Eddy

Stimme dir in allen Punkten zu. Aber es gibt halt auch Dinge, die man nicht so gerne selber macht. (Haare schneiden gehört auch dazu. Obwohl, ... bei meinen 3 Flusen ). Aber im Ernst. Zu wissen, das etwas möglich ist und dies auch umzusetzten, sind schon 2 Paar Schuhe. Gib mit eine Programmieraufgabe. Ich denke, ich werde sie lösen (zumindest werde ich mich da voll rein hängen). Aber Versicherungspolicen, Versicherungsrecht, Ombutsmann und was da noch alles dran hängt. Ne, das ist nicht mein Ding. Ich hoffe, die Zeit besser bei der Entwicklung meines HS zu investieren. Vielleicht ist der Spruch "Schuster bleib bei deinen Leisten" das Motto, das mich hier treibt.

Mit dem Honorar, das die Unternehmen dafür bekommen, kann ich gut leben. Wenn ich wirklich um die 40% Beitrag bei gleicher Leistung sparen kann, und diese 40% als Honorar abgeben muss, ist doch alles ok. Ab dem 2. Jahr spare ich dann aber ungemein. PS1: so wie ich z.B. Widge verstanden habe, sind es keine Vermittler. Ich bekomme ja keine neue Versicherung. Widge erledigt für mich "nur" die Tarifumstellung. Lt. Finanztest versuchen die PKV's das natürlich mit allen Tricks abzuwimmeln. Deshalb empfehlen sie ja die Unterstützung von Spezialisten. Unsereins wird wahrscheinlich mit Aussagen wie: geht nicht, neue Gesundheitsprüfung notwendig, lohnt nicht, ..., abgespeist. PS2: wenn ich den Tarif nicht umstelle, bekommen Widge und Co. auch kein Honorar.

Aber hallo. Die Unterschiede können enorm sein. Bei der DKV bin ich mittlerweise in einem geschlossenen Tarif. Da sind jetzt nur noch die (ehemaligen jungen) alten Säcke drin. Neukunden werden neue Tarife angeboten. Da sind i.d.R. junge Leute drin. Naturgemäß mit wenigen Risiken. Dadurch ist der Tarif dann auch so "billig". Glücklicherweise hat der Gesetzgeber die Möglichkeit geschaffen, das Altkunden auch in diese neuen Tarife wechseln können. Ohne erneute Gesundheitsprüfung. Allerdings wurde versäumt die PKV's zu verpflichten, dies auch ihren Kunden mitzuteilen (ist glaube ich erst ab 60 Pflicht). Lt. Widge bzw. beitragsoptimierung24 sollen Einsparungen von bis zu 50% möglich sein. Beauftragt man z.B. Widge mit der Umstellung, und man stellt seinen Vertrag innerhalb von 2 Jahren um, verlangt Widge den 8-fachen eingesparten Monatsbeitrag + Mwst (beitragsoptimierung24 will 12 * eingesparten Monatsbeitrag). Deshalb muss man sich für ein Unternehmen entscheiden. Aber welches? Da bin ich noch auf der Suche.

In der letzten Finanztest war ein Bericht über die Möglichkeit, innerhalb seiner PKV den Tarif zu wechseln. Lt. Finanztest sollte man sich externe Unterstützung holen bzw. das durch Unternehmen wie Widge.de oder beitragsoptimierung24.de durchführen lassen. Hat das schon mal jemand versucht selbst zu machen bzw. hat jemand Erfahrung mit diesen (oder anderen) Unternehmen?

Hallo, möchte mich wieder zurückmelden. Ich war zwar nicht wirklich weg, aber wenn die Gesundheit nicht so richtig will, macht sogar das Programmieren keinen Spass mehr. Zuletzt hatte ich mich mit Spearman, HeikinAshi und Chandelier zur Bewertung von Entries und Exits beschäftigt (hat zwar nichts mit Markttechnik zu tun, aber die Anregungen hier aus dem Forum klangen sehr interessant). Wenn erste Ergebnisse vorliegen, werde ich sie hier vorstellen. Z.Z. experimentiere ich mit der Lage der Kennlinien (SpearmanRC/SpearmanAverage, ChandelierHi/ChandelierLo, HABALong/HABAShort) zueinander und der Verweildauer der Kennlinien in speziellen Extrembereichen HABA ist ein von mir entwickelter Indikator, der auf die HeikinAshi-Bars aufsetzt. Die Idee dahinter ist, die Trendstärke zu ermitteln. Die Berechnung ist recht simpel: if ATR == 0 BodyATR = 0; else BodyATR (close - open) / ATR); HABALong = WMA(BodyATR, longPeriod); HABAShort = WMA(BodyATR, shortPeriod);

Also wenn du das nachweisen kannst (10%, 2-3 mal Depot umschichten), würde ich dir einiges an Geld anvertrauen.

