Eddy

Stimmt. Hat also doch Vorteile, das Landleben (wenn auch nur mit DSL 1000 :sad: )

@wh Ich vermute, mit t+1 meinst du, eine Prognose abzugeben, wie sich der nächste Bar entwickelt. AI kann doch auch nur prognostizieren. Sonst könnte man doch den "Heiligen Gral" bauen. Auszug aus wikipedia zum Thema SMC-Methoden: Die Aussage "...den unbekannten Zustand zu schätzen" ist doch gleichbedeutend mit: eine Prognose abzugeben, oder? Das WARUM verknüpft Voigt mit der Fragestellung "Wer kauft nach mir". Mit der Beantwortung dieser Frage will er die Wahrscheinlichkeit erhöhen, einen Trade erfolgreich durchzuführen.

Heute morgen wollte ich ins Internet gehen. Ging aber nicht. Leitung tod. Also bei der Telekom Hotline angerufen (ca. 9.00). Nach einer kurzen Unterhaltung mit dem Sprachcomputer hatte ich einen Mitarbeiter an der Strippe. Hat mit mir einen Versuch am Speedport unternommen und war dann der Meinung, das es nicht an meinem System liegt. Handynummer gegeben, dafür aber eine Ticketnummer bekommen. UND ... nach ca. 1 Stunde kam der Rückruf, das ein Verteiler eine Störung hat. Gegen 16.00 lief wieder alles. Dafür, das ich in der Pampa (aufm Dorf) wohne, und nur. ca. 150 Anschlüsse betroffen waren (lt. Telekom), bin ich sehr zufrieden mit der Abwicklung.

@frlaspina Danke für das Angebot. Aber ich glaube, ich werde est mal sehen, das ich mein System (ohne weitere Indikatoren) zum laufen bringe. Ich komme auf dein Angebot aber gerne später nochmal zurück.

@frlaspina Danke auch für die Links. Ich habe schon ein Verfahren, um die 123's zu finden. Basiert auf die Auswertung der High/Low und Open/Close Situation an einem Bar. Die Empfindlichkeit stelle ich nicht über eine einstellbare Abweichung her. Einserseits kann ich die Anzahl Bars einstellen, in denen eine saubere Klärung des HHHL bzw. LHLL stattfinden muss (habe ich bei Ross gesehen). Der zweite Weg ist zu erkennen, ob ein Trend angeschlagen ist, d.h. ob es einen kleineren Trend in die gleiche Richtung gibt. Wenn der kleinere Trend über/unter den letzten P2 steigt/fällt, "verschmelze" ich die Trends. Der gebrochene Trend wird dann fortgesetzt. Damit hat sich dann auch ein neues HHHL bzw. LHLL gebildet. Allerdings verwende ich hierzu einige Klassen (gibt es so etwas in MT?) wie z.B. MtTrend (verwaltet Trendeigenschaften wie Trendtyp, Marktphase), MtPart (verwaltet einen Trendabschnitt (Bewegung, Korrektur). Gibt es eine Möglichkeit, den Sourcecode von Indikatoren (z.B. iFractals) einzusehen? Eddy

@Vola Danke für den Link. Manchmal wünscht man sich doch den einen oder anderen sinnvollen Kommentar im Programmcode. Werde den Code mal analysieren. Vielleicht kann ich die Idee dahinter verwenden.

Wo findet man denn diese Funktionen? Edit: Vergess die Sonnencreme nicht. Schönen und vor allem erholsamen Urlaub.

Hallo wh, ich habe keine Ahnung von neuronalen Netzwerken und fuzzy logic. Ist das dann nicht ein fast aussichtsloses Unterfangen damit anzufangen? Wie soll man denn als Einzelkämpfer da schnell reinkommen? Worin würde denn der Nutzten bestehen? Bei der Regelerstellung? Kann man dann aus den Regeln auch Code generieren?

