Mythos

ja

Du könntest zB deine alte Close Funktion so umbauen: void CheckForClose() { double ma1 = iMA(NULL,0,8,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); double ma2 = iMA(NULL,0,13,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,0); for(int i=OrdersTotal()-1;i>= 0;i--) { if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES)==false) break; if(OrderMagicNumber()!=MagicNumber || OrderSymbol()!=Symbol()) continue; // Check order type if(OrderType()==OP_BUY) { if(ma1 < ma2) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,Green); else if (Bid>(OrderOpenPrice()+Profit*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage,Green); } } if(OrderType()==OP_SELL) { if(ma1 > ma2) OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,Red); else if (Ask<(OrderOpenPrice()-Profit*Point)) { OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage,Red); } } } return(0); } Hier wäre die MA-Kreuzungsbedingung und der manuelle TakeProfit kombiniert. Wenn du den TP in die OrderSend schreiben willst, musst du nur den entsprechenden Wert mitübergeben. Die OrderSend Syntax an sich ist folgende (siehe auch MQL Reference direkt im MetaEditor): int OrderSend( string symbol, int cmd, double volume, double price, int slippage, double stoploss, double takeprofit, string comment=NULL, int magic=0, datetime expiration=0, color arrow_color=CLR_NONE) In deinem Fall also zB für Long: OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,Slippage, 0,Ask + Profit*Point,"long",MagicNumber,0,White); HTH

Ich denke auch das es Kompromisse geben muss. Das Zertifikat soll ja auch keinem Käufer die Entscheidung bzw. das Denken abnehmen! Aber im heutigen EA Dschungel ist es glaub ich schon ein guter Schrit wenn man eine "objektive" Vergleichsmöglichkeit hat, die auch noch ein bissl was über den EA aussagt. bzgl. Daten etc.: Ich bin mir nicht sicher für welchen Historygrad man hier Backtests fahren sollte. Denn in der Realität zählen weite Historien sowieso nicht. Zusätzlich hängt es sicher vom gewählten TimeFrame ab ( Bei M15 sind 2 Jahre Backtest aussagekräftiger als bei W1...) bzgl. Differenzen in kleinen TimeFrames zwischen den Brokern: dem könnte man (zumindest ein bissl) entgegenwirken, indem man die finalen Tests (also die "exemplarischen") auf 3 verschiedenen Brokern fährt und die Unterschiede präsentiert. (Ich denke da zB an Alpari, ActiveTrades und MasterForex) Damit wirkt man einerseits Vorwürfen man würde Werbung für einen Broker machen entgegen, andererseits hat man eine gewisse Diversifizierung in dem Bereich. bzgl Historie allgemein: Hat jemand zufällig M1 Historien die er zur Verfügung stellen kann? Im Demoaccount bekomm ich M5 bis 1999 aber M1 nur 6 Monate oder so... Um das ganze nicht zusehr in theoretischen Diskussionen zu verlieren, würd ich fast vorschlagen wir zelebrieren das ganze mal explizit an einem EA durch, dann sehen wir eh welche Ergebnisse rauskommen. Brainstorming by Doing sozusagen ;)

Wenn nur die ex4 vorhanden ist, kann man natürlich nur das Verhalten überprüfen. In dem Fall muss Errorhandling teils per trial and error getestet werden.... Aber sowas sollte dann sowieso im Review festgehalten werden. Also von meiner Seite ist die Idee eher so, dass die Zertifizierung ein "Service" sowohl für Käufer als auch für Verkäufer ist. Eine gute Bewertung oder ein Gütesiegel ist ja meist die beste Werbung. Von daher besteht natürlich die Hoffnung das Anbieter die EAs für die Zertifizierung zur Verfügung stellen. (So wie im Fall von Alphablogger) Gibts sonst keine Ideen/Anmerkungen bzgl. der Fragen?

