DrStrangelove

Irgendwie machen die Trades für mich keinen Sinn. Beim ersten Trade in deinem Bild gehst du in einem intakten Aufwärtstrend an einer Stelle short wo ich das Ende der Korrektur/Regression vermuten würde (also Long gehen würde). Bei den meisten Trends ist es doch so, dass die Regression unter das letzte Hoch läuft und dann erst umdreht. Das "neue" Tief ist imho keines, das Swingtief ist doch der Schatten der grünen Kerze zwischen altem Hoch und Durchbruchspunkt. Die Definitionen von Link 2 und 3 erscheinen mir schon sinniger. Wenn die Bewegung kurz nach dem Durchbruch verreckt (hier würde man ja eine impulsive Bewegung erwarten), kann man eine Gegenposition eröffnen. Das geht aber dann schon fließend in ein Doppeltop/bottom über. Naja vielleicht einfach nicht mein Setup

Hi Leute! Kennt ihr diese TradingMasters Aktion? http://www.tradingmasters.de Finde ich recht interessant, da längerfristig angelegt. Was ich nur nicht einschätzen kann, sind die Webinare die es dazu geben wird mit den anschließenden Tests. Sofern das der 08/15-Webinarinhalt ist (ala "und das ist der RSI..."), dann macht das für mich keinen Sinn. Den Nutzen den die Sponsoren haben ist wahrscheinlich die mediale Vermarktung des Ganzen, inklusive der Teilnehmer (man erklärt sich zu Interviews usw. bereit). Dem gegenübersteht aber auch imho gute Chancen der Teilnehmer, sowie eine gute Softwareausstattung (Teletrader). Hier mal ein Video aus der letzten "Staffel": http://www.daf.fm/video/trading-masters---in-zwei-wochen-endet-die-2-runde-50151279.html Was haltet ihr davon? DrStrangelove

Leute, Leute das ist doch schon wieder ein alter Hut! Binäre Optionen, das ist so 2011! Ich handle jetzt schon seit 10 Minuten mit unären Optionen und kann mir damit ein müheloses Grundgehalt von 20.000€ pro Tag sichern. Es ist wirklich ganz einfach, hätte ich selbst nicht geglaubt. Alles was ich vorhersagen muß, ist ob es morgen noch genug Trottel gibt um meine Gewinne zu finanzieren. Man würde denken der Vorrat ist endlich, aber das Gegenteil scheint der Fall zu sein. Herzlichst, Dr. Strangelove

Ich habs mir anders überlegt. Ich nehme einfach einen Baseballschläger mit ein paar rostigen Nägeln und überzeuge Henrik davon mir sein Seitwärtssystem zu geben. Als guter Christ nehmen ich natürlich ein paar Pflaster mit.

Weil das die kleinste Darstellung ist. Eine M5 Candle mit großen Schatten und kleinem Körper sagt mir nicht ob in dieser Periode mit viel Volumen hochgekauft wurde und dann mit kleinem Volumen abverkauft oder ob es zu irgendeiner anderen der vielen Möglichkeiten gekommen ist. Ich gehen davon aus, dass die großen Marktteilnehmer es verstehen ihre Spuren in größeren Zeiteinheiten unter dem Volumen anderer zu verstecken. Außerdem überspannt eine Seitwärtsphase in M15 wesentlich mehr Zeit als in M5, d.h. ich sehe immer mehr Ticks von langfristig agierenden Leuten denen die M15 Seitwärtsphase egal ist. Eigentlich geht das ganze damit eher in Richtung Sentimentindikator...

Einen Vorschlag habe ich ja schon gemacht. Generell sollte es natürlich so sein, dass jede Instanz des "Superpatterns" im Input möglichst gleich aussieht. Das spricht natürlich total gegen absolute Kurswerte, ebenso gegen Indikatorwerte die nicht normiert sind, bzw. oszillieren. Was definiert für dich also ein Pattern? Oder besser: Was ist das Merkmal an dem du Patterns festmachen willst? Die relative Größe der Kurswerte zueinander? Markante Hochs und Tiefs? Die zeitliche Ausdehnung? Varianzveränderung? Erst danach sollte man sich eine Übersetzung für das NN überlegen. Fixe Idee 2: Man nehme den ZigZag-Indikator und setze die relative Position (also Preis und Zeit) der letzten X Moves als Input. Man legt ne 1 ans Netz an wenn der dann folgende Move mind. Y Pips macht, sonst 0.

Ach da mache ich mich lieber selber auf die Suche nach einem Verfahren. Mit Fibonnaci habe ich an der Börse noch nie etwas anfangen können. Die Indizien müssen ja nicht für das menschliche Auge erkennbar sein: Man stelle sich vor man dröselt die Seitwärtsphase auf Tickbasis auf und kann jeden Tick mit Volumen und Richtung bewerten... Problem ist nur, dass ich diese Methode dann nicht nutzen könnte, weil MT oder die Oanda Plattform einfach zu billig sind.

Wenn es so einfach wäre ala "Kurs in NN reinstecken" -> profitables System, wären wir alle schon reich :) Ich denke über das Problem nochmal ne Runde nach, ich bin mir aber immer noch sicher dass es ein Repräsentationsproblem der Daten ist.

