Mythos

möglicherweise hilft der Google-Translator. Dann solltest du es aber umgekehrt angehen ;) Nicht einen unfertigen, zusammengewürfelten EA online stellen. Sondern eher mit der Frage "MQL learning by doing, wer kann mir helfen?" einen Thread eröffnen ;) Zusätzlich wäre es einerseits eine nette Geste, andererseits für dich sicher sehr hilfreich wenn du mal das MQL-Einsteiger Forum hier ein bissl durchforstest. Da findest du zB gleich zu Beginn das hier

Ich gebe zu, über die Schließung dieses Threads kann man geteilter Meinung sein. Die Diskussion zwischen den 2 Beteiligten wäre womöglich "sinnvoll" öffentlich zu führen (das ist Ansichtssache und ich verstehe durchaus das es nicht zu den Topics gehört die auf Tom-Next erwünscht sind). Aber die Einmischung von unbeteiligten Außenstehenden in private Diskussionen (selbst wenn diese öffentlich geführt werden) ist absolut unnötig und hier war es mMn die richtige Wahl den Thread zu schließen. Die Schließung wirkt zwar nach außen wie ein Wortabschneiden, aber einerseits kann die Diskussion zwischen den beiden privat sowieso weitergeführt werden (und außer den beiden hat nunmal niemand was in der Diskussion verloren), und andererseits bin ich mir sicher, das wenn einer der beiden den Wunsch auf ein abschließendes Posting in dem Thread hat, wird das möglich sein. Oder ronner?

Wenn du englisch kannst (was beim selbstständigen Lernen von Programmiersprachen sehr hilfreich ist) zB das offizielle MQL Book. Dort sind die Grundlagen der Sprache MQL erklärt. Und sobald du die Frage, was das "RH" und "RL" in dem Programm von dir bedeutet, selbst beantworten kannst, macht es mMn Sinn sich selbst mit der Entwicklung von Programmen zu beschäftigen. Wenn es dir jedoch nicht um das lernen von MQL geht, sondern nur darum eine Strategie zu implementieren, findest du möglicherweise hier auch User die dir dabei helfen. Es ist nur schwer über die Details eines Programms zu diskutieren, Fehler aufzuzeigen und auszubessern, wenn du die Grundlagen nicht kennst. (Das wäre wie wenn man versucht die Rally-Fahrtechnik zu verbessern, während man sich noch fragt was der Ganghebel und die komischen Pedale tun)

Sorry wenn die Frage jetzt blöd klingt, aber aufgrund von deinen Fragen drängt sie sich bei mir auf: Hast du eine grundlegende Ahnung von MQL oder C? Weißt du wie man eine Funktion definiert? Weil wenn nein, würde ich empfehlen einen Schritt zurück zu gehen und bei den Grundlagen beginnen bevor du dich an das umschreiben eines bestehenden Programms machst.

Sorry, hab zugegeben ein bissl zu stark zusammengekürzt. Genau das mein ich ja. Es kann und soll glaub ich gar nicht darum gehen, das die Zertifizierung ein "Der EA liefert eine gute Performance" herausbringt, denn das würde das Problem "ich muss nix wissen, sondern kauf mir den EA weil die anderen sagen er is gut" halt von dubiosen Quellen auf die Zertifizierung verlagern. Für mich geht es hier hauptsächlich darum zu filtern. Natürlich kann die Zertifizierung auch eine grobe Richtung zeigen was man von dem EA erwarten kann, und ein Käufer wird sehr wahrscheinlich zu den EAs tendieren die in den Tests am besten abschneiden. Aber über der Zertifizierung sollte ganz groß stehen "Selber denken und testen!" Ich denke halt das allein die "Nicht-Durchfallen" Hürde die heutige EA-Landschaft extrem stark einschränken würde. (Vermutlich fallen 70% der käuflichen EAs bei den Tests durch).