Eigentlich nur die Begründung warums im Experts subordner war ;)

@Finger: Stimmt, eine Differenzierung macht Sinn. Aber ich würde das "Zertifikat" nicht nur auf ATS/MTS eingrenzen. Es können ja auch Non-Trading-EAs verkauft und somit getestet und zertifiziert werden ;) Aber du hast Recht, dieses Anforderungsprofil ist eigentlich nur für ATS/MTS gedacht. Stimmt eigentlich. Ich hab ehrlich gesagt nur nach einer passenden Kategorie gesucht

Hi, kleiner allgemeiner Hinweis: es gibt hier CodeTags, mit denen du Sourcecode im Post besser darstellen kannst. einfach "["mql"]" vor und "["/mql"]" nach dem Code (ohne die Anführungsstriche). Zu deinem Problem: Ich seh jetzt im Code keinen direkten Grund warum die Shortpositionen nicht geöffnet werden sollten. Könntest du nochmal genau beschreiben wo das Problem liegt? Eine Sache ist mir aufgefallen: Beim schließen von Positionen solltest du die Liste der Orders von hinten nach vorne durchgehen, da die Einträge automatisch nachrücken wenn du einen löscht. Sprich wenn du den 2. löscht wird der vorige 3. zum 2., nach dem löschen schaust du dir dann den aktuellen 3. an (weil den 2. hast du ja gelöscht) und übersiehst somit den "neuen" 2. Du schließt außerdem pro Tick max. 1 Order, ist das gewollt? Nochwas: du hast geschrieben das der Trade geschlossen werden soll, wenn ma1

Hallo zusammen, da das Thema gerade aktuell ist, und ich mich scheinbar irgendwie freiwillig gemeldet hab, fang ich mal an. Ich bin zuerstmal für ein bissl "Fragestunde": 1) Was soll die Zertifizierung bringen, sprich welchen Nutzen soll ein beliebiger User davon haben wenn auf dem EA ein "Zertifiziert" draufpickt? 2) Was muss wie getestet werden um diesen Nutzen zu erreichen? 3) Wie kann man sich bestmöglich von den diversen EA-Scams abgrenzen, die ja selber auch ständig EA-Tests beilegen. Sprich wie kann man Glaubwürdigkeit "garantieren" (also das der User sich "sicher" sein kann, dass das Zertifikat einen Wert hat) Da eine solche "Zertifizierung" bzw. Überprüfung im Endeffekt für EA-Anwender und Trader ist würd ich mich über eure Anworten und Anregungen freuen. Ich fang gleich mal selber mit meinen Antworten an: ad 1) Der User soll eine objektive "zweite Meinung" zu dem EA erhalten, die eine Preis-Leistungs-Bewertung liefert und darüber hinaus auch die Entscheidungsfindung vereinfacht welcher EA zum eigenen Konto/Stil/Risikowunsch passt. ad 2) Überprüfung des Source auf gutes Errorhandling, und "schädlichen Code". Backtests auf mindestens 3 Märkten mit den empfohlenen Parametern (falls vorhanden) und eigene Optimierungsdurchläufe, Clustering, In & Out of Sample. Aus diesen Durchläufen ergibt sich dann ein Überblick über das Verhalten des EA für eine Review. Aus den Backtests holt man sich 3-5 charakteristische Werte (zb DD, Avg. Trade Profit, Perc.Profitable, ProfitFactor) aus denen man dann einen "Gesamtscore" errechnen kann, sodass man EAs anhand ihrer Score vergleichen kann. Und dann natürlich noch fortlaufende Forwardtests für einen Überblick wie der EA in der aktuellen Marktlage läuft. ad 3) kA. Ein wichtiger Punkt ist denk ich die Transparenz. Offenlegung der Performancereports und Prüfmechanismen. Detailierte Reviews etc. so, und jetzt freu ich mich auf eine Diskussion ;)

Das würd ich so nicht sagen. Auch wenn manche Leute sagen das ein guter EA auf jedem Markt und Zeitfenster funktioniert, so muss das nicht immer in vollem Umfang zutreffen (funktionieren heißt ja nicht unbedingt das er "wirklich" Gewinne macht). FDAX zB hat in kleinen TimeFrames (15 min etc) sehr viel noise drin was die Trendfolge schwierig macht. Auf höheren TimeFrames (H4, D1) ist das Problem geringer, aber hier hat man schon eine wesentlich höhere Vola und muss dementsprechend größere Stopdistanzen nutzen. Und größere Stopentfernungen erfordern nunmal ein höheres Risiko und dementsprechend höheres Grundkaptial damit man es sinnvoll traden kann. Manche EAs arbeiten auch nur richtig gut, wenn sie gleichzeitig mehrere Märkte mit mehreren verschiedenen Systemansätzen traden, wodurch sich das ganze mulitpliziert. Ich kenn (Kombi-)EAs die würd ich erst ab einem 500000 Konto traden... Find ich auch. Nur wie "zertifiziert" man Urheberrechte? Qualitätsmerkmale sind ja ok, aber um Urheberrechte wirklich zu prüfen muss man A) den EA inkl. Source erhalten oder selber zerlegen B) eine Datenbank mit allen verfügbaren EAs (und deren wahre Urheber) haben mit der man dann vergleichen kann. Und spätestens wenn ein EA umgebaut/angepasst/kombiniert wurde, wirds sehr schwer. Moment! Ich hab nur gesagt ich wär bei der Erstellung eines "Prüfprotokolls" dabei.

