Mythos

Und genau deswegen bin ich kein Ökonom! Ich geb dir in vielen Bereichen Recht, aber man lernt nunmal am meisten wenn man es einfach versucht. Wer sich vor jedem Schritt fragt ob er den jetzt auch wirklich machen soll, kommt nicht weit. Vor allem muss es ja nicht immer nur ökonomische Gründe für eine Handlung geben oder? Viele große Entdeckungen/Erfindungen wären nie gemacht worden, wenn sich die Erfinder/Entdecker zuvor diese ökonomischen Fragen gestellt hätten (meine Meinung).

Nur zur Sicherheit: Ich studier nicht Informatik. Deine Ausführungen klingen zwar sehr fachlich fundiert, aber ich kann damit nix anfangen. Das die zwei Instanzen sich nicht "blockieren" in der Sicht ist schon klar. Mit blockieren hab ich eigentlich die Lesefehler gemeint die auftreten wenn die andere Instanz die Datei gerade offen hat. Wie du schon gesagt hast gibt es hier ganz andere Teile die für den Faktor Zeit verantwortlich sind. Was anderes: Ich glaub die "interne Uhr" bei meinem PC is kaputt. Sleep() braucht scheinbar plötzlich länger als die angegebene Zeitspanne (Sleep(500) braucht 546 Millisekunden ?!) Ist das bei jemandem von euch schonmal vorgekommen? bzw. woran kann das liegen? Ich werd jetzt mal für heute Schluss machen und mir das ganze morgen nochmal anschauen. Auf alle Fälle scheint das der Grund zu sein warum ich gedacht hab das dlls soviel langsamer sind... scheinbar gehts mit der dll gleich schnell. Aber wie gesagt: ich tests morgen nochmal. gute Nacht

Danke für die Info. Das klingt ja alles sehr spannend, ich versteh aber leider Nüsse. Das Problem war ja auch weniger der Zeitaufwand sondern eher mögliche Blockaden beim gleichzeitig Zugriff auf die Files.

Jup ich komm rein

Ok, es is no nit vorbei: Hatte grad nen Gap von 12 Pips am EURUSD und er wurde sogar ausgeführt Back to Topic: Ich schreibs doch wieder auf einen EA um (also einfach im experts ordner abspeichern). Es läuft ja durchgehend und bei Skripten sieht man nit ob er läuft. Zusätzlich kannst keine Parameter ändern, was aber bei mehreren Währungspaaren gut wär... Und scheinbar macht mein Opera Probleme beim File auslesen, denn jedesmal wenn ich nebenbei einen Post schreib etc. häufen sich die Syncfehler extrem!

Es kam teils vor wenn ich nebenbei Sachen am PC mach und das Interval recht eng ist. Wenn man bedenkt das ein Durchlauf (damals, hoffentlich jetzt auch noch ;) 4 Millisekunden gebraucht hat, ist 1 Millisekunde warten sicher genug. btw: WTF is gerade mit dem Dollar los? Irgendwelche Zahlen da? Hab leider die Systeme grad nicht aktiv gehabt, da wär vermutlich grad einiges gegangen...

jein, das Script ist sowieso tickunabhängig. Es wird in dem Moment ausgeführt wenn ich es auf den Chart ziehe. Egal ob der Chart tickt oder nicht. Die Schleife ist da damit er am leben bleibt ;) lol stimmt eigentlich. Ja init und deinit werden aufgerufen. init vor start und deinit eben am Ende. Man könnte natürlich auch einfach den init-Block am Anfang von Start einfügen und deinit am Ende. Aber da ich es von EAs so gewohnt bin hab ichs einfach so übernommen ;) DAs mit der User-Unterbrechung stimmt in gewisser Weise, aber nur wenn man das script so schreibt, das es per time-out wirklich gekillt wird. dann wird deinit noch zusätzlich ausgeführt. (Also wäre die endlosschleife ein "while(true)" würdes du nie in den Bereich nach der Schleife kommen. Ich trau mich fast nicht fragen aber: Alarmblock? Sollte mir der was sagen? *GG* btw: ich hab jetzt USDJPY in den Test mit aufgenommen. GBPUSD schlägt sich nit so schlecht, da hab ich teils riesige gaps.. (so 8-9 pips) also fürs testen wunderbar ;)

so, da es an dem Ding sicher noch viel zu schrauben gibt, aber damit siscop nit so lang warten muss ;) (ohne jegliche Gewähr ;)

Ok, nachdem ich den Tag damit verbracht hab mich wiedermal mit dlls zu ärgern hab ich wieder eine Erkenntniss: Mit dlls kann man zwar auf beliebige Files zugreifen und auch gleichzeitig lesen, aber dafür dauert es 10mal so lang oder so... Vorteil wär natürlich das man dann mehr als 2 Broker kombinieren könnte... (und nicht blöd in die Unterverzeichnisse installieren...) aber wenn es statt 4,.. Millisekunden plötzlich 46 Millisekunden braucht wird der Sinn fraglich... :(

Welchen Datenpool? bzw. wie leg ich einen Datenpool an, und welche Zugriffsfunktionen gibts da?