FULL ACK Ich finde es würde ziemlich gegen das Grundprinzip von Tom-Next laufen, eine solch private Sache in eine öffentliche Schlammschlacht zu verlagern. (Ich hoffe natürlich trotzdem das ihr zwei das unter euch berreinigen könnt)

@Alpha: Danke für die Vorschläge. Ich denke die Verteilung auf mehrere "Tester" ist eine gute Variante um die "Belastung" für den Einzelnen gering zu halten. Bzgl. Objektivität denk ich das ein explizites Prüfprotokoll nach dem jeder EA gleich getestet wird mehr Objektivität und vor allem Nachvollziehbarkeit garantiert als das Verteilen auf eine Handvoll Leute (zuviele dürfen es ja auch wieder nicht sein, denn man muss darauf vertrauen können das die Tester sich an das Protokoll halten). Zugegeben, bei den Reviews kann man den "persönlichen Einschlag" des jeweiligen Verfassern dann nicht ausschließen. bzgl. Kennzahlen: Denkst du da an spezielle? Die Idee einer eigenen TN-EA-Verkaufsplattform hat whipsaw ja schon angedacht, das lässt sich dann natürlich kombinieren. @Maerl: Ich versuch mal kurz deinen Post zusammenzufassen: Zertifizierung gut, aber müsste auf Echtgeldkonto und auf Forwardtests basieren um Aussagekraft zu haben. Ich geb dir Recht, der Unterschied zwischen Demokonten und Realkonto ist teils sehr gravierend. Aber solange die Anbieter für die Verifizierung nicht zahlen müssen, wäre es glaub ich eine reine Geldvernichtungsmaschine diverse EAs auf realgeld zu testen. (Vor allem wenn vom Hersteller angegeben wird das man mindestens 10000 Kapital benötigt etc.) bzgl Forwardtests geb ich dir natürlich auch Recht. Von meiner Seite sind auch keine reinen Backtests bzw. Optimierungen geplant, sondern eine Kombination inkl. Forwardtests und Out-of-Sample. Man darf dieses Projekt (vor allem da es noch total in den Kinderschuhen steckt) nicht mit der gesamten EA-Testreihe vergleichen der ein Programmierer seinen EA unterzieht bevor er "richtig" Kapital investiert. Bevor ich "wirklich" in ein System investieren würde, gäbs eine Testreihe Backtests (inkl. Optimierung)-Clustering-OutOfSample-Clustern-Forwarddemo-Forwardreal(Micro/Cent) . Wobei natürlich jeder Schritt über entsprechenden Zeitraum laufen müsste. Aber dafür ist in diesem Fall weder Zeit noch Geld vorhanden (Wenn ein Entwickler zu uns kommt und den EA anbieten will, können wir nicht sagen "Meld dich in einem Jahr wieder, dann haben wir ihn entsprechend getestet"). Ich denke vielmehr das dieses Projekt die ersten Schritte der Testreihe dem Endverbraucher abnehmen kann/soll. Wir wollen ja nicht den Trend "Ich muss es nicht verstehen, es muss nur funktionieren" vorrantreiben, sondern eine Hilfestellung bei der eigenen Überprüfung leisten. Sprich ich gehe davon aus das ein Käufer trotz Zertifizierung den EA noch selber am eigenen Konto "überprüft" bevor er ihm "wirklich" Geld anvertraut (Man könnte ja hier dem Käufer zusätzlich noch eine "Testempfehlung" mitgeben welche Tests man am eigenen Konto machen sollte bevor man groß investiert). Die Zertifizierung soll nur bei der Entscheidung helfen welchen EA man überhaupt in Betracht zieht. Vor allem zu Beginn dürfte die Hauptaufgabe sein, wertlose EAs aus dem Verkehr zu ziehen. (Und wenn ein EA bereits am Demokonto in allen Tests versagt, dann kann man glaub ich mit gutem Gewissen von ihm abraten ;)

Hatte ehrlich gesagt noch nie Probleme beim hochladen von bildern...

Du darfst dich gern mit Anregungen und Vorschlägen an der Diskussion beteiligen ;)

Nur zur Info: Es geht hier nicht darum das Anfänger ihre zusammengeschusterten EAs online stellen, wir erraten was das Ding tun sollen und eine "perfekte" Variante liefern. Wenn du deine Idee programmiert haben willst ohne selber mitzuwirken, dann gibts dafür genug Services! Hier geht es darum konkrete Fragen und Probleme zu behandeln. "Der EA tut nicht was er soll, bitte klär das für mich" ist kein konkretes Problem. Es wurden schon ein paar Punkte genannt die du überprüfen kannst. Ich würd vorschlagen du fangst da an.

