DrStrangelove

Was führ mich zu der spannenden Frage führt: Kann ich einer Seitwärtsphase ansehen in welche Richtung positioniert wird? Ich gehen in dem Fall wirklich davon aus dass das "SmartMoney", oder wie man es auch immer nennen mag, auch Mittel und Wege finden wird den Kurs dann in die entsprechende Richtung ausbrechen zu lassen, so dass sie ihre Positionen in diese Bewegung hinein abstoßen können. Die Jungs machen damit quasi Trendhandel ab Sekunde 0: Vor dem Trend rein und dann im Trend die Profits einstreichen.

Absolut! Ich grenze mal ein: Mir geht es um Seitwärtsphasen nach einem längeren Trend. Wobei sich "länger" natürlich auf die üblichen Weiten der betrachteten Zeiteinheit bezieht. Seitwärtsphasen in einem jungen Trend würde ich als sehr flache Regressionen einstufen, die eher für die Stärke als für die Schwäche des Trends sprechen. Die Frage für mich ist: Nach einem langen Trend wollen die Trendreiter Kasse machen, der Preis stagniert in dieser Phase jedoch. Ich halte es für unrealistisch dass das ganze Volumen des Trends inklusive der Pyramidisierung der Profis etc. von den Späteinsteigern, sprich Anfängern gekauft werden kann. Ich würde dahinter eher eine Gruppe vermuten die weiß was sie tut, bzw die auch das Volumen hat solche Trends "wegzukaufen". Nach meiner obigen Folgerung stellt die Seitwärtsphase also keine Phase dar wo die Mehrheit des Volumens auf dem Zaun sitzt und zuschaut, sondern sich bereits in den Kurs gemogelt hat, ohne ihn zu bewegen. Sprich: Wenn der Kurs danach in die "richtige" Richtung ausbricht, hat sich diese Gruppe verdammt billig einkaufen können.

Hallo! Ich will ein paar Gedanken zur Seitwärtsphase austauschen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, das gerade im Forexmarkt, ein gutes Verständis der Seitwärtsphase der Schlüssel zu den ihr folgenden teilweise explosiven Entwicklungen sein muß. Leider finde ich, anders als für Trends und Markttechnik kaum eine theoretische Erklärung was wirklich in einer Seitwärtsphase passiert. Die häufigsten Phrasen sind: "Bullen und Bären halten sich das Gleichgewicht", oder "Der Markt ist unentschlossen" oder "Konsolidierungsphase in der die überhitze Bewegung abgebaut wird" Diese "Erklärungen" halte ich für sehr flach bis teilweise falsch. Daher mal mein gedanklicher Ansatz was in einer Seitwärtsphase passiert: Szenario: Mal angenommen, ein Abwärtstrend wechselt in eine Seitwärtsphase. Wieso passiert das überhaupt? Die normale Abfolge in einem Trend ist Progression -> Regression -> Progression usw.. Die Seitwärsphase tritt, nach meiner Beobachtung, häufig als Ersatz für eine Regression auf. Die Regression bildet sich, nach Markttechnik dadurch, dass die Händler der Progression ihre Gewinne mitnehmen womit sich im ersten Moment der Kurs gegen den Trend entwickelt. Ist der Kurs tief genug gefallen, greifen zunehmen viele Händler wieder zu um an den bestehenden Trend billig aufspringen zu können. (Sehr sehr vereinfachte Darstellung, aber mir geht es hier nicht um Trends) Was also eine Regression zur Seitwärtsphase werden lässt, sind eine Gruppe von Tradern die von Anfang an die Positionen der Progressionshändler wegkaufen ohne dabei den Kurs zu bewegen. D.h. das Momentum/Volumen des Trends muß mit dem versteckten Momentum der sich bildenden Seitwärtsphase identisch sein. Wäre das nicht der Fall, würde der Kurs sich in eine der beiden Richtungen bewegen. Das ist meine Kernaussage! Jetzt könnte es natürlich auch noch sein dass Leute in der Seitwärtsphase traden. Das halte ich aber für nicht besonders realistisch oder wichtig: In einer Range von 15Pips mit einem Spread von ~2 muß man schon einen verdammt guten Einstieg bei einem der Extreme bekommen haben damit das vom MM/RM her Sinn macht. Abgesehen davon ist der Kursverlauf in der Phase sehr unberechenbar und bildet gerne Extreme aus die Stopps reißen. In der Range traden also nur Scalper die auf einer sehr kleinen Zeiteinheit arbeiten und dementsprechend keine nachhaltige Wirkung auf den Kurs haben. Insofern stellt die Seitwärsphase ein Gleichgewichtsphase da, in der aber nichts abgebaut, sondern Positionen aufgebaut werden! Dieses Umschichten passiert fortlaufend, da eine Seitwärtsphase in der 5M TF nach ein paar Bars auch in den höheren Zeitebenen erkenntlich wird (es bilden sich Dojicandles und andere Signale). Die Trades, die in den höheren Zeiteinheiten geschlossen werden "tröpfeln" quasi nach. Mit Anhalten der Seitwärtsphase sitzt eine Partei also auf einem wachsenden Haufen von Positionen die entgegengesetzt zum vorherigen Trend gerichtet sind. Um diese Positionen wieder gewinnbringenden los zu werden muß der Kurs also aus der Range ausbrechen und dabei einen neuen Trend entgegen des vorherigen Trends erzeugen. Die Partei, die auf den ganzen Positionen sitzt, kann dann in den, durch den Trend erzeugten Kaufdruck verkaufen und steht mit dicken Profit glatt. Freue mich auf euren Input (und danke, dass ihr das alles gelesen habt ;)) DrStrangelove