Nach Voigt ist es wesentlich, die Marktphase zu bestimmen, damit man einen Entry mit hoher Ertragswahrscheinlichkeit findet. Ich habe einen ersten Entwurf einer Spezifikation geschrieben, mit der die Marktphasen bestimmt werden können. Was haltet ihr davon? Gibt es etwas, was ich übersehen habe bzw. was undeutlich oder falsch formuliert ist? Liege ich vielleicht komplett falsch? Z.Z. fehlt noch die Beschreibung eines Verfahrens zur Abstandsmessung und Bewertung zweier Punkte. Dies ist m.M.n. wichtig zur Beantwortung der Frage: steht man kurz vor dem Durchbruch durch einen P2 bzw. P3. Aus der Spec könnte man dann einen Pseudocode entwickeln, der in eine Zielsprache überführt werden kann. Eddy Marktphasen Spec.pdf

Sehe ich auch so. Da wir hier in verschiedenen Programmiersprachen entwickeln, wird der Austausch von Programmcode nicht ganz einfach. Wäre es nicht sinnvoll (wh hat es oben mal angeregt, Spec), wir würden versuchen bestimmte Markttechnische Aspekte zu identifizieren (z.B. Erkennen einer Trendphase) und daraus eine Spec zu erstellen. Für die Implementierung des Spec in die einzelnen Programmiersprachen finden sich dann vielleicht doch einige zusammen. Eddy

Aber den zeitlichen Nachlauf hast du doch bei jeglicher Form von Mustererkennung, oder etwa nicht? Würde ich grundsätzlich auch machen. Leider habe ich nicht so viel Zeit und auch keine Kenntnisse über Neuronale Netze, Matlab, R. Schauen nicht Alle voneinander ab? Das ist doch grundsätzlich nicht schlecht. Machen wir doch in den Foren auch. Für mich als "Frischling" in Markttechnik / Technische Analyse ist die Markttechnik noch am verständlichsten. Ein vollständiges Konzept zur programmtechnischen Umsetztung der Markttechnik habe ich nicht. Ich habe GDBM und die Händler-Serie gelesen. Meine Strategie war am Anfang: einfach mal ein bischen rumprogrammieren. Mittlerweise ist mir klar, das es so nicht geht. Ich gehe jetzt schrittweise vor (ein allumfassendes Konzept kann man alleine in angemessener Zeit nicht erstellen). Die ersten Schritte waren / sind: Erkennung der 123 auf Basis eines skalierbaren Regelwerks Erkennen, ob ein Trend ein Untertrend eines vorherigen Trends ist (Voraussetzung für die Trendphasenbestimmung) Verschmelzen von Trends (d.h. Fortsetzung des gebrochennen übergeordneten Trends Charttechnische Darstellung der beteiligten Timeframes (notwendig, da ich beliebig viele Timeframes in einer Handelsstrategie verwenden kann und SEHEN will, wie jeder neu hereinkommende Tick verarbeitet wird (zum Testen unerlässlich) Erstellen einer Testumgebung, um auch Offline Entwickeln und Testen zu können Ein gewisses Konzept habe ich also schon. OpenSource ist ein sehr interssanter Weg. Ich habe (außer das ich sie nutzte, Eclipse, OO, ...) keine Erfahrung, wie man ein solches Projekt aufsetzt. Viele OS-Projekte starten ja vielversprechend und schlafen dann irgendwie ein. Und ja, bunte Bilder erzeuge ich auch. Da ich ein visueller Mensch bin, bringen sie mir sehr viel. (Trends ein-/ausblenden, verschmolzene Trends ein-/ausblenden). Ich habe mein diskretionäres Trading (was nicht wirklich erfolgreich war) vollständig eingestellt. Ich habe schon die Absicht mit Hilfe des Systems wieder zu traden. Ob Voll- oder Halbautomatisch wird die Zukunft zeigen.

Hallo frlaspina, ich freue mich sehr, noch einen (eine) Markttechniker (in) gefunden zu haben (frl) Mit dem Einstieg an Umkehrstäben (=Umkehrkerze?) habe ich mich bis auf das Lesen des Kapitels in GBDM sowie dem Erkennen im Programm noch nicht weiter beschäftigt. Korrigiere mich bitte, wenn ich jetzt falsch liege. Ich werde im kleinen TF ausgestoppt. Nun warte ich auf einen Umkehrstab im Handels-TF. Wird dieser im kleinen TF bestätgt (d.h. beide Trends zeigen in die gleiche Richtung) steige ich mit einer Market Order ein. Den Stopp würde ich jetzt an den P3 des kleinen TF legen. Was meinst du aber mit: Kannst du das mit einer kleinen Skizze verdeutlichen? Edit: Habe in deinem Profil gesehen: männlich Eddy

