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Tom Next - Daytrading Community

Market Structure EA


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Es gibt Tage da verliert man, und es gibt Tage da gewinnen die anderen. Ich sag mal so: die letzten Tage waren aus der ersten Kategorie :(

Der EA hat richtig systematisch jeden Tag einmal ins Klo gegriffen und zu einem neuen Tiefststand von -11.04 geführt.

 

Die Beobachtungen diese Woche haben folgende Änderungen am EA bewirkt:

1. Bisher wurde in einem fixen Raster geclustert und die Oberkante eines Clusters als Einstiegspunkt gewählt. Jetzt berechne ich bei der Levelberechnung zusätzlich den echten Levelwert innerhalb des Clusters (bei mehreren Treffern in einem Cluster der gewichtete Durchschnitt der Level) und nehme diesen Wert.

2. Der Entrybuffer ist gefallen. In Zusammenspiel mit Punkt 1 zeigt sich in den Backtests ein deutlich besseres Ergebnis ohne Buffer.

3. Der Trailingstop kommt wieder, aber sehr knapp. Er zählt sowieso erst am ersten Bar nach dem Entry, dort jedoch mit 5 pip abstand.

 

Experimentiert hab ich auch damit die Gewichte angrenzender Cluster zu den Levels hinzuzurechnen, hat aber nix gebracht, detto für dynamische Cluster. Der EA wird dadurch auf lange sicht nicht negativ, aber besser wird er auch nicht.

 

Da bei allen Tests die clustersize von 3 Pips dominiert hat, konzentrier ich mich erstmal auf diese Werte. Rein aus wissenschaftlichen Gründen wird das 5 Pip System aber die nächste Woche noch weiterlaufen, nur um zu wissen wie es läuft. 2 Wochen sind doch noch ein sehr kurzer Zeitraum. Dafür bleibt das 5 Pip System defakto unverändert, ich aktiviere nur hier nun auch den Break Even.

 

Lt Backtest sollte das System diese Kurve hinkriegen: ProfitFaktor 1.9, AvgPip: 3.6 (mit simulierten 3 Pip Spread)

CS32015.gif

Das aktuelle 3er System (gleich, nur am cluster-bound, mit 2 pip buffer und ohne TS) liefert PF 1.5 und 2.5 Avg Pip

Das aktuelle 5er System (ähnlich nur auch noch ohne BE) liefert PF 1.42 und 2.78 Avg Pip.

 

Im realtest ist der Unterschied auch deutlich: das 3er System (aktuell und die Variante von der Woche davor zusammen) lieferte ein minus von 2.28, das 5er System die restlichen 8.76 minus. Hier spielt vor allem der fehlende BE stark mit rein.

 

Mit simulierten 3 Pip wäre das neue System theoretisch seit 16.9. auf 0.05 avg. pip gekommen, bei 1 pip (was näher an der Wahrheit von ActivTrades liegt) immerhin 2.39 avg .

Man sieht das die letzten 2 Wochen grad wirklich eine DD Phase waren, die das System auch in den Backtests immer wieder mal hat. Soweit also noch keine Beunruhigung. Jetzt sollte nur langsam der Aufschwung kommen ...

Das aktuelle 3er System hat im Backtest auf die letzten 2 Wochen (mit 1 Pip Spread) übrigens -1.96 Euro gemacht, was zusammen mit den -0.74 von der Sonntags-kamikaze aktion gut mit dem realen Ergebnis zusammenpasst. Soweit also wirklich wenig Unterschied zwischen simulation und realem Handel.

 

Ich halt euch auf dem Laufenden ob es auch endlich mal positive Ergebnisse gibt.

