DrStrangelove

Irgendwie machen die Trades für mich keinen Sinn. Beim ersten Trade in deinem Bild gehst du in einem intakten Aufwärtstrend an einer Stelle short wo ich das Ende der Korrektur/Regression vermuten würde (also Long gehen würde). Bei den meisten Trends ist es doch so, dass die Regression unter das letzte Hoch läuft und dann erst umdreht. Das "neue" Tief ist imho keines, das Swingtief ist doch der Schatten der grünen Kerze zwischen altem Hoch und Durchbruchspunkt. Die Definitionen von Link 2 und 3 erscheinen mir schon sinniger. Wenn die Bewegung kurz nach dem Durchbruch verreckt (hier würde man ja eine impulsive Bewegung erwarten), kann man eine Gegenposition eröffnen. Das geht aber dann schon fließend in ein Doppeltop/bottom über. Naja vielleicht einfach nicht mein Setup

Hi Leute! Kennt ihr diese TradingMasters Aktion? http://www.tradingmasters.de Finde ich recht interessant, da längerfristig angelegt. Was ich nur nicht einschätzen kann, sind die Webinare die es dazu geben wird mit den anschließenden Tests. Sofern das der 08/15-Webinarinhalt ist (ala "und das ist der RSI..."), dann macht das für mich keinen Sinn. Den Nutzen den die Sponsoren haben ist wahrscheinlich die mediale Vermarktung des Ganzen, inklusive der Teilnehmer (man erklärt sich zu Interviews usw. bereit). Dem gegenübersteht aber auch imho gute Chancen der Teilnehmer, sowie eine gute Softwareausstattung (Teletrader). Hier mal ein Video aus der letzten "Staffel": http://www.daf.fm/video/trading-masters---in-zwei-wochen-endet-die-2-runde-50151279.html Was haltet ihr davon? DrStrangelove

Leute, Leute das ist doch schon wieder ein alter Hut! Binäre Optionen, das ist so 2011! Ich handle jetzt schon seit 10 Minuten mit unären Optionen und kann mir damit ein müheloses Grundgehalt von 20.000€ pro Tag sichern. Es ist wirklich ganz einfach, hätte ich selbst nicht geglaubt. Alles was ich vorhersagen muß, ist ob es morgen noch genug Trottel gibt um meine Gewinne zu finanzieren. Man würde denken der Vorrat ist endlich, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Herzlichst, Dr. Strangelove

Ich habs mir anders überlegt. Ich nehme einfach einen Baseballschläger mit ein paar rostigen Nägeln und überzeuge Henrik davon mir sein Seitwärtssystem zu geben. Als guter Christ nehmen ich natürlich ein paar Pflaster mit.

Weil das die kleinste Darstellung ist. Eine M5 Candle mit großen Schatten und kleinem Körper sagt mir nicht ob in dieser Periode mit viel Volumen hochgekauft wurde und dann mit kleinem Volumen abverkauft oder ob es zu irgendeiner anderen der vielen Möglichkeiten gekommen ist. Ich gehen davon aus, dass die großen Marktteilnehmer es verstehen ihre Spuren in größeren Zeiteinheiten unter dem Volumen anderer zu verstecken. Außerdem überspannt eine Seitwärtsphase in M15 wesentlich mehr Zeit als in M5, d.h. ich sehe immer mehr Ticks von langfristig agierenden Leuten denen die M15 Seitwärtsphase egal ist. Eigentlich geht das ganze damit eher in Richtung Sentimentindikator...

Einen Vorschlag habe ich ja schon gemacht. Generell sollte es natürlich so sein, dass jede Instanz des "Superpatterns" im Input möglichst gleich aussieht. Das spricht natürlich total gegen absolute Kurswerte, ebenso gegen Indikatorwerte die nicht normiert sind, bzw. oszillieren. Was definiert für dich also ein Pattern? Oder besser: Was ist das Merkmal an dem du Patterns festmachen willst? Die relative Größe der Kurswerte zueinander? Markante Hochs und Tiefs? Die zeitliche Ausdehnung? Varianzveränderung? Erst danach sollte man sich eine Übersetzung für das NN überlegen. Fixe Idee 2: Man nehme den ZigZag-Indikator und setze die relative Position (also Preis und Zeit) der letzten X Moves als Input. Man legt ne 1 ans Netz an wenn der dann folgende Move mind. Y Pips macht, sonst 0.

