Eddy

Um Misstöne zu erzeugen und auf Dauer zu erhalten / zu füttern gehören doch immer zwei. Wie Aurelius gesagt hat, gibt es ja die "Zaubersätze": Wenn ich darauf keine, für mich zufriedenstellende, Antwort bekomme, beende ich die "Konversation" eben. Wenn dann immer noch ein Nachkarten kommt, setzte ich diesen Benutzter auf meine Ignore-Liste (haben wir so etwas im Board?). Da ich auch etwas egoistisch bin, gönne ich dem "Beleidiger" nicht den Erfolg, mich aus dem Board zu vertreiben. Ich "strafe" ihn eben mit meiner Ignoranz.

Hat jemand schon einen Code um Trendlinien zu berechnen? Muss man dafür nicht eine Regressionsgerade berechnen? Wie löst man den Übergang von z.B. 22.00 Uhr auf 8.00 Uhr?

Ich muss den Begriff "bewerten" etwas präziser fassen. Ich meine damit NICHT, einem Muster für sich alleine eine gute oder weniger gute Chance einzuräumen. Ein Setup-Muster ist grundsätzlich im Kontext des übergeordneten Timeframes sowie des Tradingstils (Trend, Bewegung, Ausbruch) zu sehen. Angenommen ich will den Trend mit dem Muster "Durchbruch durch den P2" handeln. Wenn ich im TTF dieses Muster finde, gehen in die "Bewertung" des Setups jetzt folgende Aspekte ein: (HTF: Trend im höheren Timeframe, TTF: Trend im gehandelten Timeframe) Richtung HTF und TTF (kein Setup wenn gegenläufig) HTF korrigiert (Corrective) und TTF in Bewegung (Impulsive): Korrekturverhältnis bestimmen (Fibonacci?) ==> daran arbeite ich Abstand akt. Bar zum Durchbruch durch TTF.P2 (z.B.: gut, wenn < 1 ATR, schlecht wenn > 4 ATR) Abstand TTF.P2 zum HTF.P2 (wenn sie sehr nahe beieinander liegen (< 1 ATR), gute Bewertung, da zusätzlich auf Durchbruch des HTF.P2 spekuliert werden kann. Der im Bild eingezeichnete Durchbruch durch P2 ist also für sich genommen nicht aussagefähig. Auch der eingezeichnete Trendwechsel (Corrective turned impulsive) hat für sich alleine betrachtet, noch keine hohe Bedeutung. Alles unter der Überschrift: "Handel des Trends". Wenn ich die Bewegung handeln will, müssen andere Regeln erfüllt sein.

Mir geht es bei der Suche nicht um den "perfekten Einstieg". Den gibts wohl nicht. Da ich aber bei den Entry-Suche ohne Indikatoren auskommen will, muss ich Muster identifizieren und diese irgendwie bewerten. Ich versuche hier mit Abständen, die über die Volatilität kategorisiert werden, zu arbeiten. Der Abstand ΔMP2 z.B. definiert den Abstand zwischen dem letzten P2 im höheren und dem letzten P2 im gehandelten Timeframe. Aus diesen Mustern sowie deren Bewertung erstelle ich dann Regeln, die programmtechnisch ausgewertet werden können. Diese Regeln sollen dann für den Trend-, Bewegungs- und Ausbruchshandel verwendet werden. Ob sie aber zum Einsatz kommen, hängt von der jeweiligen Bewertung im Handelsstil ab. Das ich mit einem Entry mal total daneben liegen kann, schreckt mich nicht ab. Mit diesem Verfahren möchte ich die Erfolgswahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Entry erhöhen. Ausgang ... ungewiss. Das Risiko soll später über RM/MM eingeschränkt werden.

Hallo Vola, erstmal gute Besserung. Werde mir das mit den Pivot-Punkten mal genauer anschauen. Voigt empfiehlt die Pivot-Punkte eher zum Ausstieg zu verwenden (GBDM). Vielleicht kann man sie auch als Signalverstärkung / -abschwächung verwenden. Zur Zeit suche, dokumentiere und bewerte ich markttechnische Setups. Einfließen sollen in der Anfangsphase auch die wichtigsten (welche sind das?) Kennlinien und Muster. Hier sind mal zwei Beispiele was ich damit meine.