Sicherheitshalber: stimmen die angezeigten GDs mit denen überein die der EA verwendet? (also von den Parametern her)

Was mir beim durchsehen aufgefallen ist: Dein checkForOpen ist in der Form definitiv nicht wie du es gedacht hast oder? bzgl. dem Rest: könntest du genau beschreiben welches fehlerhafte Verhalten der EA produziert? ("TP wird nicht ausgelöst" ist ein bissl zu allgemein. Mit einem Screenshot wo man den Trade sieht etc. kann man schon viel mehr arbeiten ;) Dein TP wird erst nach einer gewissen Zeitspanne "scharf geschalten", liegts möglicherweise daran? Ne kleine Anmerkung allgemein zum Code: verschachtelte if's ohne Klammern mit leerzeilen zwischen if und CodeBlock etc machen den Code nicht unbedingt leicht lesbar. (Wenn man ständig diverse EAs auf Fehler überprüfen soll, tut man sich einfach leichter wenn der Code auch leicht lesbar ist ;)

Auch von mir ein herzliches Servus! (pssst: schau mal auf das (Sub)Topic!)

Sie is wieder da! Sie is wieder da!

Sie is wieder da! Sie is wieder da!

Siehe MQL_Docu: Bedeutet das der an die OrderSend übergebene Preis nicht den "Wünschen" entspricht, vermutlich fehlt ein NormalizeDouble(). (Müsste mir den Code anschauen, moment ) Edit: hmm also an dem Code von titan seh ich jetzt keinen Fehler... Könntest du mal bitte in der Funktion "open_order" direkt vor der Zeile "OrderSend..." folgende Zeile einfügen: Print("Trying to send order ",cmd," at:",price," current quote:",Bid,"/",Ask); Das könnte Aufschluss geben.

Damit hast du dann ja so ca. den wichtigsten Teil fertig (vorrausgesetzt man kann deine Idee automatisieren ;) Klingt spannend. Und die Programmierung dürfte - sagen wir eine Herausforderung sein ;) (Es klingt als wär es mal wieder ein etwas komplexeres Regelwerk ;) Ist dein gutes Recht. Überlegt ja ;) Ob meine Überlegungen was taugen ist eine andere Frage ;) Das Problem (das ich sehe) bei den meisten Indis ist zuerstmal das Lag. Um nicht zu stark vom Noise gestört zu werden müssen mehrere Bars (leider aus der Vergangenheit ;) betrachtet werden, wodurch der Indi natürlich auch umso später wirklich merkt was passiert, wenn mal ein "echter" Trendwechsel passiert, da ja der Trendwechsel zumeist startet wie kurzfristiger Noise. Mit Oszis hab ich mich noch nicht so stark beschäftigt aber in starken Trends knallen die ja einfach nur an den Anschlag oder?

Diskretionäre Ideen Programmiergerecht niederzuschreiben und dann zu coden ist definitiv eine spannende Sache! Zu deiner Idee mit den Longwellen etc. Wenn ich dich richtig verstanden habe, läuft das in die Richtung modulares HS. zB für jede Marktphase (Longtrend, Shorttrend, Seitwärts etc) ein Modul das auf diese Marktphase optimal abgestimmt ist, und darüber sitzt ein "Mastermodul" das "erkennt" welche Phase gerade vorherrscht und dementsprechend die internen Module dirigiert.

So pauschal würde ich einfach mal sagen: ja ;) Um wirklich helfen zu können musst du aber ein paar mehr Details verraten. Optimal wäre natürlich der Source, aber ich kann verstehen wenn du den nicht online stellen willst. Wie öffnest du Orders (nach welcher Logik bzw. nach welchen Signalen)? Auf Closebasis? Du sagst er macht nur Longpositionen aber gleichzeitig führt er bei Shortpositionen den TP nicht aus?!? gibst du den TP bei OrderSend mit oder händisch? Wie gesagt ohne Infos über das Problem, gibt es auch keine Lösungen...