Mein Vorschlag vorhin war nicht als Kritik gedacht, Lernalgos selber zu schreiben um sie besser zu verstehen oder anpassen zu können ist ein Grund den ich als Programmierer nur als zu gut nachvollziehen kann. Abgesehen davon macht es ja auch Spaß ;) Vollautomatisch wird man Rapidminer in MT wohl nicht integrieren können, aber das ist imho auch nicht nötig, in den meisten Fällen will man ja nur das gelernte Modell haben. Ich kann aber nur empfehlen mit Rapidminer mal zu spielen, einfacher kann man andere Lerner wie die SVM nicht testen. Das Programm kann aber am Anfang durch seine Mächtigkeit etwas einschüchternd wirken. Ich habe selber ein paar Ideen für eine Kombination von NN mit Kursleveln, wenn ich doch nur die Zeit hätte...

Hi! Warum nimmst du nicht einfach RapidMiner? Das ist kostenlos, hat fast jeden Lernalgo unter der Sonne eingebaut und kommt direkt mit Auswertungstools und Testtools daher.

Der Ansatz hat was, werde ich mal in ein Programm gießen sobald ich die Zeit habe. Mir ist schon klar, das Korrelation auch nur eine Wahrscheinlichkeit ausdrückt, das ist bei allen anderen Hilfsmitteln ja nicht anders. Absolut! Mir ging es in diesem Fall um das tägliche Trading im 5 Minuten Chart. Ich brauche also nichts umschichten und kann auch nicht von sehr lange anhaltenden Korrelationen ausgehen. Was eine "starke" oder "schwache" Korrelation im Bezug auf tägliche Marktbewegungen ist und ich welchem Zeitrahmen man diese am besten messen sollte (wöchentlich, täglich?) kann denke ich nur über Erfahrung beantwortet werden. Daher meine Frage ob andere Leute sich damit schon auseinander gesetzt haben. Mal ein kleiner Link: http://www.forextick...-01-correlation Die Plots erwecken bei mir den Eindruck das einige Paare überwiegend positiv oder negativ mit anderen korreliert sind, es aber kaum Paare zu geben scheint, die ähnliche beständig unkorreliert sind.

Hallo Leute, ich fand den gestrigen Tag (3.8.12) sehr beeindruckend. Eigentlich jeder, von mir beobachtete Wert, ist im Gleichschritt gestiegen als gäbe es kein morgen mehr (USD/*, DAX, SP500). Eigentlich toll, aber ich muss jetzt doch mein Risikomanagement hinterfragen. Wenn ich mir strikte Regeln auferlege um mein Risiko zu begrenzen (1% Depowert pro Trade usw.) so kann ich ja immer noch mehrere Trades in unterschiedlichen Märkten machen (natürlich auch nur zu einem gewissen Limit). Wenn nun die Märkte alle so stark korreliert sind, verhalten sich die vielen kleinen Trades wie ein großer in einem "Metamarkt". Floppt der Trade im SP500, so floppt auch der DAX-Trade usw. Intuitiv würde ich jetzt sagen ich trade nur in Märkten die nicht korreliert sind, aber das erscheint mir genauso schlecht, denn: Markt A ist im Aufwärtstrend -> Märkte die auch im Aufwärtstrend sind, sind positiv korreliert, Märkte im Abwärtstrend negativ korreliert. Märkte die nicht korreliert sind, sind doch damit automatisch Rangemärkte und damit für mich nicht (so) interessant. Achtet ihr auf Korrelation und falls dem so ist, welche Korrelationsstärken seid ihr bereit zu akzeptieren um diese Märkte wirklich als zwei Märkte anzuerkennen. Achja, ich arbeite im M5 und M15 TF. Happy Trading, DrStrangelove

