Mythos

Ich würd dieses Topic wiedermal in einen eigenen Thread auslagern (inkl dieses Posts;) Privilegiert relativ zu wem? Und was meinst du mit wodurch? Wodurch wir uns privilegiert fühlen oder wodurch wir denken das dieses Privileg gerechtfertigt/erlangt ist? relativ zu neuen Usern von Tom-Next: ein bissl schon, weil ich in mehr Foren mitlesen und Senf dazugeben kann. Dafür versuch ich aber auch überall wo ich kann zu helfen ;) relativ zu anderen aktiven Usern (addict zB): nicht wirklich, ich hab halt einen coolen Balken unterm Avatar ;) relativ zu Usern die TomNext nicht kennen: ja, weil die verpassen einiges an gutem Content ;) relativ zu Obama: nö, der is definitiv privilegierter als ich ;) (ja der letzte Punkt war OT ;)

Ich steh eigentlich nur auf der Entwicklerseite, das dafür schon seit ein paar Jährchen ;) Sprich hab noch nie wirklich ein vollautomatisches System für mich handeln lassen, ok ich hab auch selber noch nicht viel gehandelt, bin also mehr Theoretiker und Beobachter was das angeht ;) Ich hab auch das Gefühl das es leider in diese Richtung geht. Das ist mMn zurückzuführen auf die imense Marktingmaschinerie von diversen EA-Anbietern. Alle versprechen das schnelle, risikolose Geld und reden dem Kunden ein das er eben nichts über den Markt wissen muss. Dadurch entsteht bei vielen scheinbar das Bild, das man sich nicht damit beschäftigen muss, sondern halt einfach den richtigen EA finden muss. Zusätzlich ist es natürlich viel einfacher ein fertiges System zu kaufen und zu testen, denn wenn es nicht funktioniert kann man die Schuld abschieben und kauft das nächste, wenn es funktioniert (was nur sehr selten dauerhaft passiert ;) hat man mit wenig Aufwand einen Goldesel ;) Leider sind die meisten extrem angepriesenen Systeme nicht viel Wert sondern nur dafür da, gut zu klingen und durch den Verkauf Profite zu machen. Wirklich gute Ideen, Ansätze und Systeme werden nur selten öffentlich gemacht geschweige denn verkauft. Durch die vermehrte Aktivität von Kleinanlegern und Spekulanten, und erst recht durch die vermehrte Anwendung von automatischen Systemen, die auf die klassischen Kursmuster (Trendfolger, Ausbrüche) entwickelt wurden, glaub ich auch das sich der Markt immer mehr verändert. Man könnte sagen der Markt wird endlich wirklich "effizient". Jede "Regelmäßigkeit" die "einfach" genutzt werden kann um Gewinne zu erzielen, wird von vielen gleichzeitig genutzt (dank Internet verbreiten sich Strategien und Systeme ja sehr schnell) wodurch sie auch schon wieder verschwindet ;) Trotzdem denk ich das man mit ausgefeilten Systemen, die ein bissl über die "beim kreuzen 1 Pos kaufen" hinausgehen, sicher noch Gewinne machen kann. Man muss halt lernen sich und seine Systeme an den Markt und seine Veränderungen anzupassen. Es gibt GottseiDank/leider genug Börsenanfänger, die blauäugig in die Sache reingehen, mit blind gekauften EAs handeln oder einfach denken sie kennen den Markt, die dann solche Systeme "füttern"...

kommt mir auch so vor. Obwohl die Diskussion über die Zugriffsrechte und Schranken sicher nicht vorbei ist... Aber in dem Thread deutlich OT.