Kannst du mal kurz erläutern, wie du das in der Praxis umsetzt? Lt. Markttechnik entsteht ja gerade an diesen Kursmarken starke Bewegung. Handelst du dann nur den Ausbruch, also 'nur' ein paar Punkte mitnehmen? Eddy

Mal eine Frage zu den Tageslinien (Tageshoch, Vortageshoch, ...). Gibt es Tageslinien, die man besonders Beachten sollte? Gibt es Unterschiede bei verschiedenen Instrumenten (Futures, Aktien, ...) die man beachten sollte?

So wie ich die Markttechnik bisher verstehe, würde ich nicht gleichzeitig (auch nicht in unterschiedlichen Timeframes) einen Aufwärts- UND Abwärtstrend gleichzeitig (in einer Strategie) handeln. Wenn ich einen Trend handle, würde ich höchstens einen Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung handeln. Das kann ich aber noch nicht ausprobieren, da ich erst den Trendhandel implementiert habe. Was meinst du mit ' alle Parameter' und 'Order Live'?

Hallo Vola, ich habe mir mal die Muster genauer angeschaut. Die russischen Muster sind m.M.n. eher einfach. Muster +1: bilde ich durch TiCx ab. Muster +2: Downtrend wurde gebrochen. Noch kein neuer Uptrend in Sicht --> nichts tun. Muster +3: Uptrend gebrochen. Noch kein neuer Downtrend in Sicht --> nichts tun. Muster +4: wie +3 Muster +5: Downtrend gebrochen. Neuer Uptrend vorhanden --> TiA1x Muster +6: Downtrend gebrochen. Neuer Uptrend vorhanden --> TifCx Muster +7: Uptrend vorhanden. TiAx Muster +8: wie +6 AHG-Muster: werden vollständig durch TiPx abgebildet. Interessant sind in diesen Bildern allerdings die Hinweise auf DB und DT sowie die Regel, "the entry is the first closing bar above previous high". Muss mal schauen, wie ich das in die Trendphasenbewertung integrieren kann.

So, Urlaub ist vorbei. Berlin, Wildpark, Spreewald... Ist schon eine Reise wert. @cxalgo Habe leider die PDF's im Urlaub nicht gelesen. Zu viel Rad gefahren. Hole ich jetzt nach. Ich möchte mal mein Verfahren zum Finden von Entries kurz beschreiben (PDF). Wann einsteigen? Grundsätzlich sollte man dann einsteigen, wenn Bewegung im Markt entstehen könnte. Ob dann der Trend, die Bewegung oder der Ausbruch gehandelt wird, ist von der jeweiligen Situation und der gewählten Strategie abhängig. Es sollte in Trendrichtung des übergeordneten Trends gehandelt werden. Bewegungen durch markante Punkte (P2, P3, Tageslinien, …) erhöhen die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trades. Um Bewegung zu erkennen, führe ich eineTrendanalyse für den Timeframe, in dem gehandelt wird (TTF), den nächts höheren Timeframe (HTF) sowie den nächts tieferen Timeframe (LTF) durch. (LTF ist bisher nur für eine feinere Stoppsetzung im Trendhandel und ein ReEntry vorgesehen). Ziel der Trendanalyse (EINES Timeframes) ist es, die Phase, in der sich ein Trend befindet, als eine von 4 Kategorien zu beschreiben. Jede der 4 Kategorien kann in max. 8 Unterkategieren unterteilt werden. Diese geben die Wahrscheinlichkeit einer Bewegung durch die Punkt2 P2 bzw. P3 an. Die Unterkategorien bekommen eine Wertigkeit von 0 … 6 zugeordnet. Wobei 6 die höchste Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Entries darstellt. Erstes Verfahren zur Bewertung von Entries Im ersten Schritt kombiniere ich die HTF-Trendphasen mit den TTF-Trendphasen (genauer: die HTF-Unterkategorien mit den TTF-Unterkategorien). Mögliche Verbesserungen durch: Abstände zu bestimmten Tageslinien (Tagestief, Tageshoch, Eröffnungskurs, ...) Pivot-Punkte Fibonacci ... Würde mich über Anregungen und Kritik freuen. Eddy Trendphase.pdf

Hallo cxalgo, habe mir die PDF's mal runtergeladen und schaue sie im Urlaub mal an. Mit meinen Fragen warte ich besser bis nach meinem Urlaub.