Hallo Leute, beim täglichen Blick auf den DAX viel mir dieses absurde Volumen der letzten Tage auf. Was ist denn da los? Selbst Fukushima hatte nicht soviel Volumen. "Retten" sich da plötzlich alle in deutsche Aktien? Sind die Daten von Godmode falsch? Wenn die Käufer genauso schnell gehen wie sie gekommen sind, wird es wohl ungemütlich...

Tja Facebook, was soll man da machen? Die ersten Tage long sein bis sich alle Lemminge eingedeckt haben und dann weg damit... Facebook ist imho gelaufen, sonst käme da kein Börsengang. Die haben realisiert dass es keine Steigerung mehr von "Alles speichern" gibt. Wie schnell so ein soziales Netz zur Wüste werden kann, konnte man in den letzten Jahren sehr gut bei StudiVZ (bzw. allen Auskopplungen davon) sehen. Da kommt jemand daher der besser aussieht und sich besser bedienen lässt (Facebook) und schwups sind alle User mit samt Freunden weg. Wie hieß das von Google nochmal? Google+? :> Randnotiz: Ich habe vor ca. einem Jahr mal einen Artikel gelesen wo es um die technische Realisierung von Facebook ging, sehr amüsant. Demnach fußt Facebook, seit der Gründerzeit, auf Memcached und mySQL Servern. Für alle nicht Techies: Guter Wille und Klebeband ;)

Ich muss mich korrigieren, bei der yahoo-Adresse hatte ich einen Typo drin (bei der BörseGo Adresse nicht). shame on me. Mail ist abgeschickt, ich bin gespannt.

Um die Sache abzurunden, wollte ich Herrn Gottwick mit einer Mail über diesen Thread informieren und ihn bitten Stellung zu beziehen. Es ist mir leider nicht gelungen: die für die Domains eingetragene Mailadresse scheint nicht zu existieren und die Adresse von boerse-go.de scheint Mails in einer Endlosschleife zu routen (Fehlermeldung war "Hop count exceeded - possible mail loop"). Für mich ist die Sache damit definitiv erledigt, da brauche ich auch nicht mehr beobachten.

Wenn dir das so wichtig ist, warum machst du dir nicht einfach ein Demokonto? Es zwingt dich niemand deine echten Daten einzutragen ;) Was ich damit sagen will: Nein, die Zeit habe ich nicht. :P

Steht gerade bei 0.5, habe ich aber nicht langfristig beobachtet.

Eben! Ich bin mal gespannt wie die Kunden bekommen wollen. Bisher habe ich keine große Marketingaktion für JFD gesehen, weder im Web oder Print. Wenn Godmodetrader anfängt dafür Werbung zu machen, ist es vielleicht etwas sicherer, schließlich würde eine negative Entwicklung auch godmode ins Verderben reißen.

So nach einer Woche Kursbeobachtung bei JFD (nur Demokonto!) eine kleine Einschätzung von mir (Vorsicht extreme Subjektivität ahead): Die Kurse sehen "plausibel" aus, in der Tat plausibler als bei anderen Brokern. Damit gemeint ist z.B. das Kerzen ohne Schatten, oder mit nur einseitigem Schatten recht häufig sind und Kerzen mit beidseitigem extremen Schatten hingegen recht selten. Meine persönliche Beobachtung ist, dass bei vielen Kursen von Market Makern die Kerzen eine erhöhte Tendenz zur Schattenbildung haben, das betrifft insb. Dojis. Auffällige "Megakerzen", die ein Vergleichsfeed nicht hatte, habe ich keine gefunden. Zum Spread: Der ist zu Tages- und Abendzeiten wirklich erstaunlich klein. DAX30 liegt quasi konstant bei 1.0, EURUSD bei 0.3 - 0.8, seltenst mal 1.0. Nachts (1 Uhr) sah es etwas anders aus: DAX30 bei 8 Punkten, EURUSD immernoch bei ~0.3 (wow), andere hingegen etwas höher (~1.0 für GPDUSD). Gedanklich muss man hier allerdings immer die 0.5€ Gebühr pro Kontrakt/Microlot dazurechnen. Verbindungsabbrüche gab es, im Gegensatz zu anderen Brokern (hatte mehrere MT-Instanzen von verschiedenen Brokern laufen), fast keine. Mein Fazit: Einsteigen werde ich da erst einmal nicht, dazu sind die mir zu neu am Markt und der Kundendienst sollte auch noch zulegen. Auf jeden Fall aber ein Broker der für mich unter Beobachtung steht.