Nachtrag: Versuch mal deine Outputklassen logisch eindeutiger zu trennen. Ne direkte gute Klassifikation mit 3 Klassen mit nur einem Modell ist schon viel verlangt. Zum Anfang wäre "Hoch" vs "NichtHoch" vielleicht besser. Ergänzend dazu wäre dieser Ansatz vielleicht hilfreich, allerdings ne Menge arbeit wenn man es händisch machen will: http://en.wikipedia.org/wiki/Bootstrap_aggregating http://en.wikipedia.org/wiki/Boosting_(meta-algorithm)

Ich kenne deine Outputcodierung nicht, aber die Klarheit einer NN-Entscheidung kann man an der Eindeutigkeit der Belegung der Outputneuronen ablesen. Platt gesagt: Wenn sich 70% der Aussagegewichtung auf einem Neuron finden, dann ist sich das NN zu 30% nicht sicher. Das kann man jetzt noch verfeinern mit Belegungen die sich nicht krass widersprechen (long vs flat) gegen Widersprüche (long vs short). Das ist wie bei allen anderen Lernen ähnlich. Die lineare Regression z.B. wird mir auch immer "A" oder "B" sagen wenn das Sample über oder unter der Trennebene liegt. Die Distanz des Punktes zu dieser Ebene drückt aber die Qualität/Sicherheit dieser Entscheidung aus. Ob dein System gerade nur herum rät, kann man nur an diesen Belegungen feststellen.

Das ist doch beides die Sache des NN (sprich: die unbekannten Muster lernen) und nicht dein Bier. Das Modell muß doch nacher nicht interpertierbar sein, oder willst du mit dem NN für dich Muster finden? Sofern du das System nach dieser Ansatz anlernen willst, kannst du ja einfach eine 1 anlegen wenn sich der Kurs nach der Rasterbox um X% von der Box entfernt, 0 andernfalls. Das wäre zumindest ein Indiz ob eine Vorhersage über eine Bewegung ohne Richtungsinformation überhaupt möglich wäre.

Ok, wenn er lieber die Inputs ignoriert und rät, dann sollte man sich um das Encoding des Inputs Gedanken machen ;) Wenn man mal die Bilderkennungssache aufgreift würde mir direkt folgender Ansatz einfallen: Man legt ein Rechteck um den letzten Kursverlauf (sagen wir HI/LO der letzten 10 Bars als Eckpunkte). Dann Verrastert man das Rechteck in kleine Bereiche (die "Pixel") und setzt jeden Bereich auf 1 oder 0, je nachdem ob der Kurs diesen Bereich geschnitten hat oder nicht. Damit hat man für das NN ein grobes "Bild" vom Kurs geschaffen, das sollte dann besser lernbar sein, erfordert allerdings eine wesentlich größere Inputschicht (quadratisch viel mehr Neuronen). Evtl. sollte man auch das Seitenverhältnis des Rechtecks als gesonderten Input einführen, da dies ja die Gesamtaussage des Rasters beeinflußt.

NNs sind recht "pingelig" was die Repräsentation der Daten angeht. Man kann die Eigenarten von NNs aber gut für sich nutzen: Dazu muß das Netz allerdings nicht vollständig verbunden sein, d.h. ein Inputneuron leitet nicht auf alle Zwischenneuronen der folgenden Schicht weiter. Dadurch kannst du eine Gewichtung im Input simulieren mit der man "Nähe" im Inputraum darstellen kannst. Die klassische Anwendung davon ist Bilderkennung, wobei jedes Pixel durch ein Neuron abgebildet wird. In der Verbindungsschicht werden somit automatisch begrenzte Nachbarschaften von Pixeln verarbeitet, statt das gesamte Bild. Achja: 5 Schichten sind extrem viel. Mich wundert nicht dass das NN sofort overfittet. In dem Bilderkennungsbeispiel wurden mit nur zwei Schichten 98% der Fälle korrekt klassifiziert.

Ich habe leider analytisch nicht die Möglichkeiten mir das anzuschauen, aber mich würden die Volumenprofile, besonders die Veränderung über die Zeit, in diesen Zonen interessieren. Intuitiv würde ich vermuten, dass das meisten Volumen sich an den Rändern sammelt wo jeweils um einen Breakout / Fakeout gekämpft wird. Ich bin überzeugt davon dass man irgendwie Indizien aus einer Seitwärtsphase ziehen können muss, die anzeigen in welche Richtung der richtige Breakout nacher gehen wird. Welcher Breakout (zeitlich gesehen) das dann sein wird steht ja auf einem anderen Blatt. Alternativ wäre ich mit Indizien, die mir zeigen dass die Seitwärtsphase "reif" zur Auflösung ist, auch recht. Dann handle ich halte den nächsten Breakout und habe eine bessere Trefferquote.

Und wann decken sich die Shorties wieder ein? Bei CefDex war vor ein paar Tagen ein Meldung zu lesen, dass sie im Sentiment gar keine Longposis mehr für FB sehen. Ich sehe schon die Meldungen vor mir: Facebook steigt über IPO-Kurs um direkt danach wieder auf 9$ zu fallen, intraday versteht sich. Dann Schnitt auf die Börsentante im Ersten die das mit neuesten Griechenlandzahlen erklärt.