So, es geht weiter. Konnte die letzten Wochen leider nichts an meinem System programmieren. Und wie das manchmal ist, wenn man "alten" Code nach langer Zeit betrachtet... Man fragt sich, was hast du da eigentlich programmiert. Meine letzte Systemanalyse liegt zwar schon ein bisschen zurück (so ca 15 Jahre), ich redesigne das System jetzt aber nach dem MVC Pattern. Vorher werde ich aber noch 14 Tage Urlaub in Potsdamm machen.

Ohne den übergeordneten Zeitrahmen zu kennen, würde ich überhaupt nichts tun. Wenn der übergeordnete Trend ein Downtrend ist, würde ich eine StopBuy-Order (EnterShortStop) an der unteren Linie erstellen. Wenn der übergeordnete Trend ein Uptrend ist, könnte man über eine EnterLongStop-Order an der oberen Linie nachdenken.

Die Markttechnik basiert auf dem gleichen Prinzip. Jedoch wird versucht, den übergeordneten Trend noch zu klassifizieren. Wenn eine Bewegung schon "sehr lange läuft", wird die Wahrscheinlichkeit einer Korrektur als relativ hoch eingestuft. Man sollte dann besser abwarten bis die (hoffentlich bald einsetzende) Korrektur beendet ist und mit einsetzender Bewegung wieder nach Entries suchen.

So, ich habe mich mal bei uns im Ort nach Interessenten umgeschaut. Von regem Interesse kann ich leider nicht sprechen. Wenn ich die Kosten im wesentlichen übernehmen würde, wäre der ein oder andere wohl daran interessiert. Nur die Kirche hat bisher kein Interesse gezeigt. Mal schauen wie sich das weiter entwickelt.

Ja, das war der Fehler. Wenn eine Order im managed approach "länger" als ein Bar Leben soll, kann dies mit dem Flag 'liveUntilCancelled' erfolgen. Da ich, bedingt durch mein System, die Orders immer im 1 Min. Timeframe submitte, kommt es (zumindest für historische Daten) fast immer zum canceln der StopBuy-Order am nächsten Bar.

Ups, ich glaube ich habs gerade selber gefunden. Da ich den Managed Approach verwende, wird die Order am nächsten Bar gecancelled. Und da die 1. Order um 12:41 nicht ausgeführt wurde, wurde sie um 12:42 gecancelled. Order 2 wurde um 15:00 gesendet und um 15:00 gefilled.

Ich habe ein (Verständnis???-) Problem mit einer StopBuy-Order. Vielleicht kann mir jemand helfen. Habe mal einen Ausschnitt aus dem Trace eingestellt. Ich möchte eingestoppt werden, wenn (Order 1) der Kurs über 5979 steigt. Bei Order 2 liegt der Stopppreis um 1 Punkt oberhalb des Close. Und die funktioniert. Order 1: StopBuy-Preis: 5979, akt. Close: 5919 --> Order cancelled Order 2: StopBuy-Preis: 5893, akt. Close: 5892--> Order filled Order 1: Close: 5919 12.08.2011 12:41:00 Entered internal PlaceOrder() method at 12.08.2011 12:41:00: BarsInProgress=0 Action=Buy OrderType=Stop Quantity=1 LimitPrice=0 StopPrice=5979,0 SignalName='TF01_Long_TH_00001' FromEntrySignal='' 12.08.2011 12:42:00 Cancelled expired order: BarsInProgress=0: Order='NT-00000/Sim101' Name='TF01_Long_TH_00001' State=Working Instrument='FDAX 09-11' Action=Buy Limit price=0 Stop price=5979 Quantity=1 Strategy='AStrategyTemplate' Type=Stop Tif=Gtc Oco='' Filled=0 Fill price=0 Token='e978995acad14d2396731963ea2149db' Gtd='01.12.2099 00:00:00' Order 2: Close: 5892 16.08.2011 15:00:00 Entered internal PlaceOrder() method at 16.08.2011 15:00:00: BarsInProgress=0 Action=Buy OrderType=Stop Quantity=1 LimitPrice=0 StopPrice=5893,0 SignalName='TF01_Long_TH_00054' FromEntrySignal='' 16.08.2011 15:00:00 Entered internal SetStopTarget() method: Type=Stop FromEntrySignal='TF01_Long_TH_00054' Mode=Price Value=5872 Currency=0 Simulated=False

