Tickdata Historie FDAX

[HechTrader]

Hallo liebe Community,

 

wie macht Ihr das mit den Backtests und den üblicherweise sehr kurzen Datenhistorien bei den MT4 Anbietern? Ich möchte meine EAs doch ausgiebig backtesten und die Stabilität unter verschiedenen Marktbedingungen prüfen, Walk Forward Analysen, etc. machen. Dazu ist aber eine sehr lange Zeitreihe notwendig, die, wie ich bisher gesehen habe, extrem kostenintensiv ist, wenn man diese von einem Anbieter erwirbt. Wie macht Ihr das? Ich glaube nicht, dass Ihr alle nur EOD handelt und Eure EAs nicht vorher diversen Testreihen unterzieht. Mein Broker hat glaub beim EA Strategietester auf Tickbasis nicht mehr als ein halbes Jahr...das reicht mir vorne und hinten nicht...

 

Würde mich freuen, von Euch zu hören.

Danke und Gruß!

[whipsaw]

Tickbasis nicht mehr als ein halbes Jahr.

 

FDAX, Tickbasis, sehr lange Zeitreihen - hmm, geht das zusammmen?

Hier mal zwei Minuten FDAX, rein exemplarisch.

 

Ich meine

a) kein Broker wird einem Retailkunden jemals Ticktdaten for free anbieten

b) niemals lange Historien (das da unten sind 2 Minuten FDAX) bereitstellen.

 

Beide Gründe sind imho nachvollziehbar.

a) lizenzpflichtig und (extrem) teuer

b) machen Handelsplattformen wegen der Vielzahl an Informationen extrem schwerfällig.

 

1/2 Jahr Tickdaten ist aber ordentlich. Meine aber, dass das keine Terminmarktpreise sind.

 

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[HechTrader]

Hi Whipsaw,

 

Danke für die schnelle Antwort. Mir ist chon klar dass da einige Daten zusammen kommen. Aber wie machen das denn die anderen Systementwickler hier? Testet Ihr Eure Systeme nicht mit Intradaydaten? Oder habt Ihr alle die Datenreihen gekauft (was extrem teuer ist)?

 

Bin gerade ziemlich in der Sackgasse, nachdem ich viel Arbeit reingesteckt habe, MQL4 zu lernen, meine ersten EA geschrieben habe und nun im Grunde nicht richtig testen kann. Nervt mich tierisch ;-)

 

Bitte Euch förmlichst um Euren konstruktiven Input und eigene Herangehensweisen an das Thema.

 

Danke!

[siscop]

Bei FX Daten wäre da
http://www.tom-next.com/community/topic/67875-fx-m1-data/
Für DAX hab ich leider keine Hinweise ausser IQfeed aber wie soll man es ziehen wenn du keinen passenden Client hast. Du brauchst es ja in csv Format für MT4 und je nach Auflösung werden es zu viele Zeilen für Excel.

[oldschuren]

Gabs hier nicht einen Link zu nem Anbieter. Die Daten waren nicht so teuer. Kann mich aber nicht erinnern, dass das Tickdaten waren...

[oldschuren]

Früher ging auch Testaccount bei VisualChart antesten und Kursdaten exportieren. Weiß aber nicht ob die noch Testaccounts anbieten und ob die Daten einfach so zu "sichern" sind...

[conglom-o]

@Hechtrader

Was denn nun? MT4 oder Tickdaten? Beides zusammen geht nicht.

[HechTrader]

Wieso geht das nicht zusammen?

[Henrik]

Also mein Rat, wenn du mit so genauen Daten arbeiten willst: nimm eine semiprofessionelle Plattform wie Ninjatrader oder MultiCharts und dazu einen Datenfeedanbieter wie IQFeed. Dort kannst du (also beim MultiCharts zumindest, bei NT weiß ich gerade nicht) auch in größeren Timeframes testen und dabei kleinere (vorhandene) (Tick)Daten mit einbeziehen. Da lauert nämlich immer die größte Falle beim backtesten, weil innerhalb eines Timeframes normalerweise nicht die Daten der kleineren Timeframes beachtet werden. Unser User DarthTrader hat mal einen wunderbaren Artikel dazu verfasst, wie das zustande kommt:

http://dt-trading.blogspot.de/2009/11/misstrades-im-ninjatrader-backtest.html

 

[conglom-o]

Wieso geht das nicht zusammen?