Ach da mache ich mich lieber selber auf die Suche nach einem Verfahren. Mit Fibonnaci habe ich an der Börse noch nie etwas anfangen können. Die Indizien müssen ja nicht für das menschliche Auge erkennbar sein: Man stelle sich vor man dröselt die Seitwärtsphase auf Tickbasis auf und kann jeden Tick mit Volumen und Richtung bewerten... Problem ist nur, dass ich diese Methode dann nicht nutzen könnte, weil MT oder die Oanda Plattform einfach zu billig sind.

Wenn es so einfach wäre ala "Kurs in NN reinstecken" -> profitables System, wären wir alle schon reich :) Ich denke über das Problem nochmal ne Runde nach, ich bin mir aber immer noch sicher dass es ein Repräsentationsproblem der Daten ist.

Nachtrag: Versuch mal deine Outputklassen logisch eindeutiger zu trennen. Ne direkte gute Klassifikation mit 3 Klassen mit nur einem Modell ist schon viel verlangt. Zum Anfang wäre "Hoch" vs "NichtHoch" vielleicht besser. Ergänzend dazu wäre dieser Ansatz vielleicht hilfreich, allerdings ne Menge arbeit wenn man es händisch machen will: http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_aggregating http://en.wikipedia.org/wiki/Boosting_(meta-algorithm)

Ich kenne deine Outputcodierung nicht, aber die Klarheit einer NN-Entscheidung kann man an der Eindeutigkeit der Belegung der Outputneuronen ablesen. Platt gesagt: Wenn sich 70% der Aussagegewichtung auf einem Neuron finden, dann ist sich das NN zu 30% nicht sicher. Das kann man jetzt noch verfeinern mit Belegungen die sich nicht krass widersprechen (long vs flat) gegen Widersprüche (long vs short). Das ist wie bei allen anderen Lernen ähnlich. Die lineare Regression z.B. wird mir auch immer "A" oder "B" sagen wenn das Sample über oder unter der Trennebene liegt. Die Distanz des Punktes zu dieser Ebene drückt aber die Qualität/Sicherheit dieser Entscheidung aus. Ob dein System gerade nur herum rät, kann man nur an diesen Belegungen feststellen.

Das ist doch beides die Sache des NN (sprich: die unbekannten Muster lernen) und nicht dein Bier. Das Modell muß doch nacher nicht interpertierbar sein, oder willst du mit dem NN für dich Muster finden? Sofern du das System nach dieser Ansatz anlernen willst, kannst du ja einfach eine 1 anlegen wenn sich der Kurs nach der Rasterbox um X% von der Box entfernt, 0 andernfalls. Das wäre zumindest ein Indiz ob eine Vorhersage über eine Bewegung ohne Richtungsinformation überhaupt möglich wäre.

Ok, wenn er lieber die Inputs ignoriert und rät, dann sollte man sich um das Encoding des Inputs Gedanken machen ;) Wenn man mal die Bilderkennungssache aufgreift würde mir direkt folgender Ansatz einfallen: Man legt ein Rechteck um den letzten Kursverlauf (sagen wir HI/LO der letzten 10 Bars als Eckpunkte). Dann Verrastert man das Rechteck in kleine Bereiche (die "Pixel") und setzt jeden Bereich auf 1 oder 0, je nachdem ob der Kurs diesen Bereich geschnitten hat oder nicht. Damit hat man für das NN ein grobes "Bild" vom Kurs geschaffen, das sollte dann besser lernbar sein, erfordert allerdings eine wesentlich größere Inputschicht (quadratisch viel mehr Neuronen). Evtl. sollte man auch das Seitenverhältnis des Rechtecks als gesonderten Input einführen, da dies ja die Gesamtaussage des Rasters beeinflußt.