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In den letzten Tagen hat er sich leider nicht mit Ruhm bekleckert :( Ein Fehlausbruch folgt dem anderen. Sprich das Level wird knapp durchbrochen, aber es folgt sofort der Rückzieher, teils in den SL, teils wird die Position einfach nach 2 Bars negativ geschlossen. Da gehört definitiv noch überarbeitet :(

 

Da ich die nächste Zeit defakto nicht vorm PC sein werde, dreh ich das Livesystem erstmal ab. So starkes Vertrauen hab ich noch nicht, das ich es mehrere Tage allein laufen lasse. Am Demokonto läuft es weiter zwecks Analyse und wenn ich wieder da bin startet hoffentlich Version 1.1 erfolgreicher durch...

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  • 1 month later...

So, nach einer etwas längeren Pause (Urlaub + Auslastung im Job) gehts wieder los.

 

Die letzten Wochen wären für die 3er Variante gar nicht mal so schlecht gelaufen, während die 5er weiterhin enttäuscht. Deswegen läuft jetzt erstmal nur die 3er Variante im Livebetrieb weiter.

 

Die ganzen Optimierungen die geplant waren kommen jetzt dann (hoffentlich) in den nächsten Wochenenden rein.

 

StrategyTester.gif

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Holy Crap was war denn heute los?

 

Also der EA läuft seit Mittwoch wieder, und es sieht besser aus :D Die letzten Tage nur Gewinner (nur 3 Stück und in Summe 96 Cent, aber besser als Verluste).

Und dann kam der Riesen move heute mittag.

Das System hatte einen Sell-Stop bei 1.08316 mit TP bei 1.08066 und SL bei 1.08566. Im Demo wurde der Stop um 13:29 geknackt, der Kurs lief sofort wieder massiv retour und um 13:30 viel der SL bevor der Riesenmove passierte... Wär ein klassischer Fall von dumm gelaufen.

Aber im Livebetrieb gabs einen Market Gap, Der Stop wurde erst bei 1.07868 ausgeführt, wegen dem Gap wurde der TP gelöscht (Im Kommentar der Order steht jetzt "TP cleared due to market gap"), aber der SL natürlich auf der weiten Entfernung gehalten... Eigentlich Risikotechnisch ein ziemliches Horrorszenario das ich codetechnisch noch abfangen muss, in dem Fall wär der BE reingehüpft, aber bis dahin sollte der Stop nie so extrem weit weg sein.

Im konkreten Fall ist es so ausgegangen das der Kurs nach dem Gap die Bewegung massiv weitergeführt hat. Da der TP weg war, wurde nicht "vorzeitig" geschlossen, sondern es lief der Trailing Stop nach bis der erste größere Rücksetzer kam. Und das war glücklicherweise erst bei 1.07373 -> 4.61 Euro Gewinn loungelizard.gif

 

Anbei noch der Vergleich der Ausführung zwischen Real und Demo. Normalerweise sind die realen Ausführungen mit Requotes und Gaps etc. ja zum Nachteil des Traders. In dem Fall wurde aus -25Pip satte +49,5. In Summe bin ich derweil noch negativ, aber die Richtung stimmt :D

 

Links ist Live, Rechts die Demo:

LiveVsDemo.png

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Endlich wieder einmal ein halbwegs freies Wochenende und das "eigentlich bin ich schon reich" Spiel geht in die nächste Runde. loungelizard.gif

 

Heut hab ich einerseits ein paar sicherungen zum System hinzugefügt, die solch ein undefiniertes Verhalten wie letzten Freitag bei gap-entries verhindern sollen.

Und ich hab ein paar programmierfehler entfernt die dafür gesorgt haben, dass das System ein bissl was anderes getan hat als gedacht. Man muss dazu sagen das es dadurch nicht profitabler wurde, aber egal.

 

Dann hab ich gestärkt durch die neue Korrektheit ein bissl mit der Logik gespielt, auch mit der Gewichtsberechnung und was heraus kam kann sich sehen lassen.

Es gibt zwar in den OOS immer wieder DD-Phasen die auch eine längere Zeit dauern können, aber es erholt sich immer wieder.