@Technix: bzgl. dll schreib ich gerade eine maßgeschneiderte. ursprünglich wollt ich mit pointern arbeiten, aber die kann man (scheinbar) nicht zwischen den Modulen weitergeben. ansonsten sind mir die "Gründe dagegen" durchaus bewusst, aber es ist trotzdem ein lustiges Projekt und ich lern grad viel dabei (vor allem was die sch...önen dlls angeht...)

Ja hab ich mir auch gedacht, ich überleg auch obs in Real auch wäre. Aber es war gerade eine extrem volatile Phase, ich glaub gern das da jeder Broker einen anderen Algoritmus hat wie er solche Situationen im Hintergrund verarbeitet und welche Kurse er dann stellt... Es ist jetzt endlich auch mal passiert, das eine Position "gedreht" hat (also mit Gap eröffnet und dann ohne viel SyncFehler bei Gap wieder geschlossen, die jeweils unteren 3 haben den Gap noch erwischt, die oberen 2 hatten dann leider "Pech" in Summe aber 10 Pip Gewinn (sofern ich noch addieren kann). Also nächste Erkenntniss: nicht zuviele Positionen aufmachen, bzw. nicht versuchen mehr als 2-3 gleichzeitig zu schließen *G* Was immer noch ein großes Problem ist: Wenn ein Gap "länger" offen bleibt: Versucht man solange Positionen zu eröffnen bis er nicht mehr da ist, dann wirkt sich die unterschiedliche Ausführungszeit bei den Brokern extrem aus und man hat am Schluss sicher unterschiedlich viele Orders offen. Tut man es nicht: Wieviel Zeit soll zwischen den Versuchen liegen? Ich bastel einfach mal weiter!

Also das Zeug wehrt sich... Die Behandlung von Reqoutes und noch schlimmer: die unterschiedlichen Zeiten für die Orderausführung sind ein schwieriges Unterfangen! (Und man muss das Ding dann auf einem Rechner laufen lassen, der sonst halbwegs "frei" ist... wenn ich nebenbei herumwerkle häufen sich die Synchronisationsfehler) Aber was ich eigentlich bemerken wollte: Es gibt auch extreme Positiv-ergebnisse (möglicherw. nur in der Demo) wie zB gerade bei gbpusd: 20 Pip Differenz! (zugegeben die Ausstiege waren wiedermal Sync-Fehler )

Den Expert Log (in experts\log) bzw. das Journal (direkt in "log"). Aber wenn der EA sich nicht meldet wenn er etwas tut, wirds schwer.

Ein Script kann genau das gleiche wie ein EA. Beim Script wird die start() Funktion halt nur einmal aufgerufen. Ich wills nur noch ausführlich testen bevor ichs hier online stelle, es is ja ein Profitool (oder sollte eines sein) und da schauen Bugs und ungewünschtes Verhalten blöd aus *G*

Das Script ist einfach nur ein Script. Das zieh ich händisch auf den Chart. Da das Script die Datei nicht offen hält, gibt es nur sehr selten einen Konflikt, und wenn dann hat sich danach der Ablauf so eingespielt das sie abwechselnd zugreifen. Ich greif ja nur alle halbe Sekunde darauf zu und da nur für ein paar (derzeit zwischen 4 und 6) Millisekunden...

Der Auszug gibt leider keine Auskunft obs per EA geschlossen wurde oder durch was anderes. Btw: im Auszug sind dein Name und Accountnr. sichtbar, ist das gewollt?

Noch sind die Rechte da, also auch das Recht auf einen Moderatorenfight!

