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Tom Next - Daytrading Community

Market Structure EA


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Kurz zur Logik des aktuellen EA:

Die Level werden nach einer gewissen Clustergröße zusammengefasst und mit Gewichten versehen.

 

Rund um diese Level gibt es dann die Einstiegslogik: wenn der Kurs am Bar zuvor unter dem Level ist, gibts einen Stop sobald der Kurs das Level übersteigt auf Level + Buffer.

 

Ausstiege:

Spätestens am Open des Übernächsten Bars wird die Position geschlossen. Zusätzlich gibt es einen initialen SL, einen Trailing (der nur in der 2. Kerze aktiv ist) und einen TP. Alle 3 Parametrisierbar über den oben genannten Buffer.

 

Da die Analyse ergeben hat das die unteren Gewichtsklassen nicht so erfolgreich sind, und die oberen im Resistance erst recht nicht, werden diese Level ignoriert.

 

Zusätzlich gibt es Trendfilter sodass Einstiege nur in Trendrichtung passieren. Davon gibt es zwei Varianten: simple MA Logik (wenn schneller MA > langsamer MA -> Long) und den IKH.

Die Trendindikatoren werden auf der übernächsten Periode betrachtet (also bei M30 auf H4)

 

Grundsätzlich heben die Trendfilter den AveragePip/Trade, jedoch nicht immer. 2014 versagt der IKH zB ziemlich, dafür performed er 2015 sehr gut.

Deswegen hab ich jetzt versucht die beiden zu kombinieren. Sprich wenn nur einer eine Aussage trifft oder sie sich einig sind, dann wird gefiltert, ansonsten nicht. Dadurch werden natürlich die positiven Ausreißer geglättet, aber auch die negativen.

 

Sehr interessant ist der Effekt der ClusterSize.

 

Hier die Fakten, jeweils Nettoprofit und avgPip/Trade

ClusterSize 7:

2013: 4.13 834 , mit Filter: 5.17 641

2014: 4.3 704, mit Filter: 5.43 483

2015: 4.73 406 mit Filter: 5.52 237

 

ClusterSize 5:

2013: 4.47 1009, mit Filter: 5,83 781

2014: 2.06 399 mit Filter: 2.47 249

2015: 6.11 567 mit Filter: 6.37 299

 

Bei ClusterSize 5 ist zB der IKH allein 2014 auf 0.91 und Profit 94 herunten.

 

Der maxDD schwankt zwischen 100 und 300.

 

Wenn man sich also die Zahlen über die Jahre ansieht ist ClusterSize 7 sicher zu bevorzugen. 2013 bzw. 2015 allein ist ClusterSize 5 natürlich deutlich schöner....

 

@Zahnstocher: rein Short 2014 ist besser, aber nicht so gut wie 2015 und weit weg von 2013.... Ich überleg derzeit noch einen übergeordneten Trendfilter zu bauen der auf Tages oder Wochenbasis arbeitet.

 

schnell noch einen OutOfSample 2012 mit clusterSize 7 laufen lassen:

ohne Filter: 2,33 427

mit Filter: 3,05 290

 

und mit 5:

ohne Filter: 3,45 692

mit filter: 4.1 401

 

Alles mit 2 Spread am EURUSD.

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Macht es vielleicht Sinn das einfach auch zu akzeptieren? Märkte ändern sich. Nichts ist so Konstant wie die Veränderung.

 

Ja und nein. Die Frage ist: wie wird 2015 bzw. 2016? Wird es wie 2013 oder 2014? Wenn man den EA für 2013 Verhältnisse einstellt, und dann kommt ein 2014 is blöd, und umgekehrt...

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bzgl. anderen Paaren:

jetzt ohne anpassung, einfach bin den Params von EURUSD laufen lassen, ohne Filter.

Hier müsste man sicher erstmal schaun ob die TP und SL Werte passen etc.

 

EURGBP: 2013 und 2014 nicht schlecht, anfang 2015 gibt er gleich die hälfte gewinne wieder ab :(. Er erholt sich zwar wieder fast, aber der DD tut schon weh...

EURGBP7.gif

 

GBPUSD: 2013 geil, 2014 seitwärts, 2015 gut -> ähnlich wie EURUSD

 

GBPJPY: (zwecks ganz was anderes) startet 2013 gleich mit nem mörder DD, erholt sich aber wieder und macht eigentlich ein sehr schönes 2014. und auch 2015...

GBPJPY.gif

 

 

AUDNZD hab ich in der Demo hier scheinbar nit zur Verfügung..

 

Aber in Summe is es doch ein Zeichen für die Robustheit des Systems, das solche Kurven ohne jegliche Optimierung/Anpassung entstehen...

