Mythos

Jup da bin ich voll bei dir. Deswegen würd ich mich zuerst auf die Hintergrundlogik mit ultrasimplem frontend stürzen. Wenn die Logik stimmt kann man dann ja schaun wieviel Zeit man in das Frontend stecken will. Also ich leg dann mal los ;)

ja JQuery hab ich auch überlegt, aber meiner Erfahrung nach sollte man jQuery nur verwenden wenn man weiß was im Hintergrund passiert. Vor allem in dem Fall bin ich mir nicht sicher obs wirklich nötig ist, ich hätt mich zuerst mehr auf die Hintergrundlogik konzentriert.

Man könnte es auch mit JavaScript "Standalone" lauffähig machen. Solange man einen Browser am Rechner hat kann man die Page ja lokal ausführen. Gäbe es außer mir noch weitere Entwickler die bei einer OpenSource Variante mitmachen würden? EDIT: warum ich frage: Wenn ja, dann müssen wir erst klären in welcher Sprache etc. Ansonsten würd ich es allein OpenSource als Übungsprojekt JavaScript + HTML5 Canvas machen...

Sicherheitshalber nochmal: Ich würds gern umsetzen, bräuchte aber eine Beschreibung was es können soll. Vielleicht startet man mit einer absoluten Basic 0.1 Version. Ich hätte auch kein Problem damit es OpenSource zu machen. Zur Verfügung stände JavaScript, PHP und Java (wobei das im Moment ja nicht so beliebt ist).

Was bringt es nur 10 mal die Sekunde einen Kurs zu stellen, wenn ein paar den Kurs trotzdem ein paar ms früher bekommen als andere?

also bzgl. Malwareschutz etc. auf dem virtuellen Server: Malware kommt auf den PC über Content. Die größte Schwachstelle ist immer der User selber. Deswegen würde ich auf keinen Fall über den Produktivrechner irgendwas anderes machen als die Tradingsoftware laufen zu lassen. Das die SSH Zugänge mit entsprechend sicheren Passwörtern geschützt sind und alle nichtgenutzten Ports geschlossen sind (also im wesentlichen alle) sollte sich von selbst verstehen. Dann ist eigentlich auch keine Firewall mehr nötig, aber schadet nicht. Man kann natürlich noch "paranoid" werden und seine gesamte Festplatte oder nur den Code verschlüsseln und dann diese Verschlüsselung wie einen Bildschirmschoner automatisch bei inaktivität aktivieren. Sprich du musst jedesmal wenn du dich zum PC setzt dein Windows-Passwort eingeben, dann die Daten entschlüsseln und kannst dann entwickeln. Ob einem dieser Aufwand wert ist muss jeder selber entscheiden. Das der MT Broker auf deinen EA-Code zugreifen kann, kann ich nicht ausschließen, würde ich aber stark bezweifeln. Die wichtigste Frage ist mMn: wieso sollte jemand überhaupt auf die Idee kommen bei dir einen EA zu klauen? Klammern wir mal den MT-Broker aus, wer weiß überhaupt das du EAs entwickelst? Und das sie ggf. erfolgreich sind? Hier kommt wieder der Hauptrisikofaktor Mensch. Der ist mMn zigmal "gefährlicher" als alle Gefahren die du mit den beschriebenen Maßnahmen einschränken kannst.

@Licens: Danke für den Post. Ich glaube das meine Postings/Aktionen bei dir generell deutlich anders ankommen als sie gemeint sind. Zur Sicherheit: Ich habe mich weder persönlich angegriffen gefühlt noch als Nickeligkeit empfunden (wobei ich zugegebenermaßen nicht ganz genau weiß was Nickeligkeit heißt...). Wenn meine Wortwahl zu persönlich rübergekommen ist tuts mir leid. Hier hatte sicher meine Frustriertheit aufgrund unseres "aneinander vorbeiredens" einen zu großen Einfluss. Gezielt war es definitiv nicht in den persönlichen Bereich.

http://www.golem.de/news/java-se-7-update-11-oracle-schliesst-java-luecke-1301-96893.html Oracle hat die Lücke behoben.

Schade das Kritik am Diskussionsstil bei dir als Überheblichkeit ankommt. War nicht so gemeint. Aber wie gesagt: wir reden offensichtlich dauerhaft aneinander vorbei also zieh ich mich aus der Diskussion zurück.