Halb so wild, passiert mir auch manchmal. Ich hatte das Repainting-Problem vorher gar nicht auf dem Radar; gut zu wissen sag ich da nur :).

Ja das mit der Ressourcenbelastung ist auch bei der Flashplattform von ETX recht extrem. So etwas kann ich aber verzeihen wenn der Rest dafür super läuft. Schließlich sollte ich nicht Traden und gleichzeitig Doom zocken... Naja, ich gehe persönlich davon aus, dass der Fehler gar nicht im Code des Donchian liegt. Ein Code produziert bei der selben Eingabe immer das selbe Ergebnis, er wird in diesem Fall also eher mit falschen Daten gefüttert. Somit hätte die Plattform eher einen strukturellen Fehler der viel tiefer liegt. Ich warte nochmal auf eine Antwort des normalen Kundendienstes, vielleicht ergibt sich ja etwas.

Danke, danke.

Bei Flash bin ich ganz deiner Meinung, es gibt zur Qualität von Flash als Platform einen wunderschönen Vortrag von "FX" vom 26C3 http://events.ccc.de/congress/2009/Fahrplan/events/3494.en.html. Es gibt wohl kein Sicherheitsloch das nicht in Flash drin wäre Javaplattformen haben zumindest von der Sprache her das Potenzial kein Dreck zu sein. ;) Auf meine Anfrage wurde bisher noch nicht geantwortet, ich werde jetzt nochmal den allgemeinen Kundendienst anstelle meines "Beteuers" anschreiben.

Ich glaube hier liegt ein Missverständnis vor. Die ETX Platform basiert auf Flash und hat mit MQL oder MT nichts zu tun. Anbei nochmal ein Screenshot, man sieht deutlich dass sich der obere DC Kanal (Periode 20) seit 58 Candles nicht mehr bewegt hat, obwohl die folgenden Highs klar unter dem gezeigten liegen.

Er nimmt nur vollständige Candles, es gibt die Option "Use current bar" im Dialog, die ist aber deaktiviert. Schau dir mal die mittige grüne Candle ohne Schatten an, die oben noch die schwarze EMA schneidet. Das Maximum der vorherigen 20 Candles liegt um 6370. Die Topline des Donchian für die Candle zeigt irgendwas jenseits von 6390.

Kann ich mal machen, eigentlich ne super Idee. Habe direkt mal angefragt auf wen überhaupt die Domain jfdbrokers.de zugelassen ist: http://whois.domaintools.com/jfd-brokers.com Zumindest die Seite liegt auf deutschen Servern ;)

Ja, die Frage hat es leider nicht mehr in meine neue Mail geschafft *derp*. Eine Telefonhotline scheint es nicht zu geben, man ist auf E-Mail und einen Chat beschränkt. Ich bleibe wohl vorerst bei der E-Mail.

Wenn ich das richtig verstehe betrifft das Repainting nur Indikatoren bei denen neue Werte Auswirkungen auf frühere Indikatorwerte haben. Einfachstes Beispiel, das mit einfällt, wäre sicher eine EMA oder ein Interpolationspolynom. Das sehe ich beim Donchian allerdings nicht! Der Donchian zeichnet die Topline beim maximalen Wert der letzten N Perioden, analog dazu die Bottomline. Anders als der ZigZag wird nicht in die Zukunft geschaut oder sonstwas. Es wird nur max/min über die letzten N OHCL-Werte gerechnet.

Und jetzt nach Löschen und Einfügen des Donchian mit den selben Einstellungen. Also selbst wenn ich irgendwas aktualisieren muß, welche Platform benötigt bitte einen forlaufenden manuellen "Refresh" der Indikatoren? Der Fehler tritt, wie gesagt, nach einiger Zeit wieder auf und ich kann erst nach ein paar Candles sehen ob der Indikator mir gerade Blödsinn anzeigt oder nicht.