Ich möchte euch mal meine Stoppsetzung im Trendhandel vorstellen. Der initiale Stopp wird mit der Order-Ausführung auf den letzten P3 gesetzt. Das Nachziehen des Stopps kann jetzt im gleichen oder tieferen Timeframe erfolgen. Stoppsetzung im gleichen Timeframe Grundsätzlich wird mit jedem neuen (bestätigten) P2 ein neuer P3 gebildet. Auf diesen wird der Stopp nachgezogen. Sollte der Trend T1, aus dem die Order erstellt wurde, gebrochen sein, die Order aber noch aktiv sein und der neue sich bildene Trend T2 nicht unter den T1.P3 gefallen sein, wird der Stopp auf diesen T1.P3 nachgezogen (in der Grafig S2). Die Motivation für dieses Vorgehen ist: falls sich der Trend doch fortsetzten sollte, „sitzt“ der Stopp bereits richtig. Andernfalls wurden noch einige Punkte gesichert. Stoppsetzung im niedrigeren Timeframe Die Stoppsetzung erfolgt immer nach der Standard-Regel. Mit jedem neuen (bestätigten) P2wird ein neuer P3 gebildet. Auf diesen wird der Stopp nachgezogen. Um das Problem zu früh aus einem intakten Trend ausgestoppt zu werden zu lösen, habe ich folgende Idee: Sollte der Trend T1 NICHT gebrochen sein, wird im niedrigeren Timeframe ein Wiedereinstieg mit dem nächsten erscheinenden Trend (in die gleiche Richtung wie T1) vorgenommen.

Also das sieht schon sehr nach Markttechnik aus. Muss ich mir unbedingt mal anschauen.

Mein "Optisches Russisch" wird auch immer besser. Aber japanisch ... Die Erläuterungen gelten für einen Uptrend entsprechend. In Phase 1 wurde noch kein gültiger P2 gebildet. Der kommt erst dann Zustande, wenn der letzte abgeschlossene Bar ein LHLL gebildet hat (Phase 2 ist also eigentlich noch kein Trend). Ich unterscheide hier im Programm, ob das Low NACH dem High aufgetreten ist. Die Tabelle ist somit nicht richtig. Für Phase 2 muss gelten: Low nach High --> Trend, Bewertung = 2 High nach Low --> Trend, Bewertung = 0 Low und High gleichzeitig: Open > Close --> Trend, Bewertung = 2 Open < Close --> Trend, Bewertung = 0 Open = Close --> der aktuelle Bar wird zur weiteren Klärung mit dem nachfolgenden Bar zu einem "virtuellen Bar" zusammengafasst. Lt. Voigt muss die Trendphase im höheren Timeframe ermittelt werden. Im Handels-TF wird dann z.B. in Trendrichtung der Phase gehandelt. Meier-Paape verwendt für die "Phasenfindung = Trendfindung" einen SAR-Prozess (MACDSAR, InOutbarSAR). Ich habe diese Indikatoren mal nachgebaut. Allerdings noch keine vergleichenden Auswertungen gemacht (Zeitmangel). Zusätzlich habe ich aus den 123's einen MTISAR gebaut (MTI ist mein Basisindikator).

Sieht auch sehr interessant aus. Mal schauen, wie ich es verarbeiten kann. Hier ist mal die Phasenerkennung nach Voigt (zur Erkennung von 5*-Setup's) sowie meine Bewertung. (Leider habe ich OpenOffice nicht dazu bewegen können, aus einer Textseite ein Bild zu erzeugen. Deshalb gehe ich den das PDF). Programmtechnisch sind die Muster (besonders 3 und 4) schwierig zu lösen, da es auf den Abstand der letzten beiden P2-Punkte zueinander ankommt. Wenn die Bewegung schon weit fortgeschritten ist (= der Abstand der letzten beiden P2), wird die Phase gering bewertet. Wie definiert man aber "weit fortgeschritten". Eine Möglichkeit wäre vielleicht, die Volatilität zu messen (über einem bestimmten Zeitraum, nur des aktuellen Trends, ???) und über die High/Low-Spanne des Zeitraums sowie des Abstandes der beiden P2's einen Bewertungsfaktor zu bekommen. Also: faktor = "Abstand P2/P21" * "ATR(des Zeitraums)" / "High/Low-Spanne" Das Muster 7 wird als 5*plus Setup bezeichnet. Der P2 des kleinen Trends könnte durchstoßen werden. Dadurch könnte Bewegung entstehen um auch den P2 des großen Trends zu durchstoßen. Bevorzugter Handel wären dann der Bewegungs- oder Ausbruchshandel. PS: Ich bezeichne den letzten Punkt auch als P2 bzw. P3. Allerdings haben sie den Zusatz: "Unbestätigt". Markttechnik.pdf

Danke. Das Thema ist (für mich) extrem komplex. Und wenn man einige Mitstreiter findet, ist das schon toll, ist aber auch nicht leicht. Man findet in verschiedenen Foren Beiträge zur Markttechnik. Sehr häufig wird aber sehr polemisch darüber diskutiert. Mal wird die Markttechnik als Sch... bezeichnet, allerding ohne es sinnvoll zu begründen, mal wird der Voigt als Idi/Stümper bezeichnet. Aber all das hilft nicht weiter, wenn man das Thema sachlich diskutieren will.