Sehe ich auch so, würde trotzdem empfehlen das Browserplugin systemweit zu deaktivieren. Die 0-Day scheint ziemlich massiv zu sein.

Langsam hab ich das Gefühl hier hängt über jeder Aussage eine Grundangst vor der Planwirtschaft. Ich hab doch nie irgendwas von Planwirtschaft gesagt. Und natürlich sollte die Liquidität an der Börse die Prognose für das Lieferdatum widerspiegeln und nicht rein den aktuellen Lagerbestand. Deswegen heißen sie ja Futures und nicht Presents. Aber nur weil ich hier aus Beispielgründen etwas vereinfache gleich darauf rumzureiten und deswegen die gesamte restliche Argumentation für ungültig zu erklären finde ich doch etwas kindisch. Ehrlich gesagt glaub ich langsam du willst meinen Standpunkt nicht verstehen oder wir reden konsequent aneinander vorbei. Was auch immer es ist, es macht die Diskussion sinnlos. Also es war sehr interessant, aber ich steig hier aus. lg und vielen Dank für die Inputs.

mit opera:plugins bekommt man eine liste mit allen plugins die man aktivieren/deaktivieren kann. In den Systemeinstellungen>Programme gibts auch den Punkt Java bei dem man das Java Plugin generell deaktivieren kann.

Vielleicht falsch formuliert. Das übliche Beispiel des Kartoffelmarktes. Wenn die Gesamtproduktion 1000 Tonnen ausmacht aber Orders im Wert von 1 Mio Kartoffeln im Markt sind (also zB 1 mio kauf nach unten und eine mio verkauf nach oben) dann ist das mMn eine unrealistische Liquidität. Gänge die Produktion auf 10 Tonnen zurück, müsste auch die Liquidität an der Börse zurück gehen oder? Die Liquidität am Kartoffelmarkt sollte mMn mit der Anzahl der verfügbaren Kartoffeln zusammenhängen oder täusche ich mich? Extrembeispiel: Wenn es keine Kartoffel gibt, sollte der Markt zum stehen kommen oder?

Hab ich ja auch nie behauptet. Ich befürchte wir reden gerade stark aneinander vorbei. Also den Sprung von höheren Spreads zu höheren Lebensmittelpreisen sehe ich nicht. An sich ja: Mangel an Liquidität führt zu höheren Spreads, aber mal im Ernst: es gibt genug Liquidität auch wenn 50% der Spekulanten zum Traden aufhören. Der Futuresmarkt wurde ja nicht gegründet weil 10 Leute miteinander handeln wollen... Darum gehts ja gar nicht. Ich sag ja auch nicht das ich eine Lösung weiß, aber ich meine das zuviele Spekulanten genauso schlecht für den Markt sind wie zuwenige unterschiedliche Marktteilnehmer. Heutzutage kommt der vermehrte Einsatz von HFT und Algos schon langsam zum tragen, aber an sich geb ich dir ja Recht: An der Grundeinstellung hat sich nichts geändert, mich wunderts ein bissl das du so tust als würdest du mir massiv widersprechen. Und auch hier noch einmal: Hab ich auch nicht gesagt. Wie schonmal geschrieben sehe ich keinen direkten Zusammenhang zwischen Steigerung der Liquidität und Steigerung der Vola. Es gibt wie gesagt sicher Spezialfälle wie Flashcrash etc. wo es zu Ausschlägen in der Vola kommt aber im allgemeinen nicht. Es geht auch nicht darum wie sich höhere Liquidität auswirkt sondern wie sich ein hoher Anteil an Spekulanten auswirkt. Diese erhöhen zwar auch die Liquidität aber das ist doch nicht der einzige Effekt den sie haben. Hier stellt sich die Frage "Was bedeutet in wenigen Händen?". Zählt es schon als "in wenigen Händen" wenn ein Großteil der Liquidität unabhängig von fundamentalen Daten handelt und sich somit leicht von Panikmache und Herdentrieb leiten lässt? Sprich wenn ein Großteil sehr leicht "von wenigen Händen" beeinflussbar ist? seltsam, ich sag eigentlich genau das gleiche, aber es wirkt als würdest du mir widersprechen. Aber es reicht mMn nicht viele unterschiedliche Motivlagen sondern auch halbwegs gleichverteilte Anteile dieser Motivlagen am Markt zu haben. Deswegen finde ich das es falsch wäre wenn die nicht rein spekulative Motivlage zu kurz kommt. Also ich maße mir keine Antwort auf die Frage an, sondern gebe meine Meinung wider. Der Titel entstand aus der Ausgangsfrage von Rumpel.