 

Weil der MT4 schlichtweg keine Tickdaten verarbeiten kann. Kleinster Timeframe ist 1 Minute und Ticks werden aufgrund des eingetragenen Volumens generiert. "Echte" Tickdaten kann er nicht.

[bstrader]

Hier ein kleiner Überblick zu Tickdaten vom FDAX:

 

IQFEED 180 ggfs. 1 Jahr Tickdaten vom aktuellen Datum (als ich getestet habe, gab es nur 180 Tage, es wurde irgendwann mal erhöht, glaube ich)
CTS-T4 90 Tage Tickdaten vom aktuellen Datum (ich kann Tickdaten auf 2 Jahre "verleihen", ist eine Sammlung)
CQC bzw. Continuum ggfs. 90 Tage oder mehr Tickdaten (bin hier nicht sicher, nicht genutzt in den letzten Jahren)
SCFeed mindestens 2 Jahre Tickdaten

 

IQFEED, CTS-T4, CQG kann mit Multicharts und Ninjatrader auf Tickdatenbasis verarbeitet werden. SierraChart verarbeitet alle 4 Datenfeeds. Du musst aufpassen, dass Du auch wirklich Backtesting auf Tickdaten aktivierst, also genau Doku lesen. Die Fill-Berechnung der einzelnen Programme ist bei Tickdaten zusätzlich relevant. Ich würde in jedem Fall eine Woche Realtime und die gleiche Woche als Backtest laufen lassen und jeden einzelnen Trade kontrollieren, damit es nicht zu falschen Annahmen aufgrund von mangelhafter Software kommt. (wie von Henrik angedeutet und von DT erklärt) Bei Tickdaten-Backtests, aber auch ganz allgemein würde ich von Optimizing und WFO die Finger lassen. Das ist alles reines Zeitverbrennen, da geh lieber spazieren mit Frau, Freundin oder Hund.

 

Beachte:
Selbst mit dem besten System musst Du mit einem DD von mehreren hundert Punkten im FDAX rechnen. Und hier rede ich nur von 1-Kontrakt-Systemen. Da ist dann schnell mal ein Kleinwagen und mehr weg.

 

Glück auf!

 

bs.trader

 

P.S.:
Sehe gerade, dass der Thread in MT 4 geöffnet wurde, daher eigentlich alles Kokolores, was ich hier schreibe ...

[whipsaw]

P.S.:

 

 

Kein Thema,

das passt sehr gut hier hinein.

 

btw. schön Dir mal wieder zu lesen bstrader

[conglom-o]

Hat denn jemand eine Quelle zu M1 Daten DAX / FDAX?

[HechTrader]

Hey Ihr alle,

 

vielen Dank für die vielen Antworten ! Ich nutze MT4, daher kann ich wohl mit Deinen Daten nicht allzu viel anfangen, bstrader - schade. Die 2 Jahre wären ja schon mal was gewesen.

 

Aber die Frage von conglom-o ist gut, denn M1 Daten wären eigentlich bei meinem System für den Backtest völlig ausreichend. Ich würde auch M15 Daten noch gut verwenden können, da ich nicht im Ultrakurzfristbereich handeln möchte und gewisse brokerbedingte Verschiebungen haben werde (ich gehöre zu den Kleinkonten-CFD-Tradern, die sich mit ActivTrades und Microlots begnügen müssen).

Edited January 25, 2015 by HechTrader

[bstrader]

M1 gibt es bei IQFeed mehrere Jahre zurück.

[HechTrader]

IQFeed ist aber auch nur mit Monatspreis zu erwerben und nicht mit MT4 kompatibel. Oder?

 

Ich habe jetzt mal die Deutsche Börse angemailt und gejammert, dass ich privater Trader bin und "nur" eine Historie für den Dax Future (Kurszeitreihe OLHC auf M1 genügt) benötige :-) Mal sehen, wie sie mich für diese Anfrage beleidigen werden und was sie mir anbieten ;-) Ich sag Bescheid, wenn ich Rückinfo habe.

 

Da ich damals längere Zeit mit TradeSignal gearbeitet habe (Equilla als proprietäre Programmiersprache), habe ich auch hier nochmal den Customer Service angeschrieben, wie lange deren Intraday Historie zurückreicht. Aber auch hier wären es 60€ im Monat für den Basisdienst; ggf. muss ich dann irgendwann mal akzeptieren, dass man ohne Investition auch keine Daten bekommt.