1.) Ich hab nie gesagt beliebig. 2.) Ich rechne zwar schon mit einem Seitenlangen Post mit gut klingenden Argumenten, aber: Ist das das einzige Gegenargument? "Das kann nicht sein weil sonst könnte jemand davon profitieren"? Demnach gibt es dann ja aber auch kein automatisches Handelssystem das Profite macht, nicht mal kurzfristig, schließlich ist es das Tagesgeschäft der Broker und die haben viel fähigere Mitarbeiter, die eine solche Gewinnmöglichkeit bereits erkannt und eliminiert hätten. Mir ist schon klar das dieses "Projekt" mehr theoretischen Charakter hat, aber ich steh nicht so auf Argumente ala "Das kann nicht gehen, weil unsere (empirisch aufgestellte, ansonsten auch zweifelhafte aber leider einzige) Theorie dazu sagt was anderes" Zum Thema Arbitrage allgemein: Es gibt sehr wohl Arbitrageure. Das ist auch der einzige Grund warum das No-Free-Lunch "Gesetz" in der Praxis stimmt. Nur das richtige Arbitrageure halt nicht bei so Würstlbuden aus Panama arbeiten, sondern mit ein paar Nullen mehr bei den gehandelten Beträgen. @pic-Vergleich: schöne Arbeit, mMn etwas übertriebener Aufwand, aber schön gemacht. ich seh irgendwie nicht ganz wie solche Abweichungen vom Referenzkurs für normale Kunden einen Vorteil darstellen sollen?

inzwischen glaub ich das fast alle Broker in der Demo (fast) die gleichen Quotes stellen wie real, außer möglw. FXD. Der Unterschied liegt teils nur im Sekundenbereich wann der nächste Tick kommt, bzw. hat man im Realen schneller einen Requote. Wer meldet sich freiwillig dort ein Konto zu eröffnen? Man muss ja nix traden, es geht ja nur darum den Live-feed zu haben. womöglich muss man dafür noch nichtmal Geld hinüberweisen, sondern nur das Formular ausfüllen...

als kleines Schmankerl: es sind gerade seit bald 10 Minuten durchgehend 10-14 Pips zwischen dem Ask von FXD und dem Bid von MF...

Ja das hab ich mir auch schon gedacht, aber das seltsame ist, das FXD Kurse quotet, die es bei den anderen Feeds vorher noch nicht gab. Der gesamte Kursverlauf ist auch sehr ähnlich, nur teils "verschoben". Nicht übereinandergelegt, aber ich hab jetzt mal von MF und FXD screenshots der letzen 8 Stunden im M1 gemacht und bei beiden die gleichen Kursniveaus und eine Zeitmarke markiert (zum leichteren Vergleich). Zu beachten ist nur das MF und FXD in unterschiedlichen Zeitzonen sind (also 1 Stunde Unterschied) Man sieht das FXD in dem Fall deutlich niedrigere Kurse liefert (teils 10 Pips) wobei der Kursverlauf fast "parallel" zu MasterForex ist. bzgl. Demo von MF: es sind auf jeden Fall die Quotes beim realen Cent-Konto und die der Demo ident. Nochmal bzgl. Demoquotes vs. Realquotes: Da beim Kay im "realen" Webinar scheinbar auch solche Differenzen auftraten gibts derzeit für mich 2 Varianten: Entweder der Kay handelt auf Demo, oder FXD hat diese Kurse auch real. EDIT: nur mal so als "Gedankenspiel": Theoretisch könnten abweichende Quotes bei OTC doch "Sinn" machen oder? Da sich meist die Kunden der Broker intern sowieso ausgleichen und der Broker sich nur geringfügig gegenhedgen muss (böse Zungen behaupten ja das macht er nie ;), kann man den Broker ja fast als eigenen Börsenplatz betrachten, der halt ähnlich zum realen Kurs quotiert (sprich wo der reale Kurs ein "Börsenteilnehmer" ist). Von daher könnte es doch für einen OTC intern durchaus Sinn machen abweichende Kurse zu stellen, je nachdem wie die "interne" Marktlage gerade ist. (Ob er jetzt wirklich Börse spielt, oder die Kurse bewusst so stellt das die Mehrheit der Kunden noch mehr verliert ist eine andere Frage). Nur mal so als "Frage fürs Verständniss dahinter"