Moderatorenfight! *schonmal den Schlamm holt*

Back to Topic: ähm, ich hab beim reinnehmen eigentlich nicht "nachgedacht" sondern einfach nur ein pairs dazugeschmissen die auch auf 4 Stellen arbeiten, damit die Parameter passen *G* es geht mir grad eher ums testen des scripts als um Gewinne... Derzeit MasterForex und SigTrader (ich glaub das war liteforex). Haben beide nur 4 stellen aber centkonten und ich hatte die demos grad zur hand ;) Und jetzt wos verschoben ist redet sichs darüber gleich viel einfacher ;) Ich schreib die aktuellen Bid/Ask, position und entry_price je in ein File und lies es mit der anderen instanz aus. Das Problem mit den relativen Pfaden war der "Trick": ich hab eine Demo in den "files" Ordner der anderen installiert *gg* Der eine schreibt in sein files-Verzeichnis, der andere ins entsprechende Unterverzeichnis (in meinem Fall \MetaTrader_MasterForex\experts\files\ ), wie gesagt kein großes Ding. Ich hab das ganze Ding jetzt mal in ein Script gepackt, weil ein EA ja nur arbeitet wenn ein neuer Tick kommt. Ein Gap entsteht aber meist wenn der eine noch auf dem alten Kurs ist und der andere wegzieht... Dann würde einer der zwei die Chance verschlafen. Deswegen ein Skript das "ewig" läuft und alle 1/3 Sekunden oder so (weiß noch nicht welches Intervall gut ist) den Markt checkt. Ein Problem ist die "Synchronisation". Wie lange darf der eine warten wenn er die Position eröffnet hat, aber der andere noch nicht etc...

Sobald ich ein paar trades hab, und alle Bugs entfernt hab (wenn man statt nachkaufen, die orders schließt, is nit gscheit ) Es ist grad wieder eine Pos offen mit 1.4162 gekauft und 1.4164 verkauft. Was mit derzeit auffällt: Ein Broker ist fast immer am oberen Ende des anderen, da entsteht öfters die Möglichkeit auf der einen Seite zu kaufen und auf der anderen zu verkaufen, aber selten umgekehrt und man muss dann "Glück" haben irgendwann wieder gut aus der Position rauszukommen... Nochwas: Theoretisch is das ja Arbitrage... also auch nicht dauerhaft möglich...? ok sagen wir so, wir sind dann die, die die Lücke schließen (manno wieviele "die" sind in dem Satz?!?! ) und davon profitieren (hoffentlich) *GG* Ich lass es derzeit auf EURUSD und GBPUSD gleichzeitig laufen, zuerst war EURGBP auch dabei, aber das gab Probleme, ich vermut durch das ständige scannen der Werte etc. (außerdem hat bei den Brokern EURGBP zuviel Spread). Also bisherige Erkenntnisse: Geht nur (gut) auf Währungspaaren mit geringem Spread und Brokern mit direkter Ausführung. Und dürfte nur im OTC funktionieren da dich im realen Markt vermutlich die Requotes killen...

Ich weiß ich führ schon fast selbstgespräche aber: Erster Trade im Test: Der eine hat bei 1.4163 gekauft, der andere bei 1.4164 verkauft... (Davor hatte ich einmal einen Requote bei einer Instanz wodurch -3 Pips entstanden sind)

OK, also ich hab jetzt mal bei mir auf 2 Demos eine erste Version eines Systems laufen das dieses Phänomen ausnutzen könnte. Da das Prinzip nur bei OTC - Brokern funktioniert und genau dort ansetzt wo die "moralischen Probleme" mit den OTC anfangen hab ich es OTC-Killer getauft *G* Da ich derzeit ein reales Konto bei einem Cent-Broker verwalte konnte zumindest schaun ob die Kurse simultan sind: Also zumindest bei dem Broker sind die Kurse im Realkonto und Demokonto gleich (also wenn man eine zeitlang den aktuellen Ticker verfolgt gibts keine sichtbaren abweichungen). Somit zeigt der Test am Demokonto sichermal was möglich ist, wenn man von exakter Ausführung ausgeht. Da auf jeder MT-Instanz immer nur eine Order abgesetzt wird dürfts auch keine Busy-Errors auf der Clientseite geben, und da die Orders sicher längere Zeit und vermutlich mehrere Punkte offen bleibt, hab ich auch keine Angst vor "Scalping-filtern" (ja ich habs nicht abwarten können bis wir verschoben sind ;)

Ok, jetzt gabs grad nen Gap in die andere Richtung, nur kurz aber dafür massiv!

sobald er verschoben ist erzähl ich sie gern! Ist aber nix berauschendes, nur ein kleiner Trick. Ich arbeit gerade an der Lösung des übernächsten Problems Das Zeug wirft bei jeder neuen Codezeile neue "Probleme" auf Btw: hab hier bei 2 Demos gerade sehr oft schon einen "Gap" aber interessanterweise derweil immer nur in eine Richtung...