@Licens Ok falsch formuliert. Es müsste heißen "meine Auffassung eines Marktes", es gibt ja leider viele unterschiedliche, teils widersprüchliche Theorien zum Markt, und jede ist natürlich die einzig Richtige. Ich geb dir voll Recht das auch Produzenten und Abnehmer spekulieren, und das streben nach Gewinn und Vorteil ist natürlich nicht neu. Ich hab aber schon das Gefühl das sich "in letzter Zeit" (damit mein ich nicht die letzten Jahre sondern eher Jahrzehnte) die Börse weg vom (wie gesagt mMn) ursprünglichen Zweck der Preisbildung hin zu einem Selbstzweck der Geldmaschinerie entwickelt hat. bzgl. Volatilität und Liquidität: Ich glaube hier gibts wieder keinen eindeutigen Zusammenhang. Durch den hohen Anteil an Spekulanten (mehr Liquidität) kommt es teils auch zu erhöhter Volatilität (Flashcrash etc.) aber sicher meist zu gedämpfter Vola weil der Markt sich nur stark bewegt wenn ein Großteil in die Richtung will. Hier spielt dann halt auch die Meinungsmache/Panik eine große Rolle die bei reinen Spekulanten deutlich stärker greift. Ist man nur aus Spekulationsgründen im Markt hat man glaub ich einen nervöseren Finger am Kauf-Button als wenn man seine Lager füllen will. bzgl. Kartellbildung geb ich dir auch voll Recht. Es bedarf eines Minimums an unabhängigen, ähnlichwertigen Marktteilnehmern damit es wirklich zu einer fairen Preisbildung kommt. Hier kann man sicher auch nicht allgemeingültig sagen was "genug Marktteilnehmer" sind. Ich denke aber das im Regelfall die Vielzahl der Produzenten und Abnehmer reichen sollte. noch ein Wort zu Ich glaube das diese Theorie die Möglichkeit des abstrakten Tradings ohne Lieferung nicht berücksichtigt. Beispiel zu Veranschaulichung was ich meine (darfst mich gerne korrigieren): Wir haben einen Markt mit 5 Lieferanten und 5 Produzenten. Diese 5 würden sich auf einen Preis von 10 Euro einigen. Jetzt sind aber noch 1000 Spekulanten im Markt, große und kleine. 300 Spekulanten (bzw. große im Ausmaß von 300 Stimmen) beschließen den Preis anzuziehen in der Erwartung das mind. 500 weitere Spekulanten auf den Zug aufspringen und sie ihre Positionen entsprechend höher wieder abstoßen können -> Reiner Gewinn als Motiv. Der Plan geht auf und der Preis bewegt sich von 5 auf 20. Ist dadurch der faire Preis jetzt 20? (Es gab dazwischen keinerlei Nachrichten die den Markt beeinflussen würden) Sind die Produkte wirklich viermal soviel Wert? Natürlich sitzen jetzt ein paar hundert Spekulanten auf Positionen die sie nur mit Verlust loswerden, sobald sie das machen wird der Preis wieder fallen. Oder nicht? Was wenn der Preis lang genug auf 20 gehalten wird bis im allgemeinen Bewusstsein 20 als "fairer" Preis etabliert ist? Sprich wenn die realen Abnehmer auch anfangen 20 zu zahlen (weil sie müssen oder einfach dem Markt glauben), obwohl der faire Preis eigentlich 5 wäre, was ist dann der wirkliche faire Preis? again, just my 2 cent und nicht falsch verstehen, ich will niemand "bekehren/belehren", finde nur die Diskussion spannend. Und natürlich auch von meiner Seite vielen Dank für den vielseitigen Input. EDIT: nicht das meine Position zu extrem rüberkommt: Ich bin nicht generell gegen Spekulanten. Ich denke nur das übermäßiger Anteil an reiner Spekulation nicht gut ist. Es sollte immer ein gleichwertiger Mix vorhanden sein (so wie Licens schon argumentiert gegen Kartell etc.).