 

Entwickelt (optimiert) hab ich auf Jän - Aug 2015. Hier die OOS Tests. Jeweils mit einem sehr konservativen Risikomanagement von grob 1% Risk per Trade.

 

2013: 21% Gewinn, PF: 1.4 MaxDD: 5.5%

2013.gif

 

2014: 20% Gewinn, PF 1.43 MaxDD: 5.9%

2014.gif

 

und weils so schön ist noch der optimierungszeitraum

2015: 49% Gewinn, PF 3.1 MaxDD: 2,28%

2015.gif

 

Ebenfalls OOS ist Sept-Okt 2015, auch sehr schön: 15% PF 4.38 MaxDD: 2%

2015_SepOkt.gif

 

Also wer interesse hat: Das System steht für (angesichts der Performance lächerliche) 1000 Euro zum Verkauf loungelizard.gif

 

Ab morgen läuft die neue Konfiguration im Livetest, ich meld mich dann nächsten Monat von den Caymans funnyshit.gif

 

 

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Vorerst gibts nicht viel zu berichten, außer das die Fälle von "unerwartetes Verhalten führt zu Vorteilen im Live" zunehmen:

Beispiel gestern: Im EURUSD bildet sich ein double-bottom. Bei den MetaQuotes Daten nicht exakt am gleichen Level, Bei ActiveTrades sind beide Lows exakt gleich. Das führte dazu, dass das Level bei AT nicht erkannt und getradet wurde. In diesem Fall positiv, denn es wär in die Hose gegangen (was es im Demo auch ist). Also: Hooray Live :D

 

Parallel versuche ich die wenige Zeit für ein paar Versuche mit Buffern, TrailingStop etc. zu nutzen. Aber vorerst nix neues. Das System ist grad super-langweilig :D

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  • 4 weeks later...
  • 1 month later...

Sorry für die lange Funkstille, bei mir tut sich gerade privat sehr sehr viel.lukas.gif

 

Kurzes Recap:

Der Dezember war nicht gerade herausragend für den EA. Es gab zwischendrin kleine Anpassungen bzgl. dem Trailingstop, aber an sich fährt er gerade parallel mit 2 Varianten (im wesentlichen nur unterschiedliche Clustersizes) im Livebetrieb.

Seit 1.1. hab ich den TP jetzt etwas raufgedreht und das macht sich bezahlt. Heute wurde bei der großen Kerze um 13:00 eine ganze TP-Länge (in beiden Varianten) mitgenommen. Es war zwar ein Gap-Open, aber zum Glück war der EA auf sowas bereits vorbereitet, hat den geclearten TP neu gesetzt und sauber nach Hause gefahren.

 

Inzwischen hab ich den Parallelbetrieb am Demokonto eingestellt. Die Ausführungen sind im wesentlichen gleich, vor allem auf diesem Timeframe und mit Limit-Orders gibt es nur bei Gaps etc. wirkliche Unterschiede. Da fallen die Unterschiede aufgrund der unterschiedlichen Daten viel stärker ins Gewicht. Ich habe Live bei Activtrades und Demo den Metaquotes eigenen Server. Und hier unterscheiden sich alleine schon die Backtestdaten. Nicht extrem, aber spürbar.

 

Also bisherige Lehren:

- Unterschied Live/Demo ist in höheren Timeframes (ab 15M) nicht schlimm.

- Unterschied zwischen den unterschiedlichen Datenanbietern ist wie erwartet vorhanden. Leider ist es meist schwer vom jeweiligen Broker Quote-Histories zu kriegen.

- Der mentale Unterschied zwischen Backtest und Live ist so extrem wie theoretisch erwartet. In der Praxis rechnet man dann aber zu Beginn doch nicht damit :D Ein DD fühlt sich plötzlich an wie ein Totalverlust und komplettes Versagen des EA. Man schraubt alle paar Tage herum, obwohl man sich geschworen hat ihn erstmal 2 Wochen mit den Startsettings zu testen etc...

