vorher diversen Testreihen unterzieht. Mein Broker hat glaub beim EA Strategietester auf Tickbasis nicht mehr als ein halbes Jahr...das reicht mir vorne und hinten nicht...

 

Würde mich freuen, von Euch zu hören.


Danke und Gruß!

Featured Replies

Geschrieben
Warum Du die Datei nicht laden kannst, weiss ich "och nett". Ich kann Dir das auch per Mail senden. PN in diesem Fall mit EMail.
Geschrieben

Vielleicht irgend welche Brokerdaten, die - mehr oder weniger - nach dem FDax getaxt sind. An Lange&Schwarz-Daten kommt man auch leichter ran als an richtige Fdax-Daten. Mir wären habwegs konsitente Brokerdaten ganz lieb. Bei Fdax muss man ja auch die Kontraktfolge beachten. Dann doch lieber fdax continues - Daten.

Geschrieben

Und bist Du Dir sicher, dass es nicht doch Dax Future Daten sind, denn der letzte Tageszeitstempel ist 16 Uhr EST = 22 Uhr GMT+1, was der Eurex entspricht. Xetra schließt ja schon um 17:30 Uhr.

 

Ich habe jetzt mal die Daten von Histdata / GRX der vergangen Woche (19.01. bis 23.01.2015) betrachtet.

 

Dazu habe ich pro Tag das Open des ersten Minutenkurses und das Close des letzten Minutenkurses in eine Tabelle eingetragen und

per Excel-Sheet aus den Minutenkursen per Filter/Sortieren die High-Low-Kurse festgestellt.

 

Die so ermittelten Daten habe ich dann den Daten von FDAX bzw. Dax Performance aus den Quellen Onvista bzw. Finanztreff gegenübergestellt. - siehe PDF

 

Ich denke, es handelt sich doch um FDAX-Daten.

 

Dafür sprechen die auf 0,25 gerundeten Nachkomma-Beträge, und die High/Low-Daten liegen näher an den FDAX-High/Lows.

Die unterschiedliche Open/Close-Kurse werden wohl je nach Kursanbieter / Broker / Servertime variieren, die High/Low-Daten sollten aber meiner Meinung nach aussagekräfiger sein.

Analyse-DAX-GRX-2015.01.KW4.pdf

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