So, die Erkennung der Marktphasen habe ich im wesentlichen abgeschlossen (die Phase, in der sich ein Trend im übergeordneten Timeframe befindet, bezeichne ich als Marktphase). Voraussetzung für die Phasenerkennung war, Muster zu definieren, die den einzelnen (sinnvollen) Phasen entsprechen und dann diesen Mustern eine Wertigkeit zuzuordnen. Die Erkennung erfolgt in einem 3-stufigen Verfahren. Erkennen, welches Muster am aktuellen Bar im Trend vorliegt (TS1 … TS6, setzt die max. 5 letzten Punkte eines Trend in Beziehung) Bewerten des Abstandes des letzten Punktes im Trend zum entsprechenden Referenzpunkt (im Aufwärtstrend: Bewerten des Abstandes des letzten Punktes im Trend (P20) zum letzten bestätigten P2-Punkt (P21). Im Abwärtstrend werden P30/P31 bewertet) Aus diesen Information werden die Trendphasen ermittelt und bewertet (0 … 6). Die Abstandsmessung basiert auf der Volatilität (ATR). Die Abstände habe ich in 4 Kategorien eingeteilt (Zero, Small, Medium, Big). Das zugehörige ATR-Maß ist über die GUI einstellbar. Zero=0,5 bedeutet z.B.: alle Abstände,kleinergleich 0.5 ATR werden als Zero bewertet. Die Entry-Erkennung erfolgt ebenfalls über eine Mustererkennung. Für den Trendhandel kombiniere ich die Marktphase (übergeordneter Timeframe) mit der Trendphase, die am letzten Bar im gehandelten Timeframe vorliegt. Der Abstand des letzten Punktes zu einem Refernzpunkt entscheidet auch hier über die Wertigkeit des Entries und über die Orderart (Market, StopBuy). Unten ist mal ein Beispiel für die Trendphasenerkennung (Trend befindet sich in der Fortführung = mind. 2 Korrekturen hat es schon gegeben) sowie für die Entry-Erkennung. Danke nochmals für die Anregungen, bestimmte Situationen zu erkennen. Ich habe sie in meine TODO-Liste aufgenommen. Ich möchte aber erstmal das System mit "einfachen" Erkennungsmethoden zum Rennen bringen.

Das Münsterland ist schon plattes Land. Aber wir haben eine Kirche. Vielleicht ist die ja hoch genug. Muss ich alles prüfen. Wenn ich noch mal umziehe, dann an die Ostsee. Zingst, Prerow oder so.

@Vola Sieht nicht übel aus. Werde morgen mal bei der Firma anrufen und mich schlau machen. Danke.

Da hast du natürlich Recht. In erster Linie will ich die Ausfallsicherheit zu erhöhen (z.Z. habe ich noch einen ISDN-Anschluß). Wäre halt schön, wenn ich zusätzlich noch eine höhere Bandbreite dazu bekäme.

Bei uns gibts (fast) nichts. Kein LTE, kein Kabel, nur DSL 1000 (und die werden noch nicht mal erreicht). Bei skyDSL habe ich auch große Bauchschmerzen bezgl. des Wetters. Und nur bei schönem Wetter traden, ... weis nich.

Hat jemand Erfahrung mit skyDSL? Ich suche nach einer Alternative zu meinem DSL1000 der Telekom. Funktioniert der Empfang auch bei sehr schlechtem Wetter?

Man o man, ich wäre froh, wenn wir hier echte 1M Bit hätten (irgendwas mit 768k). Leider.