100% Das wäre wohl der "Heilige Gral". Wenn ich 10% bei einem vertretbaren Risiko schaffen würde, wäre ich mehr als zufrieden.

Eine weitere Frage zum Einstieg. Wenn man z.B. in einem Short-Trade ausgestoppt wurde, der Stopp in einem Aufwärtstrend erfolgte, kann doch mit der implementierten Logik kein Entry in den laufenden Trend erfolgen. Ist das so beabsichtigt oder übersehe ich wieder etwas?

Hast Recht. Habe in der Abfrage übersehen, das auf einen steigenden und einen fallenden Bar geprüft wird.

Ich bin darin auch kein Experte. Habe das alles nur gelesen. Nachtrag: Die Indiaktoren, die auf den HeikenAshi aufsetzten, sollen auch "saubere" Signale liefern.

Ich habe mich mal mit dem HeikenAshi beschäftigt und habe folgende Fragen: 1. Sollte man beim Einstieg nicht auch die Lage der beiden Bars zueinander prüfen? Mit dem Code wird doch nur geprüft, ob 2 grüne bzw. 2 rote Bars aufeinanderfolgen. Der 2. Bar kann aber auch ein tieferes Hoch als der 1. Bar haben (Long) int calcEntrySignal() { ... if(ha_open_1 < ha_close_1 && ha_open_2 > ha_close_2) return(LONG); if(ha_open_1 > ha_close_1 && ha_open_2 < ha_close_2) return(SHORT); return(FLAT); } 2. Macht es Sinn, wenn für die Trendrichtung nur Bars ohne unteren Schatten (grün)bzw. ohne oberen Schatten (rot) verwendet werden? Diese Bars sollen ja einen starken Trend anzeigen. 3. Macht es Sinn, die Größe der Bars und das Vorhandensein von oberen UND unteren Schatten zu prüfen (Seitwärtsbewegung, möglicher Trendwechsel)

Auch von mir ein herzliches Willkommen.

Festgeld ist nicht der Bringer, stimmt. Aber man verbrennt kein Geld. Um mit Wetten (ohne Traden!) erfolgreich zu werden, muss man aber auch wieder Zeit investieren. Kann man beides zeitlich vereinbaren, kann es vielleicht eine sinnvolle Ergänzung sein.

Für mich war das Jahr 2011 überaus erfolgreich gewesen. Ich habe nämlich nicht getradet. Ich kann oldschuren nur zustimmen. Mir liegt das diskretionäre Trading auch nicht. Ich werde von Festgeld und Co erst wieder weggehen, wenn mein HS dies zulässt.

Ich denke, es kommt darauf an, was man für Anforderungen hat, um ein Handelssystem zu erstellen. Meine Anforderungen waren Einsatz einer professionellen Tradingsoftware sehr gute Entwicklungsumgebung sehr gute Debug-Möglichkeiten Entwickeln auch Offline (also ohne NT) Mehrere Chart in einer Strategie Den 1. Punkt habe ich mit dem Kauf von NinjaTrader (ca. 1.000€) getan. Alle anderen Punkte waren und sind mit NT nicht so leicht möglich. Aus diesem Grund habe ich mich entschieden, das HS im wesentlichen als DLL unter Visual Studio Pro und C# zu entwickeln. Die Vielzahl an Analysemöglichkeiten, die Indikatoren, etc, die z.B. ein NT mitbringt, benötige ich (noch ???) nicht. Mir reichen z.Z. 6 Indikatoren und die habe ich aus NT übernommen. Wenn ich nach ca. 1 Jahr Enticklungsarbeit an meinem markttechnischen Handelssystem mal zurück schaue, komme ich zu folgendem Fazit: es wurde alles komplexer als ich Anfangs dachte den Wechsel von der reinen Entwicklung in NT zu einer DLL/EXE-Entwicklung außerhalb von NT bereue ich nicht das "bischen" Grafik, was ich außerhalb von NT erzeuge, war allerdings schon extrem aufwendig. Es reicht beiweitem nicht an NT heran. Aber für meine Zwecke ausreichend. die Integration der DLL in NT funktioniert problemlos man muss höllisch aufpassen, das das Programmieren nicht zum Selbstzweck wird. wenn ich noch berufstätigt wäre, hätte ich das Projekt allerdings aufgegeben Jertzt freue ich mich auf die ersten Backtests (noch außerhalb von NT).

Ich entwickle meine HS-Logik in C# unter Visual Studio und erzeuge dann eine DLL. Ich nutzte die NinjaTrader-Funktion zum Bekanntmachen der DLL. Im NT-Script binde ich die notwendigen Namespaces mit 'using xxx' ein. Hat bisher sehr gut funktioniert. Ist allerdings eine statische Einbindung.