NNs sind recht "pingelig" was die Repräsentation der Daten angeht. Man kann die Eigenarten von NNs aber gut für sich nutzen: Dazu muß das Netz allerdings nicht vollständig verbunden sein, d.h. ein Inputneuron leitet nicht auf alle Zwischenneuronen der folgenden Schicht weiter. Dadurch kannst du eine Gewichtung im Input simulieren mit der man "Nähe" im Inputraum darstellen kannst. Die klassische Anwendung davon ist Bilderkennung, wobei jedes Pixel durch ein Neuron abgebildet wird. In der Verbindungsschicht werden somit automatisch begrenzte Nachbarschaften von Pixeln verarbeitet, statt das gesamte Bild. Achja: 5 Schichten sind extrem viel. Mich wundert nicht dass das NN sofort overfittet. In dem Bilderkennungsbeispiel wurden mit nur zwei Schichten 98% der Fälle korrekt klassifiziert.

Ich habe leider analytisch nicht die Möglichkeiten mir das anzuschauen, aber mich würden die Volumenprofile, besonders die Veränderung über die Zeit, in diesen Zonen interessieren. Intuitiv würde ich vermuten, dass das meisten Volumen sich an den Rändern sammelt wo jeweils um einen Breakout / Fakeout gekämpft wird. Ich bin überzeugt davon dass man irgendwie Indizien aus einer Seitwärtsphase ziehen können muss, die anzeigen in welche Richtung der richtige Breakout nacher gehen wird. Welcher Breakout (zeitlich gesehen) das dann sein wird steht ja auf einem anderen Blatt. Alternativ wäre ich mit Indizien, die mir zeigen dass die Seitwärtsphase "reif" zur Auflösung ist, auch recht. Dann handle ich halte den nächsten Breakout und habe eine bessere Trefferquote.

Und wann decken sich die Shorties wieder ein? Bei CefDex war vor ein paar Tagen ein Meldung zu lesen, dass sie im Sentiment gar keine Longposis mehr für FB sehen. Ich sehe schon die Meldungen vor mir: Facebook steigt über IPO-Kurs um direkt danach wieder auf 9$ zu fallen, intraday versteht sich. Dann Schnitt auf die Börsentante im Ersten die das mit neuesten Griechenlandzahlen erklärt.

Das war doch schon sehr ausführlich. Lese ich das richtig, dass Agenda sich hauptsächlich auf automatisiertes Trading ausrichtet? Die ersten Spiegelpunkte auf der Homepage klangen für mich eher nach diskretionärem Trading: Automatisches Risk-/Moneymanagment Selbstständige Ordergrößenberechnung Integriertes Tradingtagebuch

Naja dazu muß Facebook sich auf den mobilen Geräten erst neu erfinden. Die App ist eine Ausgeburt von Trägheit und Langsamkeit (beziehe mich auf die Androidversion), man benutzt sie nur weil es halt nicht anders geht. Wie auf der mobilen Plattform effizient Werbung platziert werden soll ist auch noch fraglich, die Bildschirme sind einfach nicht groß genug für sowas. Apple + FB halte ich für eine eher unwahrscheinliche Kombi, das passt nicht zum "cleanen" Markenbild von Apple. Die Aktie packe ist solange nicht an wie die Medien ständig über sie berichten. Bei einem schleichenden Niedergang wäre vielleicht ein Zock auf eine Übernahme drin (na Google? Wollt ihr nicht?!). Die Datenhaufen will sich doch keine Krake entgehen lassen...

Die Ironie: Ich bin angehender dipl. inf. und bin mir dessen voll bewusst Die Ironie^2: Ich habe einen NAS auf dem ich regelmäßig sicherer Die Ironie^3: Der war leider voll und es hat mich im Zeitfenster erwischt bis ich mich durchringen konnte einen größeren zu kaufen. Nach den ersten Telefonaten mit den entsprechenden Unternehmen zwecks Preiseingrenzung, hätte sich jetzt ein NAS für ~1500€ amortisiert. Um mal auf das Thema zurückzukommen: @Henrik Das Gerücht geht um dass du Seitwärtsphasen liebst. Ich will alle versauten Details!!