Also bei den bisherigen Tests (also vor dem Kay) war FXOpen, MasterForex, LiteForex und Alpari dabei. Hier waren nur selten größere Differenzen vorhanden (teils 4 - 6 pips, aber nicht für lange), wobei LiteForex die stärksten Abweichungen hatte. MasterForex und FxOpen quotieren beinahe identisch (immer in der Demo (auch wenn diese Ergebnisse angeblich irrelevant sind)). Zusätzlich war zu beobachten das immer ein Feed (zb der von LiteForex) leicht über den anderen lag (aber meist innerhalb des Spread) und nur selten nach unten ausschlug. Aber diese Abweichungen konnte man mit "gerade schnelle Bewegung, die einzelnen Server reagieren teils unterschiedlich, scheinbar im Hintergrund leicht unterschiedliche Feeds" (oder so ähnlich) erklären. Sind also in keinster Weise zu vergleichen mit den Differenzen von FXD. @technix: Ich verstehe deine Bedenken, und du kannst mir glauben das ich nicht vor habe was unüberlegtes zu tun, aber mein Forscherdrang sorgt dafür das ich manchmal auch (mglw.) unsinnige und aussichtslose Projekte angehe und teste. Wenn du konstruktiv mitarbeiten willst freu ich mich, aber du wirst mich sicher nicht davon abhalten.

Also bei den bisherigen Tests (also vor dem Kay) war FXOpen, MasterForex, LiteForex und Alpari dabei. Hier waren nur selten größere Differenzen vorhanden (teils 4 - 6 pips, aber nicht für lange), wobei LiteForex die stärksten Abweichungen hatte. MasterForex und FxOpen quotieren beinahe identisch (immer in der Demo (auch wenn diese Ergebnisse angeblich irrelevant sind)). Zusätzlich war zu beobachten das immer ein Feed (zb der von LiteForex) leicht über den anderen lag (aber meist innerhalb des Spread) und nur selten nach unten ausschlug. Aber diese Abweichungen konnte man mit "gerade schnelle Bewegung, die einzelnen Server reagieren teils unterschiedlich, scheinbar im Hintergrund leicht unterschiedliche Feeds" (oder so ähnlich) erklären. Sind also in keinster Weise zu vergleichen mit den Differenzen von FXD. @technix: Ich verstehe deine Bedenken, und du kannst mir glauben das ich nicht vor habe was unüberlegtes zu tun, aber mein Forscherdrang sorgt dafür das ich manchmal auch (mglw.) unsinnige und aussichtslose Projekte angehe und teste. Wenn du konstruktiv mitarbeiten willst freu ich mich, aber du wirst mich sicher nicht davon abhalten.

pro Broker 50 Positionen. jein. man kann nicht vorhersagen was passiert. Bsp: EURUSD 16:02 hat FXD Bid 1.4799 MasterForex Ask: 1.4795 also ne (für FXD "normale") Differenz. Position wird eröffnet FXD Short, MasterForex Long. 16:19: Fxd Ask: 1.4823 MasterForex Bid: 1.4827 also Diff genau in die andere richtung-> Position wird geschlossen. (das sind jetzt jeweils die Kurs die ich dann in der Demo wirklich gekriegt hab) Die Pos bei FXD macht jetzt 24 Pip minus, die bei MF 32 plus. Die Frage ist: ist das jetzt ein Gewinn für FXD und Verlust für MF? Konkret hab ich gerade am Demokonto bei MF 1015 Pips plus bei FXD 420 Pips minus. so gesehen also einen Gewinn für FXD und Verlust für MF. Wäre der Kurs in der Zeit aber mehr gefallen (heute ist EURUSD ja eher gestiegen), dann wär mein Konto bei FXD im Plus und bei MF im Minus... Grund für meinen Gewinn ist auf alle Fälle die Differenz zwischen den Brokern, aber welcher der Broker jetzt auf lange Sicht dabei gewinnt und welcher verliert, oder ob beide ein bissl verlieren entscheided sich rein durch die Bewegung des Marktes... (ich würd ja tippen das sich die Konten auf lange sicht die Waage halten und somit beide Broker ein bissl verlieren)