ok, also auf Close Basis. "Direkt am Close" kann man ja leider nicht arbeiten, da man nie weiß wann genau der letzte tick war. Man weiß es erst, wenn man den ersten Tick des neuen Bars hat. Ist eine Möglichkeit, aber wie titan schon sagte nicht die "sicherste". Schöner ist die von ihm vorgeschlagene Zeitvariante. zB (damit wir auch Codeschnippsel im Thread haben und andere Leser nicht den EA vergleichen müssen): start() { static datetime last_bar= 0; if(last_bar == Time[0]) return 0; // kein neuer Bar else last_bar= Time[0]; //bisheriger Code wie gehabt } "static" sorgt dafür das der Wert von last_bar zwischen den Aufrufen von start() nicht vergessen wird. Der restliche Code von start() wird jetzt nur ausgeführt, wenn die Zeit des aktuellen Bars von der gespeicherten abweicht, also wenn seit dem letzten Tick ein neuer Bar gestartet wurde. Was noch zu ändern ist: Da du jetzt ja die GDs etc vom letzten Bar berechnest, musst du im Aufruf den Shift um eines erhöhen: double ma1 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); double ma2 = iMA(NULL,0,40,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); double ma1_1 = iMA(NULL,0,5,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2); double ma2_1 = iMA(NULL,0,40,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,2); double ma3 = iMA(NULL,0,200,0,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1); ansonsten sollte alles direkt funktionieren. falls was unklar ist oder bei weiteren Problemen, einfach fragen ;)

Das gleiche wie der Unterschied zwischen den beiden Varianten aus meinem Post. Variante1: nicht auf Close-Basis: Der EA rechnet alle Schritte zu jedem Tick (also auch mitten in den Bars) so als wäre der Bar gerade zu ende (was er aber nicht ist). Variante 2: auf Close-Basis: Der EA rechnet nur am Ende jedes Bars. Dadurch rechnet der EA nur mit Werten die sich nicht mehr ändern und somit auch hinterher im Chart in der Form sichtbar sind. Wenn man ein System entwickelt indem man auf den fertigen Chart mit den Indikatoren schaut, dann entwickelt man es im Prinzip auf Close-Basis (da man für die Analyse die Indikatorwerte verwendet die jeweils beim Close des Bars berechnet wurden). Deswegen macht es hier auch Sinn auf Close-Basis zu programmieren (also nur nach dem Close eines Bars eine Tradingaktion zu setzen). Hoffe ich hab das jetzt halbwegs verständlich ausgedrückt. Wenn nicht bitte nochmal nachfragen, ich tu mir grad schwer das zu formulieren... Nochmal sicherheitshalber: du bekommst ein gutes Bild davon, wenn du den Strategietester im visuellen Modus laufen lässt und dabei einen GD auf den Chart ziehst. bei jedem neuen Tick ändert sich der aktuelle Wert des Indikators. Verarbeitet man alle diese Werte anstatt nur den finalen Wert pro Bar zu betrachten, dann arbeitet man nicht auf Close Basis.

Also zu den Zugriffsrechten: Ich glaub es geht nicht darum das neue ihr gesamtes Wissen im öffentlichen Bereich preisgeben. Sondern darum das man sich in die Community einbringt. Nach meiner Erfahrung, reicht ein Vorstellungsthread (mit der automatisch entstehenden Plauderei) und ein bissl mitreden in einem öffentlichen Thema und man hat genug Aktivität um bei spannenderen Topics mitzureden. Es stimmt, diese Struktur ist für User die nicht gerne Smalltalk betreiben und am liebsten nur über sachliche Themen diskutieren eher hinderlich. Aber es ist glaub ich schwer solche User zu erkennen, wenn sie nichts schreiben. Zusätzlich lebt eine Community ja nicht nur von fachlichen Topics. Und zum Thema "er soll alles öffentlich schreiben, und die anderen schreiben nur im geheimen": Ich weiß zwar ehrlich gesagt nicht was man genau uneingeschränkt lesen kann, aber ich glaube schon das es viele Topics gibt in denen öffentlich guter Content diskutiert wird. Ich denke also die Möglichkeiten sind sicher vorhanden. Das diese teils nicht offensichtlich sind, und sicher nicht für jeden passen liegt in der Natur der Sache.