Schon interessant, wie häufig so ein Problem auftritt. Ich hatte meinen Rechner zu einem Techniker gebracht. Der hatte einen RAM-Check gemacht. Hat ca. 3 Stunden !!! gedauert. Bei ca. 98% wurde dann tatsächlich ein RAM-Fehler entdeckt. Nach Austausch der RAM-Bank klappte wieder alles reibungslos.

Auch von mir allen ein gesundes neues Jahr.

Das weiss ich auch noch nicht. Jedoch möchte ich keine Overnight-Positionen halten. Ich bin dabei, ein HS auf Basis der Markttechnik zu entwickeln. Z.Z. teste ich das HS mit verschiedenen Instrumenten und verschiedenen TFs. Da ich früher rein diskretitionär Zertifikate, Aktien und Optionsscheine gahandelt habe, hatte ich mit Margin, Lots, ... bisher nicht zu tun. Deshalb meine "naiven" Fragen. Das muss ich jetzt aber berücksichtigen. Ich möchte (bei vorerst geringen Kapitaleinsatz) nach Möglichkeit mit einem gegebenen Risiko (z.B. 2 %) handeln. Durch mein RM werde ich aber recht häufig ausgestoppt. Die Anzahl der Kontrakte wird durch die Margin (MM) und das Risikio (RM, StopLoss) bestimmt. Um auch mal mit Teilverkäufen zu experimentieren, sollten es vielleicht auch mehr als 2 Kontrake sein. Da die Kosten den Stoplievel beeinflussen, entstehen halt die häufigen Ausstopper. Z.Z. bin ich i.d.T. ein "Suchender".

Manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wo finde ich bei IB denn etwas über den Volumentarif?

Da sieht es tatsächlich etwas besser aus, da bei den Tests im Durchschnitt 4 Kontrakte gehandelt wurden. Wie bestimmtst du denn die Zahl? Ich habe mich mit Forex noch nicht intensiv beschäftigt. Ist den das Folgende soweit richtig? (Interactive Brokers) EURUSD, Leverage Rate 40:1, Margin 2,5% 1 Lot = 100.000 $ Margin = 2.500 $ Positionsgröße: min. 1 Lot (= 1 Kontrakt?) 1 Pip: 10 $ (0,0001 Ticks) Fragen: Kann man auch weniger als 1 Lot handeln oder benötigt man dann ein MiniLot-Konto? Ist die Gebührenberechnung so richtig? (in $) 0.2 Basispunkte * Handelswert = 0,2 * 0,0001 * 100.000 = 2 --> min. Gebühr 2,50 $ Wie berechne ich, ab wieviel Pips Verlust das Konto geschreddert ist.

Ich habe mich an der Flat Rate von IB orientiert (allerding für Aktien).

Irgendwie nagt an mir der Frust. Mit meiner Strategie steige ich schnell aus einem Verlusttrade aus. Allerdings steigt die Strategie auch schnell wieder ein. In Summe habe ich zwar einen positiven Punktgewinn. Die Kosten (angenommen 26€ pro Trade) fressen aber den gesamten Gewinn auf. Übrig bleibt ein hoher Verlust. (Getestet habe ich mit FESX und FGBS und 10.000€ Startkapital). Kann man mit einem kleinen Konto denn überhaupt sinnvoll traden?

Ich habe mal in eine Strategie eine As- und Bid-Datenserie zugefügt (FDAX). Add(Instrument.FullName, PeriodType.Minute, 1, MarketDataType.Bid); Add(Instrument.FullName, PeriodType.Minute, 1, MarketDataType.Ask); Im Backtest bekomme ich folgende Werte: 15.12 09:36 Closes[0][0]: 5735,0 Opens[0][0]: 5740,5 - Hauptdatenserie Closes[1][0]: 5734,5 Opens[1][0]: 5740,0 - Bid-Datenserie Closes[2][0]: 5735,5 Opens[2][0]: 5740,5 - Ask-Datenserie 15.12 10:03 Closes[0][0]: 5745,0 Opens[0][0]: 5746,0 - Hauptdatenserie Closes[1][0]: 5744,5 Opens[1][0]: 5746,0 - Bid-Datenserie Closes[2][0]: 5745,5 Opens[2][0]: 5743,5 - Ask-Datenserie Wenn die Close-Datenserien die Bid/Ask-Werte darstellen, liegt 1 Punkt Spread dazwischen. Was bedeuten aber die unterschiedlichen Werte in den Open-Datenserien? Die Realtime-Werte werden in folgender Methode geliefert: protected override void OnMarketData(MarketDataEventArgs e) { // Print some data to the Output window if (e.MarketDataType == MarketDataType.Last) Print("Last = " + e.Price + " " + e.Volume); else if (e.MarketDataType == MarketDataType.Ask) Print("Ask = " + e.Price + " " + e.Volume); else if (e.MarketDataType == MarketDataType.Bid) Print("Bid = " + e.Price + " " + e.Volume); me = e; }

Hallo DarthTrader, das habe ich gesucht. Danke. Werde ich sofort mal ausprobieren.