pro Broker 50 Positionen. jein. man kann nicht vorhersagen was passiert. Bsp: EURUSD 16:02 hat FXD Bid 1.4799 MasterForex Ask: 1.4795 also ne (für FXD "normale") Differenz. Position wird eröffnet FXD Short, MasterForex Long. 16:19: Fxd Ask: 1.4823 MasterForex Bid: 1.4827 also Diff genau in die andere richtung-> Position wird geschlossen. (das sind jetzt jeweils die Kurs die ich dann in der Demo wirklich gekriegt hab) Die Pos bei FXD macht jetzt 24 Pip minus, die bei MF 32 plus. Die Frage ist: ist das jetzt ein Gewinn für FXD und Verlust für MF? Konkret hab ich gerade am Demokonto bei MF 1015 Pips plus bei FXD 420 Pips minus. so gesehen also einen Gewinn für FXD und Verlust für MF. Wäre der Kurs in der Zeit aber mehr gefallen (heute ist EURUSD ja eher gestiegen), dann wär mein Konto bei FXD im Plus und bei MF im Minus... Grund für meinen Gewinn ist auf alle Fälle die Differenz zwischen den Brokern, aber welcher der Broker jetzt auf lange Sicht dabei gewinnt und welcher verliert, oder ob beide ein bissl verlieren entscheided sich rein durch die Bewegung des Marktes... (ich würd ja tippen das sich die Konten auf lange sicht die Waage halten und somit beide Broker ein bissl verlieren)

Aus aktuellem Anlass entstaub ich den Thread hier mal. Der liebe Kay hat uns ja auf die extremen Kursdifferenzen bei FXD aufmerksam gemacht, da hab ich mir gleich gedacht: Testen wir mal wies wirklich aussieht. Und die Ergebnisse sind selbst für ein Demokonto abartig! Heute Demokonto eröffnet und um 10:00 das System gestartet. Beteiligte: FXD vs. MasterForex (weil MasterForex in der Realität wenig Requotes zeigte). Auf 4 Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDJPY und EURGBP. EURGBP und USDJPY haben nur vormittag mal eine Position gemacht, und seither ruhig, aber die anderen zwei gehen gewaltig ab. Bis jetzt sage und schreibe in summe 556 Pips bei 50 Aktionen (also 100 Positionen) . Und spannenderweise positionen in beide Richtungen. Also nicht wie gewohnt, das ein Broker immer über dem anderen quotiert, man also schnell einen gap zum einstieg findet, aber selten runter kommt und man somit schwer wieder rauskommt. Sondern wirklich beide richtungen, es gibt also immer wieder große Gaps in beide Richtungen... Schade das FXD kein Centkonto anbietet, sonst würd mich echt interessieren wie stark hier in Realität die Requotes sind...

Aus aktuellem Anlass entstaub ich den Thread hier mal. Der liebe Kay hat uns ja auf die extremen Kursdifferenzen bei FXD aufmerksam gemacht, da hab ich mir gleich gedacht: Testen wir mal wies wirklich aussieht. Und die Ergebnisse sind selbst für ein Demokonto abartig! Heute Demokonto eröffnet und um 10:00 das System gestartet. Beteiligte: FXD vs. MasterForex (weil MasterForex in der Realität wenig Requotes zeigte). Auf 4 Währungspaaren EURUSD, GBPUSD, USDJPY und EURGBP. EURGBP und USDJPY haben nur vormittag mal eine Position gemacht, und seither ruhig, aber die anderen zwei gehen gewaltig ab. Bis jetzt sage und schreibe in summe 556 Pips bei 50 Aktionen (also 100 Positionen) . Und spannenderweise positionen in beide Richtungen. Also nicht wie gewohnt, das ein Broker immer über dem anderen quotiert, man also schnell einen gap zum einstieg findet, aber selten runter kommt und man somit schwer wieder rauskommt. Sondern wirklich beide richtungen, es gibt also immer wieder große Gaps in beide Richtungen... Schade das FXD kein Centkonto anbietet, sonst würd mich echt interessieren wie stark hier in Realität die Requotes sind...