? rollen bedeutet nur das du die Position im alten Kontrakt rechtzeitig schließt und gleichzeitig eine Position im neuen Kontrakt aufmachst. Nur weil das automatisch geht, is es immer noch ein verkaufen im alten Markt. Naja in gewisser Weise sehen wir das ja in der Praxis. Vor den Verfallstagen geht die Post ab. Aber in Summe ist es immer noch eine Verzerrung oder? Wenn der faire Preis eigentlich 10 wäre, durch den 90% Spekulantenanteil aber bis 2 Tage vor Verfall auf 50 gehandelt wird und erst dann runterfällt, ist es immer noch eine massive Marktverzerrung. Weil alle die den Future "handeln wie er gedacht war" also sich bereits 2 Monate vorher einkaufen, massiv draufzahlen. Falsch, der Abrechnungstermin ist der Verfallstag. An dem Tag muss man entweder auf 0 sein oder liefern/abnehmen. Wenn man in einer Position ist und zum Verfallstag nicht geschafft hat zu rollen (also alten verkaufen, neuen kaufen) hat man Pech. Das rollen des Überangebots in die Zukunft entspräche Limits die im Markt bleiben würden weil sich keine Gegenseite findet. Sprich Angebote die weg vom fairen Preis sind und somit kein Geschäft entsteht. Das wäre korrekte Marktwirtschaft. Wenn aber der Trader bei 50 kauft und zum Verfallstag keinen findet der ihm die Posi abkauft, dann muss er die 50 auch zahlen und die Ware entgegennehmen. Er kann dann nur versuchen beim nächsten Kontrakt wieder zu verkaufen, muss dann halt auch liefern.

Ja, wenn es allen die mitmischen um das Asset geht. Wenn die meisten aber kaufen weil "grad 10 andere gekauft haben, und ich davon ausgehe das nach mir noch 100 andere kaufen", dann bekommt das schnell eine Eigendynamik die somit weder mit dem Asset noch einem fairen Preis zu tun hat. Auf lange Sicht wird sich vermutlich alles wieder einpendeln, bisher ist jede Blase irgendwann geplatzt, das Problem sind mMn die Auswirkungen bis dahin.

Das Thema ist immer schwierig (vor allem in Traderkreisen). Vor allem weil es hier sicher keine allgemeine Wahrheit gibt. Aber es ist immer spannend die verschiedenen Meinungen zu hören damit man sich seine eigene machen kann. Ich seh es so: Die Grundidee der "Börse" (ich nehm den Begriff mal allgemein für einen Platz wo man kaufen/verkaufen kann, also auch OTC or whatever) ist es auf einem abstrakten Marktplatz den "fairen" Preis für ein Asset zu ermitteln. Von der Theorie her sollte sich der Preis durch Angebot und Nachfrage "korrekt" einpendeln. mMn ist das Problem bei der Sache einfach, das in der Theorie nur Marktteilnehmer aktiv sind, die Interesse an dem Asset haben (kaufen/verkaufen wollen). Oder noch eine Ebene zurück: das die Kauf und Verkaufsentscheidung durch das dahinterliegende Asset geprägt sind. Sprich ein Asset wird gekauft wenn man der Meinung ist das dieses Asset eigentlich mehr Wert ist oder man das Asset benötigt und bereit ist diesen Preis zu zahlen. (Gegengleich natürlich für verkaufen) Inzwischen ist das Handeln an der Börse aber zu einem großen Teil zum Selbstzweck geworden. Es geht nicht mehr darum was man handelt sondern nur darum von den anderen Marktteilnehmern Geld zu erhalten. Solange die Gebühren passen und man einen Chart darstellen kann wird es gehandelt. Das führt dann natürlich (teilweise) zu Kapriolen und realitätsfernen Preisen. Nun wäre das noch nicht so schlimm wenn diese Preise auf die Börse beschränkt wären. Die Trader schieben auf der Börse Geld vom einen zum anderen aber den Rest der Welt interessiert es nicht... dann wäre auch egal das der Rest der Welt den meisten Tradern auch egal ist. Das Problem ist aber, das der Rest der Welt immer noch denkt das die Preise an der Börse den Wert des Assets das da gehandelt wird widerspiegeln. Somit sorgt ein (langfristiges) Stopfishing/Abmelken der Shorties etc. an der Börse für Krisen im Supermarkt. Zum Thema Gegenpositionen: Ja, die Futures sind gedacht damit sich Produzenten und Abnehmer vor dem Termin den Preis für den Termin sichern können. Aber hier sind wir zB wieder genau bei dem Punkt "fairer" Preis und Gleichgewicht. Angenommen ein Produzent will heute 100 Euro für das Kilo Kartoffel das er in 3 Monaten liefert. Dann wird vermutlich kein Abnehmer die Gegenposition eingehen. Bietet hingegen der Abnehmer nur 1 Cent wird kein Produzent die Gegenposi eingehen. Brutal gesagt ist es sogar Preisverzerrend wenn nicht nur Abnehmer und Produzenten am Markt sind. Denn wenn zB 1000 Kilo in Summe angeboten werden (von echten Produzenten) aber eigentlich gäbe es nur Abnehmer für 100 Kilo, müsste das in einem fairen Markt zu einem Preisverfall führen. Denn die Produzenten werden sich unterbieten um ihre Menge an den Mann zu bringen. Kommen hier nun Trader ins Spiel die "zu früh" die restlichen 900 Kilo aufkaufen, so müssen sich die Abnehmer auch zu einem höheren Preis eindecken (Und zum Liefertermin haben einige Trader plötzlich viel zu essen). In Summe muss sich ja immer ein Gleichgewicht an Anbietern und Abnehmern einpendeln, spätestens beim Liefertermin. Für mich zählt das Argument "Trader verhindern durch Liquidität Preissprünge" deswegen nur sehr eingeschränkt. Ohne Spekulanten wäre die Liquidität deutlich geringer, das stimmt, aber sie wäre realistischer. Und eigentlich sollte die Börse den realen Markt widerspiegeln. just my 2 cent