 

Hier noch die Diagramme für Dezember (in Summe -3.88 Profit)

DetailedStatement.gif

 

und Jänner bisher (9.72 Profit, davon 7,87 allein heute ;)

DetailedStatement.gif

 

Weiterer Plan: mal laufen lassen. Derzeit wirkt er ja ganz in Ordnung. Ich überlege noch einen Martingale ansatz reinzupacken, aber sonst scheinen ziemlich alle Optionen ausgeschöpft. ggf. noch eine dynamische Anpassung der Level-Referenz an die ATR oder so... aber erstmal laufen lassen :D

 

Noch ein paar Kennzahlen für die Statistik freaks:

 

Dezember: 61 Trades, PF 0.82, Avg. -0.06

Jänner (bisher): 32 Trades, PF 1.78, Avg. 0.30

 

seit 1.12. gesamt: 97 Trades, PF 1.14, Avg. 0.05, Netto 4.89 Gewinn

 

Zugegeben, nicht die Zahlen eines Grals, aber bei 1% Risk per Trade 2% Profit in 2 Monaten, ist mMn ganz ok ;)

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  • 2 weeks later...

Der Jänner ist rum, Zeit für ein Update. Damit ich hier nicht immer Performance-charts poste die geglaubt werden müssen, hab ich das Ganze mal mit myFXBook verknüpft:

http://www.myfxbook.com/members/mythos/srscalper/1503811

 

Ich kann dort leider nicht nach den Magics filtern, sprich man sieht die gesamte History seit Start des Realtests im September. Die ersten Monate muss man vermutlich noch in den Bereich "experimentieren und kinderkrankheiten" legen. Dort wurden auch die Parameter noch gelegentlich geändert. Wie gesagt ist seit Dezember jetzt ein halbwegs stabiles System am Start. Und derweil geht die Kurve weiter nach oben.

 

Seit dem letzten Zwischenbericht gabs nochmal einen Gewinn von 7,37 mit 14 Trades. (davon 11 Gewinner :D )

Somit sind die Verluste von Oktober, November und Dezember mehr als reingespielt worden.

 

Wenns so weiter geht muss ich den Preis für den EA erhöhen loungelizard.gif funnyshit.gif

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Also der heutige Move war ja nice! Bei der starken aufwärtsbewegung konnte der EA auf 6 Positionen verteilt (5 Gewinner, Verlierer) 9.01 € (=4.64%) mitnehmen. Damit ist nun auch der Verlust durch die Kinderkrankheiten reingespielt und das Konto ist 1.68% vorne.

 

Seit 1.1.2016 sind wir bei einem Plus von bisher 14.95%. Ich bin jetzt nicht so illusorisch zu glauben das es in dem Stil weitergeht, aber es ist ein guter Start loungelizard.gif

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  • 3 months later...

Wie die Zeit vergeht... sorry für die lange Funkstille, Grund waren die üblichen Hindernisse die vermutlich jeder hat. Zunächst hat mein Rechner den Geist aufgegeben wodurch erstmal ein Tradingstop angesagt war. Da ich derzeit privat lukas.gif und beruflich ziemlich ausgelastet bin, hat es einerseits lange gedauert bis der Rechner wieder einsatzbereit war. Und dann nochmal bis ich die Zeit hatte mich wieder zum System zu setzen.

Da es davor in einen massiven DD gerutscht ist, war die Motivation natürlich auch nicht die Größte.

 

Was ist passiert:

Nach dem steilen Anstieg in der zweiten Jänner Hälfte folgte ein "natürlicher" Rücksetzer. Im Versuch das System immer weiter zu verbessern hab ich mit einer Martingale-strategie experimentiert. Sprich den durchschnittlichen Gewinn berechnen und im DD Fall die nächste Positionsgröße entsprechend raufzuschrauben, damit ein Gewinner den angehäuften Verlust wieder ausgleicht. In der Theorie recht schön, vor allem weil das System bis datto defakto nie mehr als 4-5 Verluste in Folge hatte. Sprich die Backtests sahen gut aus.