@goso: Als erstes ein großes Danke für den Einblick! Ich stimm eigentlich mit dir übrein, vielleicht ist es bei meinen Postings falsch drüber gekommen: ich glaube nicht das sich die Märkte (nur) durch den Einfluss von automatischen Handelssystemen so verändert haben. Sondern durch die Zunahme an "Kleinanlegern" bzw. allgemein dem extremen Zulauf den die Börse in den letzten 10 Jahren erfahren hat. Zum Einfluss der automatischen Systeme denk ich das durch die "leichte" Verfügbarkeit zusätzlich Interessenten an die Märkte gezogen werden da es inzwischen möglich ist 1) von zuhause aus ohne großen Aufwand/Fixkosten zu traden 2) durch die Systeme auch noch vorgegaukelt wird das man sich nicht mit dem Markt auskennen/befassen muss. Zusätzlich muss man ein "automatisches" System ja nicht automatisiert handeln. Die meisten "Trader" die ich kenne haben händisch mit einem simplen MA-Cross System + "Gefühl" und vielleicht noch einem Oszi begonnen. Was ich sagen will: Die Regeln der "klassischen" Systeme sind schon länger bekannt und werden auch händisch getraded wodurch sie im heutigen Markt nur mehr selten zu wirklichen Gewinnen führen. Wieviel Volumen und wirklichen Einfluss die kleinen WannaBeRichs haben kann ich schwer beurteilen (wie gesagt, eigentlich nur Theoretiker ;) aber ich denke der ist nicht besonders groß, vor allem da deren Einfluss vermutlich (zumindest im FX) von den OTCs ziemlich abgefangen wird. Zu dem Thema "trends exisitieren noch". Stimm ich dir auch zu, aber wo früher in vielen Assets viele Trends waren, gibt es heute immer wieder in einzelnen Assets schöne Trends. Aber die lange trendlose Phase dazwischen tötet den "alten" Trendfolger. Als Mensch kann man hier natürlich einfach mehrere Märkte überwachen und nur in den schönen Trends arbeiten, aber einem Programm "erklären" was ein "schöner" Trend ist, geht doch weit über die Basics hinaus und erfordert vor allem viel Kenntniss vom Markt. (darfst mich ruhig korrigieren wenn deine Erfahrung was anderes sagt. Hier zählt deine Erfahrung definitiv mehr als meine Überlegungen/Ansichten ;)

Ok expliziter: Wenn ich zB mit einem simplen Moving Average System mit TrailingStop und ein bissl Moneymanagement (zB inspiriert von den Turtles) auf den Commodities von 90 - 2000 arbeite, kann ich die Gewinne gar nicht zählen. (btw. ist die Kurve dann sehr ähnlich mit der Superfund Performance ;) aber danach ists aus mit dem Goldrausch. Ja, die "professionellen" deren Tagesgeschäft es ist, wirkliche Handelssysteme zu entwickeln sind definitiv viele Schritte weiter. Aber die Systeme die im Internet kursieren und von diversen Marketingpages angeboten werden, sind teils nicht so weit von den Basicansätzen entfernt (deswegen funktionieren die meisten heutzutage auch nicht). Ich glaube nicht das der manuelle Trader ausstirbt. Oder zumindest wird das noch sehr lange dauern. Aber der Trader der ohne technische Hilfsmittel auskommt (Scripte zum automatischen Signalgenerierung, MoneyManagement etc) wird denk ich aussterben. Ich seh die Entwicklung so, das es eine Symbiose zwischen Mensch und Maschine geben wird sodass der Mensch mit seiner Erfahrung und Auffassungsgabe als zusätzlicher Filter zu dem System hinzugefügt wird. Aber da sich der Markt durch diese Entwicklung sicher verändern wird, ändert sich möglicherweise auch die Menge der sinnvollen Ansätze...

Sorry, ich meinte die 90er.

AFAIK nicht direkt. du kannst dir aber die aktuelle AccountEquity in eine Variable speichern und diese dann abrufen.