Themenkreis "Trading gut für die Welt?" nach hier ausgelagert

done

btw: dafür, aber das hat bei den Indianern auch nicht funktioniert. Und inzwischen lebt der Östhreicher (von dem es lt. aktuellen Schätzungen mehrere Millionen und nicht nur ein paar tausend gibt) leider bereits zu großen Teilen von neugierigen, massigen Touristen. Es ist zu befürchten das hier bereits eine unumkehrbare Einwirkung von außen stattgefunden hat. Aufgrund der äußerst anmutenden Gestalt der weiblichen Östreicher wurden ja sogar einzelne Fälle von interkultureller Vermischung festgestellt...

Also ich kenn mich mit Javascript, Java, Java-Applet etc. aus... das möchte is die falsche Frage, wenn ich Zeit dafür finde wär ich da schon dabei... Wenn der Algorithmus/Anforderung bekannt ist bräuchte man glaub ich auch keinen Sourcecode. Eine einfache Version sollte man auch selber schaffen ;) Was genau kann denn das Ding / was sollte eine Mindestversion können?

Oiso bei uans Karnta buam* wördn zuagraste nua okzaptierd wonn se oan feidl in da toschn hoam und wischn wost doamit tuascht. Uand se miasn a boar rundn boam wirtn zoin. eh kloar. Oaba des hoat jeats nix miat de gsibergla ztuan. Waos woas i wia de mit großkopfate flochtoala umagangan. *Ein Clan der Östhreichischn Bevölkerung aus dem südlicheren Grenzgebiet. Aufgrund der Nähe zum Wasser und wärmeren Klima hat diese Unterspezies eine teils stark divergierende geistige Entwicklung vollzogen. Dies zeigt sich vor allem in der Wahl ihrer Clanrepräsentanten und Einstellung. [Anm. d. Red.]

Als Österreicher darf ich später dran sein ;) Auch von mir natürlich allen ein erfolgreiches 2013. Mal sehen wieviele Crashprophezeiungen dieses Jahr nicht eintreffen...

Sorry aber mal im Ernst: Erwartest du wirklich das wir hier für dich den gesamten Code durchgehen auf der Suche nach einer fehlenden Klammer? Wir helfen ja gerne aber wir sind keine Arbeitssklaven an die man alles outsourcen kann wenn einem gerade die Lust fehlt. Nichts für ungut aber das musste mal gesagt werden. btw. wäre toll wenn du [detail] Code... [/detail] um diese elendslangen Codeblöcke packst damit es den Thread nicht unnötig aufbläht