Also die Kursdifferenzen sind bei FXD scheinbar dauerhaft, zumindest im Demo ist er auch jetzt teils 15-20 pips daneben. Teils auch in beide richtungen. Ich beobacht jetzt einfach mal die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY und EURGBP im Vergleich Masterforex vs. FXD (zugegeben beides OTC Buden aber spannend is es alle mal ;) Mal sehen wie oft FXD "die Seite wechselt". Ich will jetzt weder den Kay verteidigen, noch sagen das er wirklich traded, aber die Kursdiff scheinen wirklich nichts mit dem webinar oder ihm zu tun zu haben, sondern sind bei FXD scheinbar dauerhaft. (es gäbe ja auch ohne "verschwörungstheorie" gute Gründe dafür)

Bleibt nur die Frage wieviele Requotes FXD liefert bzw. ob er immer über/unter den anderen Kursen ist oder um den wahren Wert "pendelt"...

login funkt bei mir einwandfrei...

Also "müssen" sicher nicht. Wie wingman schon sagt ist es teils für die Faulheit (wiederverwendung), oft für die "Schönheit" des Codes aber hauptsächlich wenn es nicht anders geht, das man DLLs verwendet. Es ist natürlich auch zu unterscheiden ob man mql-libraries (also in MQL geschriebene (oft verwendete Funktionen) einbindet (hier geht es eigentlich nur um Wiederverwendbarkeit, Schönheit und einfachere Wartung) oder "wirklich externe" dlls verwendet. zweiteres passiert idR nur wenn man eine Funktionalität benötigt die in MQL nicht oder nur sehr kompliziert lösbar wäre (bsp. aufwändigere Statistikberechnungen, mglw. Optimierungs-solver, Zugriff auf externe Dateien, neuronale Netze etc...) Ob ein "guter" EA jetzt solche Zusatzfeatures braucht, oder ob ein guter EA mit 3 Indikatoren und viel richtiger Logik auskommt, ist eher eine Glaubensfrage ;) natürlich: #import "DataFiles.dll" int readData(double& data[],string filename); int writeData(int tstamp,double& data[],string filename); (direkt in den Header zu "#property..." etc. Die Funktionen readData und writeData können jetzt ganz normal verwendet werden, als wären sie mql funktionen. dlls nicht, die verwendest du auch nur wenn du Funktionen verwenden willst die es in MQL nicht gibt ;) es gibt aber libraries in MQL, hier werden einfach häufig verwendete Funktionen in ein mqlfile gepackt und dann " #property library" versehen. eingebunden gleich wie dlls nur das es eine "*.ex4" datei ist. (Bsp für eine MQL-Lib ist die TradeBox) #include ladet den inhalt der mqh Datei direkt beim kompilieren in das File. d.h. es ist das gleiche ob du die datei includierst oder den inhalt an der entsprechenden Stelle reinkopierst. (oft wird eine dll eingebunden indem der #import... -Block in eine mqh geschrieben wird, und dann die mqh includiert... das versteckt aber mMn welche Funktionen jetzt aus der dll verwendbar sind und macht das programmieren umständlich weil man ständig hin und her switchen muss) Willst du jetzt eine Funktion in der mqh ändern, musst alle damit kompilierten EAs neukompilieren. eine Dll/ex4-lib wird zur laufzeit (und da nur bei bedarf) geladen. d.h. wenn du heute einen EA mit einer lib versiehst und kompilierst, und in 3 Wochen entdeckst du einen Bug in der lib, brauchst du nur die lib neu kompilieren, der EA lädt dann die aktuelle Version (sofern die Namen gleich bleiben). HTH