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Da sonst keiner was schreibt, schreib ich wieder mal was ;)

 

Ich spiel derzeit ein bissl mit dem Gewichtsalgo. Die Resistance-level sind ja noch nicht optimal. Hauptsächlich überleg ich die Gewichtung im Fall das das High noch nicht gebrochen wurde zu ändern. Aber zugegebenermaßen is es derzeit mehr Try and Error. Falls also jemand tolle Ideen hat wie man Lokale Extrema sinnvoll gewichtet sodass man aus dem Gewicht rückschluss auf die kurzfristige Bewegung beim durchbrechen des Levels ziehen kann, immer her damit ;)

 

Hab das System jetzt mal im Demo laufen lassen: Auf EURUSD letzte woche kein einziger Verlusttrade. Hatte 2 Parametervarianten am start, die eine 3 die andere 2 Trades, in Summe rund 54 Pips... soweit so gut :D

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Falls also jemand tolle Ideen hat wie man Lokale Extrema sinnvoll gewichtet sodass man aus dem Gewicht rückschluss auf die kurzfristige Bewegung beim durchbrechen des Levels ziehen kann, immer her damit ;)

 

 

Hast du schonmal versucht zu schauen wie es mit Fehlsignalen aussieht?

Also als erstes würde mir einfallen, dass man schauen könnte ob es dort schonmal Levels in der Gegend gab bei denen es aber nicht zum Ausbruch kam. Vielleicht wird das auch sehr komplex jetzt. Was du mit der Info dann machst müsste man schauen. Wird es Ausbruch stärker wenn es zuvor mehrer Versuche gab an dem Level? Oder wird der Ausbruch schwächer?

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bzgl. Zeitfilter: nope noch nicht probiert.

 

bzgl. "Versuche an dem Level": also wenn der kurs zu dem Level kommt aber wieder retour geht, erzeugt das ja ein neues High/Low welches das Gewicht an dem Level erhöht. Hatte bisher noch keine Zeit Fehlsignale zu analysieren.

 

Bin derzeit leider allgemein sehr eingespannt wodurch ich nit wirklich zu was komme... :(

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bzgl. Zeitfilter: nope noch nicht probiert.

 

bzgl. "Versuche an dem Level": also wenn der kurs zu dem Level kommt aber wieder retour geht, erzeugt das ja ein neues High/Low welches das Gewicht an dem Level erhöht. Hatte bisher noch keine Zeit Fehlsignale zu analysieren.

 

Bin derzeit leider allgemein sehr eingespannt wodurch ich nit wirklich zu was komme... :(

 

Die Strategie schaut langfristig profitabel aus, d.h. ich für mich würde da gar nicht mehr optimieren, sobald die Optimierungen beginnen gehts in Richtung curvefitting, wenn dann der erste nach eine "hedge" Erweiterung fragt weis man das man das Projekt abhaken kann. Sprech da aus eigener Erfahrung.

 

Die Basis schaut gut aus. Warum nicht mal auf einem Demokonto und nicht korrelierten Paaren laufen lassen. EUR/USD, AUD/NZD, CAD/JPY, GBP/CHF fallen mir da mal spontan ein :)

 

Edit: wobei der Zeitfilter m.E. generell sinn macht.

Edited by Zahnstocher
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  • 2 months later...

Soda, nachdem sich privat und beruflich bei mir im Sommer einiges getan hat, is das Thema leider auf Eis gelegen. Deswegen wird es Zeit für einen Neustart.

 

Einerseits trifft der Rat von Zahnstocher ziemlich genau einen Nerv und ich werd meine Optimierungseskapaden mal zurückbauen. Frei nach dem Prinzip "Reduce to the max". Es geht vielleicht nicht darum ein System zu bauen das auf allen Währungspaaren etc. stabil läuft. Ja es wäre natürlich ein Wunsch wenn es gleich überall läuft, aber auf der anderen Seite verhalten sich die Paare doch teils unterschiedlich. Ich bin also erstmal froh wenn ich ein System habe das auf EURUSD gut läuft.

Da es am Demo eigentlich gut gelaufen ist, und auch die letzten Monate positiv gewesen wären, wird es vermutlich Zeit für den nächsten Schritt. Sprich live-test mit mikrokontrakten.

 

Hat zufällig jemand Erfahrungen hier? Ich würde mal zu ActivTrades tendieren, haben die Mikros auf EURUSD? Bzw. was is das minimale Risiko das ich brauche, entsprechend die Frage was eine sinnvolle Kontogröße für so einen Test ist?