Man muss aber auch dazusagen das die Systeme hier meist rein für die Championship entwickelt wurden. Alle Teilnehmer mit denen ich Kontakt hatte, geben offen zu das die eingereichten Systeme unrealistische Risikoparameter haben. Die Championship ist ein "gewinn alles oder verliere alles", teils werden auch Systeme eingereicht die nur in einem Long/Short Markt funktionieren. Oder das Bsp vom AmeLabs: Dessen System hat in der ersten Phase (starker Trend) massig Gewinne aufgeschaufelt und nach einem Verlust von 20000 einfach aufgehört. (Seither versucht er mit der Performance das System und Nachfolger zu verkaufen ;) bzgl. Markt lernen: Ich finde irgendwie diese Grundeinstellung bei den WannaBeRichs (schönes Wort ;) sehr spannend. Scheinbar ist die Faulheit und Gier nach Profiten ohne Anstrengung so groß das man sämtliche Logik vergisst. Es liegt aber möglicherweise auch an der technologisierung die derzeit im Gange ist. Wenn man früher ein Gerät verwendet hat, war es meist so einfach das man im wesentlichen wusste was es tut und wie es es tut. Heute sind die Dinger so komplex das sich die Leute damit abfinden teils nicht mal ansatzweise verstehen zu wollen wie etwas funktioniert, sie gehen einfach davon aus, das es funktioniert. Dadurch wurde scheinbar die Schwelle tief genug gelegt das Menschen empfänglich sind für "neue Wunder der Technik" und auf die Versprechungen der System-Haie hereinfallen. Ich finde diese Entwicklung schade, und versuche auch dagegen anzukämpfen, aber mir ist ehrlich gesagt noch kein "erfolgreicher" Weg eingefallen. Denn wie erklärt man jemandem der mit der Einstellung "Ich will ein System das viel Geld macht, verstehen muss ich es nicht es arbeitet eh automatisch" daherkommt, das es nicht so einfach ist und er sich mal Zeit nehmen soll und den Markt verstehen lernen. Der zieht enttäuscht ab und landet bei der nächsten Marketingpage die ihn dann mit "Der Wunder EA: Verdienen sie Geld während sie schlafen! Kein Marktwissen notwendig" überzeugt... Im FX Markt geb ich dir Recht bzw. hab ich keine wirkliche Vorstellung. Aber zB im Futures Markt haben ja diverse Hedgefonds (zB Superfund) mit dem Einsatz von vollautomatischen Systemen viele Kundengelder verdient (und auch verloren ;). Ich denke zwar auch das die großen nicht rein auf automatische Ansätze vertrauen. Aber aufgrund der Kenntnisse über (damals) gute automatische Ansätze (wie zB das Turtlesystem), werden diese einfach zu oft verwendet (weil "leicht" von jedem verwendbar) und somit nicht mehr (zumindest in der Originalform) unbedingt profitabel nutzbar. Meine Beobachtung bestätigt auf alle Fälle, das es früher wesentlich "schönere" Trends und ausgebildete Muster gab. Liegt womöglich auch an der Selbst-erfüllenden-Prophezeiung ;) Ansonsten stimm ich mit dir voll überein.

(Bin ein bissl gegen die Klassifizierung, aber ich glaub ich sitz in der "1. Klasse"): Ja, komm zu uns, wir haben Kekse Ok ernsthaft, es möge mich einer der offiziellen korrigieren, aber wie es in der Praxis aussieht: Im nicht öffentlichen Bereich werden meist nur Themen behandelt wie zB die Diskussion neuer Handelsideen etc. die man eben nicht einfach so dem ganzen Internet preisgeben will. Allgemeine Programmiertipps etc. laufen aber eigentlich eh im MQL Einsteiger (ich glaub der is öffentlich oder?). Im Experts sind dann halt teils Themen die über die Einsteigerfragen hinausgehen aber sowas stellen die meisten eh erst nach ein paar threads im Einsteiger ;) (bzw. kann man ja bei fehlenden Rechten die Frage in den öffentlichen Bereich stellen, sie wird sicher auch beantwortet. Also man sollte dabei sein, wenn man *) ein Zeichen setzen will das man die Community gut findet und dementsprechend auch mitarbeiten will *) interesse am Austausch von "heikleren" Themen hat bzw. zur Mitarbeit oder Anregung von aufwändigeren (Foren-)Projekten (zB eigene Tradingstrategien automatisieren etc.) *) einfach "cool" sein will (jeweils mit "oder" verknüpft, ja der letzte Punkt ist wiedermal offtopic... es is schon spät )