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Showing results for tags 'hft'.
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Was ist den eben passiert? Welche News haben das den ausgelöst? EDIT: Falls das noch niemand gesehen hat... Schaut mal auf den DAX bzw DJ. Der ist eben böse gefallen -
http://dealbook.nytimes.com/2014/04/01/high-frequency-trading-book-riles-tempers-on-cnbc
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Nanex 04-Apr-2014 ~ Direct vs SIP Data Feed http://www.zerohedge.com/news/2014-04-19/timestamp-fraud-rigged-market-explained-one-simple-animation Während die HFTs immer stärker in die Mangel genommen werden, profitiert das Alternative Trading System/ MTF IEX immer stärkert von der negativen Publicity der Flash Boys Time for change - ich bin überzeugt, das wir in Zukunft noch viel von IEX hören werden . Dann hoffentlich auch in der deutschen Finanzpresse. --- Reg NMS/ Regulation National Market System (@wikipedia) Übersicht Alternative Trading Systems RegNMS_atSEC.pdf
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Gibt noch ein paar weitere interessante Insights. Zum Bsp. äußert sich der Autor zur Mär, das HFT mehr Liquidität in die Märkte bringen würde.... A Blessing or a Curse? The Impact of High Frequency Trading on Institutional Investors Paper ist frei zum Download verfügbar. SSRN-id2330053.pdf © Lin TongUniversity of Iowa - Department of Finance Auch interessant - Einige HFT Mythen © 2013 FT.com
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Gesetzentwurf des Bundesministeriums der Finanzen Diskussionsentwurf eines Gesetzes zur Vermeidung von Gefahren und Missbräuchen im Hochfrequenzhandel (Hochfrequenzhandelsgesetz) A. Problem und Ziel In den letzten Jahren hat aufgrund technologischer Entwicklungen und im Zuge des zunehmenden Wettbewerbs zwischen Finanzplätzen durch Schaffung neuer Arten von Handelsplattformen der elektronische Handel von Finanzinstrumenten zunehmend an Bedeutung gewonnen. Bestimmte Handelsteilnehmer setzen beim elektronischen Handel algorithmische Handelsprogramme ein, die Kauf- und Verkaufssignale in sehr kurzen Abständen von teilweise nur einigen Sekundenbruchteilen generieren und das Halten von Finanzinstrumenten nur für sehr kurze Zeiträume vorsehen. Hierbei handelt es sich um den sog. Hochfrequenzhandel. Der Einsatz dieser algorithmischen Hochfrequenzhandelsstrategien hat die Geschwindigkeit und Komplexität des Handels erhöht und birgt darüber hinaus eine Vielzahl von Risiken, wie die Überlastung der Handelssysteme in Form einer übermäßigen Nutzung durch ein sehr hohes Orderaufkommen. Daneben besteht das Risiko, dass algorithmische Handelsstrategien auf andere Marktereignisse überreagieren, was die Volatilität verschärfen kann. Schließlich können durch den Hochfrequenzhandel bestimmte Formen von missbräuchlichem Verhalten entstehen. Zur Stärkung der Stabilität und Integrität der Finanzmärkte sollten daher Regelungen geschaffen werden, um die Risiken einzugrenzen, ohne dabei den Handel mittels algorithmischer Programme, die in- und außerhalb des Finanzsektors weit verbreitet sind, pauschal zu verbieten. 2012-07-27-hochfrequenzhandelsgesetz_anlage.pdf http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Gesetzestexte/Referentenentwuerfe/2012-07-30-hochfrequenzhandelsgesetz.html
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http://www.nytimes.com/2012/12/04/business/high-speed-trades-hurt-investors-a-study-says.html
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* it#s all about speed * Einfach mal wirken lassen ...nehmt Euch die Zeit. Es lohnt sich. ... man muss nicht mehr näher ausführen, wer sich am Ende der Nahrungskette befindet ...