Ich werde die Volumensachen erstmal in mein Papertrading aufnehmen. Das 1-2-3 kann man ja recht einfach in den OBV übertragen und als Bestätigung, bzw. zum Schließen der Position nutzen (neues Hoch im Preis verläuft im OBV fast waagerecht -> nichts wie raus da). Habe noch ein paar Indikatoren für den MT gefunden die Volumenprofile darstellen, aber noch keinen davon testen können. Gestern ist eine wichtige Festplatte von mir gestorben, daher habe ich im Moment andere Sorgen.

In meiner Dachwohnung sind etwas über 30 Grad (auch Nachts). Die Dauerhitze hat eine meiner Festplatten trotz direkter "Luftkühlung" nicht überstanden. Mechanischer Fehler oder Platine kaputt, wird jedenfalls ein teurer Spaß die Daten retten zu lassen.

Nach welcher Strategie traden die denn? Die Änfanger bei denen müssen es ja auch irgendwie lernen. Die Handelsabteilungen der Großen gibt es ja auch nicht erst seit gestern. Ich bin mir sicher, dass sich dort über die Generationen "Wissen" angesammelt hat, das sich mit der Zeit nicht wesentlich verändert und an neue Mitarbeiter weitergegeben wird. Tja, ich habe keine Ahnung welches Volumen mir mein Broker (OANDA) da präsentiert. Im schlechtesten Fall ist es einfach das Tick Volume über die Transaktionen die OANDA selber gesehen hat. Das habe ich schon so oft gehört. Einen profitablen Münzwurf EA habe ich aber noch nicht gesehen Und wie macht er das? Ich hätte gerne einen Pool im Garten, finanziert durch deine 1-2-3 Gewinne Da ich keinen Zugang zu L2 Daten habe, habe ich mich mal nach alternativen Verwendungsmöglichkeiten von Volumendaten umgesehen. Ich bin sonst kein Freund von Indikatoren, aber der OBV (On Balance Volume) stellt hier eine Ausnahme dar. Platt gesagt mulitipliziert (sprich: gewichtet) der OBV jede Preisbewegung mit dem ihr unterlegten Volumen. Beim ersten Testlesen von ein paar Charts erscheint mir diese Information sehr wertvoll: viele Bewegungen, die im Preischart "normal" aussehen, sind im OBV unterproportional wiedergespielt (z.B. Korrekturen). Das lässt auf eine Stärke der Gegenseite schließen. Achja, falls ich anfange unzusammenhängend zu schreiben, liegt das daran, dass in meiner Wohunng jetzt seit ein paar Tagen über 30 Grad herrschen.

Jede Strategie basiert doch darauf, dass unter definierten Bedingungen ein bestimmtes Szenario in der Zukunft erwartet wird. Ob man dies nun auf Basis von Markttechnik, Preisleitern oder Hühnerknochen macht ändert nichts an der Unbeweisbarkeit der Strategie. Wenn ich eine Schachtel habe mit der ich profitabel bin, denke ich gerne in ihr . @nichtsnutz und @Vola: Wenn die Regale voll mit Büchern zum 1-2-3 Trading aka Markttechik sind, warum sollte man nicht annehmen dass ein Teil der Marktteilnehmer danach handeln? Diese Marktteilnehmer würden dann im 5M Chart, wenn sie den Trend handeln, ihre Stops unter das letzte Regressiontief setzen. Es ist das vorgegebene Handelsmuster nach dieser sehr populären Strategie. Irgendetwas muß ich über den Markt annehmen was noch nicht Realität ist, sonst kann ich keine Position eingehen. Die beiden Situationen führen doch zum selben Endergebnis: Im Markt ist anschließend ein großes Volumen auf der Longseite positioniert. Sofern der Kurs vorher gedrückt wird, sind wir doch bei dem von mir beschriebenen Szenario. Man reißt ein Tief und nutzt den aufkommenden Verkaufsdruck zum Eindecken. Stehe ich hier total auf dem Schlauch? Ich sehe da einfach keinen Widerspruch.