 

bzgl. Infrastruktur werden jetzt vermutlich einige schreien, aber ich hätte gedacht ich lass es einfach mal am Anfang auf meinem privaten Rechner laufen. Ja ein VPS nah an der Börse wär natürlich optimal, aber ich betrachte es aus folgender Perspektive: Ich arbeite auf M30, Entries passieren über Stop-In und sind 1 bar im vorhinein bekannt -> nichts zeitkritisch. Jede Position hat einen SL dabei der auch zum Server gesendet wird -> kein Risiko durch Internetausfall etc.

Ein VPS hat sicher einige Vorteile, aber für einen ersten Realtest um zu sehen wie es läuft, ist er mMn ein overkill. Wenn das System in den ersten 2 Wochen zeigt das es in Real nicht läuft, dreh ich es ab und gut is. Wenn es gut läuft kann ich mir immer noch überlegen ob der VPS dafür steht.

 

freu mich über Meinungen. Wenn jemand sich für Details interessiert, oder die Parameter/Verhalten für andere Währungen finden will, einfach melden ;)

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Ja ein VPS nah an der Börse wär natürlich optimal, aber ich betrachte es aus folgender Perspektive: Ich arbeite auf M30, Entries passieren über Stop-In und sind 1 bar im vorhinein bekannt -> nichts zeitkritisch.

 

Naja, vermutlich eher zum MT4-Broker.

Da wo du arbeitest ist die Entfernung egal. Du arbeitest ja nicht im Millisekundenbereich.

 

Ein VPS hätte ja aber noch andere Vorteile. Was passiert beim Stromausfall bei dir zu Hause? Oder wenn dein Internet ausfällt?

Aber du hast schon Recht. Ich würde auch erst von zu Hause testen. Reicht eben aus.

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Hat zufällig jemand Erfahrungen hier? Ich würde mal zu ActivTrades tendieren, haben die Mikros auf EURUSD? Bzw. was is das minimale Risiko das ich brauche, entsprechend die Frage was eine sinnvolle Kontogröße für so einen Test ist?

 

Ja, haben sie. Denke so mit 200 EUR kommt man schon weit. VPS habe ich, da kann es drauf, wenn Du willst.

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  • 2 weeks later...

So, es hat sich einiges getan und ich geb euch einfach mal ein update.

Vorweg: der EA läuft inzwischen auf einem kleinen Livekonto, ich hab überlegt das ganze in Blogform zu dokumentieren aber ich weiß nicht ob ich motiviert genug dran bleib... falls gewünscht kann ich aber gern auf Blog wechseln.

 

Aber der Reihe nach:

Nachdem die Tests alle gut aussehen (inkl. out of sample) wollt ich wie gesagt nicht mehr warten und habs einfach gestartet. Konto hab ich letztes Wochenende bei ActivTrades eröffnet, nochmal danke conglom-o für die unterstützung ;) Montag war es dann erstellt und ich hab mal per Banküberweisung 200 Euro kapitalisiert.

Wollte natürlich nicht warten und hab parallel am Demokonto laufen lassen um zu sehen was läuft.... und es waren (wie erwartet) erstmal keine Trades ;), dann kam ein kleiner Verlierer -> schlechter Start aber is ja derweil nur Demo :D

Mittwoch gabs dann einen gewinner und 10 Minuten später kam die Mail das das Konto kapitalisiert ist... super timing...

 

Aktiv laufen tut das System in 2 Varianten (clustersize 3 und 5) jeweils mit 25 pip stop, 10 pip BreakEven und eines noch mit einem 10 Pip Trailing. Alles sehr rudimentär.

Was ich aus den ersten paar Tagen gelernt hab:

1. ActivTrades hat beinahe die gleiche Performance wie am Demokonto. Die Abweichungen bewegen sich im 1/10 Pip bereich bei den ausführungen, also wirklich gut.

2. Wenns heiß wird, merkt man doch den realen Markt. Gestern gabs mal einen kurzen starken move aufwärts, da ging der spread doch deutlich rauf. System kam aber punktgenau rein, leider wurde bei einer variante um 1 pip nicht das BE Level erreicht (im Demo schon) wodurch das wilde auf und ab danach den SL gezogen hat. Danach ging der Kurs natürlich noch rauf in den 35 Pip TP, leider ohne position :(

3. und das is eine sehr wichtige Erkenntnis für mich: Der Spread beim backtester wird in points angegeben, nicht in Pip... also mit 2 Spread testen bedeutet 0.2 Pip... nicht gut.

Das System ist zwar auch mit 30 (= 3 Pip) Spread noch positiv im Backtest, aber trotzdem gut zu wissen...