Und wie es eben ist, folgte prompt eine Serie von Verlusten die durch das Martingale entsprechend verstärkt wurde... weg waren die Gewinne vom Jänner und die Kurve zurück beim maxDD.

 

Nach 1.5 Monaten Pause (die lt. Backtest eine Berg und Talfahrt gewesen wären) gehts jetzt neu gestärkt und mit aktivierten Filtern wieder an den Start.

Bisher siehts gut aus: +4.11 Euro in den letzten 10 Tagen. Hoffen wir das es so weiter geht.

Interessanterweise ist das System long massiv besser als Short (zumindest mit Filter).

 

Hier noch ein paar Kurven, für die die nur Bilder schauen :P

 

Zeitraum immer Juli 2015 bis jetzt (sprich alles was mir AT derzeit gibt)

Das System mit den Parametern von Jänner:

v3_3.gif

 

Und mit aktiviertem Filter:

v3_3_filter.gif

 

Die zwei Varianten laufen jetzt auch mal live weiter. mal sehen was wird.

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  • 4 weeks later...

Im Juni gabs wiedermal ein paar Klassiker in den realen Problemen des automatisierten Handels. Ich lass das System im Moment ja noch bei mir zuhause am Rechner laufen. Ja ein VPS ist besser, aber solang ich mir nichtmal sicher bin ob das System dauerhaft positiv sein kann, steht der Aufwand einfach nicht dafür.

 

Und letztens hat es sich erstmals gerächt. Um 3 Uhr morgens kam Windows auf die glorreiche Idee einen ungefragten Neustart hinzulegen. Leider direkt nachdem beide Systemvarianten eine Position eröffnet haben. Ich hab zwar einen Stop beim Broker liegen, aber in der Praxis greift immer ein Trailing oder TimeExit lang bevor der SL zieht.

Wäre in dem Fall auch so gewesen. Die Positionen waren zwar Verlierer, aber dank dem restart gings gleich mal 3 mal soweit nach unten... Und flup war der gesamte Gewinn von Juni und noch bissl mehr weg. Von +4 € auf -2... (normalerweise wären +2 übrig geblieben... Dafür hat es einen Brexit Move mitgenommen (System ist nicht auf große Bewegungen getrimmt, deswegen nur 1.5% Profit aber immerhin). Somit steht der Juni jetztmal bei +1.3 €.

 

Mit den +4 vom Mai ein doch positive Entwicklung. loungelizard.gif

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  • 6 months later...

Nach langer Funkstille gibts mal wieder ein Update:

 

Nachdems im Sommer mit den verschiedenen Experimenten (Filter etc.) irgendwie nicht so gelaufen is, hab ich mich im Oktober auf die ursprünglichen Werte fokusiert (Das originale System is die einzige Variante die auch im Backtest/Forwardtest stabil läuft). Und siehe da, es geht doch:

 

Da jetzt nur mehr ein System (und nicht wie vorher 2) läuft ist natürlich Risiko und Gewinn entsprechend kleiner. Es wird also noch dauern bis die Verluste der Kinderkrankheiten ausgebügelt sind, aber die letzten Monate stimmen zumindest positiv. Mit sinnvollem RM wär der Zuwachs eher doppelt so hoch. Derzeit bin ich was das Gesamtkonto angeht auf 1.5% Risk pro Trade.

 

Marketstructure.jpg

 

Edit: Der Vollständigkeitshalber hier noch die "Backtests" für einerseits den Zeitraum des realtradings, andererseits gesamt 2016.

Man muss dazusagen das ich bei zu erwartenden starken Schwankungen (US Elections etc.) Das System gestoppt habe. Lt Backtest wärs in Summe positiv gewesen drin zu bleiben, aber man weiß ja nie.