 

Wenn Ihr Interesse habt, gebe ich Euch auch hierzu eine Rückmeldung.

 

Wäre dann also so, dass ich ggf. mit Tradesignal backteste und mit MT4 live handle. Will halt nur mal ein Gefühl für das System entwickeln, und nicht nur 20 historische Trades in MT4 haben.

 

Grüße

Edited January 25, 2015 by HechTrader

[HechTrader]

Übrigens, was Forex angeht, ist das ja überhaupt kein Ding. Da gibts Anbieter wie Dukascopy mit Tickdatenhistorien über mehrere Jahre (glaub 5 oder länger) zum freien Download...

[Henrik]

Übrigens, was Forex angeht, ist das ja überhaupt kein Ding. Da gibts Anbieter wie Dukascopy mit Tickdatenhistorien über mehrere Jahre (glaub 5 oder länger) zum freien Download...

 

Aber ob die Daten braucbar sind? Da hat jeder Anbieter wohl andere Quotes. Gerade bei Fprex gibt es ja nicht DEN Quote.

Probiere es mal aus, lass mal einen Muster-EA über Anbieter 1 laufen und danach über Anbieter 2 (mit einer frischen MT-Instanz und nur diesem Anbieter als Datenfeedlieferant).

[whipsaw]

Ich habe jetzt mal die Deutsche Börse angemailt und gejammert, dass ich privater Trader bin und "nur" eine Historie für den Dax Future (Kurszeitreihe OLHC auf M1 genügt) benötige :-)

hrhrhr, das ist ganz nach meinem Geschmack ^^. Bin auf die Antwort gespannt!

 

Wenn Ihr Interesse habt, gebe ich Euch auch hierzu eine Rückmeldung.

Klaro!

[bstrader]

Anbei ein Export eines fortlaufenden FDAX-Feeds von Januar 2013 bis heute. (Rollover-Rule Date-Based).
Vorab ein kleiner Auszug:

 

Date Time Open High Low Close Volume NumberOfTrades BidVolume AskVolume
02/01/2013 08:00:00 7744.5 7760.0 7740.0 7752.5 2401 0 0 0
02/01/2013 08:01:00 7753.0 7755.0 7745.5 7752.0 456 0 0 0
02/01/2013 08:02:00 7752.5 7773.5 7752.5 7772.5 448 0 0 0
02/01/2013 08:03:00 7772.5 7792.0 7772.5 7791.0 624 0 0 0
02/01/2013 08:04:00 7791.0 7799.0 7789.0 7793.0 714 0 0 0
02/01/2013 08:05:00 7793.0 7793.5 7789.5 7789.5 323 0 0 0
02/01/2013 08:06:00 7789.0 7790.5 7786.0 7786.5 226 0 0 0

 

Hier jetzt die Datei:

https://www.tom-next.com/community/files/file/207-fdax_m1/

[HechTrader]

Hi bstrader,

 

sauber, Danke Dir. Jedoch kriege ich eine Fehlermeldung beim Download, ich hätte die max. Bandbreite für heute ausgeschöpft. Woran liegt das?

 

 

Hier die Antwort vom Tradesignal Support:

 

Guten Tag,

bei Minuten beträgt die Historie ca. 6 Monate bei Stunden 5 Jahre.

Bei Rückfragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Tradesignal Online Support

[HechTrader]

Hier die Antwort von der Deutschen Börse:

 

Tickdaten - Eurex, Produktnummer 5202-dod, bietet Zugriff auf die täglichen
Tickdaten für alle an der Eurex gehandelten Instrumente. Die historischen
Daten werden 24 Monate zurück bis zum Vortag angeboten. Auf Basis dieser
Daten können Sie sich die Daten eigenständig in der gewünschten Frequenz
herleiten.

Kurszeitreihen – Eurex, Produktnummer 5203-dod, bietet Zugriff auf den
täglichen Eröffnungs-, Höchst-, Tiefst- und Schlusskurs, den
Settlementpreis und die täglich gehandelten Volumina aller an der Eurex
gehandelten Instrumente. Die Daten können täglich oder im 60
Minuten-Intervall angefragt werden. Die historischen Daten werden 24 Monate
zurück bis zum Vortag angeboten.