Finde ich ehrlich gesagt persönlich schade, man könnte sich viel voneinander lernen. Ist aber Dein/Ihr (sorry bins gewohnt in Foren per Du zu sein) gutes Recht. Ich hoffe wir schreiben hier halbwegs informatives sodass sich das lesen lohnt ;) Ohja, das kann ich zu 100% unterschreiben (wenn ich ein guter Mathematiker wär, wär ich ein gutes Beispiel dafür ;)

Ich hab die zwei Sätze vielleicht mißverständlich ausgedrückt. Der erste Satz war meine Kritik an dich bzw. deinem Posting und zwar das du deine eigene Meinung und Einstellung so pauschal auf die gesamte Userzahl ausweitest. Der zweite Satz war eine Anmerkung zur Länge und Art des Posts, nicht zum Inhalt. Zusätzlich wollte ich dich nicht zurechtweisen. Ich hab lediglich mein Missfallen an deiner Einstellung kundgetan. Wie whipsaw schon gesagt hat, gehören kritische Äußerungen nunmal in eine ehrliche Community. Wenn du die Äußerung meiner persönlichen, dir kritisch eingestellten, Meinung als Zurechtweisung empfindest, dann tut es mir leid und ich werd mich nicht mehr kritisch zu deinen Posts äußern. Wenn du dich auf andere Posts/Kritiken beziehst, die mit dem aktuellen Thema nicht das geringste zu tun haben, dann würd ich mich freuen wenn du direkt dort darauf antwortest. Wie gesagt, dachte nicht das du das äußern einer persönlichen Meinung als Zurechtweisung empfindest. Tut mir leid, ich versuche es in Zukunft zu berücksichtigen. 1. Ich finde nicht das die User von TomNext alles akzeptieren. Wenn man die verschiedensten Posts verfolgt erkennt man schnell das hier eigentlich jeder vieles sehr kritisch hinterfragt. Aber manche stimmen nunmal mit den Meinungen und dem Verhalten der Mods überein. 2. Ich versteh wieder nicht was dieses Thema damit zu tun hat. Krümel (wieso bringst du dieses Thema aus dem nichts auf aber schreibst nicht offen um wen es geht?) wurde (AFAIK) in keinster Weise aufgrund von schlechter Mod-Arbeit (also im Sinne der Mod-Arbeit um die es hier geht) verprellt. Wenn du zu diesem Thema Kritik hast, dann solltest du sie bitte direkt an die Betroffenen richten (und (wieder AFAIK) ich glaube nicht das hier ein Post im Forum der geeignete Weg ist) Edit: was ich noch sagen wollte: Als Gast hat man sich den Regeln des Hauses unterzuordnen. Das hat aber nichts mit der Einschränkung von Meinungsfreiheit zu tun! Oder hat dich jemand daran gehindert deine Meinung zu äußern? Und wieso muss jetzt auch dieses Thema in die Ost-West/Deutschland-Amerika/... Diskussion abwandern? Ich denke du bist genau richtig. Ist ein sehr spannendes Thema, aber sollte glaub ich in einem eigenen Thread behandelt werden. (@ronner: will keinen Stress machen, aber das wär ein Fall für die SchnippeDiSchnapp-Forenschere oder?)

ja klar, das sich demo und live unterscheidet hatten wir schon, es ging hier nur um diese seltsamen kurse heute morgen. Und die Livedaten scheinen ähnlich daneben wie die Demo daten gewesen zu sein...

Im M15 sieht EURGBP ähnlich aus wie der Screenshot, nur das der "reale" Kurs nicht so aussieht ;) Schade das es keinen EURUSD Screenshot gibt, da wärs sogar im M15 deutlich zu sehen. (in EURGBP merkt man nur die wesentlich höhere Vola bei FXD) lt seiner TradeÜbersicht hat er den EURUSD zwar zu der Zeit gehandelt wos "lustig" war, aber irgendwie passen die Ausführungen mit den Kursen von meiner FXD Demo nit gscheit zusammen, und von den realen Kursen sind sie sowieso meilenweit weg...