Den simulierten Spread hab ich jetzt so angepasst das die erwarteten Ergebnisse (avg. win) zusammenpassen (jeweils 1.9pip), was 1.8 pip spread entspricht.

Da sieht man auch was 0.1 pip besserer durchschnittlicher Spread/Ausführung ausmachen würde. Bei dem System glatte 5% Performance.

Hoffen wir mal das der Sommer 2017 nicht auch so A*** wird...moveaway.gif

 

TesterGraph.gif

 

TesterGraph2016.gif

 

 

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  • 5 months later...
  • 2 months later...

Das war so dermaßen klar. In einem 3 monatigen DD entschließe ich das System zu stoppen. 3 Monate später schau ich wieder rein und was is: 1 Woche nach dem Stop wärs raufgegangen... Aber die Tatsache das ich genau am Lowest Low gestoppt habe ist nicht das einzige Interessante hier:

 

Während das System lief hab ich immer wieder "Verbesserungen" vorgenommen. Neue Parametersets getestet, Funktionen erweitert etc. Im Endeffekt wäre aber das originale System, mit den ursprünglichen Parametern das Beste gewesen... so much for that!

 

Zum Vergleich: Die zuletzt aktive Version (alle Charts von 1.1.2016 - 1.9.2017), in rot der Zeitpunkt des stopps.

StrategyTesterv3_3-1.gif

 

kein alltimeHigh, aber danach gings mal gerade rauf.

Im Vergleich das originale System (ohne "Verbesserungen und Parametertweaking")

StrategyTesterv1_3-1.gif

 

 

Was lernen wir daraus: never change a running system, and dont stop in a DD. Wobei natürlich die Frage ist: wo stoppe ich dann?

 

Andere Frage: nach 2 Jahren System am eigenen Rechner laufen lassen wirds Zeit für ein "Upgrade". Hat jemand Empfehlungen für ein VPS etc? Bei der derzeitigen Positionsgröße is ein voller Windows VPS vermutlich etwas zu groß, aber zuhause laufen lassen hat einfach zuviele Probleme und Risiken.

 

Mein weiterer Plan (weils mich einfach nicht loslässt): Jetzt mal (pünktlich vorm nächsten DD) wieder starten. Erstmal noch mit Mikrokontrakten und weiterhin bei ActiveTrades. Bei Gefallen hab ich vor es bald um eine Stufe zu erhöhen. Da stellt sich dann die Frage ob ActiveTrades noch richtig ist.

Frage an die Realtrader: Gibts Empfehlungen für Broker mit minimalen Gebühren und schneller Ausführung. Das System is ein Scalper, also 0.1 Pip mehr oder weniger Spread/Slipage geben einiges aus.

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Handle primär bei JFD Brokers und bin zufrieden.

 

Btw.: Mehr aus Spaß spiele ich Roulette. Abgefahren finde ich, wie weit sich die einfachen Chancen wie rot und schwarz, oben und unten, gerade und ungerade so weit vom Mittelwert entfernen können. Vielleicht ist es bei vielen Systemen genau so. Haben eine Erwartung von 50/50 und pendeln nett hin und her. Aber leider kein Edge dahinter.

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Vielen Dank für die Info!

Also wenn ich das richtig verstehe sinds 0.26 Pip Avg spread im EURUSD (steht zumindest so auf der Homepage) + 0.055 Eur (pro microlot) ~ 0.5 pip comission round-turn. also in summe avg 0.76 pip "spread". Da hab ich bei AT mit 0.62 avg noch den besseren Deal.

 

Dann wird nur interessant wie die Ausführungen sind und wie sich der Spread in der Praxis verhält. Average is ja schön und gut aber wichtig ist er konkret beim Handeln.

Damit ich mit dem System High-Volume Trader werde und Rabatte krieg müsst ich die Accountsize/Risk ca Faktor 200 erhöhen... nicht unrealistisch aber vorerst zu risky. Wenn jemand 50k hat mit denen er spielen will: PM an mich loungelizard.gif

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