Ok ich habe nicht gesagt dass es das Regressionstief eines Uptrends ist. Sry, hatte das Bild vor dem geistigen Auge so dass ich dieses "Detail" ausgelassen habe. Ich schreibe es mal etwas anders: Frage dich einfach: Wo liegen Orders? Wo sollte daher Bewegung in den Markt kommen. Trendfolger haben ihr Stopploss unter dem letzten Regressionstief, wenn das gerissen wird, verkaufen sie ihre Positionen (-> Sells). Mir ist kein Trendeinstieg bekannt der gemacht wird nachdem der Markt das letzte Regressiontief gerissen hat und der Trend damit gebrochen ist. D.h. wir haben in dieser Situation nur Sells am Kurs, sowohl Stoploss-Sells als auch die Sells der mutigen Shorties aber so gut wie keine Buys. Das Volumen zeigt mir also nur wie viel Material bewegt wurde, die markttechnische Interpretation sagt mir welcher Natur die ausgeführten Orders waren. Wenn an dieser Marke also viele Sells nicht zu einem Kursverfall führen, dann wurden alle Sells sofort gegen Buys gematcht. D.h. das Volumen der Trendfolger sollte den Besitzer gewechselt haben zu einer Gruppe die jetzt Long ist und alles aufgekauft hat als es keiner mehr haben wollte.

@Eddy: Ok, ich sehe was du meinst, der Übergang nach deiner Definition passt. Hast du die Innenstäbe manuell markiert oder kann das deine Software? Das Argument über den "fairen" Preis finde ich für den langfristigen Handel sehr intuitiv, für den kurzfristigen Handel im 5M Bereich hat es IMHO eher eine untergeordnete Rolle. Ist der faire Preis für einen Euro wirklich in dieser kleinen Zeiteinheit, wo es im zweistellige Pipzahlen geht wirklich feststellbar? Da finde ich Fragen wie: "Wo liegen Sells/Buys/Stops?", "Wie ist die Grundausrichtung der anderen Teilnehmer", "Wo liegt das Volumen" etc besser. Das sehe ich anders, ich bin davon überzeugt dass sich großes Volumen, das sich in nur eine Richtung aufbaut, fast immer Spuren hinterlässt. Zum Beispiel wenn eine Stoplossmarke gerissen wird (Regressionstief), der Markt ein hohes Volumen zeigt (die Stopps waren wirklich da), der Kurs jedoch seitwärts läuft. Dann hat da jemand die ganzen Sells absorbiert. Wenn ein Teilnehmer an einer Stelle long geht, wo der Rest sich von seinen Positionen trennen will, dann kann ich davon ausgehen, dass der Markt bald wieder steigt. Ist so vor ein paar Tagen im USD/JPY passiert, habe hier leider keine Chartsoftware, sonst würde ich ein Bild reinstellen.

Die Definition klingt sehr gut, aber ich glaube du widersprichst dir damit in dem Bild etwas. Denn mit Beginn der Seitwärtsphase markierst du auch einen neuen, wenn auch untergeordneten Trend. Der Kurs fällt auch nie unter das letzte Regressionstief, d.h. nach Markttechnik ist der übergeordnete Trend sogar noch intakt. Die Bewegungen für die ich mich interessiere hast du in der grünen Box markiert. Was passiert in der grünen Box? Vom Zyklus des Trends her, sollte es eine Regression sein, aber die Kurse stagnieren die meisten Zeit in der oberen Hälfte der letzten Progressionskerze. Die Dauer entspricht der Dauer des Trends den ich diesem Bild sehen kann. Ihre Wichtigkeit würde ich daher mit der des Trends gleichsetzen, da sie ein Bild des Marktes über einen gleichlangen Zeitraum darstellt. Wenn ich meine Theorie dazu anwende, würde ich sagen: "Es wurde in der Box umgeschichtet, höhere Kurse sind in der nächsten Zeit nicht zu erwarten, eher ein Kursverfall" Zumindest in diesem Bild hätte ich damit zur Hälfte auf das richtige Pferd gesetzt, der Kurs verfällt zwar nicht signifikant (ich glaube das ist immer noch tradebar), aber im ganzen Graph ist auch kein höheres Hoch zu sehen.