4. egal wieviele Backtests man laufen lässt, und selbst wenn man das System im Demo laufen lässt und täglich die kurse kontrolliert. Wenn du daneben sitzt während es mit deinem Geld arbeitet, beginnst du erst wirklich JEDES Detail zu hinterfragen. So bin ich jetzt erst drauf gekommen das der Einstieg im Long-Fall immer um den Spread zu früh passiert ist... etc.

 

In Summe bin ich froh das es derweil auf meinem Rechner zuhause läuft. (und ich die letzten 3 tage mit grippe im bett lag und somit super mitschauen konnte ;) Dadurch bin ich derweil noch entsprechend flexibel um solche kinderkrankheiten auszumerzen und vor allem auch zu merken.

Performancetechnisch hat der eine SL reingerissen. Konto steht bei 2,81 minus und ich starte in die nächste Woche mit einem optimierten Parameterset. mal sehen was es bringt.

 

Das Abenteuer live-trading geht auf jeden Fall erstmal weiter :D

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So, nächster Eintrag im "Mein kleiner EA"-Tagebuch :D

 

Der Wochenstart zeigte deutlich welche Gefahren im Detail lauern: In diesem Fall Sonntag abends. Top motiviert hab ich den EA gegen 21 Uhr gestartet. Der Markt startet (mit Spread 3) und bumm: keine Ahnung warum aber beide Systeme starten eine Position. Ich hab leider immer noch keine Ahnung warum, muss eine seltsame Kombination von letzten Freitag und ersten ticks gewesen sein...

Die Positionen enden natürlich negativ :(

Untertags läuft dann eigentlich alles traumhaft. Es gibt 2 starke Abwärtsbewegungen die support-level durchbrechen, beide bringen positive Trades. Aber (und langsam glaub ich es gibt immer ein Aber): Ein Trade hatte die ungewöhnliche Kombination das der Bar mit den letzten Ticks das level durchbrochen hat, aber noch nicht zum Stop-Entry (kommt mit 2 Pip Buffer in den Markt) kommt. Am ersten Tick des nächsten Bars werden die Level neu berechnet, das entsprechende Level ist jetzt natürlich durchbrochen und verschwindet Gewichtstechnisch somit in der Versenkung -> kein Trade.

Long story short: Der Tag endet mit 4 Euro plus (bei 200 Euro Konto nicht schlecht), hätte aber mit 6 Euro enden können.

Aber ich bin erstmal richtig froh das es wieder aufwärts geht. In Summe noch 1.99 hinten, aber die Richtung diese Woche gefällt mir besser als letzte Woche ;)

 

Die kleinen Fehler sind natürlich bereits behoben. Was mir heute auch aufgefallen ist, ist das ich den TP vermutlich näher setzen werde. Die 35 Pips derzeit sind doch recht weit. Im Backtest ist ein knapperer TP in den fetten Monaten (März - Juni) zwar weniger erfolgreich, aber in den mageren Monaten gibts knapp 1 Pip mehr average profit.

 

hoffen wir das die Woche so weitergeht ;)

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Gell ...sobald man Life geht, und sei es noch so ein geringer Betrag, es ist doch gleich irgendwie "elektrisierend" Das kenne ich nur zu gut . kb-smile.gif

 

Ich wollte Dir einfach nur kurz schreiben, dass ich mit großem Interesse mitlese . Hoffentlich berichtest Du uns weiter .

 

Und vielen Dank, dass Du Dir hier die Mühe machst und uns teilhaben läßt .

 

KB

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Jup definitiv. Ich hab mich auch schon öfters während einer position dabei erwischt das ich früher aussteigen will, oder in eine starke Bewegung einsteigen obwohl das System kein Signal kriegt. Aber bisher hab ich mich brav zurückgehalten. Ich will ja das System testen. Wenn es erfolgreich ist, muss es allein erfolgreich sein. Und wenn nicht weiß ich es dann zumindest...

Der heutige Tag war übrigens voller Gewinner... 2 kleine Trades, in Summe 0.67 Gewinn. Also die Richtung stimmt. Die Trades hätten auch mit 4 € Plus enden können, aber der Move wurde leider innerhalb eines Bars wieder zurückgewandert und so blieb nur der kleine Profit und die Frage ob ich den TS doch wieder aktivieren soll...

Aber ich hab mir vorgenommen das System jetzt wieder eine Woche ohne Parameterchanges etc. laufen zu lassen. Am Wochenende wird dann ggf. wieder geschraubt und analysiert.

PS: Freut mich wenn jemand mitliest ;)

 

Damit ich auch mal einen Chart poste: hier visuell die Trades der einen Systemvariante (das is die positivere ;)

 

eSRScalperStart.png

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