Nochmal langsam: Was der EA gerade tut (nur für den Long Fall): 1. Bei jedem Tick werden die aktuellen GDs berechnet (die sich auch bei jedem Tick ändern), zusätzlich werden die GDs auf Basis des letzten bereits fertigen Bars (also Close[1]) berechnet (diese ändern sich nicht mehr). 2. Es wird verglichen: "Gilt für die aktuellen GDs schneller > mittlerer > langsamer" und "Gilt für die "alten" GDs schneller Eine Kreuzung liegt vor, wenn für den vorigen Bar gilt "schneller mittlerer". Es gäbe 2 Varianten: Betrachtet man die GDs immer nur am Ende eines Bars (also nur die endgültigen Werte die sich nicht mehr ändern) oder betrachtet man sie auch mittendrin. Du hast geschrieben das du die "auch mittendrin" Variante betrachten willst und genau das tut der EA. Also entweder du hast den Code inzwischen verändert, oder du willst das der EA was anderes tut als du hier geschrieben hast, weil die Einstiege vom EA tun gerade genau das was du hier an Anforderung geschrieben hast.

dann tut der EA doch genau das was er soll oder?

Da wir in "Frust" sind: Immer wieder spannend wie sehr es manche Menschen für sich herausnehmen, genau zu wissen was andere denken und fühlen. Und ein (elendslanger) Post voller wichtigklingender Worte, dessen Inhalt man in 2 Sätzen ausdrücken könnte, machts nicht symphatischer! Aber der Wiedererkennungswert steigt massiv. Zum Thema: Ich find das Verhalten der Mods in Bezug auf den Kay-Thread voll in Ordnung. Auch wenn ich es schade finde das die 2. Schließung notwendig wurde. Aber das ist nicht Fehler der Mods sondern eher ein gutes Zeichen für TomNext. Off Topic Schlammschlachten haben in anderen Foren genug Platz! @ronner & Modteam: weiter so, ihr macht gute Arbeit!

es geht noch schöner: inzwischen steht bei EURUSD eine konstante Diff von 4 Pips zu MasterForex... definitiv besser als die 30 von früher, aber jetzt is es in die andere Richtung ;) Mich würd echt interessieren ob zu den Kursen irgendwer bei FXD gehandelt hat/ausgeführt wurde (wenn das Volume stimmt, dann ging ja die Post ab!)

das tust du derzeit ja, nur das die Kreuzung halt am Ende des Bars möglicherweise nicht mehr da ist. Was willst du genau machen? Kaufen wenn der GD, den du danach am Chart siehst, kreuzt? Oder in dem Moment wo der sich ändernde GD kreuzt? Möglich ist beides. Stell dir zuerst mal ein fixes Regelwerk zusammen was der EA wann tun soll, dann ist es viel einfacher zu programmieren.

ok, jetzt springt der FXD EURUSD ständig 40 Pip rauf runter... so ein Verhalten hab ich normal bei Kiwee wenn der interne MarketMaker ausfällt und die Trader MarketOrders reinstellen... ?!?

Aufgrund der Kurse hab ichs dir ja kurz geglaubt aber da dann doch nicht mehr ;) Wenn sie Probleme haben sollen sie den Markt zumachen! (lol, jetztist grad die gesamte EURUSD History bei FXD verschwunden und nur mehr die aktuelle Minutenkerze da... (immer noch 4 Pip Diff) korrigiere, nicht verschwunden, es gab nur einen sprung von 40 Pips ;)

Was zum Geier ist über Nacht bei FXD passiert?!? Hab nur ich solche Kurse oder haben die sich jetzt entschlossen eine eigene FOREX einzuführen? mal wieder 2 Verlgeichsfotos: Ratet mal welches Bild von FXD ist ;) inzwischen sinds 39 Pip diff... der USDJPY sieht gleich aus aber (noch) keine Diff, GBPUSD gleich mit 28 Pip Diff ... WTF? Sieht das bei anderen Demos auch so aus, oder krieg nur ich die tollen Kurse? Mal sehen ob der Kay heute was dazu schreibt EDIT: Auch schön, auf ihrer Homepage sind die Kurse um Mitternacht stehen geblieben... Ist heut Feiertag und ich weiß es nicht? EDIT2: Und -oh wunder- die Kurse von FXM stehen auch. (also auf der Homepage, von denen hab ich keine Demo)