Als Endnutzer können Sie die gewünschten Daten im csv-Format über unseren
WebShop bestellen und herunterladen. Bitte besuchen Sie unseren WebShop
unter

http://datashop.deutsche-boerse.com/5202
http://datashop.deutsche-boerse.com/5203

Die Daten stehen Ihnen im Rahmen einer einmaligen Abfrage (historische
Daten) oder im Abonnement (zukünftige Daten) zur Verfügung.

[Der Wolf]

Hat denn jemand eine Quelle zu M1 Daten DAX / FDAX?

Histdata bietet auch kostenlose Kurse zum Dax 30 (also nicht FDAX !!!) auf Minutenbasis im Metatrader-Format ab 15.11.2010:

http://www.histdata.com/download-free-forex-historical-data/?/metatrader/1-minute-bar-quotes/GRXEUR

 

http://www.histdata.com/f-a-q/data-files-detailed-specification/

Row Fields: Date Stamp,Time Stamp,Bar OPEN Bid Quote,Bar HIGH Bid Quote,Bar LOW Bid Quote,Bar CLOSE Bid Quote,Volume

GRX/EUR = DAX 30 in EUR

DateTime Stamp Format: YYYYMMDD HHMMSS

 

http://www.histdata.com/f-a-q/

What is the timeZone of the dates in the .csv files?

The timezone of all data is: Eastern Standard Time (EST) time-zone WITHOUT Day Light Savings adjustments.

 

Das bedeutet: heruntergeladene Kurse für GRX von 02:00 bis 16:00 in EST

Hinzudaddieren von 6 Stunden ergibt Zeiten von 08:00 bis 22:00

 

hier ein Auszug vom gleichen Zeitraum wie ihn bstrader gepostet hat:

2013.01.02,02:00,7625.000000,7758.000000,7625.000000,7752.750000,0

2013.01.02,02:01,7753.000000,7753.250000,7745.500000,7751.500000,0

2013.01.02,02:02,7752.000000,7773.000000,7752.000000,7772.500000,0

2013.01.02,02:03,7773.250000,7791.000000,7773.000000,7791.000000,0

2013.01.02,02:04,7791.000000,7797.000000,7789.000000,7793.000000,0

2013.01.02,02:05,7792.500000,7793.000000,7789.250000,7789.250000,0

2013.01.02,02:06,7789.000000,7789.500000,7786.000000,7786.000000,0

 

Von histdata gibt es auch noch andere Non-Forex-Indizes:

http://www.histdata.com/download-free-forex-data/?/metatrader/1-minute-bar-quotes

 

Im Download gibt es zusätzlich zur .csv-Datei mit den Kursen auch eine .txt Datei mit einem Status Report zu Kurslücken:

File: DAT_MT_GRXEUR_M1_2010.csv Status Report

Gap of 122s found between 20101115023036 and 20101115023244.

Gap of 81s found between 20101115123533 and 20101115123700.

. . .

Gap of 229s found between 20101230061346 and 20101230061741.

Average tick interval: 3516 miliseconds.

Maximum tick interval found: 378000 miliseconds.

 

Die Daten gibt es jahresweise, im laufenden Jahr wochenweise (so ab Montag spätestens Dienstag für die vergangene Woche)

 

[HechTrader]

Hallo Der Wolf,

 

das ist natürlich ganz großer Sport. Und bist Du Dir sicher, dass es nicht doch Dax Future Daten sind, denn der letzte Tageszeitstempel ist 16 Uhr EST = 22 Uhr GMT+1, was der Eurex entspricht. Xetra schließt ja schon um 17:30 Uhr. Zudem steht in den FAQ:

 

What are they? Only Currencies?

No, not only currencies. Most of all are forex currency pairs but other are futures/commodities.

 

Hast Du das mal verifiziert?

[Der Wolf]

What are they? Only Currencies?

 

 

No, not only currencies. Most of all are forex currency pairs but other are futures/commodities.

 

Hast Du das mal verifiziert?

 

Hab ich nicht, da ich momentan nichts mit dem Dax mache.

Ich hab das nur gepostet, weil ich gewusst habe das es bei Histadata eben nicht nur Forexdaten gibt, sondern auch Indizes.

Und bei "Dax 30" habe ich eben angenommen, daß es sich um Kassakurse handelt.

 

Musst du selber mal abgleichen (z.B. mit den aktuellen Kursen von der vergangenen Woche) oder mal früher bei Laufzeitwechsel auf die Gaps sehen.

Hab jetzt keine Zeit, um das abzugleichen.