@Vola Danke für den Link. Aber ich möchte die Markttechnik so programmieren, wie sie Voigt in GBDM und seiner Händler-Reihe beschreibt. Was Meier-Paape macht ist auch sehr interessant. Habe die Unterlagen und die Webinare schon intensiv durchgearbeitet. Vielleicht erfinde ich ja grad das Rad ein zweites mal.

Hallo ronner, wahrscheinlich hast du Recht. Aber bis auf KleinerBroker hat niemand geantwortet. Das habe ich als "kein Interesse" gedeutet. Mein Fehler. Sorry. Eddy

Hallo, leider gibt es hier nicht so viele markttechnisch Orientierte. Wer interesse hat, kann hier ja mitmachen (dort bin ich der ETrader). Markttechnisches Handelssystem programmieren Eddy

Danke, so mache ich es. Kann man eigentlich ein Konstrukt definieren, dass, wenn eine Order gecanceled wird, eine andere Order ausführt (OCO, stop loss, profit target)? Eddy

Wie kann man eine Order glatt stellen, die mit einem StopLoss abgesichert wurde, der aber noch nicht ausgelöst wurde? Z.B. nöchte ich um 21.45 alle offenen Orders glattstellen. Muss ich dann erst den SL canceln und dann eine Sell-Order absetzten oder geht das auch anders? Die NinjaTrader Funktion, die das automatisch machen könnte (ExitOnClose, auslösen des StopLoss) liefert mir leider nicht den zugehörigen Entry-Namen (habe ich bereits im NT-Forum gepostet). Eddy

Ich entwickle mein Handelssystem unter Visual Studio in C# und binde die DLL in NinjaTrader ein. Von NT nutzte ich z.Z. nur die Kursbereitstellung und das Ordermanagement. Abstürze oder ähnliches hatte ich bisher keine. Leider funktioniert das Historical-Flag in dieser Kombination nicht. Eddy

Hallo, leider kann man mir im NinjaTrader-Forum keine Antwort auf folgendes Problem geben (da DLL-Support nicht unterstützt wird). Vielleicht hat ja hier jemand eine Lösung / Idee. Ich möchte das Historical-Flag an eine Methode, die in einer DLL liegt übergeben. Leider wird IMMER true übergeben, obwohl Realtimedaten angezeigt werden. Folgende Programmfragmente zeigen den Aufruf der Methode: protected override void OnStartUp() { startMTIWorkbench(); } protected override void OnBarUpdate() { Print("Historical: " + Time[0] + " / " + Historical); StockPoint pt = new StockPoint(Time[0], Open[0], High[0], Low[0], Close[0], 0); workbench.addBar (pt, Historical, ignoreTicklist); }

Hallo Kleinerbroker, einen konkreten Markt betrachte ich z.Z. noch nicht. Die Erzeugung der 123's kann ich über diverese Parameter beeinflussen. Als nächstes möchte ich die Aussage von Voigt, die 'saubersten' Bewegungen entstehen von einem P3 zu einem P2, überprüfen (anhand historischer Daten). Hierzu erstelle ich eine Textdatei mit auszuwertenden Daten (Bar-Nr, Time, High, Low, ...). Als Ergebnis dieser Auswertungen erhoffe ich mir eine Ausagen wie: welcher Parametersatz liefert die saubersten Bewegungen welche Instrumente sind geeignet zu welchen Zeiten sind die jeweiligen Parametersätze sinnvollerweise einsetztbar (dieses Ziel leite ich aus deiner Aussage: 'dabei beobachte ich den Markt ab 07:30 , würde vor 09:00 Long (und NUR Long) in den Markt gehen und auf einsetzende Bewegung hoffen'. Leider habe ich nur sehr grundlegende Kenntnisse in Statistik. Ich weiss, das man z.B. mit MathLab so ziemlich alles auswerten kann, aber das Teil muss man auch richtig 'füttern'. Und wie bekomme ich dann die Ergebnisse in mein Programm? An dieser Stelle könnte ich schon Unterstützung gebrauchen. Nach welchen Regeln erzeugt du denn die 123's. Eddy