Das mag sein, aber ich denke einerseits nicht das es so strikte Grenzen gibt. Und andererseits gibt es beim Kapitalismus ja auch noch sehr viele Unterscheidungen. (Wie gesagt, bin kein Experte, aber ich weiß das sich die Realität nicht nach strikt getrennten Kategorien aus dem Lehrbuch richtet) Wir haben bei uns ja auch keinen reinen Kapitalismus oder? Versteht mich nicht falsch, ich sag nicht das wir den Kapitalismus total abschaffen sollten (bei guten Alternativen bin ich aber auch nicht dagegen ;), aber ich bin mir ziemlich sicher das die aktuelle Ausprägung nicht passt. Natürlich, und das sind ja auch die Vorteile des freien Marktes. Das jeder Mensch *seine* Nachfrage auf den Markt bringt und somit die Chance hat, das dadurch ein entsprechendes Angebot entsteht. Ein Problem hab ich, wenn die Nachfrage so stark von Medien, Werbung etc. manipuliert wird wie heutzutage. Und ich finde das durch den übertriebenen Preiskampf das "interne (also bei jedem Menschen persönlich empfundene) Preislevel" (also die grobe Vorstellung die man vor dem Einkauf hat, was so ein Ding ca. kosten sollte) extrem unrealistisch gedrückt wurde. Und es läuft einfach sehr vieles bei uns über Erwartungshaltung:Wenn du ins Geschäft gehst und mit einem Preis von 10€ rechnest und das Ding kostet 50 überlegst dus dir vielleicht nochmal. Denkst du vorher das Ding wird 60 kosten, kaufst du es ziemlich sicher. (Ich hoff irgendwer versteht was ich mein, weil meine Formulierungskünste sind scheinbar noch nicht munter... ) Nein, das ist schon klar. Noch einen Schritt höher. Das "Problem" ist das es in unserem System ein Problem ist wenn nicht jeder arbeiten muss. (also wenn man dank hochtechnologischer autonomer Produktionsprozesse, gleiche oder mehr Produktivität hat mit deutlicher Einsparung an notwendigen Arbeitern) Und ich frage mich, warum die Menschen ein System so stark verteidigen (persönlich und emotional) das direkt (auch wenns die meisten nicht sehen) für dieses Problem verantwortlich ist. (Ok das war jetzt in keinster Weise schöner formuliert als vorher, nochmal:) Ich frag mich warum die Menschen, trotz dieser massiven Probleme (Arbeitsverlust, möglicher Arbeitsverlust, Angst vorm Arbeitsverlust) das System welches direkt dafür verantwortlich ist, verteidigen und unterstützen. Bin kein Statistiker, aber ich sag definitiv zuwenige. Ich kenn den Status Quo (ich glaub zumindest gut genug), aber nur weil es jetzt so ist, heißt das doch nicht das es für immer so bleiben muss und wir nichts anderes tun können als die Symptome bekämpfen. Wir sind derzeit technologisch endlich an einem Standpunkt angelangt wo wir viele unserer Probleme lösen können ohne andere Auszubeuten oder uns den Schädel einzuschlagen... aber dafür müssen wir halt auch das alte System hinterfragen und anpassen/verändern.

angesichts deiner beschriebenen Situation ignorier ich den Zynismus einfach mal. Du solltest meine Posts bitte schon als ganzes und im Kontext verstehen. Mir ist durchaus klar, das in diesem monetären System "Nur wer Geld verdient ist was wert", in dem Dorf2 Probleme entstehen. Aber was ich meinte: Wenn du dir gesamte Situation anschaust (und nicht sofor wenn jemand nix zu tun hat denkst "der arme arbeitslose, was macht er jetzt bloß?"), dann sind in dem Dorf mehr Resourcen vorhanden als vorher (wo vorher schon alle genug zu essen hatten). An sich also kein Nachteil für das Dorf, da vielleicht die Fische aus Dorf1 sogar eine gute Nahrungsergänzung sind etc. Erst wenn der Effekt vom "ich MUSS Geld verdienen" auftaucht, ist der plötzliche Zuwachs an Resourcen von außen plötzlich katastrophal für die lokale Bevölkerung. Deswegen auch meine Frage (die glaub ich noch keiner beantwortet hat): Was läuft an diesem System schief, das solche Effekte entstehen? Bzw.: Wieso verteidigen die Menschen ein solches System so vehement? Sehr gute Frage! Ich denke (und das ist echt nur eine Mutmaßung), das es an dem kurzen Horizont (no offense;) des MEnschen liegt. Wenn man die Entscheidung hat zwischen Produkt A (mit diversen Prüfberichten, Gütesiegeln und Garantien) und Produkt B (gleiche Funktionalität und die Werbung sagt auch das es voll toll ist) zum halben Preis von Produkt A, dann wird der Durchschnittsmensch vermutlich B kaufen, weil er jetzt einen Vorteil dadurch hat, und der (sehr wahrscheinliche) Nachteil in der Zukunft (weil man bald ein neues kaufen muss etc,wodurch eigentlich A auf Dauer besser wäre) wird nicht bewusst wahrgenommen. Zusätzlich spielt sicher die Beeinflussung durch die Werbung und die übliche Profitgier eine große Rolle. mMn wäre ein Schwerpunkt auf qualitative Produkte und auch die Bereitschaft dafür den entsprechenden Preis zu zahlen, ein großer Fortschritt!