@Topic: "Beides entsteht zufällig und nur mit Glück und Gutwill der anderen Seite?" "ein selten benutzter technischer Indikator"? Nur weil es was mit Mathe zutun hat, und im Trading anwendbar ist, ist es doch noch kein technischer Indikator oder? ;) Klingt jetzt vielleicht fies, aber es ist immer wieder lustig solche Texte zu lesen. Viele schöne Begriffe, aber Aussage gleich null. Wenn man nicht vorher weiß was der Kalmanfilter tut, dann weiß man danach nicht mehr als "der is angeblich soooo cool, weil mathematisch" Ok Scherz beiseite: Mit einem haben sie Recht, der Kalmanfilter könnte wirklich Sinn machen mal zu betrachten... Aber wenn wir schon über Mathe auf der Börse reden, dann werf ich doch gleich das Log-Optimal Portfolio von Györfi ein (das ist mMn wirklich spannend)

Freut mich wiedermal einen Landsmann begrüßen zu dürfen! (Ich sags ja, die wahren Profis sitzen bei uns in Ö ) Auf spannende Diskussionen!

Gegenfrage: ist es möglich das Preisprognosen so genau funktionieren? Ok, um das zu beantworten muss man Annahmen über den Markt treffen, aber ich denke solange man einen Haufen an Teilnehmern hat, die alle eigenständig entscheiden, kann man nur Annahmen über deren Strategie und Verhalten treffen. Und statistische Annahmen haben den Nachteil das sie von der Vergangenheit auf die Zukunft schließen, und das nur funktioniert, wenn alle Teilnehmer sich weiterhin gleich verhalten, und man alle Parameter kennt. Solange das nicht passiert ist die Börse ein (extrem komplexes, aufwändiges) Glücksspiel wo die Bank gewinnt.

nicht zufällig. Wenn du den GD auf den aktuellen Bar rechnest, nimmt er bei jedem Tick das aktuelle Close zur Berechnung dazu. Bei kurzen GDs wirkt sich das natürlich stark aus. Bei großen Kerzen wird er vermutlich am High eine Kreuzung haben, da das endgültige Close aber tiefer liegt, ist am Ende keine Signal mehr vorhanden. Dadurch entstehen auch mehrfach entrys. da du nur abfragst ob am vorbar bereits die Differenz war, wird er innerhalb eines Bars bei jedem Tick wo das Signal existiert eine Order eröffnen. Zur besseren Verständniss lässt du den EA einfach mal langsam im Strategietester laufen und ziehst auch die entsprechenden GDs auf den Chart, dann siehst du genau was passiert und warum.

LOL zählen negative Performancezahlen jetzt zu Programmierfehlern? ;) Tut der EA was er soll? wenn nein: spezifizier bitte genauer wo das Problem liegt, jedesmal einen ganzen EA durchzuschauen ob da vielleicht irgendwo was nicht passen könnte ist auf die Dauer leider viel zu aufwändig.

Du kannst im MT die angezeigte History anpassen (gesamte, nur heute, letzten 3 Tage) etc. und dementsprechend sind diese Werte. Also Profit/Loss ist immer die Summe der angezeigten, und Einlage wird auch nur angezeigt wenn im angezeigten Zeitraum eine passiert ist. Er hat vermutlich für das Webinar nur die aktuellen Trades anzeigen lassen (warum auch immer ;)

*G* das gute an Communityprojekten: Man kommt immer raus aber schaun wir erstmal wo sich das hinentwickelt. Alleingang wirds auf alle Fälle keiner!